第一篇：期貨交易所實習匯報（推薦）

時間過得真快，實習三個星期就這樣過去了。時間雖然短，但是卻學到了很多有用的東西，不再是理論性的學習，而是理論運用于工作的實踐。幾個星期的實習讓我更好地認識自己，了解公司和社會現(xiàn)狀和需求以更好的要求自己，調整好自己的心態(tài)。通過這幾個星期的實習，無論是工作還是心態(tài)方面，我都收獲了很多，同時也發(fā)現(xiàn)了自身的不足，這些都有助于我更好的認識自己和明確自己今后要努力的方向。

剛開始進去的時候，并不是坐在電腦部，一直在營業(yè)大廳，很少有機會去幫人維護，這時候主要是了解公司的一些運作還有期貨的一些基本知識。坐在我左手邊的是一個叫何震的帥小伙子，年紀輕輕，但是滿嘴都是大道理，閱歷很豐富，一點也不符合他的長相，對于很多事情他都有很有自己的見解。有關期貨的一些基本知識，我都是向他請教學來的，他還介紹了很多有關期貨的網址和書籍給我，也是在他的影響下，我開始慢慢炒起了模擬期貨，通過實際操作來了解期貨市場，這樣學起來會更快一點。

隨后的兩個星期，我從大廳移到了電腦部。到了電腦部之后，我不再有空閑時間炒期貨了，就像我離開的時候何震對我說的：“去電腦部才是本職工作，留在這里是不務正業(yè)?！眮淼搅穗娔X部，剛開始的時候也想炒炒期貨，但是總是被突如其來的電話打斷，有事要做了，所以索性就不炒了。覺得兢兢業(yè)業(yè)干好該干的事，這時我是跟在國棟兄的身邊，主要是做pc端的日常維護，一些比較簡單的維護國棟兄會讓我一個人獨立解決，其他的一些維護國棟兄都會手把手教我，并在維護過程中融入技術知識，這讓我很容易理解掌握。我學的是軟件工程專業(yè)，所以維護對我來說比較陌生。雖然在學校我也有過一些維護經驗，但在公司我碰到了更多的不同種類的難題，由于經驗的缺乏，很多問題都無法獨自解決。在這里，不僅是要解決問題這么簡單，而是要及時有效的解決問題，這才是關鍵，一點也不像在學校，你可以慢慢來。有些問題自己無法獨立解決的話，我也會通過google或者百度搜索來解決。問題多多，加上自己的好奇心作祟，每次遇到一些問題的時候并且解決之后，我都會進行實時的總結，為我的博客增添新鮮的血液。由于布線的需要，我學了如何制作網線，其實以前在學校的網絡實驗課上也是有做過網線的，只不過都是以失敗告終，所以有點心理陰影，沒想到在這里，我第一次做就成功。其余時間，國棟兄會給我講解公司網絡架構和信息系統(tǒng)結構，讓我進一步了解公司的系統(tǒng)層次架構。除此之外，國棟兄也會跟我聊天，并對我的學習提出一些建議和指導。這次實習，不僅在技術上我有了認識和提升，更多的是學會如何與人相處，在學校經常都是跟自己同年齡段的學生打交道，大家比較有共同的話題，可以很快融入話題當中，但是在公司，很多事情都不一樣了，說話做事的方式要變得圓潤一點。

當然，這段期間有很多需要感謝的人。綜合部的江小姐，是她領我走進廣永期貨的，是一個很溫和的女子，很喜歡笑，每次跟她打招呼，都是笑臉對人，即使心中有多少郁悶都會煙消云散；帥小伙子何震，是他給我一個宏觀的期貨市場觀，并通過期貨市場向我宣揚他的哲學觀，到了電腦部之后才得知他已經離開了公司，去了另外一家公司，衷心希望他一路走好；營銷管理部的徐經理，跟他說話很有意思，感覺他也挺孩子氣的；經濟業(yè)務部的廖師兄，是他跟我無私地分享了他的求職經歷，并對我的求職方向給了深刻的指導；研發(fā)部的詹玥姐和雅靜姐，是有點無厘頭但不缺可愛的兩個女生，跟她們的每次對話都會產生很有趣的火花，所以每次上班都很期待能很快見到她們；感謝部門的謝經理，很榮幸的與他進行了一場face-to-face 談話，感謝他跟我介紹了期貨行業(yè)和公司的一些基本情況以及期貨市場的發(fā)展前景，分享了他對個人特別是想我們這樣一些應屆畢業(yè)生的職業(yè)生涯規(guī)劃的看法和建議；要特別感謝的就是國棟兄，這三個星期跟我交流最多的是他，對我最多技術指導的是他，給我最多建議的是他，跟我最談得來也是他，真的很感謝他這三個星期對我的幫助，名義上是我的同事，實則可以說是我的師傅。當然還有很多很多要感謝的人，機構部的衛(wèi)姐、英姐、王姐、營業(yè)部的程師兄，還有柜臺的華農師姐。可能在我的人生中，他們只不過是匆匆過客，但是這份情誼我將永久不忘。

還是有些不足的，就是缺少與本部門人員的交流，可能是因為年齡層的原因，或者是因為工作方向的原因，很少能夠找到話題，因此幾個星期除了比較基本的問候就沒有其它的了，這是我比較遺憾的地方。

實習就這樣結束了，心中有一絲依依不舍并添幾分惆悵之感，但更多的是對未來的憧憬。我會做好各方面的總結，針對自己實習期間的一些不足，不斷完善自己。

雖然時間很短，卻讓我學到了在很多學校學不了的東西,常言道:讀萬卷書,不如行萬里路，實踐才能出真知，這是我實習期間最真摯的感受。

第二篇：期貨交易所實習匯報(精)

期貨交易所實習匯報

時間過得真快，實習三個星期就這樣過去了。時間雖然短，但是卻學到了很多有用的東西，不再是理論性的學習，而是理論運用于工作的實踐。幾個星期的實習讓我更好地認識自己，了解公司和社會現(xiàn)狀和需求以更好的要求自己，調整好自己的心態(tài)。通過這幾個星期的實習，無論是工作還是心態(tài)方面，我都收獲了很多，同時也發(fā)現(xiàn)了自身的不足，這些都有助于我更好的認識自己和明確自己今后要努力的方向。

剛開始進去的時候，并不是坐在電腦部，一直在營業(yè)大廳，很少有機會去幫人維護，這時候主要是了解公司的一些運作還有期貨的一些基本知識。坐在我左手邊的是一個叫何震的帥小伙子，年紀輕輕，但是滿嘴都是大道理，閱歷很豐富，一點也不符合他的長相，對于很多事情他都有很有自己的見解。有關期貨的一些基本知識，我都是向他請教學來的，他還介紹了很多有關期貨的網址和書籍給我，也是在他的影響下，我開始慢慢炒起了模擬期貨，通過實際操作來了解期貨市場，這樣學起來會更快一點。

隨后的兩個星期，我從大廳移到了電腦部。到了電腦部之后，我不再有空閑時間炒期貨了，就像我離開的時候何震對我說的：“去電腦部才是本職工作，留在這里是不務正業(yè)?！眮淼?了電腦部，剛開始的時候也想炒炒期貨，但是總是被突如其來的電話打斷，有事要做了，所以索性就不炒了。覺得兢兢業(yè)業(yè)干好該干的事，這時我是跟在國棟兄的身邊，主要是做pc端的日常維護，一些比較簡單的維護國棟兄會讓我一個人獨立解決，其他的一些維護國棟兄都會手把手教我，并在維護過程中融入技術知識，這讓我很容易理解掌握。我學的是軟件工程專業(yè)，所以維護對我來說比較陌生。雖然在學校我也有過一些維護經驗，但在公司我碰到了更多的不同種類的難題，由于經驗的缺乏，很多問題都無法獨自解決。在這里，不僅是要解決問題這么簡單，而是要及時有效的解決問題，這才是關鍵，一點也不像在學校，你可以慢慢來。有些問題自己無法獨立解決的話，我也會通過google或者百度搜索來解決。問題多多，加上自己的好奇心作祟，每次遇到一些問題的時候并且解決之后，我都會進行實時的總結，為我的博客增添新鮮的血液。由于布線的需要，我學了如何制作網線，其實以前在學校的網絡實驗課上也是有做過網線的，只不過都是以失敗告終，所以有點心理陰影，沒想到在這里，我第一次做就成功。其余時間，國棟兄會給我講解公司網絡架構和信息系統(tǒng)結構，讓我進一步了解公司的系統(tǒng)層次架構。除此之外，國棟兄也會跟我聊天，并對我的學習提出一些建議和指導。這次實習，不僅在技術上我有了認識和提升，更多的是學會如何與人相處，在學校經常都是跟自己同年齡段的學生打交道，大家比較有共同的話題，可以很快融入話題當中，但是在公司，很多事情都不一樣了，說話做事的方式要變得圓潤一點。

當然，這段期間有很多需要感謝的人。綜合部的江小姐，是她領我走進廣永期貨的，是一個很溫和的女子，很喜歡笑，每次跟她打招呼，都是笑臉對人，即使心中有多少郁悶都會煙消云散；帥小伙子何震，是他給我一個宏觀的期貨市場觀，并通過期貨市場向我宣揚他的哲學觀，到了電腦部之后才得知他已經離開了公司，去了另外一家公司，衷心希望他一路走好；營銷管理部的徐經理，跟他說話很有意思，感覺他也挺孩子氣的；經濟業(yè)務部的廖師兄，是他跟我無私地分享了他的求職經歷，并對我的求職方向給了深刻的指導；研發(fā)部的詹玥姐和雅靜姐，是有點無厘頭但不缺可愛的兩個女生，跟她們的每次對話都會產生很有趣的火花，所以每次上班都很期待能很快見到她們；感謝部門的謝經理，很榮幸的與他進行了一場face-to-face談話，感謝他跟我介紹了期貨行業(yè)和公司的一些基本情況以及期貨市場的發(fā)展前景，分享了他對個人特別是想我們這樣一些應屆畢業(yè)生的職業(yè)生涯規(guī)劃的看法和建議；要特別感謝的就是國棟兄，這三個星期跟我交流最多的是他，對我最多技術指導的是他，給我最多建議的是他，跟我最談得來也是他，真的很感謝他這三個星期對我的幫助，名義上是我的同事，實則可以說是我的師傅。當然還有很多很多要感謝的人，機構部的 衛(wèi)姐、英姐、王姐、營業(yè)部的程師兄，還有柜臺的華農師姐。可能在我的人生中，他們只不過是匆匆過客，但是這份情誼我將永久不忘。

還是有些不足的，就是缺少與本部門人員的交流，可能是因為年齡層的原因，或者是因為工作方向的原因，很少能夠找到話題，因此幾個星期除了比較基本的問候就沒有其它的了，這是我比較遺憾的地方。

實習就這樣結束了，心中有一絲依依不舍并添幾分惆悵之感，但更多的是對未來的憧憬。我會做好各方面的總結，針對自己實習期間的一些不足，不斷完善自己。

雖然時間很短，卻讓我學到了在很多學校學不了的東西,常言道:讀萬卷書,不如行萬里路，實踐才能出真知，這是我實習期間最真摯的感受。

第三篇：期貨交易所管理辦法

期貨法律習題：期貨交易所管理辦法

單選題

1．在我國，期貨交易所會員大會由（）召集，一般情況下每年召開一次。

A： 董事會

B： 理事會

C： 總經理

D： 理事長

參考答案[B]

2．在我國，期貨交易所不以營利為目的，按照其章程規(guī)定實行（）管理。

A： 監(jiān)督

B： 自律

C： 市場

D： 計劃

參考答案[B]

3．期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于（）。

A．5年

B．10年

C．15年

D．20年

參考答案[D]

4．期貨交易所會員應當委派（）進入交易所場內進行期貨交易。

A： 客戶代表

B： 公司的交易部經理

C： 公司的運作部經理

D： 出市代表

參考答案[D]

v 判斷題

1．期貨交易所應當及時公布上市品種期貨合約的成交量、成交價、持倉量、最高價與最低價、開盤價與收盤價，價格預測信息等其他應當公布的信息，并保證信息的真實、準確。

參考答案[錯誤]

2．根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，我國期貨交易所設總經理1人，每屆任期2年，連任不得超過三屆。參考答案[錯誤]

3．取得期貨交易所會員資格，應當經中國證監(jiān)會批準。

參考答案[錯誤]

v 多選題

1．關于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的是（）。

A： 中國證監(jiān)會在認為市場出現(xiàn)異常情況時，可采取延遲開市等措施化解風險

B： 中國證監(jiān)會可在有必要時，對期貨交易所高層進行警告

C： 中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員。

D： 中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費用參考答案[AC]

2．出現(xiàn)下列（）情況，期貨交易所可以宣布進入異常情況。

A： 發(fā)生自然災害等不可抗力

B： 交易所會員的結算保證金嚴重不足，又未及時追加，并牽扯到眾多會員的結算安全

C： 某合約同方向連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板，采取相應措施后仍未化解風險

D： 某會員空頭倉位存在交割違約風險，在努力尋求倉單過程中成效不大

參考答案[ABC]

3．依據(jù)《期貨交易所管理辦法》，下列情形中，不屬于期貨交易所臨時會員大會召開條件的是：（）

A．三分之一以上會員聯(lián)名提議時

B．中國期貨業(yè)協(xié)會提議時

C．會員理事不足期貨交易所章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時

D．理事會認為必要時

參考答案[B]

第四篇：中國金融期貨交易所交易規(guī)則

中國金融期貨交易所交易規(guī)則

第一章 總 則 第二章 品種與合約 第三章 會員管理 第四章 交易業(yè)務 第五章 結算業(yè)務 第六章 交割業(yè)務 第七章 風險控制 第八章 異常情況處理 第九章 信息管理 第十章 監(jiān)督管理 第十一章 爭議處理 第十二章 附 則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權益和社會公共利益，根據(jù)國家有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章和《中國金融期貨交易所章程》，制定本規(guī)則。

第二條 中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）根據(jù)公開、公平、公正和誠實信用的原則，組織經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準的期貨合約、期權合約交易。

第三條 本規(guī)則適用于交易所組織的期貨、期權交易活動。交易所、會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應當遵守本規(guī)則。

第二章 品種與合約

第四條 交易所上市經中國證監(jiān)會批準的交易品種。

第五條 期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。

第六條 期權合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權在將來某一時間以特定價格買入或者賣出約定標的物（包括期貨合約）的標準化合約。

第七條 期貨合約主要條款包括合約標的、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、最低交易保證金、每日價格最大波動限制、最后交易日、交割方式、交易代碼等。

第八條 期權合約主要條款包括合約標的、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、執(zhí)行價格間距、賣方交易保證金、每日價格最大波動限制、最后交易日、執(zhí)行方式、交易代碼等。第九條 合約的附件與合約具有同等法律效力。

第十條 交易日為每周一至周五（國家法定假日除外）。每一交易日各品種的交易時間安排，由交易所另行公告。

第三章 會員管理

第十一條 會員是指根據(jù)有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，經交易所批準，有權在交易所從事交易或者結算業(yè)務的企業(yè)法人或者其他經濟組織。

第十二條 交易所的會員分為交易結算會員、全面結算會員、特別結算會員和交易會員。第十三條 交易結算會員、全面結算會員和特別結算會員具有與交易所進行結算的資格。交易結算會員只能為其客戶辦理結算、交割業(yè)務。

全面結算會員可以為其客戶和與其簽訂結算協(xié)議的交易會員辦理結算、交割業(yè)務。特別結算會員只能為與其簽訂結算協(xié)議的交易會員辦理結算、交割業(yè)務。

第十四條 交易會員可以從事經紀或者自營業(yè)務，不具有與交易所進行結算的資格。第十五條 會員的接納、變更和終止，須經交易所會員資格審查委員會預審，董事會批準，報告中國證監(jiān)會，并予以公布。

第十六條 會員享有下列權利：

（一）在交易所從事規(guī)定的交易、結算和交割等業(yè)務；

（二）使用交易所提供的交易設施，獲得有關期貨交易的信息和服務；

（三）按照交易所交易規(guī)則行使申訴權；

（四）交易所交易規(guī)則及其實施細則規(guī)定的其他權利。第十七條 會員應當履行下列義務：

（一）遵守國家有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章和政策；

（二）遵守交易所的章程、交易規(guī)則及其實施細則和有關決定；

（三）按照規(guī)定繳納各種費用；

（四）接受交易所監(jiān)督管理；

（五）履行與交易所所簽訂協(xié)議中規(guī)定的相關義務；

（六）交易所規(guī)定應當遵守的其他義務。

第十八條 申請成為交易所會員應當符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所規(guī)定的資格條件。

第十九條 申請或者變更會員資格應當向交易所提出書面申請，在獲得交易所批準后，與交易所簽訂相關協(xié)議。

第二十條 會員發(fā)生合并、分立的，應當向交易所重新申請會員資格，由交易所進行審核。

第二十一條 交易所建立會員聯(lián)系人制度。會員應當設業(yè)務代表一名、業(yè)務聯(lián)絡員若干名，組織、協(xié)調會員與交易所的各項業(yè)務往來。第二十二條 會員違反交易所的會員管理規(guī)定或者不再滿足會員資格條件的，交易所有權暫停其業(yè)務或者取消其會員資格。

第二十三條 交易所制定會員管理辦法，對會員進行監(jiān)督管理。

第四章 交易業(yè)務

第二十四條 期貨交易是指在交易所內集中買賣某種期貨合約、期權合約的交易活動。第二十五條 會員可以根據(jù)業(yè)務需要向交易所申請設立一個或者一個以上的席位。第二十六條 客戶委托會員進行交易，應當事先通過會員辦理開戶 登記。

第二十七條 會員在為客戶開立賬戶前，應當向客戶出示《期貨交易風險說明書》，經客戶簽字確認后，與客戶簽訂《期貨經紀合同》.第二十八條 交易所實行客戶交易編碼制度。會員和客戶應當遵守一戶一碼制度，不得混碼交易。

第二十九條 客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網等委托方式以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式，向會員下達交易指令。

第三十條 交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定的其他指令。

市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交的指令。市價指令的未成交部分自動撤銷。

限價指令是指按照限定價格或者更優(yōu)價格成交的指令。限價指令當日有效，未成交部分可以撤銷。

第三十一條 會員接受客戶委托指令后，應當將客戶的所有指令通過交易所集中交易，不得進行場外交易。

第三十二條 交易指令成交后，交易所按照規(guī)定發(fā)送成交回報。

第三十三條 每日交易結束后，會員應當按照規(guī)定方式獲取并核對成交記錄。會員有異議的，應當在當日以書面形式向交易所提出。未在規(guī)定時間內提出的，視為對成交記錄無異議。

第三十四條 交易所實行套期保值額度審批制度。套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請人的現(xiàn)貨頭寸、資信狀況和市場情況審批。

第三十五條 會員進行期貨交易，應當按照規(guī)定向交易所繳納手續(xù)費。

第五章 結算業(yè)務

第三十六條 結算業(yè)務是指交易所根據(jù)交易結果、公布的結算價格和交易所有關規(guī)定對交易雙方的交易盈虧狀況進行資金清算和劃轉的業(yè)務活動。

第三十七條 期貨交易的結算，由交易所統(tǒng)一組織進行。

第三十八條 交易所實行會員分級結算制度。交易所對結算會員進行結算，結算會員對其受托的交易會員進行結算，交易會員對其客戶進行結算。第三十九條 交易所實行保證金制度。保證金是交易所向結算會員收取的用于結算和擔保期貨合約履行的資金。

經交易所批準，會員可以用中國證監(jiān)會認定的有價證券充抵保證金。

第四十條 保證金分為結算準備金和交易保證金。結算準備金是指未被合約占用的保證金；交易保證金是指已被合約占用的保證金。

第四十一條 結算會員向交易會員收取的保證金不得低于交易所規(guī)定的保證金標準。結算會員有權根據(jù)市場運行情況和交易會員的資信狀況調整對其收取保證金的標準。

第四十二條 交易所在期貨保證金存管銀行開設專用結算賬戶，用于存放結算會員的保證金及相關款項。

結算會員應當在保證金存管銀行開設期貨保證金賬戶，用于存放其客戶及受托交易會員的保證金及相關款項。

第四十三條 交易所與結算會員之間的期貨業(yè)務資金往來應當通過交易所專用結算賬戶和結算會員專用資金賬戶辦理。

第四十四條 會員應當將客戶繳納的保證金存放于期貨保證金賬戶，并與其自有資金分別保管，不得挪用。

第四十五條 交易所實行當日無負債結算制度。

第四十六條 結算會員結算準備金余額低于規(guī)定水平且未按時補足的，如結算準備金余額小于規(guī)定的最低余額，不得開倉；如結算準備金余額小于零，交易所可以按照規(guī)定對其進行強行平倉。

第四十七條 交易會員只能委托一家結算會員為其辦理結算交割業(yè)務，交易會員應當與結算會員簽訂協(xié)議，并將協(xié)議報交易所備案。

第四十八條 交易會員和結算會員可以根據(jù)交易所規(guī)定，向交易所申請變更委托結算關系，交易所審批后為其辦理。

第四十九條 結算會員應當建立結算風險管理制度。結算會員應當及時準確地了解客戶及受托交易會員的盈虧、費用及資金收付等財務狀況，控制客戶及受托交易會員的風險。

第五十條 交易所應當按照手續(xù)費收入的20%的比例提取風險準備金。風險準備金應當單獨核算，專戶存儲。

第六章 交割業(yè)務

第五十一條 期貨交易的交割，由交易所統(tǒng)一組織進行。第五十二條 期貨交割采用現(xiàn)金交割或者實物交割方式。

第五十三條 現(xiàn)金交割是指合約到期時，按照交易所的規(guī)則和程序，交易雙方按照規(guī)定結算價格進行現(xiàn)金差價結算，了結到期未平倉合約的過程。

第五十四條 實物交割是指合約到期時，按照交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該合約所載標的物所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。

第七章 風險控制

第五十五條 交易所實行價格限制制度。價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。熔斷與漲跌停板幅度由交易所設定，交易所可以根據(jù)市場風險狀況調整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。

第五十六條 交易所實行持倉限額制度。持倉限額是指交易所按照一定原則規(guī)定的會員或者客戶持有合約的最大數(shù)量，獲批套期保值額度的會員或者客戶持倉不受此限。同一客戶在不同會員處開倉交易的，其對某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。

第五十七條 交易所實行大戶持倉報告制度。會員或者客戶對某一合約持倉達到交易所規(guī)定的持倉報告標準的，會員或者客戶應當向交易所報告。客戶未報告的，會員應當向交易所報告。

交易所可以根據(jù)市場風險狀況，制定并調整持倉報告標準。

第五十八條 交易所實行強行平倉制度。會員或者客戶存在違規(guī)超倉、未按照規(guī)定及時追加保證金等違規(guī)行為或者交易所規(guī)定的其他情形的，交易所有權對相關會員或者客戶采取強行平倉措施。

強行平倉盈利部分按照有關規(guī)定處理，發(fā)生的費用、損失及因市場原因無法強行平倉造成的損失擴大部分由相關會員或者客戶承擔。

第五十九條 交易所實行強制減倉制度。期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價或者市場風險明顯增大情況的，交易所有權將當日以漲跌停板價格申報的未成交平倉報單，以當日漲跌停板價格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。

第六十條 交易所實行結算擔保金制度。結算擔保金是指結算會員依交易所規(guī)定繳納的，用于應對結算會員違約風險的共同擔保資金。

第六十一條 交易所實行風險警示制度。交易所認為必要的，可以分別或者同時采取要求會員和客戶報告情況、談話提醒、發(fā)布風險警示函等措施，以警示和化解風險。

第六十二條 期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價或者市場風險明顯增大情況的，交易所可以采取調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標準及強制減倉等風險控制措施化解市場風險。

交易所采取強制減倉措施的，應當經交易所董事會執(zhí)行委員會審議批準。

采取上述風險控制措施后仍然無法釋放風險的，交易所應當宣布進入異常情況，由交易所董事會決定采取進一步的風險控制措施。

第六十三條 結算會員無法履約時，交易所有權采取下列措施：

（一）暫停開倉；

（二）按照規(guī)定強行平倉，并用平倉后釋放的保證金履約賠償；

（三）依法處置充抵保證金的有價證券；

（四）動用該違約結算會員繳納的結算擔保金；

（五）動用其他結算會員繳納的結算擔保金；

（六）動用交易所風險準備金；

（七）動用交易所自有資金。

交易所代為履約后，由此取得對違約會員的相應追償權。

第六十四條 有根據(jù)認為會員或者客戶違反交易所交易規(guī)則及其實施細則并且對市場正在產生或者將產生重大影響的，為防止違規(guī)行為后果進一步擴大，交易所可以對該會員或者客戶采取下列臨時處置措施：

（一）限制入金；

（二）限制出金；

（三）限制開倉；

（四）提高保證金標準；

（五）限期平倉；

（六）強行平倉。

前款第（一）、（二）、（三）項臨時處置措施，可以由交易所總經理決定，其他臨時處置措施由交易所董事會決定，并及時報告中國證監(jiān)會。

第八章 異常情況處理

第六十五條 在期貨交易過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以宣布進入異常情況，采取緊急措施化解風險：

（一）因地震、水災、火災等不可抗力或者計算機系統(tǒng)故障等不可歸責于交易所的原因導致交易無法正常進行；

（二）會員出現(xiàn)結算、交割危機，對市場正在產生或者將產生重大影響；

（三）出現(xiàn)本規(guī)則第六十二條情況并采取相應措施后仍未化解風險；

（四）交易所規(guī)定的其他情況。

出現(xiàn)前款第（一）項異常情況時，交易所總經理可以采取調整開市收市時間、暫停交易等緊急措施；出現(xiàn)前款第（二）、（三）、（四）項異常情況時，交易所董事會可以決定采取調整開市收市時間、暫停交易、調整漲跌停板幅度、提高交易保證金、限期平倉、強行平倉、限制出金等緊急措施。

第六十六條 交易所宣布進入異常情況并決定采取緊急措施前應當報告中國證監(jiān)會。第六十七條 交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過3個交易日，但經中國證監(jiān)會批準延長的除外。

第九章 信息管理

第六十八條 交易所期貨交易信息所有權屬于交易所，由交易所統(tǒng)一管理和發(fā)布。第六十九條 交易所期貨交易信息是指期貨、期權上市合約的交易行情、各種交易數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國證監(jiān)會指定披露的其他相關信息。第七十條 交易所發(fā)布的信息包括：合約名稱、合約月份、開盤價、最新價、漲跌、收盤價、結算價、最高價、最低價、成交量、持倉量及其持倉變化、會員成交量和持倉量排名等其他需要公布的信息。

信息發(fā)布應當根據(jù)不同內容按照實時、每日、每周、每月、每年定期發(fā)布。第七十一條 交易所應當采取有效通訊手段，建立同步報價和即時成交回報系統(tǒng)。第七十二條 交易所的行情發(fā)布正常，但因公共媒體轉發(fā)發(fā)生故障，影響會員和客戶交易的，交易所不承擔責任。

第七十三條 交易所、會員不得發(fā)布虛假的或者帶有誤導性質的信息。

第七十四條 交易所、會員和期貨保證金存管銀行不得泄露業(yè)務中獲取的商業(yè)秘密。經批準，交易所可以向有關監(jiān)管部門或者其他相關單位提供相關信息，并執(zhí)行相應的保密規(guī)定。

第七十五條 為保證交易數(shù)據(jù)的安全，交易所應當實行異地數(shù)據(jù)備份。第七十六條 交易所管理和發(fā)布信息，有權收取相應費用。

第十章 監(jiān)督管理

第七十七條 交易所依據(jù)本規(guī)則和有關規(guī)定，對與交易所期貨交易有關的業(yè)務活動實施自律監(jiān)督管理。

第七十八條 交易所監(jiān)督管理的主要內容為：

（一）監(jiān)督、檢查期貨市場法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易規(guī)則的落實執(zhí)行情況，控制市場風險；

（二）監(jiān)督、檢查各會員業(yè)務運作及內部管理狀況；

（三）監(jiān)督、檢查各會員的財務、資信狀況；

（四）監(jiān)督、檢查期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者與期貨有關的業(yè)務活動；

（五）調解、處理期貨交易糾紛，調查處理各種違規(guī)案件；

（六）協(xié)助司法機關、行政執(zhí)法機關依法執(zhí)行公務；

（七）對其他違背公開、公平、公正原則、制造市場風險的行為進行監(jiān)督管理。第七十九條 交易所履行監(jiān)督管理職責時，可以行使下列職權：

（一）查閱、復制與期貨交易有關的信息、資料；

（二）對會員、客戶、期貨保證金存管銀行以及期貨市場其他參與者等單位和人員進行調查、取證；

（三）要求會員、客戶、期貨保證金存管銀行以及期貨市場其他參與者等被調查者對被調查事項做出申報、陳述、解釋、說明；

（四）交易所履行監(jiān)督管理職責所必需的其他職權。

第八十條 交易所、會員和期貨保證金存管銀行應當遵守中國證監(jiān)會有關期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定。第八十一條 交易所履行監(jiān)督管理職責時，可以按照有關規(guī)定行使調查、取證等職權，會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應當配合。

第八十二條 會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應當接受交易所對其期貨業(yè)務的監(jiān)督管理，對不如實提供資料、隱瞞事實真相、故意回避調查或者妨礙交易所工作人員行使職權的單位和個人，交易所可以按照有關規(guī)定采取必要的限制性措施或者進行處罰。

第八十三條 交易所每年應當對會員遵守交易所交易規(guī)則及其實施細則的情況進行抽樣或者全面檢查，并將檢查結果上報中國證監(jiān)會。

第八十四條 交易所發(fā)現(xiàn)會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者在從事期貨相關業(yè)務時涉嫌違規(guī)的，應當立案調查；情節(jié)嚴重的，交易所可以采取相應措施防止違規(guī)行為后果進一步擴大。

第八十五條 交易所工作人員不能正確履行監(jiān)督管理職責的，會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者有權向交易所或者中國證監(jiān)會投訴、舉報。經查證屬實的，應當嚴肅處理。

第八十六條 交易所制定違規(guī)違約處理辦法對違規(guī)違約行為進行處理。

第八十七條 交易所在中國證監(jiān)會統(tǒng)一組織和協(xié)調下，與證券交易所、證券登記結算機構和期貨保證金安全存管監(jiān)控機構等相關機構，建立對期貨市場和相關市場的信息共享等監(jiān)管協(xié)作機制。

第十一章 爭議處理

第八十八條 會員、客戶、期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者之間發(fā)生的有關期貨業(yè)務糾紛，可以自行協(xié)商解決，也可以提請交易所調解。

第八十九條 提請交易所調解的當事人，應當提出書面調解申請。經調解達成協(xié)議后，交易所制作調解書，經雙方當事人簽收后生效。

第九十條 當事人也可以依法向仲裁機構申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。第九十一條 會員與交易所發(fā)生爭議，可以依照與交易所簽訂的協(xié)議約定申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。

第十二章 附 則

第九十二條 交易所可以根據(jù)本規(guī)則制定實施細則或者辦法。第九十三條 本規(guī)則由交易所董事會負責解釋。

第九十四條 本規(guī)則的制定和修改須經交易所股東大會通過，報中國證監(jiān)會批準。

第九十五條 本規(guī)則自2007年6月27日起施行。

第五篇：美國期貨交易所合約

（ｃｂｏｔ）玉米期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│期貨│期權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│5000蒲式耳│一個cbot期貨合約交易單位（││5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│美元）│6.25美元）

每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制　│結算價各10美分（每張合約500美 │易日結算權利金各10美分（每│元），現(xiàn)貨月份無限制。│張合約500美元）。

敲定價格　││每蒲式耳10美分的整倍數(shù)

合約月份　│12、3、5、7、9│12、3、5、7、9

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約最后交易日交易截止│

│時間為當日中午。│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關玉米期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日之前的最后

││一個星期五。

交割等級　│以2號黃玉米為準，替代品種價格 │

│差距由交易所規(guī)定。│

合約到期日 ││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ大豆期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│期貨│期權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│5000蒲式耳│一個cbot大豆期貨合約交易單

││位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元（每張合約

│美元）│6.25美元）

敲定價格　││每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。

每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制　│結算價各30美分（每張合約1500美│易日的結算權利金各30美分（│分），現(xiàn)貨月份無限制│每張合約1500美分）。

合約月份　│9、11、1、3、5、7、8│9、11、1、3、5、7、8

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約之最后交易日交易截│

│止時間為當日中午│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關大豆期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一

││個星期五。

交割等級　│以no.2黃大豆為準，替代品種價格│

│差距由交易所規(guī)定。│

合約到期日 ││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ豆粕期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│期貨│期權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│100噸（200,000磅）│一個cbot豆粕期貨合約單位（││100噸）

最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元）│每噸5美元（每張合約5美元）

敲定價格　││期貨價格低于200美元／噸的││按每噸5美元的整倍數(shù)；

││期貨價格為200美元／噸或以

││上的按每噸10美元的整倍數(shù)。

每日價格最大│每噸不高于或低于上一交易日結算│每噸不高于或低于上一交易日

波動限制　│價各10美元（每張合約1000美元）│的結算權利金各10美分（每張

│現(xiàn)貨月份無限制。│合約1000美分）。

合約月份　│1、3、7、8、9、10、12│10、12、1、3、5、7、8、9

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約的最后交易日交易截│

│止時間為當日中午│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關豆粕期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一

││個星期五。

交割等級　│蛋白質含量不低于44%，具體規(guī)格 │

│見cbot條例。│

合約到期日 ││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ豆油期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│期貨│期權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│600,000磅│一個cbot豆油期貨合約單位（││60,000磅）

最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美元)│每磅0.00005美元（每張合約

3││美元）

敲定價格　││每磅1美分的整倍數(shù)

每日價格最大│每磅不高于或低于上一交易日結算│每磅不高于或低于上一交易日

波動限制　│價各1美分（每張合約600美元），│結算權利金各1美分（每張合│現(xiàn)貨月份無限制。│約600美元）。

合約月份　│1、3、5、7、8、9、10、12│1、3、5、7、8、9、10、1

2交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約的最后交易日交易截│

│止時間為當日中午│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關豆油期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日前的最后一

││個星期五。

交割等級　│僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見│

│cbot條例。│

合約到期日 ││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ小麥期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│期貨│期權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│5000蒲式耳│一個cbot小麥期貨合約交易單

││位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│美元）│6.25美元）

敲定價格　││每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。

每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制　│結算價各20美分（每張合約1,000 │易日結算權利金各20美分（每│美元），現(xiàn)貨月份無限制。│張合約1000美元）。

合約月份　│7、9、12、3、5│7、9、12、3、5交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約最后交易日交易截止│

│時間為當日中午。│

最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關小麥期貨合約第一通知

│營業(yè)日│日至少5個營業(yè)日之前的最后

││一個星期五。

交割等級　│no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2│

│黑北春麥、no.1北春麥，其他替代│

│品種價格差距由交易所規(guī)定。│

合約到期日 ││最后交易日之后的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ５，０００盎司白銀期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│5,000金衡盎司

最小變動價位│每盎司1/10美分（每張合約5美元）

每日價格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5,000美元）

合約月份│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10月

交易時間│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最后交易日│從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級│成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司

│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。

交割方式│憑設在芝加哥或紐約的，經cbot批準的金庫所簽倉單（收

│據(jù)）交割。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１公斤黃金期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│1公斤（32.15金衡盎司）

最小變動價位│每盎司10美分（每張合約3.22美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算價各50美元（每張合│約1,607.50美元）

合約月份│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間│早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

最后交易日│從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級│一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標

│明由交易所認可品級和標號的純金條。

交割方式│同5,000盎司白銀期貨。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１００盎司黃金期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│100金衡盎司

最小變動價位│每盎司10美分（每張合約10美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算價各50美元（每張合│約5000美元）

合約月份│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最后交易日│從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。

交割等級│一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條

│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。

交割方式│同1公斤黃金期貨

──────────┴─────────────────────────

│*　如果價格低于上一交易日的結算價格，協(xié)調價格限制

│額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點

│和400點而計算，具體規(guī)格見cbot規(guī)章條例。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ抵押證券期貨、期權合約

──────┬──────────────┬──────────────

│期貨│期權

──────┼──────────────┼──────────────

交易單位　│100,000美元面值│一個列明交割月份和利率的cbot

││抵押證券期貨合約單位

利率交易　│交易所每個月將按美國國家抵押│

│協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個│

│月的新利率；交易按接近平價（│

│100）水平進行，但不能大于平│

│價。│

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元）│1/64點（每張合約15.625美元或

││15.63美元）

敲定價格　││1點的整倍數(shù)（1,000美元）

每日價格最大│不高于或低于上一交易日結算價│3點（每張合約3,000美元）

波動限制　│格各3點（每張合約3,000美元）│

│（可擴大至41/2點）│

合約月份　│4個連續(xù)月份│連續(xù)4個月份

交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最后交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關期貨交割月最后交易日的下

│五下午1:00│午1:00（芝加哥時間）

交割方式　│根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│

│價格以現(xiàn)金結算。│

合約到期日 ││最后交易日的晚上8:00（芝加哥

││時間），實值期權將自動履約。

──────┴──────────────┴──────────────

ｃｂｏｔ市政公債券指數(shù)期貨、期權合約

──────┬──────────────┬──────────────

│期貨│期權

──────┼──────────────┼──────────────

交易單位　│用1000美元乘以債券購買公司的│可于3、6、9、12月交割的一個

│“市政公債指數(shù)”。90-00價格 │cbot市政公債券指數(shù)期貨合約單

│反映在合約價值上為90,000美元│位。

│。│

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元）│1/64點（每張合約15.63美元）

敲定價格　││按當時市政債券期貨價格2點的││整倍數(shù)（XX美元）

每日價格最大│不高于或低于上一交易日結算價│不高于或低于上一交易日結算權

波動限制　│格各3點(每張合約3000美元)。│利金價格各3點（每張合約3,000

││美元）

合約月份　│3、6、9、12月│3、6、9、12月

交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│相關期貨交割月最后交易日的下

│八個營業(yè)日。│午2:00（芝加哥時間）

交割方式　│市政公債券指數(shù)期貨在最后交易│

│日以現(xiàn)金結算。最后交易日結算│

│價等于債券購買公司的當日的市│

│政公債指數(shù)價值。│

合約到期日 ││最后交易日的晚8:00（芝加哥時

││間）。

──────┴──────────────┴──────────────

ｃｂｏｔ３０天期利率期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│5,000,000美元

最小變動價位│按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎

│點41.67美元）

價格基點│用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。

每日價格最大波動限制│150個基礎點

合約月份│連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的3、6、9、│12月合約周期的頭2個月份。

交易時間│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最后交易日│交割月的最后一個營業(yè)日。

交割方式│合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。

│日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計算和公布。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ５年期中期國庫券（ｔ－ｎｏｔｅ）期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│100,000美元面值t-bond。

最小變動價位│報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張

│合約15.625美元）。

每日價格最大波動限制│不高于或低于上一交易日結算價格各3點（每張合約3000

│美元）（可擴大至41/2點）

合約月份│3、6、9、12月

交易時間│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最后交易日│從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。

交割等級│任何最近拍賣的5年期t-note。特別是原償還期限不超過

5│年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍

│不少于4年零3個月的t-note最好。

交割方式│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１０年期中期國庫券期貨、期權合約（ｔ－ｎｏｔｅ）

──────┬──────────────┬──────────────

│期貨│期權

──────┼──────────────┼──────────────

交易單位　│100,000美元面值t-note│一個100,000美元t-note期貨合││約單位1/64點（每張合約15.6

3││美元）

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元）│按每張t-note期貨合約當時價格

敲定價格　││1點（1000美元）的整倍數(shù)計算

││，如果期貨價格為92-00，其敲

││定價格可能為89、90、91、92、││93、94、95等。

每日價格最大│同5年期t-note│每張合約不高于或低于上一交易

波動限制　││日結算權利金價格各3點（每張

││合約3,000美元）

合約月份　│同5年期t-note│同XX年期t-note期貨

交易時間　│星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期貨

│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│

│間：星期日至星期四：下午5:00│

│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│

│（中間夏時制時間）│

最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│期權于相關期貨合約交割月份前

│七個營業(yè)日│一個月份停止交易。其交易中止

產割等級　│從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關t-note期貨合約第│為61/2年，但不超過XX年，8%│一通知日往回數(shù)至少5個工作日

│標準利率的t-note。│前的第一個星期五中午，例如，││1988年12月交割的期權合約最后

││交易日為1988年11月18日。

合約到期日 ││最后交易日之后的第一個星期六

││上午10:00（芝加哥時間）

交割方式　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)│

──────┴──────────────┴──────────────

ｃｂｏｔ長期國庫券期貨、期權合約（ｔ－ｂｏｎｄ）

──────┬──────────────┬──────────────

│期貨│期權

──────┼──────────────┼──────────────

交易單位　│100,000美元面值t-bond│一個100,000美元面值的cbot

││t-bond期貨合約單位

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元）│1/64點（每張合約15.63美元）

敲定價格　││按每張t-bond期貨合約當時價格

││2點（XX美元）的整倍數(shù)計算

││，例如，如果t-bond期貨合約價

││格為86-00，其期權敲定價格可

││能為80、82、84、86、88、90、││92等。

每日價格最大│同XX年期t-note│同t-bond期貨合約

波動限制　││

合約月份　│同XX年期t-note│同t-bond期貨合約

交易時間　│同XX年期t-note│同t-bond期貨合約

最后交易日 │同XX年期t-note│同XX年期t-note期貨合約

交割等級　│如果為不可提前贖回的t-bond，│

│其到期日從交割月第一個工作日│

│算起必須為至少15年以上，如為│

│可提前贖回的t-bond，則不一定│

│為15年以上，利率為8%的標準利│

│率。│

合約到期日 ││同XX年期t-note期權合約

││

交割方式　│同XX年期t-note│

──────┴──────────────┴──────────────

芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│30,000磅生豬（閹豬和小母豬）

最小變動價位│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）

每日價格最大波動限制│每磅11/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交

│易日的結算價格

合約月份│2、4、6、8、10、1

2交易時間│上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易

│截止時間為當日中午。

最后交易日│每一合約月份的20日（有時有例外）

交割日│每一合約月份內的星期一、二、三、四（如果上述日期不

│是假日或假日之前一天）

交割單據(jù)到期日　│實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期權合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│買進一張生豬期貨合約看漲期權或賣出一張生豬期貨合約

│看跌期權

最小變動價位│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交

│易部位而進行的交易的最小變動價位為0.000125美元（每│張合約3.75美元）。

敲定價格│按美分／磅列明。

每日價格最大波動限制│無

合約月份│2、4、6、7、8、10、1

2交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最后交易日│距相關期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以

交割日│上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前

│推至距該星期五最近的一個工作日。

履約日│有期權交易的任何一個工作日

交割方式│在相關期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│40,000磅經切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）

最小變動價位│每磅0.00025美元（每張合約10美元）

每日價格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的│結算價格。

合約月份│2、3、5、7、8、交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交

│易日交易截止時間為當日中午。

最后交易日│距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。

交割日期│合約月份內任何一個工作日。

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期權合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權或賣出一張冷凍

│五花豬肉看跌期權

最小變動價位│同生豬期權合約

敲定價格│同生豬期權合約

每日價格最大波動限制│無

合約月份│2、3、5、7、8、交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最后交易日│同生豬期權合約

履約日期│同生豬期權合約

交割方式│同生豬期權合約

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（ｉｍｍ）分部外匯期貨合約規(guī)格

──────────┬─────────────────────────

│聯(lián)　邦　德　國　馬　克

──────────┼─────────────────────────

交易單位│125,000聯(lián)邦德國馬克

最小變動價位│0.0001馬克(每張合約12.50馬克)

每日價格最大波動限制│開市(早7:00-7:35)限價為150點，7:35分以后無限價

合約月份│1、3、4、6、7、9、10、12和現(xiàn)貨月份。

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交

│易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收

│盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。

最后交易日│從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16

│。

交割日期│合約月份的第三個星期三。

交割地點│由票據(jù)交換所指定的貨幣