第一篇：2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析(15)

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2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析（15）

2018年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計在6月份，考生要決定備考，就要爭取一次性通過考試！小編整理了一些銀行考試的相關(guān)資料，希望對備考生有所幫助！最后祝愿所有考生都能順利通過考試！

1.甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于()

A.風(fēng)險補償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險對沖

【答案】A

【解析】風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自已承擔(dān)更高的風(fēng)險進行補償是一種風(fēng)險補償方式。

2.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括()

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B.由表及里、自下而上和從已知到未知

C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D.由表及里、自上而下和從已知到未知

【答案】B

【解析】操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知。故選 B。

3.操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()

A.公司治理結(jié)構(gòu)

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B.合規(guī)文化

C.信息系統(tǒng)建設(shè)

D.外部控制體系

【答案】D

【解析】操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素包括公司治理結(jié)構(gòu)、合規(guī)文化、信息系統(tǒng)建設(shè)等。D 項不屬于內(nèi)部環(huán)境因素。

4.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是()

A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽風(fēng)險管理體系

B.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用

C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理

D.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值

【答案】A

【解析】聲譽風(fēng)險管理體系建立時要重點強調(diào)的內(nèi)容，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織就是管理體系的一部分，A 錯誤。另外，B 是聲譽風(fēng)險的特點，C 是聲譽風(fēng)險的管理辦法，D 是聲譽危機管理規(guī)劃的好處。

5.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于()

A.操作風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.國家風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】C

【解析】政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險屬于國家風(fēng)險。故選 C。

6.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()

A.75%，25%

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B.75%，15%

C.50%，l5%

D.50%，25%

【答案】A

【解析】我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過 75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于 25%。

7.下列關(guān)于風(fēng)險文化的表述，正確的是()

A.風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成

B.制度是風(fēng)險文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

C.風(fēng)險管理的目標是消除風(fēng)險并獲取最大收益

D.風(fēng)險文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

【答案】A

【解析】風(fēng)險文化由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成。故 A 選項表述正確。風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為 重要和最高層次的因素。故 B 選項表述錯誤。風(fēng)險管理的目標不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。故 C 選項表述錯誤。風(fēng)險文化是 商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè) 文化。故 D 選項表述錯誤。

8.()是最具流動性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

【答案】A

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【解析】巴塞爾委員會認為最具流動性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及.強中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。

9.下列()越高，表示商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。

A.現(xiàn)金頭寸指標

B.核心存款比例

C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

【答案】C

【解析】易變負債越高，負債無法全部還上的風(fēng)險就越大，流動性風(fēng)險也就越大。其他選項指標越高，風(fēng)險越小。

10.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取()

A.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式一

C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

【答案】D

【解析】從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，最終到達董事會和高級管理層的三級管理方式。故 D 選項符合題意，A、B、C 選項不符合題意。

11.中國的商業(yè)銀行主要采取什么方法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本?()

A.基本指標法

B.標準法

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C.高級計量法

D.基本指標法和標準法

【答案】D

【解析】中國的商業(yè)銀行主要采取基本指標法和標準法計算風(fēng)險經(jīng)濟資本。不過商業(yè)銀行采取基本指標法和標準法計算操作風(fēng)險資本金只是過渡 階段的選擇，一方面，這兩種方法是針對操作風(fēng)險較低的商業(yè)銀行設(shè)計的;另一方面，高級計量法的風(fēng)險敏感度更高，采用這種療法更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險的真 實狀況。故選 D。

12.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當以()為參照基準。

A.風(fēng)險價值

B.經(jīng)濟增加值

C.經(jīng)濟資本

D.市場價值

【答案】B

【解析】從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵機制應(yīng)當以經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增 加值為參照基準。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險，則其所占用的經(jīng)濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當期獲得了 很高的收益，其真正創(chuàng)造的價值(經(jīng)濟增加值)也是有限的。

13.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。

A.健全的內(nèi)部控制機制

B.完善的公司治理機構(gòu)

C.先進的風(fēng)險管理文化培育

D.有效的風(fēng)險治理策略

【答案】C

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【解析】風(fēng)險管理文化是風(fēng)險管理體系的靈魂，有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以先進風(fēng)險管理文化培育為先導(dǎo)。故選 C。

14.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備()的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至少 5 年

B.至少 3 年

C.至多 5 年

D.至多 3 年

【答案】A

【解析】巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少 5 年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

15.下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是()

A.EVA=稅后凈利潤一資本成本

B.EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率～資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本

【答案】C

【解析】經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式：EVA=稅后凈利潤-資本成本=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本。A、B、D 三項均正確。故選 C。

16.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中()不是其最常用的組合限額設(shè)定度。

A.行業(yè)等級

B.產(chǎn)品等級

C.擔(dān)保

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D.授信額度

【答案】D

【解析】授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風(fēng)險等級和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

17.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

【答案】D

【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著 銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。

18.中國人民銀行從 2004 年開始實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了()

A.擴大貨幣流通量

B.敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風(fēng)險管理的有關(guān)成本/收益進行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動性管理方案

C.提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度

D.緊縮貨幣

【答案】B

【解析】通過實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度是為了加強銀行流動性管理，當央行提高存款準備金率是緊縮銀根，減少貨幣流動性，反之.是為了擴大貨幣流通量。

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19.在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部評級法

B.外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

C.標準法

D.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)

【答案】D

【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

20.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標準法中，?值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列()產(chǎn)品線的 p 因子等于 l8%。

A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B.資產(chǎn)管理

C.支付和結(jié)算

D.零售經(jīng)紀

【答案】C

【解析】巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)。支付和結(jié)算產(chǎn)品線的β因子等于l8%。

第二篇：2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析

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2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析（1）

2018年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計在6月份，考生要決定備考，就要爭取一次性通過考試！小編整理了一些銀行考試的相關(guān)資料，希望對備考生有所幫助！最后祝愿所有考生都能順利通過考試！單項選擇題

1.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是()

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標

C.全面風(fēng)險管理要素

D.企業(yè)的各個層級

【答案】A

【解析】考生可形象化記憶：橫向是企業(yè)目標，縱向是備個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。

2.商業(yè)銀行應(yīng)當如何選取流動性風(fēng)險的評估方法?()

A.選定某一種方法，便一以貫之地采用

B.流動性管理水平高的銀行應(yīng)當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應(yīng)當選取較初級的流動性指標分析法和現(xiàn)金流分析法

C.商業(yè)銀行可以同時采用多種流動性風(fēng)險的評估辦法來評價商業(yè)銀行的流動性狀況

D.以上都不對

【答案】C

【解析】不論是什么規(guī)模的銀行，不論管理水平高低，只采取一種或者某幾種方法是不能全面評估風(fēng)險的，因為每種方法都有它的優(yōu)點和缺點，要想全面綜合地評價銀行的流動性狀況，最好同時采用多種評估方法。

3.甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請()

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A.合理，可以用利潤來償還貸款

B.合理，可以給銀行帶來利息收入

C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導(dǎo)致到期支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險。

4.下列關(guān)于久期分析的說法.錯誤的是()

A.久期分析是衡量利率變動時經(jīng)濟價值影響的唯一方法

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確

【答案】A

【解析】久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的方法之一。久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準風(fēng)險，以及因利率和支付時間 的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險。對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確。

5.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)()單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.無關(guān)

【答案】B

【解析】略

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6.衍生產(chǎn)品的()對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

A.衍生作用

B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣

D.即期外匯買賣

【答案】B

【解析】衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險。衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

7.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的流程是()

A.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

B.風(fēng)險識別一風(fēng)險控制一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險計量

C.風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測一風(fēng)險控制

D.風(fēng)險控制一風(fēng)險識別一風(fēng)險計量一風(fēng)險監(jiān)測

【答案】C

【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。故 C 選項符合題意，A、B、D 選項不符合題意。

8.商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是()

A.投資組合理論

B.期權(quán)定價理論

C.利率平價理論

D.無風(fēng)險套利理論

【答案】A

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【解析】商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風(fēng)險。商業(yè)銀行這樣做的理論基礎(chǔ)是瑪柯維茨的投資綴合理論。故選 A。

9.一家銀行用 2 年期存款作為 2 年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是()

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.期限錯配風(fēng)險

【答案】C

【解析】基準風(fēng)險也稱為利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險，在利息收益和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。所以此題的風(fēng)險屬于基準風(fēng)險。

10.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()

A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

【答案】C

【解析】市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用盯市和盯模兩種方法，且商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價格計值。故選 C。多項選擇題

1.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()

A.同業(yè)拆入一筆款項

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B.減少非核心貸款

C.加強與長期存款客戶的關(guān)系

D.尋求央行的緊急支援

E.維持良好的公共關(guān)系

【答案】ABCDE

【解析】A、B、D 三項可以彌補現(xiàn)金流量的不足;E 項有利于樹立積極的公眾形象，防止危機變得更糟;C 項可以維護和客戶的關(guān)系，防止擠兌的發(fā)生。故選 ABCDE。

2.在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)/會計錯誤的主要原因是()

A.財會制度不完善

B.管理流程不清晰

C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷

D.結(jié)算/支付系統(tǒng)延遲

E.文件/合同缺陷

【答案】ABC

【解析】財務(wù)/會計錯誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤，主要原因是財會制度不完善，管理流程不清晰，財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

3.下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，正確的有()

A.是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

C.是商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失

D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

【答案】ABE

【解析】預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期疆，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。故選 ABE。

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4.以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)?()

A.賬戶管理

B.存取款

C.現(xiàn)金庫箱

D.會計核算

E.賬務(wù)處理

【答案】ABCDE

【解析】柜臺業(yè)務(wù)范圍較廣，包括賬戶管理、存取款、現(xiàn)金庫箱、印押證管理、票據(jù)憑證審核、會計核算、賬務(wù)處理等各項操作。

5.下列關(guān)于 VaR 的描述，不正確的是()

A.風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

C.風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失

D.風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

E.風(fēng)險價值不是以概率百分比表示的價值

【答案】ABC

【解析】風(fēng)險價值是指托一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失，不是以概率百分比表示價值。風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算。故選 ABC。

6.收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括()

A.正向收益率曲線

B.正態(tài)收益率曲線

C.垂直收益率曲線

D.水平收益率曲線

E.波動收益率曲線

004km.cn

【答案】ADE

【解析】收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：一是正向收益率曲線，二是反向收益率曲線，三是水平收益率曲線，四是波動收益率曲線。

7.下列哪些屬于商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?()

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

D.個人質(zhì)押貸款

E.個人抵押貸款

【答案】ABCDE

【解析】個人信貸業(yè)務(wù)包括個人往房按揭貸款、個人大額耐用消費品貸款、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款和個人質(zhì)押貸款等多個業(yè)務(wù)品種。E 項個人抵押貸款也屬于個人信貸業(yè)務(wù)。

8.在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成 B 大類銀行產(chǎn)品線，主要包括()

A.支付和結(jié)算

B.資產(chǎn)管理

C.公司金融

D.貸款

E.零售銀行業(yè)務(wù)

【答案】ABCE

【解析】標準法的原理是：將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為 8 大類，分別為：公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。

9.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包包括()。

A.技術(shù)外包

B.處理程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包

004km.cn

D.專業(yè)性服務(wù)外包

E.后勤性事務(wù)外包

【答案】ABCDE

【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常何以下幾類：(1)技術(shù)外包，如呼叫中心、計算機中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT 策劃中心等;(2)處理程序外包，如消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份及親筆簽名的核對、信用卡客戶資料的輸入與裝封等;(3)業(yè)務(wù)營銷外包，如汽車貸款業(yè)務(wù) 的推銷、住房貸款推銷、銀行卡營銷等;(4)某些專業(yè)性服務(wù)外包，如法律事務(wù)、不動產(chǎn)評估、安全保衛(wèi)等;(5)后勤性事務(wù)外包，如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理 作業(yè)、憑證保存等。一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去。

10.以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是()。

A.庫存現(xiàn)金

B.超額準備金

C.一個月內(nèi)到期的正常類貸款

D.一個月內(nèi)到期的債權(quán)

E.長期公司債

【答案】AC

【解析】略。

第三篇：2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析

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2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析（5）

2018年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計在6月份，考生要決定備考，就要爭取一次性通過考試！小編整理了一些銀行考試的相關(guān)資料，希望對備考生有所幫助！最后祝愿所有考生都能順利通過考試！單項選擇題。

1.通常情況下，導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原兇是()。

A.違約風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

[解析]答案為 D。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險，它包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險。流動性風(fēng)險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。實質(zhì)上，流動性風(fēng)險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用的結(jié)果。

2.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對()的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！?/p>

A.聲譽風(fēng)險

B.國家風(fēng)險.C.法律風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

[解析]答案為 C。由于各國監(jiān)管當局對法律風(fēng)險的理解并不一致，為了使商業(yè)銀行在建立和實施法律風(fēng)險管理體系這方面有一定的主動性和靈活 性，《巴塞爾新資本協(xié)議》只對法律風(fēng)險的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：“法律風(fēng)險包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償 所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！?/p>

3.下列屬于客戶評級的專家判斷法的是()。

A.5Cs 系統(tǒng)

004km.cn

B.5Ps 系統(tǒng)

C.CAMELs 系統(tǒng)

D.以上都是

[解析]答案為 D。目前所使用的專家系統(tǒng)，對企業(yè)信用分析的 5Cs 系統(tǒng)使用最為廣泛，除了 5Cs 系統(tǒng)外，還有針對企業(yè)信用分析的 5Ps 系統(tǒng)、CAMELs 系統(tǒng)，所以 D 選項的說法最準確。

4.下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是()。

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

C.進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

[解析]答案為 D。信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是經(jīng)濟和市場狀況的較大變動，新的監(jiān)管機構(gòu)的建議，進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算，高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化，所以 A、B、C 項正確，D 選項錯誤。

5.健全的風(fēng)險管理體系具有的功能不包括()。

A.自覺管理

B.系統(tǒng)管理

C.微觀管理

D.非系統(tǒng)管理

[解析]答案為 D。健全的風(fēng)險管理體系具有的功能包括自覺管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動態(tài)管理等功能。

6.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有()。

A.特殊性、非營利性

B.普遍性、非營利性

C.特殊性、營利性

004km.cn

D.普遍性、營利性

[解析]答案為 B。與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有普遍性，操作風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。此外還具有非營利性，操作風(fēng)險并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。

7.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風(fēng)險管理方式。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險分散

[解析]答案為 D。對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于風(fēng)險分散的風(fēng)險管理方式。

8.下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是()。

A.要樹立正確的合規(guī)管理觀念

B.要加強管理層的驅(qū)動作用

C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

D 要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

[解析]答案為 C。健康有效的合規(guī)管理文化包括：①樹立正確的合規(guī)管理觀念；②加強管理層的驅(qū)動作用；③充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用；④要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織。實證研究表明，人的因素是操作風(fēng)險的最主要因素，必須把對人的研究放在首位，建立重視人、以人為本的管理模式和文化模式。

9.()是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。

A.風(fēng)險管理方法

B.風(fēng)險管理理念

C.風(fēng)險管理制度

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D.風(fēng)險管理系統(tǒng)

[解析]答案為 B。風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化中最重要，最高層次的因素。

10.銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是()。

A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力

D.將技術(shù)支持等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

[解析]答案為 D。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是難以絕對控 制商業(yè)銀行的敏感信息、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力，所以 A、B、C 項正確；D 選項將技術(shù)支持等風(fēng)險管理職能外 包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商屬于建立分散型風(fēng)險管理部門的正確做法。多項選擇題。

1.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)

C.核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

[解析]答案為 ACDE。商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括：①監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額；②核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模 型；③協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估；④全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況。所以 A、C、D、E 項正確。8 選項“確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)?組織結(jié)構(gòu)”屬于高級管理層的職責(zé)。

2.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括()。

004km.cn

A.全面

B.審慎

C.有效

D.獨立

E.安全

[解析]答案為 ABCD。商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括全面、審慎、有效、獨立的原則。

3.商業(yè)銀行經(jīng)營目標的矛盾有()。

A.流動性與效益性

B.流動性與安全性

C.效益性與安全性

D.流動性與效率性

E.安全性與風(fēng)險分散性

[解析]答案為 AC。商業(yè)銀行經(jīng)營“三性”目標之間存在著矛盾：①流動性目標要求降低盈利性資產(chǎn)的運用率，即流動性和效益性存在矛盾；②資 金的效益性要求選擇有較高收益的資產(chǎn)，而資金的安全性卻要求選擇有較低收益的資產(chǎn)，即效益性和安全性存在矛盾。流動性目標和安全性目標不存在矛盾。

4.全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是()。

A.全面風(fēng)險管理要素

B.企業(yè)的目標

C.企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)

D.企業(yè)的各個層級

E.企業(yè)的規(guī)模

[解析]答案為 ABD。全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是企業(yè)的目標、全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)的各個層級。

004km.cn

5.商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D.維持市場信心

E.是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力

[解析]答案為 ABCDE。商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，A、B、C、D、E 項為商業(yè)銀行資本的五個主要方面的體現(xiàn)。

6.下列關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序，說法正確的是()。

A.第一步是對資產(chǎn)組合進行評估

B.第二步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中

C.第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風(fēng)險

D.第四步是雙方協(xié)商確定購買價格

E.第五步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)

[解析]答案為 CD。關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的程序第一步是挑選出具有同性質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中；第二步是對資產(chǎn)組合進行評 估。所以 A、B 項錯誤；第三步是為投資者提供詳細信息，使他們能夠評估貸款的風(fēng)險；第四步是雙方協(xié)商確定購買價格；所以 c、D 項正確；第五步是簽署轉(zhuǎn)讓協(xié) 議；第六步是辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)。所以 E 選項不正確。

7.下列關(guān)于情景分析法，說法正確的是()。

A.情景分析是一種多因素分析方法

B.情景分析中的情景包括基準情景

C.情景分析中的情景包括最好的情景

D.情景分析中的情景包括一般的情景

E.情景分析中的情景包括最壞的情景

004km.cn

[解析]答案為 ABCE。情景分析是一種多因素分析方法，情景分析中的情景包括基準情景、最好的情景、最壞的情景。

8.下列關(guān)于正態(tài)分布圖的說法，正確的是()。

A.正態(tài)分布是描述離散型隨機變量的一種重要概率分布

B.整個曲線下的面積為 l

C.關(guān)于 x=u 對稱，在 x=u 處曲線最高

D.當 u=0，σ=1 時，稱正態(tài)分布為標準正態(tài)分布

E.若固定 u，σ大時，曲線瘦而高

[解析]答案為 BCD。正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布，所以 A 選項錯誤；關(guān)于 x=u 對稱，在 x=u 處曲線最高；整個曲線 下的面積為 1；當 u=0，d-1 時，稱正態(tài)分布為標準正態(tài)分布。所以 B、C、D 項正確；若固定 u，σ大時，曲線矮而胖，所以 E 選項錯誤。

9.對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是()。

A.提取損失準備金

B.沖減利潤

C.保險手段

D.資本金

E.核心資本

[解析]答案為 ABDE。對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用保險手段采轉(zhuǎn)移。

10.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是()。

A.是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

C.風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容

D.應(yīng)當實現(xiàn)監(jiān)測對合同條款遵守情況目標

E.在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)案措施，對降低實際損失的貢獻度為 50%～60%

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[解析]答案為 ABCDE。信用風(fēng)險監(jiān)測是風(fēng)險管理流程中的重要環(huán)節(jié)，其為一個動態(tài)、連續(xù)的過程，通常包括兩個層面：①跟蹤已識別風(fēng)險的 發(fā)展變化情況，包括在整個授信用周期內(nèi)，風(fēng)險產(chǎn)生的條件和導(dǎo)致的結(jié)果變化，評估風(fēng)險緩釋計劃需求；②根據(jù)風(fēng)險的變化情況及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生 的風(fēng)險及其產(chǎn)生的遺留風(fēng)險和新增風(fēng)險及時識別、分析，以便采取適當?shù)膽?yīng)對措施。

第四篇：2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析(10)

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2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析（10）

2018年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計在6月份，考生要決定備考，就要爭取一次性通過考試！小編整理了一些銀行考試的相關(guān)資料，希望對備考生有所幫助！最后祝愿所有考生都能順利通過考試！

1.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險的是()。

A.利率風(fēng)險

B.國家風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

[解析]答案為 D。流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險。與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操 作風(fēng)險相比，流動性風(fēng)險形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。此外，聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險也與其他主要風(fēng)險密切聯(lián)系且相互作用，因 此同樣是一種多維風(fēng)險。

2.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

[解析]答案為 B。良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。如果存在明顯疏漏，則可能大大提高商業(yè)銀行的風(fēng)險水平，嚴重情況下可能造成商業(yè)銀行破產(chǎn)，不但損害存款人的利益，而且破壞社會穩(wěn)定，增加公共開支。

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3.過去 3 年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖?)。

A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

[解析]答案為 A。該企業(yè)集團“整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少”，可以推斷其短期償債能力較弱。由題中資料無法得出 B、c、D 項結(jié)論。

4.某商業(yè)銀行現(xiàn)有 A、B 兩類資產(chǎn)，資產(chǎn) A 收取固定利息收入，資產(chǎn) B 收取浮動利息收入。如果該銀行預(yù)期市場利率上升，則應(yīng)當()以規(guī)避利率風(fēng)險。

A.資產(chǎn) A 不做利率互換，資產(chǎn) B 做利率互換

B.資產(chǎn) A 做利率互換，資產(chǎn) B 不做利率互換

C.資產(chǎn) A、B 都不做利率互換

D.資產(chǎn) A、B 都做利率互換

[解析]答案為 B。利率互換是指兩個交易對手僅就利息支付進行相互交換，并不涉及本金的交換。利率互換主要用于轉(zhuǎn)移利率波動的風(fēng)險。本題 中，當市場利率上升時，資產(chǎn) A 收取固定利息收入，存在較大的利率風(fēng)險，因此應(yīng)對 A 做利率互換;而資產(chǎn) B 收取浮動利息收入，不必做利率互換。

5.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是()。

A.設(shè)立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行必要的提示

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[解析]答案為C。在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險違規(guī)事項主要包括：①業(yè)務(wù)人員貪污或截留手續(xù)費.不進入大賬核算;②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收入。

6.為有效降低流動性風(fēng)險，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當()。

A.異質(zhì)化、分散化

B.資產(chǎn)應(yīng)當同質(zhì)化、集中化，負債應(yīng)當異質(zhì)化、分散化

C.同質(zhì)化、集中化

D.負債應(yīng)當同質(zhì)化、集中化、資產(chǎn)應(yīng)當異質(zhì)化、分散化

[解析]答案為 A。商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來源(負債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu).以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動性風(fēng)險。即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應(yīng)當異質(zhì)化、分散化。

7.聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照()進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性

[解析]答案為 A。聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者承擔(dān)的責(zé)任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。

8.我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和()。

A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業(yè)的信心

D.保護債權(quán)人利益

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[解析]答案為 C。《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確了我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標：促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行，維護公眾對銀行業(yè)的信 0。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)督管理應(yīng)當保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力。

9.在市場準入范圍和標準中，()不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。

A.機構(gòu)設(shè)立

B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種

C.高級管理人員任職資格

D.資本監(jiān)管

[解析]答案為 D。市場準八范圍和標準中，中資商業(yè)銀行行政許可事項包括：機構(gòu)設(shè)立、機構(gòu)變更、機構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級管理人員任職資格。

10.根據(jù)資本扣除的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是()。

A.0

B.50%

C.75%

D.100%

[解析]答案為 D。商譽應(yīng)從核心資本中全部扣除，即扣除比例為 100%。

11.()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

[解析]答案為 A。市場風(fēng)險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

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12.在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融 T 具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是()。

A.評級為 AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

B.黃金

C.本外幣現(xiàn)金

D.銀行存單

[解析]答案為 A。在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資 產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具，B、C、D 項屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);A 選項評級為 AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具。

第五篇：2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析(9)

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2018年初級銀行風(fēng)險管理精選習(xí)題及答案解析（9）

2018年銀行從業(yè)資格考試預(yù)計在6月份，考生要決定備考，就要爭取一次性通過考試！小編整理了一些銀行考試的相關(guān)資料，希望對備考生有所幫助！最后祝愿所有考生都能順利通過考試！

1.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對()進行分析。

A.資產(chǎn)負債表和損益表

B.財務(wù)報表和損益表

C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表

D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表

[解析]答案為 A。單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和損益表進行分析。

2.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指()。

A.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為_『應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

B.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為 r 應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

C.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.以上都不對

[解析]答案為 B。信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。

3.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素不包括()。

A.一般環(huán)境風(fēng)險因素

B.銀行內(nèi)部風(fēng)險因素

C.項目環(huán)境風(fēng)險因素

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D.政治風(fēng)險因素

[解析]答案為 D。銀行戰(zhàn)略風(fēng)險的影響因素主要有：①一般環(huán)境風(fēng)險因素;②項目環(huán)境風(fēng)險因素;③銀行內(nèi)部風(fēng)險因素。

4.下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是()。

A.人均收入

B.通貨膨脹

C.財政平衡

D 違約率

[解析]答案為 D。測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量是人均收入、GDP 增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟發(fā)展指標、違約史指標 8 個變量。

5.在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括()。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.期權(quán)敞口頭寸

D.總敞口頭寸

[解析]答案為 D。單一幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他。

6.()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的坍議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

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[解析]答案為 C。美式期權(quán)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

7.市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是()。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

[解析]答案為 D。市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是重新定價風(fēng)險。

8.內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括()。

A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B.內(nèi)部控制的健全性和有效性

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律的監(jiān)管要求

D.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性

[解析]答案為 C。除 A、B、D 項外，內(nèi)部審計的主要內(nèi)容還包括：①經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況;②信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況;③與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況;④機構(gòu)運營績效和管理人員履職情況等。c 選項屬于法律/合規(guī)部門的職責(zé)。

9.關(guān)于表外項目，說法錯誤的是()。

A.表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

B.利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計算出的經(jīng)濟資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得

C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計算

D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

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[解析]答案為 B。表外項目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲 得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)金暴露法計算。利率和匯率合約的風(fēng)險資產(chǎn)由兩部分組成：一是按市價計算出的重置資本，另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得。

10.貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是()。

A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

[解析]答案為 C。貨幣互換需要在期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變，因此，貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率。

11.以下關(guān)于久期的論述，正確的是()。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

[解析]答案為 A。久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險暴露量也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險越高。

12.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用()方法進行模擬和估計。

A.模擬分析和事后檢驗

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后檢驗

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D.風(fēng)險價值和情景分析

[解析]答案為 B。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計。

13.缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行()的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟價值

[解析]答案為 A。缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，火期分析側(cè)重計量利率風(fēng)險對商業(yè)銀行經(jīng)濟價值的影響。

14.下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是()。

A.交易限額

B.風(fēng)險限額

C.止損限額

D.定價限額

[解析]答案為 D。常用的市場限額風(fēng)險有交易限額、風(fēng)險限額、止損限額。

15.以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是()。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零

[解析]答案為 C。期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成，所以 A 選項正確;當期權(quán)為價外期權(quán)或平價期權(quán)時，由于期權(quán)的內(nèi)在價值為零，所以期 權(quán)價值即為時間價值，所以在到期前，當期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值，8 選項正確;對于一個買方期權(quán)而言，004km.cn

標的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格 時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零，所以 C 選項錯誤;由于期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差，所以價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零，D 選項正確。

16.如果某商業(yè)銀行持有 l000 萬美元即期資產(chǎn)，700 萬美元即期負債，美元遠期多頭 500 萬，美元遠期空頭 300 萬.那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()。

A.700 萬美元

B.300 萬美元

C.600 萬美元

D.500 萬美元

[解析]答案為 B。即期凈敞 13 頭寸是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債，即 1000-700=300(萬美元)。

17.國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括()。

A.它是基于會計核算的劃分

B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求

D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

[解析]答案為 C。A、B、D 項是國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點;缺點是財務(wù)會計意義上的劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響，不直接面對風(fēng)險管理的各項要求。

18.()是國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

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[解析]答案為 C。法人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

19.()是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善激勵約束機制

C.完善的公司治理

D.以上都正確

[解析]答案為 A。健全的內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。

20.商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來()。

A.市場風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

[解析]答案為 D。商業(yè)銀行核。雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來操作風(fēng)險。