第一篇：銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告

X銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告 X監(jiān)分局：

為了幫助各級監(jiān)管機(jī)構(gòu)了解和掌握我行流動性壓力測試的現(xiàn)狀和存在的問題，根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展流動性壓力測試的通知》及貴局有關(guān)要求，我行認(rèn)真組織了本次壓力測試工作及流動性風(fēng)險(xiǎn)自查工作，測試由業(yè)務(wù)發(fā)展部會同風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、壓力測試基本情況

X銀行自 2008年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試以1104表中G21、G22、G0105表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以ⅩⅩ年 12 月20日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試當(dāng)年壓力指

標(biāo)。

（一）壓力測試范圍與假設(shè)

本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測試幣種為人民幣，測試數(shù)據(jù)為ⅩⅩ年12月20日，壓力測試假設(shè)為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時(shí)，我行的反應(yīng)和應(yīng)對能力。

（二）壓力測試狀況

1、測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，我行存貸比例為75.54%，超額備付率為2.74％，流動性比例為46%，核心負(fù)債比為53%。

2、假設(shè)一：嚴(yán)重假設(shè)條件下（高壓力測試），本區(qū)發(fā)生較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或其他公共危機(jī)，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，此種情況下90日內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90日內(nèi)到期的流動性負(fù)債為728858萬元，流動性缺口為-289445萬元，流動性缺

口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般檢測值大于-10%的規(guī)定，在此種建設(shè)下存在嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)

二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測試），90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期流動負(fù)債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動概率置信區(qū)間為[-20%，+20%],因此在實(shí)際發(fā)生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴(yán)重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動性負(fù)債，在其他條件不變的情況下，90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動負(fù)債為728858-200000=528858萬元，因此此時(shí)的流動性缺口為-89445萬元，流動性缺口率為-16.91%小于-10%的檢測值，但大于-20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴(yán)

重的流動性風(fēng)險(xiǎn)。

假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測試，正常條件下），90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動負(fù)債為728858*50%=364429萬元（按照國內(nèi)外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負(fù)債，即穩(wěn)定性負(fù)債，只有另外50%為波動性負(fù)債），因此此時(shí)的流動性缺口為74984萬元，流動性缺口率為17.06%大于-10%的檢測值。

（三）總體流動性狀況分析

截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項(xiàng)存款854581萬元，較年初增加42342萬元；各項(xiàng)貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時(shí)導(dǎo)

致未來流動資產(chǎn)增加，從長遠(yuǎn)來看不存在嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)，具體而言參照 G22分析（見附件），流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動性負(fù)債主要包括活期存款、一個月內(nèi)到期定期存款，一個月到期應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款（本項(xiàng)數(shù)字由于未到資產(chǎn)負(fù)債表日未發(fā)生結(jié)算，實(shí)際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動性負(fù)債合計(jì)金額為711403萬元，流動性比例為46％，流動性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動性支付危機(jī)。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長期來看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動性風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。

二、流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施

從壓力測試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動性風(fēng)險(xiǎn)，流動性缺口率在中度和重度壓力測試下存在較為嚴(yán)重的流動性缺口風(fēng)險(xiǎn)。因此全行將積極做好各方面工作：

一是加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理工作，密切關(guān)注社會經(jīng)濟(jì)動態(tài)，加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時(shí)關(guān)注流動性風(fēng)險(xiǎn)；

二是加大存款組織力度，尤其是三個月以上定期存款攬儲力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機(jī)，更加重視轉(zhuǎn)變增長方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；

三是按照中國銀監(jiān)會關(guān)于1104報(bào)送中相關(guān)指標(biāo)，按月填報(bào)檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動性分析等報(bào)表，并根據(jù) 1104 非現(xiàn)場監(jiān)管G21 及 G22 表的填報(bào)要求，按月對流動性進(jìn)行匯總預(yù)測，并安排專人對資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方

面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解支付風(fēng)險(xiǎn)。

三、下一步工作打算

經(jīng)過此次流動性壓力測試和流動性風(fēng)險(xiǎn)自查，督促我社做好流動性指標(biāo)的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作:

一是要加快綜合化經(jīng)營步伐，逐步建立健全應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，建立流動性分析制度，提高防范流動性風(fēng)險(xiǎn)的能力，爭取年內(nèi)做好適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和流動性管理需要的《X銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置方案》的修訂工作，堅(jiān)持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對和處置各種流動性風(fēng)險(xiǎn)。

二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計(jì)和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。

三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農(nóng)戶

貸款工作，減少期限較長公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時(shí)間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效益性和流動性。

四是加強(qiáng)主動負(fù)債能力，加強(qiáng)資金組織工作力度，大力拓展中間，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開展，吸收存款保證金等存款，從長期改變存款期限結(jié)構(gòu)問題。

附件：ⅩⅩ年12月20日測算1104-G21、G22表

X銀行

2013年1月10日

第二篇：信用社流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告范文

**信用社流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試報(bào)告

為提高***農(nóng)村信用合作聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、分析及防范，根據(jù)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行壓力測試指引》等相關(guān)要求，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，***聯(lián)社組織開展流動性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試，測試由風(fēng)險(xiǎn)部、信貸部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、壓力測試基本情況

***聯(lián)社自統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試以1104表中G21、G22表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以2014年 3月30日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試2014年10月、2014年11月、2014年12月壓力指標(biāo)。

（一）壓力測試狀況

測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，2014年 6月30日，我行存貸比例為***，超額備付率為***，流動性比例為***，流動性缺口率***，核心負(fù)債依存度為***。

2014年10月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測試中專項(xiàng)壓力測試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測算，流動性支付能力為

萬元，累計(jì)支付壓力為

萬元，支付缺口率為

%。

2014年11月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測試中專項(xiàng)壓力測試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測算，流動性支付能力為

萬元，累計(jì)支付壓力為

萬元，支付缺口率為

%。

2014年12月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測試中專項(xiàng)壓力測試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測算，流動性支付能力為

萬元，累計(jì)支付壓力為

萬元，支付缺口率為

%。

（二）、總體流動性狀況分析

截至2014年 12 月30日，全行各項(xiàng)存款 萬元，較年初增加42342萬元；各項(xiàng)貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時(shí)導(dǎo)致未來流動資產(chǎn)增加，從長遠(yuǎn)來看不存在嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)，具體而言參照 G22分析（見附件），流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動性負(fù)債主要包括活期存款、一個月內(nèi)到期定期存款，一個月到期應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款，流動性負(fù)債合計(jì)金額為711403萬元，流動性比例為46％，流動性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動性支付危機(jī)。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長期來看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動性風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。

二、流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施

我社成立了風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)該項(xiàng)日常工作，根據(jù)1104非香腸監(jiān)管G21級G22的填報(bào)要求，按月對流動性進(jìn)行匯總預(yù)測，并交于聯(lián)社財(cái)務(wù)信息部隊(duì)資金使用做相應(yīng)的計(jì)劃。對流動性、支付風(fēng)險(xiǎn)等突發(fā)事件，在風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)置了信息監(jiān)測組，現(xiàn)場組、資金救助組，主要采取自救、救助、安全保衛(wèi)、宣傳等辦法在資金調(diào)劑、頭寸匡算、申請動用準(zhǔn)備金、緊急再貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解風(fēng)險(xiǎn)。

三、下一步工作打算

經(jīng)過此次流動性壓力測試，我社將在各項(xiàng)流動性指標(biāo)上加強(qiáng)考核監(jiān)控力度，重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作:

一是加強(qiáng)我社轄內(nèi)法人體制及各營業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)營系統(tǒng)調(diào)控功能。逐步建立應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部決策控制、實(shí)施控制、時(shí)候監(jiān)督和預(yù)警機(jī)制。

二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計(jì)和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。

三是實(shí)現(xiàn)各營業(yè)機(jī)構(gòu)資金的優(yōu)化配置。充分利用好有限的資金資源，實(shí)現(xiàn)資金在轄內(nèi)的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效益型和流動性。

四是優(yōu)化儲備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立分層次的流動性準(zhǔn)備。五是增加帶寬種類，提高貸款的變現(xiàn)能力。

六是拓寬我社融資渠道。在建立舍內(nèi)調(diào)撥資金、同業(yè)拆借啟用人民銀行自動質(zhì)押融資等方式籌借資金方案外，嘗試涉足債券市場，開拓票據(jù)市場等。

七是建立健全流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。

***農(nóng)村信用合作聯(lián)社

第三篇：信用社(銀行)壓力測試及流動性風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

信用社（銀行）壓力測試及流動性風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

**銀監(jiān)分局：

根據(jù)《**銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險(xiǎn)自查和壓力測試的通知》及**銀監(jiān)分局有關(guān)要求，**聯(lián)社認(rèn)真組織了本次壓力測試工作及流動性風(fēng)險(xiǎn)自查工作，測試由風(fēng)險(xiǎn)管理部會同核算管理部、資產(chǎn)保全部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、壓力測試基本情況

**聯(lián)社自2005年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會制定的農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試以《中國銀監(jiān)會金融機(jī)構(gòu)法人非現(xiàn)場監(jiān)管信息系統(tǒng)》中g(shù)21表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以**年11月份數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試**年12月、**年1月、2月、3月壓力指標(biāo)。

（一）壓力測試狀況

1、測試數(shù)據(jù)情況

按照1104口徑，**年11月份，**聯(lián)社存貸比例為**%，超額備付率為**％，平均流動性比例為**%。

24行“實(shí)收貸款利息”中**“嚴(yán)重”欄較“中度。

為**%；“嚴(yán)重”欄流動支付能力為**萬元,累計(jì)支付壓力為**萬元,支付缺口率為**%。

2、**聯(lián)社目前未開辦房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)，故無法進(jìn)行房地產(chǎn)貸款壓力測試。

（二）總體流動性狀況分析

截至**年11月末，**聯(lián)社各項(xiàng)存款**萬元，較年初增加**萬元；各項(xiàng)貸款**萬元，較年初增加**萬元；存貸比例為**％，較年初下降？/個百分點(diǎn)；新增存貸比例為**％；備付金率為**％，可用資金頭寸保持在近**萬元以上，無支農(nóng)再貸款，無調(diào)入調(diào)劑資金，無同業(yè)拆入，資金流動正常。

按照測算表測算情況看，12月份**聯(lián)社實(shí)際到期貸款**萬元，在輕微壓力下可收回的到期貸款**萬元，流動性資產(chǎn)減少；同時(shí)在應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成中，本月到期定期存款額度較大，為**/萬元，在輕微壓力下到期提取的定期存款也將達(dá)到**萬元，造成**聯(lián)社12月份到期存貸款支付缺口**萬元，流動性壓力較大?！秅22流動性比例監(jiān)測表》分析，流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為**萬元；流動性負(fù)債主要包括活期存款、到期定期存款，金額為**萬元，流動性比例為**％，流動性比例較低，存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度較大，本月償債資金來源中到期貸款額度較小而造成償債資金來源減少，所以本月**聯(lián)社面臨著流動性資產(chǎn)減少，流動比例下降和支付壓力加大。

在支付壓力測算表中的應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成中，到期定期存款額度較大，與實(shí)際定期存款的到期提取情況不匹配，如**年12月份到期的**萬元定期存款，在本月**聯(lián)社進(jìn)行測算時(shí)只有**萬元被支取或被轉(zhuǎn)存，仍然有**萬元未提取，其中12月份前到期存款未提取金額為**萬元，所以到期額與提取情況的不匹配在很大程度上影響了**聯(lián)社的應(yīng)付債務(wù)構(gòu)成。同時(shí)**聯(lián)社積極實(shí)施貸款證貸款工程，授信貸款有著“隨貸隨還、周轉(zhuǎn)使用、節(jié)省利息、方便貸戶”等諸多優(yōu)點(diǎn)，個體工商戶只要手中有資金就會在貸款約定到期日前隨時(shí)歸還貸款，11月末**聯(lián)社的貸款證貸款余額為**萬元，其中至測算日累計(jì)收回各類貸款**萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過支付能力測算表中的**萬元的可收回貸款（b6欄）數(shù)據(jù)，這樣實(shí)際償債資金來源大大增加，實(shí)際流動性資產(chǎn)在一定程度上大大增加，這樣**聯(lián)社有大量資金做好信貸投放（d44欄）工作，也將進(jìn)一步分解？/聯(lián)社12月份面臨的支付壓力。

1－3月份流動性比例提高，流動性風(fēng)險(xiǎn)降低：一是1－3月份處于年關(guān)，是傳統(tǒng)的資金回籠時(shí)節(jié)，儲蓄存款將實(shí)現(xiàn)新的增長；二是**縣屬于典型的農(nóng)業(yè)縣，1－3月份又是典型的農(nóng)閑時(shí)節(jié)，貸款需求量減少，信用社的信貸投放量也將有所下降，新增存款的運(yùn)用率較低，將帶動**聯(lián)社的存貸款比例有所下降，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)；三是該期間到期貸款較12月份大大增加，收回的到期貸款增加將促使流動性資產(chǎn)增加，流動性比例提高，支付壓力也會較12月份大大減輕，支付能力測算表也顯示**聯(lián)社在**年1－3月份支付能力將大大提高。

二、流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施

從壓力測試情況看，12月份**聯(lián)社將面臨一定支付壓力和流動性風(fēng)險(xiǎn)，流動性比例較低。

第四篇：村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃

村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃

第一章 總則

第一條 為防范和化解流動性風(fēng)險(xiǎn)，保障存款人合法權(quán)益，維護(hù)金融穩(wěn)定和安全，現(xiàn)按照《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、《濟(jì)南槐蔭滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理政策》及有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本行業(yè)務(wù)規(guī)模、復(fù)雜程度、風(fēng)險(xiǎn)水平和組織框架，制定本應(yīng)急計(jì)劃。

第二條 流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

第三條 本應(yīng)急計(jì)劃適用于下列情形造成的流動性危機(jī)：

（一）臨時(shí)性融資流動性危機(jī)，如突然運(yùn)行故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或其他物理上的緊急情況導(dǎo)致本行在正常市場條件下產(chǎn)生臨時(shí)性融資需求。

（二）長期性融資流動性危機(jī)，如本行評級降至“非投資級別”、遭遇聲譽(yù)危機(jī)等情況，導(dǎo)致本行在正常市場條件下存款大量流失。

（三）市場流動性危機(jī)，如市場流動性枯竭、交易對手出現(xiàn)違約或破產(chǎn)、可融資金額大幅減少、融資成本快速上升等情況導(dǎo)致本行難以從處于壓力條件下的金融市場融入資金。

第四條 應(yīng)急處理原則

（一）堅(jiān)持內(nèi)緊外松原則。鑒于流動性風(fēng)險(xiǎn)具有波動性、擴(kuò)散性的特點(diǎn)，要求本行內(nèi)部保持穩(wěn)定，對外敞開兌付；實(shí)施限付、拒付前必須獲得流動性風(fēng)險(xiǎn)處臵工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長書面批準(zhǔn)。

（二）堅(jiān)持保密原則。相關(guān)人員要按照職業(yè)道德和組織紀(jì)律要求自己，嚴(yán)格保密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，不得向外界披露風(fēng)險(xiǎn)情況；確需對外公布的，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排。

（三）要堅(jiān)持統(tǒng)一口徑的原則。處臵風(fēng)險(xiǎn)過程中，要統(tǒng)一口徑，做好對群眾的解釋、安撫工作，盡快控制勢態(tài)發(fā)展。

（四）要堅(jiān)持自我救助和外部救助相結(jié)合的原則。

第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條 組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)處臵工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立濟(jì)南長清滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)處臵工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），主要負(fù)責(zé)本行在發(fā)生流動性危機(jī)時(shí)的組織和協(xié)調(diào)工作。

領(lǐng)導(dǎo)組長由行長擔(dān)任，副組長由副行長擔(dān)任，成員包括各部門主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組在風(fēng)險(xiǎn)管理部下設(shè)辦公室。

第六條 領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)本行流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃的建設(shè)、演練和維護(hù)；

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和部署本行流動性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件的處理工作，實(shí)施流動性管理策略的討論與決策；

（三）負(fù)責(zé)向董事會和監(jiān)事會報(bào)告流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理工作的進(jìn)展情況，并及時(shí)將處理結(jié)果向相關(guān)部門反饋；

（四）負(fù)責(zé)在流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃啟動后，指揮相關(guān)部門開展監(jiān)管聯(lián)絡(luò)和外部信息披露工作；

（五）負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理工作中其它重大事項(xiàng)的決策。第七條 風(fēng)險(xiǎn)管理部作為領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議的召集與組織、流動性危機(jī)的信息收集與匯報(bào)、應(yīng)

急計(jì)劃的制定與修改等具體事宜。

第八條 營業(yè)部負(fù)責(zé)在發(fā)生擠兌、現(xiàn)金庫存不足時(shí)，與人民銀行或同業(yè)進(jìn)行協(xié)商，及時(shí)調(diào)運(yùn)現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付；在支付結(jié)算系統(tǒng)頭寸不足時(shí)及時(shí)變現(xiàn)流動性資產(chǎn)并向市場融資，緩釋流動性風(fēng)險(xiǎn)。

第九條 綜合管理部負(fù)責(zé)制定對外答復(fù)口徑、與上級主管部門溝通協(xié)調(diào)、媒體聯(lián)絡(luò)與輿情監(jiān)控；及時(shí)了解和掌握系統(tǒng)內(nèi)員工的思想動態(tài)及社會反映；對不安定因素、風(fēng)險(xiǎn)隱患及突發(fā)事件要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告；與當(dāng)?shù)卣⒐矙C(jī)關(guān)溝通、協(xié)調(diào)，確保得到公安機(jī)關(guān)的幫助和支持；維持現(xiàn)場秩序，控制事態(tài)發(fā)展。

第三章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、報(bào)告及應(yīng)急處臵程序

第十條 風(fēng)險(xiǎn)管理部對全行流動性風(fēng)險(xiǎn)和支付能力進(jìn)行計(jì)量評估，主要預(yù)警指標(biāo)如下：

（一）流動性比例

（二）流動性缺口率

（三）核心負(fù)債依存度

（四）人民幣超額備付金率

（五）存貸比

（六）流動性覆蓋率

（七）凈穩(wěn)定資金比率 第十一條 觸發(fā)條件

（A）大批儲戶圍堵營業(yè)機(jī)構(gòu)，要求提取存款；

（B）短期內(nèi)存款異常大幅下降、存款大戶集中清戶或連續(xù)異常資金轉(zhuǎn)移；

（C）備付金嚴(yán)重不足，無法開展正常資金清算；

（D）本行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)或外部交易系統(tǒng)無法正常運(yùn)行導(dǎo)致資金清算中斷；

（E）流動性預(yù)警指標(biāo)低于監(jiān)管容忍度或本行預(yù)設(shè)控制水平；（F）本行評級降至“非投資級別”；

（G）社會上出現(xiàn)可能引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)的傳言；（H）其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌、限兌或停兌； 第十二條 報(bào)告程序

（一）發(fā)生觸發(fā)條件（A）后，營業(yè)部必須立即組織人員采取有效措施，并在30分鐘內(nèi)將風(fēng)險(xiǎn)情況通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（二）發(fā)生觸發(fā)條件（B）后，營業(yè)部應(yīng)及時(shí)分析事件發(fā)生的原因與政策建議，在48小時(shí)內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（三）發(fā)生觸發(fā)條件（C）后，營業(yè)部必須立即辦理緊急融資事宜，并在30分鐘內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（四）發(fā)生觸發(fā)條件（D）后，綜合管理部必須立即通知上海農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營保障部獲得技術(shù)支持，并在30分鐘內(nèi)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部。

（五）發(fā)生觸發(fā)條件（E）、（F）、（G）、（H）后，或接到相關(guān)部門報(bào)告后，風(fēng)險(xiǎn)管理部應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)小組組長和副組長匯報(bào)，及時(shí)召集領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議，判斷流動性危機(jī)形成的原因與類型，分析決策處臵措施并啟動相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃。

（六）必要情況下，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即上報(bào)董事長，請求召開董事會會議或股東大會。

（七）綜合管理部應(yīng)按照國家相關(guān)制度法規(guī)，及時(shí)向人民銀行和銀監(jiān)會報(bào)告重大突發(fā)事件的發(fā)生及后續(xù)處理情況。

第十三條 在突發(fā)擠兌等事件時(shí)，本行主要負(fù)責(zé)人要親自出

面做好對客戶的宣傳解釋工作，消除謠言影響，緩解對立情緒，處臵工作要立足于勸說疏導(dǎo)，防止矛盾激化。

第四章 流動性管理策略

第十四條

根據(jù)不同的流動性危機(jī)設(shè)臵應(yīng)急計(jì)劃，包括資產(chǎn)方流動性管理策略和負(fù)債方流動性管理策略。

第十五條 針對臨時(shí)性融資流動性危機(jī)，應(yīng)立即采取以下流動性管理策略：

（一）對于我行系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，立即組織力量搶修。

（二）對于外部系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的故障，及時(shí)協(xié)調(diào)其主管機(jī)構(gòu)開展維修。

（三）因故障導(dǎo)致無法使用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時(shí)應(yīng)實(shí)施手工記賬，盡可能滿足客戶兌付要求，同時(shí)向客戶做好解釋工作，實(shí)施業(yè)務(wù)分流；庫存現(xiàn)金不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上海農(nóng)村商業(yè)銀行申請調(diào)撥。

（四）因故障導(dǎo)致支付清算系統(tǒng)無法正常運(yùn)行時(shí)，營業(yè)部應(yīng)合理調(diào)撥頭寸，通過委托支付方式保證我行對外支付的正常進(jìn)行。

第十六條 針對長期性融資流動性危機(jī)，應(yīng)及時(shí)采取以下流動性管理策略：

資產(chǎn)方流動性管理策略：

（一）提高備付金率水平；

（二）及時(shí)拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（三）停止發(fā)放并收回貸款，降低存貸比例；

（四）出現(xiàn)擠兌苗頭、庫存現(xiàn)金不足時(shí)，由營業(yè)部與人民銀行或同業(yè)進(jìn)行協(xié)商，及時(shí)調(diào)運(yùn)現(xiàn)金以確?，F(xiàn)金正常支付。

負(fù)債方流動性管理策略：

由營業(yè)部在銀行間市場開展賣出回購、資金拆入等業(yè)務(wù)融入資金。

第十七條 針對市場流動性危機(jī)，在采取第十五條中列舉措施的基礎(chǔ)上，應(yīng)積極組織資金自救，采取以下流動性管理策略：

資產(chǎn)方流動性管理策略：

（一）對于向本行關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款、投資或拆放資金，協(xié)調(diào)其提前歸還本息；

（二）及時(shí)向人民銀行申請動用存款準(zhǔn)備金；

（三）拋售可供出售類證券，必要情況下出售持有至到期證券；

（四）出售長期資產(chǎn)或固定資產(chǎn)； 負(fù)債方流動性管理策略：

（一）向集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)施融資；

（二）在采取以上措施仍不能化解風(fēng)險(xiǎn)的，及時(shí)取得地方政府支持，向人民銀行申請?jiān)儋J款、再貼現(xiàn)等資金支持。

第十八條

為有效應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)，全行應(yīng)逐步實(shí)施以下負(fù)債方融資管理策略：

（一）將本行與集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)融資策略合并考慮；

（二）建立融資總體定價(jià)策略；

（三）制定利用非傳統(tǒng)融資渠道的策略；

（四）制定零售和批發(fā)客戶提前支取和解約政策；

（五）確立同業(yè)承諾的備用提款額度；

（六）使用中央銀行信貸便利政策。

第五章 對外報(bào)告

第十九條 流動性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件的對外報(bào)告分為：向中國人

民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門的報(bào)告；通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。

第二十條 向中國人民銀行、中國銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報(bào)告。本行向中央銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管部門報(bào)告的流動性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件和處理方案，均由綜合管理部在領(lǐng)導(dǎo)小組的授權(quán)下，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管要求報(bào)告。

第二十一條 通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告。

（一）通過新聞媒體向社會發(fā)布的公告，均需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，由綜合管理部指定專人提供給新聞媒體或按統(tǒng)一口徑接受采訪。

（二）在流動性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件應(yīng)急處理期間，原則上不接受任何新聞媒體采訪；非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，行內(nèi)任何其他人員不得向新聞媒體透露流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理的相關(guān)信息或接受采訪。

第六章 責(zé)任追究

第二十二條 發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人員、部門有下列行為之一的，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的行政或紀(jì)律處分：

（一）故意隱瞞風(fēng)險(xiǎn)情況造成風(fēng)險(xiǎn)蔓延擴(kuò)大和形成系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的；

（二）發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)事件后沒有在規(guī)定時(shí)間及時(shí)上報(bào)的；

（三）未經(jīng)批準(zhǔn)向外界泄漏風(fēng)險(xiǎn)情況釀成不良后果的；

（四）存在濫用職權(quán)、玩忽職守行為的。

第七章 附則

第二十三條 本應(yīng)急計(jì)劃由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋，自印發(fā)之日起實(shí)施。

第五篇：某某銀行股份有限公司流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

某某銀行股份有限公司流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)本行安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》以及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，結(jié)合本行章程和自身實(shí)際，制定本管理辦法。

第二條 本辦法所稱流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

流動性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。

市場流動性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。

第三條 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理是指識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制流動性風(fēng)險(xiǎn)的全過程。

第四條 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則。

（一）統(tǒng)一與分散性原則，即在全行流動性籌集、儲備、調(diào)度上實(shí)行總行統(tǒng)一管理、集中調(diào)配。各分支行對流動性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級監(jiān)測和分層負(fù)責(zé),以確保負(fù)債來源的多樣性和資產(chǎn)運(yùn)用的多元化。

（二）現(xiàn)金流匹配原則，即任何時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)金流入要大于現(xiàn)金流出。

（三）分幣種管理原則，即按本、外幣分別管理。

（四）全面性原則，即涵蓋所有的表內(nèi)、外各項(xiàng)業(yè)務(wù)，所有的業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)。

第五條 本行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理政策的取向是穩(wěn)健原則，即控制風(fēng)險(xiǎn)與講求效益并重。通過加強(qiáng)有效管理，把全行流動性風(fēng)險(xiǎn)壓降到可以有效控制的范圍，堅(jiān)持補(bǔ)充流動性不足與處臵流動性剩余并重，既要控制流動性不足的風(fēng)險(xiǎn)，又要控制流動性過剩而導(dǎo)致成本上升、收益降低的風(fēng)險(xiǎn)，以促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。

第六條 本行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過建立適時(shí)、合理、有效的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制，將流動性風(fēng)險(xiǎn)控制在本行可以承受的范圍之內(nèi)，確保以較低的成本，保持充足且適度的流動性，隨時(shí)滿足客戶支付需求，兌現(xiàn)客戶貸款承諾，維護(hù)良好的市場信譽(yù)，實(shí)現(xiàn)資金營運(yùn)安全性、流動性和效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，以推動本行的持續(xù)、健康運(yùn)行。

第七條 本行通過建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，劃分明確的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序和制度，強(qiáng)化考核監(jiān)督，持續(xù)推動流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工作的開展。

第二章 組織與職責(zé)

第八條 本行建立與流動性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的組織架構(gòu)，包括董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、高級管理層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和風(fēng)險(xiǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。

第九條 董事會承擔(dān)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的最終職責(zé)。具體包括：

（一）審核批準(zhǔn)本行的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理體系和重要政策。

（二）監(jiān)督高級管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)對流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)管理和控制。

（三）對本行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任。

（四）決定與流動性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息披露內(nèi)容。

（五）審核批準(zhǔn)本行流動性風(fēng)險(xiǎn)承受能力、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略與程序、流動性風(fēng)險(xiǎn)限額和流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂，審議修訂工作至少每年1次。

（六）持續(xù)關(guān)注流動性風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期獲得關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)水平和相關(guān)壓力測試的報(bào)告，及時(shí)了解流動性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化和潛在轉(zhuǎn)變。

（七）根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果，督促高級管理層針對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題采取及時(shí)有效的整改措施，并適時(shí)調(diào)整和完善有關(guān)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和程序。

（八）授權(quán)并聽取董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會開展流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)工作。

（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

第十條 高級管理層及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險(xiǎn)的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：

（一）根據(jù)本行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算流動性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并提請董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時(shí)提出對流動性風(fēng)險(xiǎn)承受能力修訂的建議，并提請董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審議。

（二）根據(jù)董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序、限額，其中重要的策略、程序和限額需提請董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會審批后執(zhí)行。

（三）組織建立流動性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測、識別、計(jì)量、控制體系和預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急方案，并確保其運(yùn)行的有效性。

（四）充分了解并定期評估本行流動性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會定期匯報(bào)本行流動性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變。

（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制工作。

（六）根據(jù)董事會和董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會批準(zhǔn)的相關(guān)政策、策略和程序，組織實(shí)施壓力測試和情景分析，并定期將測試結(jié)果向董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會匯報(bào)，推動壓力測試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。

（七）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計(jì)劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測。

（八）定期對流動性風(fēng)險(xiǎn)的管理進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并對審計(jì)提出的整改措施實(shí)施情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，并及時(shí)向董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會提交審計(jì)報(bào)告。

（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十一條 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會職責(zé)：

（一）根據(jù)董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、程序和限額，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度。

（二）明確各部門在流動性管理上的職責(zé)分工。

（三）及時(shí)了解本行流動性風(fēng)險(xiǎn)水平及流動性管理狀況，對突發(fā)流動性、清償性事件和超過本行控制能力的流動性風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)高級管理層。

（四）按照總行重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案中有關(guān)規(guī)定，成立突發(fā)流動性、清償性事件應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)突發(fā)流動性、清償性事件的處臵工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)突發(fā)事件處臵的相關(guān)具體工作。各分支行應(yīng)分別建立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

第十二條 風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)：

（一）根據(jù)董事會確定的流動性風(fēng)險(xiǎn)承受度，負(fù)責(zé)起草和落實(shí)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、程序、限額等，制定流動性風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)制度。

（二）對流動性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施日常監(jiān)督，定期組織開展流動性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測分析、壓力測試和情景分析。

（三）匯總分析全行流動性風(fēng)險(xiǎn)信息和綜合報(bào)告，定期編制全行風(fēng)險(xiǎn)綜合報(bào)告并向高級管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會提交，匯報(bào)本行流動性風(fēng)險(xiǎn)狀況、流動性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變。

第十三條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為流動性管理的日常操作的部門，其職責(zé)主要是：

（一）落實(shí)流動性管理相關(guān)的政策。

（二）制定銀行頭寸管理辦法，負(fù)責(zé)全行日常流動性風(fēng)險(xiǎn)的頭寸管理。

（三）定期開展流動性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測分析和壓力測試，并在向資產(chǎn)負(fù)債管理委員、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告。

（四）負(fù)責(zé)本行流動性的預(yù)測、籌集、儲備和調(diào)度。

（五）對分支機(jī)構(gòu)流動性需求提供系統(tǒng)內(nèi)資金支持，及時(shí)化解分支機(jī)構(gòu)支付困難，對總行范圍內(nèi)難以解決的流動性需求及時(shí)協(xié)調(diào)向人民銀行或同業(yè)提出融資申請。

（六）履行突發(fā)流動性、清償性事件應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

第十四條 總行相關(guān)部門各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作，共同做好流動性管理工作。其他部門應(yīng)協(xié)助計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行全行流動性管理。信貸管理部負(fù)責(zé)合理安排貸款期限結(jié)構(gòu)，控制中長期貸款比例，提高信貸資產(chǎn)的質(zhì)量和流動性。資產(chǎn)保全部、資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織盤活資產(chǎn)存量，關(guān)注各類金融風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，及時(shí)提示各類風(fēng)險(xiǎn)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的影響。公司業(yè)務(wù)部、個人業(yè)務(wù)部和國際業(yè)務(wù)部、資金營運(yùn)中心負(fù)責(zé)擴(kuò)大核心存款比重，提高客戶的忠誠度，增強(qiáng)資金來源的穩(wěn)定性?；藢徲?jì)部負(fù)責(zé)審計(jì)流動性風(fēng)險(xiǎn)及其監(jiān)測和管理的真實(shí)性。

第十五條 在全行流動性管理基本框架下，各分支行應(yīng)貫徹落實(shí)好總行的各項(xiàng)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理要求。

第三章 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理方法

第十六條 為避免資產(chǎn)和負(fù)債過度集中引發(fā)的流動性風(fēng)險(xiǎn)，本行在管理過程中將逐步建立資產(chǎn)、負(fù)債的限額管理制度，限額管理應(yīng)包括但不限于以下方面：品種、幣種、交易對手、市場、行業(yè)、期限、地域等。在限額管理過程中，應(yīng)結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債的剩余期限、擔(dān)保方式、關(guān)聯(lián)交易、交易對手的歷史情況等確定相應(yīng)限額的大小。

第十七條 本行應(yīng)審慎評估信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等對資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動性的影響，密切關(guān)注其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險(xiǎn)的可能。

第十八條 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理過程中要按照現(xiàn)金凈流入的期限分別進(jìn)行管理，在短期現(xiàn)金流管理過程中，應(yīng)重視備付金管理。相關(guān)部門及機(jī)構(gòu)應(yīng)采取有效措施，每日提前預(yù)測大額頭寸的凈流入或流出，合理調(diào)度資金、滿足日常的支付結(jié)算需要，防止出現(xiàn)頭寸紅字。

第十九條 在流動性風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，應(yīng)對小概率等極端不利的情況進(jìn)行壓力測試，常規(guī)性的壓力測試每年至少進(jìn)行1，在必要時(shí)應(yīng)針對未來可能發(fā)生的壓力情景進(jìn)行臨時(shí)性、專門壓力測試。

第二十條 根據(jù)情景假設(shè)的不同，壓力測試可以分為單個機(jī)構(gòu)情景的壓力測試和整個機(jī)構(gòu)情景的壓力測試。

第二十一條 在可能的情況下，壓力測試過程需要對以往影響銀行或市場的類似流動性危機(jī)情景應(yīng)進(jìn)行回溯分析。

第四章 流動性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容

第二十二條 流動性預(yù)測和日常管理。流動性預(yù)測是指對未來一段時(shí)期內(nèi)資金流入流出總量及其盈余(缺口)的預(yù)測，包括短期、中期、長期和特定期流動性預(yù)測，是流動性風(fēng)險(xiǎn)管理決策和操作的依據(jù)。

（一）短期預(yù)測。指對未來3個月（含）以內(nèi)資金流入流出情況進(jìn)行預(yù)測，包含未來1天、7天（含）以內(nèi)、1個月（含）以內(nèi)、3個月（含）以內(nèi)4個時(shí)間段。

（二）中期預(yù)測。指對未來3個月至1年（含）資金流入流出情況進(jìn)行預(yù)測。

（三）長期預(yù)測。指對未來1年以上資金流入流出情況進(jìn)行預(yù)測。

（四）特定時(shí)期預(yù)測。指對元旦、春節(jié)、五一、十一等重要節(jié)假日以及季節(jié)性因素、政策因素、市場因素影響較大時(shí)期的資金流入流出情況的預(yù)測。

第二十三條 各分支行和資金營運(yùn)中心按日做頭寸分析，作為日常資金調(diào)度和頭寸資金管理的重要依據(jù)；按月做流動性比率分析，按季作流動性缺口率分析；在特定時(shí)期，根據(jù)統(tǒng)一要求做流動性分析。

第二十四條 在定期開展流動性預(yù)測的基礎(chǔ)上，總行相關(guān)部門和各分支機(jī)構(gòu)以超額準(zhǔn)備金存款、系統(tǒng)內(nèi)往來、同業(yè)往來和存貸款業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)等為主要操作手段，認(rèn)真做好日常流動性管理工作，及時(shí)解決流動性不足，有效處臵流動性剩余。

第二十五條 總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部核定各分支行備付金占用計(jì)劃，并納入考核。各分支行要加強(qiáng)全轄備付資金管理，加強(qiáng)資金預(yù)測分析，合理配臵資金，以合理適度的頭寸資金保證流動性需求。

第五章 流動性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測和控制

第二十六條 本行在流動性日常管理過程中采用指標(biāo)管理，可以采用但不限于以下指標(biāo)：存貸比、超額備付率、中長期貸款比重、核心負(fù)債依存度、流動性缺口率、流動性比例。

（一）存貸比包括人民幣存貸比、外幣存貸比和本外幣存貸比。

存貸比=各項(xiàng)貸款余額÷各項(xiàng)存款余額×100%

（二）超額備付率包括人民幣和外幣。

超額備付率=（超額準(zhǔn)備金存款余額+庫存現(xiàn)金）÷各項(xiàng)存款余額×100%

（三）中長期貸款比重=1年以上的貸款總額÷所有貸款總額×100%

（四）核心負(fù)債依存度=核心負(fù)債÷負(fù)債總額×100%。其中核心負(fù)債包括余期在3個月（含）以上的定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%。

（五）流動性缺口率=流動性缺口÷90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額×100% 流動性缺口是指90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額減去90天內(nèi)到期的表內(nèi)外負(fù)債后的差額。

（六）流動性比例=流動性資產(chǎn)÷流動性負(fù)債×100% 流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金存款、1個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項(xiàng)軋差后資產(chǎn)方凈額、1個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、1個月內(nèi)到期的合格貸款、1個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時(shí)變現(xiàn)的債券投資、其他1個月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)（剔除其中的不良資產(chǎn)）。流動性負(fù)債包括：活期存款（不含財(cái)政性存款）、1個月內(nèi)到期的定期存款（不含財(cái)政性存款）、1個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項(xiàng)軋差后負(fù)債方凈額、1個月內(nèi)到期的已發(fā)行債券、1個月內(nèi)到期的應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款、1個月內(nèi)到期的中央銀行借款、其他1個月內(nèi)到期的負(fù)債。

第二十七條 總行風(fēng)險(xiǎn)管理部會同計(jì)劃財(cái)務(wù)部定期對所需要監(jiān)測和管理的流動性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)立相應(yīng)的目標(biāo)值和閥值，閥值設(shè)臵應(yīng)作為預(yù)警線，提前通知相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)，并根據(jù)市場情況及本行經(jīng)營需要，定期或臨時(shí)修改相應(yīng)的目標(biāo)值。

第六章 流動性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序

第二十八條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部門按日對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)向資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和風(fēng)險(xiǎn)管理管理委員會匯報(bào)出現(xiàn)的重大流動性風(fēng)險(xiǎn)情況。

第二十九條 風(fēng)險(xiǎn)管理部配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部按月匯總分析流動性風(fēng)險(xiǎn)的變化并形成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，向高級管理層和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告，按季度向董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會提交本行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理書面監(jiān)測報(bào)告，詳細(xì)說明風(fēng)險(xiǎn)管理情況和下一步完善措施。

第三十條 對本行發(fā)生的重大流動性風(fēng)險(xiǎn)事件，高級管理層應(yīng)及時(shí)啟動應(yīng)急計(jì)劃，并在第一時(shí)間向董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會和監(jiān)管部門報(bào)告。

第三十一條 稽核審計(jì)部每年1次對流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)結(jié)果直接向董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告；對監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，在高級管理層落實(shí)整改措施后，及時(shí)向董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告。

第七章 流動性風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對

第三十二條 本行融資性流動性風(fēng)險(xiǎn)的緩釋手段主要包括債券質(zhì)押回購、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、票據(jù)回購、信貸資產(chǎn)回購、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款、協(xié)議存款等。

第三十三條 綜合考慮緩釋手段的時(shí)效性和成本因素，償付性流動風(fēng)險(xiǎn)緩釋的優(yōu)先級次序如下：

（一）第一類債券質(zhì)押回購、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和票據(jù)回購；

（二）第二類信貸資產(chǎn)回購、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款等；

（三）第三類協(xié)議存款等；

（四）第四類央行融資。

第三十四條 市場流動性風(fēng)險(xiǎn)的緩釋手段主要包括內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)證券化、發(fā)行金融債券等等。

第三十五條 考慮市場流動性風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)效性和緩釋力度，本行風(fēng)險(xiǎn)緩釋的優(yōu)先級次序如下：

（一）資金轉(zhuǎn)移定價(jià)調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整；

（二）信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；

（三）發(fā)行金融債券、資產(chǎn)證券化、增資擴(kuò)股。第三十六條 應(yīng)按正常市場條件和和壓力條件分別制定流動性應(yīng)急計(jì)劃，并定期更新應(yīng)急計(jì)劃。應(yīng)急計(jì)劃至少應(yīng)包括一種銀行本身評級降至“非投資級別”的極端情況。應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)說明在 11 這種情形下銀行如何識別和優(yōu)化融資渠道和出售資產(chǎn)以減少融資需求。設(shè)定的情形包括但不限于：

（一）流動性臨時(shí)中斷，如突然運(yùn)作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求；

（二）流動性長期變化，如因銀行評級調(diào)整而產(chǎn)生的流動性問題。

第三十七條 在發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)情況下，最短生存期限應(yīng)不低于1個月。壓力測試情景下，最短生存期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量為負(fù)值時(shí)，本行應(yīng)采取相對應(yīng)措施，提高流動性水平。

第三十八條 本行應(yīng)及時(shí)做好同業(yè)融資渠道的管理工作，市場的授信工作，并做好額度管理等。

第八章 流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

第三十九條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部在日常流動性管理中或風(fēng)險(xiǎn)管理部門在流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析中發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)下列一種或數(shù)種情況后，要及時(shí)提請風(fēng)險(xiǎn)管理委員會啟動流動性預(yù)警機(jī)制：

（一）多項(xiàng)或單項(xiàng)監(jiān)測指標(biāo)連續(xù)6個月以上嚴(yán)重、持續(xù)、偏離標(biāo)準(zhǔn)值，表明流動性風(fēng)險(xiǎn)迅速集聚的。

（二）短期和中期預(yù)測顯示流動性嚴(yán)重不足，流動性缺口在2個季度以上持續(xù)擴(kuò)大的。

（三）存款連續(xù)3個月負(fù)增長。

（四）存貸款前10大客戶出現(xiàn)經(jīng)營危機(jī)的。

（五）超過4周以上出現(xiàn)備付資金短缺情況。

第四十條 預(yù)警機(jī)制啟動后，采取以下流動性風(fēng)險(xiǎn)防范措施: 12

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理部向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會提交流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告，匯報(bào)流動性風(fēng)險(xiǎn)的形成原因，配合計(jì)劃財(cái)務(wù)部提出流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)處臵方案。

（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)部向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會匯報(bào)流動性風(fēng)險(xiǎn)狀況，提出及時(shí)控制流動性缺口、防止流動性風(fēng)險(xiǎn)形成和蔓延的有效措施，并付諸實(shí)施。

（三）啟動流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警后，要從調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、大力發(fā)展負(fù)債業(yè)務(wù)、減少或暫停貸款投放、加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)和信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，制定降低和化解流動性風(fēng)險(xiǎn)的措施。

第四十一條 流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的解除依據(jù)流動性狀況的好轉(zhuǎn)以及流動性管理指標(biāo)的修復(fù)情況具體確定。由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會會議確定是否解除，并向總行董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告。

第九章 流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理

第四十二條 流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理是指在局部地區(qū)流動性狀況發(fā)生異常惡化的情況下，為防止流動性風(fēng)險(xiǎn)蔓延而采取的緊急預(yù)防和處臵方案。

第四十三條 流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理包括啟動程序、流動性緊急補(bǔ)充方案、報(bào)告制度和公告制度。

第四十四條 出現(xiàn)下列情況后，要及時(shí)啟動應(yīng)急處理程序：

（一）非正常提款大量增加、發(fā)生集中擠兌存款事件，短期內(nèi)存款嚴(yán)重流失。

（二）其他金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)擠兌存款事件或其他金融風(fēng)險(xiǎn)，有可能波及到本行。

（三）由于債券、保函、信用證、貸款承諾、銀行承兌匯票、信托投資、外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)越權(quán)、違規(guī)、違法操作，有可能形成巨額資金的清償需求。

（四）經(jīng)營環(huán)境包括政策環(huán)境和市場環(huán)境發(fā)生急劇變化，貨幣市場資金嚴(yán)重短缺，資金供求發(fā)生急劇變化。

（五）全行備付資金持續(xù)匱乏，并無法按常規(guī)途徑進(jìn)行補(bǔ)充，難以保證正常業(yè)務(wù)資金需求。

（六）外部評級下降，不良信息披露，新聞媒體負(fù)面報(bào)道增加，有可能引發(fā)流動性風(fēng)險(xiǎn)的。

第四十五條 以上情況出現(xiàn)后，應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組要及時(shí)啟動應(yīng)急方案，迅速進(jìn)行先期處臵，并及時(shí)向高級管理層和董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會匯報(bào)。高級管理層和董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會依據(jù)事態(tài)嚴(yán)重程度，決定是否在全轄范圍啟動流動性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案。

第四十六條 流動性緊急補(bǔ)充方案

（一）除按照常規(guī)途徑，如主動性負(fù)債、提前收回貸款、清收逾期貸款等方式進(jìn)行流動性補(bǔ)充外，可以動用二級準(zhǔn)備金，緩解出現(xiàn)的支付危機(jī)。

（二）暫停辦理債券投資、貸款投放、同業(yè)融出等資金運(yùn)用業(yè)務(wù)。

（三）按有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定，通過出售債券資產(chǎn)、信貸資產(chǎn)和股權(quán)所形成的現(xiàn)金流入進(jìn)行流動性補(bǔ)充。

（四）向人民銀行申請動用繳存準(zhǔn)備金存款和其他釋放資金、注入資金的方法。

第四十七條 建立報(bào)告制度。發(fā)生流動性突發(fā)事件后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)向銀監(jiān)局和人民銀行等監(jiān)管部門匯報(bào)流動性風(fēng)險(xiǎn)情況，爭取有關(guān)部門提供緊急救助措施。

第四十八條 建立公告制度。確有必要時(shí)，可根據(jù)總行董事會授權(quán)，發(fā)出社會公告，做好說明解釋工作，爭取廣大客戶特別是大客戶的理解、支持和配合，最大限度地消除不良影響，降低風(fēng)險(xiǎn)損失，防止事態(tài)擴(kuò)大。

第四十九條 對流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行應(yīng)急處臵后，相關(guān)部門要在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，及時(shí)采取強(qiáng)化管理和健全制度的措施，有效防止流動性風(fēng)險(xiǎn)的再度形成和發(fā)展，并向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會提交專題報(bào)告。

第十章 罰則

第五十條 對出現(xiàn)下列行為之一，按照本行相關(guān)問責(zé)制度中的有關(guān)規(guī)定，視具體情節(jié)和后果輕重，對有關(guān)責(zé)任人作出處理。

（一）在流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測上弄虛作假，嚴(yán)重失實(shí)，不能向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會真實(shí)反映流動性狀況的。

（二）在流動性管理工作中嚴(yán)重失職，貽誤時(shí)機(jī)，致使本來能夠及時(shí)加以有效控制的流動性風(fēng)險(xiǎn)不斷擴(kuò)大和蔓延的。

（三）違反信息披露有關(guān)規(guī)定，擅自對外公布未經(jīng)批準(zhǔn)和未經(jīng)核實(shí)的信息，對銀行信譽(yù)和市場形象造成惡劣影響的。

（四）因流動性管理松弛受到監(jiān)管部門批評或被新聞媒體曝光的。

（五）流動性管理指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)，流動性缺口持續(xù)擴(kuò)大，又不及時(shí)采取降解風(fēng)險(xiǎn)措施，造成流動性風(fēng)險(xiǎn)集中暴發(fā)的。

第十一章 附則

第五十一條 本辦法未盡事宜或與本辦法實(shí)施后頒布的法律、行政法規(guī)或本行章程的規(guī)定相沖突的，均以有關(guān)法律、行政法規(guī)或本行章程的規(guī)定為準(zhǔn)。

第五十二條 本辦法由風(fēng)險(xiǎn)管理部制定并負(fù)責(zé)解釋、修訂。第五十三條 本辦法自下發(fā)之日起施行。