第一篇：2003年10月風(fēng)險管理試題
2003年10月全國高等教育自學(xué)考試風(fēng)險管理試題
2005-6-11
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課程代碼：00086
一、單項選擇題（本大題共30小題，每小題1分，共30分）
在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。
1.在給定的客觀情形下，在特定期間內(nèi)，那些可能發(fā)生的結(jié)果之間的差異程度，被稱為
（）
A.風(fēng)險 B.風(fēng)險程度
C.損失概率 D.損失程度
2.風(fēng)險的大小本質(zhì)上決定于不幸事件發(fā)生的概率及其發(fā)生后果的嚴(yán)重性。實踐中，要確定風(fēng)
險等級，通常需要將這兩個變量結(jié)合起來加以判斷。以下正確的判斷是（）
A.低可能性與輕微后果則為高風(fēng)險 B.低可能性與輕微后果則為低風(fēng)險
C.高可能性與嚴(yán)重后果則為低風(fēng)險 D.高可能性與輕微后果則為高風(fēng)險
3.由于行為人的侵權(quán)行為造成他人財產(chǎn)損失或人身傷害，依據(jù)法律應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任所形成的風(fēng)險為（）
A.意外風(fēng)險 B.責(zé)任風(fēng)險
C.財產(chǎn)風(fēng)險 D.人身風(fēng)險
4.對風(fēng)險處理手段的適用性和效益性進(jìn)行分析、檢查、修正和評估，被稱為（）
A.風(fēng)險識別效果評價 B.風(fēng)險衡量效果評價
C.風(fēng)險管理效果評價 D.風(fēng)險處理效果評價
5.風(fēng)險管理這個名詞最早出現(xiàn)于（）
A.1950年加拉格爾的調(diào)查報告
B.1964年威廉姆斯和漢斯的《風(fēng)險管理與保險》
C.1975年風(fēng)險和保險管理協(xié)會的成立
D.1963年梅爾和赫奇斯的《企業(yè)的風(fēng)險管理》
6.直線制組織結(jié)構(gòu)作為企業(yè)風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)的形式之一，一般只適用于（）
A.大型企業(yè) B.中型企業(yè)
C.小型企業(yè) D.個人合伙
7.風(fēng)險識別的第一步就是（）
A.發(fā)現(xiàn)風(fēng)險 B.控制風(fēng)險
C.預(yù)防風(fēng)險 D.感知風(fēng)險
8.由保險公司將其現(xiàn)行出賣的保單種類與風(fēng)險分析調(diào)查表融合，以問卷的形式制成表格，企業(yè)風(fēng)險管理人員依據(jù)此表格與企業(yè)已擁有的保單，加以對比分析的一種風(fēng)險識別方法，是（）
A.風(fēng)險對比法 B.保單對照法
C.表格對照法 D.調(diào)查對比法
9.對可能引起損失的事故進(jìn)行研究，并探究其原因和結(jié)果的一種方法，稱為（）
A.風(fēng)險清單 B.威脅分析
C.事故分析 D.失誤樹分析
10.某企業(yè)原本計劃在某一項目上投資，而此項目負(fù)責(zé)人突遭車禍意外身亡，項目被迫擱置，由此而造成的企業(yè)間接損失稱之為（）
A.額外費用損失 B.信用損失
C.業(yè)務(wù)損失 D.重要人物損失
11.目前確立產(chǎn)品責(zé)任的法律原則一般采用（）
A.合同關(guān)系原則 B.保證原則
C.疏忽原則 D.嚴(yán)格責(zé)任原則
12.某企業(yè)在一繁華地段租有一處房屋，月租金2萬元。由于該地段地價上漲而預(yù)計此處房屋月租金從現(xiàn)在起會以每月1000元的速度上漲至25000元停止，如果此處房屋現(xiàn)在發(fā)生損毀，假定月利率為5‰，那么預(yù)計其3個月的租權(quán)利益損失現(xiàn)值為（）
A.2985元 B.2970元
C.3000元 D.2800元
13.財產(chǎn)無論是被使用還是閑置，都會被損耗。其中，財產(chǎn)損耗貶值的主要原因是（）
A.無形損耗 B.生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步
C.有形損耗 D.勞動生產(chǎn)率提高
14.企業(yè)財產(chǎn)從廣義上說，包含（）
A.有形財產(chǎn)與無形財產(chǎn) B.動產(chǎn)與不動產(chǎn)
C.固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn) D.實物資產(chǎn)與貨幣資產(chǎn)
15.估計每次事故的損失金額可用（）
A.二項分布、泊松分布、幾何分布
B.正態(tài)分布、對數(shù)正態(tài)分布、帕累托分布
C.正態(tài)分布、二項分布、泊松分布
D.正態(tài)分布、泊松分布、對數(shù)正態(tài)分布
16.損失發(fā)生的可能性稱之為（）
A.損失期望值 B.損失幅度
C.損失概率 D.損失方差
17.樣本：23，95，16，53，27，8，15，18，103，37的全距為（）
A.55.5 B.88 C.89 D.95
18.多米諾骨牌理論的創(chuàng)立者是（）
A.哈頓 B.海因里希
C.加拉格爾 D.馬歇爾
19.醫(yī)生在手術(shù)前要求病人家屬簽字同意的行為屬于（）
A.風(fēng)險避免 B.風(fēng)險隔離
C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險自留
20.風(fēng)險處理技術(shù)中最簡單的一種方法是（）
A.風(fēng)險自留 B.風(fēng)險控制
C.風(fēng)險避免 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
21.通常用于處理投機(jī)風(fēng)險的方法稱為（）
A.中和 B.免責(zé)約定
C.保證書 D.公司化
22.在風(fēng)險事故發(fā)生前達(dá)成的借貸協(xié)議屬于（）
A.內(nèi)部借款 B.特別貸款
C.應(yīng)急貸款 D.抵押貸款
23.自保是指（）
A.將損失攤?cè)虢?jīng)營成本 B.建立意外損失基金
C.借款 D.自負(fù)額保險
24.關(guān)于保險，以下說法錯誤的是（）
A.保險是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制 B.保險是一種經(jīng)濟(jì)行為
C.保險是一種合同行為 D.保險是一種社會救濟(jì)行為
25.保險商品的價格是指（）
A.保險費率 B.保險費
C.保險金額 D.保險價值
26.在重復(fù)保險情況下，甲保險人承保6萬元，乙保險人承保8萬元，今發(fā)生保險損失7萬元，若被保險人向先簽單者甲索賠，按照順序分?jǐn)傊?，則甲應(yīng)賠償（）
A.6萬元 B.7萬元
C.3.23萬元 D.3.77萬元
27.某保險標(biāo)的損失100萬元，免賠額為10萬元，若保險人賠償90萬元，則這一免賠額是（）
A.絕對免賠額 B.相對免賠額
C.有條件的絕對免賠額 D.無條件的相對免賠額
28.某企業(yè)對其擁有的一建筑物面臨的火災(zāi)風(fēng)險采取風(fēng)險自留和風(fēng)險控制相結(jié)合的處理方案，已知該建筑物可保價值500萬元，若發(fā)生火災(zāi)不僅導(dǎo)致全損，且引起間接損失100萬元，防火設(shè)備10萬元，每年折舊1萬元，則該方案最小潛在損失為（）
A.10萬元 B.1萬元
C.100萬元 D.110萬元
29.在凈現(xiàn)值的計算公式：NPV1= 中NCFk表示（）
A.第k期的現(xiàn)金流入量 B.第k期的現(xiàn)金流出量
C.第k期的現(xiàn)金凈流量 D.第k期的回收的現(xiàn)金總額
30.通過運用風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，風(fēng)險管理人員可以認(rèn)識并處理現(xiàn)實與潛在的偶然損失，降低（）
A.風(fēng)險 B.風(fēng)險成本
C.直接損失的可能性 D.憂慮價值
二、多項選擇題（本大題共10小題，每小題1分，共10分）
在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。
31.按照形成損失的原因分類，可以把風(fēng)險分成（）
A.自然風(fēng)險 B.社會風(fēng)險
C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 D.政治風(fēng)險
E.個人風(fēng)險
32.損前目標(biāo)主要包括（）
A.經(jīng)濟(jì)目標(biāo) B.生存目標(biāo)
C.安全系數(shù)目標(biāo) D.持續(xù)經(jīng)營目標(biāo)
E.合法性目標(biāo)
33.對企業(yè)潛在的財產(chǎn)直接損失即財產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)價值做評估可以用資產(chǎn)評估法，它包括（）
A.物價評估法 B.重置成本法
C.現(xiàn)行市價法 D.收益現(xiàn)值法
E.收益終值法
34.按照性質(zhì)不同，損失控制技術(shù)可分為（）
A.損失預(yù)防 B.工程法
C.行為法 D.損失抑制
E.安全教育
35.非保險轉(zhuǎn)移相對于保險轉(zhuǎn)移所具有的優(yōu)點是（）
A.適用的對象更廣 B.更加靈活
C.合同格式化 D.一般更節(jié)約
E.有利于促進(jìn)全社會的風(fēng)險控制
36.與傳統(tǒng)商業(yè)保險公司相比，專業(yè)自保公司的優(yōu)點包括（）
A.承保彈性較大 B.保險成本較低
C.損失控制加強(qiáng) D.租稅負(fù)擔(dān)減輕
E.業(yè)務(wù)質(zhì)量較好
37.企業(yè)購買保險時應(yīng)考慮的因素包括（）
A.選擇保險險種 B.確定保險金額
C.確定投保程度 D.選擇保險公司
E.研究保險費率
38.關(guān)于保險費率的厘訂，以下說法正確的是（）
A.保險費率的厘訂是在實際成本發(fā)生之前
B.保險費率的厘訂要受政府的嚴(yán)格管制
C.“成本加上利潤等于售價”這一原則不適用于保險費率的厘訂
D.保險費的繳付與保險金的給付之間沒有一一對應(yīng)關(guān)系
E.對同一保險商品，不同的人可能要支付不同的價格
39.關(guān)于冒險型決策者的描述，正確的是（）
A.對損失的反應(yīng)遲緩，對收益的反應(yīng)敏感
B.對損失的反應(yīng)敏感，對收益的反應(yīng)遲緩
C.愿支付低于損失期望值的費用作為轉(zhuǎn)移風(fēng)險的代價
D.愿支付高于損失期望值的費用作為轉(zhuǎn)移風(fēng)險的代價
E.其損失效用曲線通常為一條直線
40.風(fēng)險管理人員在選購已編好的RMIS軟件時應(yīng)考慮的特性有（）
A.可靠性 B.綜合性
C.排他性 D.容錯性
E.安全性
三、簡答題（本大題共3小題，每小題6分，共18分）
41.簡述風(fēng)險處理的主要手段。
42.什么是憂慮價值，決定憂慮價值的因素有哪些？
43.軟件決策、硬件決策、人員決策的主要內(nèi)容分別有哪些？
四、論述題（本大題共2小題，共22分）
44.（12分）試述風(fēng)險管理的作用。
45.（10分）論述風(fēng)險避免、損失預(yù)防和損失抑制三種技術(shù)的區(qū)別和聯(lián)系。
五、計算題（本大題共2小題，每小題10分，共20分）
46.設(shè)某企業(yè)采取一種投資方案導(dǎo)致的現(xiàn)金流出量為15萬元，而每年的現(xiàn)金凈流入量為3萬元，若資金成本為12%，該方案持續(xù)10年。根據(jù)以上條件，請回答下列問題：
（1）計算回收期與凈現(xiàn)值。
（2）如企業(yè)面臨另一投資方案：原始投資15萬元，每年的現(xiàn)金流入量為6萬元，持續(xù)時間為10年，問企業(yè)如何選擇？
47.某保險公司去年意外傷害保險給付金額分布如下表所示：假定給付金額分布為正態(tài)分布。試估算：
①今年給付金額的期望值。
②給付金額落在什么區(qū)間的概率為95%？
③給付金額大于5000的概率是多少？
Φ（0.03）=0.512
Φ（0.02）=0.508
組別 分組（元）頻數(shù)fi 頻率 3000~3500 4 0.0476 3500~4000 8 0.0952 4000~4500 14 0.1667 4500~5000 19 0.2262 5000~5500 21 0.2500 5500~6000 10 0.1190 6000~6500 5 0.0595 6500~7000 3 0.0357
第二篇：風(fēng)險管理試題
第二章:商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架購
一、單選題（0.5分/題）
1.風(fēng)險管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（）
正確答案：C A 風(fēng)險管理知識
B 風(fēng)險管理制度
C 風(fēng)險管理理念
D 風(fēng)險管理技能
2.以下哪一項沒有正確體現(xiàn)商業(yè)銀行戰(zhàn)略同風(fēng)險管理的關(guān)系（）
正確答案：D
A 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個重要方面。
B 商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)高速增長的長期戰(zhàn)略必然要求風(fēng)險管理水平的提高以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性
C 商業(yè)銀行片面追求利潤快速增長而忽略業(yè)務(wù)帶來的巨大風(fēng)險，最終會阻礙業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和利潤的實現(xiàn)
D商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險管理的目標(biāo)并不完全一致，在這種情況下，風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)讓位于戰(zhàn)略目標(biāo)
3.商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能是（）
正確答案：B
A 收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息
B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
C 承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的職能
D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)
4.風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，這樣的風(fēng)險識別方法屬于（）
正確答案：B A 專家調(diào)查列舉法
B 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5.風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指（）
正確答案：C
A 將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類
B 通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失
C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案
D風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險
6.商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括（）
正確答案：D
A 股東同管理層之間的委托代理關(guān)系 B 管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系
C 銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系
D 商業(yè)銀行與同行競爭者之間的委托代理關(guān)系
7.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的核心職能是（）
正確答案：A
A 收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息
B 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
C 承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的職能
D 對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進(jìn)行協(xié)調(diào)
8.關(guān)于商業(yè)銀行的分散性風(fēng)險管理部門的缺陷在于（）
正確答案：C
A 因為涉及風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面，所以對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求高，資源投入巨大
B 僅僅適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行
C 難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價能力
D 風(fēng)險管理效率低下
9.風(fēng)險量化模型開發(fā)過程中最重要也是最有難度的一點在于（）
正確答案：B
A 復(fù)雜、深奧的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)知識
B 模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源的真實性、準(zhǔn)確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況
C 參與開發(fā)人員的風(fēng)險管理實踐經(jīng)驗
D 模型開發(fā)過程中的計算機(jī)技術(shù)支持
10.《巴塞爾新資本協(xié)議》所鼓勵商業(yè)銀行采用的高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨的風(fēng)險是（）
正確答案：C A 操作風(fēng)險
B 數(shù)據(jù)來源缺乏
C 模型風(fēng)險
D 技術(shù)風(fēng)險
11.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制部門的是（）
正確答案：D A 財務(wù)控制部門
B 內(nèi)部審計部門
C 法律/合規(guī)部門
D 國家行政當(dāng)局的有關(guān)監(jiān)管部門
12.承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理最終責(zé)任的組織是（）
正確答案：A A 董事會
B 監(jiān)事會
C 高級管理層
D 風(fēng)險管理委員會
13.商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石是（）
正確答案：C A 風(fēng)險管理部門工作人員的盡職盡責(zé)
B 強(qiáng)大的技術(shù)支持
C 高級管理層的支持與承諾
D 外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督
14.在風(fēng)險識別中，容易被直接感知的風(fēng)險是（）
正確答案：A A 利率、匯率的波動
B GDP變動對業(yè)務(wù)的影響
C 國家宏觀政策的調(diào)整對業(yè)務(wù)的影響
D 通貨膨脹率對信貸量的影響
15.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）
正確答案：B
A 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易
B 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大
C 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大
D 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素
16.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門必須的一個最重要原則是（）
正確答案：D A審慎性
B全面性
C盈利性
D獨立性
17.以下不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)的是（）
正確答案：D
A 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險限額
B 負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)人員進(jìn)行價格評估
C 全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助
D 根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施
18.風(fēng)險信息／數(shù)據(jù)種類中的外部數(shù)據(jù)是指（）
正確答案：B
A 從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)
B 通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商獲得的數(shù)據(jù)
C 內(nèi)部評級數(shù)據(jù)
D 財務(wù)控制部門提供的數(shù)據(jù)
19.數(shù)據(jù)處理過程中的第一步是（）
正確答案：B
A 基于不同風(fēng)險管理目標(biāo)生成組合計量結(jié)果數(shù)據(jù)
B 通過風(fēng)險模型計量數(shù)據(jù)，為不同的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)所共享
C 風(fēng)險信息通過信息載入模塊加以過濾和驗證
D 收集真實、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)源
20.以下不屬于信息傳遞所使用的B/S結(jié)構(gòu)（Browser Structure）的主要優(yōu)點的是（）
正確答案：A A 信息處理準(zhǔn)確及時
B 實現(xiàn)了風(fēng)險數(shù)據(jù)的集中管理，一致調(diào)用
C 最大限度降低了軟件購買和維護(hù)成本
D 操作人員可以通過瀏覽器實現(xiàn)遠(yuǎn)程登陸，電腦中不需安裝任何風(fēng)險管理軟件
21.商業(yè)銀行完善的公司治理所要解決的首要問題是（）
正確答案：A
A 商業(yè)銀行體系中的各種代理關(guān)系
B 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張
C 商業(yè)銀行盈利性的提高
D 商業(yè)銀行安全性的加強(qiáng)
22.我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制中存在的問題不包括（）
正確答案：D
A 商業(yè)銀行所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離還有待完善
B 內(nèi)部控制的組織架構(gòu)還未形成
C 內(nèi)部控制的管理水平、監(jiān)督評價的有效性和及時性還有待提高
D 內(nèi)部控制過于嚴(yán)格，以至于一定程度上約束了商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大
23.從信息系統(tǒng)安全的角度講，以下哪一項不是對風(fēng)險管理信息系統(tǒng)安全性的要求（）
正確答案：D
A 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵
B 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)和應(yīng)急操作程序
C 建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性
D 保持信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的簡單性，使任何系統(tǒng)錯誤都易于偵測和處理，減少連帶損失的可能性
24.針對操作風(fēng)險的計量模型是（）
正確答案：C A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C 高級計量法
D KMV模型
25.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理的關(guān)系是（）
正確答案：B
A 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候相互作用不大
B 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用
C 商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險管理并非完全一致，有時可能會出現(xiàn)沖突
D 商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門是一個成本中心，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險管理可能會降低商業(yè)銀行的盈利性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)
26.將復(fù)雜的因素分解成多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重?fù)p失的因素，這樣的風(fēng)險識別方法是（）
正確答案：C A 情景分析方法
B 失誤樹分析方法
C 分解分析方法
D 情景分析法 27.風(fēng)險信息的特性是（）
正確答案：A A 準(zhǔn)確性、及時性
B 精簡性
C 充分性、完善性
D 全面性
28.以下哪一項不屬于風(fēng)險信息儲存系統(tǒng)所應(yīng)當(dāng)結(jié)合的能力（）
正確答案：C
A 以特定的投資組合的方式集合并計量風(fēng)險
B 重新定義投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起
C 風(fēng)險信息儲存應(yīng)當(dāng)盡量簡化
D 增添最初沒有預(yù)計到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品或風(fēng)險技術(shù)改進(jìn)）
29.以下哪一項不屬于集中型風(fēng)險管理部門的人員所必須具備的能力（）
正確答案：C
A 風(fēng)險監(jiān)控和分析能力
B 數(shù)量分析能力
C 市場推廣能力
D建模能力
30.計量市場風(fēng)險通常采用的模型是（）
正確答案：C A RiskMetrics模型
B CreditMetrics模型
C VaR模型
D KMV模型
31.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的論述，不正確的是（）
正確答案：C
A 風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的B 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過制度建設(shè)，將風(fēng)險文化融入到每一位員工的日常行為中
C 商業(yè)銀行的風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險管理部門來完成
D 商業(yè)銀行的風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的不斷變化而不斷修正
32.風(fēng)險數(shù)據(jù)來源中的外部數(shù)據(jù)不包括（）
正確答案：B A 外部評級數(shù)據(jù)
B 從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中獲得的關(guān)于客戶的數(shù)據(jù)
C 外部咨詢機(jī)構(gòu)提供的行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)
D 專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的外部損失數(shù)據(jù)
33.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門與風(fēng)險管理委員會最顯著、最重要的區(qū)別是（）
正確答案：A
A 風(fēng)險管理部門提供風(fēng)險信息的收集、分析和報告，風(fēng)險管理委員會進(jìn)行相關(guān)的決策
B 風(fēng)險管理委員會的行政級別高于風(fēng)險管理部門
C 風(fēng)險管理委員會和風(fēng)險管理部門是一種領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系
D 風(fēng)險管理部門既負(fù)責(zé)信息的收集、分析和報告，也在一定程度上履行決策職能，而風(fēng)險管理委員會只履行決策職能
34.以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（）
正確答案：D A 全面性原則
B 獨立性原則
C 有效性原則
D 經(jīng)濟(jì)性原則
35.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)不包括（）
正確答案：C
A 國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部章程得以貫徹執(zhí)行
B 確保風(fēng)險管理體系的有效性
C 不惜一切代價確保商業(yè)銀行經(jīng)營的安全性
D 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)得以實現(xiàn)
1.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括__。
A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 B.負(fù)債風(fēng)險管理模式
C.全面風(fēng)險管理模式 D.內(nèi)部管理模式
2.下列理論中,屬于負(fù)債管理模式的是_____。
A.真實票據(jù)論 B.轉(zhuǎn)換能力理論
C.存款理論 D.預(yù)期收入理論
3.FN理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_____。
A.銀行券理論 B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
C.購買理論 D.銷售理論
4.下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_____
A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論
C.超貨幣供培理論 D.銷售理論
5._____是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。
A.信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險
6._____是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。
A.信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險
7._____不包括在市場風(fēng)險中。
A.利率風(fēng)險 B.匯率風(fēng)險
C.操作風(fēng)險 D.商品價格風(fēng)險
8._____是由不完善或有問題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。
A.市場風(fēng)險 B.操作風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險 D.國家風(fēng)險
9._____是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險
C.聲譽(yù)風(fēng)險 D.法律風(fēng)險
10._____是指由于借款國經(jīng)濟(jì)、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。
A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險
C.聲譽(yù)風(fēng)險 D.法律風(fēng)險
11._____是指由于銀行操作上的錯誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。
A.操作風(fēng)險 B.國家風(fēng)險
C.聲譽(yù)風(fēng)險 D.法律風(fēng)險
12._____是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。
A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險
C.操作風(fēng)險 D.法律風(fēng)險
13._____是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。
A.流動性風(fēng)險 B.戰(zhàn)略風(fēng)險
C.操作風(fēng)險 D.法律風(fēng)險
14.商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于_____的風(fēng)險管理方法。
A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
15.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于_____的風(fēng)險管理方式。
A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
16.在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把把可能發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失，屬于_____的風(fēng)險管理方法。
A.風(fēng)險對沖 B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
17.下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是______。
A.承擔(dān) B.保險
C.轉(zhuǎn)讓 D.客戶分散
18.在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險，屬于_____的風(fēng)險管理方法。
A.風(fēng)險補(bǔ)償 B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
19.風(fēng)險主體利用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進(jìn)行，不會導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于_____的風(fēng)險管理方法。
A.風(fēng)險補(bǔ)償 B.風(fēng)險分散
C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移
20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_____不包括在核心資本中。
A.實收資本 B.資本公積
C.盈余公積 D.可轉(zhuǎn)換債券
21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列_____不包括在附屬資本中。
A.重估儲備 B.長期次級債務(wù)
C.優(yōu)先股 D.實收資本
22.商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時,對未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除_____。
A.15% B.20%
C.25% D.50%
23.______是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。
A.會計資本 B.監(jiān)管資本
C.經(jīng)濟(jì)資本 D.實收資本
24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會、董事會和______及高級管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動作的機(jī)制制度。
A.職工代表大會 B.工會
C.監(jiān)事會 D.同業(yè)協(xié)會
25._____負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測井控制風(fēng)險的程序和措施。
A.董事會 B.監(jiān)事會
C.股東大會 D.高級管理層
26.在各種風(fēng)險發(fā)生前，對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對風(fēng)險進(jìn)行估算和控制，這是_____。
A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險監(jiān)測 D.風(fēng)險控制
27.風(fēng)險識別的主要方法不包括______。
A.故障樹法 B.VaR
C.專家預(yù)測法 D.流程圖分析法
28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險計量方法不包括______。
A.因果關(guān)系分析 B.VaR
C.敏感性分析 D.情景分析
29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和_____
A.國際結(jié)算系統(tǒng) B.儲蓄系統(tǒng)
C.信用卡系統(tǒng) D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)
30.商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系，包括風(fēng)險水平類指標(biāo)、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)和_____
A.流動性風(fēng)險指標(biāo) B.信用風(fēng)險指標(biāo)
C.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo) D.不良貸款遷徙率指標(biāo)
31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)的是______
A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作 B.操作風(fēng)險指標(biāo)
C.風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo) D.準(zhǔn)備盤充足程度指標(biāo)
32.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和_____
A.不良貸款遷徙率 B.盈利能力
C.準(zhǔn)備資金充足程度 D.資本充足程度
33.對于同一客戶,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致,無法確認(rèn)哪一個是真實數(shù)據(jù),則選取_____
A.風(fēng)險值較低的指標(biāo)值 B.風(fēng)險值較高的指標(biāo)值
C.風(fēng)險值為二者均值的指標(biāo)值 D.類似客戶的指標(biāo)值
34._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。
A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全
C.系統(tǒng)安全 D.媒介安全
35._____屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。
A.環(huán)境安全 B.設(shè)備安全
C.媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全
36._____屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。
A.安全認(rèn)證 B.操作系統(tǒng)安全
C.媒介安全 D.應(yīng)用系統(tǒng)安全
37._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。
A.內(nèi)網(wǎng)訪問控制 B.外網(wǎng)物理隔離
C.病毒防護(hù) D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全
38._____屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。
A.操作系統(tǒng)安全 B.內(nèi)網(wǎng)訪問控制
C.加密傳輸 D.媒介安全
39.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_____。
A.媒介安全 B.管理安全
C.應(yīng)用安全 D.信息安全
40.銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_____等
A.應(yīng)用安全 B.媒介安全
C.應(yīng)用系統(tǒng)安全 D.環(huán)境安全
41.國內(nèi)少數(shù)企業(yè)在_____，開始試用國外先進(jìn)的管理經(jīng)驗去識別、估測、評價和控制風(fēng)險。
A.20世紀(jì)60年代 B.20世紀(jì)80年代后期
C..20世紀(jì)70年代后期 D.20世紀(jì)80年代前期
42.風(fēng)險管理的核心在于_____。
A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險監(jiān)測 D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合 43.風(fēng)險管理的目標(biāo)在于_____.A.獲得最大的安全保障 B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險監(jiān)測 D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合
44.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自_____
A.負(fù)債業(yè)務(wù) B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.中間業(yè)務(wù) D.表外業(yè)務(wù)
45.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于____
A.長期貸款 B.消費者貸款
C.短期自償性貸款 D.房地產(chǎn)貸款
46.可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的_____
A.商業(yè)票據(jù) B.流動資產(chǎn)
C.長期債券 D.國債
47.預(yù)期收入理論認(rèn)為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以_____為基礎(chǔ)的。
A.實際收入 B.未來收入
C.實際財富 D.投資收益
48._____容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。
A.轉(zhuǎn)換能力理論 B.預(yù)期收入理論
C.超貨幣供給理論 D.銷售理論
49._____是一種適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。
A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論
C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.真實票據(jù)理論
50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到_____
A.銷售理論 B.預(yù)期收入理論
C.銀行券理論 D.真實票據(jù)理論
51._____是銀行券理論的核心。
A.負(fù)債的適度性 B.資產(chǎn)的適度性
C.盡可能多的負(fù)債 D.負(fù)債越少
52.存款可分為_____和派生存款不同兩類。
A.信用存款 B.定期存款
C.初始存款 D.企業(yè)存款
53.存款理論的最主要特征是它的_____
A.流動性 B.穩(wěn)健性
C.擴(kuò)張性 D.冒險性
54.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是_____
A.銀行券理論 B.存款理論
C.購買理論 D.銷售理論
55.銷售理論的主題是_____
A.推銷金融產(chǎn)品 B.主動負(fù)債
C.購買負(fù)債 D.吸收存款
56.全面風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、_____和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。
A.流動性風(fēng)險 B.國家風(fēng)險
C.法律風(fēng)險 D.市場風(fēng)險
57._____提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。
A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論 B.銷售理論
C.存款理論 D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論
58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和_____的研究。
A.衍生產(chǎn)品 B.金融技術(shù)
C.風(fēng)險管理技術(shù) D.工程技術(shù)
59.巴塞爾委員會《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于_____首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。
A.1998年5月 B.1999年6月
C.2001年1月 D.2003年4月
60.在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了_____次資本協(xié)議征求意見稿。
A.1 B.2
C.3 D.4 61.《資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》于是乎2006年底首先在_____的銀行開始實施。
A.美國 B.歐洲
C.歐美 D.十國集團(tuán)
62._____不是全面風(fēng)險管理模式的特征。
A.全球的風(fēng)險管理體系 B.全面的風(fēng)險管理范圍
C.全員的風(fēng)險管理文化 D.全程的風(fēng)險識別過程
63.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險的_____，可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
A.屬性 B.形成原因
C.表現(xiàn)形式 C.法律變動
64.實際信用風(fēng)險一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和_____等造成的。
A.同業(yè)拆借 B.利率波動
C.匯率波動 D.商品價格風(fēng)險
65.黃金價格變動造成的風(fēng)險屬于______
A.操作風(fēng)險 B.匯率風(fēng)險
C.利率風(fēng)險 D.商品價格風(fēng)險
66.利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和_____
A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險 B.期權(quán)性風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險 D.價格風(fēng)險
67.最重大的操作在于_____及公司治理機(jī)制的失效。
A.內(nèi)部控制 B.風(fēng)險文化
C.公司策略 D.風(fēng)險管理機(jī)制
68._____經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。
A.操作風(fēng)險 B.市場風(fēng)險
C.違約風(fēng)險 D.流動性風(fēng)險
69._____是最復(fù)雜、最難以捉摸，也是最危險的風(fēng)險之一。
A.聲譽(yù)風(fēng)險 B.市場風(fēng)險
C.國家風(fēng)險 D.操作風(fēng)險
70._____交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益。
A.股指期貨 B.金融期權(quán)
C.遠(yuǎn)期交易 D.商品期貨
71._____并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。
A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險規(guī)避
C.風(fēng)險分散 D.風(fēng)險對沖
72._____不屬于事的風(fēng)險控制手段。
A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險規(guī)避
C.風(fēng)險補(bǔ)償 D.風(fēng)險分散
73._____不能規(guī)避利率風(fēng)險。
A.金融期貨 B.金融期權(quán)
C.利率互換 D.定期存款
74.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是_____
A.提供融資 B.使銀行免受損失
C.維持市場信心 D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張
75.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理最根本的驅(qū)動力是_____
A.客戶利益至上 B.儲戶利益至上
C.股東資本是風(fēng)險的第一承擔(dān)者 D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求 76.計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除______。
A.商譽(yù) B.商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資
C.附屬資本 D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和企業(yè)的資本投資
77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的______;計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的______。
A.100%，100% B.50%，100%
C.100%，50% D.50%，50%
78.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的_____來覆蓋。
A.監(jiān)管資本 B.會計資本
C.核心資本 D.經(jīng)濟(jì)資本
79.1997年亞洲金融危機(jī)發(fā)生后，_____又被廣泛討論來對抗危機(jī)。
A.風(fēng)險管理 B.公司治理
C.風(fēng)險文化 D.內(nèi)部控制
80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是______
A.權(quán)力制衡 B.權(quán)責(zé)明確
C.風(fēng)險控制 D.產(chǎn)權(quán)清晰
81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是______
A.董事會 B.監(jiān)事會
C.高級管理層 D.銀行內(nèi)部的各個部門及其人員
82.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以______為先導(dǎo)。
A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B.完善的公司治理機(jī)制
C.先進(jìn)風(fēng)險管理文化培育 D.有效的風(fēng)險管理策略
83._____對金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。
A.監(jiān)事會 B.黨委
C.紀(jì)委 D.董事會
84.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計代表了_____。
A.同行業(yè)的平均水平B.目前的情況
C.長期的經(jīng)驗 D.同行業(yè)的最高水平
85.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險的估計，一般不包括_____。
A.違約概率 B.實際損失
C.違約損失率 D.違約風(fēng)險暴露
86.風(fēng)險管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是______。
A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險計量
C.風(fēng)險監(jiān)測 D.風(fēng)險控制
87.商業(yè)銀行對前臺業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)傳送來的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合是通過聚類和_____來完成的。
A.匹配 B.分類
C對稱 D.集合
88.商業(yè)銀行應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和_____。
A.及時性 B.一致性
C.完全性 D.不可不論性
89._____是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。
A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 B.完善的公司治理機(jī)制
C.安全的信息系統(tǒng) D.有效的風(fēng)險管理策略
90.資本融資的具體來源不包括_____
A.股東紅利 B.原有股東追加投資
C.發(fā)行新股 D.留存利潤
91._____必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。
A.監(jiān)事會 B.高級管理層
C.股東大會 D.風(fēng)險管理部門
92._____負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。
A.監(jiān)事會 B.高級管理層
C.股東大會 D.董事會
93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有______
A.穩(wěn)定性 B.創(chuàng)新性
C.開放性 D.一致性
94.董事會應(yīng)定期核查其_____能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。
A.公司治理結(jié)構(gòu) B.內(nèi)部控制系統(tǒng)
C.風(fēng)險控制環(huán)境 D.風(fēng)險監(jiān)測體系
95.風(fēng)險管理體系的靈魂是______
A.風(fēng)險管理文化 B.風(fēng)險管理策略
C.公司治理結(jié)構(gòu) D.內(nèi)部控制系統(tǒng)
96.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點_____風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度。
A.確定相應(yīng) B.確定平均
C.統(tǒng)一確定 D.確定最大
97.在一般情況下,對戰(zhàn)略風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險，可采取_____等方法
A.風(fēng)險分散 B.風(fēng)險對沖
C.風(fēng)險規(guī)避 D.風(fēng)險補(bǔ)償
98.銷售理論是_____嶄露頭角的一種銀行負(fù)債理論。
A.20世紀(jì)60年代 B.20世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)80年代 D.20世紀(jì)90年代
99._____的興起，標(biāo)志著銀行經(jīng)營戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移。
A.購買理論 B.銷售理論
C.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 D.存款理論
100.根據(jù)__d___，銀行在購買證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時，要積極展開投資咨詢、項目評估、市場調(diào)查、信息分析、管理顧問、電腦服務(wù)、委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。
A.銷售理論 B.資產(chǎn)負(fù)債表外風(fēng)險管理理論
C.存款理論 D.超貨幣供給理論
1—10 DCBDA BCBAB
11—20 CDBAB DDCAD
21—30 DDBCD ABADC
31—40 BABCD ADCBA
41—50 BDABC BBCDC
51—60 ACBCA DACBC
61—70 DDCAB BADCB
71—80 ACDBC ACDBC
81—90 DCACB DADCA
91—100 BDCBA CCCAD
第三篇：風(fēng)險管理試題
風(fēng)險管理考試題庫
一、單選題：
1、公司治理結(jié)構(gòu)是一種據(jù)以對工商公司進(jìn)行 和 的體系。（A）
A.管理 控制B.發(fā)展 完善 C.保護(hù) 控制 D.管理 發(fā)展
2、銀行公司治理的核心是在、分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。（D）
A.財產(chǎn)權(quán) 管理權(quán) B.所有權(quán) 管理權(quán) C.控制權(quán) 管理權(quán) D.所有權(quán) 經(jīng)營權(quán)
3、董（理）事會是銀行風(fēng)險管理的 機(jī)構(gòu)，對風(fēng)險管理承擔(dān) 責(zé)任。(B)A.最高管理 最終 B.最高決策 最終 C.最高管理 最大 D.最高決策 全面
4、董（理）事會通過其 和風(fēng)險管理委會員進(jìn)行銀行風(fēng)險管理監(jiān)督。(B)A.薪酬管理委員會 B.審計委員會 C.提名委員會 D.財務(wù)委員會
5、在農(nóng)村信用社的公司治理中，存在著三會一層的實際均控制權(quán)在內(nèi)部人，獲得事實上資源 權(quán)，即所謂的內(nèi)部人控制。(A)
A.支配 B.管理 C.所有 D.變現(xiàn)
6、下面哪些不是內(nèi)部控制的內(nèi)容。(B)A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風(fēng)險計量與控制、C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督評價與糾正 F、風(fēng)險識別與評估
7、合規(guī)文化本質(zhì)在于注重職工的 和價值取向。（A）
A.自覺性 B.自律性 C.合規(guī)性 D.專業(yè)性
8.常見的信用風(fēng)險主要包括 和結(jié)算風(fēng)險。(B)A.外部欺詐 B.違約風(fēng)險 C.法律風(fēng)險 D.道德風(fēng)險 9.銀行全面風(fēng)險管理是銀行從戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理機(jī)制和風(fēng)險管理文化等全方位入手，以為 基礎(chǔ)，對整個機(jī)構(gòu)內(nèi)所有層級和部門的全部經(jīng)營管理活動、各種風(fēng)險進(jìn)行的統(tǒng)一度量和控制。(B)A.資產(chǎn) B.資本 C.利潤 D.收入 E.人員 10.銀行業(yè)作為一個高風(fēng)險行業(yè)，是經(jīng)營風(fēng)險、管控風(fēng)險并承擔(dān)、獲取風(fēng)險收益的特殊行業(yè)。(D)A.風(fēng)險擴(kuò)散 B.社會義務(wù) C.風(fēng)險壓力 D.風(fēng)險損失
二、多選題：
1、銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹哪些原則。(ABCD)A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨立
2、下列哪些概念屬于企業(yè)文化范疇：（ABCDEF）
A.共同意識、B.價值觀念、C.經(jīng)營理念、D.制度規(guī)范、E.行為準(zhǔn)則、F.品牌形象
3、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)要樹立的合規(guī)文化理念包括：(ABCDE)A.合規(guī)創(chuàng)造價值 B.合規(guī)從高層做起 C.合規(guī)人人有責(zé) D.主動合規(guī) E.有效互動 4.銀行風(fēng)險的主要特征包括：(ABCDE)A.客觀性、B.隱蔽性、C.擴(kuò)散性、D.加速性、E.可控性 5.根據(jù)巴塞爾委員會《有效銀行監(jiān)管的核心原則》和《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面哪些屬于銀行風(fēng)險。(ABEF)A.信用風(fēng)險、B.市場風(fēng)險、C.交易風(fēng)險、D.投資風(fēng)險、E.操作風(fēng)險、F.流動性風(fēng)險。6.風(fēng)險的基本構(gòu)成要素包括：（ABC）
A.風(fēng)險因素、B.風(fēng)險事件、C.風(fēng)險結(jié)果、E.風(fēng)險損失
7、事權(quán)劃分是指在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，對會核算等事項，按照哪些內(nèi)容，相應(yīng)確定不同級別會計人員處理權(quán)限的一種內(nèi)部控制方法。（ABC）
A.管理權(quán)限、B.業(yè)務(wù)種類、C.金額大小 D.職務(wù)級別E.風(fēng)險程度
8.在我國銀行管理實踐中，操作風(fēng)險分為：(ABCD)A.人員、B.流程、C.IT系統(tǒng)及技術(shù)、D.外部事件 9.操作風(fēng)險分為哪幾類。（ABCD）
A.不完善或有問題的內(nèi)部程序
B.員工、C.信息科技系統(tǒng)、D.外部事件
10.風(fēng)險處理的方法主要有：(ABCDE)A.規(guī)避風(fēng)險、B.預(yù)防風(fēng)險、C.分散風(fēng)險、D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險 E.承擔(dān)與補(bǔ)救措施。
三、判斷題：
1、風(fēng)險管理和公司治理中，都存在制衡過少將導(dǎo)致效率的降低，制衡過多往往導(dǎo)致關(guān)聯(lián)交易大量發(fā)生和信息不透明，形成違法違規(guī)的問題。（×）
2、在農(nóng)村信用社的公司治理中，經(jīng)營層是最高決策機(jī)構(gòu)。（×）
3、銀行與股東（社員）之間的關(guān)聯(lián)交易是規(guī)避銀行風(fēng)險的有效途徑。（×）
4.風(fēng)險與損失兩者有著密切的關(guān)聯(lián)關(guān)系,風(fēng)險是損失的條件，損失是風(fēng)險的結(jié)果，但風(fēng)險并不必然有損失。（√）5.人們在追求目標(biāo)的同時，為降低和規(guī)避風(fēng)險，利用各種手段識別、分析、計量、管理、控制和化解風(fēng)險的決策與行動過程就是風(fēng)險管理。
6.除自然災(zāi)害、恐怖襲擊、盜搶欺詐等外部事件引起的操作風(fēng)險損失外，操作風(fēng)險大多是在銀行可控范圍內(nèi)的外生風(fēng)險，而信用風(fēng)險和市場風(fēng)險更多的則是一種內(nèi)生風(fēng)險。（×）7.中小金融機(jī)構(gòu)還可購買保險或與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風(fēng)險的一種方法，不要過分強(qiáng)調(diào)控制措施的作用。（×）
8.對于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險來說，一般原則是風(fēng)險高收益高，風(fēng)險低收益低，風(fēng)險與收益存在對應(yīng)關(guān)系，它們是一種投資風(fēng)險或帶有投機(jī)性的風(fēng)險。（√）
四、名詞解釋：
1、銀行公司治理：指控制、管理銀行的一種機(jī)制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。
2、農(nóng)村信用社 “三會一層”：是指社員代表大會、理（董）事會、監(jiān)事會、高級管理層。
3、內(nèi)部控制：是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。
4.內(nèi)部控制措施：是指銀行內(nèi)部控制體系具體實施控制的方式、方法和過程，即對所確認(rèn)的風(fēng)險采取的防范、控制和化解的必要手段，以及保證銀行發(fā)展戰(zhàn)備和經(jīng)營目標(biāo)得以實現(xiàn)而制定的政策、程序。
5.銀行風(fēng)險管理：是指銀行通過風(fēng)險識別、計量（評估）、監(jiān)測、控制或緩釋等方法，預(yù)防、回避、分散、轉(zhuǎn)移或承受經(jīng)營中的風(fēng)險，在追逐利益的同時，維護(hù)銀行安全的行為。6.銀行風(fēng)險的擴(kuò)散性：銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險損失或失敗，不僅影響自身的生存和發(fā)展，更突出的是導(dǎo)致眾多儲蓄者和投資者的損失或失敗。
五、簡答題：
1、銀行公司治理和內(nèi)部控制有什么關(guān)系？
答：銀行公司治理是指控制、管理銀行的一種機(jī)制或制度安排，是銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系的具體表現(xiàn)形式。核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托代理關(guān)系，實現(xiàn)銀行各利益相關(guān)者價值最大化目標(biāo)，而建立的（理）事會、高級管理層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制
銀行內(nèi)部控制是指銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機(jī)制。
公司治理是銀行的整體組織與運作，內(nèi)部控制是銀行經(jīng)營層面的制度及其實施。二者各有側(cè)重又相輔相成。2.風(fēng)險識別都包含哪些內(nèi)容？
答：風(fēng)險識別的主要任務(wù)是識別出銀行的操作風(fēng)險暴露情況，重點解決以下幾個問題：不同的銀行業(yè)務(wù)將會分別面臨哪些操作風(fēng)險，什么因素會導(dǎo)致這些風(fēng)險的發(fā)生，這些風(fēng)險發(fā)生的頻率如何，可能產(chǎn)生何種影響或多大損失。3．簡述案件與操作風(fēng)險的關(guān)系？
答：操作風(fēng)險是產(chǎn)生銀行案件的主要根源，案件是操作風(fēng)險的重要表現(xiàn)形式。在操作風(fēng)險七種類型中，有兩大類可直接導(dǎo)致銀行案件，即內(nèi)部欺詐和外部欺詐。主要表現(xiàn)形式是違法違規(guī)操作，直接后果是犯罪和案件。4．簡要論述良好的內(nèi)部控制應(yīng)該具備哪五個特征？
答：（1）有效性。內(nèi)部控制機(jī)制必須具有有效性，即各種內(nèi)部控制制度包括最高決策層所制定的業(yè)務(wù)規(guī)章和發(fā)布的指令，必須符合國家和監(jiān)管部門的法律法規(guī)，必須具有高度的權(quán)威性，必須能夠真正落到實處，成為所有員工嚴(yán)格遵守的行動指南。制度面前人人平等，執(zhí)行內(nèi)控制度不能存在任何例外，任何人不得擁有超越制度或違反規(guī)章的權(quán)力。
（2）審慎性。為了使各種風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)，建立內(nèi)控制度必須以審慎經(jīng)營為出發(fā)點，要充分考慮到業(yè)務(wù)過程中各個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險和容易發(fā)生的問題，并據(jù)此設(shè)立適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦?、控制步驟、補(bǔ)救措施來避免和減少風(fēng)險。
（3）全面性。內(nèi)部控制必須滲透到銀行機(jī)構(gòu)的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位，不能留有任何死角和空白，力求做到無所不控。
（4）及時性。內(nèi)部控制的建立和完善，要跟上業(yè)務(wù)和形勢發(fā)展的需要。開設(shè)新的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)種類，必須樹立“內(nèi)控先行”的思想。首先建章立制，采取有效的控制措施，即使在金融創(chuàng)新的領(lǐng)域，也不能因為法律沒有規(guī)定或監(jiān)管當(dāng)局沒有規(guī)定而不采取必要的控制措施。
（5）獨立性。內(nèi)部控制的檢查、評價部門必須獨立于內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行部門，直接的操作人員和直接的控制人員必須適當(dāng)?shù)姆珠_，并向不同的管理人員報告工作；在存
在管理人員職責(zé)交叉的情況下，要為負(fù)責(zé)控制的人員提供可以直接向最高管理層報告的渠道。
6.在制定內(nèi)部控制規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程時要堅持哪兩項原則？
答：一是“內(nèi)控優(yōu)先、制度先行” 原則；二是“”開辦一項業(yè)務(wù)、出臺一項制度、建立一項流程” 原則。
六.論述題：做好銀行案件風(fēng)險防控工作應(yīng)采取哪些措施？
(1).完善公司（法人）治理機(jī)制(2).建立健全案件防控責(zé)任制度(3).加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)(4).下大力氣狠抓執(zhí)行力建設(shè)(5).增強(qiáng)稽核和業(yè)務(wù)檢查的有效性(6).建立案件責(zé)任追究制度(7).強(qiáng)化科技系統(tǒng)技防功能(8).建立科學(xué)的激勵約來機(jī)制
(9).培育良好的企業(yè)文化、風(fēng)險文化、合規(guī)文化。(10).加強(qiáng)對案防工作的監(jiān)管
第四篇：風(fēng)險管理試題
風(fēng)險管理試題
（一）單選題
在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險
2.某1年期零息債券的年收益率為16.7％，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.20 3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。
A.必須自行估計每筆債項的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行（）交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機(jī)D.無風(fēng)險套利
5.按《國際會計準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是（）。
A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應(yīng)收款 6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是（）。
A.利率增加500基點B.信用價差增加300個基點C.正常經(jīng)營狀況D.主要貨幣相對于美元升值15% 7.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。
A.風(fēng)險是收益的概率分布B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念
D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身
（二）多選題
在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有（）。
A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C.當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響 D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括（）。
A.外部欺詐/盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定
（三）判斷題
請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。10.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（）參 考 答 案
（一）單選題 A 2 B 3 C 4 A5 A 6 C 7 C
（二）多選題8 ABC 9 AB
（三）判斷題10 F 單項選擇題
1．有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。
A．商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險
B．市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險
D．市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險答案：C 2．有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。
A．商品價格的不利變動所帶來的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險 B．市場風(fēng)險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù) C．銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險
D．市場風(fēng)險通?？梢苑譃槔曙L(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險
答案：C 3．()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。
A．歷史模擬法B．方差－協(xié)方差法C．標(biāo)準(zhǔn)法D．蒙特卡洛模擬法
答案：B多項選擇題 1．損失的可能性有以下(AC)表現(xiàn)形式。
A．實際收益小于預(yù)期收益 B．實際收益大于預(yù)期收益C．實際成本大高于預(yù)期成本 D．實際成本低于預(yù)期成本 2．以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是（）。A．會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系
B．會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益 C．會計資本是銀行可以實際利用的資本
D．會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分
答案：BCD 3．在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點是（）。A．所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B．出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。
C．具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知。D．出現(xiàn)的結(jié)果能事前預(yù)知。答案：AC判斷題
1．操作風(fēng)險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。()答案：√ 2．巴塞爾委員會認(rèn)為，操作風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。()答案：√
3．通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險，但并非所有的操作風(fēng)險事件都能夠被防止和控制。()答案：√第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)知識點練習(xí)（僅供參考）
一、單項選擇題（在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。）
【1】公司治理的核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決（）關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。
A、委托B、委托—代理C、代理D、風(fēng)險管理 【2】下列不是商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)的是（）。
A、確保國家法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；
B、確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn)；
C、確保風(fēng)險管理人員利益的實現(xiàn)；D、確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整 【3】商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫徹的原則是（）。
A、全面、審慎、有效、獨立B、全面、審慎、有效C、全面、審慎D、審慎 【4】先進(jìn)的風(fēng)險管理理念不包括（）。
A、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 B、風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險C、風(fēng)險管理應(yīng)支持商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略
D、應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，并建立完善風(fēng)險控制機(jī)制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待 【5】（）是商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。
A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風(fēng)險管理部門D、董事會
【6】監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會責(zé)任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)管、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制等（）工作。
A、監(jiān)察B、審計C、信貸D、會計 【7】（）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險管理水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制種類業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。
A、監(jiān)事會B、高級管理層C、風(fēng)險管理部門D、董事會 【8】下列不是風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)是（）。A、監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額
B、核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估
C、全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用D、貸款審查 【9】不是風(fēng)險管理部門承擔(dān)的職能是（）。
A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險計量C、風(fēng)險監(jiān)測D、風(fēng)險控制 【10】各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)的（）最終責(zé)任。
A、風(fēng)險監(jiān)測B、風(fēng)險控制／管理決策C、風(fēng)險識別D、風(fēng)險計量 【11】風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。
A、風(fēng)險控制和風(fēng)險監(jiān)測B、風(fēng)險計量和風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險控制和風(fēng)險計量D、感知風(fēng)險和分析風(fēng)險 【12】（）是通過系統(tǒng)化方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。A、控制風(fēng)險B、監(jiān)測風(fēng)險C、感知風(fēng)險D、分析風(fēng)險
【13】將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，例如直接和間接、財務(wù)和非財務(wù)、政治性和經(jīng)濟(jì)性風(fēng)險因素等。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。
A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法
【14】風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析，從而發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。
A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法
【15】通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法
【16】將復(fù)雜的風(fēng)險分解為多個相對簡單的風(fēng)險因素，從中識別可能造成嚴(yán)重風(fēng)險損失的因素。例如，可將匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對每一種影響因素作進(jìn)一步的分析。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。
A、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法B、情景分析法C、失誤樹分析法D、分解分析法 【17】通過圖解法來識別和分析損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失。這種風(fēng)險識別方法稱為（）。
A、專家調(diào)查列舉法B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法
【18】集中型的風(fēng)險管理部門，包含完整、強(qiáng)大的風(fēng)險管理職能。適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的（）商業(yè)銀行。
A、中小型B、大中型C、大型D、小型 【19】國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法，例如針對市場風(fēng)險的（）。
A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【20】《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型 【21】國際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險管理和提高市場競爭力不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的量化方法，例如針對操作風(fēng)險的（）等，已成為現(xiàn)代金融風(fēng)險管理的重要標(biāo)志。A、高級風(fēng)險量化技術(shù)
B、初級計量法C、高級計量法D、VAR模型
【22】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)勢和局限性，采用（）等其他分析手段進(jìn)行補(bǔ)充。A、壓力測試B、監(jiān)測風(fēng)險C、感知風(fēng)險D、分析風(fēng)險
【23】風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式,來區(qū)分系統(tǒng)“針實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作，這類操作在系統(tǒng)經(jīng)常被（）混淆。A、后臺B、中臺C、前臺D、后臺和中臺 【24】（）是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。
A、制作風(fēng)險清單B、情景分析法C、分解分析法D、失誤樹分析方法
二、多項選擇題(在每小題列出的五個備選項中有二個至五個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選、少選或未選均無分。)【1】巴塞爾委員會認(rèn)為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循以下（）原則：
A董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司的角色，有能力對商業(yè)銀行的各項事務(wù)作出正確判斷； B、董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹； C、董事會應(yīng)界定自身和高級管理層的權(quán)利及責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制； D、董事會應(yīng)保持對高管層的監(jiān)督；
E、董事會和高管層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門及外部審計部門及內(nèi)控部門的作用；
【2】我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理要求，主要內(nèi)容包括（）。A、完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度，和決策程序；
B、明確股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)；C、建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制； D、建立完善的信息報告和信息披露制度；E、建立合理的薪酬制度、強(qiáng)化激勵約束機(jī)制。
【3】集中型風(fēng)險管理部門對風(fēng)險管理人員的技能要求最高、最全面。需要以下（）技能：
A、風(fēng)險監(jiān)控和分析能力、B、數(shù)量分析能力、C、價格核準(zhǔn)能力、D、模型創(chuàng)建能力、E、系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 【4】商業(yè)銀行除最高管理層、各級風(fēng)險管理委員會和風(fēng)險管理部門直接參與風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，（）等，在風(fēng)險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。
A、財務(wù)管制部門B、內(nèi)部審計部門C、法律／合規(guī)部門D、外部風(fēng)險監(jiān)督機(jī)構(gòu)E、辦公室 【5】內(nèi)部審計的主要內(nèi)容包括（）。
A、經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B、內(nèi)部控制的健全性和有效率 C、風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、控制程序的適用性和有效性
D、信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計、開發(fā)運行和管理維護(hù)的情況E、會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性 【6】風(fēng)險計量/量化是（）得以有效實現(xiàn)的基礎(chǔ)。
A、全面風(fēng)險管理B、資本監(jiān)管C、經(jīng)濟(jì)資本配置D、會計資本E、會計結(jié)算
【7】風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采?。ǎ┑却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程。A、分散B、對沖C、轉(zhuǎn)移D、規(guī)避E、補(bǔ)償
三、判斷題（請判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示。判斷題答錯一題倒扣該題等值分值，直到扣完該題型分值為止，不作答者，不得分也不倒扣分。）
【1】分散型的風(fēng)險管理部門的缺點是，難以絕對控制商業(yè)銀行的風(fēng)險，無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價能力A、對
B、錯
【2】參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作操作中，具體的風(fēng)險管理／控制措施可采用從基層業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，到高級管理層的二級管理方式。A、對
B、錯 【3】高級管理層需要的是非常具體的頭寸報告。A、對
B、錯
【4】董事會通常指派內(nèi)部審計部門擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。A、對
B、錯 單項選擇題
答案１ B２ C３ A４ B５ D６ A７ B８ A９ D１０ B１１ D１２ C１３ A１４ A１５ A１６ D １７ D１８ B１９ D２０ A21A22A23C24A 多選題答案１ ABCDE２ ABCDE３ ABCDE４ ABCD５ ABCDE６ ACD７ ABCDE 判斷題答案1 B２ B３ B４ B
第五篇：風(fēng)險管理試題
Sample Questions(RM)
Group One Brief analysis
I.A large-size company is planning to operate at overseas markets.How do you identify and analyze the possible risks to be dealt with by this company? My answer would be as follows:(1)I want to define risk as the uncertainty of the future outcome(s).(2)As the three-stage approach to risk management indicates, the first step is to identify risks.Risks include but may not be limited to: legal/regulatory risk arisen from non-compliance in the new business environment;business risk, that is, failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment;market risk, that is, the loss due to adverse changes in market prices such as foreign exchange rate, commodity price.II.Analyze the possible risks for a construction contract.My analysis is as follows: In fact, every situation will involve one type or more of risks.A construction contract can get a company involved in the following risks:(1).Credit risk, that is, the client may not pay on time or at all.(2).Liquidity risk.It refers to the situation that funds may be tied up if there are delays by the client in making payments.This may lead to the need to borrow funds thereby raising costs.(3).Operational risk.When a company is awarded a construction contract in a new country, it is likely to involve a number of operational risks such as availability of staff, different working practices, availability of raw materials.Besides, we need to take account of cultural differences, language problems, clarity on roles and responsibilities o the joint venture partners.Moreover, there may exist possibilities for fraud, etc.III.In comparison with developed markets, firms operating in emerging markets may have to deal with obvious or hidden risks.You are required to discuss some strategies that can be adopted in risk management.As people look at emerging markets, there are a wide range of risks that may occur, totally unexpected events are more likely to happen, and there is greater volatility.Therefore, we probably need to do a number of things as below:(1).Find out what risk is really like – thorough due diligence will pay dividends.Use independent experts who can give impartial views and highlight those risk issues that a Head Office team are unlikely to find, such as corruption, security concerns, political stability, etc;(2).Ensure that your strategy is appropriate – is it the right market, the right time and the right way to enter? A structured approach which fits with group strategy is more likely to succeed than an opportunistic investment;(3).Do not underestimate cultural issues – any investment which does not take due account of culture is likely to flounder.Make sure that these issues are understood, not only on the ground but also in Head Office, and that people are aware of their own prejudices;(4).Take a long term view – like investing on the stock markets, best returns are likely to be made by taking long term decisions and avoiding over-reaction to short term volatilities.Categorize risk types by definitions of risk terms
IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The risk of failing to achieve business targets due to inappropriate strategies, inadequate resources or changes in the economic or competitive environment._________________________________
2.The risk that amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds._________________________________
3.The risk that financial records do not accurately reflect the financial position of an organization._________________________________
4.The risk of loss due to adverse changes in market prices, such as interest rate risk, foreign exchange risk, commodity price risk, share price risk.__________________________________
5.The risk that a small event will produce unexpected consequences in local, regional or global systems not obviously connected with the source of the disturbance.__________________________________
Comprehensive analysis
V.In the past two years, a certain country in Europe has been said to face tough economic situations.To survive in the European Union, the country has borrowed huge debts from other members.Therefore, a couple of European major countries have decided to extend credits to this member country.You are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).What possible risks would be involved if the small country could not recover from its current crisis as expected?(possible risks plus brief analysis)(a).systemic risk.(b).sovereign risk.(c).credit risk.(d).market risk.(2).How do you measure the major impacts on the regional economy?
Firstly, drag down(set back)the regional economic growth and adversely affect the economies of other European countries.Moreover, have a negative effect on the expectations of business community.(3).Suppose you invested into this small country.What would you do to reduce(mitigate)your risks?
Judging the situation on a case-by-case basis, people have different risk appetite, so the ways of dealing with the case may vary: Firstly, withdraw your investment from this small country and put your investment elsewhere for better profits.Secondly, avoid the most vulnerable industries and switch to relatively secure projects.Moreover, suspend any expansion projects and wait for new opportunities.===
Group Two
Brief analysis
I.Analyze the possible risks arisen from liquidity problems.Discuss how to deal with these risks.Liquidity problems are quite common at marketplace.(1)In fact, liquidity risk means amounts due to payment cannot be paid due to a lack of available funds.The case may happen to any firms.If one partner fails to make due payment, credit risk happens.It may have negative effect on the future business deals.(2).To avoid liquidity problems, people can come up with schedules of payments in and out in the immediate future.These payments should be available for most businesses together with a list of sources of funds which could be called upon at short notice.II.Industry risks may vary from market to market.Take China market for example and discuss your approach to collecting information about specific industries.A wide range of risks can be found at marketplace nowadays.To gather useful information in China, we probably need to take into account the following things:(1).Size of market – it makes a great difference to know about the actual demand;(2).Growth rate– it is different doing business in China than elsewhere in other emerging markets;(3).Number of companies in a specific industry – make sure there are adequate resources to compete with rivals;(4).Ranking risks for each industry – think about what your stance would be if it all went wrong.Could you afford to lose all your investment? If not, it may be better to reconsider and not bet the company on an investment with high risk, even if the rewards are quite enticing.III.Some people believe that relatively more risks may occur in emerging markets than in developed markets.Discuss the possible reasons from your point of view.First, political and economic instability;Second, vulnerability to natural disasters such as floods, earthquakes;poor infrastructure such as transport, utilities;reliance on a few single agricultural products and/or primary commodities.Moreover, social issues: low education levels;religion;huge population number;poor health or poverty;many local languages.Categorize risk types by definitions of risk terms
IV.Judge the types of risks based on your knowledge of the relevant risk definitions and fill it in the space provided.1.The credit risk associated with lending to the government itself or a party guaranteed by the government.___________________________
2.The risk that a counterpart may not pay amounts owed when they fall due.___________________________
3.The risk of loss due to actions on or by people, procedures, infrastructure or technology or similar which have an operational impact including fraudulent activities._____________________________
4.The risk that an organization may suffer loss as a result of environmental damage caused by themselves or others which impacts on their business._____________________________
5.The risk that the reputation of an organization will be adversely affected._____________________________
Comprehensive analysis
V.In 2011, a big economic power country has been said to reach its budget limit in spending.Moreover, a big part of its spending is from government treasury bonds.It means a huge budget deficit and possible default on its debts.In such a situation, you are required to use three-stage approach and give your analysis by responding to the following three questions.(1).How many possible risks would be involved if such a debt crisis happened?(possible risks plus brief analysis)(A).systemic risk.(B).sovereign risk.(C).market risk.(D).credit risk.(2).How do you measure the major impacts on the world economy as a whole?(need to point out at least two major impacts)
(A).Slow down(set back)the recovery process of the world economy and adversely affect the economies of the developing countries that heavily depend on the developed markets for trade.(B).Lower the world economic growth rate while reducing its own economic growth rate.(C).Imply a negative effect on the prospect of some industries.(3).Suppose you invested into such government bonds as a corporate entity.What would you do to mitigate your risks?(point out your ways of dealing with)People can be risk taking or risk averse, so I believe three possible ways can be considered as follows: Firstly, sell out the bonds in order to mitigate risks and choose other financial instruments for new investment.Secondly, sell part of the bonds and wait for the situation to change for better.Moreover,continue to hold the bonds as long-term investment and get the low but stable returns.
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