第一篇：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試題

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試題

姓名：成績(jī)：

1.如果美國(guó)政府發(fā)行的3個(gè)月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率為0.5%，而三個(gè)月同業(yè)拆借利率為2.5%，泰德利差是多少（）A.3.0% B.1.0% C.0.2% D.2% 2.不以買(mǎi)賣(mài)股票的方式或以重新平衡投資組合的方式來(lái)對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理需要（）

A.多頭債轉(zhuǎn)股互換 B.空頭債轉(zhuǎn)股互換

C.多頭總體回報(bào)互換頭寸 D.空頭總體回報(bào)互換頭寸

3.銀行間市場(chǎng)上大部分貸款和存款的到期日再（）

A.5年以上，但少于10年 B.10年以上 C.不到一年

D.3年以上，但不超過(guò)5年

4.阿爾法銀行估計(jì)，其投資組合日回報(bào)按年計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，那么組合每日波動(dòng)率與以下哪個(gè)最接近（）A.2.5% B.1.0% C.3.0% D.2.0%

5.以下關(guān)于浮動(dòng)利率債券的陳述哪一個(gè)不正確（）

A.浮動(dòng)利率債券的利率風(fēng)險(xiǎn)小

B.浮動(dòng)利率債券對(duì)利率的變化非常敏感

C.浮動(dòng)利率債券通常具有比固定利率債券更低的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D.浮動(dòng)利率債券的息票償付與浮動(dòng)利率或浮動(dòng)利率指數(shù)掛鉤

6.以下四個(gè)關(guān)系中哪一個(gè)被用來(lái)定價(jià)股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨（）

A.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格=市場(chǎng)的股票價(jià)格*（1+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率-預(yù)期股息率）^時(shí)間 B.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格=市場(chǎng)的股票價(jià)格+（1+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率-預(yù)期股息率）^時(shí)間 C.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格=市場(chǎng)的股票價(jià)格+（1+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+預(yù)期股息率）^時(shí)間 D.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格=市場(chǎng)的股票價(jià)格*（1-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率-預(yù)期股息率）^時(shí)間 7.當(dāng)其他所有因素保持不變時(shí)，以下哪個(gè)變量的變化會(huì)提高固定收益工具的價(jià)格（）

A.一個(gè)國(guó)家通脹率減少 B.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)提高

C.對(duì)商品和服務(wù)的需求增加 D.延長(zhǎng)到期時(shí)間

8.詹姆斯有一個(gè)德達(dá)集團(tuán)100萬(wàn)美元的多頭頭寸，其風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）為30萬(wàn)美元，同時(shí)還有維爾加集團(tuán)的100萬(wàn)美元多頭頭寸，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為40萬(wàn)美元。這兩家公司的的回報(bào)相關(guān)性為0，該組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為多少（）A.70萬(wàn)美元 B.50萬(wàn)美元 C.100萬(wàn)美元 D.40萬(wàn)美元

9.A.B.C.D.泰德價(jià)差的變動(dòng)通常表示為大型銀行的什么類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)（）泰德互換合約流動(dòng)性的變化 主要大銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況變化 銀行間借貸信用風(fēng)險(xiǎn)的變化

銀行股票投資組合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化

10.當(dāng)黃金每條的成本為1100美元時(shí)，3個(gè)月遠(yuǎn)期合約的交易價(jià)格為900美元，商品交易商在這種關(guān)系中尋求套利機(jī)會(huì)。要利用任何套利機(jī)會(huì)，交易員可以執(zhí)行以下四個(gè)策略中的哪一個(gè)（）

A.賣(mài)空實(shí)物黃金和建立多頭期貨合約 B.賣(mài)空實(shí)物黃金和期貨合約

C.建立實(shí)物黃金和期貨合約的多頭頭寸 D.建立實(shí)物黃金的多頭頭寸并賣(mài)空期貨合約

11.美國(guó)的阿爾法銀行持有歐洲企業(yè)債券和與美國(guó)通脹掛鉤國(guó)債組成的投資組合，這個(gè)投資組合不會(huì)有哪種風(fēng)險(xiǎn)暴露（）A.股票市場(chǎng)價(jià)值的變化 B.外匯匯率

C.公司債券的信用利差 D.歐洲利率

12.除了商品的特定風(fēng)險(xiǎn)，以下哪一個(gè)是商品衍生品的主要風(fēng)險(xiǎn)（）A.多元化經(jīng)營(yíng) B.Gamma C.基差 D.久期

13.債券的修正久期描述的是（）

A.當(dāng)收益率變化1%時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比

B.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券價(jià)格變動(dòng)的百分比 C.當(dāng)收益率上升1個(gè)基點(diǎn)時(shí)，債券價(jià)值的變化 D.當(dāng)收益率等于1%時(shí)，未來(lái)債券現(xiàn)金流的現(xiàn)值

14.基點(diǎn)價(jià)值（PVBP）是對(duì)債券的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化的方法之一，它描述的是（）A.收益率變化1%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比 B.收益率增加0.01%引起的債券價(jià)值變化

C.收益率變化1個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的百分比 D.債券在收益率等于1%時(shí)，未來(lái)的現(xiàn)金流量現(xiàn)值

15.以下關(guān)于Black-Scholes模型四個(gè)變量，哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)已知（）A.未來(lái)的匯率波動(dòng)率 B.匯率基本信息 C.相關(guān)利率 D.到期日的時(shí)間

16.計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）時(shí)使用參數(shù)法的隱含假設(shè)是什么（）A.回報(bào)的標(biāo)準(zhǔn)差不變，但平均值隨時(shí)間變化 B.回報(bào)的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差在危機(jī)情況下變動(dòng) C.回報(bào)的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不變

D.預(yù)測(cè)回報(bào)不變，按標(biāo)準(zhǔn)差隨時(shí)間而變化

17.山姆擁有債券投資組合，并擬計(jì)算其凸度。以下哪一項(xiàng)代表投資組合的凸度（）A.債券組合中所有債券凸度按價(jià)值的加權(quán)平均值 B.債券組合中所有債券凸度的最大值 C.債券組合中所有債券凸度的最小值

D.債券組合中所有債券凸度的按票息加權(quán)平均值

18.外匯匯率是由多方面因素決定的。考慮到匯率的驅(qū)動(dòng)因素，以下哪個(gè)變動(dòng)將最有可能加權(quán)美元兌其他外幣的價(jià)值（）A.美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)減弱 B.預(yù)期美國(guó)通脹率增加 C.美國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)盈余增加 D.全球?qū)γ涝a(chǎn)品的需求減少

19.以下四項(xiàng)中哪一個(gè)非統(tǒng)計(jì)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量值，通常不被用來(lái)量化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（）A.期權(quán)敏感度 B.凸度 C.基點(diǎn)價(jià)值 D.凈閉口頭寸

20.以下關(guān)于累計(jì)跌幅的四個(gè)陳述哪個(gè)正確（）A.累計(jì)跌幅是指規(guī)定時(shí)間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比 B.累計(jì)跌幅計(jì)算一個(gè)特定業(yè)務(wù)或一個(gè)賬戶(hù)的重大損失 C.累計(jì)跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失 D.累計(jì)跌幅估算銀行的信貸評(píng)級(jí)下調(diào)時(shí)，對(duì)銀行負(fù)債的影響

21.以下陳述中正確描述頭寸映射的是（）

A.頭寸映射將影響頭寸價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因子作為VaR計(jì)算所使用的核心風(fēng)險(xiǎn)因子的組合 B.對(duì)VaR的計(jì)算，將delta調(diào)整過(guò)的轉(zhuǎn)換頭寸映射到標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)因子上

C.對(duì)VaR的計(jì)算，頭寸映射將非線性風(fēng)險(xiǎn)因子盡可能多的優(yōu)化為相同的線性風(fēng)險(xiǎn)因子 D.頭寸映射根據(jù)各自的VaR相似關(guān)系將相似頭寸分為一組。

22.下列美式期權(quán)中，哪個(gè)肯定應(yīng)該在到期日前行權(quán)（）A.低股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán) B.高股息的價(jià)內(nèi)看漲期權(quán) C.低股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán) D.高股息的價(jià)內(nèi)看跌期權(quán)

23.以下哪個(gè)等于兩個(gè)變量與各自平均值差異的平均值（）A.峰度 B.相關(guān)系數(shù) C.協(xié)方差 D.標(biāo)準(zhǔn)差

24.以下關(guān)于對(duì)沖的四個(gè)陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）

A.對(duì)于一個(gè)完全對(duì)沖的投資組合，市場(chǎng)價(jià)格任何變化通常會(huì)對(duì)組合市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生顯著影響 B.交易員可以通過(guò)持有適當(dāng)頭寸的標(biāo)的工具來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

C.交易員可以通過(guò)持有與交易標(biāo)的工具但是不同的金融工具對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn) D.通常需要大量的對(duì)沖頭寸來(lái)完全匹配相關(guān)交易的標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

25.在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

A.一些大型活躍的國(guó)際銀行之間，其風(fēng)險(xiǎn)也較為集中 B.互助儲(chǔ)蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)較獨(dú)立

C.有國(guó)際業(yè)務(wù)的區(qū)域銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)依賴(lài)于特定衍生品交易

D.所有有國(guó)際分支機(jī)構(gòu)的銀行之間，風(fēng)險(xiǎn)在交易暴露的基礎(chǔ)上廣泛分布

26.以下四個(gè)關(guān)于股票指數(shù)的陳述，哪一個(gè)是正確的（）A.價(jià)格加權(quán)股票指數(shù)基于高價(jià)更大的權(quán)重 B.股票指數(shù)跟蹤股票市場(chǎng)的波動(dòng)率

C.股票指數(shù)是衡量實(shí)際股票投資組合表現(xiàn)的數(shù)字計(jì)算

D.市值加權(quán)股票指數(shù)通常被認(rèn)為不能正確跟蹤整體市場(chǎng)表現(xiàn)

27.為了幫助客戶(hù)對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小型銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無(wú)法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開(kāi)放給大銀行的銀行間市場(chǎng)。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）A.泛歐交易-倫敦國(guó)際金融期貨期權(quán)交易所 B.大陸交易所 C.芝加哥商品交易所 D.東京期貨交易所

28.以下四個(gè)陳述中哪個(gè)描述使用總體回報(bào)互換管理股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)的缺點(diǎn)（）A.與正規(guī)的投資組合再平衡策略相似，總回報(bào)接收方需要修改交易頭寸的大小 B.類(lèi)似股權(quán)期貨頭寸，總回報(bào)接收方并沒(méi)有得到支付的股息 C.總回報(bào)接收方?jīng)]有任何投票權(quán)

D.總回報(bào)接收方需要承擔(dān)建立一個(gè)股票頭寸交易時(shí)的成本

29.利用遠(yuǎn)期交易，歐米加銀行購(gòu)買(mǎi)了100噸的鋁，將在6個(gè)月后交割。然而兩個(gè)月后，該銀行擔(dān)心鋁價(jià)下跌，并希望對(duì)沖該風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)策略中哪個(gè)可以有效抵消對(duì)鋁的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)暴露，使它可以在4個(gè)月后賣(mài)出（）A.出售一份鋁期貨合約 B.出售一份鋁遠(yuǎn)期合約 C.購(gòu)買(mǎi)一份鋁期貨合約 D.購(gòu)買(mǎi)一份鋁遠(yuǎn)期合約

30.以下四個(gè)陳述中，哪個(gè)正確表達(dá)了期權(quán)價(jià)值與預(yù)期匯率波動(dòng)率之間的關(guān)系（）A.預(yù)期未來(lái)匯率波動(dòng)的減少，所有期權(quán)價(jià)值上升 B.預(yù)期未來(lái)匯率波動(dòng)的增加，所有期權(quán)價(jià)值下降 C.期權(quán)價(jià)值的改變只與某個(gè)期權(quán)需求相關(guān)

D.預(yù)期未來(lái)匯率波動(dòng)的增加，所有期權(quán)價(jià)值上升

31.以下四個(gè)關(guān)于雙層CDO的陳述中，哪個(gè)是正確的（）A.雙層CDO比CMO有較低的信用風(fēng)險(xiǎn)，但高于CDO B.雙層CDO是流動(dòng)性衍生工具，通常使用在市場(chǎng)壓力較大時(shí)，以確保資金的流動(dòng)性 C.雙層CDO使用其他CDO作為抵押

D.雙層CDO的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估非常簡(jiǎn)單，這個(gè)金融工具被廣泛接受并有透明性。

32.大型銀行的專(zhuān)有交易柜臺(tái)使用北海布倫特原油遠(yuǎn)期對(duì)沖其阿拉伯輕質(zhì)原油的風(fēng)險(xiǎn)暴露。在這項(xiàng)交易中，交易柜臺(tái)可以從最具流動(dòng)性的北海布倫特原油遠(yuǎn)期場(chǎng)外市場(chǎng)進(jìn)行交易而直接受益。然而，交易柜臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理特別關(guān)注這個(gè)對(duì)沖的有效性，并認(rèn)為交易員由于引入了以下哪種風(fēng)險(xiǎn)而增加了風(fēng)險(xiǎn)暴露（）A.期限風(fēng)險(xiǎn) B.基差風(fēng)險(xiǎn) C.相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn) D.季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)

33.從風(fēng)險(xiǎn)角度看，以下哪個(gè)因素一般不會(huì)引起股票價(jià)值隨著行業(yè)市盈率水平和單個(gè)公司的盈利而波動(dòng)（）A.成本管理 B.市場(chǎng)情緒

C.該公司在商業(yè)上的成功 D.銷(xiāo)售額

34.易達(dá)銀行的一位交易員要獲得債務(wù)抵押證券（CDO）中的杠桿頭寸。如果這些CDO回購(gòu)交易的估值折扣為20%，這些CDOs的最大杠桿系數(shù)是多少（）A.0.8 B.3.0 C.5.0 D.1.5

35.以下關(guān)于普通香草型票息債券不正確的選項(xiàng)是（）A.債券利率通常以年利率表示 B.可轉(zhuǎn)換債券有股權(quán)風(fēng)險(xiǎn) C.可贖回債券有提前還款風(fēng)險(xiǎn)

D.浮動(dòng)利率債券支付的票息直接關(guān)系到不同的股票市場(chǎng)指數(shù)

36.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理正在分析一個(gè)1000萬(wàn)美元多頭頭寸。利用期權(quán)對(duì)沖該投資組合。當(dāng)多頭頭寸每上漲1日元時(shí)該期權(quán)價(jià)值減少0.5日元。按照初步估計(jì)，美元貶值的整體風(fēng)險(xiǎn)是什么（）

A.他的整體資產(chǎn)組合與空頭1000萬(wàn)美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)暴露 B.他的整體資產(chǎn)組合與多頭1000萬(wàn)美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)暴露 C.他的整體資產(chǎn)組合與多頭500萬(wàn)美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)暴露 D.他的整體資產(chǎn)組合與空頭500萬(wàn)美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險(xiǎn)暴露

37.以下四個(gè)陳述中，哪一個(gè)不正確地描述了銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理功能的具體作用（）A.定義、審批和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)限額

B.建立完善的市場(chǎng)CDO風(fēng)險(xiǎn)管理政策框架 C.控制和最小化銀行可能承擔(dān)的所有風(fēng)險(xiǎn) D.執(zhí)行壓力測(cè)試和其他定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

38.銀行客戶(hù)傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)哪個(gè)目標(biāo)（）A.為規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.為商品市場(chǎng)提供流動(dòng)性 C.要產(chǎn)生交易收入 D.為管理利率風(fēng)險(xiǎn)

39.為了估計(jì)黃金遠(yuǎn)期價(jià)格，投資分析師專(zhuān)注于持有實(shí)物黃金和賣(mài)空黃金的成本。由于實(shí)物黃金價(jià)格為1000美元，每年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，黃金租賃利率為2%，分析師對(duì)黃金遠(yuǎn)期價(jià)格的最佳估計(jì)等于（）A.1070美元 B.950美元 C.1100美元 D.1030美元

40.為了保證良好的風(fēng)險(xiǎn)管理，以下哪一個(gè)有關(guān)首席風(fēng)險(xiǎn)官的角色和功能是真實(shí)的（）A.首席風(fēng)險(xiǎn)官不應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)單位，因?yàn)樗膭?lì)高效的信息交流 B.首席風(fēng)險(xiǎn)官的報(bào)酬應(yīng)該與交易柜臺(tái)的盈利掛鉤 C.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)該向首席執(zhí)行官或董事會(huì)匯報(bào) D.首席風(fēng)險(xiǎn)官不應(yīng)該參與風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)置

41.以下四個(gè)關(guān)于使用Delta-gamma法比delta正態(tài)分布法映射期權(quán)頭寸更有優(yōu)勢(shì)的陳述是哪一個(gè)（）

A.與delta正態(tài)分布法相比，delta-gamma法夸大了多頭期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，但低估了空頭期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) B.Delta-gamma法在計(jì)算期權(quán)價(jià)格時(shí)，相對(duì)于delta正態(tài)分布法有更少的敏感性，尤其是當(dāng)價(jià)格劇烈變化時(shí)

C.按照delta和gamma與風(fēng)險(xiǎn)因子的比例將期權(quán)轉(zhuǎn)換為標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)因子，而delta正態(tài)分布法只考慮了delta D.Delta-gamma法比delta正態(tài)分布法更準(zhǔn)確地近似出期權(quán)價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)之間的非線性關(guān)系

42.根據(jù)全球最大的外匯服務(wù)供應(yīng)商在2008年5月的投票調(diào)查活動(dòng)中取得的數(shù)據(jù)，以下四個(gè)全球性金融機(jī)構(gòu)中哪一個(gè)是在全球外匯市場(chǎng)最活躍的參與者（）A.巴克萊銀行 B.花旗銀行 C.瑞銀集團(tuán) D.德意志銀行

43.在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，德?tīng)栠_(dá)銀行積累了大量的股票期權(quán)頭寸。在這些交易中，應(yīng)考慮以下哪項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)（）

A.交易所交易期權(quán)空頭頭寸的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) B.凈值OTC期權(quán)頭寸的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) C.OTC期權(quán)多頭頭寸的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.交易所交易期權(quán)多頭頭寸的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

44.優(yōu)尼康銀行在交易業(yè)務(wù)中承受重大損失后，決定重新設(shè)計(jì)交易柜臺(tái)的交易策略。為了盡量減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的影響，以下哪一個(gè)交易策略會(huì)讓銀行承受最低的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（）A.做市場(chǎng)戰(zhàn)略 B.匹配策略 C.覆蓋策略 D.被動(dòng)對(duì)沖策略

45.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在分析市場(chǎng)期權(quán)定價(jià)決定因子時(shí)，對(duì)整個(gè)交易日的期權(quán)價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行評(píng)估。以下哪個(gè)因子最沒(méi)有可能會(huì)影響外匯期權(quán)的價(jià)格（）A.利率變動(dòng) B.波動(dòng)率的變動(dòng) C.監(jiān)管的變化

D.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)管理-風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(測(cè)試題)

風(fēng)險(xiǎn)管理-風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)測(cè)試

測(cè)試成績(jī)：100.0分。恭喜您順利通過(guò)考試！

單選題

1.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說(shuō)法不正確的是()?！?/p>

A 承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B 風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C 風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D 健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

正確答案： B 2.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒(méi)有體現(xiàn)的是()?！?/p>

A 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C 全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

D 完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度

正確答案： D 3.以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()?！?/p>

A 利率風(fēng)險(xiǎn)

B 匯率風(fēng)險(xiǎn)

C 法律風(fēng)險(xiǎn)

D 商品風(fēng)險(xiǎn)

正確答案： C 4.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不低于()，其中核心資本充足率不得低于()?！?/p>

A 8％；4％

B 10％；5％

C 4％；2％ D 20％；10％

正確答案： A 5.資本收益率的計(jì)算公式為()?！?/p>

A RAROC=(EL-NI)／UL

B RAROC=(U-NI)／EL

C RAROC=(NI-EL)／UL

D RAROC=(EL-UL)／NI

正確答案： C 多選題

6.下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有()。√

A 為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買(mǎi)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

B 對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

C 銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶(hù)提高貸款利率

D 將貸款資產(chǎn)證券化后出售

E 要求借款人提供第三方擔(dān)保

正確答案： A D E 7.商業(yè)銀行通常采用()的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。√

A 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D 沖減利潤(rùn)

E 提取損失準(zhǔn)備金

正確答案： D E 8.商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有()?！?/p>

A 有助于金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)

B 降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性 C 有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

D 有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

E 有助于獲得更多收益

正確答案： A C D 9.關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說(shuō)法正確的有()。√

A 全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

B 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D 全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

E 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

正確答案： A B C D E 10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的有()?！?/p>

A 如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

B 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

C 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

D 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

E 如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

正確答案： A E 判斷題

11.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)?！?/p>

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

12.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類(lèi)豐富?！?/p>

正確

錯(cuò)誤 正確答案： 正確

13.既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。√

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 正確

14.會(huì)計(jì)資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介。√

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 錯(cuò)誤

15.隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度。√

正確

錯(cuò)誤

正確答案： 正確

第三篇：商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理課程測(cè)試題

商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理課程測(cè)試題

一、填空題

1、銀監(jiān)會(huì)推出的四大監(jiān)管新工具是：_資本充足率____、_撥備慮_____、_杠桿率_____、_流動(dòng)性_____。

2、在銀監(jiān)會(huì)推出的四大監(jiān)管新工具中，按照監(jiān)管規(guī)劃，“十二五”期間，我國(guó)銀行業(yè)杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)確定為不低于____4%_____。

3、在巴塞爾III中杠桿率的計(jì)算公式為_(kāi)____一級(jí)資本凈額/表內(nèi)外調(diào)整后資產(chǎn)_。

4、在巴塞爾III中凈穩(wěn)定融資比率的計(jì)算公式是_____可用的穩(wěn)定資金/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金___________________。

5、在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的提出是，2003年7月COSO委員會(huì)發(fā)布的___全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架____________。

6、在COSO委員會(huì)提出的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架中，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)目標(biāo)分別是：戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)、報(bào)告和合規(guī)。

7、風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)是：_不確定性__________________。

8、在銀行內(nèi)部，___業(yè)務(wù)部門(mén)_________部門(mén)處于風(fēng)險(xiǎn)管理鏈條的事前環(huán)節(jié)。

9、信用風(fēng)險(xiǎn)的三種主要表現(xiàn)形式是：___單筆貸款的違約_________________、____由于信貸組和過(guò)于集中而導(dǎo)致的損失_、_____由于宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)而導(dǎo)致的損失______________________。10、11、操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于失敗的____系統(tǒng)_________、___流程__________、___人員__________及__外部事件________因素引起的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指因受__利率________、_匯率________________、_____股票_________及__商品價(jià)格_________的變動(dòng)而產(chǎn)生的損失。

12、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的六條基本原則：__一致性____________、_____獨(dú)立性________、____全面性___________、____權(quán)威性__________、_互通性________________、___分散與集中相統(tǒng)一___________________。13、14、15、____資本______________是抵補(bǔ)銀行非預(yù)期損失的唯一途徑。預(yù)期損失風(fēng)險(xiǎn)是依靠__準(zhǔn)備金_________________抵御的。這種事先可以估知的資產(chǎn)損失率稱(chēng)為_(kāi)____預(yù)期損失率_________________。

二、單選題

1、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定，下列單位可以作為保證人的有(D、)A、學(xué)校； B、醫(yī)院； C、幼兒園； D、某鋼鐵公司；

2、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定，下列單位不能作為保證人的是（D）。A、具有償債能力的法人； B、具有償債能力的其他組織； C、具有償債能力的公民； D、企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)；

3、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定，一般保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起（B）。A、3個(gè)月； B、6個(gè)月； C、12個(gè)月； D、24個(gè)月；

4、按照《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》，可以抵押的財(cái)產(chǎn)有（C）。A、土地所有權(quán)；

B、所有權(quán)、使用權(quán)不明或有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)；

C、抵押人所有的房屋和其他地上定著物； D、依法被查封、扣押、監(jiān)管的財(cái)產(chǎn)；

5、以依法可以轉(zhuǎn)讓的股票出質(zhì)的，應(yīng)辦理出質(zhì)登記的機(jī)構(gòu)是（C）。

A、公證部門(mén)； B、工商管理部門(mén)； C、證券登記機(jī)構(gòu)； D、出質(zhì)人上級(jí)管理機(jī)構(gòu)；

6、同一財(cái)產(chǎn)的抵押權(quán)、留置權(quán)并存時(shí)，債權(quán)人受償?shù)捻樞驗(yàn)椋ˋ）。

A、留置權(quán)人—抵押權(quán)人； B、抵押權(quán)人—留置權(quán)人； C、留置權(quán)人、抵押權(quán)人同時(shí)受償；

7、訂金的數(shù)額由當(dāng)事人約定，但不得超過(guò)主合同標(biāo)的額的百分之（A）。

A二十

B三十 C 四十

D五十

三、多選題

1、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定，擔(dān)?；顒?dòng)應(yīng)當(dāng)遵循（ABCE）的原則。A、平等； B、自愿； C、公平； D、公正； E、誠(chéng)實(shí)信用

2、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定，擔(dān)保方式為（ABCD）。A、保證； B、抵押； C、質(zhì)押； D、留置和定金；

3、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定，保證擔(dān)保的范圍包括（ABCD）。

A、主債權(quán)及利息； B、違約金；

C、損害賠償金； D、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用；

4、在(ABCD)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，債權(quán)人需要以擔(dān)保方式保障其債權(quán)實(shí)現(xiàn)的，可以依照本法規(guī)定設(shè)定擔(dān)保。

A借貸

B買(mǎi)賣(mài)

C貨物運(yùn)輸

D加工承攬

四、判斷題

1、人提供擔(dān)保時(shí)，可以要求債務(wù)人提供反擔(dān)保。(對(duì))

2、合同是主合同的從合同，主合同無(wú)效，擔(dān)保合同一定無(wú)效。（錯(cuò)）

3、法人的分支機(jī)構(gòu)、職能部門(mén)可以為保證人。（錯(cuò)）

4、人在保證合同中約定，債務(wù)人不能履行債務(wù)時(shí)，由保證人承擔(dān)保證責(zé)任的，為連帶保證。（錯(cuò)）

5、責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒(méi)有履行債務(wù)的，債權(quán)人可以要求債務(wù)人履行債務(wù)，也可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。（對(duì)）

6、人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照一般責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任。（錯(cuò)）

7、人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書(shū)面同意，未經(jīng)保證人書(shū)面同意的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的，按照約定。（對(duì)）

五、簡(jiǎn)答題 1、1995年巴林銀行因其新加坡分行的交易員里森違規(guī)操作而灰飛煙滅。最主要的原因是破壞了內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理哪幾項(xiàng)原則？

答案：

1、授權(quán)控制原則

2、止損額度原則

3、職務(wù)分離原則

2、商業(yè)銀行合規(guī)管理的定義？

答案：

商業(yè)銀行應(yīng)確保其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與適用于銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件、經(jīng)營(yíng)規(guī)則、自律性組織的行業(yè)準(zhǔn)則、行為守則和職業(yè)操守相一致。

3、對(duì)小企業(yè)貸款開(kāi)展“三品”、“三表”調(diào)查和檢查的內(nèi)容？

答案：

“三品”——企業(yè)高管人員的人品，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，企業(yè)貸款的抵押品。“三表”——水表，電表，報(bào)關(guān)表（或稅單）。

4、為了敏銳地意識(shí)到經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的苗子，早作決策，采取有效措施，將風(fēng)險(xiǎn)消滅于萌芽狀態(tài)。銀行的管理者要經(jīng)常思考，著重抓住哪五個(gè)“W”？

答案：

即“where”（高發(fā)部位在哪里）；“who”（誰(shuí)有可能違規(guī)或作案）；“way”（違規(guī)、作案手段和教訓(xùn)）；“what”（應(yīng)針對(duì)性地整改什么）；“when”（具體分條分段的整改時(shí)間）。

第四篇：第六章運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試題及答案

業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理測(cè)試題

（柜員篇）

一、單選題

1、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指與業(yè)務(wù)核算、網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)操作或后臺(tái)集中處理直接相關(guān)的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A ：外部 B：內(nèi)部 C：操作 D：業(yè)務(wù)

2、準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件指在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，收集到的有待確認(rèn)的（）事件。

A：正常 B：非常 C：風(fēng)險(xiǎn) D：異常

3、風(fēng)險(xiǎn)事件指經(jīng)過(guò)（）的，由于人員、系統(tǒng)、不完善或失靈的內(nèi)部流程以及外部事件等因素而引發(fā)的，若控制或管理不當(dāng)容易導(dǎo)致我行財(cái)務(wù)或聲譽(yù)損失的異常事件。

A：核查 B：確認(rèn) C：檢查 D：待確認(rèn)

4、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的管理對(duì)象是（）。

A：風(fēng)險(xiǎn)事件 B：風(fēng)險(xiǎn)暴露水平C：風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素 D ：準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件

5、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)體系中（）為營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的總括指標(biāo)，直接反映特定營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理形勢(shì)。

A：風(fēng)險(xiǎn)暴露水平B：風(fēng)險(xiǎn)率 C：風(fēng)險(xiǎn)度

6、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分值不同，柜員風(fēng)險(xiǎn)管理等級(jí)可分為（）等級(jí)。A：一個(gè) B：二個(gè) C：三個(gè) D：四個(gè) E：五個(gè)

7、一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理柜員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分值高于全行平均指標(biāo)分值（）以上。A：20％ B：20％-50％ C：40％ D：50％

8、風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素包括（）和外部因素兩大分類(lèi)。A：執(zhí)行因素 B：流程因素 C：操作因素 D：內(nèi)部因素

9、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要有（）、質(zhì)檢檢測(cè)和履職管理三種識(shí)別方式。A：風(fēng)險(xiǎn)管理 B：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) C：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D：流程控制

10、（）指系統(tǒng)通過(guò)數(shù)據(jù)分析的方式，利用監(jiān)督模型識(shí)別、確認(rèn)、收集、管理風(fēng)險(xiǎn)事件的過(guò)程。

A:質(zhì)檢 B：監(jiān)控 C：履職 D：監(jiān)測(cè)

11、質(zhì)檢指依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)（）的結(jié)果，監(jiān)督人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露水平高的柜員、網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)操作質(zhì)量進(jìn)行審核，以識(shí)別、確認(rèn)、收集、管理風(fēng)險(xiǎn)事件的過(guò)程。A：監(jiān)測(cè) B：監(jiān)控 C：評(píng)估 D：核查

12、（）是監(jiān)測(cè)、質(zhì)檢收集風(fēng)險(xiǎn)事件的補(bǔ)充手段。A：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 B：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 C：履職管理 D：流程控制

13、對(duì)于（）業(yè)務(wù)處理正確、手續(xù)符合規(guī)定的免予責(zé)任認(rèn)定。A：錯(cuò)帳沖正 B：反交易 C：政策性調(diào)帳 D：客戶(hù)主動(dòng)發(fā)起

14、（）是用于衡量特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人每處理一筆業(yè)務(wù)遭遇風(fēng)險(xiǎn)事件沖擊的程度，揭示其面臨風(fēng)險(xiǎn)威脅的現(xiàn)實(shí)狀況。

A：風(fēng)險(xiǎn)率 B：風(fēng)險(xiǎn)度 C：風(fēng)險(xiǎn)暴露水平D ：外部風(fēng)險(xiǎn)暴露水平

15、風(fēng)險(xiǎn)率指風(fēng)險(xiǎn)事件的數(shù)量與聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)量之比，表示特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人每處理一筆業(yè)務(wù)可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件的（）。A：比率 B：程度 C：數(shù)量 D：概率

16、（）指風(fēng)險(xiǎn)事件的風(fēng)險(xiǎn)總分值與風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)量之比，表示特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件的平均風(fēng)險(xiǎn)程度。

A：風(fēng)險(xiǎn)率 B：風(fēng)險(xiǎn)度 C：風(fēng)險(xiǎn)暴露水平D ：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度

17、質(zhì)檢對(duì)象是（）較高的柜員業(yè)務(wù)。

A：業(yè)務(wù)量 B：風(fēng)險(xiǎn)暴露水平C：風(fēng)險(xiǎn)率 D：風(fēng)險(xiǎn)度

18、按金額確定，對(duì)公類(lèi)業(yè)務(wù)涉及金額在500萬(wàn)元（含）以上的或性質(zhì)嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)事件均定為（）A:一類(lèi) B：二類(lèi) C：三類(lèi)

19、“未按流程辦理業(yè)務(wù)”屬風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素中（）。A:：制度因素 B：流程因素 C：系統(tǒng)因素 D：執(zhí)行因素 20、“盜用、挪用資金” 屬風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素中（）。A：執(zhí)行因素 B：操作因素 C：道德因素 D：其他內(nèi)部因素

21、按金額確定，對(duì)公類(lèi)業(yè)務(wù)涉及金額在300萬(wàn)元（含）～500萬(wàn)元的或性質(zhì)較為嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)事件均定為（）。A：一類(lèi) B：二類(lèi) C：三類(lèi)

22、按金額確定，個(gè)人類(lèi)業(yè)務(wù)涉及金額在100萬(wàn)元（含）以上的或性質(zhì)嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)事件均定為（）。A：一類(lèi) B：二類(lèi) C：三類(lèi)

23、按金額確定，個(gè)人類(lèi)業(yè)務(wù)涉及金額在50萬(wàn)元（含）～100萬(wàn)元的或性質(zhì)較為嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)事件均定為（）。A：一類(lèi) B： 二類(lèi) C： 三類(lèi)

24、按性質(zhì)確定，如員工代客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)、虛存虛取、解掛非本人、電子銀行業(yè)務(wù)非本人辦理、解凍無(wú)依據(jù)、客戶(hù)否認(rèn)為其發(fā)起的支付行為，經(jīng)查屬實(shí)定為（）。A：一類(lèi) B：二類(lèi) C：三類(lèi)

25、按性質(zhì)確定，如員工代客戶(hù)簽名、未核實(shí)客戶(hù)或代理人有效身份證件、規(guī)避反交易、代理驗(yàn)資、逆向操作、漏客戶(hù)簽名或簽名錯(cuò)誤、缺少記賬憑證、未經(jīng)有權(quán)人審核簽批、修改信息無(wú)依據(jù)、解凍手續(xù)不合規(guī)等，經(jīng)查屬實(shí)定為（）。A：一類(lèi) B：二類(lèi) C：三類(lèi)

26、統(tǒng)計(jì)分析類(lèi)監(jiān)督模型監(jiān)測(cè)出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）。A：高風(fēng)險(xiǎn)事件 B：低風(fēng)險(xiǎn)事件 C：準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件 D：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件

27、“政策性帳務(wù)調(diào)整”風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素屬于（）。

A：外部因素 B：內(nèi)部因素 C：不可抗力因素 D：其他內(nèi)部因素

28、柜員自辦業(yè)務(wù)、久懸未取賬戶(hù)支付金額在10萬(wàn)元（含）以上、大額現(xiàn)金存入反交易、異地通存通兌錯(cuò)賬沖正等，準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）。A: 特別重大 B：重點(diǎn)關(guān)注 C：關(guān)注 D：一般關(guān)注

29、客戶(hù)信息變更、掛失解掛、調(diào)整類(lèi)等準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）。A: 特別重大 B：重點(diǎn)關(guān)注 C：關(guān)注 D：一般關(guān)注

30、金額在30萬(wàn)元以下的反交易、沖正等準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）。A: 特別重大 B：重點(diǎn)關(guān)注 C：關(guān)注 D：一般關(guān)注

31、以下（）不屬總行明令嚴(yán)禁的“十大”違規(guī)失范行為。A:規(guī)避反交易 B: 柜員自辦業(yè)務(wù) C:虛假存款 D: 盜用、挪用資金

32、違反總行“十大”違規(guī)失范行為，風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（）以上。A：一類(lèi) B：二類(lèi) C：三類(lèi)

33、柜員某時(shí)期發(fā)生（）的情況，是反映柜員自身控制風(fēng)險(xiǎn)的綜合指標(biāo)。A：業(yè)務(wù)量 B ：差錯(cuò) C：風(fēng)險(xiǎn)事件

34、風(fēng)險(xiǎn)值的大小與被風(fēng)險(xiǎn)事件的沖擊程度成（）。A：正比 B：反比 C：不相關(guān)

35、風(fēng)險(xiǎn)值越大表明柜員（）越高。A：風(fēng)險(xiǎn)事件 B：風(fēng)險(xiǎn)度 C：風(fēng)險(xiǎn)暴露水平

二、多選題

1、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件指因內(nèi)部流程、（）等因素產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)事件。A：人員 B：政策性 C：系統(tǒng) D：客戶(hù) E：通訊

2、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系由（）構(gòu)成。

A：風(fēng)險(xiǎn)暴露水平B：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)率 C：風(fēng)險(xiǎn)度 D：風(fēng)險(xiǎn)率 E：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度

3、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的演變路徑為：風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素→（）→（）→（），存在一個(gè)從量到質(zhì)的演變過(guò)程。

A:準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件 B：風(fēng)險(xiǎn)事件 C：損失事件 D：風(fēng)險(xiǎn)損失 E：實(shí)際損失

4、計(jì)量柜員業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)核心指標(biāo)應(yīng)剔除外部及政策、系統(tǒng)等不可控因素，重點(diǎn)考量（）內(nèi)部可控方面的因素。

A：操作因素 B:執(zhí)行因素 C:道德因素 D：設(shè)備因素

5、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)包括（）分級(jí)和（）分級(jí)。

A:內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件 B:外部風(fēng)險(xiǎn)事件 C:準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件 D：風(fēng)險(xiǎn)事件 E：風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素

6、風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素指導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件得以發(fā)生的（）的因素。A：最主要 B：最直接 C：最關(guān)鍵 D：主要 E：關(guān)鍵

7、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素包括（）、操作因素、道德因素、設(shè)備因素、政策因素、其他內(nèi)部因素等。

A：制度因素 B：系統(tǒng)因素 C：素質(zhì)因素 D：流程因素 E：執(zhí)行因素

8、外部風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素包括（）、不可抗力因素、其他外部因素等。A：政策因素 B：設(shè)備因素 C：客戶(hù)因素 D：電力因素 E：通訊因素

9、風(fēng)險(xiǎn)事件責(zé)任認(rèn)定，對(duì)涉及（）造成的風(fēng)險(xiǎn)事件，對(duì)業(yè)務(wù)操作人員免予責(zé)任認(rèn)定。

A:操作因素 B:制度因素 C:流程因素 D:執(zhí)行因素 E:系統(tǒng)因素

10、以下（）屬總行重點(diǎn)查處的“十大”員工違規(guī)行為。A:規(guī)避反交易 B:規(guī)避錯(cuò)賬沖正 C:虛假存款 D: 盜用、挪用資金 E:柜員自辦業(yè)務(wù)

11、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)通過(guò)（）功能識(shí)別、確認(rèn)、收集風(fēng)險(xiǎn)事件與風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素。

A：監(jiān)督 B：監(jiān)測(cè) C：評(píng)估 D：質(zhì)檢 E：履職 A:營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露水平的測(cè)量

12、監(jiān)測(cè)指系統(tǒng)通過(guò)數(shù)據(jù)分析的方式，利用風(fēng)險(xiǎn)模型（）風(fēng)險(xiǎn)事件的過(guò)程。

A：識(shí)別 B：確認(rèn) C：收集 D：管理 E：評(píng)估

13、監(jiān)督模型處理方式包括（）。

A：直接確認(rèn) B：核查確認(rèn) C：逐筆核實(shí) D：重點(diǎn)核實(shí) E：統(tǒng)計(jì)分析

14、風(fēng)險(xiǎn)事件依據(jù)其性質(zhì)、金額、頻率等標(biāo)準(zhǔn)，按照風(fēng)險(xiǎn)程度由高至低分為（）。

A:一類(lèi) B：二類(lèi) C：三類(lèi) D：四類(lèi) E：五類(lèi)

15、風(fēng)險(xiǎn)事件責(zé)任認(rèn)定，對(duì)于（）及各種不可抗力等外部因素造成的風(fēng)險(xiǎn)事件，不進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。

A：客戶(hù) B：政策性 C：設(shè)備 D：電力 E：通訊

16、下列（）屬員工違規(guī)代客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。

A:代保管現(xiàn)金 B:代保管空白重要憑證 C:出借本人帳戶(hù) D:代保管存單 E:代客戶(hù)簽章

17、員工違規(guī)行為的處理種類(lèi)包括（）。

A：違規(guī)積分 B：批評(píng)教育 C：取消行內(nèi)專(zhuān)業(yè)資格 D：日常處理 E：行政處分

18、對(duì)監(jiān)督核查中發(fā)現(xiàn)員工存在一般性差錯(cuò)、核算事故、違規(guī)操作的，以（）為主。

A：違規(guī)積分 B：批評(píng)教育 C：取消行內(nèi)專(zhuān)業(yè)資格 D：日常處理 E：行政處分

19、下列（）屬風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素中的執(zhí)行因素。A:不了解流程或制度規(guī)定 B:未按流程辦理業(yè)務(wù) C:工作疏忽 D:與客戶(hù)溝通不夠 E:錯(cuò)誤傳達(dá)信息

20、下列（）屬風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素中的操作因素。A:不了解流程或制度規(guī)定 B:未按流程辦理業(yè)務(wù) C:工作疏忽 D:與客戶(hù)溝通不夠

E:擅自調(diào)整客戶(hù)信息或賬戶(hù)信息

21、準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件按其性質(zhì)、金額劃分為（）。A:正常關(guān)注 B:一般關(guān)注 C:關(guān)注 D:重點(diǎn)關(guān)注 E:特別重大

22、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系的核心理念是實(shí)行（）和（）管理。A:后臺(tái)監(jiān)督 B:集中處理 C:風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向 D:流程導(dǎo)向 E:監(jiān)督流程

23、柜員風(fēng)險(xiǎn)管理等級(jí)按照風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分值不同，分為一至五級(jí)，其中（）級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理柜員風(fēng)險(xiǎn)度較高；（）級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理柜員風(fēng)險(xiǎn)度較低。A：一 B：二 C：三 D：四 E：五

三、判斷題

1、風(fēng)險(xiǎn)事件分為一般關(guān)注類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件、關(guān)注類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件和重點(diǎn)關(guān)注類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件。（）

2、準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)事件指在業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，收集到的異常事件。（）

3、風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素指導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件得以發(fā)生的主要、關(guān)鍵的因素。

（）

4、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件是指因內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)、通訊等因素產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)事件。（）

5、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系由內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)暴露水平、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)率和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度構(gòu)成。（）

6、風(fēng)險(xiǎn)暴露水平用于衡量特定對(duì)象面臨風(fēng)險(xiǎn)威脅的現(xiàn)實(shí)狀況，揭示其被風(fēng)險(xiǎn)事件沖擊的概率。（）

7、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)率指內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件的數(shù)量與聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)量之比，表示特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人每處理一筆業(yè)務(wù)可能發(fā)生內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)事件的概率。（）

8、風(fēng)險(xiǎn)度指風(fēng)險(xiǎn)事件的風(fēng)險(xiǎn)總分值與業(yè)務(wù)量之比，表示特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件的平均風(fēng)險(xiǎn)程度。（）

9、質(zhì)檢是指依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)業(yè)務(wù)量高的柜員、網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進(jìn)行審核，以識(shí)別、確認(rèn)、收集、管理風(fēng)險(xiǎn)事件的過(guò)程。（）

10、風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素中執(zhí)行因素主要包括錯(cuò)誤傳達(dá)信息、不了解流程或制度規(guī)定、未按流程辦理業(yè)務(wù)、工作疏忽等。（）

11、政策性帳務(wù)調(diào)整屬風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素中外部因素。（）

12、對(duì)監(jiān)督核查中發(fā)現(xiàn)員工存在重大核算事故、嚴(yán)重違規(guī)操作的，應(yīng)給予違規(guī)積分、批評(píng)教育處理。（）

13、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露水平指標(biāo)由風(fēng)險(xiǎn)暴露水平、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)值、外部風(fēng)險(xiǎn)值、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度、外部風(fēng)險(xiǎn)度、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)率、外部風(fēng)險(xiǎn)率七項(xiàng)指標(biāo)組成。（）

14、“盜用、挪用資金”屬總行重點(diǎn)查處的“十大”員工違規(guī)行為。（）

15、“規(guī)避錯(cuò)帳沖正”不屬總行重點(diǎn)查處的“十大”員工違規(guī)行為。（）

16、“出借本人帳戶(hù)”屬員工違規(guī)代客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。（）答案：

一、單選題

1、C

2、D

3、B

4、A

5、A

6、E

7、D

8、D

9、B

10、D

11、C

12、C

13、B

14、C

15、D

16、B

17、B

18、A

19、D 20、C

21、B

22、A

23、B

24、A

25、B

26、B

27、B

28、B

29、C 30、D

31、D

32、B

33、C

34、A

35、C

二、多選題

1、AC

2、ACD

3、BCD

4、ABCD

5、CD

6、AC

7、ABDE

8、CDE

9、BCE

10、ABCE

11、BDE

12、ABCD

13、ACE

14、ABC 15ADE

16、ABDE

17、ABCDE

18、ABD

19、ABE 20、CD

21、BCDE 22CD

23、AE

三、判斷題

1、錯(cuò)

2、錯(cuò)

3、錯(cuò)

4、錯(cuò)

5、錯(cuò)

6、錯(cuò)

7、對(duì)

8、錯(cuò)錯(cuò)

10、錯(cuò)

11、錯(cuò)

12、錯(cuò)

13、對(duì)

14、錯(cuò)

15、錯(cuò)

16、錯(cuò)、、、9

第五篇：XX銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

XX銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步健全XX銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體制和機(jī)制，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效實(shí)行，依據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，并結(jié)合本行實(shí)際，制定本政策。

第二條 本政策所稱(chēng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

第三條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在本行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率的最大化。

第二章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則

第四條 本行應(yīng)當(dāng)充分識(shí)別、準(zhǔn)確計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測(cè)和適當(dāng)控制所有交易和非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保在合理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

第五條 本行所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平應(yīng)當(dāng)與本行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

第六條 為確保有效實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，本行將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制與全行的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)決策和財(cái)務(wù)預(yù)算等經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，并與本行總體資產(chǎn)負(fù)債管理策略相匹配。

第七條 本行的資本分配應(yīng)根據(jù)董事會(huì)確定的資本總額及分配辦法，核定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本分配總量，并在本行承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)中進(jìn)行合理分配。

第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的治理結(jié)構(gòu)

第八條 本行應(yīng)建立與業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的、完善的、可靠的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和相關(guān)實(shí)施部門(mén)。

第九條 董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保全行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。具體職責(zé)包括：

（一）審批市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序，確定全行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平；

（二）督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

（三）定期獲得并審閱關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和水平的報(bào)告；

（四）監(jiān)控和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性以及高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。

董事會(huì)可授權(quán)其下設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)履行以上全部或部分職能。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)就承擔(dān)的相關(guān)職能定期向董事會(huì)報(bào)告。

第十條 監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。

第十一條 高級(jí)管理層履行以下工作職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程；

（二）及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，確保全行具備足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來(lái)有效的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)超限額發(fā)生情況決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整；

（三）積極推動(dòng)本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的研究和應(yīng)用，為壓力測(cè)試提供充分的資源保障，定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序；

（四）定期向董事會(huì)提交市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理情況的報(bào)告；

（五）負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外部審計(jì)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題提出改進(jìn)方案并采取改進(jìn)措施；

高級(jí)管理層可授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)或資產(chǎn)負(fù)債比例管理委員會(huì)履行上述全部或部分職能。

第十二條 董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)對(duì)本行與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和控制方法有足夠的了解。

第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制

第十三條 本行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求劃分銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)，并根據(jù)銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)的性質(zhì)和特點(diǎn)，采取相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法。

第十四條 本行應(yīng)當(dāng)對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分解和分析，及時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別所有交易和非交易業(yè)務(wù)中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別和性質(zhì)。

第十五條 本行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)中不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)?、普遍接受的?jì)量方法計(jì)量承擔(dān)的所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方式包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析，并采用壓力測(cè)試的方式進(jìn)行補(bǔ)充。

第十六條 本行應(yīng)當(dāng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理，制定對(duì)各類(lèi)和各級(jí)限額的內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定、定期審查和更新限額。

總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額的種類(lèi)、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。第十七條 本行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下因素：

（一）業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度；

（二）能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平；

（三）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的既往業(yè)績(jī)；

（四）工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)；

（五）定價(jià)、估值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)；

（六）壓力測(cè)試結(jié)果；

（七）內(nèi)部控制水平；

（八）資本實(shí)力；

（九）外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況。

第十八條 本行應(yīng)當(dāng)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)，并采取相應(yīng)措施確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠、及時(shí)和安全。

第十九條 本行應(yīng)當(dāng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有重大影響的情形制定應(yīng)急處理方案，并定期對(duì)應(yīng)急處理方案進(jìn)行審查和測(cè)試，不斷進(jìn)行更新和完善，以減少可能發(fā)生的損失和本行聲譽(yù)可能受到的損害。

第五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系

第二十條 本行應(yīng)建立明確的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告體系，包括報(bào)告路線、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告頻率。有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況的報(bào)告應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)、高級(jí)管理層和其他管理人員提供。不同層次和種類(lèi)的報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。

第二十一條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括如下全部或部分內(nèi)容：

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平；

（二）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平的結(jié)構(gòu)分析；

（三）盈虧情況；

（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法及程序的變更情況；

（五）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況；

（六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，包括對(duì)超限額情況的處理；

（七）事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試情況；

（八）內(nèi)部和外部審計(jì)情況；

（九）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提情況；

（十）對(duì)改進(jìn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案的建議；

（十一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的其他情況。

第二十二條 當(dāng)出現(xiàn)重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的報(bào)送頻率。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)重大事項(xiàng)主要包括：出現(xiàn)超過(guò)我行內(nèi)部設(shè)定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的嚴(yán)重虧損；金融市場(chǎng)發(fā)生重大事件、引發(fā)較大市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)我行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的影響；交易業(yè)務(wù)中的違法行為；其他重大意外情況。

第二十三條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信息披露

本行應(yīng)當(dāng)按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于信息披露的有關(guān)規(guī)定，披露市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況的相關(guān)定量和定性信息，主要包括：

（一）所承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別、總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及不同類(lèi)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和風(fēng)險(xiǎn)水平；

（二）有關(guān)市場(chǎng)價(jià)格的敏感性分析，如利率、匯率變動(dòng)對(duì)我行收益、財(cái)務(wù)狀況的影響等；

（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策；

（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本狀況。

第六章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制和審計(jì)

第二十四條 本行按照商業(yè)銀行內(nèi)部控制的有關(guān)要求，建立完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制體系，作為本行整體內(nèi)部控制體系的有機(jī)組成部分，促使本行嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效運(yùn)行。

第二十五條 為避免潛在的利益沖突，本行應(yīng)確保各職能部門(mén)具有明

確的職責(zé)分工，以及相關(guān)職能適當(dāng)分離，實(shí)行嚴(yán)格的前后臺(tái)職責(zé)分離，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的業(yè)務(wù)人員不得參與業(yè)務(wù)正式確認(rèn)、對(duì)賬、市值重估、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付；自營(yíng)業(yè)務(wù)與代客業(yè)務(wù)分離、業(yè)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控分離，建立崗位之間的監(jiān)督制約機(jī)制。

第二十六條 本行應(yīng)當(dāng)避免薪酬制度和激勵(lì)機(jī)制與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)產(chǎn)生利益沖突。董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)避免薪酬制度具有鼓勵(lì)過(guò)度冒險(xiǎn)投資的負(fù)面效應(yīng)，防止績(jī)效考核過(guò)于注重短期投資收益表現(xiàn)，而不考慮長(zhǎng)期投資風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作人員的薪酬不應(yīng)當(dāng)與直接投資收益掛鉤。

第二十七條 本行稽核部作為內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)既對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)，也對(duì)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)進(jìn)行。內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)直接提交給董事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)督促高級(jí)管理層對(duì)內(nèi)部審計(jì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)方案并采取改進(jìn)措施。稽核部門(mén)應(yīng)當(dāng)跟蹤檢查改進(jìn)措施的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提交有關(guān)報(bào)告。

第二十八條 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)部審計(jì)應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸和風(fēng)險(xiǎn)水平；

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系文檔的完備性；

（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職能的獨(dú)立性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的充足性、專(zhuān)業(yè)性和履職情況；

（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理所涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別及其范圍；

（五）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的完備性、可靠性，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性，數(shù)據(jù)來(lái)源的一致性、時(shí)效性、可靠性和獨(dú)立性；

（六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)所用參數(shù)和假設(shè)前提的合理性、穩(wěn)定性；

（七）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的恰當(dāng)性和計(jì)量結(jié)果的準(zhǔn)確性；

（八）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的遵守情況；

（九）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的有效性；

（十）事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試系統(tǒng)的有效性；

（十一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算和內(nèi)部配置情況；

（十二）對(duì)重大超限額交易、未授權(quán)交易和賬目不匹配情況的調(diào)查。第二十九條 本行在引入對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平有重大影響的新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系出現(xiàn)重大變動(dòng)或者存在嚴(yán)重缺陷的情況下，應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部審計(jì)的范圍和增加內(nèi)部審計(jì)頻率。

第三十條 在內(nèi)部審計(jì)力量不足時(shí)，本行應(yīng)當(dāng)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、水平及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行審計(jì)。

第七章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本

第三十一條 本行應(yīng)按照銀監(jiān)會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的要求，為所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提取充足的資本。

第八章 附則

第三十二條 本政策自董事會(huì)通過(guò)后實(shí)施。

第三十三條 本政策由董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。