第一篇：基于商業(yè)銀行角度對小企業(yè)信用評級系統(tǒng)的一點看法

基于商業(yè)銀行角度對小企業(yè)信用評級系統(tǒng)的一點看法

小企業(yè)融資具有需求資金量相對較小，時間要求較高的特點。且小企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、管理水平等也與大型企業(yè)有很大不同，而現(xiàn)有評級系統(tǒng)多更關(guān)注企業(yè)定量的一些硬指標，使得一些持續(xù)發(fā)展能力強，未來前景好的小企業(yè)被“無情”的剔除。為解決小企業(yè)融資難的問題，這就要求商業(yè)銀行在拓展小企業(yè)貸款業(yè)務時，要重新建立一套異于目前已有企業(yè)信用評級系統(tǒng)的另外一套與之適應的系統(tǒng)。

一、對“小企業(yè)”要有明確的界定

因為所在行業(yè)的不同，對小企業(yè)的各項指標規(guī)定也會有所不同（如生產(chǎn)企業(yè)與服務行業(yè)就有很大區(qū)別）。銀行應該通過對各行業(yè)的觀察，以及各行業(yè)協(xié)會的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，整理出各個行業(yè)細分出來的對小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、職工人數(shù)、投資總額等得具體規(guī)定。為了評級系統(tǒng)可以在一個公平公正的壞境下運行，符合條件的企業(yè)可進入小企業(yè)評級。

二、采用定性與定量相結(jié)合的評分方法

目前商業(yè)銀行的評級系統(tǒng)多采用定量為主、定性為輔的綜合評級系統(tǒng)。但小企業(yè)的評級系統(tǒng)應主要考慮反應盈利能力和發(fā)展能力的指標。在評級系統(tǒng)中，定性分析應占更大比重。在定量的指標中，多采用企業(yè)的財務數(shù)據(jù)，而考慮到大多小企業(yè)財務制度不夠健全，在財務數(shù)據(jù)中只有反應現(xiàn)金流量的數(shù)據(jù)是完全真實有效的。其他財務數(shù)據(jù)則要通過工作人員仔細甄別，再做具體分析。同時，定量分析還應結(jié)合企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)、盈利能力（可通過目前擁有訂單等從側(cè)面獲知）、財務彈性等。

定性分析包括行業(yè)發(fā)展的趨勢、國家政策和監(jiān)管環(huán)境、管理層素質(zhì)及企業(yè)負責人的綜合素質(zhì)、公司整體結(jié)構(gòu)框架等。這方面定性的分析應該在行業(yè)內(nèi)制定一個基本的標準，根據(jù)基本值，結(jié)合具體企業(yè)的狀況打分。因為對小企業(yè)發(fā)展最重要的創(chuàng)新力和靈活性來說，用定性分析更能說明問題。

針對小企業(yè)抗風險能力較差的特點，若該企業(yè)可以提供企業(yè)擔保、商業(yè)擔保，或政府對該行業(yè)有相關(guān)明確的扶持政策在評級系統(tǒng)中可以作為加分項目，給與適當加分。

在小企業(yè)進入評級流程后，銀行應按此方法采取定性分析為主（60%），定量分析為輔（40%）的綜合評分方法，得出初步評價。形成最后的綜合評價報告。

三、貸后跟蹤調(diào)查，及時調(diào)整信用評級

小企業(yè)發(fā)展較快，企業(yè)狀況在發(fā)展初期波動較大。這就要求銀行提高信用評級的頻度，及時修正對企業(yè)的信用評級。對于成功貸款的企業(yè)，持續(xù)跟蹤該企業(yè)的償還能力及發(fā)展速度，及時獲取企業(yè)的最新信息。

四、建立有效監(jiān)督體系

由于小企業(yè)的評級以定性分析為主，無法量化各項指標，各項評分會受人為的主觀因素所影響，建立對評分小組的監(jiān)督機制是非常重要的。有了場外的有限監(jiān)督，可以規(guī)避風險，使得評定結(jié)果更客觀、公正、真實、有效

第二篇：商業(yè)銀行客戶信用評級管理程序

市商業(yè)銀行

客戶信用評級管理程序

1目的為加強信貸管理，防范信貸風險，發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶，為信貸業(yè)務決策提供依據(jù)，特制定本辦法。

2范圍

評級的對象是商業(yè)銀行已提供或擬提供信貸業(yè)務的客戶。

3權(quán)責

各支行(社)信貸人員、總行貸款審查審批人員。定義客戶信用評級是指運用規(guī)范的、統(tǒng)一的評價方法，對客戶一定經(jīng)營期間內(nèi)的所負的各種債務的綜合償債能力和可信任程度，進行定性分析和定量計算，從而對客戶的信用等級做出真實、客觀、公正的綜合評判。

4.1信用等級評定主要是反映客戶的償還債務的能力和還款意愿的相對尺度，主要從客戶的管理水平、經(jīng)濟實力、償債能力、財務效益、信譽狀況及發(fā)展前景等方面評定。

4.2 客戶信用等級分為AAA級、AA級、A級、BBB級、BB級、B級、未評級。

4.2.1 信用評級指標級評級標準見附表。

4.2.2 未評級企業(yè)是指新成立的工商企業(yè)以及不使用統(tǒng)一評級標準的壟斷性企業(yè)、行政事業(yè)單位、社會團體、個體工商戶、自然人等。為了按風險管理的操作要求掌握貸款，對于未評級企業(yè)由總行按一定的原則進行信用等級的級別認定。

4.3 信用評級工作組織 是指我行開展信用評級業(yè)務的組織機構(gòu)，包括信用評級管理部門、信用等級評定工作領(lǐng)導小組。

4.4 信用評級工作程序 是指我行進行評級業(yè)務所遵循的操作步驟，包括：評級準備、資料采集、級別初評、級別的審查和審定、日常監(jiān)測、監(jiān)督檢查等階段，GS認證，EMARK認證機構(gòu)，F(xiàn)DA認證

5作業(yè)內(nèi)容

5.1 信用評級工作組織

5.1.1 信用評級管理部門是指主管評級業(yè)務的部門?？傂酗L險資產(chǎn)部負責全行的信用評級工作。主要職責是：負責信用評級體系的建立、評級辦法的制定推行、對各行社報送的評級資料進行審核、業(yè)務的監(jiān)督、檢查、評級人員的培訓等，總行負責對A級以上客戶評級結(jié)果的審定。

5.1.2 各行社負責信用等級評定的具體工作業(yè)務。負責對評級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)資料的搜集、整理、測算、審查、評級業(yè)務指標的統(tǒng)計、評級檔案、評級人員的管理等。各行社負責所有評級結(jié)果的審查和BBB級（含）以下客戶評級結(jié)果的審定。

5.1.3為加強信貸管理，防范信貸風險，真實、客觀地評價全行所轄企業(yè)法人客戶的償債能力和還款意愿，總行及各支行社均要成立信用等級評定領(lǐng)導小組并報總行備案，以加強對信用等級評定工作的統(tǒng)籌管理和工作指導

5.2 信用評級工作程序。

5.2.1 評級準備 總行、各支行、信用社的信用評級管理部門根據(jù)每年的實際情況，布置當年的評級工作。包括：制定評級工作方案、確定評級對象和評級人員。

5.2.2資料采集 信用評級人員基本上是各行社的信貸人員。為了保證評級的質(zhì)量，在評級前要對搜集客戶的資料并對其進行全面的實地調(diào)研。包括與客戶管理層的會談，會談內(nèi)容涉及客戶業(yè)務的開展狀況、競爭情況、財務情況、長短期經(jīng)營展望等，此外，客戶的營運風險、經(jīng)營策略、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、競爭對手的情況和內(nèi)部控制機制都是重要的討論內(nèi)容。

5.2.3級別初評 評級人員在對各項資料進行整理、加工、分析、討論的基礎(chǔ)上初步給出評級對象信用級別。具體包括：通過各項財務指標的計算形成客戶的定量分析結(jié)果，通過對客戶的調(diào)查了解，對影響客戶信用等級的因素進行判斷打分，形成客戶的定性分析結(jié)果，最終形成客戶的信用評級結(jié)果。

5.2.4 級別審查和審定 按照規(guī)定的權(quán)限，對全行的法人客戶

信用評級結(jié)果進行審查和審定。

6監(jiān)測和檢查

6.1 日常監(jiān)測 自評級完成之日起，評級人員應結(jié)合日常工作安排，密切關(guān)注被評對象的情況，如發(fā)現(xiàn)被評對象的內(nèi)外部因素發(fā)生了重大變化，評級人員應將情況及時上報評級管理部門，由評級管理部門界定是否調(diào)整其信用等級。

6.2 監(jiān)督檢查 總行評級管理部門及稽核監(jiān)督部門將定期或非定期的了解、檢查各行的信用評級工作，并對評級結(jié)果進行抽查

7附則

7.1 總行風險管理部負責解釋修改。

7.2 總行風險管理部將根據(jù)行內(nèi)外的實際情況，修改調(diào)整信用等級評定標準。

7.3本辦法由市商業(yè)銀行負責解釋和修訂。

8相關(guān)文件：

8.1《市商業(yè)銀行客戶評價標準表及計算表》（試行）

第三篇：商業(yè)銀行零售業(yè)務信用評級體系建設研究

商業(yè)銀行零售業(yè)務信用評級體系建設研究

來源：大公國際

巴塞爾新資本協(xié)議中影響最為顯著的一項是內(nèi)部評級法的推出。針對零售資產(chǎn)，新資本協(xié)議從內(nèi)部評級法的設計、運作、風險量化、公司治理以及評級使用等方面提出了若干要求，本文集中圍繞風險劃分、風險量化和評級使用三方面的要求，討論實施零售資產(chǎn)內(nèi)部評級的理念、方法等核心技術(shù)問題。

一、內(nèi)部評級法與商業(yè)銀行零售業(yè)務

（一）商業(yè)銀行零售業(yè)務特征

商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務的主要特征是：第一，數(shù)量龐大，單筆金額小，單筆管理成本高；第二，客戶單筆風險大，信息分散，管理難度高；第三，業(yè)務審批要求效率高，決策必須迅速果斷。這些特征決定了銀行要對零售風險實行量化管理與集約化管理。零售業(yè)務信貸風險管理決策流程一般包含以下工作環(huán)節(jié)：客戶群識別、營銷、申請、新客戶審批、客戶行為監(jiān)控、預警措施、定價、給予的產(chǎn)品、信用額度、催收措施、資產(chǎn)風險劃分以及核銷等。目前，國際上先進商業(yè)銀行零售業(yè)務的經(jīng)營模式實現(xiàn)了規(guī)?；图s化；管理決策實現(xiàn)了系統(tǒng)化和自動化；信息數(shù)據(jù)處理實現(xiàn)了集中化；風險管理實現(xiàn)了模型化和智能化。

（二）內(nèi)部評級法對零售風險暴露的基本要求

巴塞爾新資本協(xié)議零售內(nèi)部評級法是國際先進商業(yè)銀行最佳實踐的總結(jié)，代表了現(xiàn)代零售信用風險管理的發(fā)展方向。銀行采用內(nèi)部評級法的前提是，滿足新資本協(xié)議的最低要求，并得到監(jiān)管當局的批準，才可以根據(jù)自己對風險參數(shù)的估計決定特定風險暴露資本要求。零售內(nèi)部評級法的核心就是要求銀行實現(xiàn)對零售業(yè)務風險的準確量化，對零售風險暴露內(nèi)部評級體系的要求主要體現(xiàn)在三個方面：

一是建立合理的風險劃分體系。銀行首先須將全部零售資產(chǎn)劃分到特定的“零售資產(chǎn)池（pool of retail exposures）”。風險劃分的標準應具有合理性、一致性。風險劃分的過程應能夠有意義地區(qū)分風險，能夠使“零售資產(chǎn)池”匯集足夠多的同質(zhì)（homogenous）貸款。風險劃分的結(jié)果——“零售資產(chǎn)池”要具有穩(wěn)定性，并避免集中性風險。

二是建立精確的風險量化體系。商業(yè)銀行選擇風險因素時，可以采用統(tǒng)計模型、專家判斷或綜合使用兩種方法。銀行要有能力準確、一致地計量每個“零售資產(chǎn)池”的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和違約風險暴露（EAD）。

三是建立合理的評級應用體系。風險劃分和風險量化以及對違約和損失的估計要在信貸審批、風險管理、資本管理和公司治理等領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵性的作用。特別是，對于每筆零售貸款，銀行都必須將其劃分到一個特定“零售資產(chǎn)池”中，這一風險劃分過程須作為貸款審批的一個環(huán)節(jié)。

（三）目前國內(nèi)商業(yè)銀行零售業(yè)務風險管理現(xiàn)狀

我國商業(yè)銀行的零售業(yè)務自2000年以來，發(fā)展迅速。目前已經(jīng)初步形成了以個人按揭、消費信貸、信用卡為主導的零售業(yè)務產(chǎn)品體系。從管理體制上，銀行的個人信貸風險管理流程基本形成，構(gòu)建了前、中、后臺相互制衡、彼此獨立、職責明確的風險管理流程，個人信貸風險監(jiān)測、控制和處置體系逐步建立。但與國外先進銀行相比，國內(nèi)大部分商業(yè)銀行由于零售業(yè)務起步較晚、數(shù)據(jù)積累時間不足等原因，管理手段還比較落后。一是零售業(yè)務貸款決策主要以人工主觀判斷為主，尚未實現(xiàn)標準化和自動化。

目前，我國商業(yè)銀行零售業(yè)務的評分模型建設落后，審批和回收等工作均采取“逐戶逐筆”的方式，內(nèi)部流程較長，經(jīng)營成本相對較高，業(yè)務效率較低。此外，風險評價主要依靠專家經(jīng)驗，采用人工判定的方式，影響信貸決策的客觀性、準確性和公正性，且無法實現(xiàn)業(yè)務的自動化處理。二是零售業(yè)務沒有進行貸款池劃分，不能計算各貸款池的風險要素。目前，我國商業(yè)銀行還沒有按照零售內(nèi)部評級法的要求，對風險類別進行進一步的細化，按照業(yè)務風險特征的同質(zhì)性進行分類管理。還不能計算零售業(yè)務貸款池的PD、LGD 和EAD 等基本風險要素，各個貸款池的風險度量還處于空白。三是在評級結(jié)果驗證和評級應用等方面還比較落后，尚未成為信貸審批、產(chǎn)品定價、市場營銷、績效考核的主要手段。

如何提升商業(yè)銀行零售業(yè)務的風險管理水平，關(guān)鍵在于提高零售風險量化水平和實現(xiàn)零售業(yè)務處理的自動化和標準化。零售內(nèi)部評級法的核心就是要求銀行實現(xiàn)對零售業(yè)務風險的準確量化。因此，商業(yè)銀行應該積極推動零售業(yè)務內(nèi)部評級法建設，按照新資本協(xié)議零售內(nèi)部評級法的要求，借鑒國際先進銀行最佳實踐，結(jié)合我國零售業(yè)務的特點，建設滿足我國零售業(yè)務需要的信用評分模型體系，實現(xiàn)零售業(yè)務管理的自動化和標準化，提高零售業(yè)務風險管理水平。

根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議零售內(nèi)部評級法的要求，對于信用卡產(chǎn)品，銀行可以根據(jù)申請、行為評分的分段，以及逾期行為等借款人風險特征進行風險劃分。針對我國商業(yè)銀行零售業(yè)務特點，改進信用評分卡模型設計技術(shù)、量化風險，成為國內(nèi)商業(yè)銀行實施巴塞爾協(xié)議零售內(nèi)部評級法的起點。

二、信用評分模型簡介

（一）信用評分卡

個人信用評分就是通過分析匯總借款人的各個信用信息而得出的經(jīng)過量化的信用等級。個人信用評分也是銀行或其他金融機構(gòu)利用所獲得的信用申請人的信息，進行風險預測的一種方法和技術(shù)。它是把數(shù)學和統(tǒng)計模式用于個人信貸發(fā)放決策，對個人履行各種承諾的能力和信譽程度進行全面評價，確定信用等級和信貸限額的一種方法。其功能是以個人的信貸申請書和征信報告等資料為基礎(chǔ)信息，對該申請人的信貸風險程度進行分析，并得到數(shù)字量化的結(jié)果作為貸款決策的依據(jù)，從而使信貸決策自動化、科學化。從本質(zhì)上講，個人信用評分是一種對個人信用的一種定量化描述，用客觀的方式預測信用行為。它具有減少壞帳，促進決策標準化、業(yè)務自動化以及快速高效的優(yōu)點。

（二）信用評分卡優(yōu)勢

零售信用評分模型具備以下優(yōu)勢：一是客觀性，評分模型是根據(jù)大量數(shù)據(jù)提煉出來的預測信息和行為模式制定的，反映了銀行客戶信用表現(xiàn)的普遍規(guī)律；二是一致性，評分模型可以保證銀行決策的一致性；三是準確性，評分模型依據(jù)先進的統(tǒng)計學技術(shù)，能比較準確地預測出客戶信用表現(xiàn)的概率；四是全面性，評分模型一般是由代表各個信息維度的預測變量組成，比較全面地評估了客戶未來的信用表現(xiàn)；五是效率性，信用評分模型可以在系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)自動化處理，決策迅速，更適用于數(shù)量巨大的零售業(yè)務。信用評分模型的使用，將有利于銀行提高決策效率，壞賬率明顯減少，收益增加。

（三）信用評分卡分類

信用評分技術(shù)可用來評估對某貸款申請人發(fā)放貸款的風險。其原理是通過對已有的貸款歷史數(shù)據(jù)進行各種定性或定量的分析，以使信用評分能夠充分體現(xiàn)客戶基礎(chǔ)特征對拖欠和違約行為的影響。

信用評分卡主要分為三種類型：申請信用評分卡、行為信用評分卡和催收信用評分卡，分別為信用卡業(yè)務提供事前、事中和事后的信用風險控制。

1.申請信用評分卡

申請信用評分卡專門用于對新申請客戶的信用評估。它通過申請人填寫的有關(guān)身份資料，即可快速、有效地辨別和劃分客戶的優(yōu)劣，防范信用不良的客戶申辦信用卡，提高持卡人的信用水平，實現(xiàn)信用卡業(yè)務風險的事前防范。

2.行為信用評分卡

行為信用評分卡是通過對持卡人還款行為的監(jiān)控和預測，實現(xiàn)評估客戶風險的目的。行為信用評分卡可用于信用額度的自動監(jiān)控和調(diào)整、授權(quán)以及對壞賬的預測。

3.催收信用評分卡

催收信用評分卡是申請評分卡和行為信用評分卡的補充，特別是在持卡客戶產(chǎn)生逾期貸款或壞賬的情況下建立的。催收信用評分卡應用于預測和評估對某一筆壞賬所采取的措施的有效性，諸如客戶對電話、信函、上門和司法催收的反應的可能性。這樣，發(fā)卡行可以根據(jù)模型的預測結(jié)果，針對不同的拖欠客戶采取不同的催收措施。

三、零售客戶評分卡設計流程

2008年大公進行一汽財務內(nèi)部評級體系建設項目，在項目中對轎車和卡車客戶建立了個人信用評分卡。這些客戶評分卡為“申請人信用評分”，它可用于幫助信貸審批人員做出是否批準新申請人貸款的決策，并有助于提高審貸人員的審批效率。通過使用評分卡對貸款申請人進行綜合評分，公司審貸人員可較快地了解貸款申請者的整體信用水平。

大公采用了目前國際流行的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進行信用評分卡設計。針對一汽財務公司業(yè)務和客戶的特點，大公設計了最適合公司情況的開發(fā)流程，分為8個步驟：業(yè)務目標確定、數(shù)據(jù)抽樣、數(shù)據(jù)質(zhì)量檢驗、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)挖掘及建模、驗證模型、模型應用和模型跟蹤與反饋。

（一）業(yè)務目標確定

信用評分的目的是利用現(xiàn)有的樣本數(shù)據(jù)建立模型，利用此模型對未來申請人的信用行為進行預測，從而區(qū)分出好客戶和壞客戶。

在建立評分模型時，需要一組已有的客戶樣本，既要知道該組客戶的特征，同時也需要了解他們的信用表現(xiàn)。

根據(jù)巴塞爾協(xié)議對違約定義及公司對客戶管理需要，對好壞客戶進行定義。

（二）選擇最佳的數(shù)據(jù)源，抽取樣本

模型的質(zhì)量由數(shù)據(jù)的質(zhì)量決定。在信用評分卡模型的開發(fā)中，數(shù)據(jù)是框架或信息庫，模型質(zhì)量與底層的數(shù)據(jù)密切相關(guān)。從數(shù)據(jù)的來源上看，可以分為內(nèi)部數(shù)據(jù)源或外部數(shù)據(jù)源。內(nèi)部數(shù)據(jù)源是指業(yè)務活動產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如申請人的申請表、審批材料等。外部數(shù)據(jù)包括征信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。

根據(jù)業(yè)務問題和對數(shù)據(jù)庫的理解，在收集到的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上采用抽樣的方法，篩選出構(gòu)建信用評分所需的數(shù)據(jù)。抽樣可以解決數(shù)據(jù)量過大的問題，使分析更具效率，但是必須要把握好目標群體的特性，避免抽樣時產(chǎn)生偏差。

（三）數(shù)據(jù)質(zhì)量檢驗

數(shù)據(jù)準備是評分模型開發(fā)過程中最重要的步驟之一。無論模型的復雜程度如何，數(shù)據(jù)質(zhì)量是項目成功的關(guān)鍵。好的數(shù)據(jù)和有效的技術(shù)一樣，決定著模型的結(jié)果。在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對數(shù)據(jù)進行合并，并創(chuàng)建最終的數(shù)據(jù)集。對建立評分模型所用的數(shù)據(jù)集，進行檢查，以發(fā)現(xiàn)錯誤、異常和缺失值，這是數(shù)據(jù)準備過程中一項耗時、乏味的工作，但卻是一個不可缺少的步驟。

（四）分析、選擇和轉(zhuǎn)換變量

有了可靠的數(shù)據(jù)之后，根據(jù)建模需要，還應該對數(shù)據(jù)做相應的轉(zhuǎn)換。工作內(nèi)容包括多個數(shù)據(jù)庫表之間的匹配整合，變量的構(gòu)造與派生，對缺失、異常變量進行處理。通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程，一方面將數(shù)據(jù)庫格式的信息構(gòu)造為數(shù)據(jù)挖掘需要格式，另一方面要根據(jù)業(yè)務專家的經(jīng)驗，產(chǎn)生預測能力強的變量，為評分的準確性打下堅實基礎(chǔ)。在準備對最終模型進行處理的過程中，需要使用一些簡單的技術(shù)來減少變量的數(shù)量，這樣可以排除那些預測能力低或無預測能力的變量，從而使創(chuàng)建的模型更加有效。

（五）數(shù)據(jù)挖掘及建模

建立模型可采用的方法很多，主要有統(tǒng)計方法與非統(tǒng)計方法兩種。常用的統(tǒng)計方法包括判別分析法、回歸法、邏輯回歸法、分類樹法等；非統(tǒng)計方法有神經(jīng)網(wǎng)絡法、線性規(guī)劃法等。

1.決策樹模型

決策樹也是數(shù)據(jù)挖掘中最常用的方法之一。在數(shù)據(jù)挖掘過程中，決策樹用作一個分類的工具去解決大量的分類問題，決策樹使用樹型結(jié)構(gòu)描述知識，樹的構(gòu)建稱為樹歸納，這個過程用一套預分類的例子來發(fā)展一個決策，一旦這樣的樹被引入，它就被用在預言模式中，把新的記錄分類到預先規(guī)定的種類，當需要考慮許多復雜的信息時，決策樹是作決策的極好工具，它提供有效結(jié)構(gòu)以選擇決策和評估決策的后果。

與神經(jīng)網(wǎng)絡、多元統(tǒng)計判別分析等分類方法相比，速度快、精度高、生成模式簡單易用。利用決策樹可以將客戶按照各種特征進行分類，并計算不同類型客戶的違約概率。

另一方面還可以分析變量的相對重要性。

決策樹的最頂端為根結(jié)點、最底端為葉子。每個結(jié)點都標示出了結(jié)點數(shù)據(jù)量及好壞客戶的占比情況。以圖2第二層左端結(jié)點為例，數(shù)據(jù)中共有430人居住面積屬于第2或第3組。在430個客戶中共有305人為好客戶，占比達70.9%。

通過對決策樹分析的結(jié)果，可以看出影響客戶信用狀況的各因素的相對重要程度。

2.利用邏輯回歸模型建立個人信用評分卡

在實際應用中，經(jīng)常會采用邏輯回歸法來創(chuàng)建信用評分模型。邏輯回歸技術(shù)具有功能強大、直觀、對過度適應數(shù)據(jù)的風險低等特點。邏輯回歸技術(shù)是在數(shù)據(jù)中找到一條誤差最小化的線性路徑的一種理想技術(shù)，并且其結(jié)果可直接產(chǎn)生評分卡，在模式實行上的成本較低、時間短。

（１）邏輯回歸模型

邏輯回歸模型是非線性模型的一種，其主要應用于因變量為二分類變量的情況，如違約/不違約，發(fā)病/未發(fā)病等。由于因變量為二分類變量，因此邏輯回歸模型在模型假設條件、估計方法以及回歸系數(shù)的解釋等方面與傳統(tǒng)多元回歸模型存在著較大的差別。

圖2 決策樹例圖

（２）模型假設

假設客戶違約發(fā)生的概率為P，取值范圍在0-1之間。由于建立模型時因變量P與自變量 之間存在非線性關(guān)系，因此需要對因變量進行相應變換。

圖3 違約概率P與自變量之間的非線性關(guān)系

通過對違約事件P進行l(wèi)ogit轉(zhuǎn)換（即P ln(P/(1-P))，表示為logitP），可使logitP的取值范圍在（-∞，+∞）之間，同時使其與自變量線性相關(guān)。從而邏輯回歸模型可表示為：logitP＝α+β1X1+…βnXn，其中因變量P可由求出。

（３）模型系數(shù)的解釋。邏輯回歸系數(shù)可以被解釋為對應自變量一個單位的變化所導致的因變量上的變化。邏輯回歸模型的系數(shù)為正表示為在其它自變量一定的條件下，對數(shù)發(fā)生比（即logitP）隨相應自變量的增加而增加。同理，邏輯回歸模型的系數(shù)為負表示為在其它自變量一定的條件下，對數(shù)發(fā)生比（即logitP）隨相應自變量的增加而減少。

（４）利用邏輯回歸模型產(chǎn)生評分卡

邏輯回歸模型是在定量的基礎(chǔ)上解釋客戶基礎(chǔ)特征與違約對數(shù)發(fā)生比之間的關(guān)系。因此，通過對邏輯回歸模型的系數(shù)進行一系列變換，可獲得評分卡各指標特征項的分值。

3.新建個人信用評分卡的特點

（１）采用科學的數(shù)據(jù)挖掘理論為依據(jù)。

指標設計、數(shù)據(jù)分析、模型建立檢驗過程等幾個方面更加科學、準確；利用逐步回歸方法，只有對好壞客戶區(qū)分能力明顯的變量才進入模型。

（２）在指標設計上，新評分卡指標更加精簡。

評分卡只包含10個指標。去除了婚姻、戶口性質(zhì)、最高學歷、居住性質(zhì)、居住面積、產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、單位性質(zhì)、職務、行業(yè)等各特征項的違約比率相近的指標以及在模型中不顯著的指標。

（六）模型驗證

建立好申請評分卡以后還需要對其表現(xiàn)進行一系列的度量，也就是說對評分卡區(qū)分好、壞客戶的能力進行檢驗。驗證模型是十分關(guān)鍵的一步。如果模型驗證的效果不佳，可能是由于數(shù)據(jù)問題、變量匹配差或建模技術(shù)造成的。驗證模型有很多種方法，下面簡要介紹幾種常有方法。

1.保留樣本法

保留樣本法是一種常用的信用評分模型檢驗方法。這種方法是在建立信用評分模型時將樣本隨機地分為兩部分——建模數(shù)據(jù)和測試數(shù)據(jù)，并利用測試數(shù)據(jù)對所建立的模型進行檢驗的方法。

２.分離度的度量

——Kolmogorov-Smirnov(K-S)檢驗

K-S檢驗是檢驗模型區(qū)分好壞客戶能力的方法之一。一個好的信用評分卡可以通過分值區(qū)分好壞客戶，也就是說壞客戶的得分較低好客戶的得分較高。K-S統(tǒng)計量可表示為好客戶分數(shù)累計百分比與壞客戶分數(shù)累計百分比之差的最大值。K-S統(tǒng)計量的檢驗需配合好壞客戶分數(shù)累計分布曲線進行分析。

3.Rceiver Operating Characteristic(ROC)曲線

與K-S統(tǒng)計量不同，ROC曲線是利用好、壞客戶分數(shù)分布的全部信息對評分卡區(qū)分能力進行評價。ROC曲線描述了當分數(shù)值發(fā)生變化時，評分卡的分類特性。圖中對角線（綠色直線）代表了隨機分類的情況。ROC曲線向左上角彎曲的越多，表示評分卡區(qū)分能力越好。相應的ROC曲線越接近對角線（也即越接近隨機分類情況），表明評分卡區(qū)分能力越弱。

圖4是新建立的信用評分卡與公司原有評分卡的對比，新的ROC曲線向左上角彎曲的更多，表明新評分卡區(qū)分能力優(yōu)于原有信用評分卡。

（七）模型應用

在模型經(jīng)過驗證后，必須將模型產(chǎn)生的結(jié)果寫入日常使用的決策系統(tǒng)中，作為未來決策的參考。在該階段，IT部門扮演著關(guān)鍵的角色，但熟悉業(yè)務、風險管理及統(tǒng)計方法的人員的配合也很重要。此外，必須編寫相關(guān)文檔及進行人員培訓。這樣，在系統(tǒng)測試時有助于評估系統(tǒng)運作是否與先前設定的目標一致，也能降低未來使用時對于評分的誤解或誤用。

（八）模型跟蹤與反饋

評分模型的預測能力會因時間不同而有變化，通過定期及持續(xù)性的模型監(jiān)控，可以確認模型的預測能力是否仍在合理范圍內(nèi)。若模型的預測能力與發(fā)展模型時有了顯著的差異，則必須調(diào)整評分模型的結(jié)果或重新建構(gòu)新的評分模型。

評分模型可以預測未來發(fā)生客戶違約的概率，假設高風險有高收益，對于同樣的客戶，風險管理人員與市場分析人員可能會有不一致的看法，將應用模型所產(chǎn)生的決策記錄下來，持續(xù)追蹤，并相應調(diào)整決策，則能夠找到風險與收益的平衡點。

第四篇：對商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務的幾點看法范文

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對商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務的幾點看法

作者：秦 洋 呂雪晴

來源：《沿海企業(yè)與科技》2005年第06期

[摘要]我國中間業(yè)務已經(jīng)步入一個高速發(fā)展的時期，在大力發(fā)展中間業(yè)務的同時，一些具體問題不容忽視。文章就中間業(yè)務的收費、中間業(yè)務的風險管理以及發(fā)展中間業(yè)務和傳統(tǒng)業(yè)務的關(guān)系提出了自己的意見和看法。

[關(guān)鍵詞]中間業(yè)務；傳統(tǒng)業(yè)務；風險

[中圖分類號]F830．4

[文獻標識碼]A

第五篇：信用評級對中小型企業(yè)的實際作用

解析信用評級對中小型企業(yè)的實際作用

信用評級在當今社會有著非凡的地位，銀行用戶有銀行信用，企業(yè)當然也有企業(yè)信用。信用的作用多種多樣，比如銀行的信用可以用于貸款買房買車，可以申辦信用卡等等。信用評級通常情況下是指一家第三方征信機構(gòu)通過征集另一家企業(yè)的信息，根據(jù)征信機構(gòu)的信用評級規(guī)則，來評斷出該企業(yè)的信用等級，信用等級越高越好。

信用評級的應用場景包括：

一、企業(yè)經(jīng)營和市場活動中的應用：品牌形象宣傳；在產(chǎn)品品牌、包裝、說明書、合格證等上面使用的國家注冊標準。

二、融資貸款申請的應用：機構(gòu)風投、融資擔保、銀行放貸等提供的國家級信用證明。

三、商務合作中的應用：在企業(yè)招商、政府投標、簽約合作等出示的信用資質(zhì)。

四、國政政策扶持爭取方面的應用：面向政府扶持基金、政府機構(gòu)監(jiān)管展示的企業(yè)品質(zhì)證明。

五、供銷采買依據(jù)方面的應用：與交易伙伴賒銷、擴展上下游供采時可做為的權(quán)威信用證明。

六、國際貿(mào)易方面的應用：在國際合作與貿(mào)易時，可出示的企業(yè)國家信用證明。

七、經(jīng)營管理方面的應用：在向社會各界、及消費者展示企業(yè)管理與服務透明度有效牌證的使用。

另一方面，信用評級對于塑造企業(yè)形象、降低交易成本、提升競爭能力、創(chuàng)建良好的競爭環(huán)境具有重要意義。同時，有助于提升企業(yè)的形象信用評級制度實施后，企業(yè)信用等級越高、信譽度也越高，會大大提升企業(yè)的社會形象。這樣有利于督促企業(yè)為了公司發(fā)展而自律自檢。信用評級是企業(yè)進入金融市場籌集資金有了一個可靠的“通行證”。在資本市場中企業(yè)要運用債券等融資工具籌集資金，必須經(jīng)過有資格的評估機構(gòu)評定信用等級，才能發(fā)行債券；在信貸市場中企業(yè)要向金融機構(gòu)申請貸款同樣需要經(jīng)過信用評級，特別是具有一定貸款規(guī)模的重點大戶貸款企業(yè)必須經(jīng)過確認資格的獨立第三方專業(yè)評級機構(gòu)進行規(guī)范評估，才能獲得金融機構(gòu)的貸款支持。所以信用評級是進入金融市場必須取得的“通行證”。增加資金支持目前，我國中小型企業(yè)貸款比例不足25%。信用評級是影響貸款的首要條件，企業(yè)只有具備良好的信譽，銀行和擔保機構(gòu)才會助你資金。信用評級是企業(yè)贏取市場的通行證。獲得政府扶持、競標、商務往來、招商引資、融資擔保、銀行貸款的通行證。增加合作機會，讓自己處于戰(zhàn)略主導地位信用是企業(yè)發(fā)展的根本，企業(yè)信譽好，才會有更多的合作商跟你合作，實現(xiàn)互惠互贏。是企業(yè)綜合競爭力的證明。企業(yè)信用狀況是衡量企業(yè)履約能力、投標信譽的重要因素，通過信用評級可為企業(yè)綜合競爭力提供最有力的證明。提升企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象競爭力企業(yè)的信用度高了，自然消費者就會認同。從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營來看，信用評級有利于企業(yè)利用外部資金發(fā)展自己，加大對社會資金、金融資本的吸納能力，消除投資者及金融機構(gòu)對企業(yè)“失信”的恐懼；其次從企業(yè)開拓市場來看，企業(yè)信用評級有利于提高其企業(yè)和產(chǎn)品的社會知名度，使消費者、交易對象、合作伙伴消除其戒備心理。再次從提升企業(yè)形象來看，信用評級有利于企業(yè)進行信用品牌展示，積累無形資產(chǎn)。一個全面客觀、科學公正的信用評級，不僅可以使企業(yè)獲得進入市場的通行證，更能夠讓企業(yè)對自身現(xiàn)狀和未來看得更清楚，以制定科學的發(fā)展戰(zhàn)略。信用評級是強化企業(yè)管理和防范風險的必要手段。通過客觀評價，企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)自身的不足和存在的隱患，改善經(jīng)營管理和加強風險防范，建立起服務于銷售與財務控制的現(xiàn)代信用管理制度。信用等級證書是企業(yè)和個人重要的身份憑證。通過信用評級，有助于提升企業(yè)形象，在政府部門的資質(zhì)認定、評比、政策扶持和招標等活動中，在企業(yè)的合作單位選擇合作伙伴過程中發(fā)揮重要作用，對企業(yè)的融資、競標、獲取政府支持和合作對象的認可產(chǎn)生重要影響和幫助。信用評級是企業(yè)在市場活動中有了一份有效的信用“身份證”。在市場經(jīng)濟中各個企業(yè)都是獨立自主的經(jīng)營者，要簽訂購銷合同、參加招投標、申請資質(zhì)、爭取政府采購等等都需要有一個有效的信用“身份證”，才能取得對方的信任。由社會上經(jīng)過監(jiān)管機關(guān)嚴格審查認可的信用評級機構(gòu)，通過規(guī)范化的評估程序，獨立、客觀、公正地評定的信用等級，便成為一份有效的信用“身份證”，使合作者取得一個確切、公正的信用信息，對加速進行合作決策起了無可替代的作用。信用評級是企業(yè)降低籌資成本的重要手段。在市場經(jīng)濟國家中，企業(yè)信用等級高低是直接與籌資成本大小掛鉤的。信用等級高、資信優(yōu)良的企業(yè)發(fā)行債券或申請貸款的利率就低，信用等級低、資信狀況差的企業(yè)發(fā)行債券或申請貸款利率就相應要較高些；沒有信用等級的企業(yè)，即無信用記錄者，就不允許在市場中發(fā)行債券，一般也很難貸到款。目前我國利率市場化改革已經(jīng)穩(wěn)步推開，根據(jù)人民銀行規(guī)定，商業(yè)銀行對企業(yè)的貸款可以在基準利率基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)信用狀況，按風險收益對稱原則來決定貸款利率的高低，因此信用等級高低必將直接關(guān)系到企業(yè)籌資成本的大小。此外，信用評級對中小型企業(yè)的作用還包括：信用良好的企業(yè)將得到更多優(yōu)惠政策的扶持?！吨泄仓醒腙P(guān)于國有企業(yè)改革和發(fā)展若干重大問題的決定》指出：“對信用等級較高、符合國家產(chǎn)業(yè)政策、貸款風險較低的企業(yè)，貸款利率可適當下浮”；《國務院關(guān)于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》中明確提出“對資信等級較高的企業(yè)，有關(guān)登記審核機構(gòu)應簡化年檢、備案等手續(xù)。要強化企業(yè)信用意識，健全企業(yè)信用制度，建立企業(yè)信用自律機制”。在國家有關(guān)政策的推動下，目前國內(nèi)已初步形成了企業(yè)立信、政府征信、專業(yè)評信、機構(gòu)授信和社會重信的企業(yè)信用使用機制。因此，中小企業(yè)必須重視自身的信用狀況。為中小企業(yè)融資與經(jīng)營活動提供客觀、公正的信用等級證明。中小企業(yè)的各種融資行為與經(jīng)營活動，都需要中小企業(yè)與社會建立一種信用關(guān)系，企業(yè)信用等級的高低在這種信用關(guān)系的形成和延續(xù)中起著關(guān)鍵作用。目前，信用評級已廣泛應用于發(fā)行企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、銀行貸款、招標投標、信用擔保、商業(yè)交易等領(lǐng)域。信用等級是所有企業(yè)在市場經(jīng)濟活動中真實而可靠的通行證。開展企業(yè)信用評級，有利于規(guī)范企業(yè)參與市場的行為，降低企業(yè)參與市場交易的成本，提高和擴大企業(yè)的信用交易能力，為企業(yè)向金融機構(gòu)貸款、擔保機構(gòu)申請擔保、招標單位投標、發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、進行其他商業(yè)交易和資金往來等提供客觀、公正的信用等級證明。信用評級可以更好地助力中小企業(yè)發(fā)展。現(xiàn)代市場經(jīng)濟是一種信用經(jīng)濟，各個經(jīng)濟主體在社會活動中都離不開信用，借、貸，購、銷等經(jīng)濟交往均與信用密切相關(guān)。信用評級是對各類市場參與主體履行相應經(jīng)濟契約的能力及其可信程度進行的一種綜合分析和測定，對促進中小型企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有十分重要的作用。信用評級有助于中小企業(yè)贏得更多的市場機會。中小企業(yè)在經(jīng)營活動中通常會面對簽訂購銷合同、參加招投標、申請資質(zhì)、參加項目評審等機會，如果擁有一份良好的信用報告，就能取得對方的信任，從而贏得商機。信用評級拓寬了企業(yè)的融資渠道。從間接融資來看，企業(yè)向商業(yè)銀行申請貸款，需要經(jīng)過信用評級，尤其是那些達到一定貸款規(guī)模的重點大戶，必須經(jīng)過第三方專業(yè)評級機構(gòu)進行信用評估，才能獲得金融機構(gòu)的貸款支持。從直接融資來看，信用等級是債券定價的重要參考依據(jù)，企業(yè)在發(fā)行企業(yè)債券、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券等債務性融資工具之前，也需接受專業(yè)評級機構(gòu)的信用評級，良好的信用有利于降低發(fā)債企業(yè)的融資成本。另外，隨著利率市場化改革的穩(wěn)步推進，企業(yè)的信用等級將與其申請貸款的利率水平密切相關(guān)。因此，良好的信用等級不僅有助于中小企業(yè)獲得融資支持，還能在一定程度上降低其籌資成本。信用評級有助于中小型企業(yè)提升經(jīng)營管理水平。信用評級依靠科學的信用評價指標體系和客觀、公正的信用評級活動對參評企業(yè)的經(jīng)營能力、獲利能力、償債能力、履約情況、發(fā)展前景，以及企業(yè)內(nèi)部控制、信用風險狀況等方面進行綜合分析和評價，揭示企業(yè)管理中存在的問題，發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的潛在風險，可以促進企業(yè)管理層借助信用評級過程中發(fā)現(xiàn)問題，研究相應對策，建立內(nèi)部信用管理制度，進一步改善和提高企業(yè)管理水平。同時，能使企業(yè)進一步明確自身優(yōu)勢和發(fā)展方向，有助于企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營管理中不斷完善自我，制定科學的發(fā)展規(guī)劃，從而得到全面、快速、健康的發(fā)展。另外，信用評級不僅有助于企業(yè)增強信用意識，進一步規(guī)范經(jīng)營行為，還有利于企業(yè)通過信用品牌展示積累企業(yè)自身的無形資產(chǎn)，進一步增強市場競爭力。中小型企業(yè)在商品采購、產(chǎn)品銷售、簽訂合同、項目承包、對外投資合作、招投標等商業(yè)活動及高管人員招聘中，使用信用產(chǎn)品和服務，從而解決信息不對稱造成的交易成本增加問題，另外降低交易風險。良好的信用等級可以提升企業(yè)的形象，提高競爭力，是企業(yè)在市場經(jīng)濟活動中的“身份證和金名片”，它能夠使客戶和投資者放心地與之合作，以拓展市場，增加銷售，實現(xiàn)企業(yè)的較快發(fā)展。同時，信用評級有助于中小企業(yè)了解商業(yè)伙伴和競爭對手的真實情況，有效降低企業(yè)的信息收集成本信用評級對于融資企業(yè)來說，就像經(jīng)過品質(zhì)認證。在當前的宏觀經(jīng)濟形勢下，加強中小型企業(yè)信用評級工作具有重要的現(xiàn)實意義，將有助于商業(yè)銀行進一步提升中小企業(yè)信貸業(yè)務的風險管理水平，進一步加大對中小型企業(yè)的信貸投放，滿足廣大中小型企業(yè)的融資需求。因此，要加快中小型企業(yè)信用評級體系建設，提高信用評級效率，優(yōu)化評級工作流程，讓越來越多的中小型企業(yè)更加重視信用評級工作，提高參與信用評級的積極性，進而推動中小型企業(yè)信貸市場發(fā)展。

綜上所述，信用評級是中小型企業(yè)獲得政府扶持以招商、投資、融資擔保、銀行貸款一個可靠的通行證；是衡量中小型企業(yè)履約能力，投標信譽、綜合實力與競爭力一個不可或缺的榮譽證；是中小型企業(yè)洞察社會經(jīng)濟發(fā)展必然趨勢、提升現(xiàn)代管理和走向國際化的導向證；是中小型企業(yè)改善經(jīng)營管理、加強信用管理制度、提高企業(yè)風險控制的優(yōu)化證；是中小型企業(yè)在經(jīng)營活動中增加合作、賒銷、簽約風險防范的一個風險證；是中小型企業(yè)提升品牌價值與品牌競爭力的一項重要的無形資產(chǎn)證；是中小型企業(yè)降低籌募資金、交易成本的一個重要減負證；是中小型企業(yè)在市場活動中塑造企業(yè)信用形象的身份證。”