第一篇：風險管理試題

2010年銀行從業(yè)資格風險管理全真模擬試卷二(1)銀行從業(yè)資格考試網(wǎng) 更新：2010-10-16 編輯：普羅旺斯

一、單選題（單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分)）

1、現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石是()。

A.哈瑞馬柯維茨提出的證券組合理論

B.威廉夏普提出的資本資產(chǎn)定價模型

C.歐式期權(quán)定價的一般模型

D.缺口分析、久期分析

A B C D

標準答案： a

2、下列關(guān)于風險的定義，哪一個最能印證商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)和提高內(nèi)部控制質(zhì)量來控制和降低風險損失、防止破產(chǎn)的管理邏輯?()

A.風險是未來結(jié)果的不確定性.B.風險是損失的可能性

c.風險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離

D.風險是未來結(jié)果的變化

A B C D

標準答案： d

3、不是新巴搴爾協(xié)議中三大約束的是()。

C.最低資本金要求 B.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

c.市場紀律約束 D.信息披露監(jiān)管

A B C D

標準答案： d

4、()是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風險。

A.信用風險 B.合規(guī)風險

c.市場風險 D.操作風險

A B C D

標準答案： b

5、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。

A.2% B.4%

C.6% D.8%

A B C D

標準答案： b

6、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個方面。

A.資本金管理和負債管理 B.資產(chǎn)管理和負債管理

C.風險管理和績效考核 D.流動性管理和績效考核

A B C D

標準答案： c

7、以下屬于客戶評級的專家判斷法的是()。

A.5Cs系統(tǒng) B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng) D.以上都是

A B C D

標準答案： d

8、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方法。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移 D.風險規(guī)避

A B C D

標準答案： b

9、()是指因市場價格：(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

A.信用風險 B.市場風險

C.操作風險 D.流動性風險

A B C D

標準答案： b

10、()是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影嘯。

A.操作風險 B.國家風險

C.聲譽風險 D.法律風險

A B C D

標準答案： c

11、資產(chǎn)風險管理模式階段，風險管理強調(diào)()。

A.保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.被動負債方式向主動負債方式的轉(zhuǎn)變

C.對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險的協(xié)調(diào)管理

D.信用風險、市場風險、操作風險并舉

A B C D

標準答案： a

12、假定兩個資產(chǎn)A和B完全負相關(guān)，預期收益分別為10%和15%，標準差分別為18%和25%，則下列說法正確的是()。

A.投資A比投資B好

B.投資B比投資A好

c.將資金的80%投資A，20%投資B比將資金的30%投資A,70%投資B要好

D.將資金的30%投資A，70%投資B比將資金的80%投資A，20%投資B要好

A B C D

標準答案： d

13、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風險承擔能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營管理水平

B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

A B C D

標準答案： d

14、商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則主要有()。

A.全面、審慎、有效、獨立 B.全面、公正、有效、獨立

C.全面、獨立、公正、審慎D.全面、審慎、公正、有效

A B C D

標準答案： a

15、最基本、最常用的風險識別方法是()。

A.制作風險清單 B.專家調(diào)查列舉法

C.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法 D.情景分析法

A B C D

標準答案： a

16、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是()。

A.最佳避險報告 B.整體風險報告

C.具體的頭寸報告 D.風險監(jiān)測報告

A B C D

標準答案： c

17、下列不屬于集團法人客戶的信用風險所具有的特征的是()。

A.由于集團法人客戶經(jīng)營規(guī)模大i因此集團法人客戶的信用風險一般較小

B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

C.財務(wù)報表真實性差

D.系統(tǒng)性風險高

A B C D

標準答案： a

18、下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的5Cs系統(tǒng)的是()。

A.品德 B.資本充足性

C-還款能力 D.經(jīng)營環(huán)境

A B C D

標準答案： b

19、下列不是當前應(yīng)用較廣泛的信用評分模型的是()。

A.線性概率模型 B.Logit模型

C.違約概率模型.D.Prbit模型

A B C D

標準答案： c

20、下列關(guān)于信用局評分說法錯的是()。

A.風險評分一般預測消費者違約的大小

B.風險評分一般預測消費眷申請開戶后一定時期內(nèi)違約概率，C.收益評分一般預測消費者開戶后給商業(yè)銀行帶來的潛在收益

D.破產(chǎn)評分一般預測消費者破產(chǎn)風險的大小

A B C D

標準答案： b

21、下列不屬于債項特定風險因素的是()。

A.抵押 B.質(zhì)押

C.優(yōu)先性 D.產(chǎn)品類別

A B C D

標準答案： b

22、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預期損失是0.02、0.03、0.05、0.1。0.1，假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億，則根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為()。

A.4億、B.8億

C.10億 D.6億

A B C D

標準答案： a

23、如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()。

A.0.01 B.0.012

C.0.018 D.0.03

A B C D

標準答案： c

24、目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。

A.信用風險 B.市場風險

C.操作風險 D.聲譽風險

A B C D

標準答案： a

25、經(jīng)濟增加值為()減去經(jīng)濟資本與資本預期收益率的乘積。

A.營業(yè)收入 B.稅后凈利潤

C.交易成本 D.預期利潤

A B C D

標準答案： b

26、當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，稱為()。

A.資產(chǎn)敏感型缺口 B.負債敏感型缺口

C.利率敏感型缺口 D.匯率敏感型缺口

A B C D

標準答案： b

27、參考國際銀行的最佳實踐i市場風險報告的頻度最好是，在正常市場條件下，()向高級管理層報告一次，在市場劇烈波動下，需要進行實時報告。

A.每天B.每周 C.每月D.每季度

A B C D

標準答案： b

28、()是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。

A.配置經(jīng)濟資本 B.市場風險轉(zhuǎn)移

c.市場風險規(guī)避 D.市場風險對沖

A B C D

標準答案： d

29、經(jīng)風險調(diào)整的收益率為每個業(yè)務(wù)單位或交易的()和經(jīng)濟資本的比率。

A.營業(yè)收入 B.稅后凈利潤

C.交易成本 D.預期利潤

A B C D

標準答案： b

30、遠期利率合同()。

A.是借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

B.是借款合同的附屬合同，是一種表外業(yè)務(wù)

C.與投資活動相分離，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

D.與投資活動相分離，是一種表外業(yè)務(wù)

A B C D

標準答案： d

31、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值叫()。

A.市場價值 B.歷史價值

C.名義價值 D.公允價值

A B C D

標準答案： c

32、()已成為計量市場風險的主要指標，也是銀行采用內(nèi)部模型計算市場風險資本要求的主要依據(jù)。

A.風險價值 B.持有期

C.預期利率 D.總外匯敞口

A B C D

標準答案： a

33、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。

A.完善股東大會、董事會、+監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

c.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境向一致

D.建立完善的信息報告和信息披露制度

A B C D

標準答案： c

34、下列風險計量方式中，()是專門針對市場風險的。

A.VaR模型 B.高級計量法

c.KMV模 D.CreditMetrics模型

A B C D

標準答案： b

35、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是()。

A.標準法

B.內(nèi)部評級初級法

c.內(nèi)部評高初級法 D.內(nèi)部模型法

A B C D

標準答案： d

36、絕對信用價差是指()。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額..，.c.周定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額.D.以上都不對

A B C D

標準答案： b

37、一般地，用正態(tài)分布描述()的分布。

A.每日股票價格 B.每日股票指數(shù)

c.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率

A B C D

標準答案： c

38、根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點和風險特性的不同.，商業(yè)銀行的客戶可以劃分勾()。

A.法人客戶和個人客戶。

B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

C.單一法人客戶和集團法人客戶

D.個人客戶、單_法人客戶和機構(gòu)類客戶

A B C D

標準答案： a

39、下列可以作為商業(yè)銀行內(nèi)部評級法指標的是()。

A.違約頻率 B.違約概率

C.不良率

D.違約率

A B C D

標準答案： b

40、巴塞爾委員會1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》要求采內(nèi)部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行()，以提高模型的正確和可靠性。

A.情景分析 B.壓力測試

C.事后檢驗

D.敏感性分析

A B C D

標準答案： c

41、下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是()。

A.個人因素

B.資本充足性

c.管理水平D.流動性

A B C D

標準答案： b

42、下列因素中，不是Altrnan的z基本模型所關(guān)注的因素是()。

A.流動性 B.盈利性

c.資本化程度 D.杠桿比率

A B C D

標準答案： c43、20世紀60年代，()的推出促使信用評分技術(shù)取得了極大發(fā)展，并迅速擴展到其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域

A.支票 B.匯票

C.銀行卡

D.信用卡

A B C D

標準答案： d

44、如果銀行的內(nèi)部市場風險計量模型是用來決定與風險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該()，如果該模型只是用于內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平應(yīng)該()。

A.取低無所謂 B.取高無所謂

c.取低取高 D.取高取低

A B C D

標準答案： b

45、合規(guī)管理文化是商業(yè)銀行在長期發(fā)展過程中形成的。是全體員工統(tǒng)一于風險管理方向上的某種思想、()、道德規(guī)范和行為方式的集合。，A.價值標準 B.勞動標準

c.社會標準 D.行業(yè)標準

A B C D

標準答案： a

46、下列屬于商業(yè)銀行員工失職違約風險表現(xiàn)的是()。

A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易 B.有組織的工人運動

c.缺乏崗位輪換機制 D.意識到自己缺乏必要的知識

A B C D

標準答案： a

47、抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于哪類操作風險。()。

A.員工因素 B.內(nèi)部流程

c.系統(tǒng)缺陷 D.外部事件

A B C D

標準答案： b

48、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的哪一類內(nèi)容()。

A.結(jié)算/支付錯誤 B.財會/會計錯誤

c.文f牛/合同缺陷 D.產(chǎn)品設(shè)計錯誤

A B C D

標準答案： b

49、現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風險中的()。

A.錯誤監(jiān)控/報告 B.結(jié)算/支付錯誤

c.交易/定價錯誤 D.財務(wù)/會計錯誤

A B C D

標準答案： b

50、商業(yè)銀行不能正常為客戶提供服務(wù)屬于()風險

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷 D.外部事件

A B C D

標準答案： c

51、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括()和系統(tǒng)維護不完善所產(chǎn)生的風險。

A.員工的必要知識不足 B.業(yè)務(wù)流程無效

C.系統(tǒng)設(shè)計不完善 D.外部欺詐

A B C D

標準答案： c

52、商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則是()。

A.加強產(chǎn)品開發(fā)管理 B.強化風險意識

C.確保?？顚Ｓ?D.不墊款原則

A B C D

標準答案： d

53、商業(yè)銀行面臨的可緩釋的操作風險是指很難規(guī)避和降低，甚至無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)方案一()業(yè)務(wù)外包等方式將風險轉(zhuǎn)移或緩釋。

A.購買保險

C.合同

B.內(nèi)部控制措施

D.轉(zhuǎn)讓標的物

A B C D

標準答案： a

54、業(yè)務(wù)外包的最終責任人是()

A.承包方 B.客戶

C.商業(yè)銀行 D.責任方

A B C D

標準答案： c

55、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中盼()風險。

A.、數(shù)據(jù)/信息錯誤 B.t違法系統(tǒng)安全規(guī)定

c.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險

A B C D

標準答案： b

56、金額輸入錯誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風險。

A.數(shù)據(jù)/信息錯誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險

A B C D

標準答案： a

57、銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于（A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素、D.外部事件

A B C D

標準答案： b

58、外部人員的故意欺詐屬于()風險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素 D.外部事件

A B C D

標準答案： d

59、()是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。

A.完善的人力資源培訓制度 B.良好的人員管理

c.良好的資本構(gòu)成 D.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

A B C D

標準答案： d

60、巴塞爾委員會認為，對付操作風險的第一道防線是嚴格的()。

A.外部監(jiān)管 B.資產(chǎn)限制

C.內(nèi)部控制 D.人事管理

A B C D

標準答案： c 61、下列不屬手經(jīng)營績效指標的是()。

A一總資產(chǎn)凈回報率 B.資本充足率)風險

C.成本收入比 D.股本凈回報率

A B C D

標準答案： b

62、以下哪個屬于個人住房按揭貸款的風險表現(xiàn)()。

A.房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，騙取個人住房貸款

B.為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個人消費貸款

C抵押物未進行抵押登記

D.未對質(zhì)押物進行真實性驗證

A B C D

標準答案： a

63、()是當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題。

A.內(nèi)部欺詐 B.合規(guī)問題

C.技能問題 D.法律問題

A B C D

標準答案： b

考試論壇

64、合規(guī)管理文化是商業(yè)銀行在長期發(fā)展過程中形成的，是全體員工統(tǒng)一于風險管理方向上的某種思想、()、道德規(guī)范和行為方式的集合。

A.價值標準B.勞動標準

C.社會標準 D.行業(yè)標準

A B C D

標準答案： a

65、操作風險的自我評估法的主要目標是()。

A.對操作風險進行識別和管理 B.對風險進行衡量

C.對經(jīng)營進行決策 D.對風險進行識別

A B C D

標準答案： a

66、銀行的員工在工作中自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際是錯誤的方式工作屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失?()

A.知識技能匱乏

C.內(nèi)部欺詐

B.失職違約

D.違反用工法

A B C D

標準答案： a

67、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中的哪一類原因造成的損失?()

A.知識技能匱乏 B.失職違約

C.內(nèi)部欺詐 D.核心員工流失

A B C D

標準答案： d

68、下列屬于商業(yè)銀行員工失職違約風險表現(xiàn)的是()。

A.從事未經(jīng)授權(quán)的交易 B.有組織的工人運動

c.缺乏崗位輪換機制 D.意識到自己缺乏必要的知識

A B C D

標準答案： a

69、清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括()。

A.戰(zhàn)略風險識別 B.應(yīng)急方案

Co戰(zhàn)略風險評估 D.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

A B C D

標準答案： d

70、管理流程不清晰屬于內(nèi)部流程因素中的哪一類內(nèi)容?()

A.結(jié)算/支付錯誤 B.財會/會計錯誤

C.文件/合同缺陷 D.產(chǎn)品設(shè)計錯誤

A B C D

標準答案： b

71、有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確造成未履行必要的匯報義務(wù)發(fā)生的損失屬于內(nèi)部流程風險中()內(nèi)容之一。

A.錯誤監(jiān)控/報告 B.結(jié)算/支付錯誤

C.交易/定價錯誤 D.財務(wù)/會計錯誤

A B C D

標準答案： a

72、現(xiàn)金未及時送達網(wǎng)點以及對方商業(yè)銀行屬于內(nèi)部流程風險中()內(nèi)容之一。

A.錯誤監(jiān)控/報告 B.結(jié)算/支付錯誤

C.交易/定價錯誤 D.財務(wù)/會計錯誤

A B C D

標準答案： b

73、流動性風險是指銀行因為無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成()的可能。

A.損失 B.破產(chǎn)

C.損失或破產(chǎn) D.經(jīng)營中斷

A B C D

標準答案： c

74、巴塞爾委員會規(guī)定的，以下哪些屬于流動性資產(chǎn)?()

A可用于抵押的政府債券 B活期存款

C.定期存款D.應(yīng)付賬款

A B C D

標準答案： a

75、在計算資產(chǎn)的流動性時，()的資產(chǎn)均要從各類流動性資產(chǎn)中扣除。

A.現(xiàn)金 B.抵押給第三方的資產(chǎn)

C.同業(yè)拆借D.抵押融資

A B C D

標準答案： b 76、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指，在未來特定時段內(nèi)，資產(chǎn)數(shù)量與()負債數(shù)量的構(gòu)成狀況。

A.到期 B.未到期

C.立刻 D.將來

A B C D

標準答案： a

77、哪一個屬于聲譽危機管理的主要內(nèi)容()。

A.強化聲譽風險管理培訓 B.確保及時處理投訴和批評

c.確保實現(xiàn)承諾 D.管理危機過程中的信息交流

A B C D

標準答案： d

78、現(xiàn)在的危機管理手段核心是()。

A.辯護 B.否認

C化敵為友 D.推卸責任

A B C D

標準答案： c

79、對于風險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風險，采取的措施是()。

A.采取必要措施

B.密切關(guān)注

C.盡量避免或高度重視

D.接受風險

A B C D

標準答案： c

80、對于風險發(fā)生的可能性低而且影響輕微的戰(zhàn)略風險，采取的措施是()

A.采取必要措施 B.密切關(guān)注

C.盡量避免或高度重視 D.接受風險

A B C D

標準答案： d

81、商業(yè)銀行()的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔風險。

A.風險轉(zhuǎn)移 B.風險規(guī)避

C.風險補償 D.風險對沖

A B C D

標準答案： b

82、下列關(guān)于風險分類的說法，不正確的是()。

A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險

c.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

A B C D

標準答案： a

83、假設(shè)隨機變量x服從二項分布B(10，0.1)，則隨機變量x的均值為()，方差為()。

A.1.0.9

B.0.9，1

C.1，l

D.0.9, 0.9

A B C D

標準答案： a

84、()是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風險對沖 B.非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖 D.市場對沖

A B C D

標準答案： d

85、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于，()。

A.風險補償 B.風險轉(zhuǎn)移

C.風險分散 D.風險對沖

A B C D

標準答案： a

86、下列對于久期公式的理解，不正確的是()。

A.收益率與價格反向變動B.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

C.久期越長，價格的變動幅度越大D.久期公式中的D為修正久期

A B C D

標準答案： d

87、在銀行風險管理中，銀行()的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況等。

A.高級管理層 B.董事會

C.監(jiān)事會 D.股東大會

A B C D

標準答案： a

88、風險文化的精神核心是()。

A.風險管理理念 B.知識

C.制度 D.內(nèi)部控制

A B C D

標準答案： a

89、下列關(guān)于先進的風險管理理念的說法，不正確的是()之

A.風險管理的目標是消除風險

B·風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

c.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東甸報的重要手段

D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風臉，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

A B C D

標準答案： a

90、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行()。

A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

A B C D

標準答案： a

二、多選題（多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給曲的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。）

91、商業(yè)銀行貸款承擔的風險有()。

A.公司違約、破產(chǎn)或信用等級降低等信用風險

B.銀行破產(chǎn)的風險

C.銀行擠兌的風險

D.銀行流動性風險

E.借款企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營過程中遭受嚴重損失的風險

A B C D

標準答案： a, d

92、全面風險管理要素包括()。

A.內(nèi)部環(huán)境和目標設(shè)定 B.事件識別和風鹼評估

C.風險反映和控制活動 D.內(nèi)部環(huán)境和風險衡量

E.信息和交流以及監(jiān)控

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

93、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即()。

A.資產(chǎn)風險管理階段 B.負債風險管理階段

C.資產(chǎn)負債管理階段 D.全面風險管理階段

E.安全管理階段

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

94、商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額

B.根據(jù)收集的風險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C.核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

D.全面掌握商業(yè)銀行豹整體風險狀況

E.建立有關(guān)風險管理政策和指導原則的檔案和手冊

A B C D E

標準答案： a, c, d

95、巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循的原則有()。

A.董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色.，有能力對商業(yè)銀行的各項事物作出正確的判斷

B.董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹

c.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會對公司和股東負責

D.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控裁部門的作用

E.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

96、商業(yè)銀行高級管理層風險管理的主要職責是()。

A.審批風險管理的戰(zhàn)略、政策和程序

B.執(zhí)行風險管理的政策

C.制定風險管理的程序和操作規(guī)程

D.了解風險水平及其管理狀況

E.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，以至能有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風險

A B C D E

標準答案： b, c, d, e

97、以下是屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責范圍內(nèi)的是()。

A.利用風險管理信息系統(tǒng)生成每日風險狀況報告，5自動比較風險限額的使用量和限額標準，進而識別主要的風險領(lǐng)域

B.商業(yè)銀行在交易復雜的金融衍生品時，風險管理部門應(yīng)定期審核定價,模型的精確性和適用性，并完整記錄和監(jiān)督定價/分析模型豹修正工作

c.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

D.參與風險管理政策的最終執(zhí)行

E.參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的風險規(guī)避

A B C D E

標準答案： a, b, c

98、除了最基本、最常用的制作風險清單法外，風險識別的常用方法還有()o

A.分解分析法B.頭腦風暴法

C.專家調(diào)查列舉法D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

E.情景分析法

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

99、商業(yè)銀行風險管理/控制措施應(yīng)當實現(xiàn)以下目標()。

A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標

B.滿足不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求

C更顯管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標的要求

D.所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性

E.通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風險管理程序

A B C D E

標準答案： c, d, e

100、根據(jù)國際最佳實踐，在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重以下內(nèi)容()。

A.識別和評價財務(wù)報表風險 B.識別和評價經(jīng)營管理狀況

C.識別和評價投資管理狀況 D.識別和評價資產(chǎn)管理狀況

E.識別和評價負債管理狀況

A B C D E

標準答案： a, b, d, e 101、商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風險識別時，、分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有()

A.易貨交易

B.發(fā)生處理方式異常的交易

c.資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用，D.互為提供擔保或連環(huán)提供擔保戡與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

102、家系統(tǒng)在分析信用風險時，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說法正確的有()

A.如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業(yè)銀行獲得貸款

B.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大

c.在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易違約

D.一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

E.一般來說，商業(yè)銀行對高科技企業(yè)貸款往往比較放心

A B C D E

標準答案： a, b, d

103、以下關(guān)于客戶信用評級，說法正確的是()。

A.從國際銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段

B.信用評分模型是一種傳統(tǒng)的鐳儲風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個得分來代表債務(wù)人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。

c.20世紀90年代以后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風臉管理中得到戶泛應(yīng)用，該模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率

E.一般來說，違約概率模型需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義并在此基礎(chǔ)上積累至少10年的數(shù)據(jù)

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

104、P對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的，影響違約損失率的因素主要有()。

A.直接與債項的具體設(shè)計相關(guān)的產(chǎn)品因素。如清償優(yōu)先性等

B.違約風險暴露

c.與特定的借款企業(yè)相關(guān)的公司因素，主要表現(xiàn)為企業(yè)的融資杠桿率和企業(yè)融資結(jié)構(gòu)下的相對清償優(yōu)先性

D.行業(yè)因素

E.宏觀經(jīng)濟因素

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

105、中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括以下哪幾項?()

A.不良資產(chǎn)/貸款率B.預期損失率

C.貸款風險遷徙 D.不良貸款撥備覆蓋率

E.違約損失率

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

106、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告應(yīng)包括以下哪些內(nèi)容?()

A.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B.地區(qū)和客戶機構(gòu)情況

C.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

D次級資產(chǎn)，有擔保和未擔保的風險

E.對不良貸款的變化趨勢進行預測

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

107、匯率風險根據(jù)產(chǎn)生的原因不同大致可以分為()。

A.外匯交易風險 B.股票價格風險

c.外匯結(jié)構(gòu)性風險 D.市場風險.E.利率風險

A B C D E

標準答案： a, c

108、金融期貨和約主要有()。

A.利率期貨

C.房地產(chǎn)期貨

E.股票指數(shù)期貨

B.大豆期貨

D.貨幣期貨

A B C D E

標準答案： a, d, e

109、從國際、國內(nèi)銀行的良好實踐看，我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策田程序應(yīng)主要包括以下核心內(nèi)容()。

A.交易賬戶的劃分依據(jù)

B.交易賬戶劃分的目的、適用范圍和交易賬戶的定義一

C.列入交易賬戶的金融工具種類

D.列入交易賬戶的頭寸應(yīng)符合的條件和明顯不能列入交易賬戶的頭寸

E.交易標識

A B C D E

標準答案： b, c, d, e

110、在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是，()

A.市場價值 B.歷史價值

C.名義價值 D.公允價值

E.市值重估

A B C D E

標準答案： a, c 111、風險價值通常時由銀行的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，目前常用的風險價值模型技術(shù)主要有()

A.巴塞爾委員會法B.經(jīng)驗模型法

C.方差——協(xié)方差法D.歷史模型法

E.蒙特卡洛法

A B C D E

標準答案： c, d, e

112、人員因素引起的操作劂險是指商嬗銀行員歪發(fā)生()商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良黲響的風險。

A.內(nèi)部欺詐 B.失職違約

C.員工的知識技能匱乏 D.違法犯罪

E.核心員工流失

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

113、以下哪些屬于隨部流程引起操作風險的表現(xiàn)()

A.文件缺陷 B.會計錯誤

C.錯誤報告 D.銀行員工知識缺乏

E.支付錯誤

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

114、以下哪些內(nèi)容屬于流程無效造成銀行內(nèi)部流程風險的表現(xiàn)。()。

A.缺乏必要的流程 B.依賴手工錄入

C.管理信息不及時 D.項目資金不足

E.流程發(fā)生沖突

A B C D E

標準答案： b, c, d, e

115、監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在()。

A.實施懲戒B.指導市場參與者

C.建立風險的處置和退出機制D.制定信息披露標準

E.引導公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

116、關(guān)于市場風險定量信息披露的主要內(nèi)容包括()。

A.利率風險 B.股權(quán)頭寸風險

C.外匯風險 D.信用風險

E.商品風險

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

117、自我評估法評估商業(yè)銀行面臨的操作風險主要從.()兩個角度來評估風險的大小。

A.損失發(fā)生的概率 B.損失事件的數(shù)量

C.損失程度 D.損失的強弱

E.損失金額

A B C D E

標準答案： a, e

118、以下哪些內(nèi)容屬于自我評估的策略()

A.保持原有的企業(yè)文化

B.建立良好的操作風險管理氛圍

C.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標配套的評估機制

D.確保程序持續(xù)改進

E.將制度的被動執(zhí)行改為主動差錯

A B C D E

標準答案： b, c, d, e

119、自我評估運用的方法包括()。

A.流程分析法 B.情景模擬法

c.引導會議法 D.現(xiàn)場調(diào)查法

E.調(diào)查問卷法

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

120、自我評估的工作流程氆重括()以及報告自我評估置作與日常監(jiān)控五個階段。

A.金員風險識別與報告 B.作業(yè)流程分析和風險識別與評估

C.控制活動識別與評估

D.制定與實施控制優(yōu)化方案

E.風險的衡量與報告

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

121、以下哪些屬于商業(yè)銀行的柜臺業(yè)務(wù)?()

A.賬戶管理 B.存取款

C.票據(jù)憑證審核D.商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)、E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

A B C D E

標準答案： a, b, c

122、以下哪些屬于法人信貸業(yè)務(wù)?()

A.賬戶管理 B.存取款

C.票據(jù)憑證審核 D.商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)

E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

A B C D E

標準答案： d, e

123、以下哪些屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風險點?()。

A.柜員為無證客戶開立賬戶

B.不按照規(guī)定辦理賬戶資金凍結(jié)業(yè)務(wù)

C.無變更申請書為存款人變更賬戶名稱

D.審查人員隱瞞信貸審查中發(fā)現(xiàn)的重大問題

E.惡意查詢客戶賬戶信息，偽造支款憑證。

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

124、戰(zhàn)略風險管理的作用主要包括()

A.最大限度的避免經(jīng)濟損失 B.持久維護商業(yè)銀行的聲譽

C.提高商業(yè)銀行的聲譽 D.提高股東價值

E.保持與媒體的良好接觸

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

125、以下屬于商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)略風險的有()。

A.競爭對手風險 B.客戶風險

C.項目風險 D.自然風險

E.品牌風險

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

126、銀行的監(jiān)管理念是()。

A.管法人 B.管風險

C.管消費者D.提高透明度

E.管內(nèi)控

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

127、銀行風險監(jiān)管指標檢測評價原則包括準確性原則、保密性原則和()o

A.公開性原則 B.法人合并原則

C.持續(xù)性原則 D.及時性原劐

E.可比性原則

A B C D E

標準答案： b, c, d, e

128、風險監(jiān)管的核心指標種類包括()。

A.風險水平類 B.風險遷徙類

C.風險抵補類 D.風險測量類

E.經(jīng)營類

A B C D E

標準答案： a, b, c

129、風險抵補類指標包括()。

A.盈利能力 B.負債率

C.準備金充足程度 D.資本充足程度

E.資本收益率

A B C D E

標準答案： a, d

130、風險監(jiān)管的主要內(nèi)容包括()。

A.風險狀況 B.公司治理和人員素質(zhì)及管理

C.外部事件 D.內(nèi)部控制和管理信息系統(tǒng)

E.風險管理體系和計量模型

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

三、判斷題（判斷題(共15題，每小題1分，共15分)）

131、在外匯交易和衍生品交易過程中，大多數(shù)商業(yè)銀行都是以做市商的方式向客戶提供風險管理服務(wù)的。()

對 錯

標準答案： 正確

132、.結(jié)算風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)，通常指交易對手因經(jīng)濟或經(jīng)營狀況不佳而產(chǎn)生的風險。()

對 錯

標準答案： 錯誤

133、商業(yè)銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。()

對 錯

標準答案： 錯誤

134、商業(yè)銀行具備目標明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強大的風險管理部門已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標志。()

對 錯

標準答案： 正確

135、商業(yè)銀行能否有效運用數(shù)量模型來正確評價自身的風險/收益水平，被認為是商業(yè)銀行長期發(fā)展的一項核心競爭優(yōu)勢。()

對 錯

標準答案： 正確

136、貸資產(chǎn)風險分類一般是綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素，而債項評級僅僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素。()

對 錯

標準答案： 錯誤

137、商業(yè)銀行在進行信用風險計量時，如果采用內(nèi)部評級法高級法，則無需估計違約概率。()

對 錯

標準答案： 錯誤

138、在對商業(yè)銀行個人客戶進行信用風險識別時，調(diào)查、識別個人客戶的信用風險，重點調(diào)查可能影晦第一還款來源的因素。比如，主要收入來源為工資收入的，應(yīng)檢查其提供的商業(yè)銀行存單等財產(chǎn)狀況。()

對 錯

標準答案： 錯誤

139、遠期產(chǎn)品通常包含遠期外匯交易和遠期利率和約()

對 錯

標準答案： 正確

140、股票價格的不利變動不會給銀行帶來風險()

對 錯

標準答案： 錯誤

141、劃分銀行賬戶和交易賬戶是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)，也是準確計算市場風險監(jiān)管資本的基礎(chǔ)()

對 錯

標準答案： 正確

142、銀行監(jiān)管的公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會應(yīng)當平等的對待所有參與者。()

對 錯

標準答案： 正確

143、銀行監(jiān)管韻效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用資源，提高監(jiān)管效率，要努力提高監(jiān)管成本。()

對 錯

標準答案： 錯誤

144、“有所為，有所不為”是銀監(jiān)會進行監(jiān)管的標準之一。()

對 錯

標準答案： 正確

145、當久期缺口為負值時如市場利率上升，流動性減弱;市場利率下降，流動性增強。()

對 錯

標準答案： 錯誤

第二篇：風險管理試題

風險管理考試題庫

一、單選題：

1、公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對工商公司進行 和 的體系。（A）

A.管理 控制B.發(fā)展 完善 C.保護 控制 D.管理 發(fā)展

2、銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機制。（D）

A.財產(chǎn)權(quán) 管理權(quán) B.所有權(quán) 管理權(quán) C.控制權(quán) 管理權(quán) D.所有權(quán) 經(jīng)營權(quán)

3、董（理）事會是銀行風險管理的 機構(gòu)，對風險管理承擔 責任。(B)A.最高管理 最終 B.最高決策 最終 C.最高管理 最大 D.最高決策 全面

4、董（理）事會通過其 和風險管理委會員進行銀行風險管理監(jiān)督。(B)A.薪酬管理委員會 B.審計委員會 C.提名委員會 D.財務(wù)委員會

5、在農(nóng)村信用社的公司治理中，存在著三會一層的實際均控制權(quán)在內(nèi)部人，獲得事實上資源 權(quán)，即所謂的內(nèi)部人控制。(A)

A.支配 B.管理 C.所有 D.變現(xiàn)

6、下面哪些不是內(nèi)部控制的內(nèi)容。(B)A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風險計量與控制、C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督評價與糾正 F、風險識別與評估

7、合規(guī)文化本質(zhì)在于注重職工的 和價值取向。（A）

A.自覺性 B.自律性 C.合規(guī)性 D.專業(yè)性

8.常見的信用風險主要包括 和結(jié)算風險。(B)A.外部欺詐 B.違約風險 C.法律風險 D.道德風險 9.銀行全面風險管理是銀行從戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理機制和風險管理文化等全方位入手，以為 基礎(chǔ)，對整個機構(gòu)內(nèi)所有層級和部門的全部經(jīng)營管理活動、各種風險進行的統(tǒng)一度量和控制。(B)A.資產(chǎn) B.資本 C.利潤 D.收入 E.人員 10.銀行業(yè)作為一個高風險行業(yè)，是經(jīng)營風險、管控風險并承擔、獲取風險收益的特殊行業(yè)。(D)A.風險擴散 B.社會義務(wù) C.風險壓力 D.風險損失

二、多選題：

1、銀行內(nèi)部控制應(yīng)當貫徹哪些原則。(ABCD)A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨立

2、下列哪些概念屬于企業(yè)文化范疇：（ABCDEF）

A.共同意識、B.價值觀念、C.經(jīng)營理念、D.制度規(guī)范、E.行為準則、F.品牌形象

3、農(nóng)村合作金融機構(gòu)要樹立的合規(guī)文化理念包括：(ABCDE)A.合規(guī)創(chuàng)造價值 B.合規(guī)從高層做起 C.合規(guī)人人有責 D.主動合規(guī) E.有效互動 4.銀行風險的主要特征包括：(ABCDE)A.客觀性、B.隱蔽性、C.擴散性、D.加速性、E.可控性 5.根據(jù)巴塞爾委員會《有效銀行監(jiān)管的核心原則》和《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面哪些屬于銀行風險。(ABEF)A.信用風險、B.市場風險、C.交易風險、D.投資風險、E.操作風險、F.流動性風險。6.風險的基本構(gòu)成要素包括：（ABC）

A.風險因素、B.風險事件、C.風險結(jié)果、E.風險損失

7、事權(quán)劃分是指在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，對會核算等事項，按照哪些內(nèi)容，相應(yīng)確定不同級別會計人員處理權(quán)限的一種內(nèi)部控制方法。（ABC）

A.管理權(quán)限、B.業(yè)務(wù)種類、C.金額大小 D.職務(wù)級別E.風險程度

8.在我國銀行管理實踐中，操作風險分為：(ABCD)A.人員、B.流程、C.IT系統(tǒng)及技術(shù)、D.外部事件 9.操作風險分為哪幾類。（ABCD）

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.員工、C.信息科技系統(tǒng)、D.外部事件

10.風險處理的方法主要有：(ABCDE)A.規(guī)避風險、B.預防風險、C.分散風險、D.轉(zhuǎn)移風險 E.承擔與補救措施。

三、判斷題：

1、風險管理和公司治理中，都存在制衡過少將導致效率的降低，制衡過多往往導致關(guān)聯(lián)交易大量發(fā)生和信息不透明，形成違法違規(guī)的問題。（×）

2、在農(nóng)村信用社的公司治理中，經(jīng)營層是最高決策機構(gòu)。（×）

3、銀行與股東（社員）之間的關(guān)聯(lián)交易是規(guī)避銀行風險的有效途徑。（×）

4.風險與損失兩者有著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系,風險是損失的條件，損失是風險的結(jié)果，但風險并不必然有損失。（√）5.人們在追求目標的同時，為降低和規(guī)避風險，利用各種手段識別、分析、計量、管理、控制和化解風險的決策與行動過程就是風險管理。

6.除自然災害、恐怖襲擊、盜搶欺詐等外部事件引起的操作風險損失外，操作風險大多是在銀行可控范圍內(nèi)的外生風險，而信用風險和市場風險更多的則是一種內(nèi)生風險。（×）7.中小金融機構(gòu)還可購買保險或與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風險的一種方法，不要過分強調(diào)控制措施的作用。（×）

8.對于信用風險和市場風險來說，一般原則是風險高收益高，風險低收益低，風險與收益存在對應(yīng)關(guān)系，它們是一種投資風險或帶有投機性的風險。（√）

四、名詞解釋：

1、銀行公司治理：指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

2、農(nóng)村信用社 “三會一層”：是指社員代表大會、理（董）事會、監(jiān)事會、高級管理層。

3、內(nèi)部控制：是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

4.內(nèi)部控制措施：是指銀行內(nèi)部控制體系具體實施控制的方式、方法和過程，即對所確認的風險采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保證銀行發(fā)展戰(zhàn)備和經(jīng)營目標得以實現(xiàn)而制定的政策、程序。

5.銀行風險管理：是指銀行通過風險識別、計量（評估）、監(jiān)測、控制或緩釋等方法，預防、回避、分散、轉(zhuǎn)移或承受經(jīng)營中的風險，在追逐利益的同時，維護銀行安全的行為。6.銀行風險的擴散性：銀行機構(gòu)的風險損失或失敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導致眾多儲蓄者和投資者的損失或失敗。

五、簡答題：

1、銀行公司治理和內(nèi)部控制有什么關(guān)系？

答：銀行公司治理是指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機制

銀行內(nèi)部控制是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

公司治理是銀行的整體組織與運作，內(nèi)部控制是銀行經(jīng)營層面的制度及其實施。二者各有側(cè)重又相輔相成。2.風險識別都包含哪些內(nèi)容？

答：風險識別的主要任務(wù)是識別出銀行的操作風險暴露情況，重點解決以下幾個問題：不同的銀行業(yè)務(wù)將會分別面臨哪些操作風險，什么因素會導致這些風險的發(fā)生，這些風險發(fā)生的頻率如何，可能產(chǎn)生何種影響或多大損失。3．簡述案件與操作風險的關(guān)系？

答：操作風險是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風險的重要表現(xiàn)形式。在操作風險七種類型中，有兩大類可直接導致銀行案件，即內(nèi)部欺詐和外部欺詐。主要表現(xiàn)形式是違法違規(guī)操作，直接后果是犯罪和案件。4．簡要論述良好的內(nèi)部控制應(yīng)該具備哪五個特征？

答：（1）有效性。內(nèi)部控制機制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實處，成為所有員工嚴格遵守的行動指南。制度面前人人平等，執(zhí)行內(nèi)控制度不能存在任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。

（2）審慎性。為了使各種風險控制在可承受范圍之內(nèi)，建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，要充分考慮到業(yè)務(wù)過程中各個環(huán)節(jié)可能存在的風險和容易發(fā)生的問題，并據(jù)此設(shè)立適當?shù)牟僮鞒绦?、控制步驟、補救措施來避免和減少風險。

（3）全面性。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位，不能留有任何死角和空白，力求做到無所不控。

（4）及時性。內(nèi)部控制的建立和完善，要跟上業(yè)務(wù)和形勢發(fā)展的需要。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立“內(nèi)控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創(chuàng)新的領(lǐng)域，也不能因為法律沒有規(guī)定或監(jiān)管當局沒有規(guī)定而不采取必要的控制措施。

（5）獨立性。內(nèi)部控制的檢查、評價部門必須獨立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當?shù)姆珠_，并向不同的管理人員報告工作；在存

在管理人員職責交叉的情況下，要為負責控制的人員提供可以直接向最高管理層報告的渠道。

6.在制定內(nèi)部控制規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程時要堅持哪兩項原則？

答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項業(yè)務(wù)、出臺一項制度、建立一項流程” 原則。

六.論述題：做好銀行案件風險防控工作應(yīng)采取哪些措施？

(1).完善公司（法人）治理機制(2).建立健全案件防控責任制度(3).加強內(nèi)部控制體系建設(shè)(4).下大力氣狠抓執(zhí)行力建設(shè)(5).增強稽核和業(yè)務(wù)檢查的有效性(6).建立案件責任追究制度(7).強化科技系統(tǒng)技防功能(8).建立科學的激勵約來機制

(9).培育良好的企業(yè)文化、風險文化、合規(guī)文化。(10).加強對案防工作的監(jiān)管

第三篇：風險管理試題

風險管理試題

（一）單選題

在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（）交易來達到降低價格波動風險的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機D.無風險套利

5.按《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是（）。

A.利率增加500基點B.信用價差增加300個基點C.正常經(jīng)營狀況D.主要貨幣相對于美元升值15% 7.下列關(guān)于風險的說法，錯誤的是（）。

A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

（二）多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。

A.外部欺詐/盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定

（三）判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。10.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）參 考 答 案

（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C

（二）多選題8 ABC 9 AB

（三）判斷題10 F 單項選擇題

1．有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

B．市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險

D．市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險答案：C 2．有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險 B．市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險

D．市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

答案：C 3．()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A．歷史模擬法B．方差－協(xié)方差法C．標準法D．蒙特卡洛模擬法

答案：B多項選擇題 1．損失的可能性有以下(AC)表現(xiàn)形式。

A．實際收益小于預期收益 B．實際收益大于預期收益C．實際成本大高于預期成本 D．實際成本低于預期成本 2．以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。A．會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關(guān)系

B．會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益 C．會計資本是銀行可以實際利用的資本

D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD 3．在相同的條件下重復一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B．出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C．具體是哪種結(jié)果事前不可預知。D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預知。答案：AC判斷題

1．操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。()答案：√ 2．巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()答案：√

3．通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)知識點練習（僅供參考）

一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。）

【1】公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

A、委托B、委托—代理C、代理D、風險管理 【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標的是（）。

A、確保國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)；

C、確保風險管理人員利益的實現(xiàn)；D、確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整 【3】商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當貫徹的原則是（）。

A、全面、審慎、有效、獨立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進的風險管理理念不包括（）。

A、風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 B、風險管理的目標是消除風險C、風險管理應(yīng)支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略

D、應(yīng)充分了解所有風險，并建立完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待 【5】（）是商業(yè)銀行最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行管理的最終責任，確保商業(yè)銀行有識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風險。

A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會

【6】監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會責任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。

A、監(jiān)察B、審計C、信貸D、會計 【7】（）的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理程序和操作規(guī)程，及時了解風險管理水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制種類業(yè)務(wù)所承擔的各種風險。

A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會 【8】下列不是風險管理部門的主要職責是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額

B、核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風險管理部門承擔的職能是（）。

A、風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制 【10】各級風險管理委員會承擔的（）最終責任。

A、風險監(jiān)測B、風險控制／管理決策C、風險識別D、風險計量 【11】風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。

A、風險控制和風險監(jiān)測B、風險計量和風險監(jiān)測C、風險控制和風險計量D、感知風險和分析風險 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。A、控制風險B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險

【13】將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類，例如直接和間接、財務(wù)和非財務(wù)、政治性和經(jīng)濟性風險因素等。這種風險識別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【14】風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風險。這種風險識別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風險因素、預測風險范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案。這種風險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【16】將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。例如，可將匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響因素作進一步的分析。這種風險識別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失。這種風險識別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【18】集中型的風險管理部門，包含完整、強大的風險管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。

A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對市場風險的（）。

A、高級風險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）。A、高級風險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對操作風險的（）等，已成為現(xiàn)代金融風險管理的重要標志。A、高級風險量化技術(shù)

B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型

【22】商業(yè)銀行應(yīng)當充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，采用（）等其他分析手段進行補充。A、壓力測試B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險

【23】風險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。

A、制作風險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：

A董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事務(wù)作出正確判斷； B、董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹； C、董事會應(yīng)界定自身和高級管理層的權(quán)利及責任，并在全行實行問責制； D、董事會應(yīng)保持對高管層的監(jiān)督；

E、董事會和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門及外部審計部門及內(nèi)控部門的作用；

【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；

B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強化激勵約束機制。

【3】集中型風險管理部門對風險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：

A、風險監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價格核準能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，（）等，在風險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。

A、財務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風險監(jiān)督機構(gòu)E、辦公室 【5】內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括（）。

A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風險狀況及風險識別、計量、控制程序的適用性和有效性

D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況E、會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性 【6】風險計量/量化是（）得以有效實現(xiàn)的基礎(chǔ)。

A、全面風險管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟資本配置D、會計資本E、會計結(jié)算

【7】風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采?。ǎ┑却胧?，進行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補償

三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）

【1】分散型的風險管理部門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的風險，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力A、對

B、錯

【2】參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作操作中，具體的風險管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對

B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對

B、錯

【4】董事會通常指派內(nèi)部審計部門擬定具體的風險管理政策和指導原則。A、對

B、錯 單項選擇題

答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B

第四篇：風險管理試題

Sample Questions(RM)

Group One Brief analysis

I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________

2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________

3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________

4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________

5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________

Comprehensive analysis

V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?

Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?

Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===

Group Two

Brief analysis

I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________

2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________

3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________

4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________

5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________

Comprehensive analysis

V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)

(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.

第五篇：風險管理試題

一、單選題（單選題以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分)）

1、下列關(guān)于風險的定義，哪一個更加符合現(xiàn)代金融風險管理的理念?()

A.風險是未來結(jié)果的不確定性

B.風險是損失的可能性

c.風險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離

D.風險是未來結(jié)果的變化

A B C D

標準答案： c

2、商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷丁瑪沖風險管理模式發(fā)展階段，按時間先后排列是().A.負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、資產(chǎn)風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段、資產(chǎn)風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

c.資產(chǎn)風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

A B C D

標準答案： d

3、一家商業(yè)銀行發(fā)生的風險可能擴散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)風險，或者產(chǎn)生“多米諾效應(yīng)”造成系統(tǒng)風險，甚至輻射到經(jīng)濟運行的各個方面，這種風險的特征稱為()。

A.不確定性 B.損益性

c.可能性D.擴散性

A B C D

標準答案： d

4、()是通過投資和購買與管理標的的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來沖銷風險所帶來的損失的一種風險管理策略.A.風險對沖 B.風險分散

c.風險轉(zhuǎn)移 D.風險規(guī)避

A B C D

標準答案： a

5、按風險發(fā)生的范圍可將風險劃分為()。

A.純粹風險和投機風險 B.可管理風險和不可管理風險

c.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險 D.可量化風險和不可量化風險.A B C D

標準答案： c

6、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國，家的借款A，應(yīng)是多方面開展，這是基于()的風險管理策賂。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險補償

A B C D

標準答案： b

7、如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合約違約概率是5%，那么該貸款組合中有I0筆貸款，違約的概率是()。

A.0.01

B.0.012

c.0.018

D.0.03

A B C D

標準答案： c

8、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)入由于種種原因不能或不愿遵合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

A B C D

標準答案： a

9、()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按合同償還債務(wù)本息的可能性。

A.流動性風險 B.國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險

A B C D

標準答案： b

10、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于一()首公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。

A.1998年5月 B.1999年6月

C.2001年1月

D.2003年4月

A B C D

標準答案： b

11、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)鉬行和股東利益的目標。

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

c.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

A B C D

標準答案： b

12、以下哪項不是采取集中型風險管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風險管理部門的人員必須具備的能力()。

A.風險監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

C價格核準能力

D.模型創(chuàng)建能力和市場定價能力

A B C D

標準答案： d

13、風險監(jiān)測和報告能滿足不同層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用()。

A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標

B-報告商業(yè)銀行所有風險的定量/定性評估結(jié)果

C.提高商業(yè)銀行風險管理效率和質(zhì)量

D.間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力

A B C D

標準答案： a

14、風險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分()分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。

A.系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”

B.系統(tǒng)“真實的”和交易人員q虛假的”

C.系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實的”

D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實的”

A B C D

標準答案： a

15、對于商業(yè)銀行來說，一般不采用的擔保方式是()。

A.支票、匯票、本票、債券、存款單等抵押

B.外資企業(yè)連帶責任保證

C.定金與動產(chǎn)留置

D.不動產(chǎn)抵押

A B C D

標準答案： c

16、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列哪項不能視為違約()。

A.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

B債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。

C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平，D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

A B C D

標準答案： c

17、下列關(guān)于專家判斷法的信用風險評級方法說法錯的是(.;)。

A.專家系統(tǒng)更適合于對借款人進行是和否的二維決策專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

c.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

A B C D

標準答案： d

18、按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A.評分的階段 B.所采用的統(tǒng)計方法

c.評分的對象 D.評分的目的 A B C D

標準答案： a

19、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為o，某1年期的零息國陵的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則廢信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.04

B.0.05

C.0.95

D.0.96

A B C D

標準答案： a

20、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是()。

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

D.以上都正確

A B C D

標準答案： d

21、情景分析用于()。

A測試單個風險因素或一小組密切相關(guān)的風險因素的假定運動對組合價值的影響

B.組風險因素的多種情景對組合價值的影響

c.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C.A B C D

標準答案： b

22、絕對信用價差是指()。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對

A B C D

標準答案： b

23、在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?()

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

B.RAROC 2(貸款年收入一預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

c.RAROC 2(貸款年收入一各項費用一預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

D.以上都不對

A B C D

標準答案： c

24、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。

A.住房抵押貸款證券B.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

C.知識產(chǎn)權(quán)證券化D.資產(chǎn)支持證券

A B C D

標準答案： a

25、按照Altmaia的Z計分模型，下列z值中，應(yīng)當被歸入高違約風險等級的是()。

A.2.52 B.2.51

C.1.91 D.1.75

A B C D

標準答案： d

26、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時：I0年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會()。

A.上升 B.下降

C.不變 D.不確定

A B C D

標準答案： b

27、黃金價格波動歸人()

A.匯率風險B.利率風險

C.商品價格風險D.期權(quán)性風險

A B C D

標準答案： a

28、最常用的規(guī)避匯率風險、固定外匯成本的方法是()。

A.即期外匯買賣B.遠期利率和約

c.遠期外匯交易 D.遠期股票買賣

A B C D

標準答案： c

29、()標志著金融期貨交易的開始。

A.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

B.1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

C.1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易

D.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)壟

A B C D

標準答案： a

30、目前，我國部分商業(yè)銀行采取的思路是，以()為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類，進而按照產(chǎn)品線進行會計科目設(shè)置。

A.巴塞爾新資本協(xié)議

B.國際會計準則

C.商業(yè)銀行管理辦法

D.國際會計準則和我國的金融企業(yè)會計制度

A B C D

標準答案： d

31、衍生產(chǎn)品的()對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

A.衍生作用 B.杠桿作用

C.預期外匯買賣 D.即期外匯買賣

A B C D

標準答案： b

32、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬盧其他項目的風險而持有的()。

A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.歐元

D.所有金融工具

A B C D

標準答案： b

33、004km.cn

銀行賬戶中的項目通常按照()計價。

A.市場價格 B.模型定價

C.歷史成本 D.預期價格

A B C D

標準答案： c34、2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。

A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知》

C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

D.《會計準則第39號》

A B C D

標準答案： b

35、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算船來的總外匯敞口頭寸是()。

A.100 B.200

C.300 D.500

A B C D

標準答案： c

36、當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將();市場利率下降0銀行凈值將()。

A.上升上升 B.下降下降

C.上升下降 D.下降上升

A B C D

標準答案： c

37、假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%.、違約損失率為50%，.則該BHBB債券的違約概率是()。

A.95.4%.B.91:3%

C.4.6% D.8.7%

A B C D

標準答案： d

38、假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是()。

A.0.02% 4 B.99.98%

C.17% D：83%

A B C D

標準答案： d

39、假設(shè)某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)同時超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低子評級水平：按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合評價合理的是()。

A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相當風險

B.不良率較低說明風險小，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此，盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 D.盈利是商業(yè)銀行經(jīng)營的目的，;無論什么理論都要服從這一點

A B C D

標準答案： a

40、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()酌計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.經(jīng)營管理能力

C.償債能力和償債意愿 D.所負銀行債務(wù)

A B C D

標準答案： c

41、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至伺一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于()的風險管理策略。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移 D.風險補償

A B C D

標準答案： b

42、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

A B C D

標準答案： b

43、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列哪項不能視為違約()。

A.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平

D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

A B C D 標準答案： c

44、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可 B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當具有透明度 C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔

A B C D 標準答案： a

45、從本質(zhì)上說，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包可以將最終的責任()。A.包出去了 B.轉(zhuǎn)移了 C.沒有包出去D.消滅了

A B C D

標準答案： c

46、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，下列不屬于這八大類的是()。

A.支付和結(jié)算 B.貸款

C.資產(chǎn)管理 D.公司金融

A B C D 標準答案： b

47、影響期權(quán)價值的主要因素包括()。

A.標的資產(chǎn)的市場價格 B.期權(quán)的執(zhí)行價格 C.期權(quán)的到期期限 D.以上都是

A B C D 標準答案： d

48、以下不屬于銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則是()。A.及時性原則 B.配比性原則 C.持續(xù)性原則 D.保密性原則

A B C D

標準答案： b

49、盈利能力監(jiān)管指標不包括()。A.資本金收益率 B.凈利息收入率 C.不良貸款率 D.資產(chǎn)收益率

A B C D 標準答案： c 50、下列()越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。A.現(xiàn)金頭寸指標 B.核心存款比例

C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、D.易變負債與總資產(chǎn)的比率 A B C D 標準答案： d

51、合規(guī)風險是()的表現(xiàn)形式。A.市場風險 B.法律風險 C.信用風險 D.匯率風險

A B C D 標準答案： b

52、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、;穩(wěn)健運行和()。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定 B.維護市場的正常秩序 C.維護公眾對銀行業(yè)的信心 D.保護債權(quán)人利益

A B C D 標準答案： c

53、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()。A.25% B.50% C.60% D.75% A B C D 標準答案： d

54、操作風險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.外部監(jiān)督 C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)建設(shè)

A B C D 標準答案： b

55、商業(yè)銀行不能正常為客戶;提供服務(wù)屬于()風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序，B.人員因素 C.系統(tǒng)缺陷 D.外部事件

A B C D

標準答案： c

56、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的()風險。A.數(shù)據(jù)信息錯誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險 A B C D 標準答案： b

57、金額輸入錯誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風險 A.數(shù)據(jù)/信息錯誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險 A B C D 標準答案： a

58、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括()。

A.違反貸款“三查”制度 B.地方政府行政干預 C.銀行員工違規(guī) D.違反貸款授權(quán)規(guī)定 A B C D 標準答案： b

59、外部人員的故意欺詐屬于()風險

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序 B.系統(tǒng)缺陷 C.人員因素 D.外部事件

A B C D 標準答案： d 60、商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則是()。A.加強產(chǎn)品開發(fā)管理 B.強化風險意識 C.確保?？顚Ｓ靡?D.不墊款原則

A B C D

標準答案： d

二、多選題（多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給曲的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。）

91、商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的因素有()。

A.資本金規(guī)模 B.貸款規(guī)模

C.儲蓄規(guī)模 D.商業(yè)銀行的風險管理水平

E.按揭規(guī)模

A B C D E

標準答案： a, d

92、商業(yè)銀行風險的特征是.()。

A.不確定性

B.損益性

C.可能性 D.擴散性

E.非擴散性

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

93、按風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風險劃分為()。

A.純粹風險和投機風險

B.可管理風險和不可管理風險

C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

D.可量化風險和不可量化風險

E.經(jīng)濟風險和社會風險

A B C D E

標準答案： a, c, e

94、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是()。

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

E.為商業(yè)銀行風險管理提供最根本的驅(qū)動力

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

95、商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，具體包括()o

A.區(qū)別商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)

B.明確劃分股東董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責任和利益形成的相互制衡關(guān)系

C.及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風險的機制

D.為保證各項業(yè)務(wù)和管理活動有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實、合法和完整，而制定和實施的政策和程序

E.為遵守既定政策和預定目標所采取的方法和手段

A B C D E

標準答案： b, c, d, e

96、商業(yè)銀行風險管理部門必須是一個相對獨立的部門，通常其結(jié)構(gòu)有()類型。

A.集中型的風險管理部門B.集權(quán)型的風險管理部門

C.分散型的風險管理部門D.分權(quán)型的風臉管理部門

E.全面型的風險管理部門

A B C D E

標準答案： a, c

97、財務(wù)控制部門在風險管理中的主要內(nèi)容包括()。

A.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性

B.與風險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況

c.把商業(yè)銀行的損失/收益數(shù)據(jù)傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致

D.與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失/敝溢信息是準確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的

E.內(nèi)部控制的健全性和有效性

A B C D E

標準答案： c, d

98、需要采用科學的風險識別方法，避免主觀臆斷的市場風險有()。

A.名義GDP B.失業(yè)率

C.消費者信心指數(shù) D.實際GDP

E.匯率的變動

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

99、外部數(shù)據(jù)獲得的來源有()。

A.國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)

B.專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商

C.利用基于業(yè)務(wù)和統(tǒng)計分析/數(shù)理概念的轉(zhuǎn)換

D.外部評級數(shù)據(jù)和外部損失數(shù)據(jù)

E.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

100、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下是屬于財務(wù)報表分析的()。

A.有無隨意變更會計處理方法

B.財務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)

C-財務(wù)報表是否如實提供會計信息

D.長期融資是否支持長期資產(chǎn)

E.核查存貨廚轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

101、一般來說，集團法人客戶的信用風險主要是由以下原因造成()

A.商業(yè)銀行對集團法人客戶多頭授信、盲目/過度授信、不適當分配授額度

B.集團法人客戶經(jīng)營不善

c.集團法人客戶通過關(guān)聯(lián)交易手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤.D.集團法人客戶通過資產(chǎn)重組手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原舅轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤

E.集團法入客戶固定資聲投資規(guī)模大，資產(chǎn)負債比例高，償債壓力大還債能力弱

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

102、專家系統(tǒng)在分析信用風險時，需要考慮與市場有關(guān)的因素，其中下多說法正確的有()。

A.經(jīng)濟處于繁榮時期,消費者就會明顯加大對汽車家電房地產(chǎn)等耐用消費品的需求,但對于食品,水電等生活必需品的需求不會有明顯上升,因此,在經(jīng)濟繁榮時期,耐用消費品行列的企業(yè)一般不容易出現(xiàn)違規(guī)

B.就我國當前政府政策來看，高能耗行業(yè)的企業(yè)信用風險比較高

c.在信息不完全對稱情況下，商業(yè)銀行通過向企業(yè)要求較高風險溢價以降低自身面臨的風險

D.從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風險都會提高

E.從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風險都會降低

A B C D E

標準答案： a, b, d

103、以下關(guān)于法人客戶信用評級模型，說法正確的是()。

A.在Altman的z計分模型中，z值越高，違約率越高

B.在Altman的z計分模型中，Altman認為若z值為1.5，則企業(yè)存在很大的破產(chǎn)風險，應(yīng)被歸人高違約風險等級

c.RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型

D.Credit Monitor模型是一種使用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率

E.Altman與Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因為其應(yīng)用范圍廣泛，因此對違約概率的計算更加不準確

A B C D E

標準答案： b, c, d

104、下列關(guān)于計量違約損失率的說法中，正確的有()。

A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法

B.可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率

C.《巴塞爾新資本協(xié)議》一般根據(jù)內(nèi)部評級法初級法，對于抵押品未獲認定的優(yōu)先級公司債，違約損失辜取50%

D.對于存在抵押品的債務(wù)，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風險緩釋效應(yīng)

E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

105、以下是屬于商業(yè)銀行客服風險監(jiān)測內(nèi)生變量指標的是()。

A.融資主體的合規(guī)行、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標

B.資金實力、技術(shù)以及設(shè)備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級等實力類指標

C.市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標

D.長期、短期償債能力指標

E.主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

106、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?()

A.資金成本 B.經(jīng)營成本

C.風險成本 D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

107、利率風險按照來源不同，可以分為()。

A.期限錯配風險 B.利率結(jié)構(gòu)性風險

C.收益率曲線風險 D.基準風險

E.期權(quán)性風險

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

108、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

A.滿足客濘對不闊貨幣的需求

B.用來調(diào)整持有不周外匯頭寸的比例

C.防范市場風險

D.用紊外匯投機

E.避免市場風險

A B C D E

標準答案： a, b, d

109、按照執(zhí)行價格，規(guī)權(quán)可以分為。()

A歐式期權(quán): 期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)價格

B.美式期權(quán)：期權(quán)的買方回在期權(quán)成交之日起至到期日它前的任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期被盼協(xié)議內(nèi)容買人或賣出

C.平價期權(quán):期權(quán)的執(zhí)行價格等予現(xiàn)在的即期市場價格

D.價內(nèi)期權(quán)：期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格

E.價外期權(quán)：勰權(quán)的執(zhí)行價裕比規(guī)在的部期市場價格差

A B C D E

標準答案： c, d, e

110、商業(yè)銀行在進行市值重估時遵常果尉的窮法是：

A.專家定價B.盯市

C.按照賬面價值加成計算 D.盯模_

E可由銀行領(lǐng)導定價

A B C D E

標準答案： b, d 111、下列是屬于國1際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法的是()。

A.資產(chǎn)定價模型

B.Riskbletries模型和CreditMetrics模型j

C.高級計量法

D.KMV模型

E.VAR模型

A B C D E

標準答案： b, c, d, e

112、險評級的原則包括()。

A.全面性 B.一貫性

C.系統(tǒng)性

D.審慎性

E.持續(xù)性

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

113、附屬資本包括()和優(yōu)先股。

A.重估儲備 B.一般準備

c.可轉(zhuǎn)換債券 D.長期次級債

E.資本公積

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

114、操作風險關(guān)鍵指標包括()

A.人員風險指標B.流程風險指標

C.系統(tǒng)風險指標D.外部風險指標

E.內(nèi)部風險指標

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

115、業(yè)務(wù)外包包括()。

A.技術(shù)外包B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包D.法律事務(wù)外包

E.核心業(yè)務(wù)外包

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

116、巴塞爾委員會定義的操作風險是指由()所造成損失的風險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序 B.人員因素

c.系統(tǒng)因素 D.外部事件

E.戰(zhàn)略制定

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

117、人員因素引起的操作風險是指商業(yè)銀行員工發(fā)生()商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良戥響的風險。

A.內(nèi)部欺詐 B.失職違約

c.員工的知識技能匱乏 D.違法犯罪

E.核心員工流失

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

118、我國商業(yè)銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于()，屬于多發(fā)風險。

A.內(nèi)部人作案 B.外來的人作案

c.內(nèi)外勾結(jié) D.網(wǎng)絡(luò)犯罪

E.黑客偷襲

A B C D E

標準答案： a, c

119、我國商業(yè)銀行違反用工法造成損失的原因包括()。

A.勞資關(guān)系 B.經(jīng)濟波動

c.安全 D.環(huán)境

E.性別、種族歧視

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

120、以下哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風險的表現(xiàn)?()

A.文件缺陷 B.會計錯誤

c.錯誤報告 D.銀行員工知識缺乏

E.支付錯誤

A B C D E

標準答案： a, b, c, e 121、內(nèi)部流程風險造成損失的原因包括()。

A.員工失職違規(guī) B.流程無效

C.內(nèi)部欺詐

E.流程缺失

D.流程設(shè)計不完善

A B C D E 標準答案： b, d, e 122、以下哪些內(nèi)容屬于流程無效造成銀行內(nèi)部流程的風險表現(xiàn)?()A.缺乏必要的流程 B.依賴手工錄入 c管理信息不及時 D.項目資金不足 E.流程發(fā)生沖突

A B C D E 標準答案： b, c, d, e 123、聲譽風險管理流程包括()。

A.聲譽風險識別 B.聲譽風險評估 c.監(jiān)測和報告 D.內(nèi)部審計 E.風險衡量

A B C D E 標準答案： a, b, c, d 124、以下哪些內(nèi)容是有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的妻踐措施? A.強化聲譽風險管理培討 B.確保及時處理投訴和批評 C.確保實現(xiàn)承諾 D.減少對客戶的透明度 E.保持與媒體的良好接觸 A B C D E 標準答案： a, b, c, e 125、流動性的基本要素包括()。A.時間 B.成本

C.資金數(shù)量 D.本金 E.本利和

A B C D E 標準答案： a, b, c 126、監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在()。A.實施懲戒 B.指導市場參與者

C.建立風險的處置和推出機制 D.制定信息披露標準 E.引導公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

127、信息披露的形式包括()A.招股說明書 B.上市公告書

C.定期報告 D.財務(wù)報表

E.臨時報告

A B C D E 標準答案： a, b, c, e 128、信息披露的基本要求包括()。A.內(nèi)容的要求 B.保持合理頻度

C.質(zhì)量的要求 D.提高信息披露的相關(guān)性 E.以上都不對

A B C D E 標準答案： a, c 129、關(guān)于市場風險定量信息披露的主要內(nèi)容包括()。A.利率風險 B.股權(quán)頭寸風險 C.外匯風險 D.信用風險 E.商品風險

A B C D E 標準答案： a, b, c, e 130、我國制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》適用于哪些商業(yè)銀行()。A.中資商業(yè)銀行 B.外資商業(yè)銀行 C.境外銀行 D.外國銀行分行 E.中外合資銀行

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

三、判斷題（判斷題(共15題，每小題1分，共15分)）

131、損失反映的是風險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果;風險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。()

對 錯

標準答案： 正確

132、全面風險管理理論，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。()

對 錯

標準答案： 錯誤

133、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險高收益的基本規(guī)律。()

對 錯

標準答案： 錯誤

134、因為商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行_整套它長期發(fā)展目標的，因此商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。()

對 錯

標準答案： 錯誤

135、無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。()

對 錯

標準答案： 錯誤

136、對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。()

對 錯

標準答案： 錯誤

137、一般說來，高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風險較小。()

對 錯

標準答案： 錯誤

138、從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風險變量。()

對 錯

標準答案： 錯誤

139、為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。()

對 錯

標準答案： 正確

140、即期是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。()

對 錯

標準答案： 錯誤

141、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念不是聲譽風險管理的內(nèi)容。()

對 錯

標準答案： 錯誤

142、培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。()

對 錯

標準答案： 正確

143、內(nèi)幕交易屬于人員因素中內(nèi)部欺詐因素引起的。()

對 錯

標準答案： 正確

144、交易不報告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。()

對 錯

標準答案： 錯誤

145、商業(yè)銀行必須將操作風險的評估系統(tǒng)整合到日常風險管理流程中是操乍風險高級計量法的定量標準。()

對 錯

標準答案：錯誤