第一篇：C16020證券公司全面風(fēng)險管理的理念與實施(下)答案(100分)

C16020證券公司全面風(fēng)險管理的理念與實施（下）答案

一、單項選擇題

1.導(dǎo)致現(xiàn)階段證券公司必須向主動性風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型的原因不包括下列哪一項內(nèi)容（）。

A.證券公司業(yè)務(wù)范圍從通道業(yè)務(wù)擴展至資本業(yè)務(wù)等

B.證券公司的競爭模式從獲取客戶資源擴展至提升全方位核心競爭力

C.監(jiān)管層的要求

D.監(jiān)管理念從事前審批為主轉(zhuǎn)變?yōu)槭轮惺潞鬄橹?/p>

描述：主動型風(fēng)險管理 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 2.根據(jù)案例敘述，以下導(dǎo)致摩根大通的合成信貸組合被曝光的直接原因描述正確的是（）。

A.美國貨幣監(jiān)理署發(fā)現(xiàn)其投資組合異常

B.其他市場參與者發(fā)現(xiàn)CDS指數(shù)被扭曲

C.摩根大通管理層察覺投資組合超出風(fēng)險管理限額

D.作為Markit CDX.NA.IG9指數(shù)成分的美洲航空公司破產(chǎn)引發(fā)其合成信貸組合巨額虧損

描述：倫敦鯨事件 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

3.現(xiàn)階段國內(nèi)大多數(shù)券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題包括（）。

A.風(fēng)險指標(biāo)沒有做到即時性、有效性

B.風(fēng)險測度計算沒有做到自動化、系統(tǒng)化

C.組織架構(gòu)尚沒有做到名副其實

D.管理制度不夠系統(tǒng)化、全面化

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：C,A,D,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 4.風(fēng)險管理系統(tǒng)所需要的數(shù)據(jù)包括（）。

A.市場數(shù)據(jù)

B.交易數(shù)據(jù)

C.盈虧數(shù)據(jù)

D.信用數(shù)據(jù)

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：C,D,B,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 5.下列關(guān)于數(shù)據(jù)庫的責(zé)任與分工說法正確的是（）。

A.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、即時性

B.中臺部門負(fù)責(zé)復(fù)核和錄入

C.信息技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù)

D.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù)

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：B,C,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

6.改變現(xiàn)階段風(fēng)險管理部門的薪酬體制，將風(fēng)險管理人員的薪酬水平與公司整體的業(yè)績水平掛鉤是吸引人才的重要途徑。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 7.《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》和《流動性風(fēng)險管理指引》強調(diào)各部門、機構(gòu)及人員的全面參與以及對各種風(fēng)險類型的全面管理。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 8.風(fēng)險管理系統(tǒng)包括搜集數(shù)據(jù)、儲存數(shù)據(jù)、計量準(zhǔn)備、風(fēng)險計量、整合與報名幾個流程。

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 9.數(shù)據(jù)是風(fēng)險管理工作的核心，建立風(fēng)險管理體系需解決前中后臺數(shù)據(jù)差異，建立復(fù)核機制。（）

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 10.對于深化全員參與的風(fēng)險管理文化，證券公司應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》、《流動性風(fēng)險管理指引》和公司各項基本制度，開展不同層面、各種形式的風(fēng)險管理文化教育、宣導(dǎo)、培訓(xùn)及交流。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：100.0

第二篇：證券公司全面風(fēng)險管理的理念與實施(上)

試 題

一、單項選擇題

1.證券公司所面臨的風(fēng)險中最適用于量化分析的是（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.名譽風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

描述：證券公司所面臨的風(fēng)險 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 2.在最佳風(fēng)險管理實踐中，董事會的職責(zé)不包括以下哪項內(nèi)容（）。

A.構(gòu)建企業(yè)的風(fēng)險文化，為企業(yè)風(fēng)險文化建立基本基調(diào)

B.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，確保業(yè)務(wù)發(fā)展與既定風(fēng)險偏好的一致性

C.制定風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)

D.確保企業(yè)在各層次上有充分的風(fēng)向管理資源

描述：證券公司各層級的風(fēng)險管理職責(zé) 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 3.在證券公司所面臨的風(fēng)險中，最難以掌控的是（）。

A.監(jiān)管風(fēng)險

B.名譽風(fēng)險

C.系統(tǒng)風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

描述：證券公司所面臨的風(fēng)險 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

4.證券公司的風(fēng)險偏好包括以下哪幾個層次的內(nèi)容（）。

A.監(jiān)管約束

B.自發(fā)約束

C.限額與容忍度

D.風(fēng)險狀況

描述：證券公司的風(fēng)險偏好 您的答案：B,A,C、D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 5.組成風(fēng)險管理系統(tǒng)平臺的關(guān)鍵組件包括（）。

A.風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫

B.外部數(shù)據(jù)接口

C.工作流程引擎

D.客戶服務(wù)

描述：風(fēng)險管理系統(tǒng)平臺 您的答案：A,C,BD 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 6.證券公司現(xiàn)階段面臨的風(fēng)險包括（）。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.監(jiān)管風(fēng)險

描述：證券公司所面臨的風(fēng)險 您的答案：B,C,A,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 7.證券公司采取統(tǒng)一的風(fēng)險管理框架來管理所有重大風(fēng)險的特點包括（）。

A.明確對于風(fēng)險管理中各種角色、責(zé)任和職權(quán)

B.闡明所面臨的風(fēng)險以及如何管理這些風(fēng)險

C.通過各種報告及披露機制確保對于風(fēng)險有準(zhǔn)確且一致的認(rèn)識

D.在全公司建立風(fēng)險管理的共同語言，具體的風(fēng)險框架、政策、方案以及流程

描述：風(fēng)險管理框架 您的答案：B,A,D,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

8.戰(zhàn)略風(fēng)險限額應(yīng)該由公司專業(yè)風(fēng)險管理委員會來確定，并下放到風(fēng)險部負(fù)責(zé)人來監(jiān)督執(zhí)行。（）

描述：風(fēng)險限額的制定 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 9.風(fēng)險管理部屬于公司管理層管轄之下，對公司管理層要有獨立的匯報機制，但對董事會不需要有獨立的交流渠道。（）

描述：證券公司風(fēng)險管理的三道防線 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 10.證券公司的風(fēng)險管理工作主要由風(fēng)險管理部門進(jìn)行，并不需要公司全員參與。（）

描述：證券公司各層級的風(fēng)險管理職責(zé) 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：60.0 試

題

一、單項選擇題 1.對于證券公司風(fēng)險偏好的各個層次，下列說法中錯誤的是（）。

A.監(jiān)管約束界定了機構(gòu)所能接受的風(fēng)險，但這些約束并不是硬性的 B.通過自發(fā)約束，金融機構(gòu)可以確立自身能夠接受的風(fēng)險量

C.基于風(fēng)險限額與容忍度，金融機構(gòu)要把風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)化為一系列具體可執(zhí)行的聲明和限制

D.公司風(fēng)險組合度量是對公司風(fēng)險進(jìn)行及時控制的基礎(chǔ)

描述：證券公司的風(fēng)險偏好 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 2.證券公司的風(fēng)險管理流程不包括以下哪項內(nèi)容（）。

A.限額審批

B.壓力測試

C.風(fēng)險度量

D.風(fēng)險匯報

描述：證券公司風(fēng)險管理流程 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 3.證券公司風(fēng)險管理的三道防線不包括以下哪一項（）。

A.風(fēng)險、計財、合規(guī)部門

B.內(nèi)部審計與外部審計

C.各個業(yè)務(wù)部門

D.董事會

描述：證券公司風(fēng)險管理的三道防線 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

4.證券公司現(xiàn)階段面臨的風(fēng)險包括（）。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.監(jiān)管風(fēng)險

描述：證券公司所面臨的風(fēng)險 您的答案：B,D,C,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 5.OTC產(chǎn)品風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括（）。

A.交易條款確認(rèn)

B.獨立定價

C.模型檢測

D.價格調(diào)節(jié)和確認(rèn)

描述：OTC產(chǎn)品管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與風(fēng)險管理 您的答案：D,B,C,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 6.在最佳風(fēng)險管理實踐中，公司負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的后臺部門的職責(zé)包括（）。

A.實施和維護(hù)完整的全企業(yè)的風(fēng)險度量、管理和報告機制

B.確保業(yè)務(wù)的策略與企業(yè)風(fēng)險的文化、偏好及政策保持一致

C.建立一個完整的風(fēng)險評估和風(fēng)險審批程序；包括建立全企業(yè)的風(fēng)險管理框架

D.與各業(yè)務(wù)部門合作，對其所承受的風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)、度量及監(jiān)督

描述：證券公司各層級的風(fēng)險管理職責(zé) 您的答案：C,D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

7.風(fēng)險管理部屬于公司管理層管轄之下，對公司管理層要有獨立的匯報機制，但對董事會不需要有獨立的交流渠道。（）

描述：證券公司風(fēng)險管理的三道防線 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 8.公司各業(yè)務(wù)部門承擔(dān)業(yè)務(wù)風(fēng)險的責(zé)任，是風(fēng)險的實際擁有者。（）

描述：證券公司各層級的風(fēng)險管理職責(zé) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 9.具體的平臺風(fēng)險限額，例如每一個交易員的額度應(yīng)該由風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)掌控。（）

描述：風(fēng)險限額的制定 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：80.0

第三篇：C16020-證券公司全面風(fēng)險管理的理念與實施(下)-答案多套100分

試

題

一、單項選擇題

1.證券行業(yè)風(fēng)險管理工作所需努力的方向不包括以下哪項內(nèi)容？（）

A.深化全員參與的風(fēng)險管理文化

B.改善新業(yè)務(wù)開展的審批機制

C.改善數(shù)據(jù)管理

D.改善人才培養(yǎng)、吸引、激勵與約束機制

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 2.對于深化全員參與的風(fēng)險管理文化，以下說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險管理決不是僅僅依靠一個部門的努力

B.證券公司要引入中臺風(fēng)險管理機制，在業(yè)務(wù)部門設(shè)定風(fēng)控專員（或部門）

C.每個部門、每個雇員對自身的風(fēng)險管理職責(zé)要有清晰的認(rèn)識

D.通過正確的措施，風(fēng)險管理文化可以快速建立

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

3.下列關(guān)于數(shù)據(jù)庫的責(zé)任與分工說法正確的是（）。

A.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、即時性

B.中臺部門負(fù)責(zé)復(fù)核和錄入

C.信息技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù)

D.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù)

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：B,D,C,A[ABC] 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 4.？？？？？沒有題目 描述：倫敦鯨事件 您的答案：C,B,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 5.對于風(fēng)險管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，以下說法正確的是（）。

A.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫必須全面、準(zhǔn)確、及時

B.盡量使用手工臺帳記錄---X

C.業(yè)務(wù)部門、風(fēng)控、財務(wù)使用的數(shù)據(jù)必須一致，都從數(shù)據(jù)庫中獲得

D.信息技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù)

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：C,A,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

6.《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》和《流動性風(fēng)險管理指引》強調(diào)各部門、機構(gòu)及人員的全面參與以及對各種風(fēng)險類型的全面管理。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 7.風(fēng)險管理系統(tǒng)包括搜集數(shù)據(jù)、儲存數(shù)據(jù)、計量準(zhǔn)備、風(fēng)險計量、整合與報名幾個流程。

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 8.缺乏覆蓋全公司統(tǒng)一數(shù)據(jù)的風(fēng)險管理系統(tǒng)是現(xiàn)階段券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題之一。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 9.數(shù)據(jù)是風(fēng)險管理工作的核心，建立風(fēng)險管理體系需解決前中后臺數(shù)據(jù)差異，建立復(fù)核機制。（）

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 10.目前國內(nèi)證券公司風(fēng)險管理數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱，數(shù)據(jù)搜集的信息化水平較低。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：90.0

C16020證券公司全面風(fēng)險管理的理念與實施（下）

一、一、單項選擇題

1.導(dǎo)致現(xiàn)階段證券公司必須向主動性風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型的原因不包括下列哪一項內(nèi)容（）。A.證券公司業(yè)務(wù)范圍從通道業(yè)務(wù)擴展至資本業(yè)務(wù)等

B.證券公司的競爭模式從獲取客戶資源擴展至提升全方位核心競爭力 C.監(jiān)管層的要求

D.監(jiān)管理念從事前審批為主轉(zhuǎn)變?yōu)槭轮惺潞鬄橹?描述：主動型風(fēng)險管理 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 2.根據(jù)案例敘述，以下導(dǎo)致摩根大通的合成信貸組合被曝光的直接原因描述正確的是（）。

A.美國貨幣監(jiān)理署發(fā)現(xiàn)其投資組合異常 B.其他市場參與者發(fā)現(xiàn)CDS指數(shù)被扭曲

C.摩根大通管理層察覺投資組合超出風(fēng)險管理限額

D.作為Markit CDX.NA.IG9指數(shù)成分的美洲航空公司破產(chǎn)引發(fā)其合成信貸組合巨額虧損 描述：倫敦鯨事件 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

3.現(xiàn)階段國內(nèi)大多數(shù)券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題包括（）。A.風(fēng)險指標(biāo)沒有做到即時性、有效性 B.風(fēng)險測度計算沒有做到自動化、系統(tǒng)化 C.組織架構(gòu)尚沒有做到名副其實 D.管理制度不夠系統(tǒng)化、全面化 描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：C,B,A,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 4.風(fēng)險管理系統(tǒng)所需要的數(shù)據(jù)包括（）。A.市場數(shù)據(jù) B.交易數(shù)據(jù) C.盈虧數(shù)據(jù) D.信用數(shù)據(jù)

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：A,D,B,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 5.下列關(guān)于數(shù)據(jù)庫的責(zé)任與分工說法正確的是（）。A.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、即時性 B.中臺部門負(fù)責(zé)復(fù)核和錄入

C.信息技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù) D.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù) 描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：D,B,C [ABC] 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0

三、判斷題 6.改變現(xiàn)階段風(fēng)險管理部門的薪酬體制，將風(fēng)險管理人員的薪酬水平與公司整體的業(yè)績水平掛鉤是吸引人才的重要途徑。（）描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 7.《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》和《流動性風(fēng)險管理指引》強調(diào)各部門、機構(gòu)及人員的全面參與以及對各種風(fēng)險類型的全面管理。（）描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 8.風(fēng)險管理系統(tǒng)包括搜集數(shù)據(jù)、儲存數(shù)據(jù)、計量準(zhǔn)備、風(fēng)險計量、整合與報名幾個流程。描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 9.數(shù)據(jù)是風(fēng)險管理工作的核心，建立風(fēng)險管理體系需解決前中后臺數(shù)據(jù)差異，建立復(fù)核機制。（）

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 10.對于深化全員參與的風(fēng)險管理文化，證券公司應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》、《流動性風(fēng)險管理指引》和公司各項基本制度，開展不同層面、各種形式的風(fēng)險管理文化教育、宣導(dǎo)、培訓(xùn)及交流。（）描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 試卷總得分：90.0 二

一、單項選擇題 1.證券行業(yè)風(fēng)險管理工作所需努力的方向不包括以下哪項內(nèi)容？（）A.深化全員參與的風(fēng)險管理文化 B.改善新業(yè)務(wù)開展的審批機制----X C.改善數(shù)據(jù)管理

D.改善人才培養(yǎng)、吸引、激勵與約束機制 描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：D--------------[B] 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注： 2.對于深化全員參與的風(fēng)險管理文化，以下說法不正確的是（）。A.風(fēng)險管理決不是僅僅依靠一個部門的努力

B.證券公司要引入中臺風(fēng)險管理機制，在業(yè)務(wù)部門設(shè)定風(fēng)控專員（或部門）C.每個部門、每個雇員對自身的風(fēng)險管理職責(zé)要有清晰的認(rèn)識 D.通過正確的措施，風(fēng)險管理文化可以快速建立

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

二、多項選擇題 3.下列關(guān)于數(shù)據(jù)庫的責(zé)任與分工說法正確的是（）。A.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、即時性 B.中臺部門負(fù)責(zé)復(fù)核和錄入 C.信息技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù) D.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù)

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：C,A,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0-----？應(yīng)該是10 批注： 4.摩根大通在2012年倫敦鯨事件中所犯的錯誤包括（）。

A.在計算違約率變化及對相關(guān)性進(jìn)行估算時，管理人員犯了低級的計算錯誤，極大地低估了波動率 B.管理層對合成信貸投資組合的持倉變化毫不知情 C.風(fēng)控模型沒有進(jìn)行有效驗證 D.產(chǎn)品定價沒有進(jìn)行有效的驗證----X

描述：倫敦鯨事件

您的答案：B,A,D,C----[ABC] 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注： 5.對于風(fēng)險管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，以下說法正確的是（）。A.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫必須全面、準(zhǔn)確、及時 B.盡量使用手工臺帳記錄

C.業(yè)務(wù)部門、風(fēng)控、財務(wù)使用的數(shù)據(jù)必須一致，都從數(shù)據(jù)庫中獲得 D.信息技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù)

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：D,A,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

三、判斷題 6.《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》和《流動性風(fēng)險管理指引》強調(diào)各部門、機構(gòu)及人員的全面參與以及對各種風(fēng)險類型的全面管理。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 7.描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 8.描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 9.描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

10.目前國內(nèi)證券公司風(fēng)險管理數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱，數(shù)據(jù)搜集的信息化水平較低。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 數(shù)據(jù)是風(fēng)險管理工作的核心，建立風(fēng)險管理體系需解決前中后臺數(shù)據(jù)差異，建立復(fù)核機制。（）缺乏覆蓋全公司統(tǒng)一數(shù)據(jù)的風(fēng)險管理系統(tǒng)是現(xiàn)階段券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題之一。（）風(fēng)險管理系統(tǒng)包括搜集數(shù)據(jù)、儲存數(shù)據(jù)、計量準(zhǔn)備、風(fēng)險計量、整合與報名幾個流程。批注：

試卷總得分：70.0三、一、單項選擇題 1.證券行業(yè)風(fēng)險管理工作所需努力的方向不包括以下哪項內(nèi)容？（）A.深化全員參與的風(fēng)險管理文化 B.改善新業(yè)務(wù)開展的審批機制 C.改善數(shù)據(jù)管理

D.改善人才培養(yǎng)、吸引、激勵與約束機制

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 2.導(dǎo)致現(xiàn)階段證券公司必須向主動性風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型的原因不包括下列哪一項內(nèi)容（A.證券公司業(yè)務(wù)范圍從通道業(yè)務(wù)擴展至資本業(yè)務(wù)等

B.證券公司的競爭模式從獲取客戶資源擴展至提升全方位核心競爭力 C.監(jiān)管層的要求

D.監(jiān)管理念從事前審批為主轉(zhuǎn)變?yōu)槭轮惺潞鬄橹?/p>

描述：主動型風(fēng)險管理 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

二、多項選擇題 3.現(xiàn)階段國內(nèi)大多數(shù)券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題包括（）。A.風(fēng)險指標(biāo)沒有做到即時性、有效性 B.風(fēng)險測度計算沒有做到自動化、系統(tǒng)化 C.組織架構(gòu)尚沒有做到名副其實 D.管理制度不夠系統(tǒng)化、全面化

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：A,C,B,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 4.下列關(guān)于數(shù)據(jù)庫的責(zé)任與分工說法正確的是（）。A.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、即時性 B.中臺部門負(fù)責(zé)復(fù)核和錄入 C.信息技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù) D.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù)。）

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：B,A,D-----------[ABC] 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注： 5.摩根大通在2012年倫敦鯨事件中所犯的錯誤包括（）。

A.在計算違約率變化及對相關(guān)性進(jìn)行估算時，管理人員犯了低級的計算錯誤，極大地低估了波動率 B.管理層對合成信貸投資組合的持倉變化毫不知情 C.風(fēng)控模型沒有進(jìn)行有效驗證 D.產(chǎn)品定價沒有進(jìn)行有效的驗證

描述：倫敦鯨事件

您的答案：B,D,A----------[ABC] 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注：

三、判斷題 6.改變現(xiàn)階段風(fēng)險管理部門的薪酬體制，將風(fēng)險管理人員的薪酬水平與公司整體的業(yè)績水平掛鉤是吸引人才的重要途徑。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 7.描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：未答此題！題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0 批注： 8.描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 9.風(fēng)險管理文化建設(shè)具有長期性和艱巨性。（）缺乏覆蓋全公司統(tǒng)一數(shù)據(jù)的風(fēng)險管理系統(tǒng)是現(xiàn)階段券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題之一。（）證券公司的風(fēng)險管理部門要做好風(fēng)險管理人才的吸引與培養(yǎng)工作，而前臺業(yè)務(wù)部門只需要業(yè)務(wù)方面的人才。（）-----------[錯誤] 描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

10.對于深化全員參與的風(fēng)險管理文化，證券公司應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》、《流動性風(fēng)險管理指引》和公司各項基本制度，開展不同層面、各種形式的風(fēng)險管理文化教育、宣導(dǎo)、培訓(xùn)及交流。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

試卷總得分：70.0

4、一、單項選擇題 1.導(dǎo)致現(xiàn)階段證券公司必須向主動性風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型的原因不包括下列哪一項內(nèi)容（）。A.證券公司業(yè)務(wù)范圍從通道業(yè)務(wù)擴展至資本業(yè)務(wù)等

B.證券公司的競爭模式從獲取客戶資源擴展至提升全方位核心競爭力 C.監(jiān)管層的要求

D.監(jiān)管理念從事前審批為主轉(zhuǎn)變?yōu)槭轮惺潞鬄橹?/p>

描述：主動型風(fēng)險管理 您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 2.根據(jù)案例敘述，以下導(dǎo)致摩根大通的合成信貸組合被曝光的直接原因描述正確的是（A.美國貨幣監(jiān)理署發(fā)現(xiàn)其投資組合異常 B.其他市場參與者發(fā)現(xiàn)CDS指數(shù)被扭曲

C.摩根大通管理層察覺投資組合超出風(fēng)險管理限額

D.作為Markit CDX.NA.IG9指數(shù)成分的美洲航空公司破產(chǎn)引發(fā)其合成信貸組合巨額虧損

描述：倫敦鯨事件 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

二、多項選擇題 3.現(xiàn)階段國內(nèi)大多數(shù)券商風(fēng)險管理工作中普遍存在的問題包括（）。A.風(fēng)險指標(biāo)沒有做到即時性、有效性。）B.風(fēng)險測度計算沒有做到自動化、系統(tǒng)化 C.組織架構(gòu)尚沒有做到名副其實 D.管理制度不夠系統(tǒng)化、全面化

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 您的答案：A,D,C,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 4.風(fēng)險管理系統(tǒng)所需要的數(shù)據(jù)包括（）。A.市場數(shù)據(jù) B.交易數(shù)據(jù) C.盈虧數(shù)據(jù) D.信用數(shù)據(jù)

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：C,B,D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 5.下列關(guān)于數(shù)據(jù)庫的責(zé)任與分工說法正確的是（）。A.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、即時性 B.中臺部門負(fù)責(zé)復(fù)核和錄入 C.信息技術(shù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù) D.前臺部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫開發(fā)及維護(hù)

描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：B,C,D,A-----[ABC] 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

三、判斷題 6.描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 7.描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀 《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》和《流動性風(fēng)險管理指引》強調(diào)各部門、機構(gòu)及人員的全面參與以及對各種風(fēng)險類型的全面管理。（）改變現(xiàn)階段風(fēng)險管理部門的薪酬體制，將風(fēng)險管理人員的薪酬水平與公司整體的業(yè)績水平掛鉤是吸引人才的重要途徑。（）

答案有誤 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 8.描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注： 9.描述：全面風(fēng)險管理系統(tǒng) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

10.對于深化全員參與的風(fēng)險管理文化，證券公司應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范》、《流動性風(fēng)險管理指引》和公司各項基本制度，開展不同層面、各種形式的風(fēng)險管理文化教育、宣導(dǎo)、培訓(xùn)及交流。（）

描述：證券行業(yè)風(fēng)險管理工作的改進(jìn) 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 批注：

試卷總得分：100.0 數(shù)據(jù)是風(fēng)險管理工作的核心，建立風(fēng)險管理體系需解決前中后臺數(shù)據(jù)差異，建立復(fù)核機制。（）風(fēng)險管理系統(tǒng)包括搜集數(shù)據(jù)、儲存數(shù)據(jù)、計量準(zhǔn)備、風(fēng)險計量、整合與報名幾個流程。

第四篇：C16019證券公司全面風(fēng)險管理的理念與實施(上)答案(100分)

C16019證券公司全面風(fēng)險管理的理念與實施（上）答案

一、單項選擇題

1.在最佳風(fēng)險管理實踐中，公司高管層面的職責(zé)包括以下哪項內(nèi)容（）。

A.為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供指導(dǎo)，并提供保障

B.審定公司的風(fēng)險偏好：包括收益波動率、市場占有率等等

C.提供全面、一致、明確和及時的風(fēng)險報告

D.確保業(yè)務(wù)部門對其所承受的風(fēng)險的擁有權(quán)有明確的認(rèn)識

描述：證券公司各層級的風(fēng)險管理職責(zé) 您的答案：A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 2.證券公司所面臨的風(fēng)險中最適用于量化分析的是（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.名譽風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

描述：證券公司所面臨的風(fēng)險 您的答案：D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 3.證券公司的風(fēng)險管理流程不包括以下哪項內(nèi)容（）。

A.限額審批

B.壓力測試

C.風(fēng)險度量

D.風(fēng)險匯報

描述：證券公司風(fēng)險管理流程 您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

4.證券公司的風(fēng)險偏好包括以下哪幾個層次的內(nèi)容（）。

A.監(jiān)管約束

B.自發(fā)約束

C.限額與容忍度

D.風(fēng)險狀況

描述：證券公司的風(fēng)險偏好 您的答案：B,A,D,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 5.組成風(fēng)險管理系統(tǒng)平臺的關(guān)鍵組件包括（）。

A.風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫

B.外部數(shù)據(jù)接口

C.工作流程引擎

D.客戶服務(wù)

描述：風(fēng)險管理系統(tǒng)平臺 您的答案：C,D,B,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 6.OTC產(chǎn)品風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括（）。

A.交易條款確認(rèn)

B.獨立定價

C.模型檢測

D.價格調(diào)節(jié)和確認(rèn)

描述：OTC產(chǎn)品管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與風(fēng)險管理 您的答案：C,A,B,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 7.證券公司風(fēng)險管理的框架與政策包括以下哪項內(nèi)容（）。

A.全公司風(fēng)險管理框架

B.專項風(fēng)險框架

C.具體的風(fēng)險政策

D.業(yè)務(wù)、技術(shù)以及運營的專項政策和流程

描述：風(fēng)險管理框架 您的答案：B,D,A,C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

8.戰(zhàn)略風(fēng)險限額應(yīng)該由公司專業(yè)風(fēng)險管理委員會來確定，并下放到風(fēng)險部負(fù)責(zé)人來監(jiān)督執(zhí)行。（）

描述：風(fēng)險限額的制定 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 9.風(fēng)險管理部屬于公司管理層管轄之下，對公司管理層要有獨立的匯報機制，但對董事會不需要有獨立的交流渠道。（）

描述：證券公司風(fēng)險管理的三道防線 您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 10.內(nèi)部審計與外部審計工作要確保獨立，對董事會要有獨立的匯報機制。（）

描述：證券公司風(fēng)險管理的三道防線 您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

試卷總得分：100.0

第五篇：C16019 證券公司全面風(fēng)險管理的理念與實施(上)

一、單項選擇題

1.在最佳風(fēng)險管理實踐中，公司高管層面的職責(zé)包括以下哪項內(nèi)容（）。A.為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供指導(dǎo)，并提供保障

B.審定公司的風(fēng)險偏好：包括收益波動率、市場占有率等等 C.提供全面、一致、明確和及時的風(fēng)險報告

D.確保業(yè)務(wù)部門對其所承受的風(fēng)險的擁有權(quán)有明確的認(rèn)識 描述：證券公司各層級的風(fēng)險管理職責(zé)

您的答案：A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

2.證券公司所面臨的風(fēng)險中最適用于量化分析的是（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險 B.名譽風(fēng)險 C.操作風(fēng)險 D.市場風(fēng)險

描述：證券公司所面臨的風(fēng)險

您的答案：C 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：0.0

3.證券公司的風(fēng)險管理流程不包括以下哪項內(nèi)容（）。A.限額審批 B.壓力測試 C.風(fēng)險度量 D.風(fēng)險匯報

描述：證券公司風(fēng)險管理流程

您的答案：B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

二、多項選擇題

4.證券公司的風(fēng)險偏好包括以下哪幾個層次的內(nèi)容（）。A.監(jiān)管約束 B.自發(fā)約束 C.限額與容忍度 D.風(fēng)險狀況

描述：證券公司的風(fēng)險偏好

您的答案：B,C,D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0 5.組成風(fēng)險管理系統(tǒng)平臺的關(guān)鍵組件包括（）。A.風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫 B.外部數(shù)據(jù)接口 C.工作流程引擎 D.客戶服務(wù)

描述：風(fēng)險管理系統(tǒng)平臺

您的答案：C,B,D,A 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

6.OTC產(chǎn)品風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括（）。A.交易條款確認(rèn) B.獨立定價 C.模型檢測 D.價格調(diào)節(jié)和確認(rèn)

描述：OTC產(chǎn)品管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與風(fēng)險管理

您的答案：A,C,B,D 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

7.證券公司風(fēng)險管理的框架與政策包括以下哪項內(nèi)容（）。A.全公司風(fēng)險管理框架 B.專項風(fēng)險框架 C.具體的風(fēng)險政策

D.業(yè)務(wù)、技術(shù)以及運營的專項政策和流程 描述：風(fēng)險管理框架

您的答案：D,C,A,B 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

三、判斷題

8.戰(zhàn)略風(fēng)險限額應(yīng)該由公司專業(yè)風(fēng)險管理委員會來確定，并下放到風(fēng)險部負(fù)責(zé)人來監(jiān)督執(zhí)行。（）

描述：風(fēng)險限額的制定

您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

9.風(fēng)險管理部屬于公司管理層管轄之下，對公司管理層要有獨立的匯報機制，但對董事會不需要有獨立的交流渠道。（）描述：證券公司風(fēng)險管理的三道防線

您的答案：錯誤 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0

10.內(nèi)部審計與外部審計工作要確保獨立，對董事會要有獨立的匯報機制。（）描述：證券公司風(fēng)險管理的三道防線

您的答案：正確 題目分?jǐn)?shù)：10 此題得分：10.0