第一篇：2016年下半年安徽省期貨基礎(chǔ)知識：期貨市場的作用模擬試題（共）

2016年下半年安徽省期貨基礎(chǔ)知識：期貨市場的作用模擬

試題

本卷共分為2大題60小題，作答時間為180分鐘，總分120分，80分及格。

一、單項(xiàng)選擇題(在每個小題列出的四個選項(xiàng)中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題干后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。本大題共30小題，每小題2分，60分。)

1、期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)，對期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。A：執(zhí)行董事 B：非執(zhí)行董事 C：首席風(fēng)險官 D：首席執(zhí)行官

2、下列風(fēng)險是外匯會計風(fēng)險的是。

A：以即期或延期付款為支付條件的商品或服務(wù)的進(jìn)出口，在裝運(yùn)貨物或提供服務(wù)后而尚未收支貨款或服務(wù)費(fèi)用期間，外匯匯率變化所造成的風(fēng)險 B：國外籌資中的匯率風(fēng)險

C：國家儲備性外匯資產(chǎn)因匯率變動而使其實(shí)際價值減少的風(fēng)險

D：外匯匯率的變動而引起的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中某些外匯資金項(xiàng)目金額變動的風(fēng)險

3、期權(quán)買方在期權(quán)合約到期日之前不能行使權(quán)利的這種期權(quán)是。A：看跌期權(quán) B：看漲期權(quán) C：歐式期權(quán) D：美式期權(quán)

4、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險，尤其是__的需要而產(chǎn)生的。A．系統(tǒng)風(fēng)險 B．非系統(tǒng)風(fēng)險 C．信用風(fēng)險 D．財務(wù)風(fēng)險

5、以下關(guān)于美元匯率變化影響說法正確的是 A：一般而言，美元和商品的價格呈正相關(guān)性

B：美元匯率變化對不同商品價格影響基本沒有差異 C：美元走勢和商品價格完全負(fù)相關(guān) D：階段性也會出現(xiàn)齊漲共跌

6、期貨公司董事因涉嫌違法違規(guī)行為被有權(quán)機(jī)關(guān)立案調(diào)查，期貨公司應(yīng)當(dāng)在知悉或者應(yīng)當(dāng)知悉之日起3個工作日內(nèi)向報告。A：國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B：中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu) C：中國證監(jiān)會

D：中國期貨業(yè)協(xié)會

7、下列關(guān)于場外期權(quán)的特點(diǎn)，說法錯誤的是______。A．合約標(biāo)準(zhǔn)化 B．交易規(guī)模巨大 C．交易對手機(jī)構(gòu)化 D．流動性風(fēng)險大

8、期貨公司成立后無正當(dāng)理由超過__個月末開始營業(yè)，或者開業(yè)后無正當(dāng)理由停業(yè)連續(xù)__個月以上，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法辦理期貨業(yè)務(wù)許可證注銷手續(xù)。A．3，3 B．3，6 C．6，6 D．6，9

9、其他條件不變的情況下，提高期貨交易手續(xù)費(fèi)會__。A．抑制過度投機(jī) B．降低市場的交易量 C．縮小無風(fēng)險套利區(qū)間

D．增加期貨市場的交易成本

10、期貨投資者保障基金按照____的原則籌集。A：效益最大化

B：取之于民、用之于民 C：取之于市場、用之于市場 D：持續(xù)經(jīng)營

11、期貨公司申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)具有從事金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的詳細(xì)計劃，包括部門設(shè)置、人員配置、崗位責(zé)任、（）和風(fēng)險管理制度等。A．操作規(guī)章制度 B．交易管理制度

C．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)管理制度 D．特定人事制度

12、芝加哥商業(yè)交易所3個月期歐洲美元期貨的成交價為33.58，其含義是買方將在交割日獲得一張3個月存款利率為__的歐洲美元存單。A．6.42% B．3.58% C．3.32% D．16.605% 13、3月3日，上海期貨交易所燃料油6月份期貨合約的結(jié)算價是3700元/噸，該合約下一交易l3跌停時正常價格是____元/噸。A：3465 B：3678 C：3892 D：4012

14、金融期貨市場的規(guī)則主要包括以下__等幾個方面。A．規(guī)范的期貨合約 B．保證金制度 C．期貨價格制度 D．交割期制度

15、在我國，某自營會員上一交易日未持有期貨頭寸，且結(jié)算準(zhǔn)備金余額為100000元，當(dāng)日開倉買入豆粕期貨合約40手，成交價為2160元/噸，當(dāng)日收盤價為2136元/噸，結(jié)算價為2134元/噸(豆粕合約交易保證金為5%)。該會員當(dāng)日的結(jié)算準(zhǔn)備金余額為__元。(不計手續(xù)費(fèi)，稅金等費(fèi)用)A．46900 B．57320 C．47300 D．46920

16、首席風(fēng)險官張某存在下列__情形時，期貨公司董事會可以免除其職務(wù)。A．利用職務(wù)便利牟取個人利益 B．濫用職權(quán)，干預(yù)公司正常經(jīng)營 C．不能勝任本職工作

D．向監(jiān)管部門報告公司交易部門的違規(guī)行為

17、關(guān)于對沖基金，下列描述正確的是__。

A．對沖基金發(fā)起人可以是機(jī)構(gòu)，但不可以是個人 B．對沖基金的合伙人有一般合伙人和有限合伙人兩種

C．一般合伙人不需投入自己的資金或只投入很少比例的資金 D．有限合伙人不參加基金的具體交易和日常管理活動

18、期貨交易所為交易雙方提供結(jié)算交割服務(wù)和履約擔(dān)保，實(shí)行嚴(yán)格的結(jié)算交割制度，違約的風(fēng)險很小，但也相應(yīng)增加了成本，期貨交易成本有__。A．倉儲費(fèi) B．傭金

C．交易手續(xù)費(fèi) D．保證金利息

19、如果追加數(shù)量很小的需求可以使價格大幅度上漲，那么這個期貨市場就是__。A．有廣度的 B．窄的

C．缺乏深度的 D．有深度的

20、申請?jiān)O(shè)立期貨公司，除應(yīng)當(dāng)符合《期貨交易管理?xiàng)l例》規(guī)定的條件外，還應(yīng)該具備下列__條件。

A．具有期貨從業(yè)人員資格的人員不少于15人 B．具備任職資格的高級管理人員不少于3人 C．具有期貨從業(yè)人員資格的人員不少于5人 D．具備任職資格的高級管理人員不少于10人

21、期貨公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注和保護(hù)（）的利益，發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見。A．公司 B．客戶 C．控股股東 D．中小股東

22、下列法人投資者中，不符合股指期貨投資者適當(dāng)性具體標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A．甲投資者申請開戶時保證金賬戶可用資金余額為人民幣100萬元 B．乙投資者從事商品期貨交易10年，成交記錄超過100筆 C．丙投資者凈資產(chǎn)為人民幣100萬元

D．丁投資者進(jìn)行股指期貨仿真交易5個交易日，累計成交10筆

23、通過期貨交易形成的價格具有__的特點(diǎn)。

A．對未來供求關(guān)系及其價格變化趨勢進(jìn)行預(yù)期的功能 B．間斷地反映供求關(guān)系及其變化趨勢 C．集中在交易所內(nèi)通過公開競爭達(dá)成

D．被視為一種權(quán)威價格，成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)

24、以下哪種情況為賣出信號__ A．平均線MA從上升開始走平，價格從上下穿平均線MA B．DIF和DEA為正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40

25、證券公司申請介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)全資擁有或者控股一家期貨公司，或者與一家期貨公司被同一機(jī)構(gòu)控制，且該期貨公司具有實(shí)行會員分級結(jié)算制度期貨交易所的會員資格，申請日前（）的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。A．1個月 B．2個月 C．3個月 D．4個月

26、期貨市場的兩個基本功能包括__。A．規(guī)避風(fēng)險 B．獲得商品 C．資源配置 D．價格發(fā)現(xiàn)

27、我國豆油進(jìn)口的主要來源國是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美國 D．歐盟

28、申請?jiān)O(shè)立期貨交易所，不需要向中國證監(jiān)會提交（）文件和材料。A．理事會成員候選人或者董事會和監(jiān)事會成員名單及簡歷 B．?dāng)M任用高級管理人員及其親屬的名單及簡歷 C．場地、設(shè)備、資金證明文件及情況說明 D．?dāng)M加入會員或者股東名單

29、下面對期貨基金的參與者描述正確的有__。

A．商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)選擇基金的發(fā)起方式，決定基金的投資方向 B．商品基金經(jīng)理負(fù)責(zé)對期貨投資基金進(jìn)行具體的交易操作

C．交易經(jīng)理幫助商品基金經(jīng)理挑選商品交易顧問，監(jiān)控商品交易顧問的活動 D．期貨傭金商負(fù)責(zé)執(zhí)行商品交易顧問的交易指令，并收取傭金

30、在美國證券市場的有關(guān)法律法規(guī)中，涉及期貨投資基金監(jiān)管的有__。A．《1933年證券法》 B．《1934年證券交易法》 C．《商品交易法》 D．《1940年投資顧問法》

二、多項(xiàng)選擇題（在每題的備選項(xiàng)中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項(xiàng)。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項(xiàng)得 0.5 分，本大題共30小題，每小題2分，共60分。)

1、A市B區(qū)的甲是F市C區(qū)的天嘯期貨公司的客戶。某日，甲被臨時委派出國，便委托天嘯公司的從業(yè)人員笑天將其10月份的合約在下跌10%時賣出，并和笑天簽訂了書面委托協(xié)議。甲出國后，行情開始下跌。笑天判斷行情不久將強(qiáng)勢反彈，因此在合約下跌10%時并沒有賣出。行情繼續(xù)下跌，至合約下跌50%時仍沒有反彈的跡象，笑天只好將合約忍痛賣出止損，但此時已虧損了15萬元。甲回國知道此事后非常氣憤，欲通過司法途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益，則下列說法正確的是（）

A．若甲以違約為由，則可以向F市中級人民法院起訴 B．若甲以違約為由，則可以向A市中級人民法院起訴 C．若甲以侵權(quán)為由，則可以向F市中級人民法院起訴 D．若甲以侵權(quán)為由，則可以向A市中級人民法院起訴

2、外匯期貨套利形式可分為三種類型。A：跨市場套利 B：跨幣種套利 C：跨月套利 D：跨品種套利

3、套期保值的效果主要是由____決定的。A：現(xiàn)貨價格的變動程度 B：期貨價格的變動程度 C：基差的變動程度 D：交易保證金水平

4、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)遵循一定的規(guī)范，下列選項(xiàng)中正確的是（）。A．誠實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)

B．以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益

C．向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充分揭示期貨交易風(fēng)險，不得作出不當(dāng)承諾或者保證

D．在符合一定條件時可以從事期貨交易

5、制定《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的宗旨是（）。A．規(guī)范證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)活動 B．防范和隔離風(fēng)險 C．維護(hù)期貨市場的秩序

D．促進(jìn)期貨市場積極穩(wěn)妥發(fā)展

6、公司制期貨交易所董事會對股東大會負(fù)責(zé)，下面對其職權(quán)表述不準(zhǔn)確的是（）。A．召集股東大會會議，并向股東大會報告工作 B．審批期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案 C．審批期貨交易所合并、分立、解散和清算的方案 D．監(jiān)督總經(jīng)理組織實(shí)施股東大會和董事會決議的情況 7、3月10日，某交易所5月份小麥期貨合約的價格為7.65美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格為7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此時入市，采用熊市套利策略(不考慮傭金成本)，那么下面選項(xiàng)中能使其虧損最大的是5月份小麥合約的價格__。

A．漲至7.70美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格跌至7.45美元/蒲式耳 B．跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格跌至7.40美元/蒲式耳 C．漲至7.70美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格漲至7.65美元/蒲式耳 D．跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麥合約的價格漲至7.55美元/蒲式耳

8、在波浪理論中，波浪的上升階段的第__浪屬于下跌調(diào)整浪。A．1 B．2 C．3 D．4

9、__可以作為形態(tài)的重要驗(yàn)證指標(biāo)。A．價格 B．交易量 C．持倉量 D．黃金交叉

10、道瓊斯運(yùn)輸業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是____ A：DJIA B：DJTA C：DJUA D：DJCA

11、下列關(guān)于客戶委托關(guān)系終止相關(guān)內(nèi)容的表述中，正確的有． A：客戶與期貨公司的委托關(guān)系終止的，應(yīng)當(dāng)辦理相關(guān)的銷戶手續(xù) B：期貨公司不得將客戶未注銷的資金號借給他人使用

C：經(jīng)客戶同意，期貨公司可以將客戶未注銷的交易編碼借給他人使用

D：有關(guān)銷戶的客戶資料檔案應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同簽訂之日起至少保存20年

12、如果商品X和商品Y是替代的，則X的價格下降將造成____ A：X的需求曲線向右移動 B：X的需求曲線向左移動 C：Y的需求曲線向右移動 D：Y的需求曲線向左移動

13、下列屬于期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是____ A：促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)國際化 B：提高合約兌現(xiàn)率

C：促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)的國際化發(fā)展 D：為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)

14、在審理期貨侵權(quán)糾紛案件時，人民法院應(yīng)當(dāng)考慮以下（）因素確定當(dāng)事人的民事責(zé)任。

A．各方當(dāng)事人是否有過錯

B．各方當(dāng)事人過錯的性質(zhì)與大小 C．過錯和損失之間的因果關(guān)系 D．過錯方是否采取了補(bǔ)救措施

15、當(dāng)黃金收購量大于銷售量時，貨幣供應(yīng)量____ A：增加 B：減少 C：不確定 D：不變

16、期貨合約交易與現(xiàn)貨交易相比具有很強(qiáng)的市場流動性，主要原因在于。A：期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化

B：期貨合約標(biāo)的物的價格合理 C：期貨合約標(biāo)的物的交割地點(diǎn)多 D：降低了期貨交易的成本

17、下列關(guān)于期貨市場發(fā)展的說法。正確的有__。

A．倫敦金屬交易所的期貨價格是國際金屬市場的晴雨表

B．20世紀(jì)70年代初發(fā)生的石油危機(jī)直接導(dǎo)致了石油等能源期貨的產(chǎn)生 C．芝加哥期貨交易所是世界上最具影響力的能源產(chǎn)品交易所 D．金融期貨中，利率期貨率先出現(xiàn)

18、（）應(yīng)當(dāng)遵守《期貨從業(yè)人員管理辦法》。A．證券公司所有職工 B．申請期貨從業(yè)人員資格

C．期貨從業(yè)人員從事期貨業(yè)務(wù)的

D．從事期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)任用期貨從業(yè)人員

19、根據(jù)購買力平價理論，決定匯率長期趨勢的主導(dǎo)因素是____ A：國際收支

B：國內(nèi)外通貨膨脹率差異 C：利率

D：總供給與總需求

20、取得從業(yè)資格考試合格證明的期貨從業(yè)人員從事期貨業(yè)務(wù)前（）。A．必須具有金融從業(yè)經(jīng)歷

B．應(yīng)具備專門的專業(yè)知識、職業(yè)技能 C．必須具有法律從業(yè)經(jīng)歷

D．應(yīng)該接受專門的崗位學(xué)習(xí)和培訓(xùn)

20、取得從業(yè)資格考試合格證明的期貨從業(yè)人員從事期貨業(yè)務(wù)前（）。A．必須具有金融從業(yè)經(jīng)歷

B．應(yīng)具備專門的專業(yè)知識、職業(yè)技能 C．必須具有法律從業(yè)經(jīng)歷

D．應(yīng)該接受專門的崗位學(xué)習(xí)和培訓(xùn)

21、WMS%R的應(yīng)用法則是考慮__。A．WMS%R選擇的參數(shù) B．當(dāng)時的市場環(huán)境

C．WMS%R的絕對取值 D．WMS%R曲線的形狀

22、有效市場假說實(shí)際上隱含著兩個假設(shè)前提 A：投資者的投資行為模式是沒有偏差的 B：投資者總是以自身利益最大化為目標(biāo) C：投資者的偏好是多樣的、可變的 D：投資者的應(yīng)變性的

23、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A．執(zhí)行價格 B．權(quán)利金 C．到期時間 D．期權(quán)的價格

24、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會

D．商品期貨交易委員會

25、某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為C，執(zhí)行價格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格為____時，該投資者不賠不賺。A：X+C B：X-C C：C-X D：C

26、下列商品中，不屬于上海期貨交易所上市品種的有__。A．銅 B．鋁 C．PTA D．綠豆

27、在（）等情形下，期貨公司應(yīng)當(dāng)立即書面通知全體股東，并向期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告。A．?dāng)M更換董事長、總經(jīng)理

B．財務(wù)狀況惡化，不符合中國證監(jiān)會規(guī)定的風(fēng)險臨管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) C．客戶發(fā)生重大透支、穿倉

D．發(fā)生突發(fā)事件，對期貨公司和客戶利益產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生重大不利影響

28、交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，一旦出現(xiàn)損失，正確的表述包括． A：穿倉造成的損失，由客戶承擔(dān) B：穿倉造成的損失，由期貨公司承擔(dān)

C：對保留持倉期間造成的損失，由客戶承擔(dān)

D：對保留持倉期間造成的損失，由期貨公司承擔(dān)

29、從事期貨交易活動，應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。A．公開 B．公平C．公正

D．誠實(shí)信用

30、期貨交易所、期貨公司和非期貨公司結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)保證期貨交易、結(jié)算、交割資料的____ A：完整和真實(shí) B：安全和真實(shí) C：完整和安全 D：安全和及時

第二篇：安徽省2015年下半年期貨基礎(chǔ)知識：期貨交易者模擬試題[定稿]

安徽省2015年下半年期貨基礎(chǔ)知識：期貨交易者模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個事最符合題意）

1、境內(nèi)單位或者個人違反規(guī)定從事境外期貨交易的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處（）罰款。A．1萬元以上10萬元以下 B．10萬元以上

C．10萬元以上30萬元以下 D．30萬元以上100萬元以下

2、期貨交易所不以營利為目的，按照其章程的規(guī)定實(shí)行____管理。A：統(tǒng)一 B：集中 C：自律 D：集體

3、期貨公司對離任的高級管理人員的離任審計無故拖延或拒不審計的，中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可指定具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所進(jìn)行審計。審計費(fèi)用由（）承擔(dān)。A．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu) B．會計師事務(wù)所 C．期貨公司 D．期貨業(yè)協(xié)會

4、在期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中，同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是__。A．管理費(fèi) B．經(jīng)紀(jì)傭金 C．營銷費(fèi)用 D．CTA費(fèi)用

5、與現(xiàn)貨市場相比，期貨市場交易具有__的運(yùn)行機(jī)制。A．公開 B．公正 C．高效 D．競爭

6、期貨投資咨詢服務(wù)合同指引和風(fēng)險揭示書格式，由制定。A：國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B：中國期貨業(yè)協(xié)會 C：國務(wù)院

D：中國證監(jiān)會

7、為了測定變量之間關(guān)系的密切程度，應(yīng)進(jìn)行____ A：結(jié)構(gòu)分析 B：比較分析 C：相關(guān)分析 D：回歸分析

8、任何單位或者個人擅自從事期貨業(yè)務(wù)的，（），沒收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款。A．勒令停業(yè)整頓 B．撤銷期貨業(yè)務(wù)許可 C．予以取締 D．予以警告

9、以下說法正確的是__。

A．證券市場的基本職能是資源配置和風(fēng)險定價 B．期貨市場的基本功能是規(guī)避風(fēng)險和發(fā)現(xiàn)價格

C．證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場價格風(fēng)險或獲取投機(jī)利潤

D．證券市場發(fā)行市場是一級市場，流通市場是二級市場；期貨市場中，會員是一級市場，客戶是二級市場

10、某客戶在期貨公司開戶從事期貨交易，買入大連大豆，期貨公司指定為其服務(wù)的經(jīng)紀(jì)人見價格上漲，根據(jù)自己對行情的判斷，欲建議客戶平倉。但一時無法聯(lián)系上該客戶，眼見時機(jī)將失，該經(jīng)紀(jì)人果斷替客戶下指令平倉。以下說法正確的是（）。

A．經(jīng)紀(jì)人事后應(yīng)馬上要求客戶對交易指令予以追認(rèn)

B．由于該指令使客戶盈利，可以不要求客戶對交易指令予以追認(rèn)

C．由于該指令使客戶盈利，可以在一個星期內(nèi)要求對交易指令予以追認(rèn) D．經(jīng)紀(jì)人擅自做主，其所下指令應(yīng)予撤消

11、期貨公司在期貨市場中的作用主要有__。

A．根據(jù)客戶的需要設(shè)計期貨合約，保持期貨市場的活力

B．期貨公司擔(dān)?？蛻舻慕灰茁募s，從而降低了客戶的交易風(fēng)險

C．嚴(yán)密的風(fēng)險控制制度使期貨公司可以較為有效地控制客戶的交易風(fēng)險 D．監(jiān)管期貨交易所指定的交割倉庫，保證了期貨市場功能的發(fā)揮

12、正向市場牛市套利的操作規(guī)則是______。A．買入丘期合約，同時賣出遠(yuǎn)期合約 B．賣出近期合約，同時買入遠(yuǎn)期合約 C．買入近期合約 D．賣出遠(yuǎn)期合約

13、根據(jù)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》，證券公司不得有以下哪些行為__ A．代客戶修改交易密碼

B．直接或間接為客戶從事期貨交易提供融資或擔(dān)保 C．代理客戶進(jìn)行期貨交易 D．代客戶下達(dá)交易指令

14、期貨從業(yè)人員獲取不正當(dāng)利益，但情節(jié)不嚴(yán)重，應(yīng)（）。A．暫停其期貨從業(yè)人員資格6個月至12個月 B．暫停其期貨從業(yè)人員資格3年

C．撤銷其期貨從業(yè)人員資格并且3年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請 D．永久性撤銷其期貨從業(yè)人員資格

15、目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價方法是____ A：英鎊標(biāo)價法 B：歐元標(biāo)價法 C：直接標(biāo)價法 D：間接標(biāo)價法

16、非因客戶本身的債務(wù)或者法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形，不得__客戶的保證金和充抵保證金的其他資產(chǎn)。A．查詢 B．查封 C．扣劃 D．凍結(jié)

17、首席風(fēng)險官不履行職責(zé)或者有嚴(yán)重違規(guī)行為時，監(jiān)管部門依法可以對其采取的監(jiān)管措施有__。

A．情節(jié)嚴(yán)重的，認(rèn)定其為不適當(dāng)人選 B．責(zé)令期貨公司更換 C．出具警示函 D．監(jiān)管談話

18、期貨交易所依法或依交易規(guī)則強(qiáng)行平倉發(fā)生的費(fèi)用__。A．以期貨交易所風(fēng)險準(zhǔn)備金支付

B．期貨公司先行承擔(dān)后有權(quán)向有過錯的客戶追償 C．由期貨交易所承擔(dān)

D．由被平倉的期貨公司承擔(dān)

19、客戶是期貨市場最基本的交易主體，其風(fēng)險主要可分為__。A．由于期貨公司選擇不當(dāng)?shù)仍蚨o自身帶來的風(fēng)險 B．一個國家政局動蕩時產(chǎn)生的風(fēng)險

C．由于自身投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風(fēng)險 D．政策性風(fēng)險

20、期貨從業(yè)人員必須遵守__。A．中國期貨業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則 B．中國證監(jiān)會的規(guī)定 C．期貨交易所的自律規(guī)則 D．相關(guān)法律、行政法規(guī)

21、我國豆油進(jìn)口的主要來源國是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美國 D．歐盟

22、下列關(guān)于歷史持倉盈虧的公式，正確的是__。

A．歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價格-開倉交易價格)×持倉量 B．歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量 C．歷史持倉盈虧=(當(dāng)日平倉價格-開倉交易價格)×持倉量 D．歷史持倉盈虧=(當(dāng)日結(jié)算價格-上一日結(jié)算價格)×持倉量

23、期貨公司會員應(yīng)當(dāng)從投資者本人的金融類資產(chǎn)或者年收入等方面對其財務(wù)狀況進(jìn)行評估，分值上限為分。A：50 B：30 C：40 D：60

24、以下哪種情況為賣出信號__ A．平均線MA從上升開始走平，價格從上下穿平均線MA B．DIF和DEA為正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40

25、大豆提油套利的做法是__。

A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項(xiàng)。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項(xiàng)得 0.5 分）

1、套期保值的效果主要是由__決定的。A．現(xiàn)貨價格的變動程度 B．期貨價格的變動程度 C．基差的變動程度 D．交易保證金水平

2、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具_(dá)_，情節(jié)嚴(yán)重，處5年以下有期徒刑或者服役，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。A．存單 B．票據(jù) C．資信證明 D．信用證

3、目前，世界上有色金屬期貨交易最大的三家交易所為__。A．倫敦金屬交易所 B．紐約商業(yè)交易所 C．芝加哥商業(yè)交易所 D．東京工業(yè)品交易所

4、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算 B．以小搏大 C．套期保值 D．投機(jī)

5、期貨公司可以采取以下（）形式報送風(fēng)險監(jiān)管報表。A．月度風(fēng)險監(jiān)管報表 B．風(fēng)險監(jiān)管報表 C．按周報送風(fēng)險監(jiān)管報表 D．按日報送風(fēng)險監(jiān)管報表

6、某套利者以63 200元／噸的價格買入1手(1手銅5噸)10月份銅期貨合約，同時以63 000元／噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63 150元／噸和62 850元／噸。最終該筆投資。

A：價差擴(kuò)大了100元／噸，盈利500元 B：價差擴(kuò)大了200元／噸，盈利1 000元 C：價差縮小了100元／噸，虧損500元 D：價差縮小了200元／噸，虧損1 000元

7、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，下列屬于期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范的有__。

A．誠實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù) B．保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益 C．堅(jiān)持客戶一切利益優(yōu)先的原則

D．向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充分揭示期貨交易風(fēng)險，不得做出不當(dāng)承諾或者保證

8、反向市場牛市套利的市場特征有__。A．現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B．只要價差擴(kuò)大，就可獲利 C．獲利潛力巨大，風(fēng)險有限

D．遠(yuǎn)期合約價格相對于近期合約漲幅較小

9、《期貨公司首席風(fēng)險官管理規(guī)定(試行)》的立法宗旨包括__。A．促進(jìn)期貨公司依法穩(wěn)健經(jīng)營

B．加強(qiáng)期貨公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理 C．維護(hù)期貨投資者合法權(quán)益 D．完善期貨公司治理結(jié)構(gòu)

10、期權(quán)合約的有效期與時間價值的關(guān)系是__。

A．有效期越長，期權(quán)買方實(shí)現(xiàn)有利選擇的余地越大，從而時間價值越大

B．有效期越短，買方因期權(quán)價格波動而獲利的可能性越小，從而時間價值越大 C．到期時期權(quán)就失去了任何時間價值

D．有效期越長，期權(quán)賣方承受的風(fēng)險越大，價值越小

11、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以要求（），在指定的期限內(nèi)報送與期貨公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等相關(guān)的資料。

A．期貨公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員 B．期貨公司的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人

C．為期貨公司提供相關(guān)服務(wù)的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)

D．期貨公司其他工作人員

12、事件驅(qū)動策略包括 A：兼并套利 B：固定收益套利 C：困境投資

D：特殊境況投資

13、在期貨市場競價交易中，可將公開喊價方式分為__。A．連續(xù)競價制 B．計算機(jī)撮合成交 C．打手勢報價 D．一節(jié)一價制

14、過分相信基本面分析是十分危險的，原因在于

A：基本面分析有其局限性，因而基本面分析所得的預(yù)測結(jié)論有可能產(chǎn)生較大的誤差甚至是片面的

B：即使模型精確無緣，假設(shè)也是正確無誤，但價格的短期趨勢也未必符合基本面分析的預(yù)測

C：即使模型精確無緣，假設(shè)也是正確無誤，但價格的長期趨勢也未必符合基本面分析的預(yù)測

D：當(dāng)市場處于亢奮時期，價格對利空的消息反應(yīng)很遲鈍，所以可能會出現(xiàn)基本面分析十分正確，但是價格出現(xiàn)相符變化卻在一段時間以后的情形

15、空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是__。A．基差值為正，而且絕對值變大 B．基差值為負(fù)，而且絕對值變小 C．基差值為正，而且絕對值變小 D．無法判斷

16、下列關(guān)于互換的說法，正確的有__。A．互換的主要類型有利率互換和外匯互換 B．互換合約主要在場內(nèi)集中交易 C．互換交易中的合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

D．互換市場很龐大，擁有上萬億美元的互換協(xié)議

17、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》是根據(jù)__制定的。A．《公司法》

B．《期貨交易管理?xiàng)l例》 C．《期貨從業(yè)人員管理辦法》 D．《期貨公司管理辦法》

18、期貨從業(yè)人員受到（）的，應(yīng)當(dāng)參加協(xié)會組織的專項(xiàng)后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)。A．小國期貨業(yè)協(xié)會訓(xùn)誡 B．中國期貨業(yè)協(xié)會公開譴責(zé)

C．中國期貨業(yè)協(xié)會責(zé)成從業(yè)人員所在機(jī)構(gòu)予以批評教育 D．中國期貨業(yè)協(xié)會暫停從業(yè)人員資格的紀(jì)律懲戒

19、下列__是石油的主要消費(fèi)國。A．日本 B．美國 C．沙特

D．歐洲各國

20、客戶可以通過__向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)交易指令。A．書面下單 B．電話下單 C．網(wǎng)絡(luò)下單

D．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式

21、以下關(guān)于一元線性回歸和多元線性回歸分析法說法正確的是 A：由于一元線性回歸分析相對簡單，所以在現(xiàn)實(shí)中應(yīng)用更為廣泛 B：在多元回歸分析中，自變量有兩個或者兩個以上

C：應(yīng)用一元線性回歸分析法，必須對市場現(xiàn)象的諸多因素進(jìn)行全面分析

D：一元線性回歸和多元線性回歸分析法是研究分析中最常用的，也是最基礎(chǔ)的分析方法

22、期貨市場技術(shù)分析法一般對__等進(jìn)行分析。A．利率

B．期貨合約價格 C．交易量 D．持倉量

23、依據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》，下列說法正確的是．

A：期貨公司董事應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定出席董事會會議，參加公司的活動，切實(shí)履行職責(zé)

B：期貨公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注和保護(hù)客戶、中小股東的利益，發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見

C：期貨公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注和保護(hù)期貨公司的利益，發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見

D：期貨公司高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則，謹(jǐn)慎地在職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，維護(hù)客戶和公司的合法利益，不得從事或者配合他人從事?lián)p害客戶和公司利益的活動，不得利用職務(wù)之便為自己或者他人謀取屬于本公司的商業(yè)機(jī)會

24、下列情況中會促使本國貨幣升值的有__。A．實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策 B．實(shí)行緊縮性的貨幣政策 C．國際收支順差擴(kuò)大 D．國際收支逆差擴(kuò)大

25、期貨結(jié)算部門的作用有__。A．擔(dān)保交易履約 B．控制市場風(fēng)險

C．組織和監(jiān)督期貨交易 D．計算期貨交易盈虧

第三篇：福建省期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》模擬試題

福建省期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個最符合題意）

1、（）對期貨市場實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．中國期貨業(yè)協(xié)會 B．中國證監(jiān)會 C．中國證券業(yè)協(xié)會

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

2、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險準(zhǔn)備金

3、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉庫進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰，由（）決定。

A．中國工商行政管理總局 B．中國證監(jiān)會 C．中國人民銀行 D．中國期貨業(yè)協(xié)會

4、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業(yè)

5、滬深300股指期貨合約的交易代碼是__。A．CU B．AL C．FU D．IF

6、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨 B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨 C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨 D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨

7、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元

8、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。A．資產(chǎn) B．營業(yè)成本 C．資本金 D．負(fù)債

9、下列不屬于全面結(jié)算會員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告事項(xiàng)的是（）。A．非結(jié)算會員名單及其變化情況

B．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況 C．非結(jié)算會員期貨交易涉及的交易方及交易明細(xì)

D．金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況

10、套期保值的基本原理是__。A．建立風(fēng)險預(yù)防機(jī)制 B．建立對沖組合 C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險

11、統(tǒng)一、嚴(yán)格的監(jiān)管。A．英國 B．新加坡 C．美國 D．日本

12、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

13、關(guān)于開盤價與收盤價，正確的說法是__。

A．開盤價由集合競價產(chǎn)生，收盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生 B．開盤價由連續(xù)競價產(chǎn)生，收盤價由集合競價產(chǎn)生 C．都由集合競價產(chǎn)生 D．都由連續(xù)競價產(chǎn)生

14、提倡同業(yè)公平競爭，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)新客戶 D．開發(fā)客戶時暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

15、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。A．執(zhí)業(yè)紀(jì)律 B．專業(yè)勝任能力 C．職業(yè)道德 D．職業(yè)創(chuàng)新能力 16、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元/噸，5月份銅合約的價格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是__。

A．3月份銅期貨合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元/噸 B．3月份銅期貨合約的價格下跌了70元/噸，5月份銅合約的價格保持不變

C．3月份銅期貨合約的價格下跌了250元/噸，5月份銅合約的價格下跌了170元/噸 D．3月份銅期貨合約的價格下跌了170元/噸，5月份銅合約的價格下跌了250元/噸

17、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團(tuán)下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

18、如果套期保值者能爭取到一個有利的__，套期保值交易就能贏利。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價格 D．期貨價格

19、期貨交易和交割的時間順序是__。A．同步進(jìn)行

B．通常交易在前，交割在后 C．通常交割在前，交易在后 D．無先后順序 20、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，此時的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場利率為6%，且預(yù)計1個月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價格為__。A．15000點(diǎn) B．15124點(diǎn) C．15224點(diǎn) D．15324點(diǎn)

21、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間

22、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A．變更注冊資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)

D．變更3%以上的股權(quán)

23、下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是______。A．會員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格 B．會員由期貨公司會員組成 C．期貨交易所對會員結(jié)算 D．會員對其受托的客戶結(jié)算

24、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。] 甲申請股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是__。A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元

B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C．不存在不良誠信記錄

D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄

25、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報送財務(wù)會計報告。A．期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C．期貨公司

D．非期貨公司結(jié)算會員

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個符合題意）

1、在我國，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A．交易 B．結(jié)算 C．交割 D．價格

2、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月的處分，期貨業(yè)協(xié)會做出該處分后，應(yīng)當(dāng)（）。

A．將紀(jì)律處分信息錄入?yún)f(xié)會從業(yè)人員信息管理數(shù)據(jù)庫 B．要求其所在機(jī)構(gòu)在指定媒體上發(fā)出公告

C．按照規(guī)定的程序在協(xié)會網(wǎng)站和指定媒體上進(jìn)行公示 D．向中國證監(jiān)會報告

3、基金托管人的主要職責(zé)包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn) B．計算信托財產(chǎn)本息

C．簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報告 D．基金收益的分配和本金的償還

4、期貨公司超出客戶指令價位的范圍，將（）的差價利益占為己有的，客戶要求期貨公司返還的，人民法院應(yīng)予支持，期貨公司與客戶另約定的除外。A．高于客戶指令價格賣出 B．高于客戶指令價格買入 C．低于客戶指令價格賣出 D．低于客戶指令價格買入

5、孫某為某期貨公司期貨從業(yè)人員，一日，孫某母親病重，急需錢用，但是孫某手頭拮據(jù)，無力支付手術(shù)費(fèi)用，無奈之下，孫某將其代理的客戶的保證金代繳手術(shù)費(fèi)。如果客戶得知孫某挪用保證金的行為后，向中國證監(jiān)會反映了孫某的行為，中國證監(jiān)會有權(quán)對孫某采取的措施有（）。A．責(zé)令改正 B．監(jiān)管談話 C．紀(jì)律懲戒 D．出具警示函

6、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A．申請日前2個月的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) B．具有從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的詳細(xì)計劃 C．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元

D．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定

7、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風(fēng)險。A．會員報告情況 B．客戶報告情況 C．談話提醒

D．發(fā)布風(fēng)險提示函

8、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，正確的是__。

A．成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期

B．只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加 C．當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(即換手)，持倉量不變，但成交量增加 D．當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加

9、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行自律性管理

10、下列關(guān)于中國證監(jiān)會的表述中正確的有（）。A．依法對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理

B．無權(quán)對期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

C．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國證監(jiān)會授權(quán)對期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)依法只對期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理

11、按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)可以分為__。A．看漲期權(quán) B．看跌期權(quán) C．歐式期權(quán) D．美式期權(quán)

12、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期__。A．債券價格上升 B．債券價格下跌 C．市場利率上升 D．市場利率下跌

13、下列關(guān)于成交量的說法，正確的是__。

A．成交量是指一段時間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周1個月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)

B．每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約成交量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)

C．在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算

D．成交量水平可以反映市場價格運(yùn)動的強(qiáng)烈程度。成交量越大，則反映出市場的強(qiáng)烈程度 越高

14、期貨公司的董事會除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

B．研究制定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求

D．審議并決定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度

15、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

16、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。A．公司停業(yè) B．變更業(yè)務(wù)范圍

C．參股境外期貨類經(jīng)營機(jī)構(gòu) D．控股股東發(fā)生變化

17、在下列國家中，__有玉米期貨交易。A．日本 B．阿根廷 C．法國 D．南非

18、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

19、在期貨投機(jī)交易市場上，為了盡可能增加獲利機(jī)會，增加利潤量，必須做到__。A．分散資金投入方向

B．持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi) C．保留一部分資金，以備不時之需 D．滿倉交易

20、期貨市場風(fēng)險管理的必要性主要包括__。A．期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)

B．減緩和消除期貨市場與社會經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不良沖擊的需要 C．適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和國際化發(fā)展的需要 D．保護(hù)投資者利益免受損失的需求

21、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B．中國證券業(yè)協(xié)會 C．中國人民銀行 D．財政部門

22、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。A．客戶交易指令記錄中的全部內(nèi)容是否一致

B．客戶交易指令記錄中的價格、交易時間是否相符 C．客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D．客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致

23、下列關(guān)于期貨公司首席風(fēng)險官的說法，正確的有（）。A．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持充分的獨(dú)立性

B．對于侵害客戶和期貨公司合法權(quán)益的指令或者授意應(yīng)當(dāng)予以拒絕 C．應(yīng)當(dāng)向期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)報告期貨公司客戶信息 D．履行職責(zé)應(yīng)當(dāng)主動回避與本人有利害沖突的事項(xiàng)

24、證券公司申請中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。A．風(fēng)險隔離 B．合規(guī)檢查 C．內(nèi)部控制 D．業(yè)務(wù)規(guī)則

25、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 該期貨公司申請金融期貨全面結(jié)算會員資格但未被批準(zhǔn)，其原因可能是（）。A．張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定 B．該期貨公司注冊資本不符合法律規(guī)定

C．張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時間不符合規(guī)定 D．該期貨公司高級管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定

第四篇：福建省期貨從業(yè)資格：期貨市場基本制度模擬試題

福建省期貨從業(yè)資格：期貨市場基本制度模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個最符合題意）

1、期貨經(jīng)紀(jì)公司在經(jīng)營過程中應(yīng)堅(jiān)持的首要原則是（）。A．服務(wù)周到 B．技能熟練 C．誠實(shí)信用 D．小心謹(jǐn)慎

2、下列可以從事期貨交易的是（）。A．國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 B．某集團(tuán)下屬公司

C．期貨交易所的工作人員 D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員

3、大豆提高套利的做法是__。

A．購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B．購買大豆期貨合約

C．賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D．賣出大豆期貨合約

4、某一期權(quán)標(biāo)的物市價是95.45點(diǎn)，以此價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40點(diǎn)的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是__。A．1250美元 B．-1250美元 C．12500美元 D．-12500美元

5、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。A．事業(yè)單位 B．企業(yè)法人 C．社會團(tuán)體法人

D．從事期貨經(jīng)營的機(jī)構(gòu)

6、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持期貨市場的（）原則，維護(hù)期貨交易各方面的合法權(quán)益。

A．公開、公平、公信 B．公平、公正、公信 C．公正、公開、公信 D．公開、公平、公正

7、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進(jìn)行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。[根據(jù)上述資料，請回答以下問題。] 甲申請股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是__。A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元 B．申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元 C．不存在不良誠信記錄

D．具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄

8、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。A．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨 B．買入歐元期貨，同時買入美元期貨 C．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨 D．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨

9、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。

A．分類評價申訴機(jī)制

B．分類評價“一票降級”制度 C．分類結(jié)果的披露和使用 D．分類評審的集體決策制度

10、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。A．應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計算保證金 B．可以只在報表附注中說明

C．應(yīng)當(dāng)按照分類和流動性進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整 D．應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本

11、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。A．5 B．10 C．20 D．30

12、提倡同業(yè)公平競爭，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不正當(dāng)競爭行為，不包括（）。A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金 C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)新客戶 D．開發(fā)客戶時暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系

13、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。A．只能經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B．可以同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和期貨自營業(yè)務(wù)

C．同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度 D．同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度

14、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．期貨交易所 B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金 D．風(fēng)險準(zhǔn)備金

15、下列選項(xiàng)中，不屬于期貨公司申請?jiān)O(shè)立營業(yè)部時，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)提交的材料的是（）。A．?dāng)M設(shè)立營業(yè)部的決議文件 B．申請日前6個月月末的風(fēng)險監(jiān)管報表 C．營業(yè)部的管理制度文本

D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件

16、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。如果丁某要提起訴訟，應(yīng)當(dāng)以（）為被告。A．期貨公司

B．期貨公司營業(yè)部 C．小王

D．期貨公司和小王

17、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場穩(wěn)健運(yùn)行。A．期貨交易各方 B．中國期貨業(yè)協(xié)會 C．中國證監(jiān)會

D．所在期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)

18、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日

19、申請?jiān)O(shè)立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營必需的非貨幣財產(chǎn)出資的，非貨幣財產(chǎn)出資占注冊資本的比例（）。A．不得低于85% B．不得高于85% C．不得低于15% D．不得高于15% 20、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，根據(jù)張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。

A．張某專科畢業(yè)，從事期貨業(yè)務(wù)10余年

B．王某獲得法學(xué)碩士學(xué)位，畢業(yè)后一直從事律師行業(yè) C．黃某本科學(xué)歷，在期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)5年之久

D．李某曾經(jīng)擔(dān)任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業(yè)人員資格

21、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》關(guān)于（）的規(guī)定。A．合規(guī)執(zhí)業(yè) B．專業(yè)勝任 C．競爭準(zhǔn)則 D．不正當(dāng)競爭

22、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險時，證券公司可以（）。A．為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保 B．代客戶下達(dá)交易指令

C．協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險

D．利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易

23、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進(jìn)行的判斷分析方法。A．心理分析 B．技術(shù)分析 C．基本分析 D．價值分析

24、管理和使用的具體辦法由（）制定。A．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同國務(wù)院財政部門 C．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國人民銀行 D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會同中國期貨業(yè)協(xié)會

25、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A．企業(yè)法人 B．自然人 C．會員 D．國有企業(yè)

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個符合題意）

1、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值__ A．本國順差擴(kuò)大 B．降低本幣利率 C．本國逆差擴(kuò)大 D．提高本幣利率

2、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。A．代理客戶從事期貨交易

B．進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C．收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D．挪用客戶的期貨保證金

3、對基差作用的理解不正確的有__。

A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵 C．基差的存在是期貨價格的基礎(chǔ)

D．基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在

4、套期保值者大多是__。A．生產(chǎn)商

B．加工商和庫存商 C．投機(jī)商 D．金融機(jī)構(gòu)

5、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與（）有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當(dāng)回避。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女

6、保證金可以以（）方式支付。A．現(xiàn)金 B．標(biāo)準(zhǔn)倉單 C．可流通國債 D．支票

7、下列關(guān)于波浪理論基本思想的說法，正確的是__。A．波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的。它把大的運(yùn)動周期分為時間長短不同的各種周期，并指出，在一個大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再細(xì)分成更小的周期 B．每個周期無論時間長短，都是以一種模式進(jìn)行

C．每個周期都是由上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程組成

D．艾略特最初發(fā)明波浪理論是受到價格上漲下跌現(xiàn)象不斷重復(fù)的啟示，試圖找出其上升和下降的規(guī)律

8、客戶對當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為（）。A．對當(dāng)日所有持倉的確認(rèn) B．對該日之前所有持倉的確認(rèn) C．對當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn) D．對該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)

9、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。A．接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的 B．允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C．違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的 D．從事期貨自營業(yè)務(wù)的

10、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。A．證券交易委員會 B．全國證券商協(xié)會 C．全國期貨業(yè)協(xié)會 D．商品期貨交易委員會

11、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后，__。A．看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸 B．看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸 C．看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸 D．看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸

12、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 如果期貨公司在經(jīng)營過程中，由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，要招聘一個副總經(jīng)理，下列幾位人員前來應(yīng)聘，其中可能被招聘的是（）。

A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年

B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會計 D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格

13、下列表述中，正確的有（）。A．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入期貨業(yè)協(xié)會 B．期貨公司應(yīng)當(dāng)加入工商企業(yè)聯(lián)合會

C．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 D．中國期貨業(yè)協(xié)會對期貨公司進(jìn)行自律性管理

14、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時，（）。

A．以自身利益為首要出發(fā)點(diǎn)

B．必須及時向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況 C．必須保證所在機(jī)構(gòu)的利益不會受到損害

D．當(dāng)無法避免時，應(yīng)當(dāng)確保投資者的利益得到公平的對待

15、關(guān)于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。

A．中國證監(jiān)會認(rèn)為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險處置措施

B．中國證監(jiān)會認(rèn)為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實(shí)施提示 C．中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費(fèi)用

16、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A．客戶有權(quán)不予認(rèn)可 B．客戶可以予以追認(rèn)

C．非受托人承擔(dān)賠償責(zé)任，期貨公司承擔(dān)一般賠償責(zé)任 D．期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任，非受托人承擔(dān)連帶責(zé)任

17、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀(jì)公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A．會員當(dāng)日平倉盈虧表 B．會員當(dāng)日成交合約表 C．會員當(dāng)日持倉表 D．會員資金結(jié)算表

18、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。A．有兩個相同高度的高點(diǎn) B．有兩個相同高度的低點(diǎn) C．向下突破頸線 D．向上突破頸線

19、李某本科畢業(yè)后獲得法學(xué)碩士學(xué)位，在某律所工作6年以后，李某打算進(jìn)入期貨行業(yè)發(fā)展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔(dān)任期貨公司的（）職務(wù)。A．董事長 B．經(jīng)理層人員 C．總經(jīng)理 D．監(jiān)事會主席

20、轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險的手段主要有__。A．分散籌資 B．外匯期貨交易 C．遠(yuǎn)期外匯交易 D．外匯期權(quán)交易

21、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)包括（）。A．設(shè)立目的和職責(zé)

B．名稱、住所和營業(yè)場所 C．注冊資本及其構(gòu)成 D．對會員的紀(jì)律處分

22、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A．周報表 B．月報表 C．季度報表 D．年報表

23、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。A．會員資格的取得條件 B．會員資格的終止條件 C．對會員的監(jiān)督管理 D．會員資格的取得程序

24、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。A．性質(zhì) B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計損失的會計處理情況

25、期貨交易所不得從事（）。A．信托投資 B．股票投資

C．非自用不動產(chǎn)投資 D．間接參與期貨交易

第五篇：2016年安徽省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識：期權(quán)價格構(gòu)成模擬試題

2016年安徽省期貨從業(yè)資格證期權(quán)基礎(chǔ)知識：期權(quán)價格構(gòu)

成模擬試題

一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個事最符合題意）

1、期貨交易所的管理辦法由（）制定。A．全國人大常委會 B．國務(wù)院法制辦 C．最高人民法院

D．國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

2、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照__元/噸價格將該合約賣出。A．16500 B．15450 C．15750 D．15650

3、在我國的期貨交易所中，不區(qū)分結(jié)算會員和非結(jié)算會員的交易所有__。A．鄭州商品交易所 B．大連商品交易所 C．中國金融期貨交易所 D．上海期貨交易所

4、回歸分析法有多種類型，依據(jù)分類，可分為一元回歸分析法和多元回歸分析法

A：相關(guān)關(guān)系中相關(guān)系數(shù)的個數(shù)不同 B：相關(guān)的重要程度不同

C：相關(guān)關(guān)系中自變量的個數(shù)不同 D：相關(guān)關(guān)系中未知量的個數(shù)不同

5、期貨公司涉及重大訴訟、仲裁，或者股權(quán)被凍結(jié)或用于擔(dān)保，以及發(fā)生其他重大事件時，期貨公司及其相關(guān)股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)自該事件發(fā)生之日起（）日內(nèi)向國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交書面報告。A．2 B．3 C．5 D．10

6、王某是甲期貨公司的客戶，由于行情急劇變化，李某保證金出現(xiàn)嚴(yán)重不足的情況，甲期貨公司立即通知王某追加保證金。由于王某此刻在外地生意比較忙，無暇顧及該事情，未能在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，此時，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。A．強(qiáng)行平倉

B．在客戶寫下書面承諾保證后，可以為其保留頭寸 C．要求客戶提供車輛等資產(chǎn)進(jìn)行抵押，之后可以為其保留頭寸

D．可以強(qiáng)行平倉也可以暫時為客戶保留頭寸，但客戶仍須繼續(xù)追加保證金，并保證在穿倉價位到來之前自行平倉

7、下列關(guān)于程序化交易的說法，錯誤的是

A：按交易決策的類型，程序化交易可以分為策略型交易和數(shù)量型交易兩大類別 B：數(shù)據(jù)是最基本和最客觀的信息，體現(xiàn)了供求關(guān)系的變化；規(guī)則是維持市場秩序的有力工具；交易者思想是個性心理和知識體系因?yàn)樗麄冇胁町?，產(chǎn)生了不同的行為，從而有了買賣交易

C：建造一個專業(yè)的程序化系統(tǒng)交易平臺軟件至少需要咨訊、數(shù)據(jù)管理、測試平臺和專業(yè)下單工具4項(xiàng)基本功能

D：程序化交易產(chǎn)生了兩個競爭方向：一是提供程序化系統(tǒng)交易的軟件平臺，二是進(jìn)行程序化交易過程的思想和方法

8、下列哪種情況屬于超賣狀態(tài)？（）A．WMS=85 B．WMS=15 C．K=85 D．D=85

9、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員收受商業(yè)賄賂或者利用職務(wù)之便牟取其他非法利益的，沒收違法所得，并處（）萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫?；蛘叱蜂N任職資格。A．3萬 B．5萬 C．10萬 D．15萬

10、以下對蝶式套利原理和主要特征的描述正確的有__。A．實(shí)質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利活動 B．由兩個方向相反的跨期套利組成

C．蝶式套利必須同時下達(dá)三個買空/賣空/買空的指令 D．風(fēng)險和利潤都很大

11、中國的持倉分布是以____為公布對象。A：投機(jī)者 B：套利者 C：會員 D：保值者

12、______是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A．現(xiàn)貨交易 B．期貨合約 C．遠(yuǎn)期合約 D．金融工具

13、期貨公司會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所統(tǒng)一編制的試卷對投資者進(jìn)行測試。測試試卷及答案通過交易 所系統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)至____ A：期貨公司會員 B：期貨交易所 C：期貨業(yè)協(xié)會

D：證券監(jiān)督管理委員會

14、期貨交易應(yīng)當(dāng)采用（）方式或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他方式。A．公開的集中交易 B．公開的分散交易 C．不公開的分散交易 D．不公開的集中交易

15、金融期貨是以金融資產(chǎn)作為標(biāo)的物的期貨合約，下列屬于金融期貨的是（）。A．外匯期權(quán) B．股指期權(quán)

C．遠(yuǎn)期利率協(xié)議 D．股指期貨

16、期貨投機(jī)行為的存在有一定的合理性，這是因?yàn)開_。A．生產(chǎn)經(jīng)營者有規(guī)避價格風(fēng)險的需求

B．如果只有套期保值者參加期貨交易，則套期保值者難以達(dá)到轉(zhuǎn)移風(fēng)險的目的 C．期貨投機(jī)者把套期保值者不能消除的風(fēng)險消除了

D．投機(jī)者可以抵消多頭期貨保值者和空頭期貨保值者之間的不平衡

17、期貨公司會員單位在給客戶開戶時，不應(yīng)該做的是（）。A．應(yīng)當(dāng)向投資者充分揭示股指期貨風(fēng)險

B．全面客觀介紹股指期貨法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則和產(chǎn)品特征 C．協(xié)助投資者規(guī)避投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)要求

D．審慎評估投資者的誠信狀況和風(fēng)險承受能力

18、國際收支系統(tǒng)記錄的是一定時期內(nèi)一國居民與非居民之間的____ A：貿(mào)易收支 B：外匯收支 C：國際交易 D：經(jīng)濟(jì)交易

19、每年年初，持境外期貨業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)提出有數(shù)據(jù)支持的風(fēng)險敞口，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后，到（）辦理登記手續(xù)。A．國務(wù)院

B．上級主管部門 C．中國期貨業(yè)協(xié)會 D．國家外匯管理局 20、2008年2月10日，某投資者以120點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時，又以180點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的盈虧平衡點(diǎn)(不考慮其他費(fèi)用)是__點(diǎn)。A．10000 B．10060 C．10100 D．10200

21、股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險，尤其是____的需要而產(chǎn)生的。A：系統(tǒng)風(fēng)險 B：非系統(tǒng)風(fēng)險 C：信用風(fēng)險 D：財務(wù)風(fēng)險

22、我國期貨交易所規(guī)定的交易指令主要有限價指令和____ A：市場指令 B：取消指令 C：限時指令 D：雙向指令

23、為投資者辦理股指期貨開戶手續(xù)的主體有__。A．期貨公司

B．從事中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司 C．證券公司 D．中期協(xié)

24、題干: 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有__。A．K線從下方3次穿越D線 B．D線從下方穿越2次K線

C．負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA D．正值的DIF向下穿越正值的DEA

25、以下不屬于期貨公司風(fēng)險管理的是。A：日常自我監(jiān)督與檢查 B：臨時性政策風(fēng)險的管理 C：對期貨公司從業(yè)人員的管理 D：對日常交易中的保證金管理

二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項(xiàng)。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項(xiàng)得 0.5 分）

1、下列關(guān)于投機(jī)交易的說法，正確的有__。

A．違背市場規(guī)律進(jìn)行操作的投機(jī)不能減緩價格波動

B．當(dāng)期貨市場供過于求時，投機(jī)者低價買進(jìn)合約使得期貨價格上漲，供求趨于平衡

C．當(dāng)期貨市場供過于求時，投機(jī)者高價賣出合約使得期貨價格下跌，供求趨于平衡

D．操縱市場的投機(jī)行為能減緩價格波動

2、期貨公司資本充足主要體現(xiàn)在。

A：期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的計算應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定 B：建立了風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)動態(tài)監(jiān)控與補(bǔ)充機(jī)制 C：開展重大業(yè)務(wù)前進(jìn)行敏感性測試

D：按照規(guī)定履行了定期報告與風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)異常時的臨時報告義務(wù)

3、期貨投資分析報告中常見的問題包括 A：分析師對市場的分析表現(xiàn)出明顯的跳躍性與不穩(wěn)定性，缺乏統(tǒng)一的邏輯關(guān)系，報告結(jié)論多采用似是而非的模糊語言

B：分析報告沒有采用與主要閱讀群體相適用的格式和要點(diǎn) C：用長期因素推斷短期走勢

D：分析師不敢面對自己以前的分析錯誤，對投資報告不作調(diào)整

4、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A．收付、存取期貨保證金 B．代理客戶從事期貨交易 C．將客戶介紹給期貨公司 D．劃轉(zhuǎn)期貨保證金

5、我國的IB制度中，由__擔(dān)任期貨公司的經(jīng)紀(jì)人，提供中間介紹業(yè)務(wù)。A．券商 B．結(jié)算機(jī)構(gòu) C．個人 D．銀行

6、一個美國投資者持有英國的固定利率債券，則（）時，該投資對該美國投資者不利。A．美元貶值 B．英鎊貶值

C．英國國內(nèi)市場利率上升 D．英國國內(nèi)市場利率下跌

7、客戶的交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金。當(dāng)客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致時，下列說法正確的是（）。A．保留持倉期間造成的損失，由客戶承擔(dān) B．保留持倉期間造成的損失，由期貨公司承擔(dān) C．穿倉造成的損失，由期貨公司承擔(dān) D．穿倉造成的損失，由客戶承擔(dān)

8、期貨的保證金制度能夠利用杠桿作用，以小博大。將風(fēng)險與利潤同時放大，期貨投機(jī)的原則有__。A．充分了解期貨合約 B．確定最高獲利目標(biāo) C．確定最大虧損限度 D．確定投入的風(fēng)險資本

9、__可以規(guī)避期貨投資基金的系統(tǒng)性風(fēng)險。A．投資組合分散化 B．指數(shù)期貨交易 C．多CTA策略 D．現(xiàn)貨交易

10、因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，以及國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他人員，自被解除職務(wù)之日起未逾____的，不得擔(dān)任期貨交易所的負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計人員。A：2年 B：3年 C：5年 D：10年

11、根據(jù)《期貨公司管理辦法》，期貨公司應(yīng)當(dāng)在其營業(yè)場所備置__，供客戶查閱。

A．相關(guān)從業(yè)人員資格證明 B．期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則 C．公司期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)流程 D．期貨交易相關(guān)法規(guī)

12、期貨市場某一合約的賣出價格為15500元，買入價格為15501元，前一成交價為15498元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為__元。A．15498 B．15499 C．15500 D．15501

13、天然橡膠期貨交易主要集中在__。A．亞洲 B．中東 C．拉美 D．歐洲

14、下列對匯率及其標(biāo)價方法描述正確的有______。A．我國采用的是直接標(biāo)價法

B．直接標(biāo)價法是以本幣表示外幣的價格 C．國際金融市場上通行的是美元標(biāo)價法

D．美元標(biāo)價法是以若干美元表示一定單位非美元價值的標(biāo)價方法

15、下列關(guān)于套期保值者的說法，正確的有__。A．套期保值者把期貨市場當(dāng)做轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所

B．套期保值者可以利用期貨合約對將來要買入或出售的某種標(biāo)的物價格進(jìn)行保險

C．金融期貨的套期保值者包括金融市場的債權(quán)人和債務(wù)人等 D．商品期貨的套期保值者是生產(chǎn)商、加工商、經(jīng)營商等

16、通常出現(xiàn)下列__情況之一時，將導(dǎo)致本國貨幣貶值。A．提高本幣利率 B．降低本幣利率 C．本國順差擴(kuò)大 D．本國逆差擴(kuò)大

17、期權(quán)按照標(biāo)的物不同，可以分為金融期權(quán)與商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是__。

A．利率期貨 B．股票指數(shù)期權(quán) C．外匯期權(quán) D．能源期權(quán)

18、無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由所決定的。A：交易費(fèi)用 B：現(xiàn)貨價格大小 C：期貨價格大小 D：市場沖擊成本

19、下列屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有__。A．雙重底 B．三角形 C．頭肩頂 D．圓弧頂 20、金融期貨難逼倉，是因?yàn)椋ǎ?。A．現(xiàn)金交割

B．交割價等于現(xiàn)貨價 C．套利力量強(qiáng)大 D．市場龐大

21、來自于期貨市場之外，對期貨市場的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響的風(fēng)險，主要包括。

A：宏觀環(huán)境變化風(fēng)險 B：交易所管理風(fēng)險 C：政策性風(fēng)險

D：交易所技術(shù)風(fēng)險

22、我國期貨交易所的職能有。A：組織并監(jiān)督結(jié)算和交割 B：保證合約的履行 C：監(jiān)督會員的交易行為 D：監(jiān)管指定交割倉庫

23、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比，套利交易的主要吸引力在于____ A：風(fēng)險較低 B：成本較低 C：收益較高

D：保證金要求較低

24、期貨公司變更法定代表人，應(yīng)當(dāng)提交的申請材料包括（）。A．變更法定代表人申請書

B．?dāng)M任法定代表人任職資格證明

C．股東會關(guān)于變更法定代表人的決議文件(公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定)D．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料

25、下列關(guān)于對沖基金的說法，正確的有__。A．又稱避險基金，是指“風(fēng)險對沖過的基金”

B．可以通過做多、做空以及進(jìn)行杠桿交易等方式，投資于包括衍生工具、外幣和外幣證券在內(nèi)的資產(chǎn)品種

C．一般都是高風(fēng)險的，沒有低風(fēng)險對沖基金

D．經(jīng)常運(yùn)用對沖的辦法去抵消市場風(fēng)險，鎖定套利機(jī)會