第一篇：中國金融期貨交易所股指期貨仿真交易業(yè)務(wù)規(guī)則(修訂稿)

中國金融期貨交易所股指期貨仿真交易業(yè)務(wù)規(guī)則（修訂稿）

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)舉辦的股指期貨仿真交易活動，保障交易所股指期貨仿真交易的順利進(jìn)行，制定本規(guī)則。第二條 交易所、仿真會員、仿真客戶必須遵守本規(guī)則。第二章 仿真會員資格

第三條 有技術(shù)接入條件的期貨公司可以申請成為交易所仿真交易會員、仿真交易結(jié)算會員或者仿真全面結(jié)算會員從事仿真交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；有技術(shù)接入條件的證券公司、基金管理公司等可以申請成為交易所仿真交易會員從事自營業(yè)務(wù)；有技術(shù)接入條件的商業(yè)銀行可申請成為交易所仿真特別結(jié)算會員專門從事仿真結(jié)算業(yè)務(wù)。第三章 仿真交易席位管理

第四條 仿真會員交易席位是仿真會員通過與交易所計算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通訊系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所競價交易的交易通道。第五條 每個仿真會員可以向交易所申請一個交易席位，申請時須填寫相應(yīng)的申請書。

第六條 仿真交易席位僅供本次仿真交易活動使用。第四章 仿真交易編碼

第七條 交易所實(shí)行仿真交易編碼備案制度。仿真交易編碼是指仿真會員按照本規(guī)則編制的進(jìn)行仿真期貨交易的專用代碼。仿真交易活動結(jié)束后，仿真交易編碼自動失效。

第八條 交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位為會員號，后八位為客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，則會員號為0001，客戶號為00001535。

第九條 一個客戶在交易所內(nèi)只能有一個客戶號，但可以在不同的會員處開戶。其交易編碼只能是會員號不同，而客戶號必須相同。

第十條 會員必須按會員服務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于客戶錄入的提示輸入客戶資料，不得跳欄或者漏輸。第十一條 會員通過電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案。會員應(yīng)當(dāng)保證備案客戶資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。

第十二條 會員在會員服務(wù)系統(tǒng)中錄入客戶開戶資料后，客戶交易編碼由系統(tǒng)自動生成，經(jīng)交易所確認(rèn)后方可使用。

如果接受開戶的會員為交易會員，則交易所在收到客戶資料后，要將開戶成功和交易編碼的確認(rèn)信息同時發(fā)給交易會員和為其結(jié)算的結(jié)算會員。第五章 仿真交易合約

第十三條 本次仿真交易合約標(biāo)的指數(shù)為中證指數(shù)公司的滬深300指數(shù)。該指數(shù)計算公式、成份股、基期及調(diào)整的相關(guān)事宜，依中證指數(shù)公司有關(guān)公布文件為準(zhǔn)。

第十四條 合約的中文簡稱為滬深300期貨，英文代碼為IF。

第十五條 每一合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。合約價值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。

第十六條 合約交易的最小變動價位是0.2點(diǎn)指數(shù)點(diǎn)，交易報價指數(shù)點(diǎn)須為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。

第十七條 合約的交割月份分別為交易當(dāng)月起連續(xù)的二個月份，以及三月、六月、九月、十二月中二個連續(xù)的季月，共四期，同時掛牌交易。第十八條 合約的交易時間為上午9:15到11:30，下午13:00到15:15。最后交易日當(dāng)月合約交易時間為上午9:15到11:30，下午13:00到15:00 第十九條 合約每日漲跌幅度為前一交易日結(jié)算價的±10％。其中，熔斷價格幅度為前一交易日結(jié)算價的±6％。第二十條 合約最低保證金水平由交易所確定，交易所有權(quán)根據(jù)市場風(fēng)險情況進(jìn)行調(diào)整。特殊情況交易所有權(quán)調(diào)整計算方法。第二十一條 合約到期交割方式為現(xiàn)金交割。

第二十二條 合約最后交易日為合約到期月份第三個星期五，遇法定節(jié)假日順延。

第二十三條 合約最后交割日同最后交易日。

第二十四條 手續(xù)費(fèi)收取比例為成交金額的萬分之零點(diǎn)五。第六章 仿真交易業(yè)務(wù) 第二十五條 交易指令分為市價指令、限價指令等指令類型。所有指令當(dāng)日有效。

(一)市價指令是指不限定價格的買賣申報指令。市價指令盡可能以市場最優(yōu)價格成交。

(二)限價指令是指限定價格的買賣申報指令。限價指令在買進(jìn)時，必須在其限價或者限價以下的價格成交；在賣出時，必須在其限價或者限價以上的價格成交。

(三)交易所規(guī)定的其它指令。

第二十六條 交易指令的報價只能在價格限制之內(nèi)。

第二十七條 交易指令的每次最小下單數(shù)量為1手，限價指令每次最大下單數(shù)量為200手，市價指令每次最大下單數(shù)量為50手。交易指令當(dāng)日有效。第二十八條 開盤集合競價在交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間，集合競價產(chǎn)生的成交價為開盤價。

集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照第三十一條確定，此時前一成交價為上一交易日的結(jié)算價。集合競價期間不接受市價指令申報。

第二十九條 開盤集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或者賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。第三十條 開盤集合競價中的未成交申報的限價指令自動參與開市后連續(xù)競價交易。

第三十一條 限價指令連續(xù)競價交易時，交易所計算機(jī)自動撮合系統(tǒng)將買賣申報指令以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序, 當(dāng)買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：

當(dāng) bp≥sp≥cp,則：最新成交價=sp

bp≥cp≥sp,最新成交價=cp

cp≥bp≥sp,最新成交價=bp 第三十二條 市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等于限價指令的限定價格。市價指令的未成交部分自動撤銷。

第三十三條 新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價由交易所提前公布。掛盤基準(zhǔn)價是確定新合約上市首日交易價格限制的依據(jù)。

新上市季月合約的，上市首日不設(shè)熔斷機(jī)制，且漲跌停板幅度為正常漲跌停板幅度的二倍，如有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；如上市首日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度；如三個交易日無成交，交易所可對掛盤基準(zhǔn)價作調(diào)整。第七章 仿真結(jié)算業(yè)務(wù)

第三十四條 結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員交易保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割盈虧及其它有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計算、劃撥的業(yè)務(wù)活動。第三十五條 交易所的結(jié)算實(shí)行保證金制度、每日無負(fù)債結(jié)算制度等。第三十六條 交易所實(shí)行結(jié)算會員制。交易所對結(jié)算會員進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算會員對客戶和交易會員進(jìn)行結(jié)算，交易會員對客戶進(jìn)行結(jié)算。

第三十七條 交易所內(nèi)設(shè)結(jié)算部，負(fù)責(zé)交易所仿真期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理、風(fēng)險準(zhǔn)備金管理及結(jié)算風(fēng)險的防范。第三十八條 交易所仿真會員必須設(shè)立結(jié)算部門。

第三十九條 所有在交易所交易系統(tǒng)中成交的合約必須通過交易所進(jìn)行結(jié)算。

第四十條 仿真結(jié)算會員虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額標(biāo)準(zhǔn)為200萬元。仿真結(jié)算會員和仿真交易會員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算協(xié)議中約定交易會員虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額不得低于50萬元。

第四十一條 交易保證金是指結(jié)算會員存入交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履約的資金，是已被合約占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后，交易所按持倉合約價值的一定比率向雙方收取交易保證金。交易所按買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金。

第四十二條 交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)按交易所仿真風(fēng)險控制管理辦法中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十三條 結(jié)算會員向交易會員和客戶收取的交易保證金不得低于交易所向結(jié)算會員收取的交易保證金。交易會員向客戶收取的交易保證金不得低于結(jié)算會員向交易會員收取的交易保證金。第四十四條 交易實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。

每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價對結(jié)算會員結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或者減少結(jié)算準(zhǔn)備金。

結(jié)算會員在交易所結(jié)算完成后，按照前款原則對客戶及交易會員進(jìn)行結(jié)算；交易會員按照前款原則對客戶進(jìn)行結(jié)算。

交易所根據(jù)當(dāng)日成交合約按合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計收結(jié)算會員的交易結(jié)算手續(xù)費(fèi)（含交易費(fèi)用和結(jié)算費(fèi)用）。

第四十五條 當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價。

合約最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。

合約當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價計算公式為：當(dāng)日結(jié)算價＝該合約上一交易日結(jié)算價＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準(zhǔn)價為上一交易日結(jié)算價?；鶞?zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價。根據(jù)本公式計算出的當(dāng)日結(jié)算價超出合約漲（跌）停板價格的，取漲（跌）停板價格作為當(dāng)日結(jié)算價。

采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價或者計算出的結(jié)算價明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價。

第四十六條 期貨合約以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下：

當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量×合約乘數(shù)]+∑[（當(dāng)日結(jié)算價-買入成交價）×買入量×合約乘數(shù)]+（上一交易日結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×合約乘數(shù)

第四十七條 當(dāng)日盈虧在每日結(jié)算時進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，盈利劃入結(jié)算準(zhǔn)備金，虧損從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

當(dāng)日結(jié)算時，結(jié)算會員賬戶中的交易保證金超過昨日結(jié)算時的交易保證金部分從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，交易保證金低于昨日經(jīng)紀(jì)賬戶結(jié)算時的交易保證金部分劃入結(jié)算準(zhǔn)備金。

手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用從結(jié)算會員賬戶的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。第四十八條 結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計算公式如下：

當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金－出金－手續(xù)費(fèi)等

交易所對仿真結(jié)算會員的經(jīng)紀(jì)賬戶和自營賬戶的結(jié)算準(zhǔn)備金余額分別結(jié)算。

第四十九條 結(jié)算完畢后，結(jié)算會員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于最低余額標(biāo)準(zhǔn)時，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向結(jié)算會員發(fā)出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。

結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金在下一交易日仍低于最低余額標(biāo)準(zhǔn)的，該賬戶不得開新倉。

第五十條 當(dāng)日結(jié)算完成后，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)。

第五十一條 遇特殊情況造成交易所不能按時提供結(jié)算數(shù)據(jù)，交易所將另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時間和方式。

第五十二條 結(jié)算會員每天應(yīng)當(dāng)及時地取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對工作，并將之妥善保存。

第五十三條 結(jié)算會員如對結(jié)算數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)當(dāng)在第二天開市前三十分鐘內(nèi)以書面形式通知交易所。遇特殊情況，結(jié)算會員可在第二天開市后二小時內(nèi)以書面形式通知交易所。

第五十四條 如在前款規(guī)定時間內(nèi)結(jié)算會員沒有對結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，則視作結(jié)算會員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。

第五十五條 股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。

股指期貨合約最后交易日閉市后，了結(jié)所有未平倉合約，交易所以交割結(jié)算價為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的交割盈虧。交割盈虧由交易所在最后交易日結(jié)算后直接從虧損結(jié)算會員的保證金賬戶劃入盈利結(jié)算會員的保證金賬戶。第五十六條 股指期貨交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時的算術(shù)平均價。交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價進(jìn)行調(diào)整。第五十七條 股指期貨的交割手續(xù)費(fèi)為交割金額的萬分之零點(diǎn)五，交易所可以根據(jù)市場情況進(jìn)行調(diào)整。第八章 仿真交易風(fēng)險控制 第五十八條 交易所仿真交易風(fēng)險控制實(shí)行保證金制度、價格限制制度、限倉制度、大戶報告制度、強(qiáng)行平倉制度、強(qiáng)制減倉制度和風(fēng)險警示制度等。第五十九條 交易所實(shí)行交易保證金制度。新合約上市保證金水平由交易所確定并提前公布。

第六十條 在期貨合約的交易過程中，出現(xiàn)下列情況之一的，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其交易保證金水平：

(一)期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價（以下簡稱單邊市）；(二)遇國家法定長假；

(三)交易所認(rèn)為市場風(fēng)險明顯增大；(四)交易所認(rèn)為必要的其他情況。

第六十一條 當(dāng)期貨合約交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整時，交易所應(yīng)當(dāng)在新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前一交易日的結(jié)算時對該合約的所有持倉按新的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個交易日開市前追加到位。

第六十二條 交易所實(shí)行價格限制制度。價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。

第六十三條 股指期貨合約的熔斷幅度為上一交易日結(jié)算價的正負(fù)6％，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±10％，最后交易日不設(shè)熔斷機(jī)制，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的正負(fù)20％。

第六十四條 每日開盤后，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續(xù)5分鐘，該合約啟動熔斷機(jī)制。

(一)啟動熔斷機(jī)制后的連續(xù)5分鐘內(nèi)，該合約買賣申報在熔斷價格區(qū)間內(nèi)繼續(xù)撮合成交。5分鐘后，熔斷機(jī)制終止，漲（跌）停板幅度生效。(二)熔斷機(jī)制啟動后不足5分鐘，第一節(jié)交易結(jié)束的，熔斷機(jī)制終止，恢復(fù)交易后，漲（跌）停板幅度生效。

(三)收市前30分鐘內(nèi)，不設(shè)熔斷機(jī)制。熔斷機(jī)制已經(jīng)啟動的，終止繼續(xù)執(zhí)行。

(四)每日只啟動一次熔斷機(jī)制。

第六十五條 期貨合約以熔斷價格或者漲跌停板價格申報的，成交撮合實(shí)行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則。第六十六條 單邊市是指漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價，即收盤前五分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入（賣出）申報、沒有停板價位的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價位的情況。第六十七條 期貨合約在某一交易日（該交易日稱為Dt交易日,Dt前一交易日稱為Dt-1交易日，Dt后一交易日稱為Dt+1交易日，以此類推）出現(xiàn)單邊市，且Dt交易日為最后交易日，則該合約直接進(jìn)行交割結(jié)算；Dt交易日不是最后交易日，交易所將分不同情況采取不同措施：

（一）當(dāng)Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小于16%時，Dt交易日結(jié)算時該合約交易保證金按12%標(biāo)準(zhǔn)收取，收取標(biāo)準(zhǔn)已高于12%的按原標(biāo)準(zhǔn)收取。

（二）當(dāng)Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度大于等于16%時，交易所根據(jù)市場情況采取以下風(fēng)險控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金、限制開倉、限制出金、限期平倉、強(qiáng)行平倉、暫停交易、調(diào)整漲（跌）停板幅度、強(qiáng)制減倉或者其他風(fēng)險控制措施。

該期貨合約Dt+1交易日未出現(xiàn)單邊市，Dt+1交易日結(jié)算時交易保證金標(biāo)準(zhǔn)按正常水平收取。

Dt+1交易日出現(xiàn)與Dt交易日反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為Dt交易日。

第六十八條 交易所實(shí)行限倉制度。限倉是指交易所規(guī)定會員或者客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數(shù)額。

第六十九條 同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約月份的持倉合計，不得超出一個客戶的限倉數(shù)額。

第七十條 會員和客戶的股指期貨合約持倉限額具體規(guī)定如下：

（一）對客戶某一合約單邊持倉實(shí)行絕對數(shù)額限倉，持倉限額為600手；

（二）對從事自營業(yè)務(wù)的交易會員某一合約單邊持倉實(shí)行絕對數(shù)額限倉，每一客戶號持倉限額為600手；

（三）某一合約單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會員該合約單邊持倉量不得超過該合約總持倉量的25％?！?/p>

第七十一條 交易所實(shí)行大戶報告制度。當(dāng)客戶的持倉量達(dá)到交易所規(guī)定的水平（含本數(shù)）時，客戶應(yīng)當(dāng)通過結(jié)算或者交易會員向交易所報告其資金情況、持倉、關(guān)聯(lián)賬戶、實(shí)際控制人情況。交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況，制定并調(diào)整持倉報告標(biāo)準(zhǔn)。交易所在合約掛牌前公布大戶報告水平，并可根據(jù)市場情況及時調(diào)整。第七十二條 客戶的持倉，達(dá)到交易所報告界限的，客戶應(yīng)當(dāng)主動于下一交易日閉市前向交易所報告。如需再次報告或者補(bǔ)充報告，交易所將通知有關(guān)會員。

第七十三條 為控制市場風(fēng)險，交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉制度。強(qiáng)行平倉是指當(dāng)會員、客戶違規(guī)時，交易所對其有關(guān)持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施。第七十四條 會員、客戶出現(xiàn)下列情況之一的，交易所對其持倉實(shí)行強(qiáng)行平倉：

（一）結(jié)算會員虛擬結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足；

（二）客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉；

（三）因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉處罰；

（四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予強(qiáng)行平倉；

（五）其他應(yīng)當(dāng)予強(qiáng)行平倉?！?第七十五條 強(qiáng)行平倉的執(zhí)行原則

強(qiáng)行平倉先由會員在開市后第一節(jié)交易時間內(nèi)執(zhí)行，交易所特別規(guī)定的除外。規(guī)定時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢的，由交易所強(qiáng)制執(zhí)行。

（一）會員執(zhí)行

因第七十四條第（一）、（二）項(xiàng)強(qiáng)行平倉的，強(qiáng)行平倉原則由會員自行確定，強(qiáng)行平倉結(jié)果應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。

（二）交易所執(zhí)行

1.因第七十四條第（一）項(xiàng)強(qiáng)行平倉的：其需要強(qiáng)行平倉的頭寸由交易所按上一交易日結(jié)算后合約總持倉量由大到小順序，優(yōu)先選擇持倉量大的合約作為強(qiáng)行平倉的合約，再按該合約所有客戶持倉比例分配。

多個結(jié)算會員需要強(qiáng)行平倉的，按追加虛擬保證金數(shù)額由大到小的順序依次選擇需強(qiáng)行平倉的結(jié)算會員。

2.因第七十四條第（二）項(xiàng)強(qiáng)行平倉的：

客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員超倉的，對其超倉頭寸進(jìn)行強(qiáng)行平倉；客戶在多個會員處持倉的，按持倉數(shù)量由大到小的順序選擇會員強(qiáng)行平倉。3.因第七十四條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)強(qiáng)行平倉的，強(qiáng)行平倉頭寸由交易所根據(jù)涉及的會員和客戶具體情況確定。

當(dāng)會員同時因第七十四條第（一）、（二）項(xiàng)強(qiáng)行平倉時，交易所先按第（二）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉頭寸，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉頭寸。第七十六條 強(qiáng)行平倉的執(zhí)行程序

(一)通知。交易所以“強(qiáng)行平倉通知書”（以下簡稱通知書）的形式向有關(guān)結(jié)算會員下達(dá)強(qiáng)行平倉要求。通知書除交易所特別送達(dá)以外，隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)結(jié)算會員可以通過交易所系統(tǒng)獲得。(二)執(zhí)行及確認(rèn)。

1、開市后，有關(guān)結(jié)算會員必須首先自行平倉，直至達(dá)到平倉要求；

2、超過結(jié)算會員自行強(qiáng)行平倉時限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉；

3、強(qiáng)行平倉結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)結(jié)算會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。

第七十七條 強(qiáng)行平倉的價格通過市場交易形成。

第七十八條 因受價格漲跌停板限制或者其他市場原因制約而無法在規(guī)定時限內(nèi)完成全部強(qiáng)行平倉的，其剩余持倉頭寸可以順延至下一交易日繼續(xù)強(qiáng)行平倉，仍按第七十五條原則執(zhí)行，直至強(qiáng)行平倉完畢。

第七十九條 因價格漲跌停板或者其他市場原因而無法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉的，交易所根據(jù)當(dāng)日結(jié)算結(jié)果，對該結(jié)算會員作出相應(yīng)的處理。第八十條 由于價格漲跌停板限制或者其他市場原因，有關(guān)持倉的強(qiáng)行平倉只能延時完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續(xù)對此承擔(dān)持倉責(zé)任或者交割義務(wù)。

第八十一條 由會員執(zhí)行的強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人；由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉產(chǎn)生的盈利按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強(qiáng)行平倉發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。

第八十二條 強(qiáng)制減倉是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價申報的部分未成交平倉報單,以當(dāng)日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶按持倉比例自動撮合成交。

第八十三條 強(qiáng)制減倉的方法

（一）同一客戶雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強(qiáng)制減倉計算，其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉。

（二）申報平倉數(shù)量的確定

在Dt交易日收市后,已在交易所系統(tǒng)中以漲（跌）停板價格申報無法成交的、且客戶合約的單位凈持倉虧損大于等于Dt交易日結(jié)算價10%的所有持倉?？蛻舨辉赴瓷鲜龇椒ㄆ絺}的，可在收市前撤單。

（三）客戶合約單位凈持倉盈虧的確定

客戶合約的單位凈持倉盈虧是指客戶該合約的持倉盈虧的總和除以凈持倉量?？蛻粼摵霞s持倉盈虧的總和是指客戶該合約所有持倉中，Dt-2交易日前成交的按Dt-2交易日結(jié)算價、Dt-1交易日和Dt交易日成交的按實(shí)際成交價與Dt交易日結(jié)算價的差額合并計算的盈虧總和。

（四）單位凈持倉盈利客戶平倉范圍的確定

根據(jù)上述方法計算的單位凈持倉盈利大于零的客戶的盈利方向凈持倉都列入平倉范圍。

（五）平倉數(shù)量的分配原則

（1）在平倉范圍內(nèi)按盈利大小的不同分成三級,逐級進(jìn)行分配。

首先分配給單位凈持倉盈利大于等于Dt交易日結(jié)算價的10%以上的持倉（以下簡稱盈利10%以上的持倉）;其次分配給單位凈持倉盈利小于Dt交易日結(jié)算價的10%而大于等于6%的持倉（以下簡稱盈利6%以上的持倉）;最后分配給單位凈持倉盈利小于Dt交易日結(jié)算價的6%而大于零的持倉（以下簡稱盈利大于零的持倉）。

（2）以上各級分配比例均按申報平倉數(shù)量(剩余申報平倉數(shù)量)與各級可平倉的盈利持倉數(shù)量之比進(jìn)行分配。

盈利10%以上的持倉數(shù)量大于等于申報平倉數(shù)量的,根據(jù)申報平倉數(shù)量與盈利10%以上的持倉數(shù)量的比例,將申報平倉數(shù)量向盈利10%以上的持倉分配實(shí)際平倉數(shù)量;

盈利10%以上的持倉數(shù)量小于申報平倉數(shù)量的,根據(jù)盈利10%以上的持倉數(shù)量與申報平倉數(shù)量的比例，將盈利10%以上的持倉數(shù)量向申報平倉客戶分配實(shí)際平倉數(shù)量。再把剩余的申報平倉數(shù)量按上述的分配方法依次向盈利6%以上的持倉、盈利大于零的持倉分配;還有剩余的，不再分配。

（六）強(qiáng)制減倉的執(zhí)行

強(qiáng)制減倉于Dt交易日收市后執(zhí)行，強(qiáng)制減倉結(jié)果作為Dt交易日會員的交易結(jié)果。

（七）強(qiáng)制減倉的價格

強(qiáng)制減倉的價格為該合約Dt交易日的漲（跌）停板價格。

（八）強(qiáng)制減倉當(dāng)日結(jié)算時交易保證金按正常標(biāo)準(zhǔn)收取。按本條進(jìn)行強(qiáng)制減倉造成的經(jīng)濟(jì)損失由會員及其客戶承擔(dān)。

第八十四條 交易所實(shí)行風(fēng)險警示制度。當(dāng)交易所認(rèn)為必要時，可以分別或者同時采取要求報告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險。第九章 違規(guī)處理

第八十五條 各仿真會員及客戶應(yīng)當(dāng)本著積極參與、誠實(shí)交易的原則參與本次仿真交易活動，不得有以下違規(guī)行為：

(一)仿真會員不得誘勸客戶利用仿真交易價格信息進(jìn)行真實(shí)資金的對賭；(二)仿真客戶不得操縱市場交易價格；

第八十六條 仿真會員或者客戶如有以上違規(guī)行為，交易所將根據(jù)情節(jié)輕重，采取以下處罰措施：(一)禁止開新倉；(二)暫停交易；(三)強(qiáng)行平倉；

(四)取消客戶參與仿真交易資格；(五)取消仿真會員資格；(六)列入市場禁入者名單；(七)其它必要處罰措施。第十章 附 則

第八十七條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于中國金融期貨交易所。

第八十八條 本規(guī)則自2007年5月14日起實(shí)施，仿真交易結(jié)束后失效。

第二篇：中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細(xì)則

中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細(xì)則

第一章總則

第一條 為規(guī)范中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）滬深300股指期貨合約（以下簡稱本合約）交易行為，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，制定本細(xì)則。

第二條 交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第三條 本細(xì)則未規(guī)定的，按照交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。

第二章合約

第四條 本合約的合約標(biāo)的為中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布的滬深300指數(shù)。

第五條 本合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。股指期貨合約價值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。

第六條 本合約以指數(shù)點(diǎn)報價。

第七條 本合約的最小變動價位為0.2指數(shù)點(diǎn)，合約交易報價指數(shù)點(diǎn)為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。

第八條 本合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

第九條 本合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。

到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。

第十條 本合約的交易代碼為IF。

第三章交易業(yè)務(wù)

第十一條 本合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。

第十二條 本合約交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價指令每次最大下單數(shù)量為

50手，限價指令每次最大下單數(shù)量為100手。

第十三條 本合約采用集合競價和連續(xù)競價兩種交易方式。

集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

連續(xù)競價時間為每個交易日9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:15（第二節(jié)），最后交易日連續(xù)競價時間為9:15-11:30（第一節(jié)）和13:00-15:00（第二節(jié)）。

第四章結(jié)算業(yè)務(wù)

第十四條 本合約的當(dāng)日結(jié)算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。

第十五條 本合約以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計算公式如下：

當(dāng)日盈虧=｛∑（[賣出成交價－當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量]+∑（[當(dāng)日結(jié)算價－買入成交價）×買入量]+（上一交易日結(jié)算價－當(dāng)日結(jié)算價）×（上一交易日賣出持倉量－上一交易日買入持倉量）｝×合約乘數(shù)

第十六條 本合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不高于成交金額的萬分之零點(diǎn)五。

第十七條 本合約的交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價。計算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。

第十八條 本合約采用現(xiàn)金交割方式。

第十九條 本合約的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬分之一。

第五章風(fēng)險管理

第二十條 本合約的最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價值的12%。

第二十一條 本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價的±10%。

季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±20％。上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。

本合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20％。

第二十二條 本合約會員和客戶的持倉限額由交易所另行規(guī)定。

第六章附則

第二十三條

有關(guān)規(guī)定處理。

第二十四條

第二十五條違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。本細(xì)則自2013年8月30日起實(shí)施。

第三篇：中國金融期貨交易所交易規(guī)則

中國金融期貨交易所交易規(guī)則

第一章 總 則 第二章 品種與合約 第三章 會員管理 第四章 交易業(yè)務(wù) 第五章 結(jié)算業(yè)務(wù) 第六章 交割業(yè)務(wù) 第七章 風(fēng)險控制 第八章 異常情況處理 第九章 信息管理 第十章 監(jiān)督管理 第十一章 爭議處理 第十二章 附 則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會公共利益，根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和《中國金融期貨交易所章程》，制定本規(guī)則。

第二條 中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）根據(jù)公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，組織經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準(zhǔn)的期貨合約、期權(quán)合約交易。

第三條 本規(guī)則適用于交易所組織的期貨、期權(quán)交易活動。交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則。

第二章 品種與合約

第四條 交易所上市經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的交易品種。

第五條 期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

第六條 期權(quán)合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在將來某一時間以特定價格買入或者賣出約定標(biāo)的物（包括期貨合約）的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

第七條 期貨合約主要條款包括合約標(biāo)的、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、最低交易保證金、每日價格最大波動限制、最后交易日、交割方式、交易代碼等。

第八條 期權(quán)合約主要條款包括合約標(biāo)的、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、執(zhí)行價格間距、賣方交易保證金、每日價格最大波動限制、最后交易日、執(zhí)行方式、交易代碼等。第九條 合約的附件與合約具有同等法律效力。

第十條 交易日為每周一至周五（國家法定假日除外）。每一交易日各品種的交易時間安排，由交易所另行公告。

第三章 會員管理

第十一條 會員是指根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，有權(quán)在交易所從事交易或者結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織。

第十二條 交易所的會員分為交易結(jié)算會員、全面結(jié)算會員、特別結(jié)算會員和交易會員。第十三條 交易結(jié)算會員、全面結(jié)算會員和特別結(jié)算會員具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。交易結(jié)算會員只能為其客戶辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。

全面結(jié)算會員可以為其客戶和與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。特別結(jié)算會員只能為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。

第十四條 交易會員可以從事經(jīng)紀(jì)或者自營業(yè)務(wù)，不具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。第十五條 會員的接納、變更和終止，須經(jīng)交易所會員資格審查委員會預(yù)審，董事會批準(zhǔn)，報告中國證監(jiān)會，并予以公布。

第十六條 會員享有下列權(quán)利：

（一）在交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割等業(yè)務(wù)；

（二）使用交易所提供的交易設(shè)施，獲得有關(guān)期貨交易的信息和服務(wù)；

（三）按照交易所交易規(guī)則行使申訴權(quán)；

（四）交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的其他權(quán)利。第十七條 會員應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：

（一）遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和政策；

（二）遵守交易所的章程、交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則和有關(guān)決定；

（三）按照規(guī)定繳納各種費(fèi)用；

（四）接受交易所監(jiān)督管理；

（五）履行與交易所所簽訂協(xié)議中規(guī)定的相關(guān)義務(wù)；

（六）交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)遵守的其他義務(wù)。

第十八條 申請成為交易所會員應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的資格條件。

第十九條 申請或者變更會員資格應(yīng)當(dāng)向交易所提出書面申請，在獲得交易所批準(zhǔn)后，與交易所簽訂相關(guān)協(xié)議。

第二十條 會員發(fā)生合并、分立的，應(yīng)當(dāng)向交易所重新申請會員資格，由交易所進(jìn)行審核。

第二十一條 交易所建立會員聯(lián)系人制度。會員應(yīng)當(dāng)設(shè)業(yè)務(wù)代表一名、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員若干名，組織、協(xié)調(diào)會員與交易所的各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來。第二十二條 會員違反交易所的會員管理規(guī)定或者不再滿足會員資格條件的，交易所有權(quán)暫停其業(yè)務(wù)或者取消其會員資格。

第二十三條 交易所制定會員管理辦法，對會員進(jìn)行監(jiān)督管理。

第四章 交易業(yè)務(wù)

第二十四條 期貨交易是指在交易所內(nèi)集中買賣某種期貨合約、期權(quán)合約的交易活動。第二十五條 會員可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所申請設(shè)立一個或者一個以上的席位。第二十六條 客戶委托會員進(jìn)行交易，應(yīng)當(dāng)事先通過會員辦理開戶 登記。

第二十七條 會員在為客戶開立賬戶前，應(yīng)當(dāng)向客戶出示《期貨交易風(fēng)險說明書》，經(jīng)客戶簽字確認(rèn)后，與客戶簽訂《期貨經(jīng)紀(jì)合同》.第二十八條 交易所實(shí)行客戶交易編碼制度。會員和客戶應(yīng)當(dāng)遵守一戶一碼制度，不得混碼交易。

第二十九條 客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式，向會員下達(dá)交易指令。

第三十條 交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定的其他指令。

市價指令是指不限定價格的、按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。

限價指令是指按照限定價格或者更優(yōu)價格成交的指令。限價指令當(dāng)日有效，未成交部分可以撤銷。

第三十一條 會員接受客戶委托指令后，應(yīng)當(dāng)將客戶的所有指令通過交易所集中交易，不得進(jìn)行場外交易。

第三十二條 交易指令成交后，交易所按照規(guī)定發(fā)送成交回報。

第三十三條 每日交易結(jié)束后，會員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定方式獲取并核對成交記錄。會員有異議的，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日以書面形式向交易所提出。未在規(guī)定時間內(nèi)提出的，視為對成交記錄無異議。

第三十四條 交易所實(shí)行套期保值額度審批制度。套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請人的現(xiàn)貨頭寸、資信狀況和市場情況審批。

第三十五條 會員進(jìn)行期貨交易，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向交易所繳納手續(xù)費(fèi)。

第五章 結(jié)算業(yè)務(wù)

第三十六條 結(jié)算業(yè)務(wù)是指交易所根據(jù)交易結(jié)果、公布的結(jié)算價格和交易所有關(guān)規(guī)定對交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行資金清算和劃轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)活動。

第三十七條 期貨交易的結(jié)算，由交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。

第三十八條 交易所實(shí)行會員分級結(jié)算制度。交易所對結(jié)算會員進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算會員對其受托的交易會員進(jìn)行結(jié)算，交易會員對其客戶進(jìn)行結(jié)算。第三十九條 交易所實(shí)行保證金制度。保證金是交易所向結(jié)算會員收取的用于結(jié)算和擔(dān)保期貨合約履行的資金。

經(jīng)交易所批準(zhǔn)，會員可以用中國證監(jiān)會認(rèn)定的有價證券充抵保證金。

第四十條 保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金是指未被合約占用的保證金；交易保證金是指已被合約占用的保證金。

第四十一條 結(jié)算會員向交易會員收取的保證金不得低于交易所規(guī)定的保證金標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)算會員有權(quán)根據(jù)市場運(yùn)行情況和交易會員的資信狀況調(diào)整對其收取保證金的標(biāo)準(zhǔn)。

第四十二條 交易所在期貨保證金存管銀行開設(shè)專用結(jié)算賬戶，用于存放結(jié)算會員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放其客戶及受托交易會員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

第四十三條 交易所與結(jié)算會員之間的期貨業(yè)務(wù)資金往來應(yīng)當(dāng)通過交易所專用結(jié)算賬戶和結(jié)算會員專用資金賬戶辦理。

第四十四條 會員應(yīng)當(dāng)將客戶繳納的保證金存放于期貨保證金賬戶，并與其自有資金分別保管，不得挪用。

第四十五條 交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。

第四十六條 結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于規(guī)定水平且未按時補(bǔ)足的，如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于規(guī)定的最低余額，不得開倉；如結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，交易所可以按照規(guī)定對其進(jìn)行強(qiáng)行平倉。

第四十七條 交易會員只能委托一家結(jié)算會員為其辦理結(jié)算交割業(yè)務(wù)，交易會員應(yīng)當(dāng)與結(jié)算會員簽訂協(xié)議，并將協(xié)議報交易所備案。

第四十八條 交易會員和結(jié)算會員可以根據(jù)交易所規(guī)定，向交易所申請變更委托結(jié)算關(guān)系，交易所審批后為其辦理。

第四十九條 結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)建立結(jié)算風(fēng)險管理制度。結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)及時準(zhǔn)確地了解客戶及受托交易會員的盈虧、費(fèi)用及資金收付等財務(wù)狀況，控制客戶及受托交易會員的風(fēng)險。

第五十條 交易所應(yīng)當(dāng)按照手續(xù)費(fèi)收入的20%的比例提取風(fēng)險準(zhǔn)備金。風(fēng)險準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算，專戶存儲。

第六章 交割業(yè)務(wù)

第五十一條 期貨交易的交割，由交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。第五十二條 期貨交割采用現(xiàn)金交割或者實(shí)物交割方式。

第五十三條 現(xiàn)金交割是指合約到期時，按照交易所的規(guī)則和程序，交易雙方按照規(guī)定結(jié)算價格進(jìn)行現(xiàn)金差價結(jié)算，了結(jié)到期未平倉合約的過程。

第五十四條 實(shí)物交割是指合約到期時，按照交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該合約所載標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期未平倉合約的過程。

第七章 風(fēng)險控制

第五十五條 交易所實(shí)行價格限制制度。價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。熔斷與漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況調(diào)整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。

第五十六條 交易所實(shí)行持倉限額制度。持倉限額是指交易所按照一定原則規(guī)定的會員或者客戶持有合約的最大數(shù)量，獲批套期保值額度的會員或者客戶持倉不受此限。同一客戶在不同會員處開倉交易的，其對某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。

第五十七條 交易所實(shí)行大戶持倉報告制度。會員或者客戶對某一合約持倉達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報告標(biāo)準(zhǔn)的，會員或者客戶應(yīng)當(dāng)向交易所報告?？蛻粑磮蟾娴?，會員應(yīng)當(dāng)向交易所報告。

交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險狀況，制定并調(diào)整持倉報告標(biāo)準(zhǔn)。

第五十八條 交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉制度。會員或者客戶存在違規(guī)超倉、未按照規(guī)定及時追加保證金等違規(guī)行為或者交易所規(guī)定的其他情形的，交易所有權(quán)對相關(guān)會員或者客戶采取強(qiáng)行平倉措施。

強(qiáng)行平倉盈利部分按照有關(guān)規(guī)定處理，發(fā)生的費(fèi)用、損失及因市場原因無法強(qiáng)行平倉造成的損失擴(kuò)大部分由相關(guān)會員或者客戶承擔(dān)。

第五十九條 交易所實(shí)行強(qiáng)制減倉制度。期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價或者市場風(fēng)險明顯增大情況的，交易所有權(quán)將當(dāng)日以漲跌停板價格申報的未成交平倉報單，以當(dāng)日漲跌停板價格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。

第六十條 交易所實(shí)行結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會員依交易所規(guī)定繳納的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險的共同擔(dān)保資金。

第六十一條 交易所實(shí)行風(fēng)險警示制度。交易所認(rèn)為必要的，可以分別或者同時采取要求會員和客戶報告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險警示函等措施，以警示和化解風(fēng)險。

第六十二條 期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價或者市場風(fēng)險明顯增大情況的，交易所可以采取調(diào)整漲跌停板幅度、提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制減倉等風(fēng)險控制措施化解市場風(fēng)險。

交易所采取強(qiáng)制減倉措施的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所董事會執(zhí)行委員會審議批準(zhǔn)。

采取上述風(fēng)險控制措施后仍然無法釋放風(fēng)險的，交易所應(yīng)當(dāng)宣布進(jìn)入異常情況，由交易所董事會決定采取進(jìn)一步的風(fēng)險控制措施。

第六十三條 結(jié)算會員無法履約時，交易所有權(quán)采取下列措施：

（一）暫停開倉；

（二）按照規(guī)定強(qiáng)行平倉，并用平倉后釋放的保證金履約賠償；

（三）依法處置充抵保證金的有價證券；

（四）動用該違約結(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；

（五）動用其他結(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；

（六）動用交易所風(fēng)險準(zhǔn)備金；

（七）動用交易所自有資金。

交易所代為履約后，由此取得對違約會員的相應(yīng)追償權(quán)。

第六十四條 有根據(jù)認(rèn)為會員或者客戶違反交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則并且對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響的，為防止違規(guī)行為后果進(jìn)一步擴(kuò)大，交易所可以對該會員或者客戶采取下列臨時處置措施：

（一）限制入金；

（二）限制出金；

（三）限制開倉；

（四）提高保證金標(biāo)準(zhǔn)；

（五）限期平倉；

（六）強(qiáng)行平倉。

前款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)臨時處置措施，可以由交易所總經(jīng)理決定，其他臨時處置措施由交易所董事會決定，并及時報告中國證監(jiān)會。

第八章 異常情況處理

第六十五條 在期貨交易過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險：

（一）因地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或者計算機(jī)系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于交易所的原因?qū)е陆灰谉o法正常進(jìn)行；

（二）會員出現(xiàn)結(jié)算、交割危機(jī)，對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響；

（三）出現(xiàn)本規(guī)則第六十二條情況并采取相應(yīng)措施后仍未化解風(fēng)險；

（四）交易所規(guī)定的其他情況。

出現(xiàn)前款第（一）項(xiàng)異常情況時，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易等緊急措施；出現(xiàn)前款第（二）、（三）、（四）項(xiàng)異常情況時，交易所董事會可以決定采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、提高交易保證金、限期平倉、強(qiáng)行平倉、限制出金等緊急措施。

第六十六條 交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定采取緊急措施前應(yīng)當(dāng)報告中國證監(jiān)會。第六十七條 交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過3個交易日，但經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)延長的除外。

第九章 信息管理

第六十八條 交易所期貨交易信息所有權(quán)屬于交易所，由交易所統(tǒng)一管理和發(fā)布。第六十九條 交易所期貨交易信息是指期貨、期權(quán)上市合約的交易行情、各種交易數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國證監(jiān)會指定披露的其他相關(guān)信息。第七十條 交易所發(fā)布的信息包括：合約名稱、合約月份、開盤價、最新價、漲跌、收盤價、結(jié)算價、最高價、最低價、成交量、持倉量及其持倉變化、會員成交量和持倉量排名等其他需要公布的信息。

信息發(fā)布應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同內(nèi)容按照實(shí)時、每日、每周、每月、每年定期發(fā)布。第七十一條 交易所應(yīng)當(dāng)采取有效通訊手段，建立同步報價和即時成交回報系統(tǒng)。第七十二條 交易所的行情發(fā)布正常，但因公共媒體轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)生故障，影響會員和客戶交易的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。

第七十三條 交易所、會員不得發(fā)布虛假的或者帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。

第七十四條 交易所、會員和期貨保證金存管銀行不得泄露業(yè)務(wù)中獲取的商業(yè)秘密。經(jīng)批準(zhǔn)，交易所可以向有關(guān)監(jiān)管部門或者其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。

第七十五條 為保證交易數(shù)據(jù)的安全，交易所應(yīng)當(dāng)實(shí)行異地數(shù)據(jù)備份。第七十六條 交易所管理和發(fā)布信息，有權(quán)收取相應(yīng)費(fèi)用。

第十章 監(jiān)督管理

第七十七條 交易所依據(jù)本規(guī)則和有關(guān)規(guī)定，對與交易所期貨交易有關(guān)的業(yè)務(wù)活動實(shí)施自律監(jiān)督管理。

第七十八條 交易所監(jiān)督管理的主要內(nèi)容為：

（一）監(jiān)督、檢查期貨市場法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易規(guī)則的落實(shí)執(zhí)行情況，控制市場風(fēng)險；

（二）監(jiān)督、檢查各會員業(yè)務(wù)運(yùn)作及內(nèi)部管理狀況；

（三）監(jiān)督、檢查各會員的財務(wù)、資信狀況；

（四）監(jiān)督、檢查期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者與期貨有關(guān)的業(yè)務(wù)活動；

（五）調(diào)解、處理期貨交易糾紛，調(diào)查處理各種違規(guī)案件；

（六）協(xié)助司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)依法執(zhí)行公務(wù)；

（七）對其他違背公開、公平、公正原則、制造市場風(fēng)險的行為進(jìn)行監(jiān)督管理。第七十九條 交易所履行監(jiān)督管理職責(zé)時，可以行使下列職權(quán)：

（一）查閱、復(fù)制與期貨交易有關(guān)的信息、資料；

（二）對會員、客戶、期貨保證金存管銀行以及期貨市場其他參與者等單位和人員進(jìn)行調(diào)查、取證；

（三）要求會員、客戶、期貨保證金存管銀行以及期貨市場其他參與者等被調(diào)查者對被調(diào)查事項(xiàng)做出申報、陳述、解釋、說明；

（四）交易所履行監(jiān)督管理職責(zé)所必需的其他職權(quán)。

第八十條 交易所、會員和期貨保證金存管銀行應(yīng)當(dāng)遵守中國證監(jiān)會有關(guān)期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定。第八十一條 交易所履行監(jiān)督管理職責(zé)時，可以按照有關(guān)規(guī)定行使調(diào)查、取證等職權(quán)，會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應(yīng)當(dāng)配合。

第八十二條 會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應(yīng)當(dāng)接受交易所對其期貨業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，對不如實(shí)提供資料、隱瞞事實(shí)真相、故意回避調(diào)查或者妨礙交易所工作人員行使職權(quán)的單位和個人，交易所可以按照有關(guān)規(guī)定采取必要的限制性措施或者進(jìn)行處罰。

第八十三條 交易所每年應(yīng)當(dāng)對會員遵守交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則的情況進(jìn)行抽樣或者全面檢查，并將檢查結(jié)果上報中國證監(jiān)會。

第八十四條 交易所發(fā)現(xiàn)會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者在從事期貨相關(guān)業(yè)務(wù)時涉嫌違規(guī)的，應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以采取相應(yīng)措施防止違規(guī)行為后果進(jìn)一步擴(kuò)大。

第八十五條 交易所工作人員不能正確履行監(jiān)督管理職責(zé)的，會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者有權(quán)向交易所或者中國證監(jiān)會投訴、舉報。經(jīng)查證屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)肅處理。

第八十六條 交易所制定違規(guī)違約處理辦法對違規(guī)違約行為進(jìn)行處理。

第八十七條 交易所在中國證監(jiān)會統(tǒng)一組織和協(xié)調(diào)下，與證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)等相關(guān)機(jī)構(gòu)，建立對期貨市場和相關(guān)市場的信息共享等監(jiān)管協(xié)作機(jī)制。

第十一章 爭議處理

第八十八條 會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者之間發(fā)生的有關(guān)期貨業(yè)務(wù)糾紛，可以自行協(xié)商解決，也可以提請交易所調(diào)解。

第八十九條 提請交易所調(diào)解的當(dāng)事人，應(yīng)當(dāng)提出書面調(diào)解申請。經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議后，交易所制作調(diào)解書，經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后生效。

第九十條 當(dāng)事人也可以依法向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。第九十一條 會員與交易所發(fā)生爭議，可以依照與交易所簽訂的協(xié)議約定申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。

第十二章 附 則

第九十二條 交易所可以根據(jù)本規(guī)則制定實(shí)施細(xì)則或者辦法。第九十三條 本規(guī)則由交易所董事會負(fù)責(zé)解釋。

第九十四條 本規(guī)則的制定和修改須經(jīng)交易所股東大會通過，報中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。

第九十五條 本規(guī)則自2007年6月27日起施行。

第四篇：中國金融期貨交易所會員管理辦法

中國金融期貨交易所會員管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)會員管理，保護(hù)會員的合法權(quán)益，規(guī)范會員在中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)的業(yè)務(wù)活動，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。

第二條 會員是指根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，有權(quán)在交易所從事交易或者結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織。第三條 交易所的會員分為交易會員和結(jié)算會員。第四條 本辦法適用于會員及其從業(yè)人員。

第二章 交易會員

第五條 交易會員可以從事經(jīng)紀(jì)或者自營業(yè)務(wù)，不具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。第六條 申請交易所交易會員資格的，應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：

（一）中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織；

（二）承認(rèn)并遵守交易所的交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則；

（三）具有良好的信譽(yù)和經(jīng)營歷史，近3年未有不良經(jīng)營記錄,無嚴(yán)重違法行為記錄或者被期貨交易所、證券交易所取消會員資格的記錄；

（四）具有健全的組織機(jī)構(gòu)和財務(wù)管理制度及完善的期貨業(yè)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度；

（五）具備滿足業(yè)務(wù)需要的期貨從業(yè)人員；

（六）具有滿足開展業(yè)務(wù)所需要的設(shè)備、場地；

（七）符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的有關(guān)規(guī)定；

（八）期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)符合交易所的相關(guān)規(guī)定；

（九）交易所根據(jù)市場發(fā)展需要和審慎原則規(guī)定的其他條件。

第七條 期貨公司申請交易會員資格的，除符合本辦法第六條的基本條件外，還應(yīng)當(dāng)取得中國證監(jiān)會金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格許可。

第八條 非期貨公司申請交易會員資格的，除符合本辦法第六條的基本條件外，還應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）依法核準(zhǔn)登記的金融機(jī)構(gòu)；

（二）符合相關(guān)主管部門的規(guī)定。

第九條 申請交易會員資格，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列文件：

（一）經(jīng)法定代表人簽字的交易會員資格申請書；

（二）會員入會登記表；

（三）與結(jié)算會員簽訂的結(jié)算協(xié)議;

（四）期貨公司申請交易會員資格的，應(yīng)當(dāng)提供加蓋公章的中國證監(jiān)會核發(fā)的金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證明文件復(fù)印件；

（五）加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

（六）加蓋公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；

（七）公司章程、主要股東名冊及其持股比例；

（八）住所（經(jīng)營場所)使用證明；

（九）《會員期貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)檢查表》及相關(guān)文檔；

（十）公司風(fēng)險管理制度、內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)業(yè)務(wù)制度等；

（十一）從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的，申請日前2個月月末的期貨公司風(fēng)險監(jiān)管報表以及公司保證其申請日前2個月風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的書面說明；

（十二）《高級管理人員情況表》、《主要部門負(fù)責(zé)人情況表》和《從業(yè)人員情況表》；

（十三）經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近1年的財務(wù)報告；

（十四）交易所要求提供的其他文件或者材料。

第十條 交易所在收到符合要求的申請材料之日起30個工作日內(nèi)，提出審核意見，并對符合交易會員條件的申請單位發(fā)出會員資格批準(zhǔn)通知書。

第十一條 申請單位應(yīng)當(dāng)在交易所發(fā)出會員資格批準(zhǔn)通知書之日起30個工作日內(nèi)，與交易所簽署《中國金融期貨交易所交易會員協(xié)議》，并辦理相關(guān)手續(xù)。逾期未辦理的，視為自動放棄申請會員資格。第十二條 申請單位辦理完畢相關(guān)手續(xù)后，即取得交易會員資格，交易所制發(fā)會員證書，并報告中國證監(jiān)會。

第十三條 交易會員可以申請席位，使用席位應(yīng)當(dāng)遵守交易所的有關(guān)規(guī)定。

第十四條 交易會員申請變更受托結(jié)算會員的，應(yīng)當(dāng)按照《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定辦理。

第三章 結(jié)算會員

第十五條 結(jié)算會員可以從事結(jié)算業(yè)務(wù)，具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。結(jié)算會員按照業(yè)務(wù)范圍分為交易結(jié)算會員、全面結(jié)算會員和特別結(jié)算會員。交易結(jié)算會員只能為其受托客戶辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。

全面結(jié)算會員既可以為其受托客戶也可以為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。特別結(jié)算會員只能為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。第十六條 申請交易所結(jié)算會員資格的，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）本辦法第六條規(guī)定的條件；

（二）取得中國證監(jiān)會金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格許可。

第十七條 申請成為結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列文件:

（一）本辦法第九條第（二）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)規(guī)定的文件；

（二）經(jīng)法定代表人簽字的結(jié)算會員資格申請書；

（三）中國證監(jiān)會核發(fā)的金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)許可證明文件；

（四）經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的前3財務(wù)報告；申請日在下半年的，還應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)審計的半財務(wù)報告；

（五）經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的控股股東的最近一期的財務(wù)報告；

（六）交易所要求提供的其他文件或者材料。

第十八條 交易所在收到符合要求的申請材料之日起30個工作日內(nèi)，提出審核意見，并對符合結(jié)算會員條件的申請單位發(fā)出會員資格批準(zhǔn)通知書。

第十九條 申請單位應(yīng)當(dāng)在交易所發(fā)出會員資格批準(zhǔn)通知書之日起30個工作日內(nèi)，辦理下列事項(xiàng)：

（一）簽署《中國金融期貨交易所結(jié)算會員協(xié)議》；

（二）在期貨保證金存管銀行開設(shè)專用資金賬戶和結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶；

（三）繳納結(jié)算擔(dān)保金；

（四）辦理有關(guān)人員的授權(quán)手續(xù)；

（五）交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理的其他事項(xiàng)。逾期未辦理的，視為自動放棄申請會員資格。

第二十條 申請單位辦理完手續(xù)后，即取得結(jié)算會員資格，交易所制發(fā)會員證書，并報告中國證監(jiān)會。

第四章 會員資格的變更和終止

第二十一條 會員不得轉(zhuǎn)讓其會員資格，但可以申請變更或者終止會員資格。交易所在會員資格發(fā)生變化后，報告中國證監(jiān)會。

第二十二條 會員資格的變更是指交易會員、交易結(jié)算會員或者全面結(jié)算會員資格之間的轉(zhuǎn)換。第二十三條 會員申請變更會員資格的，應(yīng)當(dāng)符合本辦法規(guī)定的條件，并向交易所提交經(jīng)法定代表人簽字的變更會員資格申請書及本辦法規(guī)定的其他材料。

第二十四條 交易所在收到符合要求的申請材料之日起30個工作日內(nèi)，提出辦理意見，并對符合條件的會員發(fā)出批準(zhǔn)變更通知書。

會員應(yīng)當(dāng)在交易所發(fā)出批準(zhǔn)變更通知書之日起30個工作日內(nèi)，辦理下列事項(xiàng)：

（一）結(jié)算會員申請變更為交易會員的，按照本辦法第十一條的有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)；結(jié)清與交易所的全部債權(quán)和債務(wù)；退還各種票據(jù)和交易所頒發(fā)的各種證件；辦理專用資金賬戶和結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶的銷戶手續(xù)；交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理的其他事項(xiàng)。

（二）交易會員申請變更為結(jié)算會員的，應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十九條的有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。

（三）交易結(jié)算會員和全面結(jié)算會員之間變更的，應(yīng)當(dāng)按照新結(jié)算會員資格繳納結(jié)算擔(dān)保金。變更會員資格的，會員應(yīng)當(dāng)與交易所重新簽署協(xié)議，原協(xié)議同時終止。逾期未辦理的，視為自動撤銷變更申請。

第二十五條 會員申請終止會員資格的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：

（一）經(jīng)法定代表人簽字的終止會員資格申請書;

（二）交易所要求提供的其他文件或者材料。

第二十六條 交易所在收到符合要求的申請材料之日起30個工作日內(nèi)，提出辦理意見，并對符合條件的會員發(fā)出終止會員資格通知書。

（一）了結(jié)合約持倉；

（二）結(jié)清與交易所的全部債權(quán)、債務(wù)；

（三）退還各種票據(jù)和交易所頒發(fā)的各種證件；

（四）辦理專用資金賬戶的銷戶手續(xù)；

（五）交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理的其他事項(xiàng)。

第二十八條 交易所同意終止會員資格的，注銷其會員資格，報告中國證監(jiān)會，并予以公布。會員資格證書自注銷之日起失效。

第二十九條 會員存在下列情形之一的,不得申請變更或者終止會員資格：

（一）因經(jīng)濟(jì)糾紛、違法或者犯罪接受國家有關(guān)部門立案調(diào)查、處理;

（二）因涉嫌違規(guī)，被交易所立案調(diào)查；

（三）因違法、違規(guī)被交易所處以通報批評、暫停期貨交易、結(jié)算業(yè)務(wù)等處罰，且處罰期滿未逾3個月；

（四）與交易所存在債務(wù)糾紛且尚未結(jié)清；

（五）交易所規(guī)定的其他情形。

第三十條 會員發(fā)生合并、分立的，應(yīng)當(dāng)向交易所重新申請會員資格。

第二十七條 會員應(yīng)當(dāng)在交易所發(fā)出終止會員資格通知書之日起30個工作日內(nèi)，辦理下列事項(xiàng)：

第五章 會員聯(lián)系人

第三十一條 交易所建立會員聯(lián)系人制度。會員應(yīng)當(dāng)設(shè)業(yè)務(wù)代表一名，代表會員組織、協(xié)調(diào)會員與交易所的各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來。

業(yè)務(wù)代表由會員公司高級管理人員擔(dān)任。會員應(yīng)當(dāng)為業(yè)務(wù)代表履行職責(zé)提供便利條件，會員董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)配合業(yè)務(wù)代表的工作。

第三十二條 會員應(yīng)當(dāng)設(shè)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員若干名，根據(jù)業(yè)務(wù)代表的授權(quán)行使職責(zé)。第三十三條 會員推薦業(yè)務(wù)代表，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列文件：

（一）會員推薦文件；

（二）高級管理人員任職證明文件；

（三）擬推薦人員的聯(lián)絡(luò)方式；

（四）擬推薦人員的期貨從業(yè)人員資格證書。

會員推薦業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員，應(yīng)當(dāng)提交前款第（一）、第（三）項(xiàng)和第（四）項(xiàng)文件。第三十四條 交易所在收到符合要求的申請材料之日起5個工作日內(nèi)，做出審批意見。第三十五條 業(yè)務(wù)代表應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

（一）組織辦理交易、結(jié)算與交割等相關(guān)業(yè)務(wù)；

（二）辦理交易所會員資格、席位等相關(guān)業(yè)務(wù)；

（三）報送交易所要求的公司文件；

（四）組織會員相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加交易所舉辦的培訓(xùn)；

（五）組織與交易所期貨業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部培訓(xùn)；

（六）配合交易所對交易及相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行改造、測試；

（七）每日登錄交易所系統(tǒng)，及時接收交易所發(fā)送的通知以及業(yè)務(wù)文件等，并予以協(xié)調(diào)落實(shí)；

（八）及時將會員更新總部、分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)資料及其他信息告知交易所；

（九）督促會員及時履行報告義務(wù)；

（十）督促會員及時繳納各項(xiàng)費(fèi)用；

（十一）協(xié)調(diào)、組織業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員的工作；

（十二）交易所要求履行的其他職責(zé)。

第三十六條 業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員出現(xiàn)下列情形之一的，會員應(yīng)當(dāng)立即予以更換：

（一）業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員離職離崗；

（二）業(yè)務(wù)代表不再擔(dān)任高級管理人員職務(wù)；

（三）連續(xù)1個月以上不能履行職責(zé)；

（四）履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤，產(chǎn)生嚴(yán)重后果；

（五）交易所認(rèn)為不適宜繼續(xù)擔(dān)任業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員的其他情形。

會員對存在前款規(guī)定情形的業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員不予更換的，交易所可以要求更換。第三十七條 會員向交易所申請更換業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員，應(yīng)當(dāng)提交更換申請書及本辦法第三十三條所規(guī)定的文件。

第三十八條 業(yè)務(wù)代表空缺期間，會員法定代表人應(yīng)當(dāng)履行業(yè)務(wù)代表職責(zé)，直至?xí)T推薦新的業(yè)務(wù)代表并經(jīng)交易所審核批準(zhǔn)。

第六章 會員報告

第三十九條 會員向交易所報送的信息和資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第四十條 會員應(yīng)當(dāng)向交易所履行下列定期報告義務(wù)：

（一）每月前7個工作日內(nèi)報送上月統(tǒng)計報表及風(fēng)險控制指標(biāo)監(jiān)管報表；

（二）每年4月30日前報送上經(jīng)審計的財務(wù)報告和交易所要求的報告材料；

（三）交易所規(guī)定的其他報告。

第四十一條 會員有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向交易所書面報告：

（一）法定代表人變更；

（二）注冊資本總額或者股權(quán)結(jié)構(gòu)變更；

（三）名稱、住所、經(jīng)營范圍及聯(lián)系方式變更；

（四）凈資本等風(fēng)險控制指標(biāo)不符合中國證監(jiān)會規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

（五）增加或者減少分支機(jī)構(gòu)；

（六）發(fā)生重大訴訟案件或者經(jīng)濟(jì)糾紛；

（七）取得其他交易所會員資格；

（八）因違法、違規(guī)受到司法機(jī)關(guān)、期貨市場監(jiān)管部門、行政執(zhí)法部門或者其他交易所處罰；

（九）會員改聘會計師事務(wù)所；

（十）股東大會或者股東會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；

（十一）交易所規(guī)定的其他情形。

第四十二條 會員發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立即向交易所報告，并持續(xù)報告進(jìn)展情況：

（一）重大業(yè)務(wù)風(fēng)險；

（二）重大技術(shù)故障；

（三）不可抗力或者意外事件可能影響客戶正常交易。

第四十三條 交易所可以根據(jù)審慎管理原則，要求會員對期貨交易、內(nèi)部控制、風(fēng)險控制和技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行等情況進(jìn)行自查，并提交專項(xiàng)自查報告。

第七章 監(jiān)督管理

第四十四條 會員及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則等規(guī)定，接受中國證監(jiān)會和交易所的監(jiān)督管理。

第四十五條 會員有下列情形之一的,交易所有權(quán)要求其限期整改，并有權(quán)終止其會員資格：

（一）國家主管機(jī)關(guān)撤銷工商登記或者予以解散；

（二）國家主管機(jī)關(guān)撤銷業(yè)務(wù)許可；

（三）法院裁定宣告破產(chǎn)；

（四）不能履行會員義務(wù)；

（五）違反相關(guān)法律法規(guī)或者被主管機(jī)關(guān)給予行政處分逾期仍不改正；

（六）違反交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則，情節(jié)嚴(yán)重；

（七）日常業(yè)務(wù)行為違背誠實(shí)信用原則，導(dǎo)致客戶遭受重大損失；

（八）被中國證監(jiān)會宣布為市場禁止進(jìn)入者；

（九）私下轉(zhuǎn)讓經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù),將經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)委托給他人管理或承包給他人經(jīng)營；

（十）交易所規(guī)定的其他情形。

第四十六條 會員不得接受下列單位和個人的委托為其進(jìn)行期貨交易：

（一）國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位；

（二）中國證監(jiān)會、期貨交易所、中國期貨保證金監(jiān)控中心和中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員；

（三）證券、期貨市場禁止進(jìn)入者；

（四）未能提供開戶證明材料的單位和個人；

（五）無民事行為能力人或者限制民事行為能力人；

（六）中國證監(jiān)會及交易所規(guī)定的其他不得從事期貨交易的單位或個人。

第四十七條 開戶、變更、銷戶的客戶資料檔案應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存20年；交易指令記錄、交易結(jié)算記錄、錯單記錄、客戶投訴檔案以及其他業(yè)務(wù)記錄應(yīng)當(dāng)至少保存20年。第四十八條 會員從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)將交易所發(fā)布的即時行情和公告信息等市場信息及時在營業(yè)場所公布。

未經(jīng)交易所批準(zhǔn)，會員不得將上述信息提供給任何第三方從事經(jīng)營活動，不得在非營業(yè)場所將上述信息提供給其客戶以外的其他機(jī)構(gòu)和個人。

第四十九條 會員應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確傳遞客戶交易指令。委托成交后，會員應(yīng)當(dāng)及時通知客戶。未經(jīng)客戶委托，不得擅自代客戶進(jìn)行期貨交易。會員不得隱瞞重要事項(xiàng)或者使用其他不正當(dāng)手段誘騙客戶發(fā)出交易指令。

第五十條 會員收取的客戶保證金歸客戶所有，任何單位和個人不得占用和挪用。

會員不得將收取的客戶保證金用于自身經(jīng)營活動或者充抵自身債務(wù)；不得允許他人擅自使用客戶保證金或者擅自用客戶保證金為他人提供擔(dān)保。

第五十一條 結(jié)算會員對其受托結(jié)算的合約承擔(dān)全部責(zé)任，交易會員、客戶無法履約時，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)代替交易會員、客戶先行履行結(jié)算交割義務(wù)，再向交易會員、客戶追索。

第五十二條 會員為控制交易風(fēng)險，需要對客戶持倉實(shí)施強(qiáng)行平倉的，應(yīng)當(dāng)遵守雙方合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和條件，并以合同約定的方式通知客戶。

第五十三條 會員應(yīng)當(dāng)維護(hù)交易所的聲譽(yù)，協(xié)助交易所處理突發(fā)或異常事件。出現(xiàn)突發(fā)或異常事件時，會員應(yīng)當(dāng)做好對客戶的解釋工作。

第五十四條 交易所有權(quán)定期或者不定期對會員執(zhí)行交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則的情況進(jìn)行檢查，會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所的安排積極配合。

第五十五條 會員高級管理人員和從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。

第五十六條 會員從業(yè)人員在交易所從事期貨業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)會員授權(quán)，會員從業(yè)人員在交易所從事的業(yè)務(wù)活動由所在會員承擔(dān)全部責(zé)任。會員從業(yè)人員在同一時期內(nèi)，只能受聘于一家會員，不得在其他會員處兼職。

會員變更、取消其從業(yè)人員期貨業(yè)務(wù)授權(quán)的，應(yīng)當(dāng)及時通知交易所，并對交易所接到通知前其從業(yè)人員的業(yè)務(wù)活動承擔(dān)全部責(zé)任。

第五十七條 會員資格終止后,該會員對其從業(yè)人員的授權(quán)自動失效。

第八章 附 則

第五十八條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第五十九條 本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。第六十條 本辦法自2007年6月27日起實(shí)施。

第五篇：中國金融期貨交易所會員管理辦法(2010征求意見稿)

中國金融期貨交易所會員管理辦法

（征求意見稿）第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)會員管理，保護(hù)會員的合法權(quán)益，規(guī)范會員在中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)的業(yè)務(wù)活動，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。

第二條 會員是指根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，有權(quán)在交易所從事交易或者結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織。

第三條 交易所的會員分為交易會員和結(jié)算會員。第四條 會員從事交易所業(yè)務(wù)活動，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則，誠實(shí)守信，規(guī)范運(yùn)作，接受交易所自律管理。

第五條 會員的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則，忠實(shí)、勤勉履行職責(zé)，接受交易所自律管理。

第二章 交易會員

第六條 交易會員可以從事經(jīng)紀(jì)或者自營業(yè)務(wù)，不具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。

第七條 申請交易所交易會員資格，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）為在中華人民共和國境內(nèi)登記注冊的企業(yè)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織；

（二）承認(rèn)并遵守交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則；

（三）具有良好的信譽(yù)和經(jīng)營歷史，近3年無不良經(jīng)營記錄、嚴(yán)重違法行為記錄或者被期貨交易所、證券交易所取消會員資格的記錄；

（四）具有健全的組織機(jī)構(gòu)、財務(wù)管理制度及完善的期貨業(yè)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理制度；

（十四）交易所要求提供的其他文件或者材料。

第十一條 交易所在收到符合要求的申請材料之日起30個工作日內(nèi)提出審核意見，通知符合條件的申請單位辦理相關(guān)手續(xù)。

第十二條 申請單位應(yīng)當(dāng)在交易所發(fā)出會員資格批準(zhǔn)通知之日起30個工作日內(nèi)，與交易所簽署《中國金融期貨交易所交易會員協(xié)議》，并辦理相關(guān)手續(xù)。逾期未辦理的，視為放棄申請會員資格。

第十三條 申請單位辦理完畢相關(guān)手續(xù)后，即取得交易會員資格，交易所制發(fā)會員證書，并報告中國證監(jiān)會。

第三章 結(jié)算會員

第十四條 結(jié)算會員可以從事結(jié)算業(yè)務(wù)，具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格。結(jié)算會員按照業(yè)務(wù)范圍分為交易結(jié)算會員、全面結(jié)算會員和特別結(jié)算會員。

交易結(jié)算會員只能為其受托客戶辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。全面結(jié)算會員既可以為其受托客戶也可以為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。

特別結(jié)算會員只能為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。

第十五條 申請結(jié)算會員資格，應(yīng)當(dāng)符合本辦法第七條規(guī)定的條件，并取得金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格。

第十六條 申請交易結(jié)算會員和全面結(jié)算會員資格的，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列文件:

（一）本辦法第十條第（二）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)至第（十二）項(xiàng)規(guī)定的文件；

（二）經(jīng)法定代表人簽字的結(jié)算會員資格申請書；

（三）中國證監(jiān)會核發(fā)的金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)許可證明文件；

（四）經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的申請日前3財務(wù)報告；申請日在下半年的，還應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)審計的當(dāng)年上半財務(wù)報告；

（五）經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所

（一）結(jié)算會員申請變更為交易會員，按照本辦法第十二條的有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)；結(jié)清與交易所的全部債權(quán)和債務(wù)；退還交易所頒發(fā)的各種證件；辦理專用資金賬戶和結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶的銷戶手續(xù)；交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理的其他事項(xiàng)。

（二）交易會員申請變更為結(jié)算會員，應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十八條的有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。

（三）交易結(jié)算會員和全面結(jié)算會員之間資格變更的，按照變更后的結(jié)算會員結(jié)算擔(dān)保金標(biāo)準(zhǔn)繳納結(jié)算擔(dān)保金。

會員資格變更涉及結(jié)算關(guān)系變更的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》辦理相關(guān)手續(xù)。

逾期未辦理的，視為放棄申請。

第二十四條 會員不再符合交易所規(guī)定的會員資格條件或者中國證監(jiān)會規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)按照交易所要求申請變更或者終止會員資格。

第二十五條 會員申請終止會員資格，應(yīng)當(dāng)向交易所提交經(jīng)法定代表人簽字的終止會員資格申請書及交易所要求的其他材料。

第二十六條 交易所在收到符合要求的申請材料之日起30個工作日內(nèi)提出審核意見，通知符合條件的申請單位辦理相關(guān)手續(xù)。

會員應(yīng)當(dāng)在交易所發(fā)出終止會員資格通知之日起30個工作日內(nèi)，辦理下列事項(xiàng)：

（一）了結(jié)合約持倉；

（二）結(jié)清與交易所的全部債權(quán)、債務(wù)；

（三）退還交易所頒發(fā)的各種證件；

（四）辦理專用資金賬戶的銷戶手續(xù)；

（五）辦理結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶的銷戶手續(xù)；

（六）交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理的其他事項(xiàng)。

第二十七條 交易所同意終止會員資格的，注銷其會員資格，報告中國證監(jiān)會，并予以公布。

會員未按照本辦法第二十四條的規(guī)定申請變更或者終止會員資格的，交易所可以決定調(diào)整或者取消其會員資格，第三十三條 業(yè)務(wù)代表應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：

（一）組織辦理交易、結(jié)算與交割等相關(guān)業(yè)務(wù)；

（二）辦理交易所會員資格、席位等相關(guān)業(yè)務(wù)；

（三）報送交易所要求的公司文件；

（四）組織會員相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加交易所舉辦的培訓(xùn)；

（五）組織與交易所業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部培訓(xùn)；

（六）配合交易所對交易及相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行改造、測試；

（七）每日登錄交易所系統(tǒng)，及時接收交易所發(fā)送的通知以及業(yè)務(wù)文件等，并予以協(xié)調(diào)落實(shí)；

（八）及時將會員變更總部、分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)資料及其他信息告知交易所；

（九）督促會員及時履行報告義務(wù)；

（十）督促會員及時繳納各項(xiàng)費(fèi)用；

（十一）協(xié)調(diào)、組織業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員的工作；

（十二）交易所要求履行的其他職責(zé)。

第三十四條 業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員出現(xiàn)下列情形之一的，會員應(yīng)當(dāng)立即予以更換并書面報告交易所：

（一）業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員離職離崗；

（二）業(yè)務(wù)代表不再擔(dān)任高級管理人員職務(wù)；

（三）不能按照交易所要求履行職責(zé)；

（四）履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤，產(chǎn)生嚴(yán)重后果；

（五）交易所認(rèn)為不適宜繼續(xù)擔(dān)任業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員的其他情形。

會員對存在前款規(guī)定情形的業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員不予更換的，交易所可以要求更換。

第三十五條 會員向交易所申請更換業(yè)務(wù)代表或者業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員，應(yīng)當(dāng)提交更換申請書及本辦法第三十一條所規(guī)定的文件。

第三十六條 業(yè)務(wù)代表空缺期間，會員法定代表人應(yīng)當(dāng)履行業(yè)務(wù)代表職責(zé)，直至?xí)T推薦新的業(yè)務(wù)代表并經(jīng)交易所審核通過。

第四十一條 交易所可以根據(jù)審慎管理原則，要求會員對期貨交易、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行等情況進(jìn)行自查，并提交專項(xiàng)自查報告。

第七章 監(jiān)督管理

第四十二條 交易所在會員監(jiān)管過程中，對存在或者可能存在問題的會員，可以根據(jù)需要采取下列措施：

（一）口頭警示；

（二）書面警示；

（三）約見談話；

（四）限期說明情況；

（五）責(zé)令改正；

（六）責(zé)令參加培訓(xùn)；

（七）責(zé)令定期報告；

（八）責(zé)令加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)檢查；

（九）專項(xiàng)調(diào)查；

（十）責(zé)令處分有關(guān)人員；

（十一）限制或者暫停相關(guān)業(yè)務(wù)；

（十二）提請中國證監(jiān)會或者其派出機(jī)構(gòu)處理。第四十三條 會員有下列情形之一的,交易所有權(quán)限制、暫停其業(yè)務(wù)或者調(diào)整、取消其會員資格：

（一）國家主管機(jī)關(guān)撤銷其工商登記或者予以解散；

（二）國家主管機(jī)關(guān)撤銷其業(yè)務(wù)許可；

（三）法院裁定其宣告破產(chǎn)；

（四）交易所要求其限期整改而未能按期完成；

（五）交易所規(guī)定的其他情形。

第四十四條 會員不得接受下列單位和個人的委托為其進(jìn)行期貨交易：

（一）國家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位；

（二）中國證監(jiān)會、期貨交易所、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨公司的工作人員及其配偶；

（三）證券、期貨市場禁止進(jìn)入者；

（四）未能提供開戶證明材料的單位和個人；

處理突發(fā)或者異常事件。出現(xiàn)突發(fā)或者異常事件時，會員應(yīng)當(dāng)做好對客戶的解釋工作。

第五十三條 交易所有權(quán)定期或者不定期對會員執(zhí)行交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則的情況進(jìn)行檢查，會員應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所的要求積極配合。

第五十四條 會員從業(yè)人員在交易所從事期貨業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)會員授權(quán)，會員從業(yè)人員在交易所從事的業(yè)務(wù)活動由所在會員承擔(dān)全部責(zé)任。會員從業(yè)人員在同一時期內(nèi)，只能受聘于一家會員，不得在其他會員處兼職。

會員變更、取消其從業(yè)人員期貨業(yè)務(wù)授權(quán)的，應(yīng)當(dāng)及時通知交易所，并對交易所接到通知前其從業(yè)人員的業(yè)務(wù)活動承擔(dān)全部責(zé)任。

第五十五條 會員資格終止后,該會員對其從業(yè)人員的授權(quán)自動失效。

第八章 附 則

第五十六條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第五十七條 本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第五十八條 本辦法自2010年 月 日起實(shí)施。