第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

風(fēng)險(xiǎn)管理

l、在管理中要根據(jù)所處的內(nèi)外條什的隨機(jī)應(yīng)變屬了二（）。A409

(A)權(quán)變理論

(B)雙岡素理論

(C)需求層次理論

(D)系統(tǒng)理論

2、()屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的定量分析方法。（）D410

(A)德爾非法

(B)層次分析法

(C)專家判斷法

(D)投入產(chǎn)出法

3、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)進(jìn)行劃分，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)包括（）。125AD(A)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)(B)白然風(fēng)險(xiǎn)(C)人為風(fēng)險(xiǎn)(D)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)(E)純粹風(fēng)險(xiǎn)

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的首要r作是（）。B 129

(A)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間的評(píng)估

(B)確定風(fēng)險(xiǎn)事件的概率分布

(C)風(fēng)險(xiǎn)影響范圍大小的評(píng)估

(D)風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重程度的評(píng)估

5、風(fēng)險(xiǎn)是利益的代價(jià)，利益是風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬。這句話反映了（）。

B 126

(A)風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)性

(B)風(fēng)險(xiǎn)同利益的對(duì)稱性

(C)風(fēng)險(xiǎn)的不利性

(D)風(fēng)險(xiǎn)的不確定性

6、為節(jié)省對(duì)溝通管理計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行臨督的時(shí)間，可采用簡(jiǎn)單形式的（）。B 409

(A)口頭匯報(bào)

(B)項(xiàng)日?qǐng)?bào)告

(C)小烈會(huì)議

(D)電子媒介

7、各個(gè)項(xiàng)目的環(huán)境變數(shù)、管理變數(shù)、（）是不同的。B 410

(A)技術(shù)變數(shù)

(B)權(quán)變關(guān)系

(C)經(jīng)濟(jì)變數(shù)

(D)資源變數(shù)

8、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容有（）。B 128

(A)風(fēng)險(xiǎn)的不利性

(B)風(fēng)險(xiǎn)可能引起的后果

(C)風(fēng)險(xiǎn)引起的變化

(D)鳳險(xiǎn)的承受能力

9、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中，常用的定性分析方法是（）。D 410

(A)主觀評(píng)審法

(B)層次分析法

(C)蒙特卡洛法

(D)德爾菲法

10、在汽車沒有普及之前，岡汽車引起的車禍被視為特定風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)汽車已成為主要交通工具 之后，車禍成為基本風(fēng)險(xiǎn)。這反映了（）。B 126(A)風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)性(B)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)的變化(C)風(fēng)險(xiǎn)的不利性

(D)風(fēng)險(xiǎn)的不確定性

11、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃審核的目的有（）。BDE 381

(A)為提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平

(B)使風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃滿足項(xiàng)曰計(jì)劃及項(xiàng)曰目標(biāo)的要求

(C)減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的損火

(D)及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中的問題，并給予改進(jìn)

(E)作為一種自我改進(jìn)機(jī)制，使風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃持續(xù)地保持其有效性

12、引起動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的原因包括（）。CDE 125

(A)自然力不規(guī)則變化

(B)人的行為失誤

(C)制度改進(jìn)

(D)環(huán)境變遷

(E)需求改變

13、（）屬?。?cái)務(wù)型非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。DE 251

(A)出售

(B)分包

(C)開脫責(zé)任合同

(D)免責(zé)約定

(E)保證合同

14、（）不屬風(fēng)險(xiǎn)同避采用的方法。D 250

(A)放棄該活動(dòng)

(B)終止該活動(dòng)

(C)改變?cè)摶顒?dòng)的性質(zhì)

(D)擔(dān)保

15、效州曲線的形狀為一條向卜．凸的曲線，代表（）。B 253

(A)保守型決策人

(B)進(jìn)攻型決策人

(C)中間型決策人

(D)風(fēng)險(xiǎn)決策人

16、確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和項(xiàng)H風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的 安排，這些安排是否有效地實(shí)施并適合T-達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)地檢查，這部分T

作屬?。ǎ┑姆懂?。D 323

(A)偏差分析

(B)項(xiàng)曰風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

(C)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系

(D)項(xiàng)目風(fēng)瞼審核

17、下列不屬?。L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法的是（）。C 323

(A)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審核

(B)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(C)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

(D)偏差分析

18、通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，可以

()。B 324

(A)得到風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率

(B)揭示項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)

(C)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度

(D)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力

19、溝通管理包括對(duì)信息傳遞的（）進(jìn)行全面的管理。ACE 409

(A)內(nèi)容

(B)渠道

(C)方法

(D)方式

(E)過程

20、當(dāng)損失發(fā)生后，為了減小損失幅度所采取的措施有（）。ACE 252

(A)分割

(B)建立損失基金

(C)儲(chǔ)備

(D)加強(qiáng)管理

21、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按評(píng)價(jià)方法不同可分為（）。ABE 176

(A)定性評(píng)價(jià)

(B)定量評(píng)價(jià)

(C)簡(jiǎn)單評(píng)價(jià)

(D)詳細(xì)評(píng)價(jià)

(E)綜合評(píng)價(jià)

22、常用的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)定性分析法有（）ACD 410

(A)主觀評(píng)分法

(B)經(jīng)濟(jì)計(jì)量法

(C)風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)

(D)層次分析法

(E)投入產(chǎn)出法

23、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)估，主要岡為項(xiàng)目（）發(fā)生了變化AE 382

(A)環(huán)境

(B)結(jié)果

(C)成果

(D)交付物

(E)條件

24、按最早開始時(shí)間繪制的時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖中，波形線代表的是（）。C 224

(A)關(guān)鍵路線

(B)虛1：作

(C)自由時(shí)差

(D)總時(shí)差

25、確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的 安排，這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)劍預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)地檢查，這部分工作屬于（）的范疇。D 323

(A)偏差分析

(B)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

(C)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系

(D)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審核

26、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法的是（）。C 323

(A)項(xiàng)曰風(fēng)險(xiǎn)審核

(B)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(C)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

(D)偏差分析

27、通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，可以

（）。B 324

(A)得到風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率

(B)揭示項(xiàng)目所露臨的風(fēng)險(xiǎn)

(C)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度

(D)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力

28、以下哪兒頊屬于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法？（）ABC 128

(A)文件資料審核

(B)信息收集整理

(C)工作分解結(jié)構(gòu)

(D)帕累托（真方）圖

(E)掙值法

29、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃審核的目的有（）。BDE 381

(A)為提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平

(B)使風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃滿足項(xiàng)目計(jì)劃及項(xiàng)目目標(biāo)的要求

(C)減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的損失

(D)及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃中的問題，并給予改進(jìn)

(E)作為一種白我改進(jìn)機(jī)制，使風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃持續(xù)地保持其有效性 30、項(xiàng)曰風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按評(píng)價(jià)方法不同可分為（）。ABE 176

(A)定性評(píng)價(jià)

(B)定量評(píng)價(jià)

(C)簡(jiǎn)單評(píng)價(jià)

(D)詳細(xì)評(píng)價(jià)

(E)綜合評(píng)價(jià)

31、常用的風(fēng)險(xiǎn)定量分析法有BDE 410

(A)主觀評(píng)分法

(B)經(jīng)濟(jì)計(jì)量法

(C)風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)

(D)同！j1分析法

(E)投入產(chǎn)出法

32、利用德爾菲方法時(shí)，一般（）人是最合適的。C 128

(A)3～6(B)6～12

(C)10～50

(D)50人以上

33、項(xiàng)目的內(nèi)部環(huán)境包括（）。ABC 409

(A)顧客

(B)供應(yīng)商

(C)承包商

(D)經(jīng)濟(jì)

(E)法律

34、當(dāng)損失發(fā)生后，為了減小損失幅度所采取的措施有（(A)分割

(B)建立損失基金

(C)儲(chǔ)備

(D)加強(qiáng)管理

(E)擬訂減小損失幅度的規(guī)章制度)。ACE 252

第二篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

第二章:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架購

一、單選題（0.5分/題）

1.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（）

正確答案：C A 風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)

B 風(fēng)險(xiǎn)管理制度

C 風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D 風(fēng)險(xiǎn)管理技能

2.以下哪一項(xiàng)沒有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系（）

正確答案：D

A 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面。

B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性

C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)，最終會(huì)阻礙業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和利潤的實(shí)現(xiàn)

D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不完全一致，在這種情況下，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)讓位于戰(zhàn)略目標(biāo)

3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心職能是（）

正確答案：B

A 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能

D 對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)

4.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法屬于（）

正確答案：B A 專家調(diào)查列舉法

B 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

C 情景分析法

D 分解分析法

5.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指（）

正確答案：C

A 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

B 通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案

D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

6.商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括（）

正確答案：D

A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系 B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系

C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系

D 商業(yè)銀行與同行競(jìng)爭(zhēng)者之間的委托代理關(guān)系

7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是（）

正確答案：A

A 收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

C 承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制的職能

D 對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)

8.關(guān)于商業(yè)銀行的分散性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺陷在于（）

正確答案：C

A 因?yàn)樯婕帮L(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面，所以對(duì)專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大

B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

C 難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力

D 風(fēng)險(xiǎn)管理效率低下

9.風(fēng)險(xiǎn)量化模型開發(fā)過程中最重要也是最有難度的一點(diǎn)在于（）

正確答案：B

A 復(fù)雜、深?yuàn)W的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)

B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，從而使模型能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

C 參與開發(fā)人員的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

D 模型開發(fā)過程中的計(jì)算機(jī)技術(shù)支持

10.《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用的高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

正確答案：C A 操作風(fēng)險(xiǎn)

B 數(shù)據(jù)來源缺乏

C 模型風(fēng)險(xiǎn)

D 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

11.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制部門的是（）

正確答案：D A 財(cái)務(wù)控制部門

B 內(nèi)部審計(jì)部門

C 法律/合規(guī)部門

D 國家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管部門

12.承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最終責(zé)任的組織是（）

正確答案：A A 董事會(huì)

B 監(jiān)事會(huì)

C 高級(jí)管理層

D 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

13.商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是（）

正確答案：C A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門工作人員的盡職盡責(zé)

B 強(qiáng)大的技術(shù)支持

C 高級(jí)管理層的支持與承諾

D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督

14.在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，容易被直接感知的風(fēng)險(xiǎn)是（）

正確答案：A A 利率、匯率的波動(dòng)

B GDP變動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)的影響

C 國家宏觀政策的調(diào)整對(duì)業(yè)務(wù)的影響

D 通貨膨脹率對(duì)信貸量的影響

15.風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）

正確答案：B

A 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易

B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大

C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素

16.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須的一個(gè)最重要原則是（）

正確答案：D A審慎性

B全面性

C盈利性

D獨(dú)立性

17.以下不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)的是（）

正確答案：D

A 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)限額

B 負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

C 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助

D 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

18.風(fēng)險(xiǎn)信息／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（）

正確答案：B

A 從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)

B 通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商獲得的數(shù)據(jù)

C 內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)

D 財(cái)務(wù)控制部門提供的數(shù)據(jù)

19.數(shù)據(jù)處理過程中的第一步是（）

正確答案：B

A 基于不同風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)生成組合計(jì)量結(jié)果數(shù)據(jù)

B 通過風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量數(shù)據(jù)，為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)所共享

C 風(fēng)險(xiǎn)信息通過信息載入模塊加以過濾和驗(yàn)證

D 收集真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)源

20.以下不屬于信息傳遞所使用的B/S結(jié)構(gòu)（Browser Structure）的主要優(yōu)點(diǎn)的是（）

正確答案：A A 信息處理準(zhǔn)確及時(shí)

B 實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的集中管理，一致調(diào)用

C 最大限度降低了軟件購買和維護(hù)成本

D 操作人員可以通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登陸，電腦中不需安裝任何風(fēng)險(xiǎn)管理軟件

21.商業(yè)銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（）

正確答案：A

A 商業(yè)銀行體系中的各種代理關(guān)系

B 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張

C 商業(yè)銀行盈利性的提高

D 商業(yè)銀行安全性的加強(qiáng)

22.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括（）

正確答案：D

A 商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善

B 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成

C 內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評(píng)價(jià)的有效性和及時(shí)性還有待提高

D 內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大

23.從信息系統(tǒng)安全的角度講，以下哪一項(xiàng)不是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)安全性的要求（）

正確答案：D

A 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

B 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)和應(yīng)急操作程序

C 建立錯(cuò)誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí)，仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性

D 保持信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單性，使任何系統(tǒng)錯(cuò)誤都易于偵測(cè)和處理，減少連帶損失的可能性

24.針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型是（）

正確答案：C A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C 高級(jí)計(jì)量法

D KMV模型

25.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系是（）

正確答案：B

A 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的范疇，大多數(shù)時(shí)候相互作用不大

B 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用

C 商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理并非完全一致，有時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)沖突

D 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一個(gè)成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)

26.將復(fù)雜的因素分解成多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是（）

正確答案：C A 情景分析方法

B 失誤樹分析方法

C 分解分析方法

D 情景分析法 27.風(fēng)險(xiǎn)信息的特性是（）

正確答案：A A 準(zhǔn)確性、及時(shí)性

B 精簡(jiǎn)性

C 充分性、完善性

D 全面性

28.以下哪一項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)信息儲(chǔ)存系統(tǒng)所應(yīng)當(dāng)結(jié)合的能力（）

正確答案：C

A 以特定的投資組合的方式集合并計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起

C 風(fēng)險(xiǎn)信息儲(chǔ)存應(yīng)當(dāng)盡量簡(jiǎn)化

D 增添最初沒有預(yù)計(jì)到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品或風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)改進(jìn)）

29.以下哪一項(xiàng)不屬于集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員所必須具備的能力（）

正確答案：C

A 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力

B 數(shù)量分析能力

C 市場(chǎng)推廣能力

D建模能力

30.計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常采用的模型是（）

正確答案：C A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C VaR模型

D KMV模型

31.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的論述，不正確的是（）

正確答案：C

A 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工的日常行為中

C 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

D 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

32.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來源中的外部數(shù)據(jù)不包括（）

正確答案：B A 外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)

B 從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中獲得的關(guān)于客戶的數(shù)據(jù)

C 外部咨詢機(jī)構(gòu)提供的行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

D 專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的外部損失數(shù)據(jù)

33.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)最顯著、最重要的區(qū)別是（）

正確答案：A

A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行相關(guān)的決策

B 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的行政級(jí)別高于風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門是一種領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系

D 風(fēng)險(xiǎn)管理部門既負(fù)責(zé)信息的收集、分析和報(bào)告，也在一定程度上履行決策職能，而風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)只履行決策職能

34.以下哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（）

正確答案：D A 全面性原則

B 獨(dú)立性原則

C 有效性原則

D 經(jīng)濟(jì)性原則

35.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)不包括（）

正確答案：C

A 國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部章程得以貫徹執(zhí)行

B 確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性

C 不惜一切代價(jià)確保商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性

D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)

1.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括__。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D.內(nèi)部管理模式

2.下列理論中,屬于負(fù)債管理模式的是_____。

A.真實(shí)票據(jù)論 B.轉(zhuǎn)換能力理論

C.存款理論 D.預(yù)期收入理論

3.FN理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是_____。

A.銀行券理論 B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C.購買理論 D.銷售理論

4.下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是_____

A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論

C.超貨幣供培理論 D.銷售理論

5._____是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

6._____是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

7._____不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

8._____是由不完善或有問題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.國家風(fēng)險(xiǎn)

9._____是指銀行掌握的可用于即時(shí)土付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

10._____是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

11._____是指由于銀行操作上的錯(cuò)誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

12._____是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

13._____是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

14.商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

15.將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

16.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

17.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是______。

A.承擔(dān) B.保險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)讓 D.客戶分散

18.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動(dòng)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

19.風(fēng)險(xiǎn)主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險(xiǎn)損失不會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會(huì)導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于_____的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

20.按照我國銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定,下列_____不包括在核心資本中。

A.實(shí)收資本 B.資本公積

C.盈余公積 D.可轉(zhuǎn)換債券

21.按照我國銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定,下列_____不包括在附屬資本中。

A.重估儲(chǔ)備 B.長期次級(jí)債務(wù)

C.優(yōu)先股 D.實(shí)收資本

22.商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí),對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_____。

A.15% B.20%

C.25% D.50%

23.______是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A.會(huì)計(jì)資本 B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本 D.實(shí)收資本

24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和______及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動(dòng)作的機(jī)制制度。

A.職工代表大會(huì) B.工會(huì)

C.監(jiān)事會(huì) D.同業(yè)協(xié)會(huì)

25._____負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)井控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì) B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì) D.高級(jí)管理層

26.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是_____。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.風(fēng)險(xiǎn)控制

27.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括______。

A.故障樹法 B.VaR

C.專家預(yù)測(cè)法 D.流程圖分析法

28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括______。

A.因果關(guān)系分析 B.VaR

C.敏感性分析 D.情景分析

29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和_____

A.國際結(jié)算系統(tǒng) B.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)

C.信用卡系統(tǒng) D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

30.商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和_____

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D.不良貸款遷徙率指標(biāo)

31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是______

A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作 B.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D.準(zhǔn)備盤充足程度指標(biāo)

32.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和_____

A.不良貸款遷徙率 B.盈利能力

C.準(zhǔn)備資金充足程度 D.資本充足程度

33.對(duì)于同一客戶,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致,無法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù),則選取_____

A.風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值 B.風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值

C.風(fēng)險(xiǎn)值為二者均值的指標(biāo)值 D.類似客戶的指標(biāo)值

34._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。

A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全

C.系統(tǒng)安全 D.媒介安全

35._____屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全

C.媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

36._____屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。

A.安全認(rèn)證 B.操作系統(tǒng)安全

C.媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

37._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。

A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制 B.外網(wǎng)物理隔離

C.病毒防護(hù) D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全

38._____屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。

A.操作系統(tǒng)安全 B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制

C.加密傳輸 D.媒介安全

39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_____。

A.媒介安全 B.管理安全

C.應(yīng)用安全 D.信息安全

40.銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_____等

A.應(yīng)用安全 B.媒介安全

C.應(yīng)用系統(tǒng)安全 D.環(huán)境安全

41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在_____，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)。

A.20世紀(jì)60年代 B.20世紀(jì)80年代后期

C..20世紀(jì)70年代后期 D.20世紀(jì)80年代前期

42.風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于_____。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合 43.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于_____.A.獲得最大的安全保障 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合

44.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自_____

A.負(fù)債業(yè)務(wù) B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C.中間業(yè)務(wù) D.表外業(yè)務(wù)

45.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于____

A.長期貸款 B.消費(fèi)者貸款

C.短期自償性貸款 D.房地產(chǎn)貸款

46.可轉(zhuǎn)換理論的一個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的_____

A.商業(yè)票據(jù) B.流動(dòng)資產(chǎn)

C.長期債券 D.國債

47.預(yù)期收入理論認(rèn)為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以_____為基礎(chǔ)的。

A.實(shí)際收入 B.未來收入

C.實(shí)際財(cái)富 D.投資收益

48._____容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。

A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論

C.超貨幣供給理論 D.銷售理論

49._____是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論。

A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論

C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.真實(shí)票據(jù)理論

50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到_____

A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論

C.銀行券理論 D.真實(shí)票據(jù)理論

51._____是銀行券理論的核心。

A.負(fù)債的適度性 B.資產(chǎn)的適度性

C.盡可能多的負(fù)債 D.負(fù)債越少

52.存款可分為_____和派生存款不同兩類。

A.信用存款 B.定期存款

C.初始存款 D.企業(yè)存款

53.存款理論的最主要特征是它的_____

A.流動(dòng)性 B.穩(wěn)健性

C.擴(kuò)張性 D.冒險(xiǎn)性

54.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是_____

A.銀行券理論 B.存款理論

C.購買理論 D.銷售理論

55.銷售理論的主題是_____

A.推銷金融產(chǎn)品 B.主動(dòng)負(fù)債

C.購買負(fù)債 D.吸收存款

56.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、_____和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.國家風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn) D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

57._____提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論 B.銷售理論

C.存款理論 D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_____的研究。

A.衍生產(chǎn)品 B.金融技術(shù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) D.工程技術(shù)

59.巴塞爾委員會(huì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于_____首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。

A.1998年5月 B.1999年6月

C.2001年1月 D.2003年4月

60.在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了_____次資本協(xié)議征求意見稿。

A.1 B.2

C.3 D.4 61.《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》于是乎2006年底首先在_____的銀行開始實(shí)施。

A.美國 B.歐洲

C.歐美 D.十國集團(tuán)

62._____不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 D.全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程

63.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的_____，可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。

A.屬性 B.形成原因

C.表現(xiàn)形式 C.法律變動(dòng)

64.實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和_____等造成的。

A.同業(yè)拆借 B.利率波動(dòng)

C.匯率波動(dòng) D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

65.黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于______

A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn) D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

66.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和_____

A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

67.最重大的操作在于_____及公司治理機(jī)制的失效。

A.內(nèi)部控制 B.風(fēng)險(xiǎn)文化

C.公司策略 D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

68._____經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A.操作風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.違約風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

69._____是最復(fù)雜、最難以捉摸，也是最危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之一。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.國家風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn)

70._____交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益。

A.股指期貨 B.金融期權(quán)

C.遠(yuǎn)期交易 D.商品期貨

71._____并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

72._____不屬于事的風(fēng)險(xiǎn)控制手段。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D.風(fēng)險(xiǎn)分散

73._____不能規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

A.金融期貨 B.金融期權(quán)

C.利率互換 D.定期存款

74.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是_____

A.提供融資 B.使銀行免受損失

C.維持市場(chǎng)信心 D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

75.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是_____

A.客戶利益至上 B.儲(chǔ)戶利益至上

C.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者 D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求 76.計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除______。

A.商譽(yù) B.商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資

C.附屬資本 D.商業(yè)銀行對(duì)非自用不對(duì)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的______;計(jì)入附屬資本的長期次級(jí)債務(wù)不得超過核心資本的______。

A.100%，100% B.50%，100%

C.100%，50% D.50%，50%

78.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的_____來覆蓋。

A.監(jiān)管資本 B.會(huì)計(jì)資本

C.核心資本 D.經(jīng)濟(jì)資本

79.1997年亞洲金融危機(jī)發(fā)生后，_____又被廣泛討論來對(duì)抗危機(jī)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理 B.公司治理

C.風(fēng)險(xiǎn)文化 D.內(nèi)部控制

80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是______

A.權(quán)力制衡 B.權(quán)責(zé)明確

C.風(fēng)險(xiǎn)控制 D.產(chǎn)權(quán)清晰

81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是______

A.董事會(huì) B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層 D.銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員

82.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以______為先導(dǎo)。

A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B.完善的公司治理機(jī)制

C.先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育 D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

83._____對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

A.監(jiān)事會(huì) B.黨委

C.紀(jì)委 D.董事會(huì)

84.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計(jì)代表了_____。

A.同行業(yè)的平均水平B.目前的情況

C.長期的經(jīng)驗(yàn) D.同行業(yè)的最高水平

85.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包括_____。

A.違約概率 B.實(shí)際損失

C.違約損失率 D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

86.風(fēng)險(xiǎn)管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是______。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) D.風(fēng)險(xiǎn)控制

87.商業(yè)銀行對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)傳送來的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合是通過聚類和_____來完成的。

A.匹配 B.分類

C對(duì)稱 D.集合

88.商業(yè)銀行應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性和_____。

A.及時(shí)性 B.一致性

C.完全性 D.不可不論性

89._____是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B.完善的公司治理機(jī)制

C.安全的信息系統(tǒng) D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

90.資本融資的具體來源不包括_____

A.股東紅利 B.原有股東追加投資

C.發(fā)行新股 D.留存利潤

91._____必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會(huì) B.高級(jí)管理層

C.股東大會(huì) D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

92._____負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

A.監(jiān)事會(huì) B.高級(jí)管理層

C.股東大會(huì) D.董事會(huì)

93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有______

A.穩(wěn)定性 B.創(chuàng)新性

C.開放性 D.一致性

94.董事會(huì)應(yīng)定期核查其_____能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。

A.公司治理結(jié)構(gòu) B.內(nèi)部控制系統(tǒng)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境 D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系

95.風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是______

A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化 B.風(fēng)險(xiǎn)管理策略

C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

96.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)_____風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度。

A.確定相應(yīng) B.確定平均

C.統(tǒng)一確定 D.確定最大

97.在一般情況下,對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取_____等方法

A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

98.銷售理論是_____嶄露頭角的一種銀行負(fù)債理論。

A.20世紀(jì)60年代 B.20世紀(jì)70年代

C.20世紀(jì)80年代 D.20世紀(jì)90年代

99._____的興起，標(biāo)志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移。

A.購買理論 B.銷售理論

C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.存款理論

100.根據(jù)__d___，銀行在購買證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時(shí)，要積極展開投資咨詢、項(xiàng)目評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)查、信息分析、管理顧問、電腦服務(wù)、委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。

A.銷售理論 B.資產(chǎn)負(fù)債表外風(fēng)險(xiǎn)管理理論

C.存款理論 D.超貨幣供給理論

1—10 DCBDA BCBAB

11—20 CDBAB DDCAD

21—30 DDBCD ABADC

31—40 BABCD ADCBA

41—50 BDABC BBCDC

51—60 ACBCA DACBC

61—70 DDCAB BADCB

71—80 ACDBC ACDBC

81—90 DCACB DADCA

91—100 BDCBA CCCAD

第三篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

風(fēng)險(xiǎn)管理考試題庫

一、單選題：

1、公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對(duì)工商公司進(jìn)行 和 的體系。（A）

A.管理 控制B.發(fā)展 完善 C.保護(hù) 控制 D.管理 發(fā)展

2、銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實(shí)現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價(jià)值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會(huì)、高級(jí)管理層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。（D）

A.財(cái)產(chǎn)權(quán) 管理權(quán) B.所有權(quán) 管理權(quán) C.控制權(quán) 管理權(quán) D.所有權(quán) 經(jīng)營權(quán)

3、董（理）事會(huì)是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的 機(jī)構(gòu)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān) 責(zé)任。(B)A.最高管理 最終 B.最高決策 最終 C.最高管理 最大 D.最高決策 全面

4、董（理）事會(huì)通過其 和風(fēng)險(xiǎn)管理委會(huì)員進(jìn)行銀行風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督。(B)A.薪酬管理委員會(huì) B.審計(jì)委員會(huì) C.提名委員會(huì) D.財(cái)務(wù)委員會(huì)

5、在農(nóng)村信用社的公司治理中，存在著三會(huì)一層的實(shí)際均控制權(quán)在內(nèi)部人，獲得事實(shí)上資源 權(quán)，即所謂的內(nèi)部人控制。(A)

A.支配 B.管理 C.所有 D.變現(xiàn)

6、下面哪些不是內(nèi)部控制的內(nèi)容。(B)A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制、C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正 F、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

7、合規(guī)文化本質(zhì)在于注重職工的 和價(jià)值取向。（A）

A.自覺性 B.自律性 C.合規(guī)性 D.專業(yè)性

8.常見的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括 和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。(B)A.外部欺詐 B.違約風(fēng)險(xiǎn) C.法律風(fēng)險(xiǎn) D.道德風(fēng)險(xiǎn) 9.銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行從戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理文化等全方位入手，以為 基礎(chǔ)，對(duì)整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有層級(jí)和部門的全部經(jīng)營管理活動(dòng)、各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的統(tǒng)一度量和控制。(B)A.資產(chǎn) B.資本 C.利潤 D.收入 E.人員 10.銀行業(yè)作為一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管控風(fēng)險(xiǎn)并承擔(dān)、獲取風(fēng)險(xiǎn)收益的特殊行業(yè)。(D)A.風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散 B.社會(huì)義務(wù) C.風(fēng)險(xiǎn)壓力 D.風(fēng)險(xiǎn)損失

二、多選題：

1、銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹哪些原則。(ABCD)A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨(dú)立

2、下列哪些概念屬于企業(yè)文化范疇：（ABCDEF）

A.共同意識(shí)、B.價(jià)值觀念、C.經(jīng)營理念、D.制度規(guī)范、E.行為準(zhǔn)則、F.品牌形象

3、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)要樹立的合規(guī)文化理念包括：(ABCDE)A.合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值 B.合規(guī)從高層做起 C.合規(guī)人人有責(zé) D.主動(dòng)合規(guī) E.有效互動(dòng) 4.銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括：(ABCDE)A.客觀性、B.隱蔽性、C.擴(kuò)散性、D.加速性、E.可控性 5.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)《有效銀行監(jiān)管的核心原則》和《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面哪些屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)。(ABEF)A.信用風(fēng)險(xiǎn)、B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、C.交易風(fēng)險(xiǎn)、D.投資風(fēng)險(xiǎn)、E.操作風(fēng)險(xiǎn)、F.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6.風(fēng)險(xiǎn)的基本構(gòu)成要素包括：（ABC）

A.風(fēng)險(xiǎn)因素、B.風(fēng)險(xiǎn)事件、C.風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果、E.風(fēng)險(xiǎn)損失

7、事權(quán)劃分是指在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，對(duì)會(huì)核算等事項(xiàng)，按照哪些內(nèi)容，相應(yīng)確定不同級(jí)別會(huì)計(jì)人員處理權(quán)限的一種內(nèi)部控制方法。（ABC）

A.管理權(quán)限、B.業(yè)務(wù)種類、C.金額大小 D.職務(wù)級(jí)別E.風(fēng)險(xiǎn)程度

8.在我國銀行管理實(shí)踐中，操作風(fēng)險(xiǎn)分為：(ABCD)A.人員、B.流程、C.IT系統(tǒng)及技術(shù)、D.外部事件 9.操作風(fēng)險(xiǎn)分為哪幾類。（ABCD）

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.員工、C.信息科技系統(tǒng)、D.外部事件

10.風(fēng)險(xiǎn)處理的方法主要有：(ABCDE)A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、B.預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、C.分散風(fēng)險(xiǎn)、D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) E.承擔(dān)與補(bǔ)救措施。

三、判斷題：

1、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理中，都存在制衡過少將導(dǎo)致效率的降低，制衡過多往往導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大量發(fā)生和信息不透明，形成違法違規(guī)的問題。（×）

2、在農(nóng)村信用社的公司治理中，經(jīng)營層是最高決策機(jī)構(gòu)。（×）

3、銀行與股東（社員）之間的關(guān)聯(lián)交易是規(guī)避銀行風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑。（×）

4.風(fēng)險(xiǎn)與損失兩者有著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系,風(fēng)險(xiǎn)是損失的條件，損失是風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果，但風(fēng)險(xiǎn)并不必然有損失。（√）5.人們?cè)谧非竽繕?biāo)的同時(shí)，為降低和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，利用各種手段識(shí)別、分析、計(jì)量、管理、控制和化解風(fēng)險(xiǎn)的決策與行動(dòng)過程就是風(fēng)險(xiǎn)管理。

6.除自然災(zāi)害、恐怖襲擊、盜搶欺詐等外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)損失外，操作風(fēng)險(xiǎn)大多是在銀行可控范圍內(nèi)的外生風(fēng)險(xiǎn)，而信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更多的則是一種內(nèi)生風(fēng)險(xiǎn)。（×）7.中小金融機(jī)構(gòu)還可購買保險(xiǎn)或與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的一種方法，不要過分強(qiáng)調(diào)控制措施的作用。（×）

8.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來說，一般原則是風(fēng)險(xiǎn)高收益高，風(fēng)險(xiǎn)低收益低，風(fēng)險(xiǎn)與收益存在對(duì)應(yīng)關(guān)系，它們是一種投資風(fēng)險(xiǎn)或帶有投機(jī)性的風(fēng)險(xiǎn)。（√）

四、名詞解釋：

1、銀行公司治理：指控制、管理銀行的一種機(jī)制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

2、農(nóng)村信用社 “三會(huì)一層”：是指社員代表大會(huì)、理（董）事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層。

3、內(nèi)部控制：是指銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

4.內(nèi)部控制措施：是指銀行內(nèi)部控制體系具體實(shí)施控制的方式、方法和過程，即對(duì)所確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保證銀行發(fā)展戰(zhàn)備和經(jīng)營目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)而制定的政策、程序。

5.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理：是指銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量（評(píng)估）、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋等方法，預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移或承受經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)，在追逐利益的同時(shí)，維護(hù)銀行安全的行為。6.銀行風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散性：銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)損失或失敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導(dǎo)致眾多儲(chǔ)蓄者和投資者的損失或失敗。

五、簡(jiǎn)答題：

1、銀行公司治理和內(nèi)部控制有什么關(guān)系？

答：銀行公司治理是指控制、管理銀行的一種機(jī)制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實(shí)現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價(jià)值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會(huì)、高級(jí)管理層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制

銀行內(nèi)部控制是指銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實(shí)施一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

公司治理是銀行的整體組織與運(yùn)作，內(nèi)部控制是銀行經(jīng)營層面的制度及其實(shí)施。二者各有側(cè)重又相輔相成。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別都包含哪些內(nèi)容？

答：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要任務(wù)是識(shí)別出銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，重點(diǎn)解決以下幾個(gè)問題：不同的銀行業(yè)務(wù)將會(huì)分別面臨哪些操作風(fēng)險(xiǎn)，什么因素會(huì)導(dǎo)致這些風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，這些風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率如何，可能產(chǎn)生何種影響或多大損失。3．簡(jiǎn)述案件與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系？

答：操作風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風(fēng)險(xiǎn)的重要表現(xiàn)形式。在操作風(fēng)險(xiǎn)七種類型中，有兩大類可直接導(dǎo)致銀行案件，即內(nèi)部欺詐和外部欺詐。主要表現(xiàn)形式是違法違規(guī)操作，直接后果是犯罪和案件。4．簡(jiǎn)要論述良好的內(nèi)部控制應(yīng)該具備哪五個(gè)特征？

答：（1）有效性。內(nèi)部控制機(jī)制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實(shí)處，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動(dòng)指南。制度面前人人平等，執(zhí)行內(nèi)控制度不能存在任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。

（2）審慎性。為了使各種風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)，建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點(diǎn)，要充分考慮到業(yè)務(wù)過程中各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和容易發(fā)生的問題，并據(jù)此設(shè)立適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦?、控制步驟、補(bǔ)救措施來避免和減少風(fēng)險(xiǎn)。

（3）全面性。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位，不能留有任何死角和空白，力求做到無所不控。

（4）及時(shí)性。內(nèi)部控制的建立和完善，要跟上業(yè)務(wù)和形勢(shì)發(fā)展的需要。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立“內(nèi)控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創(chuàng)新的領(lǐng)域，也不能因?yàn)榉蓻]有規(guī)定或監(jiān)管當(dāng)局沒有規(guī)定而不采取必要的控制措施。

（5）獨(dú)立性。內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門必須獨(dú)立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當(dāng)?shù)姆珠_，并向不同的管理人員報(bào)告工作；在存

在管理人員職責(zé)交叉的情況下，要為負(fù)責(zé)控制的人員提供可以直接向最高管理層報(bào)告的渠道。

6.在制定內(nèi)部控制規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程時(shí)要堅(jiān)持哪兩項(xiàng)原則？

答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項(xiàng)業(yè)務(wù)、出臺(tái)一項(xiàng)制度、建立一項(xiàng)流程” 原則。

六.論述題：做好銀行案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作應(yīng)采取哪些措施？

(1).完善公司（法人）治理機(jī)制(2).建立健全案件防控責(zé)任制度(3).加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)(4).下大力氣狠抓執(zhí)行力建設(shè)(5).增強(qiáng)稽核和業(yè)務(wù)檢查的有效性(6).建立案件責(zé)任追究制度(7).強(qiáng)化科技系統(tǒng)技防功能(8).建立科學(xué)的激勵(lì)約來機(jī)制

(9).培育良好的企業(yè)文化、風(fēng)險(xiǎn)文化、合規(guī)文化。(10).加強(qiáng)對(duì)案防工作的監(jiān)管

第四篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

風(fēng)險(xiǎn)管理試題

（一）單選題

在以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。1.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行（）。

A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（）交易來達(dá)到降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機(jī)D.無風(fēng)險(xiǎn)套利

5.按《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》對(duì)金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測(cè)試假設(shè)情況的是（）。

A.利率增加500基點(diǎn)B.信用價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)C.正常經(jīng)營狀況D.主要貨幣相對(duì)于美元升值15% 7.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ) C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念

D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身

（二）多選題

在以下各小題所給出的5個(gè)選項(xiàng)中，至少有2個(gè)選項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響 D.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行對(duì)利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對(duì)值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.外部欺詐/盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定

（三）判斷題

請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用T表示，錯(cuò)誤的用F表示。10.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）參 考 答 案

（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C

（二）多選題8 ABC 9 AB

（三）判斷題10 F 單項(xiàng)選擇題

1．有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A．商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C 2．有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，下面說法錯(cuò)誤的是()。

A．商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

答案：C 3．()方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

A．歷史模擬法B．方差－協(xié)方差法C．標(biāo)準(zhǔn)法D．蒙特卡洛模擬法

答案：B多項(xiàng)選擇題 1．損失的可能性有以下(AC)表現(xiàn)形式。

A．實(shí)際收益小于預(yù)期收益 B．實(shí)際收益大于預(yù)期收益C．實(shí)際成本大高于預(yù)期成本 D．實(shí)際成本低于預(yù)期成本 2．以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說法中，正確的是（）。A．會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

B．會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益 C．會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際利用的資本

D．會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤（累計(jì)虧損）和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

答案：BCD 3．在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點(diǎn)是（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B．出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C．具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。答案：AC判斷題

1．操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。()答案：√ 2．巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。()答案：√

3．通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)知識(shí)點(diǎn)練習(xí)（僅供參考）

一、單項(xiàng)選擇題（在每小題列出的四個(gè)備選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無分。）

【1】公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。

A、委托B、委托—代理C、代理D、風(fēng)險(xiǎn)管理 【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)的是（）。

A、確保國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)；

C、確保風(fēng)險(xiǎn)管理人員利益的實(shí)現(xiàn)；D、確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整 【3】商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹的原則是（）。

A、全面、審慎、有效、獨(dú)立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念不包括（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段 B、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)C、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略

D、應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對(duì)于不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對(duì)待 【5】（）是商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、董事會(huì)

【6】監(jiān)事會(huì)是我國商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)責(zé)任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。

A、監(jiān)察B、審計(jì)C、信貸D、會(huì)計(jì) 【7】（）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)管理水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制種類業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。

A、監(jiān)事會(huì)B、高級(jí)管理層C、風(fēng)險(xiǎn)管理部門D、董事會(huì) 【8】下列不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額

B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，并協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估

C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)的職能是（）。

A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制 【10】各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)的（）最終責(zé)任。

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)控制／管理決策C、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 【11】風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括（）兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)C、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。A、控制風(fēng)險(xiǎn)B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)

【13】將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，例如直接和間接、財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)、政治性和經(jīng)濟(jì)性風(fēng)險(xiǎn)因素等。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【14】風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【16】將復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)分解為多個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)因素，從中識(shí)別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)損失的因素。例如，可將匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響因素作進(jìn)一步的分析。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識(shí)別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【18】集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，包含完整、強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。

A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的（）。

A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型 【21】國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，例如針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）等，已成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要標(biāo)志。A、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)

B、初級(jí)計(jì)量法C、高級(jí)計(jì)量法D、VAR模型

【22】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢(shì)和局限性，采用（）等其他分析手段進(jìn)行補(bǔ)充。A、壓力測(cè)試B、監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)C、感知風(fēng)險(xiǎn)D、分析風(fēng)險(xiǎn)

【23】風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺(tái)B、中臺(tái)C、前臺(tái)D、后臺(tái)和中臺(tái) 【24】（）是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。

A、制作風(fēng)險(xiǎn)清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

二、多項(xiàng)選擇題(在每小題列出的五個(gè)備選項(xiàng)中有二個(gè)至五個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：

A董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確判斷； B、董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹； C、董事會(huì)應(yīng)界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)利及責(zé)任，并在全行實(shí)行問責(zé)制； D、董事會(huì)應(yīng)保持對(duì)高管層的監(jiān)督；

E、董事會(huì)和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門及外部審計(jì)部門及內(nèi)控部門的作用；

【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度，和決策程序；

B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制； D、建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制。

【3】集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：

A、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價(jià)格核準(zhǔn)能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過程之外，（）等，在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。

A、財(cái)務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計(jì)部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)構(gòu)E、辦公室 【5】?jī)?nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容包括（）。

A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、控制程序的適用性和有效性

D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況E、會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性 【6】風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/量化是（）得以有效實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。

A、全面風(fēng)險(xiǎn)管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟(jì)資本配置D、會(huì)計(jì)資本E、會(huì)計(jì)結(jié)算

【7】風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取（）等措施，進(jìn)行有效管理和控制的過程。A、分散B、對(duì)沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補(bǔ)償

三、判斷題（請(qǐng)判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。判斷題答錯(cuò)一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）

【1】分散型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺點(diǎn)是，難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，無法形成長期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力A、對(duì)

B、錯(cuò)

【2】參照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式。A、對(duì)

B、錯(cuò) 【3】高級(jí)管理層需要的是非常具體的頭寸報(bào)告。A、對(duì)

B、錯(cuò)

【4】董事會(huì)通常指派內(nèi)部審計(jì)部門擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。A、對(duì)

B、錯(cuò) 單項(xiàng)選擇題

答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B

第五篇：風(fēng)險(xiǎn)管理試題

Sample Questions(RM)

Group One Brief analysis

I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________

2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________

3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________

4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________

5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________

Comprehensive analysis

V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?

Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?

Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===

Group Two

Brief analysis

I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________

2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________

3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________

4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________

5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________

Comprehensive analysis

V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)

(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.