《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考題

第一篇：《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考題

2016年銀行從業(yè)資格考試初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考題(三)

一、單項(xiàng)選擇題

1.銀行因員工知識(shí)/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的()。A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn) C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) 答案.D[解析]略。

2.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于()主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款 B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款 C.個(gè)人住房按揭貸款 D.個(gè)人質(zhì)押貸款

答案.C[解析]個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于個(gè)人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.代理合同文件存在瑕疵、錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中()操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.外部事件 B.人員因素 C.系統(tǒng)缺陷 D.內(nèi)部流稗

答案.D[解析]代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程和系統(tǒng)缺陷。代理合同文件存在瑕疵、錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于內(nèi)部流程操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

4.下列各項(xiàng)中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是()。A.多戶頭支票欺詐 B.內(nèi)幕交易

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件

答案.D[解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方。A、B、C選項(xiàng)均屬于內(nèi)部欺詐事件，D選項(xiàng)屬于違反用工法事件。

5.下列各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。A.對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo) B.從事超越授權(quán)交易 C.惡意毀損

D.支配超出權(quán)限的資金額度

答案.C[解析]失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動(dòng)。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、B、D選項(xiàng)均屬于失職違規(guī)事件，C選項(xiàng)屬于內(nèi)部欺詐事件。

6.銀行的員工在工作中，自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)/技能，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際是錯(cuò)誤的方式工作屬于()造成的損失。A.知識(shí)/技能匱乏 B.失職違約 C.核心雇員流失 D.違反用工法

6.A[解析]商業(yè)銀行員工在工作中，由于知識(shí)知/技能匱乏所造成的操作風(fēng)險(xiǎn)主要有：①自己意識(shí)不到缺乏必要的知識(shí)/技能，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯(cuò)誤的方式工作;②意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí),/技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無(wú)法勝任或不能正確處理面對(duì)的情況;③意識(shí)到自己缺乏必要的知識(shí)/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益。

7.管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的()內(nèi)容。A.結(jié)算/支付錯(cuò)誤 B.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 C.文件/合同缺陷 D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤

答案.B[解析]財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善、管理流程不清晰、財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

8.下列不屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷的表現(xiàn)的是()。A.提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善 B.提供的產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)方面不健全 C.提供的產(chǎn)品在風(fēng)險(xiǎn)管理要求方面不完善 D.提供的產(chǎn)品在售后服務(wù)方面考慮不周到

答案.D[解析]產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。因此，A、B、C選項(xiàng)都屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷。

9.現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的()。A.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告 B.結(jié)算/支付錯(cuò)誤 C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷 D.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

答案.B[解析]結(jié)算/支付錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲(如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或交易對(duì)方等)。

10.金額輸入錯(cuò)誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風(fēng)險(xiǎn)。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量 B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)

答案.A[解析]商業(yè)銀行對(duì)數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量管理主要是防止各類文件檔案的制定、管理不善，業(yè)務(wù)操作中的數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)(如金額、幣別等輸入錯(cuò)誤)。

二、多項(xiàng)選擇題

1.在操作風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)估的過(guò)程中，依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，可采用的方法有()。A.流程分析法 B.情景模擬法 C.風(fēng)險(xiǎn)地圖法 D.調(diào)查問(wèn)卷法 E.損失分布法

1.ABD[解析]在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會(huì)議法、調(diào)查問(wèn)卷法等方法，并借助操作風(fēng)險(xiǎn)定義及損失事件分類、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件歷史數(shù)據(jù)、各類業(yè)務(wù)檢查報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估。C、E選項(xiàng)均為操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法之一。

2.下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.火災(zāi) B.搶劫 C.高管欺詐 D.改變市場(chǎng)定位 E.交易差錯(cuò)

2.ABC[解析]根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無(wú)能為力，但可以通過(guò)制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。D選項(xiàng)屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)，E選項(xiàng)屬于可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)。

3.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。A.資格要求 B.定性標(biāo)準(zhǔn) C.定量標(biāo)準(zhǔn) D.情景分析 E.內(nèi)部控制

3.ABCDE[解析]高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(guò)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算監(jiān)管資本要求。其中關(guān)于定量標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)的建立應(yīng)基于本行內(nèi)部積累的損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制四個(gè)基本要素，并對(duì)其在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)中的作用和權(quán)重作出書面合理界定。

4.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的目的在于向高級(jí)管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源、整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)、將來(lái)值得關(guān)注的地方，其報(bào)告內(nèi)容大致包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況 B.損失事件 C.誘因及對(duì)策 D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) E.資本金水平4.ABCDE[解析]略。

5.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有()。A.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案 B.建立完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系 C.購(gòu)買保險(xiǎn) D.業(yè)務(wù)外包 E.計(jì)提預(yù)期損失 5.ACD[解析]風(fēng)險(xiǎn)緩釋可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

6.操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行識(shí)別。從內(nèi)部因素來(lái)看，包括()引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.人員 B.流程 C.經(jīng)營(yíng)環(huán)境 D.組織結(jié)構(gòu) E.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全性

6.ABD[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行識(shí)別。從內(nèi)部因素來(lái)看，包括人員、流程、系統(tǒng)及組織結(jié)構(gòu)引起的操作風(fēng)險(xiǎn);從外部因素來(lái)看，包括經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化、外部欺詐、外部突發(fā)事件等，所以A、B、D屬于內(nèi)部因素。

7.在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括()。A.批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策及相關(guān)文件

B.具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟 C.確定商業(yè)銀行的薪酬政策

D.指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況 E.為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法

7.BDE[解析]在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括具體執(zhí)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟，指導(dǎo)并定期檢查、評(píng)估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和狀況，為操作風(fēng)險(xiǎn)管理開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和方法，所以B、D、E項(xiàng)正確。A項(xiàng)屬于董事會(huì)的職責(zé)，C項(xiàng)屬于高管層的職責(zé)。

8.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的說(shuō)法，正確的有()。A.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行 B.高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高

C.對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用2年的歷史數(shù)據(jù) D.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù) E.《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)基本指標(biāo)法提出了具體標(biāo)準(zhǔn)

8.ABD[解析]基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法是針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行，高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，所以A、B、D項(xiàng)正確;對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用3年的歷史數(shù)據(jù)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;《巴塞爾新資本協(xié)議》中未對(duì)基本指標(biāo)法提出具體標(biāo)準(zhǔn)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

9.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失，下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件的有()。A.外部欺詐 B.錯(cuò)誤監(jiān)控 C.監(jiān)管規(guī)定 D.供應(yīng)商破產(chǎn) E.政治風(fēng)險(xiǎn)

10.健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素有()。A.決策 B.建設(shè)與管理 C.執(zhí)行與操作 D.監(jiān)督與評(píng)價(jià) E.改進(jìn)

10.ABCDE[解析]健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括決策、建設(shè)與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評(píng)價(jià)、改進(jìn)五個(gè)環(huán)節(jié)。

三、判斷題 1.實(shí)證研究表明，系統(tǒng)缺陷是操作風(fēng)險(xiǎn)的最主要因素。()1.×[解析]我國(guó)商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種，屬于最常見的操作風(fēng)險(xiǎn)類型。因此，人員因素是操作風(fēng)險(xiǎn)的最主要因素。

2.作為關(guān)鍵流程的有效控制與否的證據(jù)，文件/合同歷來(lái)是各商業(yè)銀行加強(qiáng)檔案管理的重點(diǎn)。()2.√[解析]文件/合同缺陷也稱文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或不健全的文檔結(jié)構(gòu)、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議等。文件/合同歷來(lái)是各商業(yè)銀行加強(qiáng)關(guān)鍵流程控制的重點(diǎn)。

3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損失金額進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)。()3.×[解析]風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)。

4.完善的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。()4.×[解析]完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。

5.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測(cè)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、有效性。()5.×[解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測(cè)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、實(shí)用性。

6.在風(fēng)險(xiǎn)表中，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重，o表示風(fēng)險(xiǎn)惡化，1表示風(fēng)險(xiǎn)好轉(zhuǎn)。()6.×[解析]在風(fēng)險(xiǎn)表中，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重，l表示風(fēng)險(xiǎn)惡化，0表示風(fēng)險(xiǎn)好轉(zhuǎn)。

7.操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上是逐漸減弱的。()7.×[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上是逐漸增強(qiáng)的。

8.商業(yè)銀行不用表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。()8.×[解析]商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。

9.未及時(shí)收回賬務(wù)對(duì)賬單屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)中賬戶開立、使用、變更與撤銷的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。()9.×[解析]未及時(shí)收回賬務(wù)對(duì)賬單屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)中平賬和賬務(wù)核對(duì)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

10.提交給高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評(píng)估后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來(lái)展示，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越輕。()10.×[解析]提交給高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評(píng)估后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來(lái)展示，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越重。

11.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行自身導(dǎo)致的，它可以通過(guò)加強(qiáng)銀行內(nèi)部管理和制度建設(shè)來(lái)有效降低。()11.×[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。因此，操作風(fēng)險(xiǎn)并非全是由銀行自身導(dǎo)致的。

12.操作風(fēng)險(xiǎn)既包括法律風(fēng)險(xiǎn)，又包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。()12.×[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

13.在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)等7類。()13.×[解析]在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)等B類。

14.內(nèi)部數(shù)據(jù)無(wú)論用于損失還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。()14.×[解析]內(nèi)部數(shù)據(jù)無(wú)論用于損失還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

15.風(fēng)險(xiǎn)管理部門作為風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。()15.×[解析]業(yè)務(wù)部門作為風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

參考答案

一、單項(xiàng)選擇題 1.D[解析]略。

2.c[解析]個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。為核實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)人住房貸款屬于個(gè)人住房按揭貸款主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.D[解析]代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程和系統(tǒng)缺陷。代理合同文件存在瑕疵、錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于內(nèi)部流程操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

4.D[解析]內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方。A、B、C選項(xiàng)均屬于內(nèi)部欺詐事件，D選項(xiàng)屬于違反用工法事件。

5.C[解析]失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動(dòng)。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、B、D選項(xiàng)均屬于失職違規(guī)事件，C選項(xiàng)屬于內(nèi)部欺詐事件。

自己缺乏必要的知識(shí)/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益。

7.B[解析]財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)賬務(wù)處理方面存在流程錯(cuò)誤，主要原因是財(cái)會(huì)制度不完善、管理流程不清晰、財(cái)會(huì)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

8.D[解析]產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。因此，A、B、C選項(xiàng)都屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷。

9.B[解析]結(jié)算/支付錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲(如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或交易對(duì)方等)。

10.A[解析]商業(yè)銀行對(duì)數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量管理主要是防止各類文件檔案的制定、管理不善，業(yè)務(wù)操作中的數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò)(如金額、幣別等輸入錯(cuò)誤)。

二、多項(xiàng)選擇題

5.ACD[解析]風(fēng)險(xiǎn)緩釋可以通過(guò)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

9.ACDE[解析]商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)是在一定的社會(huì)環(huán)境下進(jìn)行的，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、外部突發(fā)事件等都會(huì)影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至發(fā)生損失。主要包括外部欺詐/盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅，供應(yīng)商破產(chǎn)屬于業(yè)務(wù)外包。10.ABCDE[解析]健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從環(huán)節(jié)方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括決策、建設(shè)與管理、執(zhí)行與操作、監(jiān)督與評(píng)價(jià)、改進(jìn)五個(gè)環(huán)節(jié)。

三、判斷題

1.×[解析]我國(guó)商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種，屬于最常見的操作風(fēng)險(xiǎn)類型。因此，人員因素是操作風(fēng)險(xiǎn)的最主要因素。2.√[解析]文件/合同缺陷也稱文件/合同瑕疵，是指各類文件檔案的制定、管理不善，包括不合適的或不健全的文檔結(jié)構(gòu)、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議等。文件/合同歷來(lái)是各商業(yè)銀行加強(qiáng)關(guān)鍵流程控制的重點(diǎn)。

3.×[解析]風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)。

4.×[解析]完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。5.×[解析]關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)應(yīng)遵循的原則是相關(guān)性、可測(cè)量性、風(fēng)險(xiǎn)敏感性、實(shí)用性。6.×[解析]在風(fēng)險(xiǎn)表中，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越嚴(yán)重，l表示風(fēng)險(xiǎn)惡化，0表示風(fēng)險(xiǎn)好轉(zhuǎn)。7.×[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法在復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)敏感性上是逐漸增強(qiáng)的。

8.×[解析]商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。

9.×[解析]未及時(shí)收回賬務(wù)對(duì)賬單屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)中平賬和賬務(wù)核對(duì)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。10.×[解析]提交給高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中首先要列明經(jīng)評(píng)估后商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常以風(fēng)險(xiǎn)圖、風(fēng)險(xiǎn)表的形式來(lái)展示，顏色越深表明風(fēng)險(xiǎn)越重。

11.×[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。因此，操作風(fēng)險(xiǎn)并非全是由銀行自身導(dǎo)致的。12.×[解析]操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

13.×[解析]在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)等B類。

14.×[解析]內(nèi)部數(shù)據(jù)無(wú)論用于損失還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

15.×[解析]業(yè)務(wù)部門作為風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道防線，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。

第二篇：《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考題

2016年銀行從業(yè)資格考試初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考題(五)

一、單項(xiàng)選擇題

1.商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為()三類。A.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款 B.個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)零售貸款 C.個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款 D.個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款

1.C[解析]個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類，所以C項(xiàng)正確。

2.下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

2.B[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。

3.商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是()對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A.商業(yè)銀行 B.專家 C.債務(wù)人 D.客戶

3.A[解析]客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，所以A項(xiàng)正確。

4.客戶信用評(píng)級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的使用最為廣泛的系統(tǒng)是()。A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs 4.B[解析]目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)，所以B項(xiàng)正確。

5.假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬(wàn)元，銷售成本為120萬(wàn)元，其銷售毛利率為()。A.30% B.40% C.45% D.50% 5.B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項(xiàng)正確。

6.下列關(guān)于違約概率說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致 D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念

6.C[解析]違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者，所以AB項(xiàng)正確}計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，所以D項(xiàng)正確。

7.關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是()。A.斯克拉定理 B.坎德爾系數(shù) C.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型 D.違約相關(guān)性

7.A[解析]關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項(xiàng)正確。

8.按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定分別采用()。A.評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法 B.評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法 C.評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法 D.評(píng)分方法和評(píng)分方法

8.A[解析]按照國(guó)際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)采取評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人的信用評(píng)定采取評(píng)分方法，所以A項(xiàng)正確。

9.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和()兩種方法。A.制作數(shù)據(jù)清單 B.情景分析方法 C.失誤樹分析法 D.專家調(diào)查分析法

9.B[解析]壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。

10.CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的(.)表示。A.資產(chǎn)規(guī)模 B.信用等級(jí) C.盈利水平D.行為評(píng)分

10.B[解析]CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來(lái)表示。

二、多項(xiàng)選擇題 1.集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握 D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低

E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督難度較小

1.ABC[解析]與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性高，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度較大，所以ABC正確，DE錯(cuò)誤。

2.根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為()。A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 B.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表 E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

2.ACE[解析]根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。

3.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了()三個(gè)主要發(fā)展階段。A.專家判斷法 B.信用評(píng)分模型 C.專家調(diào)查列舉法 D.違約概率模型分析 E.情景分析法

3.ABD[解析]商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項(xiàng)指風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法。4.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法正確的是()。A.客戶信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié) B.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行 C.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn) D.客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率 E.客戶信用評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小

4.BCDE[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項(xiàng)不正確;客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率，所以BCDE正確。

5.違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括()。A.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) B.卡方分布檢驗(yàn) C.正態(tài)分布檢驗(yàn) D.均勻分布檢驗(yàn)

E.檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性

5.ABCE[解析]違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括二項(xiàng)分布檢驗(yàn)、卡方分布檢驗(yàn)、正態(tài)分布檢驗(yàn)、檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性等。

6.在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括()。A.綠色預(yù)警法 B.紅色預(yù)警法 C.藍(lán)色預(yù)警法 D.黑色預(yù)警法 E.紫色預(yù)警法

6.BCD[解析]在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括紅色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、黑色預(yù)警法，所以BCD正確。

7.CreditPortfo1ioView模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于()。A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù) B.宏觀變量的前景預(yù)測(cè)

C.對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革 D.僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革 E.單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)

7.ACD[解析]CreditPortfolioView模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革，所以ACD正確。

8.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有()。A.6C法

B.客戶信用評(píng)級(jí)方法 C.貸款分類方法 D.信用評(píng)分方法 E.組合管理方法

8.ABCD[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有6C法、客戶信用評(píng)級(jí)方法、貸款分類方法、信用評(píng)分方法，所以ABCD正確。

9.商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有()。A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制 B.掌握充分信息，避免過(guò)度授信 C.主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 D.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證

E.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，客戶無(wú)需報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 9.ABC[解析]商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有統(tǒng)一識(shí)剮標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免過(guò)度授信，主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組，全面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。

10.信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，下列屬于信用衍生品的是()。A.信用違約互換 B.總收益互換 C.成本收益互換 D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 E.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

10.ABDE[解析]信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。信用違約互換、總收益互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。

三、判斷題

1.對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析的。()1.×[解析]對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益袁進(jìn)行分析的。

2.流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變動(dòng)關(guān)系。()2.×[解析]流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動(dòng)關(guān)系。

3.保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。()3.×[解析]留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

4.CreditMonitor模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。()4.×[解析]風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核。思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。

5.同一客戶不同貸款的客戶評(píng)級(jí)不一致，因?yàn)槊抗P交易的性質(zhì)存在差異。()5.×[解析]同一客戶的不同貸款的客戶評(píng)級(jí)必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。

6.債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，不能同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。()6.×[解析]本題是考查考生債項(xiàng)評(píng)級(jí)的知識(shí)點(diǎn)。債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

7.商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析蘭個(gè)主要發(fā)展階段。()7.√[解析]本題是對(duì)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷7專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。

8.中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、逾期、壞賬和呆賬。()8.×[解析]中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失。

9.組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。()9.√[解析]本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。由于存在風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

10.個(gè)人住房貸款“假按揭”是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過(guò)虛假購(gòu)買的方式套取銀行貸款的行為。()10.×[解析]個(gè)人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過(guò)虛假購(gòu)買的方式套取銀行貸款的行為。

11.集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于縱向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。()11.×[解析]集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。12.一個(gè)債務(wù)人只能擁有一個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。()12.×[解析]一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

13.CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。()13.√[解析]CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。

14.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。()14.×[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

15.良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取橫向報(bào)送與縱向傳送相結(jié)合的矩陣式。()15.×[解析]良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。

16.貸款定價(jià)是由市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。()16.√[解析]貸款定價(jià)是由市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。

17.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的投資方式只能是線性的。()17.×[解析]信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的投資方式可以是線性的，也可以是非線性的。

18.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指本的銀行資本。()18.×[解析]在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合雛度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指下一的銀行資本。

19.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越小。()19.×[解析]某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越大。20.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，但既不能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，而且也無(wú)法通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。()20.×[解析]秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，無(wú)法通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。

參考答案及解析

一、單項(xiàng)選擇題

1.C[解析]個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類，所以C項(xiàng)正確。

2.B[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以B正確。

4.B[解析]目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的系統(tǒng)，所以B項(xiàng)正確。5.B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項(xiàng)正確。

7.A[解析]關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理，所以A項(xiàng)正確。

9.B[解析]壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。

10.B[解析]CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來(lái)表示。

二、多項(xiàng)選擇題

2.ACE[解析]根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。3.ABD[解析]商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了專家判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，所以ABD正確;CE項(xiàng)指風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法。

9.ABC[解析]商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有統(tǒng)一識(shí)剮標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免過(guò)度授信，主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組，全面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作，所以ABC正確。10.ABDE[解析]信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具。信用違約互換、總收益互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)屬于信用衍生品，所以ABDE正確。

三、判斷題

1.×[解析]對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益袁進(jìn)行分析的。2.×[解析]流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動(dòng)關(guān)系。

3.×[解析]留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。4.×[解析]風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核。思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。5.×[解析]同一客戶的不同貸款的客戶評(píng)級(jí)必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。

6.×[解析]本題是考查考生債項(xiàng)評(píng)級(jí)的知識(shí)點(diǎn)。債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

7.√[解析]本題是對(duì)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷7專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。8.×[解析]中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國(guó)各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失。

9.√[解析]本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。由于存在風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。

10.×[解析]個(gè)人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過(guò)虛假購(gòu)買的方式套取銀行貸款的行為。

11.×[解析]集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。

12.×[解析]一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

13.√[解析]CreditMonitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。

14.×[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

15.×[解析]良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。16.√[解析]貸款定價(jià)是由市場(chǎng)、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。17.×[解析]信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的投資方式可以是線性的，也可以是非線性的。

18.×[解析]在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合雛度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指下一的銀行資本。19.×[解析]某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越大。

20.×[解析]秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，無(wú)法通過(guò)各變量的邊緣分布刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。

第三篇：《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考題(6)

2016年銀行從業(yè)資格考試初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》高頻考題(六)

一、單項(xiàng)選擇題

1.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取()，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層領(lǐng)域 C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位 D.從高級(jí)管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域

1.A[解析]參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式，所以A項(xiàng)正確。

2.()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì) B.董事會(huì)和高級(jí)管理層 C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)

2.B[解析]本題考查的是公司治理中商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。董事會(huì)和高級(jí)管理層切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，所以B項(xiàng)正確。

3.下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解不正確的是()。A.高級(jí)管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策

B.董事會(huì)負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系 C.內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分 D.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系

3.C[解析]本題是對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部控制的綜合考查。高級(jí)管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策，董事會(huì)負(fù)責(zé)建立并實(shí)施一個(gè)充分有效的內(nèi)部控制體系，監(jiān)事會(huì)自責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層完善內(nèi)部控制體系，所以ABD項(xiàng)正確;內(nèi)部控制是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。

4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法不正確的是()。A.國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有獨(dú)立性 B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門 C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門無(wú)權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行

D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額是風(fēng)險(xiǎn)管理部門至關(guān)重要的職責(zé)

4.A[解析]本題考查的是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，考生學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理要著重把握風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職能以及應(yīng)用。國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法是風(fēng)險(xiǎn)管理部門保持相對(duì)獨(dú)立性，風(fēng)險(xiǎn)管理部門無(wú)權(quán)參與風(fēng)險(xiǎn)管理政策的最終執(zhí)行，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤，C項(xiàng)正確;在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，例如在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門，所以B正確。D項(xiàng)說(shuō)法也正確。

5.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法描述正確的是()。

A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類 B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式

C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法

D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法

5，C[解析]感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類，所以A不正確;制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法，采用類似于備忘錄的形式，所以BD錯(cuò)誤。將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素，例如，可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)枸等影響因素的是分解分析法，所以C項(xiàng)正確。

6.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括()兩個(gè)環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) B.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) D.感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)

6.B[解析]風(fēng)險(xiǎn)識(shí)剮包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，所以B項(xiàng)正確。

7.下列關(guān)于分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門 B.把風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商 C.能完全控制商業(yè)銀行的敏感信息 D.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

7.C[解析]采用分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商，所以AB兩項(xiàng)正確;分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺點(diǎn)是，難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息，無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力，所以C項(xiàng)不正確，D項(xiàng)正確。

8.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交()批準(zhǔn)。A.監(jiān)事會(huì) B.高級(jí)管理層 C.董事會(huì) D.其他部門

8.C[解析]董事會(huì)負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定的相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會(huì)批準(zhǔn)，所以C項(xiàng)正確。

9.()是商業(yè)銀行無(wú)論采取集中型還是分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門必不可少的核心職能。A.數(shù)據(jù)分析能力 B.價(jià)格核準(zhǔn)能力 C.模型創(chuàng)建能力 D.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析 9.D[解析]風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析是商業(yè)銀行無(wú)論采取集中型還是分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門必不可少的核。職能，所以D項(xiàng)正確。

10.()是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A.高級(jí)管理層的支持與承諾 B.董事會(huì)的支持與承諾 C.監(jiān)事會(huì)的支持與承諾 D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的支持與承諾

10.AC解析]高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，所以A項(xiàng)正確。

二、多項(xiàng)選擇題

1.經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織與巴塞爾委員會(huì)對(duì)于商業(yè)銀行公司治理原則說(shuō)法正確的是()。A.經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為，公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利 B.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為高級(jí)管理層是商業(yè)銀行公司治理的關(guān)鍵部門

C.經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為不可以向公眾披漏與公司有關(guān)的重大問(wèn)題的信息 D.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)保持高度的透明度

E.經(jīng)濟(jì)合作組織認(rèn)為，應(yīng)清楚界定商業(yè)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層的權(quán)力和責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制

1.ABD[解析]經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為，公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利，所以A項(xiàng)正確;巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為高級(jí)管理層是商業(yè)銀行公司治理的關(guān)鍵部門，所以B項(xiàng)正確;經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證及時(shí)、準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問(wèn)題的信息，所以C項(xiàng)不正確;巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行應(yīng)保持高度的透明度，這是巴塞爾委員會(huì)的八大原則中的內(nèi)容，所以D項(xiàng)正確;巴賽爾委員會(huì)認(rèn)為，應(yīng)清楚界定商業(yè)銀行董事會(huì)和高級(jí)管理層的權(quán)力和責(zé)任，并在全行實(shí)行問(wèn)責(zé)制，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有()。A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制在最低水平B.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求 C.在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性 D.對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表等資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn) E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

2.BCE[解析]A項(xiàng)在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)中沒(méi)有涉及，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤BCE屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo);D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中的常用方法——資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

3.下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的是()。A.綜合評(píng)估國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù) B.外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)作為商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源 C.自行進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù) D.從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫(kù)獲得的數(shù)據(jù)

E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所產(chǎn)生的損失

3.ACE[解析]商業(yè)銀行仍需依賴內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)作為主要的數(shù)據(jù)源，所以B項(xiàng)不正確;D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)的內(nèi)容，所以D項(xiàng)不正確。

4.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告 B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是相同的 C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理決策執(zhí)行權(quán) D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門具有高度的獨(dú)立性 E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門隸屬于高級(jí)管理層

4.BE[解析]風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理部門只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理決策執(zhí)行權(quán)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門具有高度的獨(dú)立性，ACD項(xiàng)正確;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但決不能混為一談，所以B項(xiàng)不正確;E項(xiàng)與D項(xiàng)互相矛盾，風(fēng)險(xiǎn)管理部門具有高度的獨(dú)立性，不隸屬于高級(jí)管理層，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的理解正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點(diǎn) B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易覓的方式來(lái)區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作

D.風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無(wú)形資產(chǎn)” E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性

5.ABCD[解析]風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來(lái)區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，所以ABC正確;風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤;風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)商業(yè)銀行核心“無(wú)形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，所以D項(xiàng)正確。

6.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括()。A.列席會(huì)議 B.訪談座談 C.調(diào)閱文件 D.檢查與調(diào)研 E.監(jiān)督測(cè)評(píng)

6.ABCDE[解析]監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等工作。監(jiān)事會(huì)通過(guò)列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及董事和高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。

7.商業(yè)銀行高級(jí)管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的主要職責(zé)有()。A.審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序 B.執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的政策

C.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程 D.及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況 E.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

8.財(cái)務(wù)控制部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要內(nèi)容包括()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造 B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性

C.把商業(yè)銀行的損失/收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險(xiǎn)管理部門，使得風(fēng)險(xiǎn)管理部門能與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致

D.與風(fēng)險(xiǎn)管理部門合作，確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的損失/收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的

E.經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況

8.CD[解析]財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端，風(fēng)險(xiǎn)管理部門接收來(lái)自財(cái)務(wù)控制部門的收益/損失數(shù)據(jù)，并且與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的收益/損失信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。據(jù)此判斷CD選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)為法律/合規(guī)部門的職責(zé)，BE選項(xiàng)為審計(jì)部門的主要工作內(nèi)容。

9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有()。A.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型 B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致 D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求

E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序 9.CDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋I具進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：(1)風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致;(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;(3)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。故CDE選項(xiàng)正確。

10.根據(jù)數(shù)據(jù)的來(lái)源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為(’)。A.內(nèi)部數(shù)據(jù) B.外部數(shù)據(jù) C.中間計(jì)量數(shù)據(jù) D.組合結(jié)果數(shù)據(jù) E.歷史數(shù)據(jù)

10.AB[解析]風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來(lái)源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)。故AB選項(xiàng)正確

三、判斷題

1.商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn).實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。()1.×[解析]風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

2.商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)檢查。()2.× [解析]商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門也要接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)檢查。

3.外部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。()3.×[解析]本題考查的是外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)容易混淆的區(qū)別。商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中的內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的;外部數(shù)據(jù)是通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的。

4.風(fēng)險(xiǎn)管理流程是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場(chǎng)的一條紐帶。()4.×[解析]本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的區(qū)別。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場(chǎng)的一條紐帶。

5.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。()5.×[解析]集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。

6.商業(yè)銀行董事會(huì)通常指派專家小組負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。()6.×[解析]商業(yè)銀行董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

7.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿望、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。()7.√[解析]戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。

8.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和措施三個(gè)層次組成。()8.× [解析]風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。

9.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門共同制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略。()9.×[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門，需要最高管理層提供全方位支持，同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。

10.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門在工作中必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。()10.×[解析]商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。

參考答案

一、單項(xiàng)選擇題

6.B[解析]風(fēng)險(xiǎn)識(shí)剮包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，所以B項(xiàng)正確。

9.D[解析]風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和分析是商業(yè)銀行無(wú)論采取集中型還是分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門必不可少的核。職能，所以D項(xiàng)正確。

10.AC解析]高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，所以A項(xiàng)正確。

二、多項(xiàng)選擇題

3.ACE[解析]商業(yè)銀行仍需依賴內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)作為主要的數(shù)據(jù)源，所以B項(xiàng)不正確;D項(xiàng)屬于商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)的內(nèi)容，所以D項(xiàng)不正確。4.BE[解析]風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理部門只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理決策執(zhí)行權(quán)，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門具有高度的獨(dú)立性，ACD項(xiàng)正確;商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但決不能混為一談，所以B項(xiàng)不正確;E項(xiàng)與D項(xiàng)互相矛盾，風(fēng)險(xiǎn)管理部門具有高度的獨(dú)立性，不隸屬于高級(jí)管理層，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

7.BCD[解析]高級(jí)管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來(lái)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。故BCD選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)為董事會(huì)的職責(zé)，E選項(xiàng)為風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職責(zé)。8.CD[解析]財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端，風(fēng)險(xiǎn)管理部門接收來(lái)自財(cái)務(wù)控制部門的收益/損失數(shù)據(jù)，并且與來(lái)自前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，雙方合作確保風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)中相應(yīng)的收益/損失信息是準(zhǔn)確的，并且可以應(yīng)用于事后檢驗(yàn)的目的。據(jù)此判斷CD選項(xiàng)正確。A選項(xiàng)為法律/合規(guī)部門的職責(zé)，BE選項(xiàng)為審計(jì)部門的主要工作內(nèi)容。

9.CDE[解析]風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋I具進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：(1)風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致;(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;(3)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。故CDE選項(xiàng)正確。

三、判斷題

1.×[解析]風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

2.× [解析]商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門也要接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)檢查。

3.×[解析]本題考查的是外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)容易混淆的區(qū)別。商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中的內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的;外部數(shù)據(jù)是通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的。4.×[解析]本題考查的是風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的區(qū)別。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是聯(lián)結(jié)商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場(chǎng)的一條紐帶。

5.×[解析]集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的專業(yè)技能要求最高、最全面。6.×[解析]商業(yè)銀行董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。

7.√[解析]戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。8.× [解析]風(fēng)險(xiǎn)文化一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成。

9.×[解析]商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理政策在全行內(nèi)的有效實(shí)施。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的部門，需要最高管理層提供全方位支持，同時(shí)配備具有高度職業(yè)精神和專業(yè)技能的人員。

10.×[解析]商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，并有直接向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告的渠道。

第四篇：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 100分考題

課程考試已完成，現(xiàn)在進(jìn)入下一步制訂改進(jìn)計(jì)劃！本次考試你獲得6.0學(xué)分！得分: 100

學(xué)習(xí)課程：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

單選題

1.當(dāng)企業(yè)發(fā)展到更高的階段、打下了較為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)的時(shí)候，決定企業(yè)發(fā)展命運(yùn)的是：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 產(chǎn)品

銷售渠道

管理

競(jìng)爭(zhēng)

2.所有項(xiàng)目在處于產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的時(shí)候，首先有發(fā)言權(quán)的是：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 財(cái)務(wù)部門

設(shè)計(jì)部門

市場(chǎng)部門

營(yíng)銷部門

3.整個(gè)企業(yè)管理的靈魂是：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 資產(chǎn)評(píng)估

會(huì)計(jì)信息和報(bào)告

減耗增效

有預(yù)見性

4.對(duì)一項(xiàng)不確定性因素的可能性和重要性進(jìn)行二維的區(qū)位分析就是：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

風(fēng)險(xiǎn)反應(yīng)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 5.屬于環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)的是：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 經(jīng)營(yíng)操作、政治變化、法律監(jiān)管、市場(chǎng)的變化

股東關(guān)系、政治變化、法律監(jiān)管、市場(chǎng)的變化

股東關(guān)系、經(jīng)營(yíng)操作、法律監(jiān)管、市場(chǎng)的變化

股東關(guān)系、政治變化、法律監(jiān)管、經(jīng)營(yíng)操作

6.企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理必須從：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 董事會(huì)抓起

總經(jīng)理抓起

總工程師、總設(shè)計(jì)師抓起

財(cái)務(wù)總監(jiān)抓起

7.在企業(yè)初創(chuàng)階段，對(duì)企業(yè)產(chǎn)生致命影響甚至是毀滅性打擊的是：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 銷售渠道

管理

產(chǎn)品

競(jìng)爭(zhēng)

8.美國(guó)出臺(tái)的薩班斯—奧克斯利法案是專門針對(duì)：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 法律法規(guī)

激勵(lì)制度

會(huì)計(jì)制度

道德意識(shí)

9.內(nèi)部控制的主體是：回答：正確

1.A 2.B 財(cái)務(wù)部

企業(yè)部門的集合 3.C 4.D 審計(jì)部

管理層

10.一個(gè)企業(yè)干不干，一個(gè)項(xiàng)目干不干，一個(gè)產(chǎn)業(yè)干不干，需要考慮的意見是：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 不熟悉不干、不激勵(lì)不干

不熟悉不干、不考核不干

不考核不干、不激勵(lì)不干

不熟悉不干、不考核不干、不激勵(lì)不干

11.在企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的操作環(huán)節(jié)之間起到承上啟下作用和功能的是：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 員工發(fā)展

內(nèi)部控制制定的目標(biāo)

法人治理

風(fēng)險(xiǎn)管理

12.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估應(yīng)從：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 企業(yè)戰(zhàn)略和目標(biāo)的角度進(jìn)行

企業(yè)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)的角度進(jìn)行

企業(yè)盈利目標(biāo)的角度進(jìn)行

企業(yè)合法性目標(biāo)的角度進(jìn)行

13.企業(yè)內(nèi)部控制的第五大體系，叫做：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 政治對(duì)策體系

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策體系

資金對(duì)策體系

財(cái)務(wù)對(duì)策體系

14.每一個(gè)方法，每一個(gè)業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)的幾個(gè)步驟就是：回答：正確 1.A 2.B 3.C 4.D 三級(jí)流程

一級(jí)流程

二級(jí)流程

四級(jí)流程

15.內(nèi)部控制的缺失應(yīng)：回答：正確

1.A 2.B 3.C 4.D 由內(nèi)往外報(bào)告

橫向報(bào)告

由上往下報(bào)告

由下往上報(bào)告

第五篇：2012銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考題

風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考題

本文：004km.cn 整理

一、單選題

１商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是：ＤＡ吸存放貸Ｂ支付中介Ｃ貨幣創(chuàng)造Ｄ風(fēng)險(xiǎn)管理

２風(fēng)險(xiǎn)是指：ＣＡ損失的大小Ｂ損失的分布

Ｃ未來(lái)結(jié)果的不確定性Ｄ收益的分布

３風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（B）的基本規(guī)律。A．高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益 C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益 D．低風(fēng)險(xiǎn)低收益風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：A A 投資組合理論 B 期權(quán)定價(jià)理論 C 利率平價(jià)理論 D 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（B）。A．特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（B）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B 風(fēng)險(xiǎn)分散 C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（C）兩個(gè)方面。A．資本金管理和負(fù)債管理 B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核 D．流動(dòng)性管理和績(jī)效考核如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為：D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：ＣＡ風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí) Ｂ風(fēng)險(xiǎn)管理制度Ｃ風(fēng)險(xiǎn)管理理念Ｄ風(fēng)險(xiǎn)管理技能

１０風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：C A 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B 通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C 通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

１１風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

１２以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？ＣＡ Credit Metrics B KMV模型Ｃ VaR模型Ｄ高級(jí)計(jì)量法 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？ＡＡ信用等級(jí) Ｂ資產(chǎn)規(guī)模Ｃ盈利水平Ｄ還款意愿

14壓力測(cè)試是為了衡量：B A 正常風(fēng)險(xiǎn)

B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn) C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 D 以上都不是

15外部評(píng)級(jí)主要依靠：A A 專家定性分析 B 定量分析

C 定性分析和定量分析結(jié)合 D 以上都不對(duì)

16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：Ａ

Ａ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口Ｂ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額Ｃ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額Ｄ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額

17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？Ｄ

Ａ不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況Ｂ新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

Ｃ新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例Ｄ以上都是

18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：Ａ

Ａ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

Ｃ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｄ以上都不對(duì)

19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：ＣＡ系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｂ非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

Ｃ既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) Ｄ以上的都不對(duì)

20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B A15億 B 12億 C 20億 D 30億

21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：ＤＡ相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

Ｂ相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系Ｃ相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān) Ｄ以上都正確

22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：ＣＡ客戶評(píng)級(jí) Ｂ債項(xiàng)評(píng)級(jí)

Ｃ既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí) Ｄ以上都不對(duì) 23情景分析用于：B Ａ測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響Ｂ一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響

Ｃ著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響Ｄ A和C

24資產(chǎn)證券化的作用在于：D A 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性 C 是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 D 以上都正確

25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？ＣＡ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本Ｄ以上都不對(duì)

26以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：ＤＡ５Cs系統(tǒng) Ｂ５Ps系統(tǒng) Ｃ CAMELs系統(tǒng) Ｄ以上都是

27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)：ＡＡ抵銷貸款預(yù)期損失Ｂ抵銷貸款非預(yù)期損失

Ｃ抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失Ｄ以上都不對(duì)

該條件是第28-29題的條件

已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億

28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：A A 4億 B 8億 C 10億 D 6億根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B A 2億 B 3億 C 5億 D 10億

30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C A0.25 B0.14 C0.22 D0.3 31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C Ａ0.01 B 0.012 C 0.018 D 0.03 32以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：ＤＡ５Cs系統(tǒng) Ｂ５Ps系統(tǒng) Ｃ CAMELs系統(tǒng) Ｄ以上都是

33絕對(duì)信用價(jià)差是指：Ｂ

A 不同債券或貸款的收益率之間的差額

B 債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額 C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額 D 以上都不對(duì)

34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的？ＣＡ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本

Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本Ｄ以上都不對(duì)

35我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：C A 定性分析法 B 定量分析法

C 定性和定量相結(jié)合的分析法 D 以上都不對(duì)

36如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：C A 3% B 10% C 20% D 50% 37金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：B

A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值

B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值

D 對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值

38久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？A A 利率 B 匯率 C 股票指數(shù)

D 商品價(jià)格指數(shù)

39市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：C A 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) B 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：ＣＡ活期存款業(yè)務(wù)

Ｂ房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

Ｃ附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款Ｄ結(jié)算業(yè)務(wù)

該條件為41－43題的條件

如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示

固定利率融資成本

浮動(dòng)利率融資成本 A企業(yè)

10%

LIBOR+2% B企業(yè)

LIBOR+1% 41 如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資C A Ａ企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資Ｂ A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資 C A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，Ｂ企業(yè)進(jìn)行固定利率融資Ｄ A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資 42 雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？Ａ

Ａ１％Ｂ２％Ｃ４％Ｄ５％

如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A

ＡＡ企業(yè)的融資成本為9.5%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5% B Ａ企業(yè)的融資成本為9.5%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１% ＣＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5% ＤＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１% 44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：Ｃ

Ａ貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金Ｂ貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金Ｃ貨幣互換需要在期初和期末交換本金Ｄ以上都不對(duì)

45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：ＤＡ期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成

Ｂ在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值

Ｃ對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

Ｄ對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零

46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３９號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？Ａ

Ａ以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn) Ｂ持有待售的投資Ｃ持有到期的投資Ｄ貸款和應(yīng)收款

47如果某商業(yè)銀行持有１０００萬(wàn)美元資產(chǎn)，７００萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭５００萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭３００萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：C A 700萬(wàn)美元 B 500萬(wàn)美元 C 1000萬(wàn)美元 D 300萬(wàn)美元

48以下關(guān)于久期的論述正確的是：A A 久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 B 久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C 久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系

D 久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析 49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：ＤＡ頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤Ｂ多戶頭支票欺詐Ｃ交易品種未經(jīng)授權(quán)

Ｄ銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件

50我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是：B A 信息系統(tǒng)升級(jí)換代 B 合規(guī)問(wèn)題

C 員工的知識(shí)/技能培養(yǎng) D 公司治理結(jié)構(gòu)的完善

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