第一篇：風險管理試題

一、單選題（單選題以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分)）

1、下列關(guān)于風險的定義，哪一個更加符合現(xiàn)代金融風險管理的理念?()

A.風險是未來結(jié)果的不確定性

B.風險是損失的可能性

c.風險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離

D.風險是未來結(jié)果的變化

A B C D

標準答案： c

2、商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷丁瑪沖風險管理模式發(fā)展階段，按時間先后排列是().A.負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、資產(chǎn)風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段、資產(chǎn)風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

c.資產(chǎn)風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產(chǎn)負債風險管理模式階段、全面風險管理模式階段

A B C D

標準答案： d

3、一家商業(yè)銀行發(fā)生的風險可能擴散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)風險，或者產(chǎn)生“多米諾效應(yīng)”造成系統(tǒng)風險，甚至輻射到經(jīng)濟運行的各個方面，這種風險的特征稱為()。

A.不確定性 B.損益性

c.可能性D.擴散性

A B C D

標準答案： d

4、()是通過投資和購買與管理標的的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)或完全負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來沖銷風險所帶來的損失的一種風險管理策略.A.風險對沖 B.風險分散

c.風險轉(zhuǎn)移 D.風險規(guī)避

A B C D

標準答案： a

5、按風險發(fā)生的范圍可將風險劃分為()。

A.純粹風險和投機風險 B.可管理風險和不可管理風險

c.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險 D.可量化風險和不可量化風險.A B C D

標準答案： c

6、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國，家的借款A(yù)，應(yīng)是多方面開展，這是基于()的風險管理策賂。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險補償

A B C D

標準答案： b

7、如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合約違約概率是5%，那么該貸款組合中有I0筆貸款，違約的概率是()。

A.0.01

B.0.012

c.0.018

D.0.03

A B C D

標準答案： c

8、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)入由于種種原因不能或不愿遵合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.流動性風險

A B C D

標準答案： a

9、()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按合同償還債務(wù)本息的可能性。

A.流動性風險 B.國家風險

C.聲譽風險

D.法律風險

A B C D

標準答案： b

10、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于一()首公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。

A.1998年5月 B.1999年6月

C.2001年1月

D.2003年4月

A B C D

標準答案： b

11、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)鉬行和股東利益的目標。

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

c.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

A B C D

標準答案： b

12、以下哪項不是采取集中型風險管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風險管理部門的人員必須具備的能力()。

A.風險監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

C價格核準能力

D.模型創(chuàng)建能力和市場定價能力

A B C D

標準答案： d

13、風險監(jiān)測和報告能滿足不同層級和不同職能部門對于風險狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用()。

A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標

B-報告商業(yè)銀行所有風險的定量/定性評估結(jié)果

C.提高商業(yè)銀行風險管理效率和質(zhì)量

D.間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力

A B C D

標準答案： a

14、風險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分()分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。

A.系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”

B.系統(tǒng)“真實的”和交易人員q虛假的”

C.系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實的”

D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實的”

A B C D

標準答案： a

15、對于商業(yè)銀行來說，一般不采用的擔保方式是()。

A.支票、匯票、本票、債券、存款單等抵押

B.外資企業(yè)連帶責任保證

C.定金與動產(chǎn)留置

D.不動產(chǎn)抵押

A B C D

標準答案： c

16、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列哪項不能視為違約()。

A.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

B債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。

C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平，D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

A B C D

標準答案： c

17、下列關(guān)于專家判斷法的信用風險評級方法說法錯的是(.;)。

A.專家系統(tǒng)更適合于對借款人進行是和否的二維決策專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

c.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

A B C D

標準答案： d

18、按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A.評分的階段 B.所采用的統(tǒng)計方法

c.評分的對象 D.評分的目的 A B C D

標準答案： a

19、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為o，某1年期的零息國陵的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則廢信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.04

B.0.05

C.0.95

D.0.96

A B C D

標準答案： a

20、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是()。

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

D.以上都正確

A B C D

標準答案： d

21、情景分析用于()。

A測試單個風險因素或一小組密切相關(guān)的風險因素的假定運動對組合價值的影響

B.組風險因素的多種情景對組合價值的影響

c.著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C.A B C D

標準答案： b

22、絕對信用價差是指()。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對

A B C D

標準答案： b

23、在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?()

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

B.RAROC 2(貸款年收入一預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

c.RAROC 2(貸款年收入一各項費用一預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

D.以上都不對

A B C D

標準答案： c

24、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。

A.住房抵押貸款證券B.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

C.知識產(chǎn)權(quán)證券化D.資產(chǎn)支持證券

A B C D

標準答案： a

25、按照Altmaia的Z計分模型，下列z值中，應(yīng)當被歸入高違約風險等級的是()。

A.2.52 B.2.51

C.1.91 D.1.75

A B C D

標準答案： d

26、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時：I0年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會()。

A.上升 B.下降

C.不變 D.不確定

A B C D

標準答案： b

27、黃金價格波動歸人()

A.匯率風險B.利率風險

C.商品價格風險D.期權(quán)性風險

A B C D

標準答案： a

28、最常用的規(guī)避匯率風險、固定外匯成本的方法是()。

A.即期外匯買賣B.遠期利率和約

c.遠期外匯交易 D.遠期股票買賣

A B C D

標準答案： c

29、()標志著金融期貨交易的開始。

A.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

B.1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

C.1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易

D.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)壟

A B C D

標準答案： a

30、目前，我國部分商業(yè)銀行采取的思路是，以()為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類，進而按照產(chǎn)品線進行會計科目設(shè)置。

A.巴塞爾新資本協(xié)議

B.國際會計準則

C.商業(yè)銀行管理辦法

D.國際會計準則和我國的金融企業(yè)會計制度

A B C D

標準答案： d

31、衍生產(chǎn)品的()對市場風險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

A.衍生作用 B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣 D.即期外匯買賣

A B C D

標準答案： b

32、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬盧其他項目的風險而持有的()。

A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.歐元

D.所有金融工具

A B C D

標準答案： b

33、004km.cn

銀行賬戶中的項目通常按照()計價。

A.市場價格 B.模型定價

C.歷史成本 D.預(yù)期價格

A B C D

標準答案： c34、2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。

A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求計算表、計算說明的通知》

C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

D.《會計準則第39號》

A B C D

標準答案： b

35、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算船來的總外匯敞口頭寸是()。

A.100 B.200

C.300 D.500

A B C D

標準答案： c

36、當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將();市場利率下降0銀行凈值將()。

A.上升上升 B.下降下降

C.上升下降 D.下降上升

A B C D

標準答案： c

37、假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%.、違約損失率為50%，.則該BHBB債券的違約概率是()。

A.95.4%.B.91:3%

C.4.6% D.8.7%

A B C D

標準答案： d

38、假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是()。

A.0.02% 4 B.99.98%

C.17% D：83%

A B C D

標準答案： d

39、假設(shè)某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)同時超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低子評級水平：按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合評價合理的是()。

A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相當風險

B.不良率較低說明風險小，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此，盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 D.盈利是商業(yè)銀行經(jīng)營的目的，;無論什么理論都要服從這一點

A B C D

標準答案： a

40、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()酌計量和評價，反映客戶違約風險的大小。

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.經(jīng)營管理能力

C.償債能力和償債意愿 D.所負銀行債務(wù)

A B C D

標準答案： c

41、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至伺一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于()的風險管理策略。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移 D.風險補償

A B C D

標準答案： b

42、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

A B C D

標準答案： b

43、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列哪項不能視為違約()。

A.商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平

D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

A B C D 標準答案： c

44、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可 B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當具有透明度 C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔

A B C D 標準答案： a

45、從本質(zhì)上說，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包可以將最終的責任()。A.包出去了 B.轉(zhuǎn)移了 C.沒有包出去D.消滅了

A B C D

標準答案： c

46、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，下列不屬于這八大類的是()。

A.支付和結(jié)算 B.貸款

C.資產(chǎn)管理 D.公司金融

A B C D 標準答案： b

47、影響期權(quán)價值的主要因素包括()。

A.標的資產(chǎn)的市場價格 B.期權(quán)的執(zhí)行價格 C.期權(quán)的到期期限 D.以上都是

A B C D 標準答案： d

48、以下不屬于銀行風險監(jiān)管指標的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則是()。A.及時性原則 B.配比性原則 C.持續(xù)性原則 D.保密性原則

A B C D

標準答案： b

49、盈利能力監(jiān)管指標不包括()。A.資本金收益率 B.凈利息收入率 C.不良貸款率 D.資產(chǎn)收益率

A B C D 標準答案： c 50、下列()越高表明商業(yè)銀行的流動性風險越高。A.現(xiàn)金頭寸指標 B.核心存款比例

C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、D.易變負債與總資產(chǎn)的比率 A B C D 標準答案： d

51、合規(guī)風險是()的表現(xiàn)形式。A.市場風險 B.法律風險 C.信用風險 D.匯率風險

A B C D 標準答案： b

52、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標是促進銀行業(yè)合法、;穩(wěn)健運行和()。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定 B.維護市場的正常秩序 C.維護公眾對銀行業(yè)的信心 D.保護債權(quán)人利益

A B C D 標準答案： c

53、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()。A.25% B.50% C.60% D.75% A B C D 標準答案： d

54、操作風險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.外部監(jiān)督 C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)建設(shè)

A B C D 標準答案： b

55、商業(yè)銀行不能正常為客戶;提供服務(wù)屬于()風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序，B.人員因素 C.系統(tǒng)缺陷 D.外部事件

A B C D

標準答案： c

56、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的()風險。A.數(shù)據(jù)信息錯誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險 A B C D 標準答案： b

57、金額輸入錯誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風險 A.數(shù)據(jù)/信息錯誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險 D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險 A B C D 標準答案： a

58、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括()。

A.違反貸款“三查”制度 B.地方政府行政干預(yù) C.銀行員工違規(guī) D.違反貸款授權(quán)規(guī)定 A B C D 標準答案： b

59、外部人員的故意欺詐屬于()風險

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序 B.系統(tǒng)缺陷 C.人員因素 D.外部事件

A B C D 標準答案： d 60、商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則是()。A.加強產(chǎn)品開發(fā)管理 B.強化風險意識 C.確保專款專用一 D.不墊款原則

A B C D

標準答案： d

二、多選題（多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給曲的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。）

91、商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的因素有()。

A.資本金規(guī)模 B.貸款規(guī)模

C.儲蓄規(guī)模 D.商業(yè)銀行的風險管理水平

E.按揭規(guī)模

A B C D E

標準答案： a, d

92、商業(yè)銀行風險的特征是.()。

A.不確定性

B.損益性

C.可能性 D.擴散性

E.非擴散性

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

93、按風險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風險劃分為()。

A.純粹風險和投機風險

B.可管理風險和不可管理風險

C.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

D.可量化風險和不可量化風險

E.經(jīng)濟風險和社會風險

A B C D E

標準答案： a, c, e

94、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是()。

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

E.為商業(yè)銀行風險管理提供最根本的驅(qū)動力

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

95、商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，具體包括()o

A.區(qū)別商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)

B.明確劃分股東董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責任和利益形成的相互制衡關(guān)系

C.及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風險的機制

D.為保證各項業(yè)務(wù)和管理活動有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實、合法和完整，而制定和實施的政策和程序

E.為遵守既定政策和預(yù)定目標所采取的方法和手段

A B C D E

標準答案： b, c, d, e

96、商業(yè)銀行風險管理部門必須是一個相對獨立的部門，通常其結(jié)構(gòu)有()類型。

A.集中型的風險管理部門B.集權(quán)型的風險管理部門

C.分散型的風險管理部門D.分權(quán)型的風臉管理部門

E.全面型的風險管理部門

A B C D E

標準答案： a, c

97、財務(wù)控制部門在風險管理中的主要內(nèi)容包括()。

A.會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性

B.與風險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況

c.把商業(yè)銀行的損失/收益數(shù)據(jù)傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致

D.與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失/敝溢信息是準確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的

E.內(nèi)部控制的健全性和有效性

A B C D E

標準答案： c, d

98、需要采用科學的風險識別方法，避免主觀臆斷的市場風險有()。

A.名義GDP B.失業(yè)率

C.消費者信心指數(shù) D.實際GDP

E.匯率的變動

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

99、外部數(shù)據(jù)獲得的來源有()。

A.國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)

B.專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商

C.利用基于業(yè)務(wù)和統(tǒng)計分析/數(shù)理概念的轉(zhuǎn)換

D.外部評級數(shù)據(jù)和外部損失數(shù)據(jù)

E.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

100、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下是屬于財務(wù)報表分析的()。

A.有無隨意變更會計處理方法

B.財務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)

C-財務(wù)報表是否如實提供會計信息

D.長期融資是否支持長期資產(chǎn)

E.核查存貨廚轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

101、一般來說，集團法人客戶的信用風險主要是由以下原因造成()

A.商業(yè)銀行對集團法人客戶多頭授信、盲目/過度授信、不適當分配授額度

B.集團法人客戶經(jīng)營不善

c.集團法人客戶通過關(guān)聯(lián)交易手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤.D.集團法人客戶通過資產(chǎn)重組手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原舅轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤

E.集團法入客戶固定資聲投資規(guī)模大，資產(chǎn)負債比例高，償債壓力大還債能力弱

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

102、專家系統(tǒng)在分析信用風險時，需要考慮與市場有關(guān)的因素，其中下多說法正確的有()。

A.經(jīng)濟處于繁榮時期,消費者就會明顯加大對汽車家電房地產(chǎn)等耐用消費品的需求,但對于食品,水電等生活必需品的需求不會有明顯上升,因此,在經(jīng)濟繁榮時期,耐用消費品行列的企業(yè)一般不容易出現(xiàn)違規(guī)

B.就我國當前政府政策來看，高能耗行業(yè)的企業(yè)信用風險比較高

c.在信息不完全對稱情況下，商業(yè)銀行通過向企業(yè)要求較高風險溢價以降低自身面臨的風險

D.從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風險都會提高

E.從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風險都會降低

A B C D E

標準答案： a, b, d

103、以下關(guān)于法人客戶信用評級模型，說法正確的是()。

A.在Altman的z計分模型中，z值越高，違約率越高

B.在Altman的z計分模型中，Altman認為若z值為1.5，則企業(yè)存在很大的破產(chǎn)風險，應(yīng)被歸人高違約風險等級

c.RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型

D.Credit Monitor模型是一種使用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應(yīng)的違約率

E.Altman與Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因為其應(yīng)用范圍廣泛，因此對違約概率的計算更加不準確

A B C D E

標準答案： b, c, d

104、下列關(guān)于計量違約損失率的說法中，正確的有()。

A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法

B.可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率

C.《巴塞爾新資本協(xié)議》一般根據(jù)內(nèi)部評級法初級法，對于抵押品未獲認定的優(yōu)先級公司債，違約損失辜取50%

D.對于存在抵押品的債務(wù)，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風險緩釋效應(yīng)

E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

105、以下是屬于商業(yè)銀行客服風險監(jiān)測內(nèi)生變量指標的是()。

A.融資主體的合規(guī)行、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標

B.資金實力、技術(shù)以及設(shè)備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級等實力類指標

C.市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標

D.長期、短期償債能力指標

E.主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業(yè)

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

106、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?()

A.資金成本 B.經(jīng)營成本

C.風險成本 D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

107、利率風險按照來源不同，可以分為()。

A.期限錯配風險 B.利率結(jié)構(gòu)性風險

C.收益率曲線風險 D.基準風險

E.期權(quán)性風險

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

108、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

A.滿足客濘對不闊貨幣的需求

B.用來調(diào)整持有不周外匯頭寸的比例

C.防范市場風險

D.用紊外匯投機

E.避免市場風險

A B C D E

標準答案： a, b, d

109、按照執(zhí)行價格，規(guī)權(quán)可以分為。()

A歐式期權(quán): 期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)價格

B.美式期權(quán)：期權(quán)的買方回在期權(quán)成交之日起至到期日它前的任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期被盼協(xié)議內(nèi)容買人或賣出

C.平價期權(quán):期權(quán)的執(zhí)行價格等予現(xiàn)在的即期市場價格

D.價內(nèi)期權(quán)：期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格

E.價外期權(quán)：勰權(quán)的執(zhí)行價裕比規(guī)在的部期市場價格差

A B C D E

標準答案： c, d, e

110、商業(yè)銀行在進行市值重估時遵常果尉的窮法是：

A.專家定價B.盯市

C.按照賬面價值加成計算 D.盯模_

E可由銀行領(lǐng)導(dǎo)定價

A B C D E

標準答案： b, d 111、下列是屬于國1際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法的是()。

A.資產(chǎn)定價模型

B.Riskbletries模型和CreditMetrics模型j

C.高級計量法

D.KMV模型

E.VAR模型

A B C D E

標準答案： b, c, d, e

112、險評級的原則包括()。

A.全面性 B.一貫性

C.系統(tǒng)性

D.審慎性

E.持續(xù)性

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

113、附屬資本包括()和優(yōu)先股。

A.重估儲備 B.一般準備

c.可轉(zhuǎn)換債券 D.長期次級債

E.資本公積

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

114、操作風險關(guān)鍵指標包括()

A.人員風險指標B.流程風險指標

C.系統(tǒng)風險指標D.外部風險指標

E.內(nèi)部風險指標

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

115、業(yè)務(wù)外包包括()。

A.技術(shù)外包B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包D.法律事務(wù)外包

E.核心業(yè)務(wù)外包

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

116、巴塞爾委員會定義的操作風險是指由()所造成損失的風險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序 B.人員因素

c.系統(tǒng)因素 D.外部事件

E.戰(zhàn)略制定

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

117、人員因素引起的操作風險是指商業(yè)銀行員工發(fā)生()商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良戥響的風險。

A.內(nèi)部欺詐 B.失職違約

c.員工的知識技能匱乏 D.違法犯罪

E.核心員工流失

A B C D E

標準答案： a, b, c, e

118、我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風險主要集中于()，屬于多發(fā)風險。

A.內(nèi)部人作案 B.外來的人作案

c.內(nèi)外勾結(jié) D.網(wǎng)絡(luò)犯罪

E.黑客偷襲

A B C D E

標準答案： a, c

119、我國商業(yè)銀行違反用工法造成損失的原因包括()。

A.勞資關(guān)系 B.經(jīng)濟波動

c.安全 D.環(huán)境

E.性別、種族歧視

A B C D E

標準答案： a, c, d, e

120、以下哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風險的表現(xiàn)?()

A.文件缺陷 B.會計錯誤

c.錯誤報告 D.銀行員工知識缺乏

E.支付錯誤

A B C D E

標準答案： a, b, c, e 121、內(nèi)部流程風險造成損失的原因包括()。

A.員工失職違規(guī) B.流程無效

C.內(nèi)部欺詐

E.流程缺失

D.流程設(shè)計不完善

A B C D E 標準答案： b, d, e 122、以下哪些內(nèi)容屬于流程無效造成銀行內(nèi)部流程的風險表現(xiàn)?()A.缺乏必要的流程 B.依賴手工錄入 c管理信息不及時 D.項目資金不足 E.流程發(fā)生沖突

A B C D E 標準答案： b, c, d, e 123、聲譽風險管理流程包括()。

A.聲譽風險識別 B.聲譽風險評估 c.監(jiān)測和報告 D.內(nèi)部審計 E.風險衡量

A B C D E 標準答案： a, b, c, d 124、以下哪些內(nèi)容是有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的妻踐措施? A.強化聲譽風險管理培討 B.確保及時處理投訴和批評 C.確保實現(xiàn)承諾 D.減少對客戶的透明度 E.保持與媒體的良好接觸 A B C D E 標準答案： a, b, c, e 125、流動性的基本要素包括()。A.時間 B.成本

C.資金數(shù)量 D.本金 E.本利和

A B C D E 標準答案： a, b, c 126、監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在()。A.實施懲戒 B.指導(dǎo)市場參與者

C.建立風險的處置和推出機制 D.制定信息披露標準 E.引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇

A B C D E

標準答案： a, b, c, d

127、信息披露的形式包括()A.招股說明書 B.上市公告書

C.定期報告 D.財務(wù)報表

E.臨時報告

A B C D E 標準答案： a, b, c, e 128、信息披露的基本要求包括()。A.內(nèi)容的要求 B.保持合理頻度

C.質(zhì)量的要求 D.提高信息披露的相關(guān)性 E.以上都不對

A B C D E 標準答案： a, c 129、關(guān)于市場風險定量信息披露的主要內(nèi)容包括()。A.利率風險 B.股權(quán)頭寸風險 C.外匯風險 D.信用風險 E.商品風險

A B C D E 標準答案： a, b, c, e 130、我國制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》適用于哪些商業(yè)銀行()。A.中資商業(yè)銀行 B.外資商業(yè)銀行 C.境外銀行 D.外國銀行分行 E.中外合資銀行

A B C D E

標準答案： a, b, d, e

三、判斷題（判斷題(共15題，每小題1分，共15分)）

131、損失反映的是風險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果;風險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)。()

對 錯

標準答案： 正確

132、全面風險管理理論，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制。()

對 錯

標準答案： 錯誤

133、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險高收益的基本規(guī)律。()

對 錯

標準答案： 錯誤

134、因為商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行_整套它長期發(fā)展目標的，因此商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。()

對 錯

標準答案： 錯誤

135、無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。()

對 錯

標準答案： 錯誤

136、對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。()

對 錯

標準答案： 錯誤

137、一般說來，高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風險較小。()

對 錯

標準答案： 錯誤

138、從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風險變量。()

對 錯

標準答案： 錯誤

139、為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風險。()

對 錯

標準答案： 正確

140、即期是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。()

對 錯

標準答案： 錯誤

141、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念不是聲譽風險管理的內(nèi)容。()

對 錯

標準答案： 錯誤

142、培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。()

對 錯

標準答案： 正確

143、內(nèi)幕交易屬于人員因素中內(nèi)部欺詐因素引起的。()

對 錯

標準答案： 正確

144、交易不報告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。()

對 錯

標準答案： 錯誤

145、商業(yè)銀行必須將操作風險的評估系統(tǒng)整合到日常風險管理流程中是操乍風險高級計量法的定量標準。()

對 錯

標準答案：錯誤

第二篇：風險管理試題

第二章:商業(yè)銀行風險管理基本架購

一、單選題（0.5分/題）

1.風險管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（）

正確答案：C A 風險管理知識

B 風險管理制度

C 風險管理理念

D 風險管理技能

2.以下哪一項沒有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風險管理的關(guān)系（）

正確答案：D

A 風險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。

B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風險管理水平的提高以維護業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性

C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風險，最終會阻礙業(yè)務(wù)的擴大和利潤的實現(xiàn)

D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和風險管理的目標并不完全一致，在這種情況下，風險管理應(yīng)當讓位于戰(zhàn)略目標

3.商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是（）

正確答案：B

A 收集、分析和報告有關(guān)的風險信息

B 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能

D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)

4.風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險，這樣的風險識別方法屬于（）

正確答案：B A 專家調(diào)查列舉法

B 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C 情景分析法

D 分解分析法

5.風險識別方法中常用的情景分析法是指（）

正確答案：C

A 將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類

B 通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風險損失

C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預(yù)測風險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案

D風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險

6.商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括（）

正確答案：D

A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系 B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系

C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系

D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關(guān)系

7.商業(yè)銀行風險管理部門的核心職能是（）

正確答案：A

A 收集、分析和報告有關(guān)的風險信息

B 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能

D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)

8.關(guān)于商業(yè)銀行的分散性風險管理部門的缺陷在于（）

正確答案：C

A 因為涉及風險管理領(lǐng)域非常全面，所以對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大

B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行

C 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力

D 風險管理效率低下

9.風險量化模型開發(fā)過程中最重要也是最有難度的一點在于（）

正確答案：B

A 復(fù)雜、深奧的數(shù)學、統(tǒng)計學知識

B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實性、準確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

C 參與開發(fā)人員的風險管理實踐經(jīng)驗

D 模型開發(fā)過程中的計算機技術(shù)支持

10.《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵商業(yè)銀行采用的高級風險量化技術(shù)面臨的風險是（）

正確答案：C A 操作風險

B 數(shù)據(jù)來源缺乏

C 模型風險

D 技術(shù)風險

11.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制部門的是（）

正確答案：D A 財務(wù)控制部門

B 內(nèi)部審計部門

C 法律/合規(guī)部門

D 國家行政當局的有關(guān)監(jiān)管部門

12.承擔商業(yè)銀行風險管理最終責任的組織是（）

正確答案：A A 董事會

B 監(jiān)事會

C 高級管理層

D 風險管理委員會

13.商業(yè)銀行有效風險管理的基石是（）

正確答案：C A 風險管理部門工作人員的盡職盡責

B 強大的技術(shù)支持

C 高級管理層的支持與承諾

D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督

14.在風險識別中，容易被直接感知的風險是（）

正確答案：A A 利率、匯率的波動

B GDP變動對業(yè)務(wù)的影響

C 國家宏觀政策的調(diào)整對業(yè)務(wù)的影響

D 通貨膨脹率對信貸量的影響

15.風險因素與風險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）

正確答案：B

A 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B 風險因素越多，風險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C 風險因素的多少同風險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

D 風險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風險因素

16.商業(yè)銀行的風險管理部門必須的一個最重要原則是（）

正確答案：D A審慎性

B全面性

C盈利性

D獨立性

17.以下不屬于商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責的是（）

正確答案：D

A 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風險限額

B 負責核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)人員進行價格評估

C 全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助

D 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

18.風險信息／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（）

正確答案：B

A 從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)

B 通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商獲得的數(shù)據(jù)

C 內(nèi)部評級數(shù)據(jù)

D 財務(wù)控制部門提供的數(shù)據(jù)

19.數(shù)據(jù)處理過程中的第一步是（）

正確答案：B

A 基于不同風險管理目標生成組合計量結(jié)果數(shù)據(jù)

B 通過風險模型計量數(shù)據(jù)，為不同的風險管理業(yè)務(wù)所共享

C 風險信息通過信息載入模塊加以過濾和驗證

D 收集真實、準確、充足的數(shù)據(jù)源

20.以下不屬于信息傳遞所使用的B/S結(jié)構(gòu)（Browser Structure）的主要優(yōu)點的是（）

正確答案：A A 信息處理準確及時

B 實現(xiàn)了風險數(shù)據(jù)的集中管理，一致調(diào)用

C 最大限度降低了軟件購買和維護成本

D 操作人員可以通過瀏覽器實現(xiàn)遠程登陸，電腦中不需安裝任何風險管理軟件

21.商業(yè)銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（）

正確答案：A

A 商業(yè)銀行體系中的各種代理關(guān)系

B 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的快速擴張

C 商業(yè)銀行盈利性的提高

D 商業(yè)銀行安全性的加強

22.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括（）

正確答案：D

A 商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善

B 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成

C 內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高

D 內(nèi)部控制過于嚴格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴大

23.從信息系統(tǒng)安全的角度講，以下哪一項不是對風險管理信息系統(tǒng)安全性的要求（）

正確答案：D

A 設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

B 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)和應(yīng)急操作程序

C 建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性

D 保持信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡單性，使任何系統(tǒng)錯誤都易于偵測和處理，減少連帶損失的可能性

24.針對操作風險的計量模型是（）

正確答案：C A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C 高級計量法

D KMV模型

25.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理的關(guān)系是（）

正確答案：B

A 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大

B 商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用

C 商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突

D 商業(yè)銀行風險管理部門是一個成本中心，強調(diào)風險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)

26.將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重損失的因素，這樣的風險識別方法是（）

正確答案：C A 情景分析方法

B 失誤樹分析方法

C 分解分析方法

D 情景分析法 27.風險信息的特性是（）

正確答案：A A 準確性、及時性

B 精簡性

C 充分性、完善性

D 全面性

28.以下哪一項不屬于風險信息儲存系統(tǒng)所應(yīng)當結(jié)合的能力（）

正確答案：C

A 以特定的投資組合的方式集合并計量風險

B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起

C 風險信息儲存應(yīng)當盡量簡化

D 增添最初沒有預(yù)計到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品或風險技術(shù)改進）

29.以下哪一項不屬于集中型風險管理部門的人員所必須具備的能力（）

正確答案：C

A 風險監(jiān)控和分析能力

B 數(shù)量分析能力

C 市場推廣能力

D建模能力

30.計量市場風險通常采用的模型是（）

正確答案：C A RiskMetrics模型

B CreditMetrics模型

C VaR模型

D KMV模型

31.以下關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的論述，不正確的是（）

正確答案：C

A 風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B 商業(yè)銀行應(yīng)當通過制度建設(shè)，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中

C 商業(yè)銀行的風險文化建設(shè)應(yīng)當主要交由風險管理部門來完成

D 商業(yè)銀行的風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正

32.風險數(shù)據(jù)來源中的外部數(shù)據(jù)不包括（）

正確答案：B A 外部評級數(shù)據(jù)

B 從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中獲得的關(guān)于客戶的數(shù)據(jù)

C 外部咨詢機構(gòu)提供的行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

D 專業(yè)機構(gòu)提供的外部損失數(shù)據(jù)

33.商業(yè)銀行的風險管理部門與風險管理委員會最顯著、最重要的區(qū)別是（）

正確答案：A

A 風險管理部門提供風險信息的收集、分析和報告，風險管理委員會進行相關(guān)的決策

B 風險管理委員會的行政級別高于風險管理部門

C 風險管理委員會和風險管理部門是一種領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系

D 風險管理部門既負責信息的收集、分析和報告，也在一定程度上履行決策職能，而風險管理委員會只履行決策職能

34.以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（）

正確答案：D A 全面性原則

B 獨立性原則

C 有效性原則

D 經(jīng)濟性原則

35.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標不包括（）

正確答案：C

A 國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部章程得以貫徹執(zhí)行

B 確保風險管理體系的有效性

C 不惜一切代價確保商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性

D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標得以實現(xiàn)

1.在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中，不包括__。

A.資產(chǎn)風險管理模式 B.負債風險管理模式

C.全面風險管理模式 D.內(nèi)部管理模式

2.下列理論中,屬于負債管理模式的是_____。

A.真實票據(jù)論 B.轉(zhuǎn)換能力理論

C.存款理論 D.預(yù)期收入理論

3.FN理論中,發(fā)球資產(chǎn)風險管理模式的是_____。

A.銀行券理論 B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

C.購買理論 D.銷售理論

4.下列理論中,不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是_____

A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論

C.超貨幣供培理論 D.銷售理論

5._____是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風險 B.市場風險

C.操作風險 D.流動性風險

6._____是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

A.信用風險 B.市場風險

C.操作風險 D.流動性風險

7._____不包括在市場風險中。

A.利率風險 B.匯率風險

C.操作風險 D.商品價格風險

8._____是由不完善或有問題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。

A.市場風險 B.操作風險

C.流動性風險 D.國家風險

9._____是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。

A.流動性風險 B.國家風險

C.聲譽風險 D.法律風險

10._____是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。

A.流動性風險 B.國家風險

C.聲譽風險 D.法律風險

11._____是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

A.操作風險 B.國家風險

C.聲譽風險 D.法律風險

12._____是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風險。

A.流動性風險 B.國家風險

C.操作風險 D.法律風險

13._____是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。

A.流動性風險 B.戰(zhàn)略風險

C.操作風險 D.法律風險

14.商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于_____的風險管理方法。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移

15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于_____的風險管理方式。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移

16.在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風險轉(zhuǎn)移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于_____的風險管理方法。

A.風險對沖 B.風險分散

C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移

17.下列不屬于風險轉(zhuǎn)移方式的是______。

A.承擔 B.保險

C.轉(zhuǎn)讓 D.客戶分散

18.在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于_____的風險管理方法。

A.風險補償 B.風險分散

C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移

19.風險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補其在某種風險上遭受的資產(chǎn)損失，使風險損失不會影響到風險主體正常經(jīng)營的進行，不會導(dǎo)致其形象與信譽的損害，屬于_____的風險管理方法。

A.風險補償 B.風險分散

C.風險規(guī)避 D.風險轉(zhuǎn)移

20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_____不包括在核心資本中。

A.實收資本 B.資本公積

C.盈余公積 D.可轉(zhuǎn)換債券

21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_____不包括在附屬資本中。

A.重估儲備 B.長期次級債務(wù)

C.優(yōu)先股 D.實收資本

22.商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時,對未并表金融機構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_____。

A.15% B.20%

C.25% D.50%

23.______是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A.會計資本 B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本 D.實收資本

24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和______及高級管理層等組織機構(gòu)設(shè)立與動作的機制制度。

A.職工代表大會 B.工會

C.監(jiān)事會 D.同業(yè)協(xié)會

25._____負責建立識別、計量、監(jiān)測井控制風險的程序和措施。

A.董事會 B.監(jiān)事會

C.股東大會 D.高級管理層

26.在各種風險發(fā)生前，對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是_____。

A.風險識別 B.風險計量

C.風險監(jiān)測 D.風險控制

27.風險識別的主要方法不包括______。

A.故障樹法 B.VaR

C.專家預(yù)測法 D.流程圖分析法

28.商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法不包括______。

A.因果關(guān)系分析 B.VaR

C.敏感性分析 D.情景分析

29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和_____

A.國際結(jié)算系統(tǒng) B.儲蓄系統(tǒng)

C.信用卡系統(tǒng) D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)

30.商業(yè)銀行一個完整的風險監(jiān)測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和_____

A.流動性風險指標 B.信用風險指標

C.風險抵補類指標 D.不良貸款遷徙率指標

31.下列指標中屬于風險水平類指標的是______

A.正常貸款遷徙率指標工作 B.操作風險指標

C.風險抵補類指標 D.準備盤充足程度指標

32.風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和_____

A.不良貸款遷徙率 B.盈利能力

C.準備資金充足程度 D.資本充足程度

33.對于同一客戶,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴重不一致,無法確認哪一個是真實數(shù)據(jù),則選取_____

A.風險值較低的指標值 B.風險值較高的指標值

C.風險值為二者均值的指標值 D.類似客戶的指標值

34._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。

A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全

C.系統(tǒng)安全 D.媒介安全

35._____屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。

A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全

C.媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

36._____屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。

A.安全認證 B.操作系統(tǒng)安全

C.媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全

37._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。

A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制 B.外網(wǎng)物理隔離

C.病毒防護 D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全

38._____屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。

A.操作系統(tǒng)安全 B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制

C.加密傳輸 D.媒介安全

39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_____。

A.媒介安全 B.管理安全

C.應(yīng)用安全 D.信息安全

40.銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_____等

A.應(yīng)用安全 B.媒介安全

C.應(yīng)用系統(tǒng)安全 D.環(huán)境安全

41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在_____，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風險。

A.20世紀60年代 B.20世紀80年代后期

C..20世紀70年代后期 D.20世紀80年代前期

42.風險管理的核心在于_____。

A.風險識別 B.風險計量

C.風險監(jiān)測 D.選擇最佳風險管理技術(shù)組合 43.風險管理的目標在于_____.A.獲得最大的安全保障 B.風險計量

C.風險監(jiān)測 D.選擇最佳風險管理技術(shù)組合

44.資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自_____

A.負債業(yè)務(wù) B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C.中間業(yè)務(wù) D.表外業(yè)務(wù)

45.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于____

A.長期貸款 B.消費者貸款

C.短期自償性貸款 D.房地產(chǎn)貸款

46.可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的_____

A.商業(yè)票據(jù) B.流動資產(chǎn)

C.長期債券 D.國債

47.預(yù)期收入理論認為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以_____為基礎(chǔ)的。

A.實際收入 B.未來收入

C.實際財富 D.投資收益

48._____容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。

A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論

C.超貨幣供給理論 D.銷售理論

49._____是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。

A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論

C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.真實票據(jù)理論

50.最古老的銀行負債管理理論可追溯到_____

A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論

C.銀行券理論 D.真實票據(jù)理論

51._____是銀行券理論的核心。

A.負債的適度性 B.資產(chǎn)的適度性

C.盡可能多的負債 D.負債越少

52.存款可分為_____和派生存款不同兩類。

A.信用存款 B.定期存款

C.初始存款 D.企業(yè)存款

53.存款理論的最主要特征是它的_____

A.流動性 B.穩(wěn)健性

C.擴張性 D.冒險性

54.被稱為“銀行負債思想的創(chuàng)新”的是_____

A.銀行券理論 B.存款理論

C.購買理論 D.銷售理論

55.銷售理論的主題是_____

A.推銷金融產(chǎn)品 B.主動負債

C.購買負債 D.吸收存款

56.全面風險管理模式強調(diào)信用風險、_____和操作風險并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A.流動性風險 B.國家風險

C.法律風險 D.市場風險

57._____提倡將原本資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。

A.資產(chǎn)負債表外管理理論 B.銷售理論

C.存款理論 D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論

58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_____的研究。

A.衍生產(chǎn)品 B.金融技術(shù)

C.風險管理技術(shù) D.工程技術(shù)

59.巴塞爾委員會《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于_____首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。

A.1998年5月 B.1999年6月

C.2001年1月 D.2003年4月

60.在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了_____次資本協(xié)議征求意見稿。

A.1 B.2

C.3 D.4 61.《資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》于是乎2006年底首先在_____的銀行開始實施。

A.美國 B.歐洲

C.歐美 D.十國集團

62._____不是全面風險管理模式的特征。

A.全球的風險管理體系 B.全面的風險管理范圍

C.全員的風險管理文化 D.全程的風險識別過程

63.根據(jù)商業(yè)銀行風險的_____，可分為信用風險、市場風險、操作風險等。

A.屬性 B.形成原因

C.表現(xiàn)形式 C.法律變動

64.實際信用風險一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和_____等造成的。

A.同業(yè)拆借 B.利率波動

C.匯率波動 D.商品價格風險

65.黃金價格變動造成的風險屬于______

A.操作風險 B.匯率風險

C.利率風險 D.商品價格風險

66.利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和_____

A.期限結(jié)構(gòu)風險 B.期權(quán)性風險

C.流動性風險 D.價格風險

67.最重大的操作在于_____及公司治理機制的失效。

A.內(nèi)部控制 B.風險文化

C.公司策略 D.風險管理機制

68._____經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A.操作風險 B.市場風險

C.違約風險 D.流動性風險

69._____是最復(fù)雜、最難以捉摸，也是最危險的風險之一。

A.聲譽風險 B.市場風險

C.國家風險 D.操作風險

70._____交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益。

A.股指期貨 B.金融期權(quán)

C.遠期交易 D.商品期貨

71._____并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A.風險轉(zhuǎn)移 B.風險規(guī)避

C.風險分散 D.風險對沖

72._____不屬于事的風險控制手段。

A.風險轉(zhuǎn)移 B.風險規(guī)避

C.風險補償 D.風險分散

73._____不能規(guī)避利率風險。

A.金融期貨 B.金融期權(quán)

C.利率互換 D.定期存款

74.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是_____

A.提供融資 B.使銀行免受損失

C.維持市場信心 D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

75.商業(yè)銀行進行風險管理最根本的驅(qū)動力是_____

A.客戶利益至上 B.儲戶利益至上

C.股東資本是風險的第一承擔者 D.金融監(jiān)管機構(gòu)的要求 76.計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除______。

A.商譽 B.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資

C.附屬資本 D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資

77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的______;計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的______。

A.100%，100% B.50%，100%

C.100%，50% D.50%，50%

78.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的_____來覆蓋。

A.監(jiān)管資本 B.會計資本

C.核心資本 D.經(jīng)濟資本

79.1997年亞洲金融危機發(fā)生后，_____又被廣泛討論來對抗危機。

A.風險管理 B.公司治理

C.風險文化 D.內(nèi)部控制

80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是______

A.權(quán)力制衡 B.權(quán)責明確

C.風險控制 D.產(chǎn)權(quán)清晰

81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是______

A.董事會 B.監(jiān)事會

C.高級管理層 D.銀行內(nèi)部的各個部門及其人員

82.有效風險管理體系建設(shè)必須以______為先導(dǎo)。

A.健全的內(nèi)部控制機制 B.完善的公司治理機制

C.先進風險管理文化培育 D.有效的風險管理策略

83._____對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責。

A.監(jiān)事會 B.黨委

C.紀委 D.董事會

84.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了_____。

A.同行業(yè)的平均水平B.目前的情況

C.長期的經(jīng)驗 D.同行業(yè)的最高水平

85.商業(yè)銀行內(nèi)部風險的估計，一般不包括_____。

A.違約概率 B.實際損失

C.違約損失率 D.違約風險暴露

86.風險管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是______。

A.風險識別 B.風險計量

C.風險監(jiān)測 D.風險控制

87.商業(yè)銀行對前臺業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)傳送來的相關(guān)數(shù)據(jù)進行整合是通過聚類和_____來完成的。

A.匹配 B.分類

C對稱 D.集合

88.商業(yè)銀行應(yīng)采用適當?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和_____。

A.及時性 B.一致性

C.完全性 D.不可不論性

89._____是風險管理的基礎(chǔ)。

A.健全的內(nèi)部控制機制 B.完善的公司治理機制

C.安全的信息系統(tǒng) D.有效的風險管理策略

90.資本融資的具體來源不包括_____

A.股東紅利 B.原有股東追加投資

C.發(fā)行新股 D.留存利潤

91._____必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會 B.高級管理層

C.股東大會 D.風險管理部門

92._____負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

A.監(jiān)事會 B.高級管理層

C.股東大會 D.董事會

93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有______

A.穩(wěn)定性 B.創(chuàng)新性

C.開放性 D.一致性

94.董事會應(yīng)定期核查其_____能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。

A.公司治理結(jié)構(gòu) B.內(nèi)部控制系統(tǒng)

C.風險控制環(huán)境 D.風險監(jiān)測體系

95.風險管理體系的靈魂是______

A.風險管理文化 B.風險管理策略

C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

96.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點_____風險偏好和風險承受度。

A.確定相應(yīng) B.確定平均

C.統(tǒng)一確定 D.確定最大

97.在一般情況下,對戰(zhàn)略風險、操作風險和法律風險，可采取_____等方法

A.風險分散 B.風險對沖

C.風險規(guī)避 D.風險補償

98.銷售理論是_____嶄露頭角的一種銀行負債理論。

A.20世紀60年代 B.20世紀70年代

C.20世紀80年代 D.20世紀90年代

99._____的興起，標志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移。

A.購買理論 B.銷售理論

C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.存款理論

100.根據(jù)__d___，銀行在購買證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時，要積極展開投資咨詢、項目評估、市場調(diào)查、信息分析、管理顧問、電腦服務(wù)、委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。

A.銷售理論 B.資產(chǎn)負債表外風險管理理論

C.存款理論 D.超貨幣供給理論

1—10 DCBDA BCBAB

11—20 CDBAB DDCAD

21—30 DDBCD ABADC

31—40 BABCD ADCBA

41—50 BDABC BBCDC

51—60 ACBCA DACBC

61—70 DDCAB BADCB

71—80 ACDBC ACDBC

81—90 DCACB DADCA

91—100 BDCBA CCCAD

第三篇：風險管理試題

風險管理考試題庫

一、單選題：

1、公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對工商公司進行 和 的體系。（A）

A.管理 控制B.發(fā)展 完善 C.保護 控制 D.管理 發(fā)展

2、銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機制。（D）

A.財產(chǎn)權(quán) 管理權(quán) B.所有權(quán) 管理權(quán) C.控制權(quán) 管理權(quán) D.所有權(quán) 經(jīng)營權(quán)

3、董（理）事會是銀行風險管理的 機構(gòu)，對風險管理承擔 責任。(B)A.最高管理 最終 B.最高決策 最終 C.最高管理 最大 D.最高決策 全面

4、董（理）事會通過其 和風險管理委會員進行銀行風險管理監(jiān)督。(B)A.薪酬管理委員會 B.審計委員會 C.提名委員會 D.財務(wù)委員會

5、在農(nóng)村信用社的公司治理中，存在著三會一層的實際均控制權(quán)在內(nèi)部人，獲得事實上資源 權(quán)，即所謂的內(nèi)部人控制。(A)

A.支配 B.管理 C.所有 D.變現(xiàn)

6、下面哪些不是內(nèi)部控制的內(nèi)容。(B)A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風險計量與控制、C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督評價與糾正 F、風險識別與評估

7、合規(guī)文化本質(zhì)在于注重職工的 和價值取向。（A）

A.自覺性 B.自律性 C.合規(guī)性 D.專業(yè)性

8.常見的信用風險主要包括 和結(jié)算風險。(B)A.外部欺詐 B.違約風險 C.法律風險 D.道德風險 9.銀行全面風險管理是銀行從戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理機制和風險管理文化等全方位入手，以為 基礎(chǔ)，對整個機構(gòu)內(nèi)所有層級和部門的全部經(jīng)營管理活動、各種風險進行的統(tǒng)一度量和控制。(B)A.資產(chǎn) B.資本 C.利潤 D.收入 E.人員 10.銀行業(yè)作為一個高風險行業(yè)，是經(jīng)營風險、管控風險并承擔、獲取風險收益的特殊行業(yè)。(D)A.風險擴散 B.社會義務(wù) C.風險壓力 D.風險損失

二、多選題：

1、銀行內(nèi)部控制應(yīng)當貫徹哪些原則。(ABCD)A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨立

2、下列哪些概念屬于企業(yè)文化范疇：（ABCDEF）

A.共同意識、B.價值觀念、C.經(jīng)營理念、D.制度規(guī)范、E.行為準則、F.品牌形象

3、農(nóng)村合作金融機構(gòu)要樹立的合規(guī)文化理念包括：(ABCDE)A.合規(guī)創(chuàng)造價值 B.合規(guī)從高層做起 C.合規(guī)人人有責 D.主動合規(guī) E.有效互動 4.銀行風險的主要特征包括：(ABCDE)A.客觀性、B.隱蔽性、C.擴散性、D.加速性、E.可控性 5.根據(jù)巴塞爾委員會《有效銀行監(jiān)管的核心原則》和《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面哪些屬于銀行風險。(ABEF)A.信用風險、B.市場風險、C.交易風險、D.投資風險、E.操作風險、F.流動性風險。6.風險的基本構(gòu)成要素包括：（ABC）

A.風險因素、B.風險事件、C.風險結(jié)果、E.風險損失

7、事權(quán)劃分是指在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，對會核算等事項，按照哪些內(nèi)容，相應(yīng)確定不同級別會計人員處理權(quán)限的一種內(nèi)部控制方法。（ABC）

A.管理權(quán)限、B.業(yè)務(wù)種類、C.金額大小 D.職務(wù)級別E.風險程度

8.在我國銀行管理實踐中，操作風險分為：(ABCD)A.人員、B.流程、C.IT系統(tǒng)及技術(shù)、D.外部事件 9.操作風險分為哪幾類。（ABCD）

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.員工、C.信息科技系統(tǒng)、D.外部事件

10.風險處理的方法主要有：(ABCDE)A.規(guī)避風險、B.預(yù)防風險、C.分散風險、D.轉(zhuǎn)移風險 E.承擔與補救措施。

三、判斷題：

1、風險管理和公司治理中，都存在制衡過少將導(dǎo)致效率的降低，制衡過多往往導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大量發(fā)生和信息不透明，形成違法違規(guī)的問題。（×）

2、在農(nóng)村信用社的公司治理中，經(jīng)營層是最高決策機構(gòu)。（×）

3、銀行與股東（社員）之間的關(guān)聯(lián)交易是規(guī)避銀行風險的有效途徑。（×）

4.風險與損失兩者有著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系,風險是損失的條件，損失是風險的結(jié)果，但風險并不必然有損失。（√）5.人們在追求目標的同時，為降低和規(guī)避風險，利用各種手段識別、分析、計量、管理、控制和化解風險的決策與行動過程就是風險管理。

6.除自然災(zāi)害、恐怖襲擊、盜搶欺詐等外部事件引起的操作風險損失外，操作風險大多是在銀行可控范圍內(nèi)的外生風險，而信用風險和市場風險更多的則是一種內(nèi)生風險。（×）7.中小金融機構(gòu)還可購買保險或與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風險的一種方法，不要過分強調(diào)控制措施的作用。（×）

8.對于信用風險和市場風險來說，一般原則是風險高收益高，風險低收益低，風險與收益存在對應(yīng)關(guān)系，它們是一種投資風險或帶有投機性的風險。（√）

四、名詞解釋：

1、銀行公司治理：指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

2、農(nóng)村信用社 “三會一層”：是指社員代表大會、理（董）事會、監(jiān)事會、高級管理層。

3、內(nèi)部控制：是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

4.內(nèi)部控制措施：是指銀行內(nèi)部控制體系具體實施控制的方式、方法和過程，即對所確認的風險采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保證銀行發(fā)展戰(zhàn)備和經(jīng)營目標得以實現(xiàn)而制定的政策、程序。

5.銀行風險管理：是指銀行通過風險識別、計量（評估）、監(jiān)測、控制或緩釋等方法，預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移或承受經(jīng)營中的風險，在追逐利益的同時，維護銀行安全的行為。6.銀行風險的擴散性：銀行機構(gòu)的風險損失或失敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導(dǎo)致眾多儲蓄者和投資者的損失或失敗。

五、簡答題：

1、銀行公司治理和內(nèi)部控制有什么關(guān)系？

答：銀行公司治理是指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機制

銀行內(nèi)部控制是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

公司治理是銀行的整體組織與運作，內(nèi)部控制是銀行經(jīng)營層面的制度及其實施。二者各有側(cè)重又相輔相成。2.風險識別都包含哪些內(nèi)容？

答：風險識別的主要任務(wù)是識別出銀行的操作風險暴露情況，重點解決以下幾個問題：不同的銀行業(yè)務(wù)將會分別面臨哪些操作風險，什么因素會導(dǎo)致這些風險的發(fā)生，這些風險發(fā)生的頻率如何，可能產(chǎn)生何種影響或多大損失。3．簡述案件與操作風險的關(guān)系？

答：操作風險是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風險的重要表現(xiàn)形式。在操作風險七種類型中，有兩大類可直接導(dǎo)致銀行案件，即內(nèi)部欺詐和外部欺詐。主要表現(xiàn)形式是違法違規(guī)操作，直接后果是犯罪和案件。4．簡要論述良好的內(nèi)部控制應(yīng)該具備哪五個特征？

答：（1）有效性。內(nèi)部控制機制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實處，成為所有員工嚴格遵守的行動指南。制度面前人人平等，執(zhí)行內(nèi)控制度不能存在任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。

（2）審慎性。為了使各種風險控制在可承受范圍之內(nèi)，建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，要充分考慮到業(yè)務(wù)過程中各個環(huán)節(jié)可能存在的風險和容易發(fā)生的問題，并據(jù)此設(shè)立適當?shù)牟僮鞒绦?、控制步驟、補救措施來避免和減少風險。

（3）全面性。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位，不能留有任何死角和空白，力求做到無所不控。

（4）及時性。內(nèi)部控制的建立和完善，要跟上業(yè)務(wù)和形勢發(fā)展的需要。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立“內(nèi)控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創(chuàng)新的領(lǐng)域，也不能因為法律沒有規(guī)定或監(jiān)管當局沒有規(guī)定而不采取必要的控制措施。

（5）獨立性。內(nèi)部控制的檢查、評價部門必須獨立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當?shù)姆珠_，并向不同的管理人員報告工作；在存

在管理人員職責交叉的情況下，要為負責控制的人員提供可以直接向最高管理層報告的渠道。

6.在制定內(nèi)部控制規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程時要堅持哪兩項原則？

答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項業(yè)務(wù)、出臺一項制度、建立一項流程” 原則。

六.論述題：做好銀行案件風險防控工作應(yīng)采取哪些措施？

(1).完善公司（法人）治理機制(2).建立健全案件防控責任制度(3).加強內(nèi)部控制體系建設(shè)(4).下大力氣狠抓執(zhí)行力建設(shè)(5).增強稽核和業(yè)務(wù)檢查的有效性(6).建立案件責任追究制度(7).強化科技系統(tǒng)技防功能(8).建立科學的激勵約來機制

(9).培育良好的企業(yè)文化、風險文化、合規(guī)文化。(10).加強對案防工作的監(jiān)管

第四篇：風險管理試題

風險管理試題

（一）單選題

在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（）交易來達到降低價格波動風險的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機D.無風險套利

5.按《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是（）。

A.利率增加500基點B.信用價差增加300個基點C.正常經(jīng)營狀況D.主要貨幣相對于美元升值15% 7.下列關(guān)于風險的說法，錯誤的是（）。

A.風險是收益的概率分布B.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C.損失是一個事前概念，風險是一個事后概念

D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

（二）多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。

A.外部欺詐/盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定

（三）判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。10.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）參 考 答 案

（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C

（二）多選題8 ABC 9 AB

（三）判斷題10 F 單項選擇題

1．有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險

B．市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險

D．市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險答案：C 2．有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險 B．市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險

D．市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險

答案：C 3．()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A．歷史模擬法B．方差－協(xié)方差法C．標準法D．蒙特卡洛模擬法

答案：B多項選擇題 1．損失的可能性有以下(AC)表現(xiàn)形式。

A．實際收益小于預(yù)期收益 B．實際收益大于預(yù)期收益C．實際成本大高于預(yù)期成本 D．實際成本低于預(yù)期成本 2．以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。A．會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關(guān)系

B．會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益 C．會計資本是銀行可以實際利用的資本

D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD 3．在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B．出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C．具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。答案：AC判斷題

1．操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。()答案：√ 2．巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()答案：√

3．通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構(gòu)知識點練習（僅供參考）

一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。）

【1】公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

A、委托B、委托—代理C、代理D、風險管理 【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標的是（）。

A、確保國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)；

C、確保風險管理人員利益的實現(xiàn)；D、確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整 【3】商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當貫徹的原則是（）。

A、全面、審慎、有效、獨立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進的風險管理理念不包括（）。

A、風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 B、風險管理的目標是消除風險C、風險管理應(yīng)支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略

D、應(yīng)充分了解所有風險，并建立完善風險控制機制，對于不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待 【5】（）是商業(yè)銀行最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行管理的最終責任，確保商業(yè)銀行有識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各種風險。

A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會

【6】監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會責任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。

A、監(jiān)察B、審計C、信貸D、會計 【7】（）的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理程序和操作規(guī)程，及時了解風險管理水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制種類業(yè)務(wù)所承擔的各種風險。

A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風險管理部門D、董事會 【8】下列不是風險管理部門的主要職責是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額

B、核準復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風險管理部門承擔的職能是（）。

A、風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制 【10】各級風險管理委員會承擔的（）最終責任。

A、風險監(jiān)測B、風險控制／管理決策C、風險識別D、風險計量 【11】風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。

A、風險控制和風險監(jiān)測B、風險計量和風險監(jiān)測C、風險控制和風險計量D、感知風險和分析風險 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì)。A、控制風險B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險

【13】將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類，例如直接和間接、財務(wù)和非財務(wù)、政治性和經(jīng)濟性風險因素等。這種風險識別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【14】風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風險。這種風險識別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風險因素、預(yù)測風險范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案。這種風險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【16】將復(fù)雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。例如，可將匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響因素作進一步的分析。這種風險識別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風險損失。這種風險識別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【18】集中型的風險管理部門，包含完整、強大的風險管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。

A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對市場風險的（）。

A、高級風險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）。A、高級風險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進銀行為加強內(nèi)部風險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，例如針對操作風險的（）等，已成為現(xiàn)代金融風險管理的重要標志。A、高級風險量化技術(shù)

B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型

【22】商業(yè)銀行應(yīng)當充分認識到不同風險計量方法的優(yōu)勢和局限性，采用（）等其他分析手段進行補充。A、壓力測試B、監(jiān)測風險C、感知風險D、分析風險

【23】風險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。

A、制作風險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：

A董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事務(wù)作出正確判斷； B、董事會應(yīng)核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹； C、董事會應(yīng)界定自身和高級管理層的權(quán)利及責任，并在全行實行問責制； D、董事會應(yīng)保持對高管層的監(jiān)督；

E、董事會和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門及外部審計部門及內(nèi)控部門的作用；

【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；

B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強化激勵約束機制。

【3】集中型風險管理部門對風險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：

A、風險監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價格核準能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，（）等，在風險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。

A、財務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風險監(jiān)督機構(gòu)E、辦公室 【5】內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括（）。

A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風險狀況及風險識別、計量、控制程序的適用性和有效性

D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況E、會計記錄和財務(wù)報告的準確性和可靠性 【6】風險計量/量化是（）得以有效實現(xiàn)的基礎(chǔ)。

A、全面風險管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟資本配置D、會計資本E、會計結(jié)算

【7】風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采?。ǎ┑却胧?，進行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補償

三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）

【1】分散型的風險管理部門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的風險，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力A、對

B、錯

【2】參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作操作中，具體的風險管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對

B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對

B、錯

【4】董事會通常指派內(nèi)部審計部門擬定具體的風險管理政策和指導(dǎo)原則。A、對

B、錯 單項選擇題

答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B

第五篇：風險管理試題

Sample Questions(RM)

Group One Brief analysis

I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________

2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________

3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________

4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________

5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________

Comprehensive analysis

V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?

Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?

Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===

Group Two

Brief analysis

I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________

2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________

3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________

4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________

5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________

Comprehensive analysis

V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)

(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.