第一篇：2014操作及科技風(fēng)險管理測試題(終極版)要點(diǎn)

2014操作及科技風(fēng)險管理測試題

一、判斷題

1、分行連續(xù)數(shù)年內(nèi)從未報送操作風(fēng)險損失事件，對這家分行的操作風(fēng)險管理評價予以加分。

A、正確

B、錯誤

2、操作風(fēng)險考核不因報送了損失事件而扣分，但如存在漏報、瞞報損失事件的情況將重扣。

A、正確 B、錯誤

3、分行因不合理收費(fèi)受到發(fā)改委的罰款，此事件屬于操作風(fēng)險損失事件。A、正確 B、錯誤

4、分行發(fā)生了一起ATM存款內(nèi)部盜竊的案件，因最后涉案金額全部收回，未實(shí)際發(fā)生損失，所以不能作為操作風(fēng)險損失事件。A、正確

B、錯誤

5、為了提高效率，銀行可以將原本由自身處理的業(yè)務(wù)活動委托給外包服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)處理，如賬單寄送、數(shù)據(jù)信息錄入、貸前調(diào)查等。A、正確

B、錯誤

6、商業(yè)銀行針對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損，影響正常業(yè)務(wù)運(yùn)營的風(fēng)險可以通過制定業(yè)務(wù)連續(xù)性方案、購買保險、建設(shè)IT系統(tǒng)災(zāi)備等方式來進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋。

A、正確 B、錯誤

7、在損失事件數(shù)據(jù)收集時，操作風(fēng)險損失事件可以是已經(jīng)確認(rèn)的實(shí)際損失或是未發(fā)生的、預(yù)測的損失。

A、正確 B、錯誤

8、外包范圍及其相關(guān)安排必須先經(jīng)董事會和高級管理層審議通過后方可開展。A、正確

B、錯誤

9、只要能為銀行帶來利潤，營業(yè)機(jī)構(gòu)或個人可以自行代理銷售理財(cái)產(chǎn)品。A、正確

B、錯誤

10、地震、火災(zāi)等突發(fā)事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意災(zāi)難備份、審慎選擇經(jīng)營地址、制定應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)性方案和購買保險。

A、正確 B、錯誤

11、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險管理指引》將風(fēng)險管理范疇由信息系統(tǒng)風(fēng)險管理拓展到信息科技風(fēng)險管理，強(qiáng)化了信息科技治理，全面覆蓋商業(yè)銀行信息科技活動的各個環(huán)節(jié)。A、正確 B、錯誤 包。

A、正確 B、錯誤

13、操作風(fēng)險來源廣泛，存在于銀行經(jīng)營管理的各個方面，既包括高頻低損的業(yè)務(wù)差錯，也包括低頻高損的自然災(zāi)害、欺詐等，這決定了操作風(fēng)險管理的方法要多樣。

A、正確

B、錯誤

14、相對其他風(fēng)險的管理，操作風(fēng)險更多的體現(xiàn)為一種全員管理，任何機(jī)構(gòu)、部門和崗位都不能置身事外。A、正確 B、錯誤

15、我行操作風(fēng)險監(jiān)測分析報告規(guī)定為按季書面報告。對于重大的操作風(fēng)險事件應(yīng)按專題報告形式單獨(dú)及時匯報。A、正確 B、錯誤

16、操作風(fēng)險與控制自我評估工作中的所指的固有風(fēng)險是指考慮風(fēng)險控制和緩釋措施后的風(fēng)險。

A、正確 B、錯誤

17、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的對象是重要業(yè)務(wù)，重要業(yè)務(wù)是指面向客戶、涉及賬務(wù)處理、時效性要求較高的銀行業(yè)務(wù)，其運(yùn)營服務(wù)中斷會給本行造成較大經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)影響，或?qū)瘛⒎ㄈ撕推渌M織的權(quán)益、社會秩序和公共利益、國家安全造成嚴(yán)重影響的業(yè)務(wù)。

A、正確 B、錯誤

18、我行損失事件報送范圍包括操作風(fēng)險損失事件和非損失事件（無損失的操作風(fēng)險事件），其中操作風(fēng)險損失事件包括損失已被計(jì)入或預(yù)計(jì)計(jì)入財(cái)務(wù)賬務(wù)的事

12、只要有利于降低成本、提高收益、風(fēng)險可控，就可以將商業(yè)銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行外件，而非損失事件包括接近損失事件和在審計(jì)、合規(guī)等檢查中發(fā)現(xiàn)的重要內(nèi)控問題或業(yè)務(wù)差錯。

A、正確 B、錯誤

19、我行進(jìn)行操作風(fēng)險壓力測試是為了預(yù)測極端不利情況下發(fā)生的操作風(fēng)險事件可能對本行帶來的沖擊影響。

A、正確 B、錯誤 20、銀行業(yè)機(jī)構(gòu)要把操作風(fēng)險管理和監(jiān)管作為案件防控工作的重點(diǎn)，要加大檢查頻率，發(fā)現(xiàn)隱患，堵塞漏洞。A、正確 B、錯誤

21、商業(yè)銀行員工私自出售、泄露客戶信息是被禁止的，但可以自行查詢、修改客戶信息。

A、正確

B、錯誤

22、“防范操作風(fēng)險13條”中訂立責(zé)任制是指，明確總行及各級分支機(jī)構(gòu)的責(zé)任，形成明確的制度保障。各級管理人員特別是各行主要負(fù)責(zé)人和分管的高管人員，要認(rèn)真履責(zé)，敢抓敢管，以身作則。A、正確 B、錯誤

23、客戶銀行卡資金被犯罪份子盜劃，法院判決銀行承擔(dān)客戶損失，此事件不屬于操作風(fēng)險損失事件。A、正確 B、錯誤

24、“防范操作風(fēng)險13條” 將重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假制度，銀企、銀銀以及銀行內(nèi)部對賬制度，印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度、重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員的行為規(guī)范與監(jiān)察等作為重點(diǎn)防范領(lǐng)域。A、正確 B、錯誤

25、在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)，并通過對其監(jiān)測為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。

A、正確 B、錯誤

26、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反應(yīng)了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度。

A、正確 B、錯誤

27、無論操作人員故意與否，頭寸計(jì)價錯誤的情況都屬于內(nèi)部欺詐引起的操作風(fēng)險。

A、正確 B、錯誤

28、可能危及商業(yè)銀行安全的事件很少，所以必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真的問題。A、正確 B、錯誤

29、保險是緩釋操作風(fēng)險損失的重要方式，因此銀行無需對已有保險的項(xiàng)目再進(jìn)行操作風(fēng)險的管理。A、正確 B、錯誤

30、對操作風(fēng)險指標(biāo)的監(jiān)測分析有助于準(zhǔn)確預(yù)測操作風(fēng)險的變化趨勢。因此，操作風(fēng)險監(jiān)測報告應(yīng)該對風(fēng)險指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。

A、正確 B、錯誤

31、高級計(jì)量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)要求銀行必須表明操作風(fēng)險計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。A、正確 B、錯誤

32、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指對損失數(shù)據(jù)的收集要實(shí)時進(jìn)行，對以前的信息就無需更新了。A、正確 B、錯誤

33、銀行的聲譽(yù)風(fēng)險僅存在于銀行的前臺服務(wù)中，與操作風(fēng)險無關(guān)。A、正確 B、錯誤

34、人員管理是操作風(fēng)險管理的重要內(nèi)容，管理內(nèi)容包括入職前背景調(diào)查、職業(yè)操守、八小時內(nèi)外行為規(guī)范等要素，以及員工參與民間借貸、非法集資、充當(dāng)資金掮客、洗錢、涉黃、涉賭、涉毒、經(jīng)商辦企業(yè)、過度消費(fèi)等情況。A、正確 B、錯誤

35、安全保護(hù)、測試評估不足，可能導(dǎo)致客戶敏感信息泄露和資金安全風(fēng)險，這屬于信息系統(tǒng)安全隱患。A、正確 B、錯誤

36、銀行應(yīng)加強(qiáng)對第三方合作機(jī)構(gòu)可能涉及泄漏銀行客戶信息風(fēng)險的管控。A、正確 B、錯誤

二、單選題

37、各業(yè)務(wù)部門作為操作風(fēng)險與控制自我評估工作的第一道防線，在自評工作中的主要職責(zé)“不”包含（C）。

A、根據(jù)業(yè)務(wù)或職能特征確定自評對象并制定自評計(jì)劃 B、開展自評工作，識別并評估所面臨的主要風(fēng)險暴露 C、制定自評政策與流程

D、根據(jù)自評工作的實(shí)施結(jié)果制定改進(jìn)方案并積極落實(shí)各項(xiàng)改善建議和方案

38、關(guān)于總行對分行操作風(fēng)險管理的考核，不正確的表述是（A）。A、對操作風(fēng)險事件上報數(shù)量少的分行，考核評價高。

B、對操作風(fēng)險管理機(jī)制健全的分行，包括管控人員配備充足，建立操作風(fēng)險管理制度以及操作風(fēng)險工作計(jì)劃總結(jié)、培訓(xùn)、考核激勵等長效機(jī)制等，考核評價高。C、對各項(xiàng)操作風(fēng)險管理工具運(yùn)用得好的分行，包括報送操作風(fēng)險數(shù)據(jù)的完整、真實(shí)、及時，風(fēng)險分析客觀，改進(jìn)方案合理并得到執(zhí)行等，考核評價高。D、對操作風(fēng)險管理工作組織推進(jìn)得好的分行，考核評價高。

39、分行各部門在按季收集操作風(fēng)險損失事件后，應(yīng)編寫操作風(fēng)險監(jiān)測報告，報送至（B）

A、總行本條線的管理部門與總行風(fēng)險管理部 B、總行本條線的管理部門與分行風(fēng)險管理部 C、總行本條線的管理部門 D、分行風(fēng)險管理部

40、操作風(fēng)險控制與自我評估具體實(shí)施步驟（D）。

A、1）固有風(fēng)險識別與評估2）控制措施識別與評估3）剩余風(fēng)險評估 B、1）控制措施識別與評估2）固有風(fēng)險識別與評估3）剩余風(fēng)險評估4）制定改進(jìn)方案

C、1）措施識別與評估2）剩余風(fēng)險評估3）制定改進(jìn)方案

D、1）固有風(fēng)險識別與評估2）控制措施識別與評估3）剩余風(fēng)險評估4）制定改進(jìn)方案

41、內(nèi)部欺詐是指（B）。

A、商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管

理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

B、員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失 C、商業(yè)銀行員工由于知識/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別種族歧視事件導(dǎo)致的損失

42、下列哪項(xiàng)活動是商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏的表現(xiàn)，進(jìn)而可能引發(fā)操作風(fēng)險：（B）

A、核心員工流失，致使關(guān)鍵信息缺乏共享

B、工作中意識不到自己缺乏必要知識，按照自己認(rèn)為正確的方式工作 C、濫用職權(quán)，對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)

D、員工與外部人員串通，違反內(nèi)部指引、政策及程序?yàn)橥獠咳藛T打開方便之門

43、根據(jù)防范操作風(fēng)險三十禁要求，在自助設(shè)備管理方面哪項(xiàng)行為是允許的（D）A、不指定專人定期調(diào)閱、檢查自助設(shè)備現(xiàn)金工作區(qū)域的監(jiān)控資料 B、單人辦理自助設(shè)備現(xiàn)金的領(lǐng)取、上繳、裝鈔、卸鈔等手續(xù)

C、同一自助設(shè)備保險柜鑰匙和密碼由同一人管理，自助設(shè)備保險柜鑰匙使用完畢后，不將鑰匙入庫（柜）保管

D、定期巡查自助設(shè)備；清、裝鈔后與會計(jì)賬務(wù)核對現(xiàn)金情況

44、以下哪項(xiàng)損失不屬于操作風(fēng)險損失（C)。A、柜面現(xiàn)金短款 B、系統(tǒng)宕機(jī)造成的損失 C、銀行股價下跌 D、辦公室火災(zāi)造成的損失

45、以下不屬于操作風(fēng)險控制措施的是（C）。

A、明確各級機(jī)構(gòu)、部門和崗位的職責(zé)分工，不相容崗位應(yīng)分離（如記賬崗位和對賬崗位分離，業(yè)務(wù)的前后臺系統(tǒng)操作分離等），避免潛在的利益沖突 B、密切監(jiān)測遵守指定風(fēng)險限額或權(quán)限的情況 C、通過持有不同種類且相關(guān)程度較低的資產(chǎn)，降低對單項(xiàng)風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險暴露程度

D、建立并嚴(yán)格執(zhí)行印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度

46、操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因?yàn)椋–）

A、下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上的評估 B、自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范

C、操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié) D、上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中

47、由于存在不可控因素，商業(yè)銀行的物資、電信或信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損或不可用時商業(yè)銀行可能無法正常履行業(yè)務(wù)職責(zé)。這種可能性的存在要求上商業(yè)銀行建立(C)兩方面的措施來應(yīng)對。A、設(shè)備更新和技術(shù)更新 B、系統(tǒng)維護(hù)和人工服務(wù)

C、災(zāi)難應(yīng)急恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)性方案 D、設(shè)備更新和系統(tǒng)維護(hù)

48、在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的監(jiān)測中，關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)（KRI）是指用來考察商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)。商業(yè)銀行可選擇一些指標(biāo)并通過對其監(jiān)測為操作風(fēng)險管理提供早期預(yù)警。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循的原則是（A）A、相關(guān)性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實(shí)用性 B、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、可控性 C、相關(guān)性、可測量性、可控性、實(shí)用性 D、傳遞性、可測量性、風(fēng)險敏感性、實(shí)用性

49、下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟按時間順序排列，正確的是（B）。（1）損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

（2）操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的上報

（3）操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性進(jìn)行審查（4）損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息

（5）損失事件發(fā)生部門向本部門機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息 A、（1）（2）（3）（4）（5）B、（4）（5）（3）（1）（2）C、（4）（2）（3）（1）（5）D、（1）（5）（3）（4）（2）

50、員工人均培訓(xùn)數(shù)量是眾多操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)的一項(xiàng)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著（A）

A、部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn) B、多數(shù)員工受到應(yīng)有的培訓(xùn) C、員工培訓(xùn)效率上升 D、員工培訓(xùn)效率下降

51、在操作風(fēng)險報告流程中，需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容是（D）A、同業(yè)比較 B、資本分析 C、壓力測試 D、內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

52、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（C）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)影響。A、數(shù)量、復(fù)雜性、及時性 B、運(yùn)行速度、復(fù)雜性、便捷性 C、質(zhì)量、數(shù)量、及時性 D、質(zhì)量、及時性、便捷性

53、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對（）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險的（）和影響程度作出評估。（B）A、內(nèi)部控制，發(fā)生時間 B、風(fēng)險管理，發(fā)生環(huán)節(jié) C、內(nèi)部控制，發(fā)生環(huán)節(jié) D、內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率

54、內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險損失時間形成的損失信息進(jìn)行（A）的過程。A、記錄、匯總、分析 B、報告、監(jiān)測、處理 C、報告、匯總、計(jì)算 D、記錄、監(jiān)測、分析

55、柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點(diǎn)不包括（C）

A、完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險 B、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定 C、追求速度和業(yè)務(wù)量

D、加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

56、歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自操作給銀行造成重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，銀行面臨的這種風(fēng)險屬于(C)。A、法律風(fēng)險 B、政策風(fēng)險 C、操作風(fēng)險 D、策略風(fēng)險

57、下列操作風(fēng)險成因，不屬于人員因素的是（C）。

A、員工挪用公款、挪用客戶或銀行資產(chǎn)、洗錢、偷竊-實(shí)物資產(chǎn)或知識產(chǎn)權(quán)、蓄意使模型發(fā)生錯誤、市場操縱等。

B、濫用授權(quán)、與未授權(quán)的對手進(jìn)行交易、使用未授權(quán)的產(chǎn)品、超過限額交易等。C、產(chǎn)品選擇不當(dāng)、產(chǎn)品復(fù)雜度及風(fēng)險程度與客戶風(fēng)險偏好不匹配。D、員工和客戶在銀行工作或營業(yè)場所發(fā)生的意外傷害。

58、失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列哪項(xiàng)活動屬于這一因素？（B）A、交易不報告

B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長 C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運(yùn)動

59、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（A）A、經(jīng)濟(jì)資本 B、存款準(zhǔn)備金 C、資本充足率 D、央行票據(jù) 60、以下關(guān)于“操作風(fēng)險與控制自我評估（簡稱“自評”）”的描述中正確的是（C）。

A、在自評時，針對業(yè)務(wù)工作中的關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險暴露程度進(jìn)行評估即可。B、自評工作由風(fēng)險管理部門進(jìn)行，具體業(yè)務(wù)部門對風(fēng)險管理部門發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改

C、通過自評工作可以識別和評估潛在操作風(fēng)險以及自身業(yè)務(wù)活動的控制措施、適當(dāng)程度及有效性。

D、自評的目的是，必須對所有風(fēng)險點(diǎn)都采取控制措施，不允許剩余風(fēng)險的存在。

61、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，錯誤的是（D）。A、操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面 B、操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利 C、對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低

D、操作風(fēng)險獨(dú)立于市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，操作風(fēng)險不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

62、操作風(fēng)險人員因素不包括（D）A、內(nèi)部欺詐 B、核心員工流失 C、商業(yè)銀行違反用工法 D、外部欺詐

63、在操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，（C）原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為8類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總8類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。A、高級計(jì)量法 B、基本指標(biāo)法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、內(nèi)部評級法

64、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風(fēng)險的說法，錯誤的是（D）A、保險一直是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的重要工具

B、對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險，都可以通過購買保險來緩釋

C、目前沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險 D、商業(yè)銀行應(yīng)該盡可能多地購買保險

65、下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是(B)。

A、商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包

B、通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行可免除外包業(yè)務(wù)責(zé)任

C、雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任

D、進(jìn)行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行管理

66、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理工作的參與主體是（D）。A、風(fēng)險管理部門 B、信息科技部門 C、法律合規(guī)部門

D、業(yè)務(wù)連續(xù)性日常管理部門、執(zhí)行部門和保障部門

67、以下不屬于信息科技風(fēng)險主要風(fēng)險領(lǐng)域之一的是（D）。A、信息安全 B、信息系統(tǒng)開發(fā)及測試 C、信息科技外包與合作開發(fā) D、信息系統(tǒng)采購

68、操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。本定義所指操作風(fēng)險包括（），不包括（）和（）（C）。A、合規(guī)風(fēng)險 策略風(fēng)險 聲譽(yù)風(fēng)險 B、聲譽(yù)風(fēng)險 法律風(fēng)險 策略風(fēng)險 C、法律風(fēng)險 策略風(fēng)險 聲譽(yù)風(fēng)險 D、策略風(fēng)險 合規(guī)風(fēng)險 聲譽(yù)風(fēng)險

69、以下不屬于操作風(fēng)險事件的是（C）。A、工作場所不安全造成的事件 B、就業(yè)政策有問題造成的事件 C、借款企業(yè)破產(chǎn) D、業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗

70、在商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理中，識別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵點(diǎn)是看：（C）。

A、損失數(shù)額是否巨大

B、員工個人是否由這次事故而獲利 C、員工是否是為了不法利益而故意為之 D、以上都不對

71、以下關(guān)于操作風(fēng)險的特點(diǎn)，論述錯誤的是：（B）A、操作風(fēng)險與其他風(fēng)險相互關(guān)聯(lián)、影響，不能孤立的管理。

B、操作風(fēng)險和信用風(fēng)險、市場風(fēng)險一樣，可借助業(yè)務(wù)組合多元化降低。C、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險與回報有映射關(guān)系，這種關(guān)系不一定適用于操作風(fēng)險。D、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)不易收集，間接損失難以確定，損失認(rèn)定周期長。

72、不屬于操作風(fēng)險損失的是（A）。A、經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價 B、因違反知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)定等導(dǎo)致的訴訟費(fèi)、外聘律師代理費(fèi)、評估費(fèi)、鑒定費(fèi)等

C、違反監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款 D、未經(jīng)授權(quán)或超授權(quán)交易導(dǎo)致的賬面損失

三、多選題

73、操作風(fēng)險根據(jù)成因分為（A、C、D、E）。A、不完善或有問題的人員因素 B、不完善或有問題的法律合規(guī)因素 C、不完善或有問題的信息科技系統(tǒng)因素 D、外部事件因素

E、不完善或有問題的內(nèi)部程序因素

74、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（A、C、D、E）。A、總損失額信息 B、貸款人還款記錄 C、總損失中收回部分信息

D、損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息 E、損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

75、開展外包的部門在進(jìn)行外包活動時應(yīng)對外包服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查的內(nèi)容包括以下事項(xiàng)：（A、B、C、D、E）。A、管理能力和行業(yè)地位、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性

B、經(jīng)營聲譽(yù)和企業(yè)文化、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量 C、突發(fā)事件應(yīng)對能力

D、所屬國家或地區(qū)的國別風(fēng)險

E、當(dāng)一項(xiàng)外包業(yè)務(wù)涉及多個外包服務(wù)供應(yīng)商時，應(yīng)當(dāng)對這些外包服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系的調(diào)查

76、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的基本原則包括（A、B、C、D）A、切實(shí)履行社會責(zé)任，保護(hù)客戶合法權(quán)益、維護(hù)金融秩序；

B、堅(jiān)持預(yù)防為主，建立預(yù)防、預(yù)警機(jī)制，將日常管理與應(yīng)急處置有效結(jié)合； C、堅(jiān)持以人為本，重點(diǎn)保障人員安全；實(shí)施差異化管理，保障重要業(yè)務(wù)有序恢復(fù)；兼顧業(yè)務(wù)連續(xù)性管理成本與效益；

D、堅(jiān)持聯(lián)動協(xié)作，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成應(yīng)對運(yùn)營中斷事件的整體有效機(jī)制。

77、下列哪些行為屬于《上海銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)防范操作風(fēng)險三十禁》范疇：（A、B、C、D）

A、明知或應(yīng)知是違規(guī)辦理的業(yè)務(wù)不抵制、不報告 B、對柜員違規(guī)操作行為不制止、不糾正、不處理

C、本人或強(qiáng)令、指使、暗示、授意下屬越權(quán)、違規(guī)、違章處理業(yè)務(wù) D、越權(quán)代表單位與客戶私下簽訂任何形式的協(xié)議文書

78、下列哪項(xiàng)活動屬于操作風(fēng)險三十禁禁止的范圍（A、B、C、D）A、代客戶（含親屬）辦理轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、承兌等業(yè)務(wù) B、未經(jīng)批準(zhǔn)在其他經(jīng)濟(jì)組織兼職；

C、直接、間接參與或協(xié)助客戶之間的資金借貸、融資擔(dān)保、票據(jù)中介、集資經(jīng)商或參股入股、充當(dāng)社會融資掮客

D、代客戶（含親屬）購買、保管重要空白憑證、網(wǎng)上銀行設(shè)備、支付密碼器

79、在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財(cái)務(wù)/會計(jì)錯誤的主要原因是（A、B、C）

A、會計(jì)制度不完善 B、管理流程不清晰 C、財(cái)會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷 D、交易定價錯誤 80、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列哪些屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件？（A、B、C、D）A、洗錢 B、監(jiān)管規(guī)定 C、業(yè)務(wù)外包 D、自然災(zāi)害

81、巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)該為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，商業(yè)銀行可供選擇的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算方法有（B、C、E）A、統(tǒng)計(jì)修正法 B、基本指標(biāo)法 C、標(biāo)準(zhǔn)法 D、風(fēng)險預(yù)測法 E、高級計(jì)量法

82、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理實(shí)用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括（A、B、E）A、支持風(fēng)險評估 B、建立損失數(shù)據(jù)庫 C、生成風(fēng)險應(yīng)急方案 D、預(yù)測風(fēng)險發(fā)生概率 E、建立資本模型

83、巴塞爾委員會認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險的第一道風(fēng)險是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括下列哪些要素?（A、B、C、D、E）A、決策 B、建設(shè)與管理 C、執(zhí)行與操作 D、監(jiān)督與評價 E、改進(jìn)

84、操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示風(fēng)險信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方。其報告內(nèi)容包括（A、B、C、D、E）A、風(fēng)險狀況 B、損失事件 C、誘因及對策 D、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) E、資金水平

85、操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，誘因可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個層面來分。從內(nèi)部因素來看，包括（A、B、C）引起的操作風(fēng)險。A、人員 B、流程 C、系統(tǒng) D、組織結(jié)構(gòu) E、經(jīng)營場所安全性

86、加強(qiáng)電子銀行業(yè)務(wù)管理的措施包括（A、B、C、D）。A、加強(qiáng)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)開戶管理

B、加強(qiáng)密碼重置、信息修改業(yè)務(wù)的管理

C、充分核實(shí)確認(rèn)辦理人真實(shí)身份，防止虛假身份辦理業(yè)務(wù) D、不斷完善系統(tǒng)功能，提升網(wǎng)銀安全系數(shù)

87、防范企業(yè)信貸欺詐的操作風(fēng)險措施包括（A、B、C、D）。A、提高非財(cái)務(wù)因素分析在貸款決策中的作用 B、加大對關(guān)聯(lián)企業(yè)的調(diào)查、審查力度 C、密切關(guān)注企業(yè)動態(tài)，跟蹤資金流向 D、積極開展貸后管理，加強(qiáng)風(fēng)險排查

88、分支機(jī)構(gòu)開展理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)符合(B、C、D、E)等要求。A、根據(jù)需要開展

B、按照當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門的要求履行報批或報備手續(xù)

C、對引入的理財(cái)產(chǎn)品在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行授信審查、審批，業(yè)務(wù)超出權(quán)限的，應(yīng)將相關(guān)送審材料上報上一級機(jī)構(gòu)審查和審批

D、定期開展檢查，確保所有業(yè)務(wù)均控制在授權(quán)權(quán)限內(nèi) E、建立必要的應(yīng)急處置預(yù)案

89、加強(qiáng)對外包機(jī)構(gòu)風(fēng)險管控的措施包括（A、D、E）。A、與外包機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)水平協(xié)議，設(shè)立關(guān)鍵運(yùn)行指標(biāo)要求 B、允許外包機(jī)構(gòu)自行進(jìn)行服務(wù)分包、轉(zhuǎn)包 C、無需將外包機(jī)構(gòu)納入應(yīng)急演練范疇

D、對外包機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量建立監(jiān)督考核和違約賠償機(jī)制 E、加大對外包機(jī)構(gòu)日常檢查力度

90、商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，包括（A、B、C）。A、網(wǎng)絡(luò)中心 B、銀行卡營銷 C、法律事務(wù) D、賬戶系統(tǒng)

91、外包管理應(yīng)注意（A、B、C、D、E）方面。

A、制定外包策略時，慎重考慮此策略對企業(yè)的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)是否將造成重大影響 B、加強(qiáng)對各承包方的監(jiān)督管理，使其能夠相互配合

C、建立高效的信息反饋機(jī)制，和承包商及時溝通信息，鼓勵承包商反饋意見，提出創(chuàng)新思想和合理化建議，并迅速做出反應(yīng)，主動使承包商從革新中受益 D、及時溝通協(xié)調(diào)與員工的關(guān)系，強(qiáng)化文化管理來消除各種摩擦和沖突 E、加強(qiáng)對承包商的持續(xù)監(jiān)督，提升公司的品牌價值

92、操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括(A、B、C、E)。A、數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量 B、違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C、系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險 D、系統(tǒng)維修成本較高

E、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

93、信息技術(shù)外包的優(yōu)點(diǎn)：（A、B、C、D）

A、外包服務(wù)供應(yīng)商對不斷變化的技術(shù)有更好地了解

B、能進(jìn)行最準(zhǔn)確的成本預(yù)測，因此可以進(jìn)行更準(zhǔn)確的預(yù)算控制 C、專業(yè)外包供應(yīng)商的服務(wù)能夠提供更高標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量的服務(wù)

D、減輕了管理專業(yè)人員的負(fù)擔(dān)，企業(yè)可按需要要求提供服務(wù)，不用長期在企業(yè)中保留信息技術(shù)部門

94、操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)主要用于(A、B、C、D、E)。A、建立資本模型 B、風(fēng)險管理輔助決策 C、風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測與報告 D、操作風(fēng)險識別和評估 E、建立損失數(shù)據(jù)庫

95、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險資本應(yīng)當(dāng)至少滿足的條件包括(A、B、C、D、E)。

A、董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)

B、商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

C、商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測和控制 D、商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

E、商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性

96、信息技術(shù)外包的缺點(diǎn)：（A、B、C、D）

A、從長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略考慮上來看，外包的成本節(jié)約是短期的

B、當(dāng)外包服務(wù)不再受公司的控制時，就失去了靈活性，企業(yè)不能根據(jù)環(huán)境的改變做出迅速的反應(yīng)

C、外包后很難更換外包服務(wù)商或回到一個企業(yè)的內(nèi)部供應(yīng) D、供應(yīng)商在質(zhì)量和服務(wù)方面也有可能存在一定風(fēng)險

97、操作風(fēng)險管理的三大工具為（A、C、E）。A、操作風(fēng)險損失事件收集 B、操作風(fēng)險壓力測試 C、操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) D、操作風(fēng)險資本計(jì)量 E、操作風(fēng)險控制與自我評估

98、根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性監(jiān)管指引》，業(yè)務(wù)連續(xù)性意義上的“重要業(yè)務(wù)”是指（A、B、D）的業(yè)務(wù)。A、面向客戶 B、涉及賬務(wù)處理 C、創(chuàng)造營業(yè)收入較高 D、時效性要求較高

99、信息科技風(fēng)險管理從流程角度主要包括：（A、B、C、D、E）A、風(fēng)險識別與評估

B、風(fēng)險控制和控制有效性檢查 C、風(fēng)險監(jiān)測與計(jì)量 D、風(fēng)險報告與披露 E、持續(xù)改進(jìn)

100、操作風(fēng)險的來源是(A、B、C、D)： A、人員 B、外部因素 C、流程 D、系統(tǒng) E、資金

第二篇：操作風(fēng)險管理報告

操作風(fēng)險管理報告

（一）操作風(fēng)險狀況

操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險之一。根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》給出的定義，操作風(fēng)險是由于內(nèi)部程序的不完善或失靈、人員和系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。其以各種形式存在于各部門、各條線的操作環(huán)節(jié)中。1． 人員因素

（1）員工數(shù)量與業(yè)務(wù)的不匹配，導(dǎo)致“操作疲勞”，對風(fēng)險事項(xiàng)的識別能力下降，在綜合柜員制下，柜員單人為客戶提供金融服務(wù)，業(yè)務(wù)品種增加、業(yè)務(wù)量增大、勞動強(qiáng)度也不斷增大，高強(qiáng)壓力下，稍有放松便可能la出現(xiàn)差錯形成風(fēng)險。

（2）員工流動頻繁，新員工不適應(yīng)業(yè)務(wù)要求。近幾年，柜面業(yè)務(wù)水平好，熟練的員工充實(shí)到客戶經(jīng)理隊(duì)伍或新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)充當(dāng)業(yè)務(wù)骨干，致使前臺都是近兩年新入行的員工。新員工雖然學(xué)歷較高，但由于工作時間、參加培訓(xùn)的時間都比較短，業(yè)務(wù)熟練度不夠，總體業(yè)務(wù)能力不強(qiáng)，加之自身的社會經(jīng)驗(yàn)不足，往往會在工作中產(chǎn)生問題。譬如今年有個新進(jìn)員工，在給客戶辦理整存整取銷戶時，誤把600多的利息當(dāng)成了6000多，幸好客戶及時發(fā)現(xiàn)返還了多付的金額。由此可見，業(yè)務(wù)知識和操作技能的熟練度，直接影響著操作風(fēng)險的發(fā)生率。（3）職業(yè)道德教育開展不夠，員工缺乏必要的職業(yè)道德規(guī)范培訓(xùn)，自我保護(hù)意識不強(qiáng)。有些員工由于工作態(tài)度不認(rèn)真，操作不經(jīng)心，導(dǎo)致操作失誤。柜員之間、柜員與主管授權(quán)人員之間互不防范，也造成風(fēng)險隱患。舉個柜面掛失業(yè)務(wù)的例子，有個客戶到柜面辦理掛失，我們要求其七天之后再帶相應(yīng)的憑證和有效身份證件來辦理新卡補(bǔ)發(fā)，掛失時是當(dāng)事人自己來辦理，但在補(bǔ)發(fā)新卡時卻發(fā)現(xiàn)是另一個人來辦理，如果柜員不仔細(xì)查詢對比，就不能發(fā)現(xiàn)這其中存在的重大操作風(fēng)險。2． 流程因素

流程因素引起的操作風(fēng)險是由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理或流程沒有嚴(yán)格執(zhí)行而造成損失的風(fēng)險。在我行業(yè)務(wù)操作規(guī)范一書上都詳細(xì)的列出了各條業(yè)務(wù)操作的流程，逆程序操作勢必會帶來一定的風(fēng)險。譬如一些個人、公司的特殊業(yè)務(wù)需要額外收取費(fèi)用的，需先得到客戶同意認(rèn)可，收妥相關(guān)費(fèi)用之后再進(jìn)入系統(tǒng)操作。如果逆流程操作，先幫客戶辦理好了業(yè)務(wù)，但是回頭客戶不認(rèn)可此項(xiàng)操作，不愿意支付相關(guān)費(fèi)用，就形成了一部分損失。3． 系統(tǒng)因素

銀行業(yè)是一個高度依賴電子化系統(tǒng)的行業(yè)，系統(tǒng)的良好運(yùn)轉(zhuǎn)是保證銀行正常運(yùn)營與發(fā)展的基本條件，因此系統(tǒng)給銀行帶來的風(fēng)險不容忽視。近日有本行客戶想贖回基金，但是基金系統(tǒng)對該客戶的購買信息總是顯示不存在符合條件的記錄，通過查詢又能查詢出確實(shí)存在過購買的記錄，并且還未暫停。該系統(tǒng)不僅給我行帶來了操作上的風(fēng)險，也帶來了一定的信譽(yù)風(fēng)險。

（二）操作風(fēng)險管理措施

1．加強(qiáng)對公結(jié)算賬戶開戶環(huán)節(jié)的風(fēng)險管理

根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開戶管理案件風(fēng)險提示的通知》一文，我行加強(qiáng)了對公結(jié)算賬戶開戶環(huán)節(jié)的把關(guān)力度。受理的客戶開戶資料必須都出示原件，然后由我行人員對其進(jìn)行復(fù)印，并做相關(guān)的聯(lián)網(wǎng)核查。對于缺失開戶材料或者材料不合規(guī)的不予以開戶，對賬戶的變更、銷戶也以此未標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。并把相關(guān)的資料掃描上傳分行營運(yùn)部進(jìn)行審核備案，以確保核心賬戶信息完整性及合規(guī)性能達(dá)到總行的指標(biāo)要求。2．加強(qiáng)對大額支付及反洗錢業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理

我行對于每日大額的進(jìn)出都給予密切的關(guān)注，采用電話查證，每日統(tǒng)計(jì)大額進(jìn)出并上報上級分行的方式，對于有些大額的支付，則需由上級分行審批之后才能進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。人民銀行的發(fā)洗錢系統(tǒng)也是每日必做，有效的限制了洗錢行為。3．加強(qiáng)對網(wǎng)點(diǎn)崗位設(shè)置和分工的風(fēng)險管理

進(jìn)行科學(xué)的崗位設(shè)計(jì)，前移風(fēng)險管理關(guān)口，明晰崗位職責(zé)，落實(shí)崗位責(zé)任，實(shí)施差別授權(quán)。在崗位安排上要防止不相容崗位由一人兼任或不同時期兼任，在人員調(diào)配上要向基層一線傾斜。因不同崗位的“風(fēng)險度”不同，基層機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)兩類崗位人員的管理。一是新上崗人員。要把好從業(yè)人員入關(guān)口，防止有賭博、吸毒、詐騙等劣行的人員進(jìn)入銀行；要加強(qiáng)對新員工的崗前培訓(xùn)，把獲得崗位資格作為員工上崗的必備條件。二是重要崗位人員。不僅要關(guān)注其8小時內(nèi)的工作表現(xiàn)，還要關(guān)注其經(jīng)濟(jì)往來、社會交往和家庭關(guān)系等方面出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象，及時進(jìn)行風(fēng)險排查；同時要認(rèn)真落實(shí)重要崗位人員的休假、輪崗或異地交流頂崗制度。

4．加強(qiáng)對網(wǎng)點(diǎn)辦理重要物品交接的風(fēng)險管理

我們需要規(guī)范重要物品的交接，交接時必須保證有第三方的監(jiān)交人在場，并完善地填寫好交接登記簿，保證記錄的數(shù)據(jù)文字真實(shí)完整可靠。5．加強(qiáng)對自助設(shè)備的風(fēng)險管理

按《江蘇銀行自助銀行管理辦法》，要求網(wǎng)點(diǎn)對ATM密鑰的規(guī)范保管，及時處理自助設(shè)備長短款和吞沒卡，嚴(yán)格按規(guī)定頻率進(jìn)行清機(jī)和加鈔操作；必須堅(jiān)持同出、同進(jìn)、同操作。結(jié)合監(jiān)控錄像和相關(guān)登記簿，督查網(wǎng)點(diǎn)清機(jī)加鈔過程的合規(guī)性。6．加強(qiáng)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作的風(fēng)險管理

我行下半年對某個二級支行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行網(wǎng)銀管理的抽查，發(fā)現(xiàn)存在著以下一些問題：開戶資料上相關(guān)章戳欠缺；數(shù)字證書簽收單上的接收人簽名非法定代表人，并且查無未見法人的授權(quán)委托書；有效身份證件的留存復(fù)印件模糊不清等。網(wǎng)銀內(nèi)管系統(tǒng)經(jīng)辦員在業(yè)務(wù)操作中應(yīng)嚴(yán)格按照《江蘇銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理辦法（暫行）》相關(guān)規(guī)定辦理，加強(qiáng)審核，規(guī)范網(wǎng)銀業(yè)務(wù)操作流程，防范網(wǎng)銀的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。

（三）對進(jìn)一步加強(qiáng)操作風(fēng)險管理的建議 1．打造“學(xué)習(xí)型”銀行，促規(guī)章制度內(nèi)化于心

規(guī)章制度是銀行經(jīng)營管理的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行規(guī)章制度不可謂不多、不可謂不細(xì)，但違規(guī)違章事件和案件仍不斷發(fā)生，主要原因是規(guī)章制度沒有得到有效的執(zhí)行，而影響執(zhí)行力的一個重要因素是規(guī)章制度管理不到位。必須從打造“學(xué)習(xí)型”銀行入手，進(jìn)行制度重檢，使一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動僅由一份制度文件受控；制度文件按崗位分類，在內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布，便于員工查詢。銀行還應(yīng)強(qiáng)化制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)與測試，使員工將規(guī)章制度內(nèi)化于心，促使制度文件成為員工業(yè)務(wù)操作的標(biāo)準(zhǔn)、工作檢查的依據(jù)和崗位培訓(xùn)的教材，以最大限度地降低基層員工因不了解、不熟知業(yè)務(wù)規(guī)定而產(chǎn)生的操作風(fēng)險。2．進(jìn)行員工風(fēng)險自評，提升風(fēng)險識別、防范能力

風(fēng)險管理有個著名的“三倍定律”，即3/4的損失可以通過風(fēng)險的事前識別和化解予以控制，而當(dāng)問題出現(xiàn)時再去化解，則一般只能挽回不到1/4的損失。通過員工根據(jù)崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)及管理流程，識別主要風(fēng)險點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注制度本身有無缺陷、制度執(zhí)行是否有效、業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)有無缺陷、哪些環(huán)節(jié)存在控制缺失或控制過度或容易出現(xiàn)操作不當(dāng)?shù)葐栴}，形成《員工風(fēng)險報告》后報上一級管理部門研究解決?！白晕以u估”法不僅有利于基層員工主動提示風(fēng)險，促進(jìn)問題的及時解決，減少管理層與基層機(jī)構(gòu)之間的信息不對稱問題，也有利于提高員工工作的參與度和滿意度，促進(jìn)員工熟識崗位風(fēng)險因素并有意識地進(jìn)行防范。3．檢查糾正到位，整改提高

檢查工作貴在效率、重在效果，實(shí)施中應(yīng)注意做到“四個到位”。一是籌劃到位。針對種類繁多的全面檢查、專項(xiàng)檢查、定期檢查、突擊檢查、外部檢查、內(nèi)部檢查、專項(xiàng)審計(jì)等，應(yīng)在年初制定好檢查工作計(jì)劃，整合檢查力量，開展集中檢查，避免大量交叉重復(fù)檢查。要區(qū)分檢查重點(diǎn)，對管理好、內(nèi)控等級高的基層機(jī)構(gòu)，檢查頻率可低一些，檢查內(nèi)容可少一些，或者實(shí)行階段性的免檢制；對經(jīng)常發(fā)生操作風(fēng)險事件或案件的基層機(jī)構(gòu)，則應(yīng)增加檢查的頻度和力度。二是準(zhǔn)備到位。每次檢查前要做好充分準(zhǔn)備，選派合適人員、組織檢查前培訓(xùn)，選取可疑點(diǎn)或關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行有目的、有重點(diǎn)的檢查。三是整改到位。除了對檢查發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改通知書外，還要跟蹤問題整改落實(shí)情況，將問題整改率作為基層機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險管理考評的重要依據(jù)之一，并加強(qiáng)責(zé)任追究，嚴(yán)格紀(jì)律約束，避免屢查屢犯。四是糾正到位。管理部門要組織例會對檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行專題研究，查清風(fēng)險事件發(fā)生的原因，檢討制度的適宜性和可操作性，從源頭上進(jìn)行糾正。對增加控制環(huán)節(jié)的糾正措施應(yīng)格外慎重，因?yàn)樵黾涌刂骗h(huán)節(jié)意味著管理成本加大，還可能產(chǎn)生新的風(fēng)險。4．建立應(yīng)急管理制度，防范突發(fā)事件

基層機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險管理不僅體現(xiàn)在對人員、系統(tǒng)、流程的管理，還體現(xiàn)在對突發(fā)性事件的應(yīng)急管理。應(yīng)急管理就是要確保突發(fā)性事件（如自然災(zāi)害、系統(tǒng)故障、通訊中斷、人為破壞、服務(wù)提供者出現(xiàn)故障以及其他環(huán)境因素等）發(fā)生時，銀行能及時作出應(yīng)對，使業(yè)務(wù)得以繼續(xù)開展或盡快恢復(fù)正常運(yùn)作，將損失減至最低。作為客戶營銷主渠道的基層機(jī)構(gòu)，需要進(jìn)行應(yīng)急和危機(jī)管理的事項(xiàng)很多，如營業(yè)場所的防搶、防騙、防盜、消防、重大客戶糾紛、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)丟錯賬等。應(yīng)制定應(yīng)急和危機(jī)管理預(yù)案，開展員工培訓(xùn)，組織方案演練，定期檢查應(yīng)急物資、應(yīng)急設(shè)施的準(zhǔn)備和管理情況，確保能夠有效應(yīng)對。

第三篇：商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理

華北金融

淺議商業(yè)銀行操作風(fēng)險的管理

孫波濤

摘要：操作風(fēng)險是銀行需要管理的最基礎(chǔ)的風(fēng)險之一，它是與銀行的業(yè)務(wù)相依相存的。在金融業(yè)全面開放，國有商業(yè)銀行加快推進(jìn)股份制改造步伐的新形勢下，必須有效加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，防范操作風(fēng)險，建立風(fēng)險防范長效機(jī)制，不斷增強(qiáng)操作風(fēng)險識別和控制能力，提高內(nèi)控管理水平。

關(guān)鍵詞 《巴塞爾新資本協(xié)議》 操作風(fēng)險管理現(xiàn)狀 操作風(fēng)險文化 內(nèi)部控制體系

商業(yè)銀行在社會發(fā)展中具有支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)自身利潤最大化、承擔(dān)社會責(zé)任的角色。商業(yè)銀行是經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)，風(fēng)險管理能力是其核心能力。相對于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的管理，操作風(fēng)險管理從理念、手段、技術(shù)應(yīng)用等各方面都存在明顯差距，操作風(fēng)險的影響力和破壞力日益顯現(xiàn)，因此對操作風(fēng)險的研究和管理也迫在眉睫。

一、操作風(fēng)險的產(chǎn)生及定義

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會對操作風(fēng)險的定義是：操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險。《巴塞爾新資本協(xié)議》把操作風(fēng)險分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并將其歸納為七種表現(xiàn)形

1式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。我國銀監(jiān)會明確指出，操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等并列，在于銀行內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制的失效。可見，操作風(fēng)險更多來自于內(nèi)部不當(dāng)程序和操作，有著內(nèi)生性、廣泛性、復(fù)雜性的特點(diǎn)。

二、當(dāng)前商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的不足

（一）操作風(fēng)險意識不強(qiáng)，合規(guī)文化相對缺失?；鶎有袑Σ僮黠L(fēng)險管理缺乏系統(tǒng)認(rèn)識，對操作風(fēng)險管理功能的職責(zé)界定不清，基層合規(guī)文化建設(shè)和教育相對落后，制度建設(shè)相對滯后，操作風(fēng)險管理職能分散于業(yè)務(wù)條塊中，職能相對分散而弱化，全面風(fēng)險觀念尚未從根本上得以貫徹和重視。

（二）操作風(fēng)險管理方式和技術(shù)手段落后。沒有建立如風(fēng)險評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、損失事件、風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、情景分析等相關(guān)的科學(xué)管理手段，缺乏有效的事前防范和事中控制，對易發(fā)生操作風(fēng)險的環(huán)節(jié)、崗位缺乏有效的防范措施，發(fā)生操作風(fēng)險后，只是突擊檢查、查找漏洞、進(jìn)行整改、處理有關(guān)責(zé)任人。

（三）操作風(fēng)險管理體系不完整。沒有完全覆蓋操作風(fēng)險的識別、評估、監(jiān)測、緩釋、控制和報告等程序和環(huán)節(jié)，基層行只能在控制和報告環(huán)節(jié)被動工作，對于新產(chǎn)品、活動和系統(tǒng)推出過程中的風(fēng)險控制顯得盲目被動。

（四）專業(yè)人才匱乏。尤其在一些數(shù)據(jù)模型、預(yù)測分析工具應(yīng)用過程中，專業(yè)人才匱乏。

三、加強(qiáng)商業(yè)銀行操作風(fēng)險防范的對策

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)銀監(jiān)會要求商業(yè)銀行進(jìn)一步防范操作風(fēng)險的13條指導(dǎo)意見。嚴(yán)格按照《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》要求，切實(shí)采取有效的貫徹執(zhí)行措施。

（二）在文化上，踐行穩(wěn)健合規(guī)的經(jīng)營管理理念，建立操作風(fēng)險管理的先進(jìn)合規(guī)文化，夯實(shí)操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。一是要樹立風(fēng)險控制優(yōu)先的理念，注重預(yù)防，強(qiáng)化風(fēng)險的過程控制；二是建立操作風(fēng)險管理的先進(jìn)合規(guī)文化，要堅(jiān)持速度、規(guī)模、質(zhì)量和效益的協(xié)調(diào)發(fā)展；三是要堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)部管理并重，加強(qiáng)精細(xì)化經(jīng)營管理，強(qiáng)化內(nèi)控，形成事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)風(fēng)險防范機(jī)制。

（三）在體制機(jī)制上，繼續(xù)深化改革，為操作風(fēng)險管理提供根本保障。一要構(gòu)建系統(tǒng)、透明、文件化的操作風(fēng)險控制體系，提升管理層次，實(shí)時、連續(xù)、有效地控制；二要優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和管理流程，確保對條線內(nèi)的人員、產(chǎn)品、崗位、系統(tǒng)以及活動進(jìn)行有效控制，并充分識別、及時報告和有效處置重大風(fēng)險隱患；三是要前移風(fēng)險控制關(guān)口，健全委派會計(jì)主管、風(fēng)險經(jīng)理和紀(jì)檢監(jiān)察特派員等組織體系，探索建立垂直化的管理體制，確保風(fēng)險控制和監(jiān)督人員獨(dú)立、有效的履行職責(zé)；四是要改進(jìn)考核評價機(jī)制，把風(fēng)險及內(nèi)控管理納入考核體系，有效引導(dǎo)各級機(jī)構(gòu)樹立正確的業(yè)績觀；五是根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)模和對風(fēng)險的預(yù)測，靈活運(yùn)用風(fēng)險轉(zhuǎn)移、分散、降低、規(guī)避等策略，完善風(fēng)險緩釋工具。

（四）在管理上，提高控制能力和操作風(fēng)險管理的有效性。一是要加強(qiáng)對各級管理人員的管理，正確處理好局部與全局、當(dāng)前與長遠(yuǎn)的關(guān)系；二是要重點(diǎn)加強(qiáng)對基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的選配、考核、評價及日常管理，在強(qiáng)調(diào)品德、知識、業(yè)務(wù)拓展能力的同時，把管控能力作為

基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人選拔與評價的重要標(biāo)準(zhǔn)；三是要加強(qiáng)對員工隊(duì)伍的管理、監(jiān)督和約束，嚴(yán)格執(zhí)行重要崗位輪換、強(qiáng)制休假等制度，認(rèn)真開展員工行為排查等各項(xiàng)活動。

（五）在執(zhí)行上，認(rèn)真遵守各項(xiàng)制度，提高操作風(fēng)險管理水平。操作風(fēng)險管理不僅要與產(chǎn)權(quán)改革、完善法人治理結(jié)構(gòu)相結(jié)合，使經(jīng)營者與風(fēng)險承擔(dān)者統(tǒng)一起來。同時健全內(nèi)控制度，包括崗位責(zé)任制度、授權(quán)審批制度、業(yè)務(wù)操作制度、責(zé)任追究制度、相關(guān)業(yè)務(wù)配套控制制度、突發(fā)事件控制制度等在內(nèi)的一系列制度，對各類業(yè)務(wù)的流程進(jìn)行基于風(fēng)險管理的再造。

（六）在信息技術(shù)上，完善現(xiàn)代管理工具，提高操作風(fēng)險管理的信息化水平。一要推進(jìn)信息技術(shù)建設(shè)，完善數(shù)據(jù)倉庫，建立覆蓋所有操作風(fēng)險的監(jiān)控體系；采用具有前瞻性的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)，提供早期預(yù)警；建立和保持信息交流機(jī)制，確保操作風(fēng)險監(jiān)測的全面性，運(yùn)用技術(shù)手段提升管理水平和風(fēng)險控制能力；二要加快對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)，實(shí)施遠(yuǎn)程、實(shí)時、集中監(jiān)控，建立新的監(jiān)督檢查平臺，提升防范操作風(fēng)險的科技水平；三要加強(qiáng)信息安全體系建設(shè)，完善信息安全基礎(chǔ)平臺，確保與信息安全相關(guān)的資源、技術(shù)、管理等因素始終處于受控狀態(tài)。制定和完善應(yīng)急預(yù)案，提高預(yù)防能力，嚴(yán)防信息技術(shù)管理風(fēng)險和案件的發(fā)生。

參考文獻(xiàn)

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【2】覃正 郝曉玲 方一丹.IT操作風(fēng)險管理理論與實(shí)務(wù)[M].北京：清華大學(xué)出版社，2009：7-20

作者簡介：孫波濤，（1968年—），男，河北永清人，碩士研究生，辦公室主任，經(jīng)濟(jì)師，供職于中國建設(shè)銀行股份有限公司廊坊分行

第四篇：操作風(fēng)險管理-2011

操作風(fēng)險管理

一、操作風(fēng)險管理的基本框架

操作風(fēng)險的定義

因不完善或有問題的程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。即這種風(fēng)險與人為錯誤因素、系統(tǒng)失敗、程序控制不當(dāng)以及對外事件應(yīng)對不力有關(guān)。

雖然操作風(fēng)險從開始就存在，但是對操作風(fēng)險的研究卻是近十余年的事情。

操作風(fēng)險控制的基本策略

對高頻率、高損失的操作風(fēng)險采取撤出或避免進(jìn)入的策略；

對高頻率、地?fù)p失的操作風(fēng)險采取強(qiáng)化內(nèi)部控制、優(yōu)化組織、加強(qiáng)教育培訓(xùn)、完善和升級IT系統(tǒng)等策略；

對于可預(yù)期但不可控制的操作風(fēng)險通過保險轉(zhuǎn)移；

對可控制的操作風(fēng)險與其損失，采取計(jì)提撥備予以抵補(bǔ)； 對可控操作風(fēng)險非預(yù)期損失，采取計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本予以覆蓋。

1.操作風(fēng)險管理的背景概述(1)操作風(fēng)險管理及其意義

A．有效避免不可預(yù)見的巨額損失

操作風(fēng)險管理強(qiáng)調(diào)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和管理流程，增強(qiáng)業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理規(guī)范性，增強(qiáng)內(nèi)部透明度，急躁消除隱患，降低非預(yù)見的損失。B.有效降低頻繁發(fā)生的小額損失，大大提高運(yùn)營效益

操作風(fēng)險管理要求對各部門、各條線、各崗位的責(zé)任明晰化，責(zé)任到人，嚴(yán)格問責(zé)，就會增強(qiáng)責(zé)任感，投稿風(fēng)險意識，就可以有效降低頻繁發(fā)生的小額損失，提高運(yùn)營效益。C． 降低收益的波動性

操作風(fēng)險管理避免頻率較低的巨額孫思，大大降低收益的波動性，使收益增長曲線保持平滑態(tài)勢，確保按照既定的戰(zhàn)略開展業(yè)務(wù)。D． 優(yōu)化資本配置，節(jié)約資本，提高資本回報率

采取先進(jìn)風(fēng)險識別和計(jì)量手段，急躁識別發(fā)生頻率低損失大事件，對其突入較多資源，采取正對性防范和化解措施，將資本在最佳時段配置到最佳風(fēng)險控制和管理環(huán)節(jié)，從總量上節(jié)約資本，提高資本回報率。E． 提高客戶滿意度

銀行操作風(fēng)險可能出現(xiàn)在經(jīng)營活動的任何地點(diǎn)和任何環(huán)節(jié)，尤其在業(yè)務(wù)前臺，向客戶提供近距離金融服務(wù)，操作風(fēng)險管理，優(yōu)化操作程序，簡化操作環(huán)節(jié)，提高操作速度和準(zhǔn)確性，就會提高金融服務(wù)質(zhì)量，提高客戶服務(wù)滿意度。F． 增強(qiáng)對管理中操作風(fēng)險的預(yù)警

通過設(shè)置關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)以及其變化閾值，一旦超過閾值，就會自動發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號，這將提高操作風(fēng)險的感知能力，增強(qiáng)能動性。

G．提高金融機(jī)構(gòu)技術(shù)和智力直奔管理水平，使高管層和股東確信有效控制操作風(fēng)險。

(2)銀行業(yè)操作風(fēng)險管理發(fā)展歷程 始于20世紀(jì)90年代初

1991年美國沒付銀行成立一個小組對風(fēng)險評估、操作風(fēng)險資本、風(fēng)險緩釋等相互聯(lián)系的幾個問題進(jìn)行研究，被人們成為操作風(fēng)險領(lǐng)域的一大突破。

1996年，大宗嚴(yán)重?fù)p失事件頻繁爆發(fā)，引起監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注，并大力推動操作風(fēng)險研究與應(yīng)對，操作風(fēng)險管理蔡受到行業(yè)協(xié)會、金融機(jī)構(gòu)以及金融研討會議廣泛關(guān)注。

五個階段

傳統(tǒng)方法階段

操作風(fēng)險管理主要依靠內(nèi)部控制，管理操作風(fēng)險還是管理者或?qū)＜覀€人責(zé)任，依靠強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)；以來個險環(huán)市計(jì)劃以及提高操作人員素質(zhì)。具備操作風(fēng)險意識

具備操作風(fēng)險意識為基本特征，任命專職風(fēng)險經(jīng)理，建立操作風(fēng)險治理機(jī)構(gòu)，明確操作風(fēng)險定義，制定操作風(fēng)險管理政策和自我評估流程，確立一些早期操作風(fēng)險指標(biāo)；手機(jī)數(shù)據(jù)并評估操作風(fēng)險價值，建立自上而下的經(jīng)濟(jì)資本配置模型。監(jiān)控操作風(fēng)險

操作風(fēng)險管理以監(jiān)控操作風(fēng)險為基本特征，具有明確的管理操作風(fēng)險觀點(diǎn)以及清晰目標(biāo)，并設(shè)置了一些關(guān)鍵綜合指標(biāo)，建立操作風(fēng)險升級觸發(fā)機(jī)制，確立操作風(fēng)險統(tǒng)一報告，建立業(yè)務(wù)員工盡職制度，注重業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)。量化操作風(fēng)險

建立操作風(fēng)險委員會，以量化操作風(fēng)險為基本特征，建立操作綜合損失數(shù)據(jù)庫，具備跨業(yè)務(wù)、跨風(fēng)險類型充足信息，深入分析操作風(fēng)險原因，建立操作風(fēng)險預(yù)測模型。要求運(yùn)用更多工具確定操作風(fēng)險對銀行的影響，提供數(shù)據(jù)對操作風(fēng)險原因以及緩釋手段進(jìn)行實(shí)證分析，設(shè)置量化改進(jìn)目標(biāo)，進(jìn)行預(yù)測分析，建立基于風(fēng)險經(jīng)濟(jì)模型。操作風(fēng)險管理一體化

操作風(fēng)險管理一體化，具有集成性相互關(guān)聯(lián)工具體系，實(shí)施跨部門操作風(fēng)險分析，確立指標(biāo)與損失間的相關(guān)性，建立與風(fēng)險分析相關(guān)的保險以及資本金制度，管理層關(guān)注流程和解決方案的一體性，對業(yè)務(wù)和公司價值、定性預(yù)定量分析、不同管理層的需求進(jìn)行權(quán)衡，風(fēng)險量化已經(jīng)整合到經(jīng)濟(jì)資本管理流程以及薪酬管理中，建立與補(bǔ)償相關(guān)的風(fēng)險調(diào)整收益考核制度。操作風(fēng)險量化技術(shù)運(yùn)用到投資以及保險項(xiàng)目的成本收益科學(xué)決策。在所屬領(lǐng)先的公司，操作風(fēng)險管理與公司稀罕略計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)相聯(lián)系。一旦這種關(guān)系建立起來，操作風(fēng)險管理與股東價值的關(guān)系就顯而易見了。

(3)操作風(fēng)險管理過程中關(guān)鍵角色

實(shí)施有效操作風(fēng)險管理需要關(guān)鍵參與者共同發(fā)揮作用 內(nèi)部看

巴塞爾II認(rèn)為：

董事會、高管層、內(nèi)部審計(jì)官

高管層包括首席執(zhí)行官(CEO)、首席風(fēng)險官(CRO)、資深風(fēng)險分析師(SRA)、首席信息官(CIO)、首席運(yùn)營官(COO)、首席安全官(CSO)、業(yè)務(wù)持續(xù)官(BCO)、質(zhì)量保障總裁(FMC)、人力資源管理總裁(HRM)外部看

外幣監(jiān)管者、外部審計(jì)官、外部供應(yīng)商

(4)有效操作風(fēng)險管理關(guān)鍵點(diǎn)

操作風(fēng)險管理框架包括五個關(guān)鍵成分：

適當(dāng)?shù)恼吆统绦?/p>

努力識別和衡量操作風(fēng)險 有效監(jiān)控和報告操作風(fēng)險 良好的內(nèi)部控制系統(tǒng)

對操作風(fēng)險管理礦建的獨(dú)立測試和驗(yàn)證 保障成功的前提條件：

建立有效機(jī)制

建立適當(dāng)?shù)墓芾斫Y(jié)構(gòu)和流程

選用適當(dāng)業(yè)務(wù)環(huán)境，手機(jī)損失事件、原因和影響的數(shù)據(jù) 有效計(jì)量操作風(fēng)險的發(fā)生概率、暴露程度和暴露大小 審慎計(jì)量和控制操作風(fēng)險 增加管理的透明性，注重問責(zé) 強(qiáng)化日常監(jiān)控

實(shí)施前瞻性內(nèi)控和相應(yīng)的跟進(jìn)措施 明確相應(yīng)的風(fēng)險緩釋策略

計(jì)量操作風(fēng)險的在險價值，配置相應(yīng)的資本

2.操作風(fēng)險管理的基本要件(1)操作風(fēng)險管理的基本戰(zhàn)略

2003年巴塞爾委員會明確10項(xiàng)基本原則：

董事會應(yīng)了解操作風(fēng)險類別，核準(zhǔn)并定期審核操作風(fēng)險管理的框架 董事會要確保操作風(fēng)險管理框架受到內(nèi)部審計(jì)部門全面有效監(jiān)督 高管層應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險管理框架

銀行應(yīng)識別和評估所有重要產(chǎn)品、活動、程序和系統(tǒng)中的操作風(fēng)險 銀行應(yīng)制定一套程序來定期監(jiān)測操作風(fēng)險狀況和重大損失風(fēng)險 銀行應(yīng)制定控制或緩釋重大操作風(fēng)險政策、程序和步驟 銀行應(yīng)制定應(yīng)急計(jì)劃和持續(xù)經(jīng)營方案

銀行應(yīng)制定有效制度來識別、評估、監(jiān)測和控制(緩釋)重大操作風(fēng)險 監(jiān)管者應(yīng)定期評估直接或間接對銀行操作風(fēng)險政策、程序和做法

監(jiān)管者監(jiān)督銀行信息披露充分，允許市場參與者評估銀行操作風(fēng)險管理方法

確定操作風(fēng)險管理過程指導(dǎo)原則，應(yīng)在明確界定審計(jì)部、信息科技部、業(yè)務(wù)部門以及風(fēng)險只能部門的職責(zé)分工基礎(chǔ)上，強(qiáng)化業(yè)務(wù)部門職責(zé)仙界和有效協(xié)作，將操作風(fēng)險評估結(jié)果以及整改措施和績效考核掛鉤，將操作風(fēng)險指標(biāo)納入業(yè)績管理和資本分配核算。

按照客觀性、一致性、相關(guān)性、整體性、完備性和驅(qū)動型原則，有效識別、衡量、監(jiān)控操作風(fēng)險。

(2)操作風(fēng)險管理政策制度

建立操作風(fēng)險管理政策，為所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)以及其支持過程確定操作風(fēng)險管理目標(biāo)、方法和標(biāo)準(zhǔn)。

銀行操作風(fēng)險管理政策通常始于實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險管理目標(biāo)，包括提高風(fēng)險意識、降低操作損失、計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本與提供高質(zhì)量服務(wù)等；

應(yīng)包括銀行操作風(fēng)險管理流程和對操作風(fēng)險定義等。政策還將涉及銀行風(fēng)險智力模式以及其作用和責(zé)任。

操作風(fēng)險管理政策程序包括：

董事會和高管層的操作風(fēng)險管理職責(zé)

獨(dú)立的操作風(fēng)險管理職能部門以及業(yè)務(wù)線條的各自職能 操作風(fēng)險定義，包括要監(jiān)控操作風(fēng)險損失事件類型

搜集和運(yùn)用內(nèi)外部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，包括較大潛在事件

操作風(fēng)險管理政策一般分為三個層次：

政策、指引和標(biāo)準(zhǔn) 操作手冊

部門操作風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)

(3)操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)提供可定義的業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu)、操作風(fēng)險管理方法和工具集，可與項(xiàng)目連接、與生產(chǎn)系統(tǒng)和風(fēng)險計(jì)量系統(tǒng)連接，對風(fēng)險調(diào)整績效管理、股東價值分析、資本管理、定期報告和管理儀表盤提供支持。

(4)操作風(fēng)險管理的基本工具

操作風(fēng)險管理基本工具有三個：

風(fēng)險控制自我評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、事件與損失管理(操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)庫)

風(fēng)險與控制自我評估是一種自發(fā)的對風(fēng)險、控制、風(fēng)險防范手段的分析和評價，公開地討論操作風(fēng)險管理中的成效與不足。這一工具是銀行識別、衡量、分析操作風(fēng)險的一種有效手段，被國際主流銀行廣泛采用。

風(fēng)險與控制自我評估一般通過以下方式：

通過結(jié)構(gòu)化問卷，在考慮專家意見基礎(chǔ)上獲得操作風(fēng)險管理的相關(guān)知識；

參與風(fēng)險控制評估工作的單位或個人按問卷要求評估主要風(fēng)險事件，并對控制中的弱點(diǎn)進(jìn)行分析；

通過研討會方式，在問卷基礎(chǔ)上識別并評估因缺少內(nèi)部安全機(jī)制而產(chǎn)生的風(fēng)險，以及風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響；

將評估結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成不同層次風(fēng)險特征信息。

設(shè)置操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)是銀行自我發(fā)起并設(shè)定一系列參數(shù)，用來預(yù)測整個銀行一般操作風(fēng)險情況變化，或特定業(yè)務(wù)單元、流程和系統(tǒng)(特定)變化，關(guān)鍵指標(biāo)可用于監(jiān)測可能造成損失事件各項(xiàng)風(fēng)險以及控制措施，并作為反映風(fēng)險變化情況的早期預(yù)警指標(biāo)。銀行可以通過

A.識別和定義備選關(guān)鍵指標(biāo)

B.關(guān)鍵指標(biāo)所用的數(shù)據(jù)收集和驗(yàn)證 C.關(guān)鍵指標(biāo)閾值設(shè)置 D.關(guān)鍵指標(biāo)評估和選取 E.關(guān)鍵指標(biāo)報告和監(jiān)控

F.關(guān)鍵指標(biāo)行動方案和實(shí)施等 關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)置基礎(chǔ)和重要依據(jù)：

操作風(fēng)險事件(包括風(fēng)險事件、風(fēng)險原因和風(fēng)險影響)以及控制(預(yù)防性控制、監(jiān)控和緩

釋性控制)的描述和評估結(jié)果、風(fēng)險緩釋措施執(zhí)行情況和結(jié)果等。

損失與事件管理

是銀行在操作風(fēng)險損失事件發(fā)生后，收集事件相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)，包括事件具體信息，導(dǎo)致的實(shí)際損失等。

為有效管理各類損失事件，銀行應(yīng)建立一套適合自身狀況的損失事件分類體系 從損失數(shù)據(jù)特征

公開事件、自身內(nèi)部損失事件、銀行同業(yè)內(nèi)部損失事件 從來源

內(nèi)部損失事件、外部損失事件

(5)操作風(fēng)險管理的文化基礎(chǔ)

操作風(fēng)險管理內(nèi)部環(huán)境主要由風(fēng)險管理文化、內(nèi)部控制體制和風(fēng)險管理組織三大要素有機(jī)構(gòu)成。操作風(fēng)險與人的行為密切相關(guān)，要從根本上控制和減少操作風(fēng)險，形成操作風(fēng)險方法長效機(jī)制，必須全力抓住制度、文化和人三個關(guān)鍵要素，引導(dǎo)和強(qiáng)化對操作風(fēng)險管理文化由精神、指示和制度三個層面有機(jī)構(gòu)成。驚聲層面是風(fēng)險管理基本理念，知識層面是風(fēng)險管理技術(shù)方法，制度層面是風(fēng)險管理制度、程序和規(guī)定。

操作風(fēng)險管理是一個識別、計(jì)量、監(jiān)控和控制的持續(xù)改進(jìn)過程，因此操作風(fēng)險管理文化形成也是一個持續(xù)培育的過程。

(6)操作風(fēng)險管理的環(huán)境

操作風(fēng)險管理成功的關(guān)鍵是在業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險管理之間建立一個良好關(guān)系。

構(gòu)建方法：

集團(tuán)層面操作風(fēng)險管理主要在于提供指導(dǎo)方針，包括行動標(biāo)準(zhǔn)、防線以及各角色和責(zé)任如何進(jìn)行溝通等內(nèi)容。

3.操作風(fēng)險管理的組織架構(gòu)(1)操作風(fēng)險管理組織設(shè)計(jì)原則 三項(xiàng)基本原則：

A.建立操作風(fēng)險方法的三道防線 B.要確保風(fēng)險管理?xiàng)l線的垂直獨(dú)立性 C.要建立平行作業(yè)的管理模式

(2)操作風(fēng)險管理組織模式 組織模式：

集權(quán)式、分權(quán)式、內(nèi)部稽核功能引導(dǎo)式

(3)操作風(fēng)險管理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

操作風(fēng)險管理更多依靠的是操作風(fēng)險管理職能部門與業(yè)務(wù)部門的合作努力，以確保業(yè)

務(wù)部門意識到資深正在面臨的風(fēng)險，并采取措施降低風(fēng)險。

(4)操作風(fēng)險管理中部門合作

董事會負(fù)責(zé)建立風(fēng)險管理環(huán)境和內(nèi)控文化，確定銀行風(fēng)險偏好和可接受操作風(fēng)險水平，批準(zhǔn)各項(xiàng)重大政策、制度和程序，任命高管層和稽核總局負(fù)責(zé)人，對內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。高管層負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的各項(xiàng)戰(zhàn)略、政策和制度，建立識別、計(jì)量和管理操作風(fēng)險程序。

內(nèi)控委員會負(fù)責(zé)統(tǒng)一的協(xié)調(diào)和管理銀行各項(xiàng)內(nèi)控值得的建立、修訂和完善，避免政出多門引起的不一致或矛盾，并負(fù)責(zé)各種應(yīng)急方法的討論和確定?；瞬块T也負(fù)責(zé)對銀行經(jīng)營管理活動實(shí)行監(jiān)督的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門，其主要只能是對銀行經(jīng)營管理活動以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對銀行內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、有效性實(shí)行獨(dú)立?？陀^、公正的評價，對銀行所有業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和責(zé)任追究，并提供整改建議?；吮O(jiān)督體系實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，向董事會負(fù)責(zé)，不受被監(jiān)督人員和部門所管制。

操作風(fēng)險只能部門負(fù)責(zé)利用各種定量和定性方法對銀行操作風(fēng)險的整體水平進(jìn)行測算、評價、計(jì)算和評估操作風(fēng)險損失以及相應(yīng)的資本配置，使董事會和高管層隨時掌握銀行操作風(fēng)險整體狀況和變動趨勢，并以此評價銀行內(nèi)控的有效性。

4.操作風(fēng)險管理的基本流程

整個操作風(fēng)險管理流程包括風(fēng)險識別、制作業(yè)務(wù)流程、操作風(fēng)險評估、操作風(fēng)險控制、操作風(fēng)險監(jiān)測、分配經(jīng)濟(jì)資本、提交風(fēng)險評估報告。(1)操作風(fēng)險政策制定

政策包括戰(zhàn)略目標(biāo)、風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)以及指引、降低操作風(fēng)險指引等，以及在接受、規(guī)避或緩釋操作風(fēng)險時的風(fēng)險偏好，用來反映銀行戰(zhàn)略定位，還包括操作風(fēng)險界定的范圍、操作風(fēng)險管理者的角色、職責(zé)以及問責(zé)制度。

(2)操作風(fēng)險的識別

操作風(fēng)險識別從產(chǎn)品、流程、活動或系統(tǒng)中確定潛在損失或操作風(fēng)險關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通常以當(dāng)前和未來潛在操作風(fēng)險為重點(diǎn)，主要包括：

潛在操作風(fēng)險的總體情況 內(nèi)外運(yùn)營環(huán)境 戰(zhàn)略目標(biāo)

提供的產(chǎn)品和服務(wù) 獨(dú)特環(huán)境因素

內(nèi)外部變化以及其速度

操作風(fēng)險識別的主要手段：

操作風(fēng)險指標(biāo)分析、升級觸發(fā)指標(biāo)分析、損失事件數(shù)據(jù)分析、流程圖分析。

關(guān)鍵指標(biāo)

關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)用于監(jiān)控奧作效率

一旦指標(biāo)超出范圍，操作風(fēng)險可能產(chǎn)生

關(guān)鍵控制指標(biāo)(KCI)表明控制有效性和審計(jì)發(fā)現(xiàn)不符合次數(shù)等

指標(biāo)超出范圍說明操作風(fēng)險未得到有效控制。

主要包括：

協(xié)議和文件時效、審計(jì)風(fēng)險得分、補(bǔ)償失誤直接成本、外部錯誤和

失敗、IT系統(tǒng)癱瘓時間、業(yè)務(wù)流失數(shù)量和價值、員工跳槽率、交易量、錯配確認(rèn)或失敗等

實(shí)施關(guān)鍵操作風(fēng)險指標(biāo)，需要明確

目標(biāo)水平

可以衡量變量(成本/收益或風(fēng)險或回報)表示是的特定風(fēng)險容忍程度 閾值水平

部門負(fù)責(zé)人關(guān)注并采取行動的水平

匯報觸發(fā)水平

首席運(yùn)營官覺得不可接受，需要上報的風(fēng)險水平

實(shí)施關(guān)鍵操作風(fēng)險指標(biāo)的四個步驟

確認(rèn)KRI/KCI 評估和選擇KRI 建立KRI數(shù)據(jù)

運(yùn)用KRI/KCI，通過評分卡對操作風(fēng)險價值進(jìn)行調(diào)整

升級觸發(fā)指標(biāo)分析

通過當(dāng)前交易或時間與預(yù)先定義標(biāo)準(zhǔn)比較，引起管理層對潛在領(lǐng)域的關(guān)注，一旦被觸發(fā)，事件就需要進(jìn)一步評估或立即做出反應(yīng)。損失事件數(shù)據(jù)分析用以往單個操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)記錄等信息，識別操作風(fēng)險及其誘因，并進(jìn)行評估和處理。

制作業(yè)務(wù)流程圖

應(yīng)考慮輸入、任務(wù)、責(zé)任和輸出。

(3)操作風(fēng)險的度量方法

操作風(fēng)險的衡量是根據(jù)損失經(jīng)驗(yàn)、假設(shè)分析逐一評測所有被識別的內(nèi)部或者外部操作風(fēng)險因素的影響程度，來決定哪些風(fēng)險可接受，哪些風(fēng)險不可接受應(yīng)加以控制或轉(zhuǎn)移。

衡量操作風(fēng)險時考慮的重點(diǎn)：

發(fā)生頻率 影響程度 風(fēng)險等級

風(fēng)險可接受能力 風(fēng)險控制有效性

衡量操作風(fēng)險的三種定量方法：

收益波動法、資本資產(chǎn)定價模型法、參數(shù)衡量

操作風(fēng)險衡量是以保險行業(yè)所常用的衡量操作失誤的財(cái)務(wù)影響的分析為基礎(chǔ)。

(4)操作風(fēng)險的評估與分析

操作風(fēng)險評估的四步驟：

收集操作風(fēng)險信息，結(jié)合業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)判斷，估計(jì)每一種關(guān)鍵風(fēng)險造成的損失

建立風(fēng)險評估框架，對不同操作風(fēng)險按照操作風(fēng)險的人員、流程、技術(shù)和外部事件的要素分類識別和度量風(fēng)險；

風(fēng)險管理職能部門按照規(guī)定方式合適業(yè)務(wù)部門評估報告 確定和提交操作風(fēng)險評估報告

(5)操作風(fēng)險的資本管理

(6)操作風(fēng)險管理報告

5.操作風(fēng)險管理的基本方法(1)分析操作風(fēng)險分布結(jié)構(gòu)狀況

操作風(fēng)險管理的主要任務(wù)

識別操作風(fēng)險暴露分布的區(qū)域及重要性，設(shè)法將其限制在最低水平，將他們推移到或分布到可接受的區(qū)域。

分類

低頻率、低損失區(qū)域 高頻率、低損失區(qū)域 高頻率、高損失區(qū)域 低頻率、高損失區(qū)域

(2)強(qiáng)化操作風(fēng)險管理成本預(yù)算

(3)運(yùn)用操作風(fēng)險高級優(yōu)化法

(4)確定操作風(fēng)險控制基本方式

根據(jù)頻率和嚴(yán)重程度，采取四種處理方式

A.對高頻率、低損失的操作風(fēng)險，采取風(fēng)險監(jiān)控方式

B.對中等頻率、中等損失，或低頻率、低損失的操作風(fēng)險，采取承擔(dān)方式控制 C.對高頻率、嚴(yán)重?fù)p失，或中等頻率、嚴(yán)重?fù)p失的操作風(fēng)險采取風(fēng)險規(guī)避方式控制 D.對低頻率、嚴(yán)重?fù)p失的操作風(fēng)險采取轉(zhuǎn)移或緩釋方式控制。

三種手段

A． 規(guī)避方式

規(guī)避哪些不能承擔(dān)的操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)或操作環(huán)境 B.轉(zhuǎn)移方式

轉(zhuǎn)移沒有消除的相關(guān)操作風(fēng)險，將這類風(fēng)險保持原樣，但是將處理這類風(fēng)險的責(zé)任轉(zhuǎn)移出去 C.緩釋方式

采用資本的風(fēng)險緩釋產(chǎn)品，降低操作風(fēng)險的暴露。

二、操作風(fēng)險驅(qū)動因素分析 操作風(fēng)險的特點(diǎn)

機(jī)構(gòu)所特有的

與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險比較，不易識別和分散

1.操作風(fēng)險分類(1)操作風(fēng)險的界定 巴塞爾II認(rèn)為

操作風(fēng)險是由不完善的或有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)以及外部事件所造成的風(fēng)險，其中包括法律風(fēng)險、但是不包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險。

中國銀行業(yè)實(shí)際情況

操作風(fēng)險可定義為：由于銀行內(nèi)部人員行為不當(dāng)或管理不當(dāng)、業(yè)務(wù)流程不合理、系統(tǒng)缺陷以及失敗和外部事件造成的直接或間接損失的風(fēng)險。

(2)操作風(fēng)險的主要分類

理論上，從原因、時間和后果三和角度分類

目前，以操作風(fēng)險事件為主線進(jìn)行分類

按照業(yè)務(wù)類別

公司融資、交易與銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付與清算、代理服務(wù)與銷售、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)

按照操作風(fēng)險損失事件類型：

內(nèi)補(bǔ)欺詐、外部欺詐、雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險事件 客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險事件 有形資產(chǎn)的損壞 經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯

涉及交易、交割以及交易過程管理的風(fēng)險事件

按照操作風(fēng)險驅(qū)動因素分類：

組織風(fēng)險 政策程序風(fēng)險 系統(tǒng)與技術(shù)風(fēng)險 人員風(fēng)險 外部事件風(fēng)險

巴塞爾委員會將銀行業(yè)務(wù)劃分為

公司金融(公司金融、市政金融、政府金融、商人銀行、咨詢銀行)交易和銷售(銷售、做市、自營頭寸、資金業(yè)務(wù))零售銀行業(yè)務(wù)(零售銀行業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù))

商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

支付結(jié)算(外部客戶)代理業(yè)務(wù)(托管、公司代理、公司信托)資產(chǎn)管理(可支配基金管理、非可支配基金管理)零售經(jīng)紀(jì)(零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù))

2002年6月巴塞爾委員會關(guān)于操作風(fēng)險問題的調(diào)查

A.操作風(fēng)險事件在不同銀行之間的分布差別很大

B.操作風(fēng)險損失事件在八大業(yè)務(wù)線中的占比最高的是零售銀行業(yè)務(wù)。

C.操作風(fēng)險損失事件在不同操作風(fēng)險分布看，發(fā)生操作風(fēng)險次數(shù)最多的是外部欺詐、執(zhí)行交割以及流程管理，分別占42.39%、35.07%；其次是就業(yè)政策以及工作場所安全性、客戶產(chǎn)品以及業(yè)務(wù)操作，分別占8.53%和7.17%。

D.損失金額在零售銀行業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)兩個業(yè)務(wù)條線中占比較高。

E.損失金額在執(zhí)行交割以及流程管理、實(shí)體資產(chǎn)損壞兩種類型操作風(fēng)險中占比高。

(3)操作風(fēng)險的基本特征

與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的內(nèi)涵更豐富，風(fēng)險觸發(fā)時間更為復(fù)雜，從而使商業(yè)銀行很難把握其特點(diǎn)，這恰恰是操作風(fēng)險的關(guān)鍵所在；另一方面，由于不同操作事件愛你屬于低概率事件，一些事件發(fā)生后的透明性很差，使得對操作風(fēng)險事件的歷史記錄非常匱乏。要準(zhǔn)確把握銀行操作風(fēng)險特征，僅靠某家商業(yè)銀行資深歷史數(shù)據(jù)的積累是不夠的，銀行監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)該收集、整理和儲存國外銀行風(fēng)險事件，建立國家級操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，以便商業(yè)銀行對銀行內(nèi)、外部歷史操作風(fēng)險事件進(jìn)行收集、整理和分析，以全面掌握操作風(fēng)險的特征。

特征：

A.內(nèi)生性 B.復(fù)雜性 C.分散性 D.不對稱性 E.差異性 F.厚尾性

(4)國內(nèi)外銀行業(yè)操作風(fēng)險的嚴(yán)重性

國外操作風(fēng)險事件的違規(guī)內(nèi)容大多與欺詐或衍生金融工具違規(guī)交易有關(guān)

中國銀行業(yè)操作風(fēng)險的違規(guī)內(nèi)容主要體現(xiàn)在資產(chǎn)業(yè)務(wù)的詐騙案，尤其以內(nèi)外勾結(jié)的騙局作案最為突出。

2.內(nèi)部人員風(fēng)險(1)內(nèi)部欺詐風(fēng)險

典型案例：

法國興業(yè)銀行

(2)人員錯配風(fēng)險

(3)關(guān)鍵人員離開

(4)違反用工法

3.操作流程風(fēng)險

流程

是一系列行動和決策的組合，是參與者、資源、目標(biāo)、信息和組織規(guī)則等要素的有機(jī)集合體，是為生成一種產(chǎn)品或服務(wù)的方法和程序。

內(nèi)部操作流程風(fēng)險

是銀行業(yè)務(wù)流程或程序設(shè)計(jì)不合理或流程沒有嚴(yán)格執(zhí)行流程。

主要表現(xiàn)

組織變化造成內(nèi)部流程不健全 模型開發(fā)應(yīng)用缺陷

產(chǎn)品流程及制度設(shè)計(jì)存在缺陷 交易流程缺陷

(1)組織變化風(fēng)險

(2)模型風(fēng)險

分析模型風(fēng)險很重要

由模型風(fēng)險呢而產(chǎn)生的損失令人震驚

模型風(fēng)險主要包括

定價模型風(fēng)險 計(jì)量模型風(fēng)險

模型風(fēng)險產(chǎn)生的原因

A.開發(fā)模型過程中對模型主要影響因素考慮不全 B.對于模型過分簡化的假設(shè)

C.建模時自變量和因變量之間的傳導(dǎo)關(guān)系假設(shè)是錯誤的，或者建模時吃那個李的關(guān)系隨時間的推移，關(guān)系不再成立。D.建模時選取的模型參數(shù)是錯誤的 E.建模時所用的樣本數(shù)據(jù)是不正確的

F.模型風(fēng)險產(chǎn)生的最后根源就是模型運(yùn)用中容易出現(xiàn)的問題，例如在模型輸入數(shù)據(jù)方面等。

(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)險

主要表現(xiàn)

A.金融產(chǎn)品創(chuàng)新存在結(jié)構(gòu)失衡，各類創(chuàng)新存在聯(lián)動性不強(qiáng) B.創(chuàng)新產(chǎn)品的市場化進(jìn)程緩慢，產(chǎn)品創(chuàng)新以產(chǎn)品銷售脫節(jié) C.產(chǎn)品復(fù)雜性引起的操作風(fēng)險

(4)交易執(zhí)行不當(dāng)

交易執(zhí)行不當(dāng)風(fēng)險主要源于

過程監(jiān)控薄弱

(5)支付/結(jié)算錯誤

主要原因

A.銀行內(nèi)部控制力度不夠 B.銀企對賬不及時

C.內(nèi)部崗位職責(zé)劃分不清

4.技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險

2006年年底中國銀監(jiān)會發(fā)布實(shí)施《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)風(fēng)險管理指引》，明確IT風(fēng)險的重點(diǎn)管控對象包括總體風(fēng)險、研發(fā)風(fēng)險、運(yùn)行維護(hù)風(fēng)險和外包風(fēng)險，從管理角度概括IT風(fēng)險特征。

對IT風(fēng)險的屬性區(qū)分

安全性風(fēng)險、系統(tǒng)失敗風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、系統(tǒng)差錯風(fēng)險

(1)安全性風(fēng)險

主要原因

A.安全管理制度不健全，執(zhí)行不嚴(yán)格 B.中心機(jī)房人員嚴(yán)重失控

C.電腦員日結(jié)算不按照規(guī)定進(jìn)行 D.遠(yuǎn)程登錄、安全技術(shù)措施不完善 E.對數(shù)據(jù)備份重視程度不夠

(2)系統(tǒng)失敗風(fēng)險

技術(shù)系統(tǒng)操作風(fēng)險包括

數(shù)據(jù)破壞、數(shù)據(jù)輸入錯誤、不完全的變化控制、不完全的項(xiàng)目控制、編程錯誤、以來“黑箱”技術(shù)、服務(wù)中斷、未試用新技術(shù)的應(yīng)用、系統(tǒng)失靈或崩潰、系統(tǒng)漏洞、系統(tǒng)操作失誤、違規(guī)越權(quán)操作、故意非法入侵等風(fēng)險

理論上

銀行技術(shù)系統(tǒng)的災(zāi)難性失敗將很可能導(dǎo)致銀行破產(chǎn)

主要原因

(3)信息傳遞風(fēng)險

(4)系統(tǒng)差錯風(fēng)險

5.外部事件風(fēng)險

(1)外部欺詐風(fēng)險

(2)洗錢案風(fēng)險

(3)合規(guī)風(fēng)險

(4)法律風(fēng)險

三、操作風(fēng)險建模的基本技術(shù)

衡量操作風(fēng)險一般從銀行的四個方面進(jìn)行考察：

操作風(fēng)險的規(guī)模、嚴(yán)重性或強(qiáng)度 操作風(fēng)險發(fā)生的頻率

操作風(fēng)險對事件前后關(guān)系的依賴性 與其他事件的相互影響

建立操作風(fēng)險模型的唯一目的

幫助管理者做出更明智的決策

操作風(fēng)險模型化的目的

是風(fēng)險—收益的權(quán)衡關(guān)系明晰、明顯和一致。

計(jì)量模型分類

基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級計(jì)量法

高級計(jì)量法

內(nèi)部衡量法、損失恩步伐、計(jì)分卡法、情景分析法、因果模型法、極值理論

1.操作風(fēng)險建模的方法

(1)操作風(fēng)險量化的基本問題

量化操作風(fēng)險需要回答三個基本問題

操作風(fēng)險量化的目標(biāo)、原因和方法

(2)操作風(fēng)險計(jì)量的關(guān)鍵任務(wù)

關(guān)鍵任務(wù)

A.確定一種方法，以清晰地描述操作風(fēng)險暴露、風(fēng)險因素以及潛在損失 B.在風(fēng)險、風(fēng)險因素以及潛在損失之間建立聯(lián)系 C.對高頻率低影響事件和低頻率高影響事件區(qū)別對待

D.將判定操作風(fēng)險損失的模型和報告納入企業(yè)的核心業(yè)務(wù)運(yùn)營和管理環(huán)節(jié)

(3)操作風(fēng)險建模的方法論

2.巴塞爾II操作風(fēng)險計(jì)量框架

(1)基本指標(biāo)法（Basic Indication Approach, BIA）

定義

該方法用總收入作為銀行計(jì)量操作風(fēng)險的基礎(chǔ)指標(biāo)，以總收入乘上一個比例指標(biāo)來表示一家銀行機(jī)構(gòu)整體操作風(fēng)險水平

公式

KBLA?GI*?

其中，KBLA是基本指標(biāo)法下的資本配置要求；GI表示前三年總收入的平均值，總收入為凈利息、非利息收入、交易凈收入和其他收入的總和。

凈利息收入

= 應(yīng)收利息

+ 準(zhǔn)收入

-應(yīng)付利息

-準(zhǔn)費(fèi)用 非利息收入

= 應(yīng)收手續(xù)費(fèi)

-應(yīng)付手續(xù)費(fèi) 凈交易收入

= 交易的凈收入

-交易凈損失 其他收入

= 證券收入

+ 其他營運(yùn)收入

(2)標(biāo)準(zhǔn)法(Standardized Approach，SA)

銀行將全部業(yè)務(wù)分成業(yè)務(wù)線，衡量每個業(yè)務(wù)線操作風(fēng)險，再加總。如果業(yè)務(wù)線是按照巴塞爾II標(biāo)準(zhǔn)劃分的，就稱為標(biāo)準(zhǔn)法。

前提條件

A.有效風(fēng)險管理和控制 B.計(jì)量與驗(yàn)證

公式

KTSA??EIi??ii?18

?i?0.12*MRC*SiEIi

其中，KTSA為標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險資本要求

EIi為8個業(yè)務(wù)種類過去三年的年均總收入或業(yè)務(wù)量

?i表示特定業(yè)務(wù)種類下銀行操作風(fēng)險的損失經(jīng)驗(yàn)與該類業(yè)務(wù)情況并按監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)修正的基本財(cái)務(wù)指標(biāo)間的關(guān)系

Si為銀行分配給業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險的風(fēng)險資本份額

MRC為銀行的最低監(jiān)管資本要求，按風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的8%計(jì)算

EIi是銀行業(yè)務(wù)種類i的指標(biāo)值

0.12是給定的調(diào)整系數(shù)

2006年巴塞爾II中

總收入

= 凈利息收入

+ 非利息收入

(3)高級計(jì)量法(Advanced Measurement Approach, AMA)

基于高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險資本是相對應(yīng)于1年內(nèi)99.9%置信水平下個損失分布中非預(yù)期損失額

標(biāo)準(zhǔn)

巴塞爾新資本協(xié)議的一般標(biāo)準(zhǔn)、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求、情景分析要求

所使用緩釋工具的條件

A.保險人的理賠支付能力評級最低為A B.保單的初始期限必須不低于1年

C.對撤銷保險合同或合同不予續(xù)保情況，保單上須規(guī)定最少多長時間提前通知

D.無論是監(jiān)管當(dāng)局對銀行采取措施，還是對倒閉銀行的接管方或清算人來說，保單都不規(guī)定除外條款或限制條件

E.保險覆蓋的項(xiàng)目與銀行的實(shí)際操作風(fēng)險損失敞口之間對應(yīng)關(guān)系明確

F.在涉及銀行的專屬保險公司或附屬保險公司的情況下，風(fēng)險暴露應(yīng)滑到符合標(biāo)準(zhǔn)的獨(dú)立的第三方實(shí)體

3.操作風(fēng)險高級計(jì)量模型

(1)內(nèi)部衡量法(Internal Measurement Approaches, IMA)內(nèi)部度量法在標(biāo)準(zhǔn)法的基礎(chǔ)上進(jìn)一步對每一個業(yè)務(wù)類別劃分為7個損失事件類型，對每個業(yè)務(wù)類別/損失事件類型組合(共56個組合)，銀行可使用自己的數(shù)據(jù)來計(jì)算組合預(yù)期損失值(EL)。與標(biāo)準(zhǔn)法相同，巴塞爾委員會把金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)分為不同的類型并對組合類型規(guī)定一個風(fēng)險暴露的規(guī)?；驍?shù)量。金融機(jī)構(gòu)通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)計(jì)算出給定損失時間下的發(fā)生概率(PE)以及改時間的損失程度(LGD)。然后監(jiān)管者根據(jù)全行業(yè)的損失分布，為每個業(yè)務(wù)類型組合確定一個將預(yù)期損失轉(zhuǎn)換為資本要求的轉(zhuǎn)換因子，利用該因子計(jì)算每個業(yè)務(wù)單位的資本要求。用內(nèi)部度量法計(jì)算的總資本要求為：

操作風(fēng)險資本要求的計(jì)算步驟為：

第一步，按業(yè)務(wù)線和操作風(fēng)險類型劃分為操作風(fēng)險損失事件；

第二步，對每一個業(yè)務(wù)線/損失類型組合(i,j)制定一個操作風(fēng)險暴露指標(biāo)EI，如財(cái)務(wù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)量指標(biāo)，根據(jù)內(nèi)部損失數(shù)據(jù)計(jì)算PE、LGD，確定一個換算因子； 第三步，對每一個業(yè)務(wù)線/損失類型組合P(i,j)計(jì)算預(yù)期損失；

第四步，由換算因子將預(yù)期損失換算成組合的操作風(fēng)險資本要求；

第五步，對所有業(yè)務(wù)線/損失類型組合的資本加總，得到總操作風(fēng)險的資本要求。

內(nèi)部衡量法的優(yōu)勢

與基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法相比，內(nèi)部衡量法的優(yōu)勢在于：銀行可使用自身損失數(shù)據(jù)計(jì)算監(jiān)管資本要求，監(jiān)管資本大小能隨 銀行操作管理和損失特征不同而有所差異。這更加真實(shí)地反映了銀行所承受的操作風(fēng)險，銀行可因此做出及時有效風(fēng)險管理措施，防范和化解操作風(fēng)險。

內(nèi)部衡量法的不足

內(nèi)部衡量法下的監(jiān)管資本的計(jì)算時通過非預(yù)期損失與預(yù)期損失之間具有穩(wěn)定關(guān)系(線性或非線性)得出的，這不同于前兩種方法直接使用風(fēng)險暴露指標(biāo)(總收入)作為損失數(shù)據(jù)代替，并且假設(shè)風(fēng)險暴露指標(biāo)與最大損失之間存在線性關(guān)系，這橫容易造成與銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)單位和損失類型不匹配，與實(shí)際損失分布有出入。

(2)損失分布法(Loss Distribution Approach)

在損失分步法下，銀行針對每個業(yè)務(wù)類別/損失事件估計(jì)操作風(fēng)險在一定期間(通常為1年)內(nèi)的概率分布。同內(nèi)部衡量發(fā)按不同，它需要分別估計(jì)操作風(fēng)險事件發(fā)生頻率和損失的概率分布。這通常需要使用蒙特卡洛模擬等方法或事先假定具體的概率分布。操作風(fēng)險監(jiān)管資本通常就是每個業(yè)務(wù)類別/事故類型組合VaR的簡單加總。

損失分布法的基本思路：

以 VaR方法為基礎(chǔ)，給定置信區(qū)間和持有期，銀行根據(jù)內(nèi)部歷史數(shù)據(jù)估計(jì) 出每一業(yè)務(wù)種類/損失事件類型的兩種可能性分布；單一事件的影響，次年事件發(fā)生的頻率。然后銀行在這兩項(xiàng)估計(jì)基礎(chǔ)上計(jì)算出累計(jì)損失分布概率，所有業(yè)務(wù)類型和事故類型的風(fēng)險值總和，就是銀行最終的操作風(fēng)險資本配置要求。

(3)評分卡法(Scorecard Approach, SCA)

(4)情景高級計(jì)量法(Scenario-based AMA)

(5)因果模型法(Causal Modeling Approaches)

(6)Delta法

4.操作風(fēng)險模型應(yīng)用于量化趨勢(1)逐步推進(jìn)操作風(fēng)險模型的應(yīng)用(2)短期內(nèi)應(yīng)用模型計(jì)量操作風(fēng)險價值(3)中期應(yīng)用操作風(fēng)險價值模型

(4)長期內(nèi)運(yùn)用模型計(jì)量操作風(fēng)險價值

四、操作風(fēng)險控制基本策略 環(huán)式操作風(fēng)險的一般措施：

外部監(jiān)管環(huán)境 內(nèi)部控制

溝通協(xié)調(diào)和變革管理 信息系統(tǒng)管理

人力資源與責(zé)任界定 保險

業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃

內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險管理部門的責(zé)任

基本策略：

內(nèi)部控制

1.建立銀行全面內(nèi)部控制機(jī)制(1)內(nèi)控與操作風(fēng)險管理關(guān)系(2)建立商業(yè)銀行內(nèi)部控制框架(3)銀行實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的主要方法(4)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險點(diǎn)的內(nèi)部控制(5)銀行業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險點(diǎn)的控制

2.操作風(fēng)險管理教育培訓(xùn)機(jī)制(1)推進(jìn)操作風(fēng)險控制知識的積累(2)加強(qiáng)操作風(fēng)險管理系統(tǒng)化教育(3)設(shè)計(jì)與實(shí)施操作風(fēng)險控制培訓(xùn)(4)培養(yǎng)操作風(fēng)險全面控制意識

3.建立模型風(fēng)險控制長效機(jī)制(1)明確衡量模型風(fēng)險基本標(biāo)準(zhǔn)

(2)強(qiáng)化數(shù)據(jù)管理確保數(shù)據(jù)質(zhì)量(3)規(guī)范模型開發(fā)驗(yàn)證使用程序(4)確保完整理解和使用合適模型(5)明確模型風(fēng)險控制職責(zé)分工

4.外部保險對操作風(fēng)險的緩釋

5.制定和完善業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃

(1)制定和完善業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃的意義(2)建立完整業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃(3)有效實(shí)施業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃(4)持續(xù)性技術(shù)中對人員的安排

第五篇：市場風(fēng)險管理測試題

市場風(fēng)險管理測試題

姓名：成績：

1.如果美國政府發(fā)行的3個月無風(fēng)險債券的收益率為0.5%，而三個月同業(yè)拆借利率為2.5%，泰德利差是多少（）A.3.0% B.1.0% C.0.2% D.2% 2.不以買賣股票的方式或以重新平衡投資組合的方式來對沖股票風(fēng)險，風(fēng)險經(jīng)理需要（）

A.多頭債轉(zhuǎn)股互換 B.空頭債轉(zhuǎn)股互換

C.多頭總體回報互換頭寸 D.空頭總體回報互換頭寸

3.銀行間市場上大部分貸款和存款的到期日再（）

A.5年以上，但少于10年 B.10年以上 C.不到一年

D.3年以上，但不超過5年

4.阿爾法銀行估計(jì)，其投資組合日回報按年計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)差為30%，那么組合每日波動率與以下哪個最接近（）A.2.5% B.1.0% C.3.0% D.2.0%

5.以下關(guān)于浮動利率債券的陳述哪一個不正確（）

A.浮動利率債券的利率風(fēng)險小

B.浮動利率債券對利率的變化非常敏感

C.浮動利率債券通常具有比固定利率債券更低的價格風(fēng)險 D.浮動利率債券的息票償付與浮動利率或浮動利率指數(shù)掛鉤

6.以下四個關(guān)系中哪一個被用來定價股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨（）

A.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價格=市場的股票價格*（1+無風(fēng)險利率-預(yù)期股息率）^時間 B.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價格=市場的股票價格+（1+無風(fēng)險利率-預(yù)期股息率）^時間 C.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價格=市場的股票價格+（1+無風(fēng)險利率+預(yù)期股息率）^時間 D.股權(quán)遠(yuǎn)期或期貨價格=市場的股票價格*（1-無風(fēng)險利率-預(yù)期股息率）^時間 7.當(dāng)其他所有因素保持不變時，以下哪個變量的變化會提高固定收益工具的價格（）

A.一個國家通脹率減少 B.風(fēng)險溢價提高

C.對商品和服務(wù)的需求增加 D.延長到期時間

8.詹姆斯有一個德達(dá)集團(tuán)100萬美元的多頭頭寸，其風(fēng)險價值（VaR）為30萬美元，同時還有維爾加集團(tuán)的100萬美元多頭頭寸，風(fēng)險價值為40萬美元。這兩家公司的的回報相關(guān)性為0，該組合的風(fēng)險價值為多少（）A.70萬美元 B.50萬美元 C.100萬美元 D.40萬美元

9.A.B.C.D.泰德價差的變動通常表示為大型銀行的什么類型風(fēng)險（）泰德互換合約流動性的變化 主要大銀行的操作風(fēng)險狀況變化 銀行間借貸信用風(fēng)險的變化

銀行股票投資組合的市場風(fēng)險變化

10.當(dāng)黃金每條的成本為1100美元時，3個月遠(yuǎn)期合約的交易價格為900美元，商品交易商在這種關(guān)系中尋求套利機(jī)會。要利用任何套利機(jī)會，交易員可以執(zhí)行以下四個策略中的哪一個（）

A.賣空實(shí)物黃金和建立多頭期貨合約 B.賣空實(shí)物黃金和期貨合約

C.建立實(shí)物黃金和期貨合約的多頭頭寸 D.建立實(shí)物黃金的多頭頭寸并賣空期貨合約

11.美國的阿爾法銀行持有歐洲企業(yè)債券和與美國通脹掛鉤國債組成的投資組合，這個投資組合不會有哪種風(fēng)險暴露（）A.股票市場價值的變化 B.外匯匯率

C.公司債券的信用利差 D.歐洲利率

12.除了商品的特定風(fēng)險，以下哪一個是商品衍生品的主要風(fēng)險（）A.多元化經(jīng)營 B.Gamma C.基差 D.久期

13.債券的修正久期描述的是（）

A.當(dāng)收益率變化1%時，債券價格變動的百分比

B.當(dāng)收益率上升1個基點(diǎn)時，債券價格變動的百分比 C.當(dāng)收益率上升1個基點(diǎn)時，債券價值的變化 D.當(dāng)收益率等于1%時，未來債券現(xiàn)金流的現(xiàn)值

14.基點(diǎn)價值（PVBP）是對債券的風(fēng)險進(jìn)行量化的方法之一，它描述的是（）A.收益率變化1%引起的債券價格變動的百分比 B.收益率增加0.01%引起的債券價值變化

C.收益率變化1個基點(diǎn)引起的債券價格變動的百分比 D.債券在收益率等于1%時，未來的現(xiàn)金流量現(xiàn)值

15.以下關(guān)于Black-Scholes模型四個變量，哪一個不是在任意時間點(diǎn)已知（）A.未來的匯率波動率 B.匯率基本信息 C.相關(guān)利率 D.到期日的時間

16.計(jì)算風(fēng)險價值（VaR）時使用參數(shù)法的隱含假設(shè)是什么（）A.回報的標(biāo)準(zhǔn)差不變，但平均值隨時間變化 B.回報的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差在危機(jī)情況下變動 C.回報的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不變

D.預(yù)測回報不變，按標(biāo)準(zhǔn)差隨時間而變化

17.山姆擁有債券投資組合，并擬計(jì)算其凸度。以下哪一項(xiàng)代表投資組合的凸度（）A.債券組合中所有債券凸度按價值的加權(quán)平均值 B.債券組合中所有債券凸度的最大值 C.債券組合中所有債券凸度的最小值

D.債券組合中所有債券凸度的按票息加權(quán)平均值

18.外匯匯率是由多方面因素決定的?？紤]到匯率的驅(qū)動因素，以下哪個變動將最有可能加權(quán)美元兌其他外幣的價值（）A.美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)減弱 B.預(yù)期美國通脹率增加 C.美國經(jīng)常賬戶盈余增加 D.全球?qū)γ涝a(chǎn)品的需求減少

19.以下四項(xiàng)中哪一個非統(tǒng)計(jì)類風(fēng)險計(jì)量值，通常不被用來量化市場風(fēng)險（）A.期權(quán)敏感度 B.凸度 C.基點(diǎn)價值 D.凈閉口頭寸

20.以下關(guān)于累計(jì)跌幅的四個陳述哪個正確（）A.累計(jì)跌幅是指規(guī)定時間內(nèi)投資下跌的峰谷百分比 B.累計(jì)跌幅計(jì)算一個特定業(yè)務(wù)或一個賬戶的重大損失 C.累計(jì)跌幅衡量由外部沖擊造成的資產(chǎn)和頭寸的總體損失 D.累計(jì)跌幅估算銀行的信貸評級下調(diào)時，對銀行負(fù)債的影響

21.以下陳述中正確描述頭寸映射的是（）

A.頭寸映射將影響頭寸價值的風(fēng)險因子作為VaR計(jì)算所使用的核心風(fēng)險因子的組合 B.對VaR的計(jì)算，將delta調(diào)整過的轉(zhuǎn)換頭寸映射到標(biāo)的風(fēng)險因子上

C.對VaR的計(jì)算，頭寸映射將非線性風(fēng)險因子盡可能多的優(yōu)化為相同的線性風(fēng)險因子 D.頭寸映射根據(jù)各自的VaR相似關(guān)系將相似頭寸分為一組。

22.下列美式期權(quán)中，哪個肯定應(yīng)該在到期日前行權(quán)（）A.低股息的價內(nèi)看漲期權(quán) B.高股息的價內(nèi)看漲期權(quán) C.低股息的價內(nèi)看跌期權(quán) D.高股息的價內(nèi)看跌期權(quán)

23.以下哪個等于兩個變量與各自平均值差異的平均值（）A.峰度 B.相關(guān)系數(shù) C.協(xié)方差 D.標(biāo)準(zhǔn)差

24.以下關(guān)于對沖的四個陳述哪一個是錯誤的（）

A.對于一個完全對沖的投資組合，市場價格任何變化通常會對組合市場價值產(chǎn)生顯著影響 B.交易員可以通過持有適當(dāng)頭寸的標(biāo)的工具來對沖風(fēng)險

C.交易員可以通過持有與交易標(biāo)的工具但是不同的金融工具對沖投資組合的風(fēng)險 D.通常需要大量的對沖頭寸來完全匹配相關(guān)交易的標(biāo)的風(fēng)險

25.在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）

A.一些大型活躍的國際銀行之間，其風(fēng)險也較為集中 B.互助儲蓄銀行和大型商業(yè)銀行之間，風(fēng)險較獨(dú)立

C.有國際業(yè)務(wù)的區(qū)域銀行之間，風(fēng)險依賴于特定衍生品交易

D.所有有國際分支機(jī)構(gòu)的銀行之間，風(fēng)險在交易暴露的基礎(chǔ)上廣泛分布

26.以下四個關(guān)于股票指數(shù)的陳述，哪一個是正確的（）A.價格加權(quán)股票指數(shù)基于高價更大的權(quán)重 B.股票指數(shù)跟蹤股票市場的波動率

C.股票指數(shù)是衡量實(shí)際股票投資組合表現(xiàn)的數(shù)字計(jì)算

D.市值加權(quán)股票指數(shù)通常被認(rèn)為不能正確跟蹤整體市場表現(xiàn)

27.為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小型銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會（）A.泛歐交易-倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所 B.大陸交易所 C.芝加哥商品交易所 D.東京期貨交易所

28.以下四個陳述中哪個描述使用總體回報互換管理股票投資組合風(fēng)險的缺點(diǎn)（）A.與正規(guī)的投資組合再平衡策略相似，總回報接收方需要修改交易頭寸的大小 B.類似股權(quán)期貨頭寸，總回報接收方并沒有得到支付的股息 C.總回報接收方?jīng)]有任何投票權(quán)

D.總回報接收方需要承擔(dān)建立一個股票頭寸交易時的成本

29.利用遠(yuǎn)期交易，歐米加銀行購買了100噸的鋁，將在6個月后交割。然而兩個月后，該銀行擔(dān)心鋁價下跌，并希望對沖該風(fēng)險。以下四個策略中哪個可以有效抵消對鋁的價格風(fēng)險暴露，使它可以在4個月后賣出（）A.出售一份鋁期貨合約 B.出售一份鋁遠(yuǎn)期合約 C.購買一份鋁期貨合約 D.購買一份鋁遠(yuǎn)期合約

30.以下四個陳述中，哪個正確表達(dá)了期權(quán)價值與預(yù)期匯率波動率之間的關(guān)系（）A.預(yù)期未來匯率波動的減少，所有期權(quán)價值上升 B.預(yù)期未來匯率波動的增加，所有期權(quán)價值下降 C.期權(quán)價值的改變只與某個期權(quán)需求相關(guān)

D.預(yù)期未來匯率波動的增加，所有期權(quán)價值上升

31.以下四個關(guān)于雙層CDO的陳述中，哪個是正確的（）A.雙層CDO比CMO有較低的信用風(fēng)險，但高于CDO B.雙層CDO是流動性衍生工具，通常使用在市場壓力較大時，以確保資金的流動性 C.雙層CDO使用其他CDO作為抵押

D.雙層CDO的風(fēng)險評估非常簡單，這個金融工具被廣泛接受并有透明性。

32.大型銀行的專有交易柜臺使用北海布倫特原油遠(yuǎn)期對沖其阿拉伯輕質(zhì)原油的風(fēng)險暴露。在這項(xiàng)交易中，交易柜臺可以從最具流動性的北海布倫特原油遠(yuǎn)期場外市場進(jìn)行交易而直接受益。然而，交易柜臺的風(fēng)險經(jīng)理特別關(guān)注這個對沖的有效性，并認(rèn)為交易員由于引入了以下哪種風(fēng)險而增加了風(fēng)險暴露（）A.期限風(fēng)險 B.基差風(fēng)險 C.相關(guān)性風(fēng)險 D.季節(jié)性風(fēng)險

33.從風(fēng)險角度看，以下哪個因素一般不會引起股票價值隨著行業(yè)市盈率水平和單個公司的盈利而波動（）A.成本管理 B.市場情緒

C.該公司在商業(yè)上的成功 D.銷售額

34.易達(dá)銀行的一位交易員要獲得債務(wù)抵押證券（CDO）中的杠桿頭寸。如果這些CDO回購交易的估值折扣為20%，這些CDOs的最大杠桿系數(shù)是多少（）A.0.8 B.3.0 C.5.0 D.1.5

35.以下關(guān)于普通香草型票息債券不正確的選項(xiàng)是（）A.債券利率通常以年利率表示 B.可轉(zhuǎn)換債券有股權(quán)風(fēng)險 C.可贖回債券有提前還款風(fēng)險

D.浮動利率債券支付的票息直接關(guān)系到不同的股票市場指數(shù)

36.風(fēng)險經(jīng)理正在分析一個1000萬美元多頭頭寸。利用期權(quán)對沖該投資組合。當(dāng)多頭頭寸每上漲1日元時該期權(quán)價值減少0.5日元。按照初步估計(jì)，美元貶值的整體風(fēng)險是什么（）

A.他的整體資產(chǎn)組合與空頭1000萬美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險暴露 B.他的整體資產(chǎn)組合與多頭1000萬美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險暴露 C.他的整體資產(chǎn)組合與多頭500萬美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險暴露 D.他的整體資產(chǎn)組合與空頭500萬美元資產(chǎn)組合具有相同的風(fēng)險暴露

37.以下四個陳述中，哪一個不正確地描述了銀行市場風(fēng)險管理功能的具體作用（）A.定義、審批和監(jiān)控風(fēng)險限額

B.建立完善的市場CDO風(fēng)險管理政策框架 C.控制和最小化銀行可能承擔(dān)的所有風(fēng)險 D.執(zhí)行壓力測試和其他定性風(fēng)險評估

38.銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨來實(shí)現(xiàn)哪個目標(biāo)（）A.為規(guī)避價格風(fēng)險

B.為商品市場提供流動性 C.要產(chǎn)生交易收入 D.為管理利率風(fēng)險

39.為了估計(jì)黃金遠(yuǎn)期價格，投資分析師專注于持有實(shí)物黃金和賣空黃金的成本。由于實(shí)物黃金價格為1000美元，每年的無風(fēng)險利率為5%，黃金租賃利率為2%，分析師對黃金遠(yuǎn)期價格的最佳估計(jì)等于（）A.1070美元 B.950美元 C.1100美元 D.1030美元

40.為了保證良好的風(fēng)險管理，以下哪一個有關(guān)首席風(fēng)險官的角色和功能是真實(shí)的（）A.首席風(fēng)險官不應(yīng)獨(dú)立于業(yè)務(wù)單位，因?yàn)樗膭罡咝У男畔⒔涣?B.首席風(fēng)險官的報酬應(yīng)該與交易柜臺的盈利掛鉤 C.首席風(fēng)險官應(yīng)該向首席執(zhí)行官或董事會匯報 D.首席風(fēng)險官不應(yīng)該參與風(fēng)險限額的設(shè)置

41.以下四個關(guān)于使用Delta-gamma法比delta正態(tài)分布法映射期權(quán)頭寸更有優(yōu)勢的陳述是哪一個（）

A.與delta正態(tài)分布法相比，delta-gamma法夸大了多頭期權(quán)風(fēng)險，但低估了空頭期權(quán)風(fēng)險 B.Delta-gamma法在計(jì)算期權(quán)價格時，相對于delta正態(tài)分布法有更少的敏感性，尤其是當(dāng)價格劇烈變化時

C.按照delta和gamma與風(fēng)險因子的比例將期權(quán)轉(zhuǎn)換為標(biāo)的物的風(fēng)險因子，而delta正態(tài)分布法只考慮了delta D.Delta-gamma法比delta正態(tài)分布法更準(zhǔn)確地近似出期權(quán)價值和風(fēng)險之間的非線性關(guān)系

42.根據(jù)全球最大的外匯服務(wù)供應(yīng)商在2008年5月的投票調(diào)查活動中取得的數(shù)據(jù)，以下四個全球性金融機(jī)構(gòu)中哪一個是在全球外匯市場最活躍的參與者（）A.巴克萊銀行 B.花旗銀行 C.瑞銀集團(tuán) D.德意志銀行

43.在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，德爾達(dá)銀行積累了大量的股票期權(quán)頭寸。在這些交易中，應(yīng)考慮以下哪項(xiàng)風(fēng)險（）

A.交易所交易期權(quán)空頭頭寸的交易對手風(fēng)險 B.凈值OTC期權(quán)頭寸的交易對手風(fēng)險 C.OTC期權(quán)多頭頭寸的交易對手風(fēng)險

D.交易所交易期權(quán)多頭頭寸的交易對手風(fēng)險

44.優(yōu)尼康銀行在交易業(yè)務(wù)中承受重大損失后，決定重新設(shè)計(jì)交易柜臺的交易策略。為了盡量減少市場風(fēng)險的影響，以下哪一個交易策略會讓銀行承受最低的市場風(fēng)險（）A.做市場戰(zhàn)略 B.匹配策略 C.覆蓋策略 D.被動對沖策略

45.風(fēng)險經(jīng)理在分析市場期權(quán)定價決定因子時，對整個交易日的期權(quán)價格變動進(jìn)行評估。以下哪個因子最沒有可能會影響外匯期權(quán)的價格（）A.利率變動 B.波動率的變動 C.監(jiān)管的變化

D.標(biāo)的資產(chǎn)的價格變動