第一篇：風(fēng)險管理試題2009.01

? 浙江省2009年1月高等教育自學(xué)考試

風(fēng)險管理試題 課程代碼：00086

一、單項選擇題(本大題共10小題，每小題1.5分，共15分)

在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。

1.從風(fēng)險管理的角度看，保險是一種______機制。()A.風(fēng)險降低

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險集中

D.風(fēng)險交換

2.在風(fēng)險衡量中，損失概率有______和______兩種說法。()A.時間性說法、空間性說法

B.地域性說法、空間性說法

C.時間性說法、地域性說法

D.時間性說法、歷史性說法

3.最大可能損失與最大預(yù)期損失都用以表征研究對象的()A.風(fēng)險程度

B.風(fēng)險規(guī)模

C.損失規(guī)模

D.損失幅度

4.損失是指非故意、非計劃、非預(yù)期的______的事實。()A.經(jīng)濟價值變化

B.經(jīng)濟價值減少

C.社會價值減少

D.社會價值變化

5.風(fēng)險自留是處理______的一種技術(shù)措施，故有人謂之殘余技術(shù)(Residual method)。()A.重要風(fēng)險

B.次要風(fēng)險

C.殘余風(fēng)險

D.一般風(fēng)險 6.______是對人們關(guān)于風(fēng)險事故所致后果不確定性擔(dān)憂的一種貨幣刻畫。()A.損失價值

B.憂慮價值

C.損失概率

D.損失幅度

7.損失預(yù)防是指在______采取措施，以消除或減少可能引起損失的各種因素。()A.損失發(fā)生時

B.損失發(fā)生后

C.損失過程中 D.損失發(fā)生前

8.______屬于感知風(fēng)險的方法。()A.組織圖分析法

B.事故分析法

C.威脅分析法

D.風(fēng)險清單法

9.______通常被用于描述風(fēng)險事故發(fā)生的次數(shù)。()A.帕累托分布

B.正態(tài)分布

C.泊松分布

D.對數(shù)正態(tài)分布

10.______屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施。()A.購買保險

B.專業(yè)自保

C.借款

D.復(fù)制風(fēng)險單位

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二、多項選擇題(本大題共10小題，每小題2分，共20分)

在每小題列出的四個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。

1.按照是否有獲利機會為標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險可以分為()A.靜態(tài)風(fēng)險

B.純粹風(fēng)險

C.動態(tài)風(fēng)險

D.投機風(fēng)險 2.風(fēng)險管理的損前目標(biāo)包括__________等。()A.安全系數(shù)目標(biāo)

B.收益穩(wěn)定目標(biāo)

C.生存目標(biāo)

D.經(jīng)濟目標(biāo)

3.風(fēng)險識別通常包含__________等環(huán)節(jié)。()A.估計風(fēng)險

B.感知風(fēng)險

C.損失評估

D.分析風(fēng)險

4.按照損失原因分，財產(chǎn)損失形態(tài)有__________等。()A.地震損失

B.收入損失

C.火災(zāi)損失

D.動產(chǎn)損失

5.收集損失數(shù)據(jù)，要求做到()A.連續(xù)性

B.完整性

C.一致性

D.相關(guān)性

6.常見的風(fēng)險處理措施有__________等。()A.避免

B.自留

C.購買保險

D.轉(zhuǎn)移

7.一場火災(zāi)的發(fā)生，必定包含__________等因素。()A.點火源

B.人員

C.可燃物

D.助燃物

8.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)由__________等組成。()A.數(shù)據(jù)庫 B.軟件

C.硬件

D.工作人員

9.人身風(fēng)險的損失形態(tài)主要有年老和__________等。()A.死亡

B.疾病

C.工傷 D.殘廢

10.保險對社會有許多積極作用，但也有一些消極影響，例如()A.保險經(jīng)營費用的發(fā)生

B.不確定性增加

C.道德風(fēng)險的增加

D.心理風(fēng)險的增加

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三、簡答題(本大題共4小題，每小題7分，共28分)

1.風(fēng)險具有哪些特征?

2.哪些情況下，比較適宜采用風(fēng)險避免措施? 3.不安全行為的主要表現(xiàn)有哪些? 4.簡述財務(wù)型非保險轉(zhuǎn)移手段的局限性。

四、論述題(本大題15分)

何謂專業(yè)自保公司?試析專業(yè)自保公司產(chǎn)生發(fā)展的原因。

五、計算題(本大題共2小題，每小題11分，共22分)

1.設(shè)某企業(yè)有一建筑物面臨火災(zāi)風(fēng)險。該建筑物價值800萬元，其中可保價值600萬元(已扣除土地及地基價格200萬元)，并假設(shè)如果火災(zāi)發(fā)生，必導(dǎo)致建筑物全損，同時引起間接損失200萬元。針對這一情況，風(fēng)險管理者擬定了三個風(fēng)險處理方案：

(1)風(fēng)險自留；

(2)風(fēng)險自留并風(fēng)險控制——通過安裝損失預(yù)防設(shè)備(價值70萬元，預(yù)計可使用10年，若遇火災(zāi)則設(shè)備全損)來實現(xiàn)，采用控制手段后可保損失下降三分之一，間接損失下降一半；

(3)購買保險，保險費5萬元。

試就此建立損失矩陣。

2.某公司有6家工廠，假設(shè)任何一家在一年中發(fā)生火災(zāi)概率為0.07，并且各個工廠之間就火災(zāi)而言是互不相關(guān)的，同一個工廠一年中發(fā)生兩次以上火災(zāi)的概率可以認(rèn)為是零，請估算該公司下一年度發(fā)生火災(zāi)的次數(shù)分布狀況，以及平均將有幾家工廠遭受火災(zāi)?

第二篇：風(fēng)險管理試題

風(fēng)險管理考試題庫

一、單選題：

1、公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對工商公司進行 和 的體系。（A）

A.管理 控制B.發(fā)展 完善 C.保護 控制 D.管理 發(fā)展

2、銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機制。（D）

A.財產(chǎn)權(quán) 管理權(quán) B.所有權(quán) 管理權(quán) C.控制權(quán) 管理權(quán) D.所有權(quán) 經(jīng)營權(quán)

3、董（理）事會是銀行風(fēng)險管理的 機構(gòu)，對風(fēng)險管理承擔(dān) 責(zé)任。(B)A.最高管理 最終 B.最高決策 最終 C.最高管理 最大 D.最高決策 全面

4、董（理）事會通過其 和風(fēng)險管理委會員進行銀行風(fēng)險管理監(jiān)督。(B)A.薪酬管理委員會 B.審計委員會 C.提名委員會 D.財務(wù)委員會

5、在農(nóng)村信用社的公司治理中，存在著三會一層的實際均控制權(quán)在內(nèi)部人，獲得事實上資源 權(quán)，即所謂的內(nèi)部人控制。(A)

A.支配 B.管理 C.所有 D.變現(xiàn)

6、下面哪些不是內(nèi)部控制的內(nèi)容。(B)A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風(fēng)險計量與控制、C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督評價與糾正 F、風(fēng)險識別與評估

7、合規(guī)文化本質(zhì)在于注重職工的 和價值取向。（A）

A.自覺性 B.自律性 C.合規(guī)性 D.專業(yè)性

8.常見的信用風(fēng)險主要包括 和結(jié)算風(fēng)險。(B)A.外部欺詐 B.違約風(fēng)險 C.法律風(fēng)險 D.道德風(fēng)險 9.銀行全面風(fēng)險管理是銀行從戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理機制和風(fēng)險管理文化等全方位入手，以為 基礎(chǔ)，對整個機構(gòu)內(nèi)所有層級和部門的全部經(jīng)營管理活動、各種風(fēng)險進行的統(tǒng)一度量和控制。(B)A.資產(chǎn) B.資本 C.利潤 D.收入 E.人員 10.銀行業(yè)作為一個高風(fēng)險行業(yè)，是經(jīng)營風(fēng)險、管控風(fēng)險并承擔(dān)、獲取風(fēng)險收益的特殊行業(yè)。(D)A.風(fēng)險擴散 B.社會義務(wù) C.風(fēng)險壓力 D.風(fēng)險損失

二、多選題：

1、銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹哪些原則。(ABCD)A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨立

2、下列哪些概念屬于企業(yè)文化范疇：（ABCDEF）

A.共同意識、B.價值觀念、C.經(jīng)營理念、D.制度規(guī)范、E.行為準(zhǔn)則、F.品牌形象

3、農(nóng)村合作金融機構(gòu)要樹立的合規(guī)文化理念包括：(ABCDE)A.合規(guī)創(chuàng)造價值 B.合規(guī)從高層做起 C.合規(guī)人人有責(zé) D.主動合規(guī) E.有效互動 4.銀行風(fēng)險的主要特征包括：(ABCDE)A.客觀性、B.隱蔽性、C.擴散性、D.加速性、E.可控性 5.根據(jù)巴塞爾委員會《有效銀行監(jiān)管的核心原則》和《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面哪些屬于銀行風(fēng)險。(ABEF)A.信用風(fēng)險、B.市場風(fēng)險、C.交易風(fēng)險、D.投資風(fēng)險、E.操作風(fēng)險、F.流動性風(fēng)險。6.風(fēng)險的基本構(gòu)成要素包括：（ABC）

A.風(fēng)險因素、B.風(fēng)險事件、C.風(fēng)險結(jié)果、E.風(fēng)險損失

7、事權(quán)劃分是指在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，對會核算等事項，按照哪些內(nèi)容，相應(yīng)確定不同級別會計人員處理權(quán)限的一種內(nèi)部控制方法。（ABC）

A.管理權(quán)限、B.業(yè)務(wù)種類、C.金額大小 D.職務(wù)級別E.風(fēng)險程度

8.在我國銀行管理實踐中，操作風(fēng)險分為：(ABCD)A.人員、B.流程、C.IT系統(tǒng)及技術(shù)、D.外部事件 9.操作風(fēng)險分為哪幾類。（ABCD）

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.員工、C.信息科技系統(tǒng)、D.外部事件

10.風(fēng)險處理的方法主要有：(ABCDE)A.規(guī)避風(fēng)險、B.預(yù)防風(fēng)險、C.分散風(fēng)險、D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險 E.承擔(dān)與補救措施。

三、判斷題：

1、風(fēng)險管理和公司治理中，都存在制衡過少將導(dǎo)致效率的降低，制衡過多往往導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大量發(fā)生和信息不透明，形成違法違規(guī)的問題。（×）

2、在農(nóng)村信用社的公司治理中，經(jīng)營層是最高決策機構(gòu)。（×）

3、銀行與股東（社員）之間的關(guān)聯(lián)交易是規(guī)避銀行風(fēng)險的有效途徑。（×）

4.風(fēng)險與損失兩者有著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系,風(fēng)險是損失的條件，損失是風(fēng)險的結(jié)果，但風(fēng)險并不必然有損失。（√）5.人們在追求目標(biāo)的同時，為降低和規(guī)避風(fēng)險，利用各種手段識別、分析、計量、管理、控制和化解風(fēng)險的決策與行動過程就是風(fēng)險管理。

6.除自然災(zāi)害、恐怖襲擊、盜搶欺詐等外部事件引起的操作風(fēng)險損失外，操作風(fēng)險大多是在銀行可控范圍內(nèi)的外生風(fēng)險，而信用風(fēng)險和市場風(fēng)險更多的則是一種內(nèi)生風(fēng)險。（×）7.中小金融機構(gòu)還可購買保險或與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風(fēng)險的一種方法，不要過分強調(diào)控制措施的作用。（×）

8.對于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險來說，一般原則是風(fēng)險高收益高，風(fēng)險低收益低，風(fēng)險與收益存在對應(yīng)關(guān)系，它們是一種投資風(fēng)險或帶有投機性的風(fēng)險。（√）

四、名詞解釋：

1、銀行公司治理：指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。

2、農(nóng)村信用社 “三會一層”：是指社員代表大會、理（董）事會、監(jiān)事會、高級管理層。

3、內(nèi)部控制：是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

4.內(nèi)部控制措施：是指銀行內(nèi)部控制體系具體實施控制的方式、方法和過程，即對所確認(rèn)的風(fēng)險采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保證銀行發(fā)展戰(zhàn)備和經(jīng)營目標(biāo)得以實現(xiàn)而制定的政策、程序。

5.銀行風(fēng)險管理：是指銀行通過風(fēng)險識別、計量（評估）、監(jiān)測、控制或緩釋等方法，預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移或承受經(jīng)營中的風(fēng)險，在追逐利益的同時，維護銀行安全的行為。6.銀行風(fēng)險的擴散性：銀行機構(gòu)的風(fēng)險損失或失敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導(dǎo)致眾多儲蓄者和投資者的損失或失敗。

五、簡答題：

1、銀行公司治理和內(nèi)部控制有什么關(guān)系？

答：銀行公司治理是指控制、管理銀行的一種機制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機制

銀行內(nèi)部控制是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。

公司治理是銀行的整體組織與運作，內(nèi)部控制是銀行經(jīng)營層面的制度及其實施。二者各有側(cè)重又相輔相成。2.風(fēng)險識別都包含哪些內(nèi)容？

答：風(fēng)險識別的主要任務(wù)是識別出銀行的操作風(fēng)險暴露情況，重點解決以下幾個問題：不同的銀行業(yè)務(wù)將會分別面臨哪些操作風(fēng)險，什么因素會導(dǎo)致這些風(fēng)險的發(fā)生，這些風(fēng)險發(fā)生的頻率如何，可能產(chǎn)生何種影響或多大損失。3．簡述案件與操作風(fēng)險的關(guān)系？

答：操作風(fēng)險是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風(fēng)險的重要表現(xiàn)形式。在操作風(fēng)險七種類型中，有兩大類可直接導(dǎo)致銀行案件，即內(nèi)部欺詐和外部欺詐。主要表現(xiàn)形式是違法違規(guī)操作，直接后果是犯罪和案件。4．簡要論述良好的內(nèi)部控制應(yīng)該具備哪五個特征？

答：（1）有效性。內(nèi)部控制機制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實處，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動指南。制度面前人人平等，執(zhí)行內(nèi)控制度不能存在任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。

（2）審慎性。為了使各種風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)，建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，要充分考慮到業(yè)務(wù)過程中各個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險和容易發(fā)生的問題，并據(jù)此設(shè)立適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦颉⒖刂撇襟E、補救措施來避免和減少風(fēng)險。

（3）全面性。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位，不能留有任何死角和空白，力求做到無所不控。

（4）及時性。內(nèi)部控制的建立和完善，要跟上業(yè)務(wù)和形勢發(fā)展的需要。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立“內(nèi)控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創(chuàng)新的領(lǐng)域，也不能因為法律沒有規(guī)定或監(jiān)管當(dāng)局沒有規(guī)定而不采取必要的控制措施。

（5）獨立性。內(nèi)部控制的檢查、評價部門必須獨立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當(dāng)?shù)姆珠_，并向不同的管理人員報告工作；在存

在管理人員職責(zé)交叉的情況下，要為負(fù)責(zé)控制的人員提供可以直接向最高管理層報告的渠道。

6.在制定內(nèi)部控制規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程時要堅持哪兩項原則？

答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項業(yè)務(wù)、出臺一項制度、建立一項流程” 原則。

六.論述題：做好銀行案件風(fēng)險防控工作應(yīng)采取哪些措施？

(1).完善公司（法人）治理機制(2).建立健全案件防控責(zé)任制度(3).加強內(nèi)部控制體系建設(shè)(4).下大力氣狠抓執(zhí)行力建設(shè)(5).增強稽核和業(yè)務(wù)檢查的有效性(6).建立案件責(zé)任追究制度(7).強化科技系統(tǒng)技防功能(8).建立科學(xué)的激勵約來機制

(9).培育良好的企業(yè)文化、風(fēng)險文化、合規(guī)文化。(10).加強對案防工作的監(jiān)管

第三篇：風(fēng)險管理試題

風(fēng)險管理試題

（一）單選題

在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險

2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（）交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機D.無風(fēng)險套利

5.按《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。

A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是（）。

A.利率增加500基點B.信用價差增加300個基點C.正常經(jīng)營狀況D.主要貨幣相對于美元升值15% 7.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。

A.風(fēng)險是收益的概率分布B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念

D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身

（二）多選題

在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（）。

A.外部欺詐/盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定

（三）判斷題

請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。10.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）參 考 答 案

（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C

（二）多選題8 ABC 9 AB

（三）判斷題10 F 單項選擇題

1．有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險

B．市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D．市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險答案：C 2．有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。

A．商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險 B．市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險

D．市場風(fēng)險通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險

答案：C 3．()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A．歷史模擬法B．方差－協(xié)方差法C．標(biāo)準(zhǔn)法D．蒙特卡洛模擬法

答案：B多項選擇題 1．損失的可能性有以下(AC)表現(xiàn)形式。

A．實際收益小于預(yù)期收益 B．實際收益大于預(yù)期收益C．實際成本大高于預(yù)期成本 D．實際成本低于預(yù)期成本 2．以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。A．會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

B．會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益 C．會計資本是銀行可以實際利用的資本

D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分

答案：BCD 3．在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B．出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。

C．具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。答案：AC判斷題

1．操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。()答案：√ 2．巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。()答案：√

3．通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)知識點練習(xí)（僅供參考）

一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。）

【1】公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

A、委托B、委托—代理C、代理D、風(fēng)險管理 【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)的是（）。

A、確保國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；

B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn)；

C、確保風(fēng)險管理人員利益的實現(xiàn)；D、確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整 【3】商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹的原則是（）。

A、全面、審慎、有效、獨立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進的風(fēng)險管理理念不包括（）。

A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 B、風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險C、風(fēng)險管理應(yīng)支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略

D、應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，并建立完善風(fēng)險控制機制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待 【5】（）是商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。

A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風(fēng)險管理部門D、董事會

【6】監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會責(zé)任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。

A、監(jiān)察B、審計C、信貸D、會計 【7】（）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險管理水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制種類業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。

A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風(fēng)險管理部門D、董事會 【8】下列不是風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風(fēng)險管理部門承擔(dān)的職能是（）。

A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險控制 【10】各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)的（）最終責(zé)任。

A、風(fēng)險監(jiān)測B、風(fēng)險控制／管理決策C、風(fēng)險識別D、風(fēng)險計量 【11】風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。

A、風(fēng)險控制和風(fēng)險監(jiān)測B、風(fēng)險計量和風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險控制和風(fēng)險計量D、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。A、控制風(fēng)險B、監(jiān)測風(fēng)險C、感知風(fēng)險D、分析風(fēng)險

【13】將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進行分類，例如直接和間接、財務(wù)和非財務(wù)、政治性和經(jīng)濟性風(fēng)險因素等。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【14】風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【16】將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險損失的因素。例如，可將匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響因素作進一步的分析。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。

A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。

A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

【18】集中型的風(fēng)險管理部門，包含完整、強大的風(fēng)險管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。

A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法，例如針對市場風(fēng)險的（）。

A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法，例如針對操作風(fēng)險的（）等，已成為現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的重要標(biāo)志。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)

B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型

【22】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，采用（）等其他分析手段進行補充。A、壓力測試B、監(jiān)測風(fēng)險C、感知風(fēng)險D、分析風(fēng)險

【23】風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。

A、制作風(fēng)險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法

二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：

A董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事務(wù)作出正確判斷； B、董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹； C、董事會應(yīng)界定自身和高級管理層的權(quán)利及責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制； D、董事會應(yīng)保持對高管層的監(jiān)督；

E、董事會和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門及外部審計部門及內(nèi)控部門的作用；

【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；

B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強化激勵約束機制。

【3】集中型風(fēng)險管理部門對風(fēng)險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：

A、風(fēng)險監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價格核準(zhǔn)能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級風(fēng)險管理委員會和風(fēng)險管理部門直接參與風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，（）等，在風(fēng)險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。

A、財務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)E、辦公室 【5】內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括（）。

A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、控制程序的適用性和有效性

D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護的情況E、會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性 【6】風(fēng)險計量/量化是（）得以有效實現(xiàn)的基礎(chǔ)。

A、全面風(fēng)險管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟資本配置D、會計資本E、會計結(jié)算

【7】風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采?。ǎ┑却胧?，進行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補償

三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）

【1】分散型的風(fēng)險管理部門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的風(fēng)險，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力A、對

B、錯

【2】參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作操作中，具體的風(fēng)險管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對

B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對

B、錯

【4】董事會通常指派內(nèi)部審計部門擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。A、對

B、錯 單項選擇題

答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B

第四篇：風(fēng)險管理試題

Sample Questions(RM)

Group One Brief analysis

I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________

2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________

3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________

4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________

5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________

Comprehensive analysis

V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?

Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?

Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===

Group Two

Brief analysis

I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms

IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________

2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________

3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________

4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________

5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________

Comprehensive analysis

V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)

(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.

第五篇：風(fēng)險管理試題

一、單選題（單選題以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分)）

1、下列關(guān)于風(fēng)險的定義，哪一個更加符合現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的理念?()

A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險是損失的可能性

c.風(fēng)險是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離

D.風(fēng)險是未來結(jié)果的變化

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

2、商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)歷丁瑪沖風(fēng)險管理模式發(fā)展階段，按時間先后排列是().A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式階段

c.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段、全面風(fēng)險管理模式階段

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

3、一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險可能擴散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)風(fēng)險，或者產(chǎn)生“多米諾效應(yīng)”造成系統(tǒng)風(fēng)險，甚至輻射到經(jīng)濟運行的各個方面，這種風(fēng)險的特征稱為()。

A.不確定性 B.損益性

c.可能性D.擴散性

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

4、()是通過投資和購買與管理標(biāo)的的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生金融產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險所帶來的損失的一種風(fēng)險管理策略.A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散

c.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險規(guī)避

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

5、按風(fēng)險發(fā)生的范圍可將風(fēng)險劃分為()。

A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險 B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險

c.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險.A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

6、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國，家的借款A(yù)，應(yīng)是多方面開展，這是基于()的風(fēng)險管理策賂。

A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險補償

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

7、如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合約違約概率是5%，那么該貸款組合中有I0筆貸款，違約的概率是()。

A.0.01

B.0.012

c.0.018

D.0.03

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

8、()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)入由于種種原因不能或不愿遵合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

9、()是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按合同償還債務(wù)本息的可能性。

A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

10、巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改，并于一()首公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。

A.1998年5月 B.1999年6月

C.2001年1月

D.2003年4月

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

11、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)鉬行和股東利益的目標(biāo)。

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

c.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

12、以下哪項不是采取集中型風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門的人員必須具備的能力()。

A.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

B.數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

C價格核準(zhǔn)能力

D.模型創(chuàng)建能力和市場定價能力

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

13、風(fēng)險監(jiān)測和報告能滿足不同層級和不同職能部門對于風(fēng)險狀況的多樣化需求，因此，具有以下作用()。

A.監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

B-報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定量/定性評估結(jié)果

C.提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量

D.間接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

14、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分()分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。

A.系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”

B.系統(tǒng)“真實的”和交易人員q虛假的”

C.系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實的”

D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實的”

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

15、對于商業(yè)銀行來說，一般不采用的擔(dān)保方式是()。

A.支票、匯票、本票、債券、存款單等抵押

B.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

C.定金與動產(chǎn)留置

D.不動產(chǎn)抵押

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

16、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列哪項不能視為違約()。

A.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

B債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。

C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平，D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

17、下列關(guān)于專家判斷法的信用風(fēng)險評級方法說法錯的是(.;)。

A.專家系統(tǒng)更適合于對借款人進行是和否的二維決策專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

c.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D.專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

18、按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。

A.評分的階段 B.所采用的統(tǒng)計方法

c.評分的對象 D.評分的目的 A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

19、按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為o，某1年期的零息國陵的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則廢信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.04

B.0.05

C.0.95

D.0.96

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

20、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是()。

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

D.以上都正確

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

21、情景分析用于()。

A測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響

B.組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

c.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C.A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

22、絕對信用價差是指()。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

23、在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的?()

A.RAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

B.RAROC 2(貸款年收入一預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

c.RAROC 2(貸款年收入一各項費用一預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本

D.以上都不對

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

24、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。

A.住房抵押貸款證券B.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

C.知識產(chǎn)權(quán)證券化D.資產(chǎn)支持證券

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

25、按照Altmaia的Z計分模型，下列z值中，應(yīng)當(dāng)被歸入高違約風(fēng)險等級的是()。

A.2.52 B.2.51

C.1.91 D.1.75

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

26、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時：I0年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟價值會()。

A.上升 B.下降

C.不變 D.不確定

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

27、黃金價格波動歸人()

A.匯率風(fēng)險B.利率風(fēng)險

C.商品價格風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

28、最常用的規(guī)避匯率風(fēng)險、固定外匯成本的方法是()。

A.即期外匯買賣B.遠(yuǎn)期利率和約

c.遠(yuǎn)期外匯交易 D.遠(yuǎn)期股票買賣

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

29、()標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

A.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

B.1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

C.1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易

D.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)壟

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

30、目前，我國部分商業(yè)銀行采取的思路是，以()為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類，進而按照產(chǎn)品線進行會計科目設(shè)置。

A.巴塞爾新資本協(xié)議

B.國際會計準(zhǔn)則

C.商業(yè)銀行管理辦法

D.國際會計準(zhǔn)則和我國的金融企業(yè)會計制度

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

31、衍生產(chǎn)品的()對市場風(fēng)險具有放大作用，這是導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因。

A.衍生作用 B.杠桿作用

C.預(yù)期外匯買賣 D.即期外匯買賣

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

32、交易賬戶記錄的是銀行為了交易或避免交易賬盧其他項目的風(fēng)險而持有的()。

A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.歐元

D.所有金融工具

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

33、004km.cn

銀行賬戶中的項目通常按照()計價。

A.市場價格 B.模型定價

C.歷史成本 D.預(yù)期價格

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c34、2004年底，中國銀行監(jiān)督管理委員會發(fā)布了()，明確要求商業(yè)銀行將銀行賬戶和交易賬戶的區(qū)分結(jié)果報送中國銀行監(jiān)督管理委員會。

A.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

B.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表、計算說明的通知》

C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》

D.《會計準(zhǔn)則第39號》

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

35、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算船來的總外匯敞口頭寸是()。

A.100 B.200

C.300 D.500

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

36、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，市場利率上升，銀行凈值將();市場利率下降0銀行凈值將()。

A.上升上升 B.下降下降

C.上升下降 D.下降上升

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

37、假設(shè)一年期零息國債的收益率為10%，一年期信用等級為BBB的零息債券的收益率為15%.、違約損失率為50%，.則該BHBB債券的違約概率是()。

A.95.4%.B.91:3%

C.4.6% D.8.7%

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

38、假設(shè)某貸款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5%、6%、7%，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率是()。

A.0.02% 4 B.99.98%

C.17% D：83%

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

39、假設(shè)某銀行50%的貸款投向鋼鐵行業(yè)同時超過50%的利潤來自鋼鐵行業(yè)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)市場較好，因此鋼鐵行業(yè)的不良率低子評級水平：按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合評價合理的是()。

A.該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，雖然當(dāng)前盈利高，但如果考慮行業(yè)周期因素，此貸款可能存在相當(dāng)風(fēng)險

B.不良率較低說明風(fēng)險小，盈利超過50%來自鋼鐵行業(yè)說明盈利性好，因此，盡管比重偏大，但也沒有不妥之處

C.資產(chǎn)組合理論需要假定市場是有效的，其過于理想化因而不適合評判貸款組合 D.盈利是商業(yè)銀行經(jīng)營的目的，;無論什么理論都要服從這一點

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： a

40、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()酌計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.經(jīng)營管理能力

C.償債能力和償債意愿 D.所負(fù)銀行債務(wù)

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

41、商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至伺一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于()的風(fēng)險管理策略。

A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險補償

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

42、下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是()。

A.公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

43、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》對違約的定義，下列哪項不能視為違約()。

A.商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.商業(yè)銀行提高對客戶的貸款計息水平

D.債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，且這些透支超過了90天以上

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： c

44、銀行監(jiān)管的依法原則是指()。

A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可 B.監(jiān)管活動除法律法規(guī)需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度 C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： a

45、從本質(zhì)上說，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包可以將最終的責(zé)任()。A.包出去了 B.轉(zhuǎn)移了 C.沒有包出去D.消滅了

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

46、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，下列不屬于這八大類的是()。

A.支付和結(jié)算 B.貸款

C.資產(chǎn)管理 D.公司金融

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

47、影響期權(quán)價值的主要因素包括()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格 B.期權(quán)的執(zhí)行價格 C.期權(quán)的到期期限 D.以上都是

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： d

48、以下不屬于銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則是()。A.及時性原則 B.配比性原則 C.持續(xù)性原則 D.保密性原則

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： b

49、盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括()。A.資本金收益率 B.凈利息收入率 C.不良貸款率 D.資產(chǎn)收益率

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： c 50、下列()越高表明商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險越高。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B.核心存款比例

C.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、D.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率 A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： d

51、合規(guī)風(fēng)險是()的表現(xiàn)形式。A.市場風(fēng)險 B.法律風(fēng)險 C.信用風(fēng)險 D.匯率風(fēng)險

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

52、我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進銀行業(yè)合法、;穩(wěn)健運行和()。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定 B.維護市場的正常秩序 C.維護公眾對銀行業(yè)的信心 D.保護債權(quán)人利益

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： c

53、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過()。A.25% B.50% C.60% D.75% A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： d

54、操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括()。A.公司治理結(jié)構(gòu)B.外部監(jiān)督 C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)建設(shè)

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

55、商業(yè)銀行不能正常為客戶;提供服務(wù)屬于()風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序，B.人員因素 C.系統(tǒng)缺陷 D.外部事件

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： c

56、系統(tǒng)無法完成任務(wù)屬于系統(tǒng)缺陷中的()風(fēng)險。A.數(shù)據(jù)信息錯誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險 D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險 A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

57、金額輸入錯誤屬于系統(tǒng)缺陷中的()風(fēng)險 A.數(shù)據(jù)/信息錯誤 B.違法系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險 D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險 A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： a

58、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括()。

A.違反貸款“三查”制度 B.地方政府行政干預(yù) C.銀行員工違規(guī) D.違反貸款授權(quán)規(guī)定 A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： b

59、外部人員的故意欺詐屬于()風(fēng)險

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序 B.系統(tǒng)缺陷 C.人員因素 D.外部事件

A B C D 標(biāo)準(zhǔn)答案： d 60、商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則是()。A.加強產(chǎn)品開發(fā)管理 B.強化風(fēng)險意識 C.確保專款專用一 D.不墊款原則

A B C D

標(biāo)準(zhǔn)答案： d

二、多選題（多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給曲的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。）

91、商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的因素有()。

A.資本金規(guī)模 B.貸款規(guī)模

C.儲蓄規(guī)模 D.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

E.按揭規(guī)模

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d

92、商業(yè)銀行風(fēng)險的特征是.()。

A.不確定性

B.損益性

C.可能性 D.擴散性

E.非擴散性

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

93、按風(fēng)險發(fā)生的范圍、事故、結(jié)果，可將風(fēng)險劃分為()。

A.純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險

B.可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險

C.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

D.可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

E.經(jīng)濟風(fēng)險和社會風(fēng)險

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, e

94、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是()。

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

E.為商業(yè)銀行風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

95、商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，具體包括()o

A.區(qū)別商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn)

B.明確劃分股東董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任和利益形成的相互制衡關(guān)系

C.及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險的機制

D.為保證各項業(yè)務(wù)和管理活動有效進行，保護資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實、合法和完整，而制定和實施的政策和程序

E.為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

96、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須是一個相對獨立的部門，通常其結(jié)構(gòu)有()類型。

A.集中型的風(fēng)險管理部門B.集權(quán)型的風(fēng)險管理部門

C.分散型的風(fēng)險管理部門D.分權(quán)型的風(fēng)臉管理部門

E.全面型的風(fēng)險管理部門

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c

97、財務(wù)控制部門在風(fēng)險管理中的主要內(nèi)容包括()。

A.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性

B.與風(fēng)險相關(guān)的資本評估系統(tǒng)情況

c.把商業(yè)銀行的損失/收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險管理部門，使得風(fēng)險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致

D.與風(fēng)險管理部門合作，確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失/敝溢信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的

E.內(nèi)部控制的健全性和有效性

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d

98、需要采用科學(xué)的風(fēng)險識別方法，避免主觀臆斷的市場風(fēng)險有()。

A.名義GDP B.失業(yè)率

C.消費者信心指數(shù) D.實際GDP

E.匯率的變動

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

99、外部數(shù)據(jù)獲得的來源有()。

A.國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)

B.專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商

C.利用基于業(yè)務(wù)和統(tǒng)計分析/數(shù)理概念的轉(zhuǎn)換

D.外部評級數(shù)據(jù)和外部損失數(shù)據(jù)

E.行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

100、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，以下是屬于財務(wù)報表分析的()。

A.有無隨意變更會計處理方法

B.財務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)

C-財務(wù)報表是否如實提供會計信息

D.長期融資是否支持長期資產(chǎn)

E.核查存貨廚轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

101、一般來說，集團法人客戶的信用風(fēng)險主要是由以下原因造成()

A.商業(yè)銀行對集團法人客戶多頭授信、盲目/過度授信、不適當(dāng)分配授額度

B.集團法人客戶經(jīng)營不善

c.集團法人客戶通過關(guān)聯(lián)交易手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤.D.集團法人客戶通過資產(chǎn)重組手段在內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間不按公允價格原舅轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或利潤

E.集團法入客戶固定資聲投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償債壓力大還債能力弱

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

102、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時，需要考慮與市場有關(guān)的因素，其中下多說法正確的有()。

A.經(jīng)濟處于繁榮時期,消費者就會明顯加大對汽車家電房地產(chǎn)等耐用消費品的需求,但對于食品,水電等生活必需品的需求不會有明顯上升,因此,在經(jīng)濟繁榮時期,耐用消費品行列的企業(yè)一般不容易出現(xiàn)違規(guī)

B.就我國當(dāng)前政府政策來看，高能耗行業(yè)的企業(yè)信用風(fēng)險比較高

c.在信息不完全對稱情況下，商業(yè)銀行通過向企業(yè)要求較高風(fēng)險溢價以降低自身面臨的風(fēng)險

D.從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會提高

E.從宏觀角度來看，在高利率水平的緊縮貨幣政策下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會降低

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d

103、以下關(guān)于法人客戶信用評級模型，說法正確的是()。

A.在Altman的z計分模型中，z值越高，違約率越高

B.在Altman的z計分模型中，Altman認(rèn)為若z值為1.5，則企業(yè)存在很大的破產(chǎn)風(fēng)險，應(yīng)被歸人高違約風(fēng)險等級

c.RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型

D.Credit Monitor模型是一種使用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，從而通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率

E.Altman與Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因為其應(yīng)用范圍廣泛，因此對違約概率的計算更加不準(zhǔn)確

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d

104、下列關(guān)于計量違約損失率的說法中，正確的有()。

A.計量違約損失率的方法主要有市場價值法和回收現(xiàn)金流法

B.可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率

C.《巴塞爾新資本協(xié)議》一般根據(jù)內(nèi)部評級法初級法，對于抵押品未獲認(rèn)定的優(yōu)先級公司債，違約損失辜取50%

D.對于存在抵押品的債務(wù)，在估計違約損失率時，必須考慮到抵押品的風(fēng)險緩釋效應(yīng)

E.計量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

105、以下是屬于商業(yè)銀行客服風(fēng)險監(jiān)測內(nèi)生變量指標(biāo)的是()。

A.融資主體的合規(guī)行、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)

B.資金實力、技術(shù)以及設(shè)備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級等實力類指標(biāo)

C.市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標(biāo)

D.長期、短期償債能力指標(biāo)

E.主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

106、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?()

A.資金成本 B.經(jīng)營成本

C.風(fēng)險成本 D.資本成本

E.通貨膨脹調(diào)整成本

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

107、利率風(fēng)險按照來源不同，可以分為()。

A.期限錯配風(fēng)險 B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險 D.基準(zhǔn)風(fēng)險

E.期權(quán)性風(fēng)險

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

108、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以()。

A.滿足客濘對不闊貨幣的需求

B.用來調(diào)整持有不周外匯頭寸的比例

C.防范市場風(fēng)險

D.用紊外匯投機

E.避免市場風(fēng)險

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d

109、按照執(zhí)行價格，規(guī)權(quán)可以分為。()

A歐式期權(quán): 期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)價格

B.美式期權(quán)：期權(quán)的買方回在期權(quán)成交之日起至到期日它前的任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期被盼協(xié)議內(nèi)容買人或賣出

C.平價期權(quán):期權(quán)的執(zhí)行價格等予現(xiàn)在的即期市場價格

D.價內(nèi)期權(quán)：期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場價格

E.價外期權(quán)：勰權(quán)的執(zhí)行價裕比規(guī)在的部期市場價格差

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d, e

110、商業(yè)銀行在進行市值重估時遵常果尉的窮法是：

A.專家定價B.盯市

C.按照賬面價值加成計算 D.盯模_

E可由銀行領(lǐng)導(dǎo)定價

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d 111、下列是屬于國1際先進銀行為加強內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法的是()。

A.資產(chǎn)定價模型

B.Riskbletries模型和CreditMetrics模型j

C.高級計量法

D.KMV模型

E.VAR模型

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

112、險評級的原則包括()。

A.全面性 B.一貫性

C.系統(tǒng)性

D.審慎性

E.持續(xù)性

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

113、附屬資本包括()和優(yōu)先股。

A.重估儲備 B.一般準(zhǔn)備

c.可轉(zhuǎn)換債券 D.長期次級債

E.資本公積

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

114、操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括()

A.人員風(fēng)險指標(biāo)B.流程風(fēng)險指標(biāo)

C.系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)D.外部風(fēng)險指標(biāo)

E.內(nèi)部風(fēng)險指標(biāo)

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

115、業(yè)務(wù)外包包括()。

A.技術(shù)外包B.程序外包

C.業(yè)務(wù)營銷外包D.法律事務(wù)外包

E.核心業(yè)務(wù)外包

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

116、巴塞爾委員會定義的操作風(fēng)險是指由()所造成損失的風(fēng)險。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序 B.人員因素

c.系統(tǒng)因素 D.外部事件

E.戰(zhàn)略制定

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

117、人員因素引起的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行員工發(fā)生()商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良戥響的風(fēng)險。

A.內(nèi)部欺詐 B.失職違約

c.員工的知識技能匱乏 D.違法犯罪

E.核心員工流失

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

118、我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于()，屬于多發(fā)風(fēng)險。

A.內(nèi)部人作案 B.外來的人作案

c.內(nèi)外勾結(jié) D.網(wǎng)絡(luò)犯罪

E.黑客偷襲

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c

119、我國商業(yè)銀行違反用工法造成損失的原因包括()。

A.勞資關(guān)系 B.經(jīng)濟波動

c.安全 D.環(huán)境

E.性別、種族歧視

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c, d, e

120、以下哪些屬于內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險的表現(xiàn)?()

A.文件缺陷 B.會計錯誤

c.錯誤報告 D.銀行員工知識缺乏

E.支付錯誤

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 121、內(nèi)部流程風(fēng)險造成損失的原因包括()。

A.員工失職違規(guī) B.流程無效

C.內(nèi)部欺詐

E.流程缺失

D.流程設(shè)計不完善

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e 122、以下哪些內(nèi)容屬于流程無效造成銀行內(nèi)部流程的風(fēng)險表現(xiàn)?()A.缺乏必要的流程 B.依賴手工錄入 c管理信息不及時 D.項目資金不足 E.流程發(fā)生沖突

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e 123、聲譽風(fēng)險管理流程包括()。

A.聲譽風(fēng)險識別 B.聲譽風(fēng)險評估 c.監(jiān)測和報告 D.內(nèi)部審計 E.風(fēng)險衡量

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d 124、以下哪些內(nèi)容是有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的妻踐措施? A.強化聲譽風(fēng)險管理培討 B.確保及時處理投訴和批評 C.確保實現(xiàn)承諾 D.減少對客戶的透明度 E.保持與媒體的良好接觸 A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 125、流動性的基本要素包括()。A.時間 B.成本

C.資金數(shù)量 D.本金 E.本利和

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c 126、監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在()。A.實施懲戒 B.指導(dǎo)市場參與者

C.建立風(fēng)險的處置和推出機制 D.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn) E.引導(dǎo)公眾對銀行業(yè)務(wù)的選擇

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

127、信息披露的形式包括()A.招股說明書 B.上市公告書

C.定期報告 D.財務(wù)報表

E.臨時報告

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 128、信息披露的基本要求包括()。A.內(nèi)容的要求 B.保持合理頻度

C.質(zhì)量的要求 D.提高信息披露的相關(guān)性 E.以上都不對

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c 129、關(guān)于市場風(fēng)險定量信息披露的主要內(nèi)容包括()。A.利率風(fēng)險 B.股權(quán)頭寸風(fēng)險 C.外匯風(fēng)險 D.信用風(fēng)險 E.商品風(fēng)險

A B C D E 標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e 130、我國制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》適用于哪些商業(yè)銀行()。A.中資商業(yè)銀行 B.外資商業(yè)銀行 C.境外銀行 D.外國銀行分行 E.中外合資銀行

A B C D E

標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d, e

三、判斷題（判斷題(共15題，每小題1分，共15分)）

131、損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實際結(jié)果;風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

132、全面風(fēng)險管理理論，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

133、風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風(fēng)險高收益的基本規(guī)律。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

134、因為商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行_整套它長期發(fā)展目標(biāo)的，因此商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定以后就不能修改。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

135、無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

136、對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

137、一般說來，高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風(fēng)險較小。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

138、從實踐來看，國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因為對其他風(fēng)險變量的計量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

139、為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

140、即期是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，是一種非常實用的衍生工具。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

141、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念不是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

142、培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

143、內(nèi)幕交易屬于人員因素中內(nèi)部欺詐因素引起的。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

144、交易不報告不屬于內(nèi)部欺詐造成的損失。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯誤

145、商業(yè)銀行必須將操作風(fēng)險的評估系統(tǒng)整合到日常風(fēng)險管理流程中是操乍風(fēng)險高級計量法的定量標(biāo)準(zhǔn)。()

對 錯

標(biāo)準(zhǔn)答案：錯誤