第一篇：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引
【發(fā)布單位】中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 【發(fā)布文號(hào)】
【發(fā)布日期】2008-09-18 【生效日期】2008-10-01 【失效日期】 【所屬類別】政策參考
【文件來源】中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引
機(jī)關(guān)各部門、各監(jiān)事會(huì)辦公室，各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵政儲(chǔ)蓄銀行：?
為推動(dòng)新資本協(xié)議實(shí)施準(zhǔn)備工作，確保2010年底新資本協(xié)議如期實(shí)施，銀監(jiān)會(huì)制定了第一批新資本協(xié)議實(shí)施監(jiān)管指引，包括《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類指引》、《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》、《商業(yè)銀行專業(yè)貸款監(jiān)管資本計(jì)量指引》、《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引》和《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》（以下簡稱5個(gè)監(jiān)管指引），現(xiàn)印發(fā)給你們，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：?
一、5個(gè)監(jiān)管指引是新資本協(xié)議實(shí)施配套監(jiān)管制度的重要組成部分，銀監(jiān)會(huì)將陸續(xù)發(fā)布其它監(jiān)管指引。5個(gè)監(jiān)管指引中，有關(guān)監(jiān)管資本的計(jì)量方法自銀行獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施新資本協(xié)議之日起施行，有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露分類、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系、專業(yè)貸款評(píng)級(jí)、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理和操作風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)管要求和技術(shù)規(guī)范自2008年10月1日起施行。?
二、實(shí)施新資本協(xié)議銀行應(yīng)對(duì)照5個(gè)監(jiān)管指引進(jìn)行達(dá)標(biāo)評(píng)估，確保監(jiān)管合規(guī)。5個(gè)監(jiān)管指引確立的相關(guān)技術(shù)規(guī)范和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是新資本協(xié)議銀行應(yīng)達(dá)到的最低要求。新資本協(xié)議銀行應(yīng)對(duì)照5個(gè)指引逐條進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估，對(duì)未達(dá)標(biāo)的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，應(yīng)制定切實(shí)可行的限期達(dá)標(biāo)方案。對(duì)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)尚不明確的，新資本協(xié)議銀行應(yīng)主動(dòng)與監(jiān)管部門溝通，盡早達(dá)成共識(shí)。從2008年第四季度起，新資本協(xié)議銀行應(yīng)根據(jù)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的相關(guān)監(jiān)管指引按季進(jìn)行達(dá)標(biāo)評(píng)估，建立詳細(xì)的達(dá)標(biāo)評(píng)估文檔。新資本協(xié)議銀行應(yīng)于2008年底前向銀監(jiān)會(huì)提交首輪5個(gè)監(jiān)管指引達(dá)標(biāo)評(píng)估報(bào)告。?
三、加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)工作，為新資本協(xié)議實(shí)施提供人才保障。監(jiān)管部門、銀監(jiān)局和新資本協(xié)議銀行要以5個(gè)監(jiān)管指引發(fā)布為契機(jī)，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)管人員和從業(yè)人員的培訓(xùn)。銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)會(huì)機(jī)關(guān)監(jiān)管人員、銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人以及新資本協(xié)議銀行董事和高管層的培訓(xùn)。各銀監(jiān)局負(fù)責(zé)轄內(nèi)監(jiān)管人員的培訓(xùn)。新資本協(xié)議銀行的培訓(xùn)范圍應(yīng)覆蓋各層級(jí)高級(jí)管理人員、主要業(yè)務(wù)條線員工、風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線所有員工。?
四、全面開展定量影響測試，加強(qiáng)對(duì)新資本協(xié)議實(shí)施準(zhǔn)備工作的監(jiān)督檢查。從2009年開始，銀監(jiān)會(huì)將對(duì)新資本協(xié)議銀行進(jìn)行定量影響測算，持續(xù)監(jiān)測實(shí)施新資本協(xié)議對(duì)資本充足率的影響。新資本協(xié)議銀行要做好相關(guān)數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作。監(jiān)管部門和銀監(jiān)局要將新資本協(xié)議銀行實(shí)施準(zhǔn)備情況列入今后幾年監(jiān)管工作的重點(diǎn)，建立與新資本協(xié)議銀行的定期會(huì)晤機(jī)制，持續(xù)監(jiān)督實(shí)施準(zhǔn)備工作進(jìn)展。2009年上半年完成對(duì)兩家新資本協(xié)議銀行的現(xiàn)場評(píng)估，2009年下半年完成對(duì)計(jì)劃2010年底開始實(shí)施新資本協(xié)議的銀行的第一輪現(xiàn)場評(píng)估。?
五、請各銀監(jiān)局將5個(gè)監(jiān)管指引轉(zhuǎn)發(fā)給轄內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和外資法人銀行。銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)暫不準(zhǔn)備實(shí)施新資本協(xié)議的銀行參照5個(gè)監(jiān)管指引改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理。
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
二○○八年九月十八日
商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引
第一章 總則
第一條第一條 為準(zhǔn)確計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)作用，規(guī)范商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的管理，根據(jù)《 中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《 中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《 中華人民共和國物權(quán)法》、《 中華人民共和國擔(dān)保法》等法律法規(guī)，制定本指引。
第二條第二條 本指引適用于《中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》確定的新資本協(xié)議銀行和自愿實(shí)施新資本協(xié)議的其他商業(yè)銀行。
第三條第三條 本指引所稱信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指商業(yè)銀行運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。
第四條第四條 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋應(yīng)遵循以下原則：
（一）合法性原則。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具應(yīng)符合國家法律規(guī)定，確保可實(shí)施。
（二）有效性原則。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具應(yīng)手續(xù)完備，確有代償能力并易于實(shí)現(xiàn)。
（三）審慎性原則。商業(yè)銀行應(yīng)考慮使用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)因素，保守估計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。
（四）一致性原則。如果商業(yè)銀行采用自行估計(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋折扣系數(shù)，應(yīng)對(duì)滿足使用該折扣系數(shù)的所有信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具都使用此折扣系數(shù)。
（五）獨(dú)立性原則。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具與債務(wù)人風(fēng)險(xiǎn)之間不應(yīng)具有實(shí)質(zhì)的正相關(guān)性。
第五條第五條 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋管理的一般要求：
（一）商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)行有效的法律審查，確保認(rèn)可和使用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具依據(jù)明確可執(zhí)行的法律文件，且相關(guān)法律文件對(duì)交易各方均有約束力。
（二）商業(yè)銀行應(yīng)在相關(guān)協(xié)議中明確約定信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋覆蓋的范圍。
（三）商業(yè)銀行不能重復(fù)考慮信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的作用。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用只能在債務(wù)人評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)中反映一次。
（四）商業(yè)銀行應(yīng)保守地估計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具與債務(wù)人風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性，并綜合考慮幣種錯(cuò)配、期限錯(cuò)配等風(fēng)險(xiǎn)因素。
（五）商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋后的資本要求不應(yīng)高于同一風(fēng)險(xiǎn)暴露未采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的資本要求。
（六）商業(yè)銀行應(yīng)制定明確的內(nèi)部管理制度、審查和操作流程，并建立相應(yīng)的信息系統(tǒng)，確保信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的作用有效發(fā)揮。
（七）商業(yè)銀行應(yīng)披露信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的政策、程序和作用程度，抵質(zhì)押品的主要類型、估值方法，保證人類型、信用衍生工具交易對(duì)手類型及其資信情況，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的風(fēng)險(xiǎn)集中度情況，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露等。
第二章 合格抵質(zhì)押品
第六條第六條 合格抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵質(zhì)押品。
采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，合格抵質(zhì)押品按照本指引附件1規(guī)定的范圍執(zhí)行，同時(shí)應(yīng)滿足第七條和第八條中的有關(guān)要求。采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，可在符合第七條和第八條要求的前提下自行認(rèn)定抵質(zhì)押品，但應(yīng)有歷史數(shù)據(jù)證明抵質(zhì)押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。
第七條第七條 合格抵質(zhì)押品的認(rèn)定要求：
（一）抵質(zhì)押品應(yīng)是《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定可以接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利。
（二）權(quán)屬清晰，且抵質(zhì)押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件。
（三）滿足抵質(zhì)押品可執(zhí)行的必要條件；須經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。
（四）存在有效處置抵質(zhì)押品的流動(dòng)性強(qiáng)的市場，并且可以得到合理的抵質(zhì)押品的市場價(jià)格。
（五）在債務(wù)人違約、無力償還、破產(chǎn)或發(fā)生其他借款合同約定的信用事件時(shí)，商業(yè)銀行能夠及時(shí)地對(duì)債務(wù)人的抵質(zhì)押品進(jìn)行清算或處置。
第八條第八條 商業(yè)銀行應(yīng)建立相應(yīng)的抵質(zhì)押品管理體系，包括健全完善的制度、估值方法、管理流程以及相應(yīng)的信息系統(tǒng)：
（一）商業(yè)銀行應(yīng)建立抵質(zhì)押品管理制度，明確合格抵質(zhì)押品的種類、抵質(zhì)押率、抵質(zhì)押品估值的方法及頻率、對(duì)抵質(zhì)押品監(jiān)測以及抵質(zhì)押品清收處置等相關(guān)要求。
（二）抵質(zhì)押品價(jià)值評(píng)估應(yīng)堅(jiān)持客觀、獨(dú)立和審慎的原則，評(píng)估價(jià)值不能超過當(dāng)前合理的市場價(jià)值。商業(yè)銀行應(yīng)建立抵質(zhì)押品評(píng)估價(jià)值的審定程序，并根據(jù)抵質(zhì)押品的價(jià)值波動(dòng)特性確定重新估值的方式和頻率，市場波動(dòng)大時(shí)應(yīng)重新估值。對(duì)商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)的重新估值至少每年進(jìn)行一次。
（三）商業(yè)銀行應(yīng)建立抵質(zhì)押品的調(diào)查和審查流程，確保抵質(zhì)押真實(shí)、合法、有效，并建立及時(shí)、有效的清收抵質(zhì)押品的程序。
（四）商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)抵質(zhì)押品定期監(jiān)測，并督促出質(zhì)人或抵押人按照抵質(zhì)押合同的約定履行各項(xiàng)義務(wù)。對(duì)抵質(zhì)押品的收益評(píng)估應(yīng)反映優(yōu)先于銀行受償?shù)牧糁脵?quán)的范圍及影響，并進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測。商業(yè)銀行應(yīng)確保抵押物足額保險(xiǎn)，并防止抵押人采用非合理方式使用抵押物導(dǎo)致其價(jià)值減少。
（五）如果抵質(zhì)押物被托管方持有，商業(yè)銀行應(yīng)確保托管方將抵質(zhì)押物與其自有資產(chǎn)分離，并對(duì)托管資產(chǎn)實(shí)物與賬目進(jìn)行有效動(dòng)態(tài)管理。
（六）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立抵質(zhì)押品管理的信息系統(tǒng)，對(duì)抵質(zhì)押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、所在地、權(quán)屬狀況等基本信息，抵質(zhì)押品的估值方法、頻率、時(shí)間，抵質(zhì)押品與債項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及抵質(zhì)押品的處置收回信息等進(jìn)行記錄和管理。
（七）商業(yè)銀行認(rèn)定存貨為合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，除滿足本條第一到第六款的要求外，還要建立監(jiān)測存貨風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)程序：
1．確保保管存貨的倉儲(chǔ)公司或現(xiàn)貨交易市場等具有合法的主體資格、良好的商業(yè)信譽(yù)、完善的管理制度、專業(yè)的管理設(shè)備和技術(shù)、合格的管理人員以及高效的進(jìn)出庫信息傳遞系統(tǒng)。
2．充分分析市場供求關(guān)系和市場前景，確定存貨的市場價(jià)值。存貨價(jià)值評(píng)估應(yīng)采用成本價(jià)值和市場價(jià)值孰低法。對(duì)于滯銷、積壓、降價(jià)銷售產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)其可收回凈收益確定評(píng)估值。
3．對(duì)存貨應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)物檢查。
（八）商業(yè)銀行認(rèn)定應(yīng)收賬款為合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，除滿足本條第一到第六款的要求外，還需要滿足如下風(fēng)險(xiǎn)管理要求：
1．確定應(yīng)收賬款價(jià)值時(shí)應(yīng)當(dāng)減去壞賬準(zhǔn)備。
2．建立應(yīng)收賬款信用風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定過程，包括定期分析債務(wù)人經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)狀況、應(yīng)收賬款債務(wù)人的類別等。商業(yè)銀行通過借款人確定應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)檢查借款人信用政策的合理性和可信度。
3．建立應(yīng)收賬款的監(jiān)控制度，包括賬齡報(bào)告、貿(mào)易單據(jù)的控制、對(duì)付款賬戶收益的控制、集中度情況等。商業(yè)銀行還應(yīng)定期檢查貸款合約的履行情況、環(huán)境方面的限制及其他法律要求。
4．商業(yè)銀行應(yīng)書面規(guī)定清收應(yīng)收賬款的程序，如借款人發(fā)生財(cái)務(wù)困難或違約，商業(yè)銀行應(yīng)有權(quán)不經(jīng)過應(yīng)收賬款債務(wù)人同意，出售或轉(zhuǎn)讓該質(zhì)押的應(yīng)收賬款。即使一般情況下通過借款人清收應(yīng)收賬款，也應(yīng)制定完善的清收措施。
（九）商業(yè)銀行認(rèn)定出租資產(chǎn)為信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，應(yīng)充分考慮出租資產(chǎn)的殘值風(fēng)險(xiǎn)。
第九條第九條 采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，金融質(zhì)押品的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為對(duì)標(biāo)準(zhǔn)違約損失率的調(diào)整，調(diào)整后的違約損失率為:
其中：
是在考慮質(zhì)押品之前、優(yōu)先的無擔(dān)保貸款的標(biāo)準(zhǔn)違約損失率； 是風(fēng)險(xiǎn)暴露的當(dāng)前值； 是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋后的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
其中：
為風(fēng)險(xiǎn)暴露的調(diào)整系數(shù)；
為金融質(zhì)押品的當(dāng)前價(jià)值；
為金融質(zhì)押品的折扣系數(shù)；
為處理金融質(zhì)押品和風(fēng)險(xiǎn)暴露幣種錯(cuò)配的折扣系數(shù)。
如果金融質(zhì)押品為一籃子資產(chǎn)，該籃子資產(chǎn)的折扣系數(shù)按 計(jì)算,其中 為該資產(chǎn)在籃子中的份額，為適用于該資產(chǎn)的折扣系數(shù)。
商業(yè)銀行可以自行估計(jì)折扣系數(shù)、及，也可以采用本指引給定的標(biāo)準(zhǔn)折扣系數(shù)。和 的標(biāo)準(zhǔn)折扣系數(shù)見附件2。逐日盯市、逐日調(diào)整保證金且最低持有期為10個(gè)交易日時(shí)，的標(biāo)準(zhǔn)折扣系數(shù)為8%；對(duì)不同最低持有期限或再評(píng)估頻率的交易應(yīng)根據(jù)附件2調(diào)整。
自行估計(jì)折扣系數(shù)的商業(yè)銀行應(yīng)確認(rèn)折扣系數(shù)估計(jì)的合理性，并報(bào)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。商業(yè)銀行應(yīng)逐一估計(jì)金融質(zhì)押品或外匯錯(cuò)配的折扣系數(shù)，估計(jì)時(shí)不可考慮未保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露、抵質(zhì)押品和匯率的相關(guān)性。
第十條第十條 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的期限比當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)暴露的期限短時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)考慮期限錯(cuò)配的影響。存在期限錯(cuò)配時(shí)，若信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的原始期限不足1年，或剩余期限不足3個(gè)月，不具有信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。
（一）對(duì)認(rèn)可信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的期限錯(cuò)配按下式調(diào)整：
其中：
為將期限錯(cuò)配因素調(diào)整后的信用緩釋價(jià)值；
為期限錯(cuò)配因素調(diào)整前經(jīng)各種折扣系數(shù)調(diào)整后的信用緩釋價(jià)值；
為風(fēng)險(xiǎn)暴露的剩余期限與5之間的較小值，以年表示；
為信用保護(hù)的剩余期限與T之間的較小值，以年表示。
（二）期限錯(cuò)配的規(guī)定同樣適用于凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具的情況。
第十一條第十一條 采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵質(zhì)押品的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約損失率的下降，下降程度取決于抵質(zhì)押品當(dāng)前價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)暴露當(dāng)前價(jià)值的比率和抵質(zhì)押水平。在使用單種抵質(zhì)押品時(shí)，違約損失率的確定方法如下：
（一）抵質(zhì)押品當(dāng)前價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)暴露當(dāng)前價(jià)值的比率低于貸款的最低抵質(zhì)押水平的貸款，視同無抵質(zhì)押處理，采用標(biāo)準(zhǔn)違約損失率。
（二）抵質(zhì)押品當(dāng)前價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)暴露當(dāng)前價(jià)值的比率超過了超額抵質(zhì)押水平的貸款，采用相應(yīng)的最低違約損失率。
（三）抵質(zhì)押品當(dāng)前價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)暴露當(dāng)前價(jià)值的比率介于最低抵質(zhì)押水平和超額抵質(zhì)押水平之間，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露分為全額抵質(zhì)押和無抵質(zhì)押部分。抵質(zhì)押品當(dāng)前價(jià)值除以超額抵質(zhì)押水平所得到的為風(fēng)險(xiǎn)暴露全額抵質(zhì)押的部分，采用該類抵質(zhì)押品的最低違約損失率；風(fēng)險(xiǎn)暴露的剩余部分視為無抵質(zhì)押，采用標(biāo)準(zhǔn)違約損失率。
不同抵質(zhì)押品的最低抵質(zhì)押水平、超額抵質(zhì)押水平，以及最低違約損失率見附件3。
第十二條第十二條 采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，利用多種形式抵質(zhì)押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為由不同抵質(zhì)押品覆蓋的部分，分別計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵質(zhì)押品的順序進(jìn)行。金融質(zhì)押品處理后的風(fēng)險(xiǎn)暴露價(jià)值 分成完全由應(yīng)收賬款質(zhì)押部分、完全由商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)抵押部分、完全由其他抵質(zhì)押品擔(dān)保部分及無抵質(zhì)押部分。
在確認(rèn)合格的金融質(zhì)押品和應(yīng)收賬款質(zhì)押作用后，另外幾種抵質(zhì)押品價(jià)值的總和與扣減后風(fēng)險(xiǎn)暴露價(jià)值的比率低于30%時(shí)，貸款對(duì)應(yīng)部分視同無抵質(zhì)押，采用標(biāo)準(zhǔn)違約損失率；如該比率高于30％，則由各抵質(zhì)押品完全覆蓋的部分，包括合格應(yīng)收賬款，分別采用對(duì)應(yīng)的最低違約損失率。
第十三條第十三條 采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，抵質(zhì)押品的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)在違約損失率的估值中。商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自行估計(jì)的抵質(zhì)押品回收率，對(duì)各抵質(zhì)押品所覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別估計(jì)違約損失率。
第三章 合格凈額結(jié)算
第十四條第十四條 合格凈額結(jié)算的認(rèn)定要求：
（一）具有法律上可執(zhí)行的凈額結(jié)算協(xié)議，無論交易對(duì)象是無力償還或破產(chǎn)，均可實(shí)施。
（二）在任何情況下，能確定同一交易對(duì)象在凈額結(jié)算合同下的資產(chǎn)和負(fù)債。
（三）在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)暴露。
第十五條第十五條 合格凈額結(jié)算包括從屬于有效凈額結(jié)算協(xié)議的表內(nèi)凈額結(jié)算、從屬于凈額結(jié)算主協(xié)議的回購交易凈額結(jié)算、從屬于有效凈額結(jié)算協(xié)議的場外衍生工具凈額結(jié)算和交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。
第十六條第十六條 商業(yè)銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序，規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值。
第十七條第十七條 商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，表內(nèi)凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降，并按下式計(jì)算凈風(fēng)險(xiǎn)暴露（）：
E*=max{0，表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露-表內(nèi)負(fù)債×(1-)}
其中：
表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露和表內(nèi)負(fù)債為商業(yè)銀行對(duì)同一債務(wù)人在有效凈額結(jié)算協(xié)議下的表內(nèi)資產(chǎn)和負(fù)債。
為表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露與表內(nèi)負(fù)債存在幣種錯(cuò)配時(shí)的折扣系數(shù)。
第十八條第十八條 從屬于凈額結(jié)算主協(xié)議的回購交易，可將回購的金融資產(chǎn)視作金融質(zhì)押品，適用本指引第九條的相關(guān)規(guī)定；也可以在符合第十四條要求的前提下，采用凈額結(jié)算進(jìn)行處理。
（一）商業(yè)銀行應(yīng)就銀行賬戶和交易賬戶分別進(jìn)行凈額結(jié)算。只有當(dāng)所有交易逐日盯市且質(zhì)押工具均為銀行賬戶中的合格金融質(zhì)押品時(shí)，銀行賬戶和交易賬戶之間的軋差頭寸才可以按照凈額結(jié)算處理。
（二）商業(yè)銀行對(duì)回購交易采用凈額結(jié)算時(shí)，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露按下式計(jì)算：
其中：
為信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋后的風(fēng)險(xiǎn)暴露；
為風(fēng)險(xiǎn)暴露的當(dāng)前價(jià)值；
C為所接受質(zhì)押品的當(dāng)前價(jià)值；
為給定證券凈頭寸的絕對(duì)值；
為適用于 的折扣系數(shù)；
為與清算幣種錯(cuò)配幣種凈頭寸的絕對(duì)值；
為幣種錯(cuò)配的折扣系數(shù)。
（三）滿足市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法要求的商業(yè)銀行，可以通過考慮證券頭寸的相關(guān)性，使用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型計(jì)算回購交易中風(fēng)險(xiǎn)暴露和質(zhì)押品的價(jià)格波動(dòng)。使用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)暴露 的商業(yè)銀行，公式為：
其中：
VaR為前一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
商業(yè)銀行不滿足市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法要求，可以單獨(dú)向監(jiān)管部門申請利用內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型計(jì)算回購交易的潛在價(jià)格波動(dòng)，并利用一年的數(shù)據(jù)對(duì)結(jié)果進(jìn)行返回檢驗(yàn)，證明模型的質(zhì)量。
第十九條第十九條 商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，在使用場外衍生工具或交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋時(shí)，交易對(duì)手的凈風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)為當(dāng)前暴露凈額與潛在暴露凈額之和：
（一）當(dāng)前暴露凈額，為單項(xiàng)合約的正、負(fù)市值之和中的正值。
（二）潛在暴露凈額（），由下式計(jì)算：
其中：
為凈額結(jié)算協(xié)議下對(duì)同一交易對(duì)手的所有合約的潛在暴露凈額之和，等于每筆交易合約本金乘以相應(yīng)的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)的總和。
為凈額結(jié)算協(xié)議重置成本凈額與重置成本總額的比率。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，既可以基于單個(gè)交易對(duì)手，也可以基于凈額結(jié)算協(xié)議覆蓋的所有交易。商業(yè)銀行應(yīng)持續(xù)使用經(jīng)批準(zhǔn)同意的方法。以上兩種方法計(jì)算 的具體說明見附件4。
商業(yè)銀行也可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)算交易對(duì)手的凈風(fēng)險(xiǎn)暴露，但應(yīng)得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
第四章 合格保證和信用衍生工具
第二十條第二十條 采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，應(yīng)按照本指引附件1規(guī)定認(rèn)定合格保證和信用衍生工具的范圍，同時(shí)應(yīng)滿足第二十一條和第二十二條中的認(rèn)定要求。采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，合格信用衍生工具的范圍與初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法相同；商業(yè)銀行在符合第二十一條和第二十二條要求的前提下自行認(rèn)定合格保證，但應(yīng)有歷史數(shù)據(jù)證明保證的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。
第二十一條第二十一條 合格保證應(yīng)滿足的最低要求：
（一）保證人資格應(yīng)符合《中華人民共和國擔(dān)保法》規(guī)定，具備代為清償貸款本息能力。采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，對(duì)合格保證人的類別沒有限制，商業(yè)銀行應(yīng)書面規(guī)定保證人類型的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和流程。
（二）保證應(yīng)為書面的，且保證數(shù)額在保證期限內(nèi)有效。
（三）采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，保證必須為無條件不可撤銷的。采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，允許有條件的保證，應(yīng)充分考慮潛在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋減少的影響。
（四）商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)保證人的資信狀況和代償能力等進(jìn)行審批評(píng)估，確保保證的可靠性。保證人所在國或注冊國不應(yīng)設(shè)有外匯管制；如果有外匯管制，商業(yè)銀行應(yīng)確保保證人履行債務(wù)時(shí)，可以獲得資金匯出匯入的批準(zhǔn)。
（五）商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)保證人的檔案信息管理，在保證合同有效期間，應(yīng)定期對(duì)保證人的資信狀況和償債能力及保證合同的履行情況進(jìn)行檢查。對(duì)保證人資信狀況和償債能力及保證合同履行情況的檢查應(yīng)每年不少于一次。
（六）商業(yè)銀行對(duì)關(guān)聯(lián)公司或集團(tuán)內(nèi)部的互保及交叉保證應(yīng)從嚴(yán)掌握，具有實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性的保證不應(yīng)作為合格的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。
（七）采用信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具后的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不小于對(duì)保證人直接風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
第二十二條第二十二條 當(dāng)信用違約互換和總收益互換提供的信用保護(hù)與保證相同時(shí)，可以作為合格信用衍生工具。采用合格信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)同時(shí)滿足第二十一條及下列要求：
（一）信用衍生工具提供的信用保護(hù)必須是信用保護(hù)提供方的直接負(fù)債。
（二）除非由于信用保護(hù)購買方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷。
（三）信用衍生工具合約規(guī)定的信用事件至少應(yīng)包括：
1.未按約定在基礎(chǔ)債項(xiàng)的最終支付日足額履行支付義務(wù)，且在適用的寬限期屆滿后仍未糾正。
2.債務(wù)人破產(chǎn)、資不抵債或無力償還債務(wù)，或書面承認(rèn)無力支付到期債務(wù)，以及其他類似事件。
3.因本金、利息、費(fèi)用的下調(diào)或推遲支付等對(duì)基礎(chǔ)債項(xiàng)的重組而導(dǎo)致的信用損失事件。當(dāng)債項(xiàng)重組不作為信用事件時(shí)，按照本條第九款的要求對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用進(jìn)行認(rèn)定。
（四）在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項(xiàng)不能支付并不導(dǎo)致信用衍生工具終止。
（五）允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴(yán)格的評(píng)估程序，以便可靠地估計(jì)損失。評(píng)估程序應(yīng)明確信用事件發(fā)生后得到基礎(chǔ)債項(xiàng)價(jià)值需要的時(shí)間。
（六）如果信用衍生工具的結(jié)算要求信用保護(hù)購買者將基礎(chǔ)債項(xiàng)轉(zhuǎn)移給信用保護(hù)提供方，基礎(chǔ)債項(xiàng)的合同條款應(yīng)明確這類轉(zhuǎn)移在什么情況下可以被拒絕。
（七）對(duì)于確定信用事件是否發(fā)生的主體身份應(yīng)明確定義。信用保護(hù)購買者必須有權(quán)力和能力通知信用保護(hù)提供方信用事件的發(fā)生。
（八）信用衍生工具基礎(chǔ)債項(xiàng)與用于確定信用事件的參照債項(xiàng)之間的錯(cuò)配在以下條件下是接受的：參照債項(xiàng)在級(jí)別上與基礎(chǔ)債項(xiàng)相似或比其等級(jí)更低，同時(shí)參照債項(xiàng)與基礎(chǔ)債項(xiàng)的債務(wù)人相同，而且出現(xiàn)交叉違約或債務(wù)加速到期情況時(shí)，在法律上是可執(zhí)行的。
（九）信用衍生工具并未覆蓋債務(wù)重組的情況，但滿足本條第三至第八款的要求，可部分認(rèn)可信用衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。如果信用衍生工具的金額不超過基礎(chǔ)債項(xiàng)的金額，信用衍生工具覆蓋的部分為信用衍生工具金額的60%。如果信用衍生工具的金額大于基礎(chǔ)債項(xiàng)的金額，信用衍生工具覆蓋部分的上限為基礎(chǔ)債項(xiàng)金額的60%。
第二十三條第二十三條 采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，可以通過調(diào)整違約概率或違約損失率的估計(jì)值來反映保證和信用衍生工具的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，對(duì)不符合自行估計(jì)違約損失率相關(guān)要求的商業(yè)銀行，只能通過調(diào)整違約概率反映信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的作用。
無論選擇調(diào)整違約概率或違約損失率，商業(yè)銀行應(yīng)確保一定時(shí)期內(nèi)不同保證或信用衍生工具之間方法的一致性。
第二十四條第二十四條 采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，對(duì)保證或信用衍生工具覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)暴露部分采用替代法處理：
（一）采用保證提供方所適用的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)。
（二）采用保證人評(píng)級(jí)結(jié)果對(duì)應(yīng)的違約概率。如果商業(yè)銀行認(rèn)為不能采用完全替代的處理方式，也可以采用債務(wù)人評(píng)級(jí)與保證人評(píng)級(jí)之間的某一個(gè)評(píng)級(jí)的違約概率。
（三）將風(fēng)險(xiǎn)暴露視作保證人的暴露，采用保證的標(biāo)準(zhǔn)違約損失率。如保證人為該筆保證采用了其他風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，可繼續(xù)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)違約損失率進(jìn)行調(diào)整。
（四）如果信用保護(hù)與風(fēng)險(xiǎn)暴露的幣種不同，即存在幣種錯(cuò)配，則認(rèn)定已保護(hù)部分的風(fēng)險(xiǎn)暴露將通過折扣系數(shù) 予以降低。
其中：
為信用保護(hù)覆蓋并經(jīng)幣種錯(cuò)配調(diào)整后的風(fēng)險(xiǎn)暴露；
為保護(hù)部分的名義價(jià)值；
為適用于信用保護(hù)和對(duì)應(yīng)負(fù)債幣種錯(cuò)配的折扣系數(shù)。
第二十五條第二十五條 采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行, 對(duì)保證或信用衍生工具覆蓋的部分可以采用替代法；也可以采用債務(wù)人自身的違約概率和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)，由銀行估計(jì)該類保證人提供保證的損失率。
在兩種方法中，無論調(diào)整違約概率還是違約損失率均不反映“雙重違約”的作用。采用自行估計(jì)違約損失率方法得到的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不得低于與保證人可比的、直接貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。
第二十六條第二十六條 同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由兩個(gè)以上保證人提供保證，且不劃分保證責(zé)任的情況下，初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法不同時(shí)考慮多個(gè)保證人的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用，商業(yè)銀行可以選擇信用等級(jí)最好、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果最優(yōu)的保證人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理。
采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，如果歷史數(shù)據(jù)能夠證明同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由多個(gè)保證人同時(shí)保證信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用大于單個(gè)保證，允許商業(yè)銀行考慮每個(gè)保證人對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)，并表現(xiàn)為違約損失率的下降。
第五章 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池
第二十七條第二十七條 對(duì)單獨(dú)一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露存在多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具時(shí)，采用初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)暴露細(xì)分為每一信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。如信用保護(hù)由一個(gè)信用保護(hù)者提供，但有不同的期限，也應(yīng)細(xì)分為幾個(gè)獨(dú)立的信用保護(hù)。細(xì)分的規(guī)則應(yīng)使信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋發(fā)揮最大作用。
第二十八條第二十八條 采用高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行，可以對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)暴露采用多個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。采用此種方法處理的商業(yè)銀行應(yīng)證明此種方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的有效性，并建立合理的多重信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具處理的相關(guān)程序和方法。
第六章 附則
第二十九條第二十九條 附件1到附件4是本指引的組成部分。
第三十條第三十條 本指引中采用了標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪投資服務(wù)公司的評(píng)級(jí)符號(hào)，但對(duì)商業(yè)銀行選用外部信用評(píng)級(jí)公司不做規(guī)定，商業(yè)銀行可自行選擇評(píng)級(jí)公司的評(píng)級(jí)結(jié)果，并保持連續(xù)性。
第三十一條第三十一條 本指引由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第三十二條第三十二條 其他商業(yè)銀行可參照本指引，加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具管理，提高信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。
第三十三條第三十三條 本指引自2008年10月1日起施行；有關(guān)監(jiān)管資本要求的計(jì)算規(guī)則自獲得中國銀行業(yè)監(jiān)管管理委員會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施新資本協(xié)議之日起施行。
本內(nèi)容來源于政府官方網(wǎng)站，如需引用，請以正式文件為準(zhǔn)。
第二篇：商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量內(nèi)部模型法監(jiān)管指引[定稿]
商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量內(nèi)部模型法監(jiān)管指引
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量內(nèi)部模型法監(jiān)管指引》的通知
（銀監(jiān)發(fā)[2010]13號(hào)）
各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵政儲(chǔ)蓄銀行：
現(xiàn)將《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量內(nèi)部模型法監(jiān)管指引》（以下簡稱《指引》）印發(fā)給你們，請《中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》確定的新資本協(xié)議銀行和自愿實(shí)施新資本協(xié)議的其他商業(yè)銀行遵照執(zhí)行。銀監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)暫不準(zhǔn)備實(shí)施新資本協(xié)議的銀行參照本《指引》改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理。
請各銀監(jiān)局將本《指引》 轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和外資法人銀行。
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 二0一0年二月二十七日
商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量內(nèi)部模型法監(jiān)管指引
第一章 總則
第一條 為促進(jìn)商業(yè)銀行提高市場風(fēng)險(xiǎn)管理水平，保障商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)，制定本指引。
第二條 本指引適用于《中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》確定的新資本協(xié)議銀行和自愿實(shí)施新資本協(xié)議的其他商業(yè)銀行。
第三條 本指引的目的在于，明確商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)應(yīng)達(dá)到的基本標(biāo)準(zhǔn)，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批程序和監(jiān)管要求。
本指引所稱的內(nèi)部模型（或模型）指商業(yè)銀行用于計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型。
本指引所要求的市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括商業(yè)銀行交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的結(jié)構(gòu)外匯敞口不在計(jì)算范圍之內(nèi)。
商業(yè)銀行開展代客理財(cái)業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的交易活動(dòng)，應(yīng)按其性質(zhì)計(jì)入交易賬戶，并按本指引的要求計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本。
第四條 任何擬使用內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本的商業(yè)銀行，都必須向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出申請，并取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的書面批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第二章 風(fēng)險(xiǎn)因素
第五條 內(nèi)部模型在計(jì)量不同類別市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須包含足夠的、能夠準(zhǔn)確反映可能對(duì)商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)暴露產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的風(fēng)險(xiǎn)因素。
四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)所包含的風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)分別滿足如下基本要求：
（一）利率風(fēng)險(xiǎn)。
1．每一種計(jì)價(jià)貨幣的利率所對(duì)應(yīng)的一系列風(fēng)險(xiǎn)因素都應(yīng)包含在內(nèi)部模型中。
2．商業(yè)銀行應(yīng)采用業(yè)內(nèi)普遍接受的方法構(gòu)建內(nèi)部模型中的收益率曲線。該收益率曲線應(yīng)劃分為不同的到期時(shí)間，以反映收益率的波動(dòng)性沿到期時(shí)間的變化；每一個(gè)到期時(shí)間都應(yīng)對(duì)應(yīng)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素。
3．對(duì)于主要貨幣和主要市場的利率變化所產(chǎn)生的較大風(fēng)險(xiǎn)暴露，商業(yè)銀行應(yīng)采用至少六個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素構(gòu)建收益率曲線。風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)量應(yīng)最終由商業(yè)銀行交易策略的復(fù)雜程度決定。
4．風(fēng)險(xiǎn)因素必須能反映主要的利差風(fēng)險(xiǎn)。
（二）股票風(fēng)險(xiǎn)。
1．內(nèi)部模型須包含與商業(yè)銀行所持有的每一個(gè)較大頭寸股票所屬交易市場相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素。
2．對(duì)每一個(gè)股票市場，內(nèi)部模型中至少須包含一個(gè)用于反映股價(jià)變動(dòng)的綜合市場風(fēng)險(xiǎn)因素（如股指）。投資于個(gè)股或行業(yè)股指的頭寸可表述為與該綜合市場風(fēng)險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)的“beta等值”。
3．監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)商業(yè)銀行在內(nèi)部模型中采用市場的不同行業(yè)所對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素，如制造業(yè)、周期性及非周期性行業(yè)等；最審慎的做法是對(duì)每支股票的波動(dòng)性都設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)因素。
4．對(duì)于一個(gè)給定的市場，建模技術(shù)的特點(diǎn)及復(fù)雜程度應(yīng)與商業(yè)銀行對(duì)該市場的風(fēng)險(xiǎn)暴露以及個(gè)股的集中度相匹配。
（三）匯率風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)部模型中須包含與其所持有的每一種風(fēng)險(xiǎn)暴露較大的外幣（包括黃金）與本幣匯率相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素。
（四）商品風(fēng)險(xiǎn)。
1．內(nèi)部模型中須包含與商業(yè)銀行持有的每一個(gè)較大商品頭寸所屬交易市場相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素；
2．對(duì)于以商品為基礎(chǔ)的金融工具頭寸相對(duì)有限的商業(yè)銀行，可以采用簡化的風(fēng)險(xiǎn)因素界定方法。即，每一種銀行有風(fēng)險(xiǎn)暴露的商品價(jià)格都有一個(gè)對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素；如果商業(yè)銀行持有的總商品頭寸較小，也可采用一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素作為一系列相關(guān)商品的風(fēng)險(xiǎn)因素。
3．對(duì)于交易比較活躍的商品，內(nèi)部模型必須考慮衍生品頭寸（如持有遠(yuǎn)期、掉期）和實(shí)物商品之間“便利性收益率”的不同。
第六條 內(nèi)部模型應(yīng)包含能有效反映與上述四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素。
第七條 原則上，商業(yè)銀行所使用的定價(jià)和估值模型中的風(fēng)險(xiǎn)因素都應(yīng)包含在內(nèi)部模型中。如未包含，則應(yīng)說明其合理性。
第三章 定性要求
第八條 商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法必須滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)管理的一般性要求，并符合本章其他條款規(guī)定的定性要求。
第九條 商業(yè)銀行運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)，必須與其日常市場風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)緊密結(jié)合，并符合以下要求：
（一）資本計(jì)量必須基于日常市場風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部模型，而非針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算特別改進(jìn)過的模型。
（二）模型必須完全融入商業(yè)銀行的日常市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程，并作為提交高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)。模型結(jié)果應(yīng)作為市場風(fēng)險(xiǎn)管理的必要組成部分。
（三）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)與交易限額結(jié)合使用。交易限額與模型的聯(lián)系應(yīng)該保持一致，并被高級(jí)管理層所理解。
第十條 商業(yè)銀行的董事會(huì)和高級(jí)管理層必須積極參與市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程，將風(fēng)險(xiǎn)管理作為業(yè)務(wù)的必要組成部分并提供相應(yīng)的資源。由獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的每日報(bào)告必須由一定層級(jí)的管理人員審閱，且該管理人員必須有足夠授權(quán)強(qiáng)制減少單個(gè)交易員的頭寸和整個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
第十一條 商業(yè)銀行必須設(shè)有獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門并直接向高級(jí)管理層報(bào)告的市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門。該風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，每日編制并分析基于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的輸出結(jié)果的報(bào)告，負(fù)責(zé)模型驗(yàn)證。
第十二條 商業(yè)銀行必須擁有足夠的能在交易、風(fēng)險(xiǎn)控制、審計(jì)和后臺(tái)工作中使用復(fù)雜模型的員工。第十三條 商業(yè)銀行必須按照本指引的相關(guān)要求定期進(jìn)行壓力測試。
第十四條 商業(yè)銀行必須按照《商業(yè)銀行資本計(jì)量高級(jí)方法驗(yàn)證指引》的相關(guān)要求對(duì)內(nèi)部模型進(jìn)行驗(yàn)證。
第十五條 商業(yè)銀行每年至少進(jìn)行一次對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程的內(nèi)部審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須涵蓋業(yè)務(wù)部門行為和獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門行為，并且由具有適當(dāng)資格并獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門的員工進(jìn)行。
第十六條 在內(nèi)部模型被批準(zhǔn)之前，商業(yè)銀行應(yīng)實(shí)施包括返回檢驗(yàn)在內(nèi)的模型驗(yàn)證。當(dāng)推出新技術(shù)和最優(yōu)做法時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)這些技術(shù)和做法。
第十七條 商業(yè)銀行應(yīng)建立足夠支持其內(nèi)部模型運(yùn)行的信息系統(tǒng)。
第十八條 商業(yè)銀行所使用的內(nèi)部模型必須足夠文檔化。相關(guān)的文檔應(yīng)該具備足夠的細(xì)節(jié)，使監(jiān)管機(jī)構(gòu)可清晰了解內(nèi)部模型如何運(yùn)作。
第四章 定量標(biāo)準(zhǔn)
第十九條 商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算時(shí)必須遵守本指引所規(guī)定的最低定量標(biāo)準(zhǔn)。
商業(yè)銀行可以使用任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法，例如方差－協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法等。
第二十條 商業(yè)銀行必須至少每個(gè)交易日計(jì)算一次風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，使用單尾、99％的置信區(qū)間。第二十一條 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)，商業(yè)銀行使用的持有期應(yīng)為10個(gè)交易日。
商業(yè)銀行可以使用更短的持有期并將結(jié)果轉(zhuǎn)換為10天的持有期（如時(shí)間平方根法）。但商業(yè)銀行必須向監(jiān)管機(jī)構(gòu)證明此種方法的合理性。
第二十二條 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值采用的觀察期長度必須最少為一年（或250個(gè)交易日）。
第二十三條 商業(yè)銀行必須確保用于內(nèi)部模型的數(shù)據(jù)的可靠性．在無法取得可靠數(shù)據(jù)時(shí)，可使用替代數(shù)據(jù)或其他合理的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量技術(shù)。商業(yè)銀行必須能夠證明所使用技術(shù)的合理性，并且不會(huì)實(shí)質(zhì)性地低估風(fēng)險(xiǎn)。
如果使用加權(quán)法或其他類似方法處理歷史數(shù)據(jù)，有效觀察期至少為一年。即當(dāng)采用加權(quán)法時(shí)，歷史數(shù)據(jù)點(diǎn)的加權(quán)平均時(shí)間不得少于6個(gè)月。
使用加權(quán)法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)，商業(yè)銀行可不完全滿足上述要求，但計(jì)算出的資本要求不得低于按上述要求計(jì)算的結(jié)果。
商業(yè)銀行必須至少每月更新一次數(shù)據(jù)集。如果市場風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)使商業(yè)銀行必須更頻繁地更新才能確保風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型數(shù)據(jù)的審慎性，則必須提高更新頻率。
第二十四條 在上述風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)選用給金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的連續(xù)的12個(gè)月（如2007年至2008年次貸危機(jī)等）作為顯著金融壓力情景，使用經(jīng)過該期間歷史數(shù)據(jù)校準(zhǔn)后的數(shù)據(jù)，輸入風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型，對(duì)其現(xiàn)有的資產(chǎn)組合計(jì)算壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（SVAR）。
壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值應(yīng)該至少每周計(jì)算一次。
商業(yè)銀行選用的連續(xù)12個(gè)月的壓力期間應(yīng)與其資產(chǎn)組合相關(guān)，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可。
第五章 壓力測試
第二十五條 商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的壓力測試。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)識(shí)別可能會(huì)對(duì)其交易賬戶構(gòu)成重大不利影響的風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)行壓力測試所用的壓力情景應(yīng)涵蓋可能會(huì)令其交易賬戶組合產(chǎn)生重大損失，或會(huì)引致風(fēng)險(xiǎn)事前或事后管理相當(dāng)困難的各種因素。這些因素應(yīng)包括各種主要風(fēng)險(xiǎn)類別中的低概率事件。
第二十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備按日實(shí)施壓力測試的能力。同時(shí)，應(yīng)定期評(píng)估壓力情況下的風(fēng)險(xiǎn)狀況，特別是對(duì)壓力測試所揭示的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和脆弱環(huán)節(jié)應(yīng)予以特別關(guān)注，若壓力測試顯示本行受某種特定情景的負(fù)面影響明顯，應(yīng)當(dāng)通過降低風(fēng)險(xiǎn)暴露或分配更多資本的方式進(jìn)行管理。
第二十七條 商業(yè)銀行應(yīng)制定相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方案。
壓力測試方案必須重點(diǎn)關(guān)注如下內(nèi)容：集中度風(fēng)險(xiǎn)、壓力市場條件下的市場非流動(dòng)性、單一走勢市場、事件風(fēng)險(xiǎn)、非線性產(chǎn)品以及內(nèi)部模型可能無法適當(dāng)反映的其他風(fēng)險(xiǎn)。
壓力測試方案應(yīng)得到商業(yè)銀行董事會(huì)及高級(jí)管理層的批準(zhǔn)，并進(jìn)行定期評(píng)估和修訂。壓力測試結(jié)果應(yīng)定期向高級(jí)管理層及董事會(huì)報(bào)告，同時(shí)應(yīng)在制定市場風(fēng)險(xiǎn)政策及評(píng)估資本充足程度時(shí)予以考慮。
第二十八條 壓力測試應(yīng)同時(shí)具有定量和定性標(biāo)準(zhǔn)：定量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確商業(yè)銀行可能會(huì)面對(duì)的壓力情況，并能夠涵蓋不同的嚴(yán)重程度；定性標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)強(qiáng)調(diào)壓力測試目標(biāo)是評(píng)估本行資本吸納潛在大額虧損的能力，以及尋求本行可以采取的減低風(fēng)險(xiǎn)及保存資本的措施。
第二十九條 商業(yè)銀行應(yīng)選擇運(yùn)用最適合其業(yè)務(wù)規(guī)模及復(fù)雜程度的壓力測試技術(shù)，包括敏感性測試和情景測試。
第三十條 商業(yè)銀行可以根據(jù)本行持倉總量規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和復(fù)雜程度，確定情景測試的具體內(nèi)容，并涵蓋不同的嚴(yán)竣程度。壓力情景依其性質(zhì)可以分為：
（一）無須銀行模擬的監(jiān)管要求情景。商業(yè)銀行應(yīng)報(bào)告其每季度5個(gè)最大單日損失的信息供監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查。損失信息應(yīng)與其內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)計(jì)算出的資本水平相對(duì)比。
（二）要求銀行模擬的歷史情景．商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)其交易組合特性，審慎地選擇以往的金融市場重大事件（如1997年亞洲金融危機(jī)等）作為模擬的壓力測試情景，并向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告結(jié)果。
（三）商業(yè)銀行自行設(shè)計(jì)的反映交易組合特性的情景。商業(yè)銀行應(yīng)自行設(shè)計(jì)壓力測試情景，從資產(chǎn)組合特性出發(fā)，識(shí)別出最不利的情況（如油價(jià)劇烈變動(dòng)等）。商業(yè)銀行應(yīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)說明其用以識(shí)別和執(zhí)行此情景的方法，并說明該情景引發(fā)的結(jié)果。
第三十一條 商業(yè)銀行應(yīng)制訂完備流程以實(shí)施全面的市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試方案。有關(guān)流程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：分析交易組合的性質(zhì)及其業(yè)務(wù)所在的外部環(huán)境，以確定應(yīng)在壓力情況下測試的主要風(fēng)險(xiǎn)因素；設(shè)計(jì)適合交易組合的壓力測試，包括可能的壓力事件及情況的具體說明；以文件形式記錄壓力測試所用的假設(shè)及如何得出有關(guān)的假設(shè)；定期進(jìn)行壓力測試，并分析壓力測試結(jié)果以確定較容易受影響的環(huán)節(jié)及潛在風(fēng)險(xiǎn)；向高級(jí)管理層及有關(guān)管理人員報(bào)告壓力測試結(jié)果；決定應(yīng)采取的適當(dāng)補(bǔ)救措施，以應(yīng)對(duì)壓力測試發(fā)現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)；向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)壓力測試結(jié)果及所采取的補(bǔ)救措施。
第三十二條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)交易組合特性及外部市場環(huán)境的變化，定期審核壓力測試方案，評(píng)估壓力測試所使用的基本假設(shè)是否仍然有效。
審核內(nèi)容應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：壓力測試程序的文件記錄是否足夠；壓力測試是否融入日常風(fēng)險(xiǎn)管理；壓力測試程序的核準(zhǔn)過程，包括其后作出重大修改的授權(quán)；壓力測試方案涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)因素；進(jìn)行壓力測試所用持倉數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性及完整性；核實(shí)進(jìn)行壓力測試所用數(shù)據(jù)來源的一致性、及時(shí)性和可靠性。
第六章 返回檢驗(yàn)
第三十三條 商業(yè)銀行應(yīng)將每日的損益數(shù)據(jù)與內(nèi)部模型產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)比較，進(jìn)行返回檢驗(yàn)。
返回檢驗(yàn)的結(jié)果用于確定市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算的附加因子。
第三十四條 內(nèi)部模型的返回檢驗(yàn)應(yīng)至少滿足以下要求：
（一）商業(yè)銀行內(nèi)部需每日計(jì)算基于T－1日頭寸的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與T日的損益數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，如果損失超過風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值則稱為發(fā)生一次突破。
（二）上述風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的持有期為一天，置信區(qū)間、計(jì)算方法以及使用的歷史數(shù)據(jù)期限等參數(shù)應(yīng)與使用內(nèi)部模型法計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)所使用的參數(shù)保持一致。
（三）突破的統(tǒng)計(jì)方法采用簡單突破法，即每季度末統(tǒng)計(jì)過去250個(gè)工作日的返回檢驗(yàn)結(jié)果中總計(jì)發(fā)生的突破次數(shù)。
（四）商業(yè)銀行向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請實(shí)施內(nèi)部模型法時(shí)，應(yīng)建立返回檢驗(yàn)流程，并積累至少一年的返回檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)。
第三十五條 存檔和報(bào)告
（一）返回檢驗(yàn)過程及結(jié)果需要建立完整的書面文檔記錄，以供商業(yè)銀行內(nèi)部管理和外部審計(jì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)查閱使用。
（二）返回檢驗(yàn)突破事件發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告商業(yè)銀行內(nèi)部負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的高級(jí)管理層成員。
（三）商業(yè)銀行正式實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法后，需每季度將過去250個(gè)工作日的返回檢驗(yàn)報(bào)告提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
第三十六條 按照過去250個(gè)工作日的返回檢驗(yàn)突破次數(shù)，其結(jié)果可分為綠區(qū)、黃區(qū)和紅區(qū)三個(gè)區(qū)域。
（一）綠區(qū)，包括0至4次突破事件。綠區(qū)代表返回檢驗(yàn)結(jié)果并未顯示商業(yè)銀行的內(nèi)部模型存在問題。
（二）黃區(qū)，包括5至9次突破事件。黃區(qū)表示返回檢驗(yàn)結(jié)果反映商業(yè)銀行的內(nèi)部模型可能存在問題，但有關(guān)結(jié)論并不確定，因此，模型是準(zhǔn)確或不準(zhǔn)確均有可能。一般來說，隨著出現(xiàn)突破事件的次數(shù)由5次增加至9次，模型不準(zhǔn)確的可能性會(huì)越來越大。
（三）紅區(qū)，包括10次或以上的突破事件。紅區(qū)表示返回檢驗(yàn)結(jié)果反映商業(yè)銀行的內(nèi)部模型存在問題的可能性極大。
第七章 特定風(fēng)險(xiǎn)
第三十七條 只有當(dāng)商業(yè)銀行滿足本指引規(guī)定的定性和定量要求，并同時(shí)滿足第三十八條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求時(shí)，才可使用內(nèi)部模型法計(jì)量特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本。如不能完全滿足，則應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本。
第三十八條 內(nèi)部模型必須包含能反映所有引起價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的重要因素，并且可對(duì)市場狀況和交易組合變化做出反應(yīng)。具體而言，內(nèi)部模型應(yīng)滿足以下要求：
（一）可解釋交易組合的歷史價(jià)格變化。
（二）可反映集中度風(fēng)險(xiǎn)。
（三）在不利的市場環(huán)境保持穩(wěn)健。
（四）可反映與標(biāo)的相關(guān)的基差風(fēng)險(xiǎn)。
（五）已通過返回檢驗(yàn)驗(yàn)證。
第三十九條 商業(yè)銀行可以采用內(nèi)部模型法或標(biāo)準(zhǔn)法分別計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)的特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本。
第四十條 內(nèi)部模型必須保守地估計(jì)由流動(dòng)性較差或價(jià)格透明度有限的頭寸帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
第四十一條 商業(yè)銀行使用的內(nèi)部模型應(yīng)能覆蓋交易賬戶新增風(fēng)險(xiǎn)。若不能覆蓋，則應(yīng)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求獨(dú)立計(jì)算其額外資本要求。
第八章 資本要求
第四十二條 使用內(nèi)部模型法的商業(yè)銀行，其最低市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值項(xiàng)與壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值項(xiàng)之和。
不能滿足內(nèi)部模型法計(jì)量特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的商業(yè)銀行還需按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求，并足額計(jì)提資本。
第四十三條 一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值項(xiàng)為以下兩項(xiàng)中的較大值：
（一）根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)算的上一交易日的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
（二）最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的平均值乘以乘數(shù)因子。
第四十四條 上述乘數(shù)因子是最小乘數(shù)和附加因子的和，最小乘數(shù)是3。第四十五條 附加因子由監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)返回檢驗(yàn)的突破次數(shù)確定。
商業(yè)銀行如果能夠合理說明其使用的模型基本穩(wěn)健，以及突破事件只屬暫時(shí)性質(zhì)，則監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以決定不將該突破事件計(jì)入突破次數(shù)。
當(dāng)金融市場發(fā)生實(shí)質(zhì)性的制度轉(zhuǎn)變時(shí)，市場數(shù)據(jù)的波動(dòng)與相關(guān)系數(shù)的重大變化可能引發(fā)短時(shí)間內(nèi)的大量突破事件。在這種情況下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可要求商業(yè)銀行盡快把制度轉(zhuǎn)變的因素納入其內(nèi)部模型，這一過程中可暫不調(diào)高附加因子。
第四十六條 壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值項(xiàng)為以下兩項(xiàng)中的較大值：
（一）根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)算的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
（二）最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的平均值乘以3。
第九章 監(jiān)管措施
第四十七條 監(jiān)管機(jī)構(gòu)經(jīng)審核同意商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本，應(yīng)進(jìn)行書面批準(zhǔn)，書面批準(zhǔn)中應(yīng)確定用內(nèi)部模型結(jié)果計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求時(shí)的附加因子。
第四十八條 商業(yè)銀行獲準(zhǔn)使用內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求后，應(yīng)每季度向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告內(nèi)部模型的運(yùn)行情況。報(bào)告內(nèi)容至少應(yīng)包括：模型方法、內(nèi)容及覆蓋面的重大變化；本期返回檢驗(yàn)的結(jié)果；信息系統(tǒng)及管理層的重大變化；與市場風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的新業(yè)務(wù)開展情況等。
返回檢驗(yàn)結(jié)果可能導(dǎo)致附加因子調(diào)整的，商業(yè)銀行需要在季度報(bào)告中做出專門說明。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)基于季度報(bào)告決定是否需要調(diào)整附加因子，并及時(shí)書面通知商業(yè)銀行。
第四十九條 商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部模型進(jìn)行模型驗(yàn)證后，應(yīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)評(píng)估商業(yè)銀行的模型驗(yàn)證報(bào)告，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部模型進(jìn)行外部驗(yàn)證。
第五十條 商業(yè)銀行原則上應(yīng)在并表的基礎(chǔ)上建立內(nèi)部模型。確實(shí)存在資本流動(dòng)及法律等障礙無法實(shí)施并表管理的，經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，商業(yè)銀行可不將此類機(jī)構(gòu)納入并表范圍。
第五十一條 內(nèi)部模型尚未覆蓋本行所有市場風(fēng)險(xiǎn)類別的，商業(yè)銀行可以申請采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法的混合法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。即，對(duì)不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)分別采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算各自的市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求后進(jìn)行簡單相加匯總。
商業(yè)銀行內(nèi)部模型尚未涵蓋代客理財(cái)業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
商業(yè)銀行申請使用混合法時(shí)，不得對(duì)同一風(fēng)險(xiǎn)類別使用兩種方法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。同時(shí)，應(yīng)制定明確的向全面內(nèi)部模型法過渡的時(shí)間表。由于外匯管制等原因?qū)е碌睦馇闆r，應(yīng)事先經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)商業(yè)銀行實(shí)際市場風(fēng)險(xiǎn)暴露的分布情況及總體風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定是否允許商業(yè)銀行采用混合法。
第五十二條 商業(yè)銀行返回檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)10次以上的突破后，應(yīng)立即報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)采取積極措施督促商業(yè)銀行進(jìn)行整改糾正，并開始設(shè)立半年的觀測期。如果在觀測期內(nèi)商業(yè)銀行不能進(jìn)行有效的整改糾正，則監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)責(zé)令商業(yè)銀行返回使用標(biāo)準(zhǔn)法。
第五十三條 獲準(zhǔn)使用內(nèi)部模型法的商業(yè)銀行，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得返回使用標(biāo)準(zhǔn)法。
獲準(zhǔn)使用混合法的商業(yè)銀行，對(duì)于已采用內(nèi)部模型法的市場風(fēng)險(xiǎn)類別，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得返回使用標(biāo)準(zhǔn)法。
商業(yè)銀行經(jīng)批準(zhǔn)或被監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令返回使用標(biāo)準(zhǔn)法后，三年內(nèi)不得再次申請使用內(nèi)部模型法。
第五十四條 監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)采用走訪、現(xiàn)場檢查以及聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)（人員）等方式，全面評(píng)估商業(yè)銀行使用內(nèi)部模型法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的申請。
通過外包途徑開發(fā)、維護(hù)內(nèi)部模型的商業(yè)銀行，必須有適當(dāng)?shù)姆绞剑ＷC提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)全面評(píng)估所需的信息。
第十章 附則
第五十五條 附件1和附件2為本指引的組成部分。第五十六條 本指引由銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第五十七條 本指引自公布之日起施行；有關(guān)監(jiān)管資本要求的計(jì)算規(guī)則自獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施新資本協(xié)議之日起施行。
附件：
1．市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法
2．返回檢驗(yàn)突破次數(shù)、分區(qū)及資本附加因子的對(duì)應(yīng)關(guān)系
附件1：
市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法
一、利率風(fēng)險(xiǎn)
利率風(fēng)險(xiǎn)包括交易賬戶中的債券（固定利率和浮動(dòng)利率債券、可轉(zhuǎn)讓存款證、不可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進(jìn)行交易的可轉(zhuǎn)換債券）、利率及債券衍生工具頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)的資本要求包括特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求兩部分。
1．特定風(fēng)險(xiǎn)。
特定風(fēng)險(xiǎn)的資本要求按以下五個(gè)等級(jí)逐漸增加：
政府證券：
0.0%
合格證券：
（1）剩余期限為不超過6個(gè)月：
0.25%
（2）剩余期限為6個(gè)月至24個(gè)月：
1.00%
（3）剩余期限為24個(gè)月以上：
1.60%
其他證券：
8.00%
2．一般市場風(fēng)險(xiǎn)。
一般市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求由以下三部分組成：
（1）每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求。
（2）不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求。
（3）交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求。
一般市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的計(jì)算采用到期日法。時(shí)段的劃分和各時(shí)段的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重見表一，時(shí)區(qū)的劃分和匹配的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重見表二。
第一，各時(shí)段的頭寸乘以相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算各時(shí)段的加權(quán)頭寸。
第二，各時(shí)段的加權(quán)多、空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分乘以10％得出垂直資本要求。
第三，各時(shí)段的加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸進(jìn)行抵消得出各個(gè)時(shí)段的加權(quán)頭寸凈額；將在各時(shí)區(qū)內(nèi)各時(shí)段的加權(quán)頭寸凈額之間的可相互對(duì)沖的部分乘以表二所列的第一組權(quán)重得出各個(gè)時(shí)區(qū)內(nèi)的橫向資本要求。
第四，各時(shí)區(qū)內(nèi)各時(shí)段的加權(quán)頭寸凈額進(jìn)行抵消，得出各時(shí)區(qū)加權(quán)頭寸凈額；每兩個(gè)時(shí)區(qū)加權(quán)頭寸凈額之間可相互對(duì)沖的部分乘以表二所列的第二組權(quán)重得出時(shí)區(qū)間的橫向資本要求。
第五，各時(shí)期加權(quán)頭寸凈額進(jìn)行抵消，得出整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求。
表一：時(shí)段和權(quán)重
┌──────────┬──────────┬──────┬─────────┐ │息票利率不小于3% │息票利率小于3 % │風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 │假定的收益變化 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │不長于1個(gè)月 │不長于1個(gè)月 │0.00 % │1.00 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │1至3個(gè)月 │1至3個(gè)月 │0.20 % │1.00 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │3至6個(gè)月 │3至6個(gè)月 │0.40 % │1.00 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │6至12個(gè)月 │6至12個(gè)月 │ 0.70 % │1.00 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │1至2年 │1.0至1.9年 │ 1.25 % │0.90 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │2至3年 │1.9至2.8 年 │1.75 % │ 0.80 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │3至4年 │2.8 至3.6 年 │2.25 % │0.75 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │4至5年 │3.6 至4.3 年 │2.75 % │0.75 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │5至7年 │4.3 至5.7 年 │3.25 % │0.70 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │7至10年 │5.7 至7.3 年 │3.75 % │0.65 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │10至15年 │7.3 至9.3 年 │4.50 % │0.60 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │15至20年 │9.3 至10.6 年 │5.25 % │0.60 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │20年以上 │10.6 至12 年 │6.00 % │0.60 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │ │12 至20 年 │8.00 % │0.60 │ ├──────────┼──────────┼──────┼─────────┤ │ │20 年以上 │12.50 % │0.60 │ └──────────┴──────────┴──────┴─────────┘ 表二：時(shí)區(qū)和權(quán)重
┌─────┬──────────────┬─────┬─────┬──────┐ │時(shí)區(qū) │ 時(shí)段 │同一區(qū)內(nèi) │相鄰區(qū)之間│1區(qū)和3區(qū)之間│ │ ├──────┬───────┼─────┼─────┼──────┤ │ │息票利率小于3%│ 息票利率小于3% │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┤ │1區(qū) │0－1 個(gè)月 │0－1 個(gè)月 │40% │ 40% │100% │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │1 至3 個(gè)月 │1 至3 個(gè)月 │ │ 40% │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │3 至6 個(gè)月 │3 至6 個(gè)月 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │6 至12 個(gè)月 │6 至12 個(gè)月 │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼─────┤ │ │ │2區(qū) │1至2 年 │1.0 至1.9年 │30% │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │2 至3 年 │1.9 至2.8年 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │3 至4 年 │2.8 至3.6年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────┼───────┼─────┤ │ │ │3區(qū) │4 至5 年 │3.6 至4.3年 │30% │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │5 至7 年 │4.3 至5.7年 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │7 至10 年 │5.7 至7.3年 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │10 至15 年 │7.3 至9.3年 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │15 至20 年 │9.3 至10.6 年 │ │ │ │ │ ├──────┼───────┤ │ │ │ │ │20年以上 │10.6 至12年 │ │ │ │ └─────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┘
3．利率及債券衍生工具。
利率衍生工具包括受利率變化影響的衍生工具合約及資產(chǎn)負(fù)債表外工具，如：利率期貨、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、利率掉期及交叉貨幣掉期合約、利率期權(quán)及遠(yuǎn)期外匯頭寸。債券衍生工具包括債券期貨和債券期權(quán)。
上述衍生工具應(yīng)轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)工具，并按基礎(chǔ)工具的特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場風(fēng)險(xiǎn)的方法計(jì)算資本要求。利率和貨幣掉期、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期外匯合約、利率期貨及利率指數(shù)期貨不必計(jì)算特定風(fēng)險(xiǎn)的資本要求；如果期貨合約的基礎(chǔ)工具債券或代表債券組合的指數(shù)，則應(yīng)根據(jù)發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算特定風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
二、股票風(fēng)險(xiǎn)
股票風(fēng)險(xiǎn)是指交易賬戶中股票及股票衍生工具頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。其中股票是指按照股票交易規(guī)則進(jìn)行交易的所有金融工具，包括普通股（不考慮是否具有投票權(quán)）、可轉(zhuǎn)換債券和買賣股票的承諾。
1．特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場風(fēng)險(xiǎn)。
特定風(fēng)險(xiǎn)的資本要求等于各不同市場中各類股票頭寸絕對(duì)值之和乘以8％后所得各項(xiàng)數(shù)值之和。一般市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求，等于各不同市場中各類股票凈頭寸（取絕對(duì)值）乘以8% 后所得各項(xiàng)數(shù)值之和。
2．股票衍生工具。
包括股票和股票指數(shù)的遠(yuǎn)期、期貨及掉期合約。
衍生工具要轉(zhuǎn)換成基礎(chǔ)工具，并按基礎(chǔ)工具的特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場風(fēng)險(xiǎn)的方法計(jì)算資本要求。
三、外匯風(fēng)險(xiǎn)
外匯風(fēng)險(xiǎn)是指外匯（包括黃金）及外匯衍生工具頭寸的風(fēng)險(xiǎn)。
1．外匯風(fēng)險(xiǎn)的資本要求等于總凈敞口頭寸乘以8％。
總凈敞口頭寸等于以下兩項(xiàng)之和：
（1）外幣資產(chǎn)組合（不包括黃金）的凈多頭頭寸之和（凈頭寸為多頭的所有幣種的凈頭寸之和）與凈空頭頭寸之和（凈頭寸為空頭的所有幣種的凈頭寸之和的絕對(duì)值）中的較大者。
（2）黃金的凈頭寸。
2．外匯衍生工具要轉(zhuǎn)換成基礎(chǔ)工具，并按基礎(chǔ)工具的方法計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
四、商品風(fēng)險(xiǎn)
適用于商品、商品遠(yuǎn)期、商品期貨、商品掉期。
本指引所稱的商品是指在或可以在二級(jí)市場買賣的實(shí)物產(chǎn)品，如：貴金屬（不包括黃金）、農(nóng)產(chǎn)品和礦物（包括石油）等。
1．商品風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求等于以下兩項(xiàng)之和：
（1）各項(xiàng)商品凈頭寸的絕對(duì)值之和乘以15 %。
（2）各項(xiàng)商品總頭寸（多頭頭寸加上空頭頭寸的絕對(duì)值）之和乘以3％。
2．商品衍生工具要轉(zhuǎn)換成名義商品，并按上述方法計(jì)算資本要求。
五、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
1．只購買期權(quán)的商業(yè)銀行適用簡易的計(jì)算方法。
（1）對(duì)于現(xiàn)貨多頭和看跌期權(quán)多頭或現(xiàn)貨空頭和看漲期權(quán)多頭，資本要求等于期權(quán)合約對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)工具的市場價(jià)值乘以特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求比率之和，再減去期權(quán)溢價(jià)。資本要求最低為零。
（2）對(duì)于看漲期權(quán)多頭或看跌期權(quán)多頭，資本要求等于基礎(chǔ)工具的市場價(jià)值乘以該基礎(chǔ)工具的特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求比率之和與期權(quán)的市場價(jià)值兩者中的較小者。
（3）基礎(chǔ)工具特定風(fēng)險(xiǎn)和一般市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求按下表計(jì)算：
┌───────────────────┬────────┬────────────┐
│基礎(chǔ)工具 │特定風(fēng)險(xiǎn)比率 │一般市場風(fēng)險(xiǎn)比率 │ ├──────────────────┼────────┼────────────┤ │債券： │ │表一規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，按照│ │政府 │ 0.00 │剩余期限（固定利率）或下│ │合格（剩余期限）： │ │次重定利率日（浮動(dòng)利率）│ │剩余期限為6個(gè)月或以下 │0.25 │來計(jì)算。│ │剩余期限為6個(gè)月以上至24個(gè)月 │1.00 │ │ │剩余期限為24個(gè)月以上 │1.60 │ │ │其他 │8.00 │ │ │利率 │0.00 │ │ ├──────────────────┼────────┼────────────┤ │股票 │8.00 │8.00 │ ├──────────────────┼────────┼────────────┤ │外匯 │0.00 │8.00 │ ├──────────────────┼────────┼────────────┤ │商品 │0.00 │15.00 │ └──────────────────┴────────┴────────────┘
2．賣出期權(quán)的商業(yè)銀行適用于得爾塔＋（Delta-plus）方法。
得爾塔＋方法計(jì)算的資本要求由以下三部分組成：
（1）期權(quán)基礎(chǔ)工具的市值乘以該期權(quán)的得爾塔值得到得爾塔加權(quán)期權(quán)頭寸，然后將得爾塔加權(quán)頭寸加入到基礎(chǔ)工具的頭寸中計(jì)算資本要求。
（2）伽馬（Gamma）風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
伽馬效應(yīng)值＝0.5×gamma×VU
其中：
基礎(chǔ)工具為債券時(shí)：VU＝基礎(chǔ)工具市值×表一中相應(yīng)時(shí)段的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；
基礎(chǔ)工具為利率時(shí)：VU＝基礎(chǔ)工具市值×表一中相應(yīng)時(shí)段的假定的收益變化；
基礎(chǔ)工具為股票、股指、外匯與黃金時(shí)：VU＝基礎(chǔ)工具市值×8%；
基礎(chǔ)工具商品期權(quán)：VU＝基礎(chǔ)工具市值×15%。
同一基礎(chǔ)工具每項(xiàng)期權(quán)對(duì)應(yīng)的伽馬效應(yīng)值相加得出每一基礎(chǔ)工具的凈伽馬效應(yīng)值。若基礎(chǔ)工具的凈伽馬效應(yīng)值為負(fù)值，則伽馬風(fēng)險(xiǎn)的資本要求總額等于這些凈伽馬效應(yīng)值的絕對(duì)值之和。
（3）維加（vega）風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。
基礎(chǔ)工具維加風(fēng)險(xiǎn)的資本要求＝│（25%－該基礎(chǔ)工具波動(dòng)率）×該基礎(chǔ)工具的各項(xiàng)期權(quán)的維加值之和│
維加風(fēng)險(xiǎn)的資本要求總額，等于各項(xiàng)基礎(chǔ)工具維加風(fēng)險(xiǎn)的資本要求之和。
附件2：返回檢驗(yàn)突破次數(shù)、分區(qū)及資本附加因子的對(duì)應(yīng)關(guān)系表
───────────┬────────────────┬───────────┐ │分區(qū) │在過去250個(gè)觀察結(jié)果中的突破次數(shù) │資本附加因子 │ ├──────────┼────────────────┼───────────┤ │綠區(qū) │少于5 次 │0.00 │ ├──────────┼────────────────┼───────────┤ │黃區(qū) │5次 │0.40 │ │ ├────────────────┼───────────┤ │ │6次 │0.50 │ │ ├────────────────┼───────────┤ │ │7次 │0.65 │ │ ├────────────────┼───────────┤ │ │8次 │0.75 │ │ ├────────────────┼───────────┤ │ │9次 │0.85 │ ├──────────┼────────────────┼───────────┤ │紅區(qū) │10次或以上 │1.00 │ └──────────┴────────────────┴───────────┘
發(fā)布部門：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 發(fā)布日期：2010年02月27日 實(shí)施日期：2010年02月27日(中央法規(guī))
第三篇：《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心監(jiān)管指引》
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心監(jiān)管指引》文件的通知
（京銀監(jiān)辦[2010]87號(hào)）
各政策性銀行北京市分行及總行營業(yè)部、國家開發(fā)銀行在京營業(yè)機(jī)構(gòu)、各國有商業(yè)銀行北京市分行、轄內(nèi)各股份制商業(yè)銀行、北京銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行、轄內(nèi)各村鎮(zhèn)銀行、各城市商業(yè)銀行北京分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行北京分行、轄內(nèi)各外資銀行、各金融資產(chǎn)管理公司北京辦事處、轄內(nèi)各信托公司、轄內(nèi)各企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、轄內(nèi)各汽車金融公司、中國工商銀行牡丹卡中心、中國銀行銀行卡中心、中國民生銀行信用卡中心、中國工商銀行票據(jù)營業(yè)部北京分部、中國工商銀行私人銀行部北京分部：
為加強(qiáng)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心風(fēng)險(xiǎn)控制和管理，現(xiàn)將《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)＜商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心監(jiān)管指引＞的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2010]114號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局辦公室
二0一0年四月二十七日
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心監(jiān)管指引》的通
知
（銀監(jiān)辦發(fā)[2010]114號(hào)）
各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵政儲(chǔ)蓄銀行，各省級(jí)農(nóng)村信用聯(lián)社：
為加強(qiáng)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心風(fēng)險(xiǎn)管理，保障數(shù)據(jù)中心安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，加強(qiáng)災(zāi)難恢復(fù)管理，提高業(yè)務(wù)連續(xù)性水平，現(xiàn)將《商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心監(jiān)管指引》印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
請各銀監(jiān)局將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)相關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳
二0一0年四月二十日
商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心監(jiān)管指引
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心風(fēng)險(xiǎn)管理，保障數(shù)據(jù)中心安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，提高商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性水平，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》及《中華人民共和國商業(yè)銀行法》制定本指引。第二條 在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、省級(jí)農(nóng)村信用聯(lián)合社、外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行適用本指引。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國銀監(jiān)會(huì)）監(jiān)管的其他金融機(jī)構(gòu)參照本指引執(zhí)行。
第三條 以下術(shù)語適用于本指引：
（一）本指引所稱數(shù)據(jù)中心包括生產(chǎn)中心和災(zāi)難備份中心（以下簡稱災(zāi)備中心）。
（二）本指引所稱生產(chǎn)中心是指商業(yè)銀行對(duì)全行業(yè)務(wù)、客戶和管理等重要信息進(jìn)行集中存儲(chǔ)、處理和維護(hù)，具備專用場所，為業(yè)務(wù)運(yùn)營及管理提供信息科技支撐服務(wù)的組織。
（三）本指引所稱災(zāi)備中心是指商業(yè)銀行為保障其業(yè)務(wù)連續(xù)性，在生產(chǎn)中心故障、停頓或癱疾后，能夠接替生產(chǎn)中心運(yùn)行，具備專用場所，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和支持重要業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行的組織。
（四）本指引所稱災(zāi)備中心同城模式是指災(zāi)備中心與生產(chǎn)中心位于同一地理區(qū)域，一般距離數(shù)十公里，可防范火災(zāi)、建筑物破壞、電力或通信系統(tǒng)中斷等事件。災(zāi)備中心異地模式是指災(zāi)備中心與生產(chǎn)中心處于不同地理區(qū)域，一般距離在數(shù)百公里以上，不會(huì)同時(shí)面臨同類區(qū)域性災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)，如地震、臺(tái)風(fēng)和洪水等。
（五）本指引所稱重要信息系統(tǒng)是指支撐重要業(yè)務(wù)，其信息安全和服務(wù)質(zhì)量關(guān)系公民、法人和組織的權(quán)益，或關(guān)系社會(huì)秩序、公共利益乃至國家安全的信息系統(tǒng)。包括面向客戶、涉及賬務(wù)處理且時(shí)效性要求較高的業(yè)務(wù)處理類、渠道類和涉及客戶風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)的管理類信息系統(tǒng)，以及支撐系統(tǒng)運(yùn)行的機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施。
第四條 《 信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)規(guī)范》（GB/T20988－2007）
第二章 設(shè)立與變更 中的條款通過本指引的引用而成為本指引的條款。
第五條 商業(yè)銀行應(yīng)于取得金融許可證后兩年內(nèi)，設(shè)立生產(chǎn)中心；生產(chǎn)中心第六條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應(yīng)配置滿足業(yè)務(wù)運(yùn)營與管理要求的場地、基礎(chǔ)設(shè)第七條 總資產(chǎn)規(guī)模一千億元人民幣以上且跨省設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的法人商業(yè)銀設(shè)立后兩年內(nèi)，設(shè)立災(zāi)備中心。
施、網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)和人員，并具備支持業(yè)務(wù)不間斷服務(wù)的能力。
行，及省級(jí)農(nóng)村信用聯(lián)合社應(yīng)設(shè)立異地模式災(zāi)備中心，重要信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)能力應(yīng)達(dá)到《 信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)規(guī)范》 中定義的災(zāi)難恢復(fù)等級(jí)第5級(jí)（含）以上；其他法人商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)立同城模式災(zāi)備中心并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)異地備份，重要信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)能力應(yīng)達(dá)到《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)規(guī)范》中定義的災(zāi)難恢復(fù)等級(jí)第4級(jí)（含）以上。第八條 商業(yè)銀行應(yīng)就數(shù)據(jù)中心設(shè)立，數(shù)據(jù)中心服務(wù)范圍、服務(wù)職能和場所變更，以及其他對(duì)數(shù)據(jù)中心持續(xù)運(yùn)行具有較大影響的重大變更事項(xiàng)向中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
第九條 商業(yè)銀行應(yīng)在數(shù)據(jù)中心規(guī)劃籌建階段，以及在數(shù)據(jù)中心正式運(yùn)營前第十條 商業(yè)銀行變更數(shù)據(jù)中心場所時(shí)應(yīng)至少提前2個(gè)月，其他重大變更應(yīng)
第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理 至少20個(gè)工作日，向中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
至少提前10個(gè)工作日向中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
第十一條 商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)中心風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估流程，定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，持續(xù)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，及時(shí)預(yù)警，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平。
第十二條 商業(yè)銀行信息科技部門應(yīng)指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)中心明確信息系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)管理策略，建立運(yùn)營維護(hù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，落實(shí)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
第十三條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應(yīng)建立健全各項(xiàng)管理與內(nèi)控制度，從技術(shù)和管第十四條 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應(yīng)設(shè)立專門管理崗位，監(jiān)督、檢查數(shù)據(jù)中心各第十五條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)影響分析所識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)的可能性和損失程度，理等方面實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
項(xiàng)規(guī)范、制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程的執(zhí)行情況以及風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。
決定是否購買商業(yè)保險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)不同類型的災(zāi)難，并定期檢查其保險(xiǎn)策略及范圍。投保資產(chǎn)清單應(yīng)保存于安全場所，以便索賠時(shí)使用。
第十六條 商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)至少每三年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)中心內(nèi)部審計(jì)。第十七條 商業(yè)銀行在采取有效信息安全控制措施的前提下，可聘請合格的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)定期對(duì)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行審計(jì)。第十八條商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心應(yīng)根據(jù)內(nèi)、外部審計(jì)意見，及時(shí)制定整改計(jì)劃并實(shí)施整改。
第四章 運(yùn)行環(huán)境管理
第十九條 商業(yè)銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)中心選址時(shí)，應(yīng)進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，綜合考慮地理位置、環(huán)境、設(shè)施等各種因素對(duì)數(shù)據(jù)中心安全運(yùn)營的潛在影響，規(guī)避選址不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)，避免數(shù)據(jù)中心選址過度集中。
第二十條 數(shù)據(jù)中心選址應(yīng)滿足但不限于以下要求：
（一）生產(chǎn)中心與災(zāi)備中心的場所應(yīng)保持合理距離，避免同時(shí)遭受同類風(fēng)險(xiǎn)。
（二）應(yīng)選址于電力供給可靠，交通、通信便捷地區(qū)；遠(yuǎn)離水災(zāi)和火災(zāi)隱患區(qū)域；遠(yuǎn)離易燃、易爆場所等危險(xiǎn)區(qū)域；遠(yuǎn)離強(qiáng)振源和強(qiáng)噪聲源，避開強(qiáng)電磁場干擾；應(yīng)避免選址于地震、地質(zhì)災(zāi)害高發(fā)區(qū)域。第二十一條 數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)以滿足重要信息系統(tǒng)運(yùn)行高可用性和高可靠性要求、保障業(yè)務(wù)連續(xù)性為目標(biāo)，應(yīng)滿足但不限于以下要求：
（一）建筑物結(jié)構(gòu)，如層高、承重、抗震等，應(yīng)滿足專用機(jī)房建設(shè)要求。
（二）應(yīng)根據(jù)使用要求劃分功能區(qū)域，各功能區(qū)域原則上相對(duì)獨(dú)立。
（三）應(yīng)配備不間斷電源、應(yīng)急發(fā)電設(shè)施等以滿足信息技術(shù)設(shè)備連續(xù)運(yùn)行的要求。
（四）通信線路、供電、機(jī)房專用空調(diào)等基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)具備冗余能力，進(jìn)行冗余配置，消除單點(diǎn)隱患。
（五）機(jī)房區(qū)域應(yīng)采用氣體消防和自動(dòng)消防預(yù)警系統(tǒng)，內(nèi)部通道設(shè)置、裝飾材料等應(yīng)滿足消防要求，并通過消防驗(yàn)收。
（六）應(yīng)采取防雷接地、防磁、防水、防盜、防鼠蟲害等保護(hù)措施。
（七）應(yīng)采用環(huán)保節(jié)能技術(shù)，降低能耗，提高效率。
第二十二條 數(shù)據(jù)中心安防與基礎(chǔ)設(shè)施保障應(yīng)滿足但不限于以下要求：
（一）各功能區(qū)域應(yīng)根據(jù)使用功能劃分安全控制級(jí)別，不同級(jí)別區(qū)域采用獨(dú)立的出入控制設(shè)備，并集中監(jiān)控，各區(qū)域出入口及重要位置應(yīng)采用視頻監(jiān)控，監(jiān)控記錄保存時(shí)間應(yīng)滿足亭件分析、監(jiān)督審計(jì)的需要。
（二）應(yīng)具備機(jī)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、機(jī)房環(huán)境狀況、安防系統(tǒng)狀況進(jìn)行7x24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)測，監(jiān)測記錄保存時(shí)間應(yīng)滿足故障診斷、事后審計(jì)的需要。
（三）每年至少開展一次針對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的安全評(píng)估，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的可用性和可靠性、運(yùn)維管理流程以及人員的安全意識(shí)等方面進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并落實(shí)整改。
第二十三條 數(shù)據(jù)中心應(yīng)來用兩家或多家通信運(yùn)營商線路互為備份?；閭?/p>
第五章 運(yùn)營維護(hù)管理 份的通信線路不得經(jīng)過同一路由節(jié)點(diǎn)。
第二十四條 商業(yè)銀行應(yīng)建立滿足業(yè)務(wù)發(fā)展要求的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營維護(hù)管理體系，根據(jù)業(yè)務(wù)需求定義運(yùn)營維護(hù)服務(wù)內(nèi)容，制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，建立運(yùn)營維護(hù)管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。
第二十五條 數(shù)據(jù)中心應(yīng)建立滿足信息科技服務(wù)要求的運(yùn)營管理組織架構(gòu)。設(shè)立生產(chǎn)調(diào)度、信．息安全、操作運(yùn)行維護(hù)、質(zhì)量合規(guī)管理等職能相關(guān)的部門或崗位，明確崗位和職責(zé)，配備專職人員，提供崗位專業(yè)技能培訓(xùn)，確保關(guān)鍵崗位職責(zé)分離，通過職責(zé)分工和崗位制約降低數(shù)據(jù)中心操作風(fēng)險(xiǎn)。
第二十六條 數(shù)據(jù)中心應(yīng)建立信息科技運(yùn)行維護(hù)服務(wù)管理流程，提高整體運(yùn)行效率和服務(wù)水平，包括：
（一）應(yīng)建立事件和問題管理機(jī)制。明確亭件管理流程，定義事件類別、事件分級(jí)響應(yīng)要求和事件升級(jí)、上報(bào)規(guī)則，及時(shí)受理、響應(yīng)、審批和交付服務(wù)請求，保障生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量，盡可能降低對(duì)業(yè)務(wù)影響；建立服務(wù)臺(tái)負(fù)責(zé)受理、跟蹤、解答各類運(yùn)營問題；建立問題根源分析及跟蹤解決機(jī)制，查明運(yùn)營事件產(chǎn)生的根本原因，避免事件再次發(fā)生。
（二）應(yīng)建立變更管理流程，減少或防止變更對(duì)信息科技服務(wù)的影響。根據(jù)變更對(duì)業(yè)務(wù)影響大小進(jìn)行變更分級(jí)，對(duì)變更影響、變更風(fēng)險(xiǎn)、資源需求和變更批準(zhǔn)進(jìn)行控制和管理；變更方案應(yīng)包括應(yīng)急及回退措施，并經(jīng)過充分測試和驗(yàn)證；建立變更管理聯(lián)動(dòng)機(jī)制，當(dāng)生產(chǎn)中心發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)同步分析災(zāi)備系統(tǒng)變更需求并進(jìn)行相應(yīng)的變更，評(píng)估災(zāi)備恢復(fù)的有效性；應(yīng)盡量減少緊急變更。
（三）應(yīng)建立配置管理流程，統(tǒng)一管理、及時(shí)更新數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施和重要信息系統(tǒng)配置信息，支持變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、變更實(shí)施、故障事件排查、問題根源分析等服務(wù)管理流程。
（四）應(yīng)對(duì)重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡(luò)的容量和性能需求進(jìn)行前瞻性規(guī)劃，分析、調(diào)整和優(yōu)化容量和性能，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展要求。
（五）應(yīng)統(tǒng)一調(diào)度各項(xiàng)運(yùn)維任務(wù)，協(xié)調(diào)和解決各項(xiàng)運(yùn)維任務(wù)沖突，妥善記錄和保存運(yùn)維任務(wù)調(diào)度過程。
（六）應(yīng)制定驗(yàn)收交接標(biāo)準(zhǔn)及流程，規(guī)范重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)驗(yàn)收管理。加強(qiáng)版本控制，防范因軟件版本、操作文檔等不一致產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
（七）應(yīng)根據(jù)商業(yè)銀行總體風(fēng)險(xiǎn)控制策略及應(yīng)急管理要求，從基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)等不同方面分別制定應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，保證其有效性。
（八）應(yīng)集中監(jiān)控重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)。采用監(jiān)控管理工具，實(shí)時(shí)監(jiān)控重要信息系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行狀況，通過監(jiān)測、采集、分析和調(diào)優(yōu)，提升生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性、穩(wěn)定性和可用性。監(jiān)控記錄應(yīng)滿足故障定位、診斷及事后審計(jì)等要求。
第二十七條 數(shù)據(jù)中心應(yīng)建立信息安全管理規(guī)范，保證重要信息的機(jī)密性、完整性和可用性，包括：
（一）應(yīng)設(shè)立專門的信息安全管理部門或崗位，制定安全管理制度和實(shí)施計(jì)劃，定期對(duì)信息安全策略、制度和流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和報(bào)告。
（二）應(yīng)建立和落實(shí)人員安全管理制度，明確信息安全管理職責(zé)；通過安全教育與培訓(xùn)，提高人員的安全意識(shí)和技能；建立重要崗位人員備份制度和監(jiān)督制約機(jī)制。
（三）應(yīng)加強(qiáng)信息資產(chǎn)管理，識(shí)別信息資產(chǎn)并建立責(zé)任制，根據(jù)信息資產(chǎn)重要性實(shí)施分類控制和分級(jí)保護(hù)，防范信息資產(chǎn)生成、使用和處置過程中的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）應(yīng)建立和落實(shí)物理環(huán)境安全管理制度，明確安全區(qū)域、規(guī)范區(qū)域訪問管理，減少未授權(quán)訪問所造成的風(fēng)險(xiǎn)。
（五）應(yīng)建立操作安全管理制度，制定操作規(guī)程文檔，規(guī)范信息系統(tǒng)監(jiān)控、日常維護(hù)和批處理操作等過程。
（六）應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、獲取、存儲(chǔ)、傳輸、分發(fā)、備份、恢復(fù)和清理的管理，以及存儲(chǔ)介質(zhì)的臺(tái)帳、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、抽檢、報(bào)廢和銷毀的管理，保證數(shù)據(jù)的保密、真實(shí)、完整和可用。
（七）應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)通信與訪問安全策略，隔離不同網(wǎng)絡(luò)功能區(qū)域，采取與其安全級(jí)別對(duì)應(yīng)的預(yù)防、監(jiān)測等控制措施，防范對(duì)網(wǎng)絡(luò)的未授權(quán)訪問，保證網(wǎng)絡(luò)通信安全。
（八）應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施和重要信息的授權(quán)訪問機(jī)制，制定訪問控制流程，保留訪問記錄，防止未授權(quán)訪問。
第六章 災(zāi)難恢復(fù)管理
第二十八條 商業(yè)銀行應(yīng)將災(zāi)難恢復(fù)管理納入業(yè)務(wù)連續(xù)性管理框架，建立災(zāi)第二十九條 商業(yè)銀行應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃災(zāi)難恢復(fù)工作，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和業(yè)務(wù)第三十條 商業(yè)銀行災(zāi)難恢復(fù)預(yù)案應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：災(zāi)難恢復(fù)指揮難恢復(fù)管理組織架構(gòu)，明確災(zāi)難恢復(fù)管理機(jī)制和流程。
影響分析，確定災(zāi)難恢復(fù)目標(biāo)和恢復(fù)等級(jí)，明確災(zāi)難恢復(fù)策略、預(yù)案并及時(shí)更新。
小組和工作小組人員組成及聯(lián)系方式、匯報(bào)路線和溝通協(xié)調(diào)機(jī)制、災(zāi)難恢復(fù)資源分配、基礎(chǔ)設(shè)施與信息系統(tǒng)的恢復(fù)優(yōu)先次序、災(zāi)難恢復(fù)與回切流程及時(shí)效性要求、對(duì)外溝通機(jī)制、最終用戶操作指導(dǎo)及第三方技術(shù)支持和應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)等內(nèi)容。
第三十一條 商業(yè)銀行應(yīng)為災(zāi)難恢復(fù)提供充分的資源保障，包括基礎(chǔ)設(shè)施、第三十二條 商業(yè)銀行應(yīng)建立與服務(wù)提供商、電力部門、公安部門、當(dāng)?shù)卣谌龡l 商業(yè)銀行應(yīng)建立災(zāi)難恢復(fù)有效性測試驗(yàn)證機(jī)制，測試驗(yàn)證應(yīng)定第三十四條 商業(yè)銀行應(yīng)每年至少進(jìn)行一次重要信息系統(tǒng)專項(xiàng)災(zāi)備切換演網(wǎng)絡(luò)通信、運(yùn)維及技術(shù)支持人力資源、技術(shù)培訓(xùn)等。
府和新聞媒體等單位的外部協(xié)作機(jī)制，保證災(zāi)難恢復(fù)時(shí)能及時(shí)獲取外部支持。
期或在重大變更后進(jìn)行，內(nèi)容應(yīng)包含業(yè)務(wù)功能的恢復(fù)驗(yàn)證。
練，每三年至少進(jìn)行一次重要信息系統(tǒng)全面災(zāi)備切換演練，以真實(shí)業(yè)務(wù)接管為目標(biāo)，驗(yàn)證災(zāi)備系統(tǒng)有效接管生產(chǎn)系統(tǒng)及安全回切的能力。
第三十五條 商業(yè)銀行進(jìn)行全面災(zāi)備切換和真實(shí)業(yè)務(wù)接管演練前應(yīng)向中國第三十六條 商業(yè)銀行因?yàn)?zāi)難亭件啟動(dòng)災(zāi)難恢復(fù)或?qū)?zāi)備中心回切至生產(chǎn)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并在演練結(jié)束后報(bào)送演練總結(jié)。
中心后，應(yīng)及時(shí)向中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：災(zāi)難亭件發(fā)生時(shí)間、影響范圍和程度，亭件起因、應(yīng)急處置措施、災(zāi)難恢復(fù)實(shí)施情況和結(jié)果、回切方案。
第七章 外包管理
第三十七條 商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)外包負(fù)最終管理責(zé)任，應(yīng)推動(dòng)和完善外包風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，確保商業(yè)銀行有效應(yīng)對(duì)外包風(fēng)險(xiǎn)。第三十八條 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃制定數(shù)據(jù)中心外包策略；應(yīng)第三十九條 商業(yè)銀行應(yīng)確定外包服務(wù)所涉及的信息資產(chǎn)的關(guān)鍵性和敏感第四十條 商業(yè)銀行應(yīng)充分識(shí)別、分析、評(píng)估數(shù)據(jù)中心外包風(fēng)險(xiǎn)，包括信息制定數(shù)據(jù)中心服務(wù)外包管理制度、流程，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。
程度，審慎確定數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)范圍。
安全風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)中斷風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)失控風(fēng)險(xiǎn)以及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告并報(bào)董事會(huì)和高管層審核。
第四十一條 實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)外包時(shí)，商業(yè)銀行的管理責(zé)任不得外包。第四十二條 數(shù)據(jù)中心服務(wù)外包一般包括：
（一）基礎(chǔ)設(shè)施類：外包服務(wù)商向商業(yè)銀行提供數(shù)據(jù)中心機(jī)房、配套設(shè)施或運(yùn)行設(shè)備的服務(wù)。
（二）運(yùn)營維護(hù)類：外包服務(wù)商向商業(yè)銀行提供數(shù)據(jù)中心信息系統(tǒng)或墓礎(chǔ)設(shè)施的日常運(yùn)行、維護(hù)等服務(wù)。
第四十三條 商業(yè)銀行在選擇數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)商時(shí)，應(yīng)充分審查、評(píng)估外包服務(wù)商的資質(zhì)、專業(yè)能力和服務(wù)方案，對(duì)外包服務(wù)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，考查其服務(wù)能力是否足以承擔(dān)相應(yīng)的貴任。評(píng)估包括：外包服務(wù)商的企業(yè)信譽(yù)及財(cái)務(wù)德定性，外包服務(wù)商的信息安全和信息科技服務(wù)管理體系，銀行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)等。提供數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施外包服務(wù)的服務(wù)商，其運(yùn)行環(huán)境應(yīng)符合商業(yè)銀行要求，并具有完備的安全管理規(guī)范。
第四十四條 商業(yè)銀行應(yīng)與數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)商簽訂書面合同，在合同中明確重要亭項(xiàng)，包括但不限于雙方的權(quán)利和義務(wù)、外包服務(wù)水平、服務(wù)的可靠性、服務(wù)的可用性、信息安全控制、服務(wù)持續(xù)性計(jì)劃、審計(jì)、合規(guī)性要求、違約賠償?shù)取?/p>
第四十五條 商業(yè)銀行應(yīng)要求外包服務(wù)商購買商業(yè)保險(xiǎn)以保證其有足夠的第四十六條 商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)活動(dòng)的安全管理，包括但賠償能力，并告知保險(xiǎn)覆蓋范圍。
不限于：
（一）商業(yè)銀行應(yīng)將數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)安全管理納入數(shù)據(jù)中心的整體安全策略，保障業(yè)務(wù)、管理和客戶敏感數(shù)據(jù)信息安全。
（二）商業(yè)銀行應(yīng)按照“必需知道”和“最小授權(quán)”原則，嚴(yán)格控制外包服務(wù)商信息訪問的權(quán)限，要求外包服務(wù)商不得對(duì)外泄露所接觸的商業(yè)銀行信息。
（三）商業(yè)銀行應(yīng)要求外包服務(wù)商保留操作痕跡、記錄完整的日志，相關(guān)內(nèi)容和保存期限應(yīng)滿足事件分析、安全取證、獨(dú)立審計(jì)和監(jiān)督檢查需要。
（四）商業(yè)銀行應(yīng)要求外包服務(wù)商遵守商業(yè)銀行有關(guān)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程。
（五）商業(yè)銀行應(yīng)要求外包服務(wù)商每年至少開展一次信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并提交評(píng)估報(bào)告。
（六）商業(yè)銀行應(yīng)要求外包服務(wù)商聘請外部機(jī)構(gòu)定期對(duì)其進(jìn)行安全審計(jì)并提交審計(jì)報(bào)告，督促其及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問題。
第四十七條 商業(yè)銀行應(yīng)禁止外包服務(wù)商轉(zhuǎn)包并嚴(yán)格控制分包，保證外包服第四十八條 商業(yè)銀行應(yīng)制定數(shù)據(jù)中心外包服務(wù)應(yīng)急計(jì)劃，制訂供應(yīng)商替換務(wù)水平。
方案，以應(yīng)對(duì)外包服務(wù)商破產(chǎn)、不可抗力或其它潛在問題導(dǎo)致服務(wù)中斷或服務(wù)水平下降的情形，支持?jǐn)?shù)據(jù)中心連續(xù)、可靠運(yùn)行。
第四十九條 商業(yè)銀行應(yīng)建立外包服務(wù)考核、評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)外包服務(wù)活第五十條 商業(yè)銀行在實(shí)施數(shù)據(jù)中心整體服務(wù)外包以及涉及影響業(yè)務(wù)、管理第五十一條 商業(yè)銀行應(yīng)在外包服務(wù)協(xié)議條款中明確商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)動(dòng)和外包服務(wù)商的服務(wù)能力進(jìn)行審核和評(píng)估，確保獲得持續(xù)、穩(wěn)定的外包服務(wù)。
和客戶敏感數(shù)據(jù)信息安全的外包前，應(yīng)向中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
有權(quán)對(duì)協(xié)議范圍內(nèi)的服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括外包商的服務(wù)職能、責(zé)任、系統(tǒng)和設(shè)施等內(nèi)容。
第八章 監(jiān)督管理
第五十二條 中國銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可依法對(duì)商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)中心實(shí)施第五十三條 針對(duì)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心設(shè)立、變更、運(yùn)營過程存在的風(fēng)險(xiǎn)，中非現(xiàn)場監(jiān)管及現(xiàn)場檢查。現(xiàn)場檢查原則上每三年一次。
國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)可向商業(yè)銀行提示風(fēng)險(xiǎn)并提出整改意見。商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)整改并反饋結(jié)果。
第九章 附則
第五十四條 本指引由中國銀監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)解釋、修訂。第五十五條 本指引自公布之日起執(zhí)行。
附件：
《 商業(yè)銀行數(shù)據(jù)中心監(jiān)管指引》 報(bào)告材料目錄和格式要求
一、數(shù)據(jù)中心規(guī)劃報(bào)告材料目錄
（一）數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)劃報(bào)告，包括： ．立項(xiàng)報(bào)告和可行性分析報(bào)告，包括建設(shè)背景、建設(shè)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、效益分析、成本投入等。．基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃方案，包括選址、建筑物結(jié)構(gòu)、功能區(qū)域劃分、監(jiān)控、防雷接地及消防等配套設(shè)施、機(jī)房等級(jí)等。．信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃方案，包括功能與技術(shù)方案規(guī)劃、人員配置計(jì)劃、系統(tǒng)服務(wù)的區(qū)域和業(yè)務(wù)范圍等。災(zāi)備中心還需提供災(zāi)難恢復(fù)目標(biāo)、災(zāi)難恢復(fù)等級(jí)、災(zāi)備技術(shù)方案規(guī)劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等。
（二）區(qū)域環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說明，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)控制策略等。
（三）建設(shè)及運(yùn)營模式說明，包括技術(shù)支持及運(yùn)行維護(hù)體系等。如采用外包，需提供外包的服務(wù)內(nèi)容和外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
（四）組織架構(gòu)規(guī)劃。包括擬設(shè)立的部門與崗位職責(zé)、計(jì)劃采用的人員數(shù)量等。
（五）建設(shè)及投入運(yùn)營的時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)維管理費(fèi)用等）。
（六）中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)要求提供的其它文件和資料。
二、數(shù)據(jù)中心設(shè)立報(bào)告材料目錄
（一）由商業(yè)銀行法定代表人簽署的數(shù)據(jù)中心投產(chǎn)審批文件，包括數(shù)據(jù)中心上線申請，數(shù)據(jù)中心上線審批報(bào)告等。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施情況，包括地址、建筑物結(jié)構(gòu)、功能區(qū)域劃分、監(jiān)控、防雷接地及消防等配套設(shè)施驗(yàn)收報(bào)告、機(jī)房及附屬設(shè)施驗(yàn)收報(bào)告等。
（三）信息系統(tǒng)情況，包括系統(tǒng)架構(gòu)、系統(tǒng)名稱、系統(tǒng)服務(wù)的區(qū)域和業(yè)務(wù)范圍、數(shù)據(jù)備份方案、災(zāi)備技術(shù)方案等。
（四）運(yùn)營模式說明，包括技術(shù)支持及運(yùn)行維護(hù)體系等。如采用外包需說明主要外包管理情況，包括主要外包項(xiàng)目名稱、外包內(nèi)容（業(yè)務(wù)類型及范圍等）、外包商基本情況、外包合同（包括安全保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條款）、外包服務(wù)水平協(xié)議和外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等。
（五）組織架構(gòu)，包括部門設(shè)置與崗位職責(zé)、人員配備、主要負(fù)責(zé)人名單等。
（六）管理制度和規(guī)范清單及相關(guān)說明，包括運(yùn)行管理流程、安全管理制度、應(yīng)急管理制度和規(guī)范（含應(yīng)急恢復(fù)策略、信息系統(tǒng)備份和恢復(fù)方案、應(yīng)急管理流程及預(yù)案、應(yīng)急演練及培訓(xùn)計(jì)劃等）、災(zāi)難恢復(fù)預(yù)案。
（七）中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)要求提供的其它文件和資料。
三、數(shù)據(jù)中心重大變更報(bào)告材料目錄
（一）變更說明，包括變更原因、目的、內(nèi)容、時(shí)間和影響范圍等。
（二）變更方案，包括變更準(zhǔn)備、變更計(jì)劃和步驟、變更應(yīng)急和回退措施。
（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)分析，控制措施、變更有效性評(píng)估。
（四）中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)要求提供的其它文件和資料。
四、報(bào)告材料格式要求
數(shù)據(jù)中心規(guī)劃、設(shè)立及重大變更報(bào)告材料應(yīng)向中國銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送紙質(zhì)材料和電子文檔。
發(fā)布部門：北京市其他機(jī)構(gòu) 發(fā)布日期：2010年04月27日 實(shí)施日期：2010年04月27日(地方法規(guī))
第四篇：全國銀行間同業(yè)拆借中心信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具交易指引
附件2
全國銀行間同業(yè)拆借中心 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具交易指引
（2017年4月版）
目錄
前言.............................................第一部分服務(wù)開通.................................1.資格條件......................................2.申請材料......................................3.申請流程......................................4.權(quán)限設(shè)臵......................................第二部分操作流程.................................1.信用違約互換..................................1.1填寫報(bào)價(jià)要素.................................1.2 確定補(bǔ)充條款內(nèi)容.............................1.3 交易達(dá)成....................................1.4 行情及信息查詢..............................2.信用聯(lián)結(jié)票據(jù).................................3.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約.............................4.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證.............................前言
市場參與者開展全國銀行間同業(yè)拆借中心信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具交易適用本指引。本指引由全國銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡稱“交易中心”）制定和解釋。本指引未列明事項(xiàng)參見《銀行間市場信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具試點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)公告[2016]25號(hào)）、《中國場外信用衍生產(chǎn)品交易基本術(shù)語與適用規(guī)則（2016年版）》（中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)公告[2016]30號(hào)）、《全國銀行間同業(yè)拆借中心信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具交易規(guī)則》以及中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)（以下簡稱“交易商協(xié)會(huì)”）、交易中心發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)范性文件。
第一部分 服務(wù)開通
1.資格條件
1.1 在交易商協(xié)會(huì)備案成為信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具核心交易商或一般交易商；
1.2 簽署由交易商協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》，或交易商協(xié)會(huì)根據(jù)某一類別信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具產(chǎn)品制定發(fā)布的交易協(xié)議特別版本。
2.申請材料
2.1 《開通信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具交易系統(tǒng)權(quán)限申請表》（詳見附件2.1）；
2.2 取得交易商協(xié)會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具核心交易商或一般交易商資格的證明材料。
4需確定新的參考債務(wù)，新的參考債務(wù)由計(jì)算機(jī)構(gòu)于原參考債務(wù)到期后與交易雙方協(xié)商后確定。
1.1.3 起始日：默認(rèn)展示T+1日（T+1日指交易日的下一自然日），可改。
1.1.4 期限/約定到期日：可約定任意一天作為約定到期日。期限與約定到期日相互推算：約定到期日=起始日+期限。
1.1.5 計(jì)算機(jī)構(gòu)：可選買方、賣方、交易雙方、中國外匯交易中心，也可另行約定第三方。
1.1.6 清算方式：雙邊清算。
1.1.7 交易名義本金：單位為萬元，最小變動(dòng)單位為１萬元。
1.1.8 幣種：人民幣。
1.1.9 前端費(fèi)/前端費(fèi)率：前端費(fèi)單位為萬元；前端費(fèi)率單位為%。前端費(fèi)和前端費(fèi)率可為0。
前端費(fèi)和前端費(fèi)率相互推算：前端費(fèi)率=前端費(fèi)/交易名義本金*100%。
1.1.10 費(fèi)率：年化利率，單位為 bps，費(fèi)率可為0。前端費(fèi)/前端費(fèi)率與費(fèi)率共同構(gòu)成信用保護(hù)費(fèi)。
1.1.11 支付頻率：可選月、季、半年、年。
1.1.12 計(jì)息基準(zhǔn)：可選實(shí)際/360、實(shí)際/365、實(shí)際/實(shí)際、實(shí)際/365F。
1.1.13 營業(yè)日準(zhǔn)則：可選上一營業(yè)日、下一營業(yè)日、經(jīng)調(diào)整的下一營業(yè)日。
1.1.14 計(jì)息天數(shù)調(diào)整：可選實(shí)際天數(shù)或不調(diào)整。1.1.15 前端費(fèi)支付日：默認(rèn)展示經(jīng)營業(yè)日準(zhǔn)則調(diào)整的起始日，可改。
1.1.16 首期支付金額：以費(fèi)率為基礎(chǔ)，計(jì)息期從起始日至首期支付日，單位為元。
1.1.17 首期支付日：按照支付頻率，由起始日向后推算的第一個(gè)支付日。
1.1.18 債務(wù)種類：可選付款義務(wù)、借貸款項(xiàng)、債務(wù)工具、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、貸款、貸款或債務(wù)工具、僅為參考債務(wù)，也可另行約定。
1.1.19 債務(wù)特征：多選，選項(xiàng)包括一般債務(wù)、次級(jí)債務(wù)、交易流通、本幣、外幣。雙方也可另行約定。
1.1.20 信用事件：多選，選項(xiàng)包括破產(chǎn)、支付違約、債務(wù)加速到期、債務(wù)潛在加速到期、債務(wù)重組。雙方也可另行約定。
其中，選擇支付違約時(shí)需填寫起點(diǎn)金額、寬限期以及是否適用寬限期順延；選擇債務(wù)加速到期時(shí)需填寫起點(diǎn)金額；選擇債務(wù)潛在加速到期時(shí)需填寫起點(diǎn)金額；選擇債務(wù)重組時(shí)需填寫起點(diǎn)金額、所涉?zhèn)鶆?wù)最小持有人數(shù)。
1.1.21 結(jié)算方式：可選實(shí)物結(jié)算或現(xiàn)金結(jié)算。1.1.22 實(shí)物結(jié)算條款
8交易中心可根據(jù)市場發(fā)展調(diào)整以上非交易要素默認(rèn)值，并向市場公告。
1.3 交易達(dá)成
用戶按照上述要求提交對(duì)話報(bào)價(jià)后，對(duì)手方可就該筆對(duì)話報(bào)價(jià)直接達(dá)成交易，雙方亦可通過有限輪次的對(duì)話報(bào)價(jià)交談達(dá)成交易。交易達(dá)成后，由交易系統(tǒng)向用戶出具信用違約互換成交單。
1.4 行情及信息查詢
用戶進(jìn)行信用違約互換報(bào)價(jià)交易，一是可查看信用違約互換市場行情、成交明細(xì)，二是可通過參考實(shí)體信息查詢功能得到每一個(gè)參考實(shí)體的參考債務(wù)、參考實(shí)體評(píng)級(jí)等信息。
2.信用聯(lián)結(jié)票據(jù)
信用聯(lián)結(jié)票據(jù)報(bào)價(jià)方式與現(xiàn)券買賣保持一致，系統(tǒng)為信用聯(lián)結(jié)票據(jù)設(shè)有單獨(dú)的市場行情及交易工具信息查詢功能。
信用聯(lián)結(jié)票據(jù)交易要素同現(xiàn)券買賣交易要素。
其中，“到期日”即約定到期日或正常到期日，指不發(fā)生信用事件的情況下，信用聯(lián)結(jié)票據(jù)的自然到期日；“到期收益率”即正常到期收益率，指不發(fā)生信用事件的情況下，信用聯(lián)結(jié)票據(jù)的到期收益率。
3.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約
信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約報(bào)價(jià)方式同信用違約互換。
信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約是一類特殊的信用違約互換，通過信用違約互換達(dá)成交易，其債務(wù)種類、可交付債務(wù)種類僅為參考債務(wù)。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約交易要素填選規(guī)則均適用本指引對(duì)信用違約互換交易要素填選規(guī)則的說明。
4.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證
信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證報(bào)價(jià)方式包括意向報(bào)價(jià)、對(duì)話報(bào)價(jià)。信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證交易要素包括憑證名稱、憑證代碼、券面總額、價(jià)格、結(jié)算方式、清算速度。
其中，券面總額指交易信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證的總面額，也即交易名義本金，單位為萬元；價(jià)格指每百元名義本金的憑證價(jià)格，表示每百元受保護(hù)名義本金所對(duì)應(yīng)的信用保護(hù)費(fèi)用，單位為元。
第五篇：《商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管指引》
商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管指引
第一章 總 則 第二章 代理關(guān)系 第一節(jié) 合作對(duì)象 第二節(jié) 代理資格 第三節(jié) 代理協(xié)議 第三章 經(jīng)營規(guī)則 第一節(jié) 保險(xiǎn)產(chǎn)品 第二節(jié) 代理費(fèi)用 第三節(jié) 銷售模式 第四節(jié) 銷售行為 第五節(jié) 財(cái)務(wù)核算 第六節(jié) 應(yīng)急機(jī)制 第七節(jié) 同業(yè)交流 第四章 監(jiān)督檢查 第五章 附 則
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營行為，保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者的合法權(quán)益，促進(jìn)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國保險(xiǎn)法》（以下簡稱《保險(xiǎn)法》）、《中華人民共
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和國商業(yè)銀行法》（以下簡稱《商業(yè)銀行法》）、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》（以下簡稱《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》）等法律、行政法規(guī)及規(guī)章，制定本指引。
第二條 本指引所稱商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行接受保險(xiǎn)公司委托，在保險(xiǎn)公司授權(quán)的范圍內(nèi)，代理保險(xiǎn)公司銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，并依法向保險(xiǎn)公司收取代理費(fèi)用的經(jīng)營活動(dòng)。
第三條 保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行雙方開展商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，遵循自愿、誠實(shí)信用和公平競爭的原則，實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補(bǔ)，互利共贏，為保險(xiǎn)消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值。
第四條 中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)根據(jù)《保險(xiǎn)法》、《商業(yè)銀行法》、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和國務(wù)院授權(quán)，對(duì)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)履行監(jiān)管職責(zé)。
中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)，在中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)履行監(jiān)管職責(zé)。
第二章 代理關(guān)系
第一節(jié) 合作對(duì)象
第五條保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身及對(duì)方的資本狀況、資產(chǎn)規(guī)模、管控能力等因素審慎選擇合作對(duì)象，合理確定合作對(duì)象的范圍和數(shù)量。
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第六條 保險(xiǎn)公司選擇合作商業(yè)銀行時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮其資本充足率、風(fēng)險(xiǎn)管控能力、營業(yè)場所、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理制度健全性、近兩年受監(jiān)管部門處罰情況等。
第七條 商業(yè)銀行選擇合作保險(xiǎn)公司時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮其償付能力狀況、風(fēng)險(xiǎn)管控能力、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)、近兩年受監(jiān)管部門處罰情況等。
第八條 保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行選擇和評(píng)價(jià)合作對(duì)象，應(yīng)當(dāng)參考監(jiān)管部門、外部審計(jì)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以及行業(yè)協(xié)會(huì)披露的信息，確保獲取的有關(guān)信息真實(shí)可靠。
第九條保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保持合作關(guān)系和客戶服務(wù)的穩(wěn)定性。單一商業(yè)銀行代理網(wǎng)點(diǎn)與每家保險(xiǎn)公司的連續(xù)合作期限不得少于一年。
合作期間內(nèi)，如果一方出現(xiàn)對(duì)雙方合作關(guān)系有實(shí)質(zhì)影響的不利情形，另一方可以提前中止合作。對(duì)保險(xiǎn)公司與商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)中止合作的情況，商業(yè)銀行應(yīng)配合保險(xiǎn)公司做好滿期給付、退保、投訴處理等保單后續(xù)服務(wù)。
第十條商業(yè)銀行不得將保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)委托給其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人。
第二節(jié) 代理資格
第十一條 中國保監(jiān)會(huì)依法對(duì)商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施資格管理。
（一）商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)前應(yīng)當(dāng)取得中國保監(jiān)會(huì)頒發(fā)的經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證，并獲得商業(yè)
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銀行一級(jí)分支機(jī)構(gòu)（含省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市分行）的授權(quán)。
（二）保險(xiǎn)公司不得委托沒有取得經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證的商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)開展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
（三）商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證的使用和管理，應(yīng)當(dāng)按照中國保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)許可證管理辦法》有關(guān)規(guī)定辦理。
（四）商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場所顯著位置張貼統(tǒng)一制式的投保提示。
第十二條中國保監(jiān)會(huì)依法對(duì)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售人員和保險(xiǎn)公司銀保專管員實(shí)施資格管理。
（一）商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售人員和保險(xiǎn)公司銀保專管員進(jìn)行法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和職業(yè)道德教育。
（二）商業(yè)銀行從事代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的銷售人員，應(yīng)當(dāng)符合中國保監(jiān)會(huì)規(guī)定的保險(xiǎn)銷售從業(yè)資格條件，取得中國保監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》。其中，投資連結(jié)保險(xiǎn)銷售人員還應(yīng)至少有1年以上保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)，接受過不少于40小時(shí)的專項(xiàng)培訓(xùn)，并無不良記錄。
（三）保險(xiǎn)公司銀保專管員，應(yīng)當(dāng)取得中國保監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格證書》，每年應(yīng)接受不少于36小時(shí)的培訓(xùn)。
第三節(jié) 代理協(xié)議
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第十三條 保險(xiǎn)公司委托商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由總公司和總行統(tǒng)一簽訂代理協(xié)議。保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)（含省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市分公司、分行等）確需簽訂代理協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)事先分別取得總公司和總行書面授權(quán)，并在代理協(xié)議簽訂后及時(shí)向總公司和總行進(jìn)行備案。
第十四條 保險(xiǎn)公司委托區(qū)域性商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，可以由區(qū)域性商業(yè)銀行總行同保險(xiǎn)公司總公司或其業(yè)務(wù)開展地的保險(xiǎn)公司一級(jí)分支機(jī)構(gòu)簽訂代理協(xié)議。保險(xiǎn)公司一級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)事先取得總公司書面授權(quán)，并在代理協(xié)議簽訂后及時(shí)向總公司進(jìn)行備案。
第十五條 保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行簽訂的代理協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下主要條款：代理產(chǎn)品種類，代理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，單證及宣傳資料管理，客戶賬戶及身份信息核對(duì)，反洗錢，客戶信息保密，雙方權(quán)利責(zé)任劃分，爭議的解決，危機(jī)應(yīng)對(duì)及客戶投訴處理機(jī)制，合作期限，協(xié)議生效、變更和終止，違約責(zé)任等。
第三章 經(jīng)營規(guī)則
第一節(jié) 保險(xiǎn)產(chǎn)品
第十六條 保險(xiǎn)公司委托商業(yè)銀行銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)是按照中國保監(jiān)會(huì)保險(xiǎn)產(chǎn)品審批備案管理的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過中國保監(jiān)會(huì)審批或備案的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
第十七條 保險(xiǎn)公司委托商業(yè)銀行銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品，保單封面主體部分應(yīng)當(dāng)以顯著的字體印有“保險(xiǎn)單”或“保險(xiǎn)合同”字樣、保險(xiǎn)公司名稱等內(nèi)容，保險(xiǎn)合同中應(yīng)當(dāng)包含保險(xiǎn)條款及其他合同要件。
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第十八條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮長期資產(chǎn)負(fù)債匹配管理和風(fēng)險(xiǎn)保障的核心技術(shù)優(yōu)勢，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮銷售渠道優(yōu)勢，在商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中大力發(fā)展長期儲(chǔ)蓄型和風(fēng)險(xiǎn)保障型保險(xiǎn)產(chǎn)品，持續(xù)調(diào)整和優(yōu)化商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，為客戶提供全面的金融服務(wù)。
第十九條 保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行在合作過程中，應(yīng)當(dāng)加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，推進(jìn)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)產(chǎn)品的多樣化和差異化，不斷滿足客戶日益增長的保險(xiǎn)保障和金融資產(chǎn)管理需求。
第二節(jié) 代理費(fèi)用
第二十條 保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行協(xié)商代理費(fèi)用時(shí)，應(yīng)當(dāng)本著互利共贏、共同發(fā)展、保護(hù)消費(fèi)者利益的原則，共同促進(jìn)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)市場的持續(xù)健康發(fā)展。
第二十一條 保險(xiǎn)公司向商業(yè)銀行支付代理費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)通過保險(xiǎn)公司一級(jí)分支機(jī)構(gòu)向代理商業(yè)銀行一級(jí)分支機(jī)構(gòu)或至少二級(jí)分支機(jī)構(gòu)統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬支付，具備條件的要實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司總公司集中統(tǒng)一向代理商業(yè)銀行總行支付；委托地方性商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)由保險(xiǎn)公司一級(jí)分支機(jī)構(gòu)向地方性商業(yè)銀行總部或一級(jí)分支機(jī)構(gòu)統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬支付。
第二十二條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照財(cái)務(wù)制度據(jù)實(shí)列支向商業(yè)銀行支付的代理費(fèi)用，不得賬外核算和經(jīng)營；商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)代理費(fèi)用集中管理，從代理費(fèi)用中列支代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售人員的業(yè)務(wù)激勵(lì)費(fèi)用。
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第二十三條保險(xiǎn)公司及其工作人員不得在賬外直接或者間接給予合作商業(yè)銀行及其工作人員合作協(xié)議約定以外的利益，包括支付現(xiàn)金、各類有價(jià)證券，或者報(bào)銷費(fèi)用、提供旅游等；商業(yè)銀行及其工作人員不得以任何方式向保險(xiǎn)公司及其工作人員收取、索要合作協(xié)議約定以外的任何利益。保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)員工的教育管理，完善各項(xiàng)管理制度，防范商業(yè)賄賂風(fēng)險(xiǎn)。
第二十四條 保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和銀行業(yè)協(xié)會(huì)要通過加強(qiáng)行業(yè)自律，在維護(hù)市場秩序、促進(jìn)公平競爭方面發(fā)揮積極作用。
第二十五條監(jiān)管部門對(duì)通過給予、收取或索要合作協(xié)議約定外利益等不正當(dāng)競爭手段擾亂市場秩序、侵害消費(fèi)者利益的行為將依法嚴(yán)厲查處。
第三節(jié) 銷售模式
第二十六條商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)按照代理協(xié)議約定加強(qiáng)協(xié)作。通過商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)直接向客戶銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的人員，應(yīng)當(dāng)是持有保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書的商業(yè)銀行銷售人員；商業(yè)銀行不得允許保險(xiǎn)公司人員派駐銀行網(wǎng)點(diǎn)。保險(xiǎn)公司銀保專管員負(fù)責(zé)向銀行提供培訓(xùn)、單證交換等服務(wù)，協(xié)助商業(yè)銀行做好保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售后的滿期給付、續(xù)期繳費(fèi)等相關(guān)客戶服務(wù)。
第二十七條商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)保險(xiǎn)產(chǎn)品的復(fù)雜程度區(qū)分不同的銷售區(qū)域。投資連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品不得通過商業(yè)銀行儲(chǔ)蓄柜臺(tái)銷售。對(duì)于保單期限和繳費(fèi)期限較長、保障程度高、產(chǎn)品設(shè)計(jì)相對(duì)復(fù)雜以及需較長時(shí)間解釋說明的保險(xiǎn)產(chǎn)品，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)積極開拓理財(cái)服務(wù)區(qū)、理
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財(cái)專柜、財(cái)富中心、私人銀行等專門銷售區(qū)域，通過對(duì)銷售區(qū)域和銷售隊(duì)伍的控制，提高銷售品質(zhì)，將合適的產(chǎn)品通過合適的人員銷售給合適的客戶。
第二十八條 商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)戰(zhàn)略性合作，在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，合作開展電話銷售、網(wǎng)上銷售等創(chuàng)新銷售模式。
第二十九條商業(yè)銀行通過電話銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)先征得客戶同意；銷售人員應(yīng)當(dāng)是具有保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員資格的商業(yè)銀行人員；銷售行為應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一的規(guī)范用語進(jìn)行，明確告知客戶銷售的是保險(xiǎn)產(chǎn)品，銷售過程應(yīng)當(dāng)全程錄音并妥善保存。
第三十條 商業(yè)銀行通過網(wǎng)上銀行銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)有醒目的風(fēng)險(xiǎn)提示，銷售過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施不得低于商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，且銷售過程應(yīng)保留完整記錄；保險(xiǎn)公司應(yīng)配合商業(yè)銀行提供電子保單，不斷改進(jìn)和提升服務(wù)質(zhì)量；高風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜保險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)確保銷售給有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的合適客戶。
第四節(jié) 銷售行為
第三十一條商業(yè)銀行作為代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售行為的實(shí)施主體，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售行為管理，加大內(nèi)部對(duì)銷售人員的培訓(xùn)力度，強(qiáng)化對(duì)誤導(dǎo)銷售、錯(cuò)誤銷售等違規(guī)行為的內(nèi)部責(zé)任追究，建立健全相應(yīng)管理制度和處罰制度。
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第三十二條 商業(yè)銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)使用保險(xiǎn)公司總公司或經(jīng)總公司授權(quán)的保險(xiǎn)公司一級(jí)分支機(jī)構(gòu)統(tǒng)一印制的保險(xiǎn)產(chǎn)品宣傳資料，不得擅自印制代銷產(chǎn)品的宣傳資料或變更產(chǎn)品宣傳資料的內(nèi)容。
第三十三條 銷售人員在產(chǎn)品銷售過程中應(yīng)當(dāng)以書面形式向投保人提供保險(xiǎn)監(jiān)管部門要求的投保提示書、產(chǎn)品說明書，應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)投保人在投保單上填寫真實(shí)完整的客戶信息，并在人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品投保書上抄錄有關(guān)聲明，不得代抄錄有關(guān)聲明或代投保人或被保險(xiǎn)人簽名；對(duì)投資連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品投保人還應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評(píng)，不得將投資連結(jié)保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售給未經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)或風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)結(jié)果顯示不適合的客戶。
第三十四條 銷售人員負(fù)責(zé)在銷售過程中全面客觀介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)按保險(xiǎn)條款將保險(xiǎn)責(zé)任、責(zé)任免除、退保費(fèi)用、保單現(xiàn)金價(jià)值、繳費(fèi)期限、猶豫期等重要事項(xiàng)明確告知客戶。
第三十五條 銷售人員不得進(jìn)行誤導(dǎo)銷售或錯(cuò)誤銷售。在銷售過程中不得將保險(xiǎn)產(chǎn)品與儲(chǔ)蓄存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品等混淆，不得使用“銀行和保險(xiǎn)公司聯(lián)合推出”、“銀行推出”、“銀行理財(cái)新業(yè)務(wù)”等不當(dāng)用語，不得套用“本金”、“利息”、“存入”等概念，不得將保險(xiǎn)產(chǎn)品的利益與銀行存款收益、國債收益等進(jìn)行片面類比，不得夸大或變相夸大保險(xiǎn)合同的收益，不得承諾固定分紅收益。
第三十六條商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)及其銷售人員不得以中獎(jiǎng)、抽獎(jiǎng)、送實(shí)物、送保險(xiǎn)、產(chǎn)品停售等方式進(jìn)行誤導(dǎo)或誘導(dǎo)銷售。保險(xiǎn)公司不得支持或鼓勵(lì)商業(yè)銀行采取上述行為。
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第三十七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)向保險(xiǎn)公司提供全面、完整、真實(shí)的客戶投保信息，確保保險(xiǎn)公司承保業(yè)務(wù)和客戶回訪工作順利開展。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)建立投保單信息審查機(jī)制，對(duì)投保單信息不全、捏造變更客戶信息的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)不得承保。
第三十八條 商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)逐步統(tǒng)一投保人風(fēng)險(xiǎn)承受能力測評(píng)體系，為客戶投保提供便利。
第三十九條 對(duì)于保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)披露的信息，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)信息披露管理辦法的有關(guān)要求，通過公司官方網(wǎng)站或指定媒體進(jìn)行統(tǒng)一披露。
第四十條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)對(duì)通過商業(yè)銀行渠道銷售的一年期以上的人身保險(xiǎn)產(chǎn)品投保人進(jìn)行猶豫期內(nèi)回訪。對(duì)于到商業(yè)銀行申請退保、滿期給付、續(xù)期繳費(fèi)業(yè)務(wù)的，商業(yè)銀行和保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)相互配合，及時(shí)做好相應(yīng)工作。
第五節(jié) 財(cái)務(wù)核算
第四十一條 保險(xiǎn)公司開展商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)建立商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)獨(dú)立核算及評(píng)價(jià)機(jī)制，做到對(duì)新業(yè)務(wù)價(jià)值、利潤及費(fèi)用進(jìn)行獨(dú)立核算。
第四十二條 保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)審慎原則，科學(xué)制定商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)預(yù)算政策和業(yè)務(wù)激勵(lì)政策，防止出現(xiàn)為了業(yè)務(wù)規(guī)模不計(jì)成本的經(jīng)營行為，防范費(fèi)差損風(fēng)險(xiǎn)?？偣緫?yīng)切實(shí)承擔(dān)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的管理責(zé)任，監(jiān)管部門將依法嚴(yán)厲查處銀保業(yè)務(wù)惡性價(jià)格競爭行為，加大對(duì)法人機(jī)構(gòu)和各級(jí)高管人員管理責(zé)任的追究力度。
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第四十三條 商業(yè)銀行對(duì)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)取得的代理費(fèi)用應(yīng)當(dāng)如實(shí)入賬，對(duì)不同保險(xiǎn)公司的代收保費(fèi)、代理費(fèi)用進(jìn)行獨(dú)立核算。
第六節(jié) 應(yīng)急機(jī)制
第四十四條保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的群訪群訴、群體性退保等事件作為重大事件，建立重大事件聯(lián)合應(yīng)急處理機(jī)制。應(yīng)當(dāng)共同制定重大事件處理辦法、指定專門人員、成立應(yīng)急處理小組、建立共同信息披露機(jī)制，在出現(xiàn)重大事件時(shí)及時(shí)妥善做好應(yīng)對(duì)工作。
第四十五條 保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在客戶投訴、退保等事件發(fā)生的第一時(shí)間積極處理，實(shí)行首問負(fù)責(zé)制度，不得相互推諉，避免產(chǎn)生負(fù)面影響使事態(tài)擴(kuò)大。按照雙方共同制定的重大事件處理辦法規(guī)定，及時(shí)采取措施，妥善解決。
第四十六條對(duì)于出現(xiàn)的重大事件，保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行總部應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)報(bào)告；事件發(fā)生地的分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)刂袊１O(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
第七節(jié) 同業(yè)交流
第四十七條保險(xiǎn)公司和商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立定期交流機(jī)制，定期交流商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息。
第四十八條保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和銀行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)建立定期交流機(jī)制，定期交流行業(yè)間商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息及自律情況。
第四章 監(jiān)督檢查
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第四十九條 中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依法對(duì)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場檢查。
中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以進(jìn)行聯(lián)合現(xiàn)場檢查，依法對(duì)違規(guī)行為采取監(jiān)管措施，追究相應(yīng)責(zé)任，并給予相應(yīng)處罰。
第五十條保險(xiǎn)公司、商業(yè)銀行及其分支機(jī)構(gòu)或者其從業(yè)人員違反本指引，由中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行處罰；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。
第五十一條 中國保監(jiān)會(huì)、中國銀監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管的溝通交流，定期溝通和交流商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管信息，及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)場檢查及處罰情況。
第五章 附則
第五十二條 其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、郵政公司代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，參照本指引執(zhí)行。
第五十三條 本指引自下發(fā)之日起施行。
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