第一篇：求解大型銀行資本金缺口
求解大型銀行資本金缺口
在金融危機沖擊下，主要國家普遍加強了對銀行資本的監(jiān)管，實行更加嚴格的資本定義，擴大資本覆蓋范圍，并提出系統(tǒng)重要性、逆周期等資本要求。
基于此，中國的銀行監(jiān)管部門于2011年8月公布了《商業(yè)銀行資本管理辦法》（征求意見稿，下稱新資本管理辦法），對大型銀行的資本充足率提出了新的要求。
在現(xiàn)階段銀行融資仍占社會融資總量主體的情況下，商業(yè)銀行特別是大型銀行的信貸增速短期內(nèi)將無明顯放緩跡象，新增資本需求會繼續(xù)上升。
以上兩個趨勢性因素，令工、農(nóng)、中、建、交五家大型商業(yè)銀行面臨巨大資本金缺口，初步測算，這一缺口在“十二五”期間將高達4000億元。
資本金饑渴成為困擾大型商業(yè)銀行的一道難題?？晒┻x擇的解決路徑究竟有哪些？筆者認為：大型銀行拓展資本補充渠道需要同時從內(nèi)源融資和外源融資進行拓展。在內(nèi)源融資方面，需要設置合適的分紅比例；在外源融資方面，需要客觀看待配股、定向增發(fā)對國有控股股東的財務壓力和股權(quán)稀釋影響。同時，要從分子和分母兩個渠道進行機制創(chuàng)新，來提高資本充足率水平。
五大行4000億資本缺口
2011年5月，銀行監(jiān)管部門發(fā)布了《關于中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導意見》，明確了最新資本監(jiān)管框架，新監(jiān)管標準實施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行最低資本充足率要求為11.5％。2011年8月，銀行監(jiān)管部門發(fā)布新資本管理辦法，對加權(quán)風險資產(chǎn)測算方法進行調(diào)整（主要變化參見附件一）。
基于監(jiān)管部門所要求的風險權(quán)重的變化和新資本管理辦法的相關測算要求，以大型銀行2011年6月末數(shù)據(jù)為基礎，筆者對權(quán)重法下銀行資本充足率及資本缺口所受到的影響進行了初步估算（見表1）。
由于新資本充足率管理辦法中核心資本增加了其他無形資產(chǎn)扣減項、部分資產(chǎn)項目風險權(quán)重上升、增加了操作風險資本要求等原因，大型銀行核心資本充足率均下降了0.6個－0.8個百分點左右，除建設銀行外，其余四家銀行均存在核心資本缺口而無法滿足9.5％的監(jiān)管要求。
總資本充足率情況也不容樂觀，由于風險加權(quán)資產(chǎn)增加規(guī)模較大，附屬資本計算方法中將原來的貸款一般準備項改為損失準備缺口（即貸款損失準備低于150％貸款撥備覆蓋率的缺口）等原因，大型銀行資本充足率將下降0.7個至1.3個百分點不等，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行均難以達到監(jiān)管標準。
必須說明的是，由于數(shù)據(jù)可得性有限，風險加權(quán)資產(chǎn)調(diào)整影響的測算并不完備，部分風險權(quán)重增加項并未計算在內(nèi)，此處進行的整體測算結(jié)果可能還比實際情況相對樂觀。因此，由于新監(jiān)管標準造成的大型銀行資本補充壓力不容忽視。
如果拉長分析的時間長度，大型銀行的信貸擴張還將進一步對資本充足率帶來壓力。如果按照未來GDP增速至少為7％，CPI增幅4％，信貸增速至少高于名義GDP增速3個－5個百分點計算，在今后一段時間內(nèi)，大型銀行貸款規(guī)模將維持14％－20％左右的持續(xù)擴張狀態(tài)，對銀行資本的新增需求不容忽視。
現(xiàn)擬基于以下假設，對“十二五”時期大型銀行資本金缺口情況進行試測（見表2）：1）2012年－2015年信貸增速依次遞減：17％、16％、15％、14％；2）利潤年均增速依次為20％、19％、18％、17％；3）信貸資產(chǎn)增量與風險加權(quán)資產(chǎn)增量比例為1∶1.2（考慮到未來非貸款業(yè)務占比將逐步提升，設定值略高于2011年水平）；4）不良貸款率1.3％（考慮到地方政府融資平臺、房地產(chǎn)等領域貸款風險因素的可能影響，設定值略高于2011年水平）、撥備貸款比例2.5％；5）分紅比例40％。
從基于上述假設測算結(jié)果可以看出，隨著信貸投放規(guī)模逐年擴大，資本需求日益擴大，如不進行資本補充，則至“十二五”期間，五家大型銀行將面臨近4000億元資本缺口，如果不轉(zhuǎn)變業(yè)務模式，則如何拓展資本補充渠道必然會成為大型銀行難以忽視的重要挑戰(zhàn)。
路徑一：分紅比例下調(diào)
利用留存收益進行內(nèi)源融資具有成本低、不稀釋老股東股權(quán)比例、銀行具有主動權(quán)等優(yōu)勢，是銀行補充資本金、提高核心資本的最可持續(xù)的途徑。如果將現(xiàn)金分紅比例適當調(diào)低，則可在一定程度上支持計劃中的信貸增長。
基于前述假設條件，如將分紅比例降至30％，則工商銀行、建設銀行在2015年前就不再面臨資本補充問題；如將分紅比例降至20％，則農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行也可不進行資本補充，僅靠內(nèi)源融資即可補足新監(jiān)管標準和信貸規(guī)模增長所帶來的資本消耗。
各銀行單靠利潤留存即可滿足資本補充需求的現(xiàn)金分紅比例上限（如表3），也即當大型銀行分紅比例分別降至35.3％、26.1％、20.8％、37.5％和4.8％以下時，就不需要新的外源融資即可滿足資本補充需求。
考慮到匯金公司在四家大型銀行股改之初先后向其注資6000余億元，由此需靠四家銀行分紅按年支付特別國債利息，降低現(xiàn)金分紅比例會對其財務狀況產(chǎn)生一定影響。
按現(xiàn)有控股比例不變進行測算，如果將現(xiàn)金分紅比例降至40％，匯金公司在支付特別國債利息后，還將產(chǎn)生7000億元左右的盈余。即使下降分紅比例至20％，即前述四家大型銀行均無需外源融資的分紅比例，匯金公司仍將有4000億元左右的財務盈余。事實上，工、農(nóng)、中、建四行僅需按照4.5％、6.8％、5.7％、4.9％的比例進行現(xiàn)金分紅，即可滿足匯金公司支付特別國債利息的資金需求（見表4）。
路徑二：國有控股股東配股
股改上市以來，大型銀行曾在2010年進行過一次以配股和定向增發(fā)為主要形式的外源資本補充。
財政部、匯金公司、全國社?；鸬葒锌毓晒蓶|依靠其歷年累計的現(xiàn)金分紅，即有足夠的財務資源參與大型銀行的配股?！笆濉逼陂g，在其他基礎假設條件不變的情況下，假設大型銀行已通過調(diào)整現(xiàn)金分紅比例至30％進行了內(nèi)源融資，則資本缺口如表5所示。以上測算結(jié)果顯示，在降低現(xiàn)金分紅比例后，工商銀行、建設銀行已不存在資本缺口。假設1）其余三行均在開始出現(xiàn)資本缺口后，即2012年進行定向增發(fā)或配股形式的外源融資；2）三家銀行均一次性補足“十二五”期間全部資本缺口，即農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行分別補充500億元、550億元和700億元（見表6）。
從上述測算結(jié)果可以看出，匯金公司依靠農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行的分紅，就可以在完成對應特別國債利息支出及參加2010年配股后，繼續(xù)參加“十二五”時期的資本補充，且仍能有近500億元的財務盈余。交通銀行由于補充資本規(guī)模相對較大，而分紅額度較低，會對財政部造成一定財務壓力，但是考慮到財政部從農(nóng)業(yè)銀行的分紅收入后，綜合來看，財政部仍有財務實力參加農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行的配股。
路徑三：增發(fā)稀釋國有控股權(quán)
但是，無論分紅是否能夠滿足國有控股股東參與銀行配股的資金需求，只要參與資本補充，都將對國有控股股東的財務狀況造成壓力。那么如果不參與配股，其影響如何？
按照上述假設進行測算，設想在農(nóng)、中、交行分別于2012年和2013年補充500億元、550億元和700億元資本時，國有股東并未選擇參與定向增發(fā)或者配股，而是選擇適當稀釋國有控股股東在大型銀行中的持股比例。
假設增發(fā)時股價較2011年末上升20％，則在不參與增發(fā)的情況下，匯金公司對農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行的持股比例下降至38.2％和64％，分別下降1.8個和3.7個百分點；財政部對農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行的持股比例下降至37.4％和19.9％，分別下降1.8個和6.6個百分點。以匯金公司和財政部為代表的國有控股股東仍然維持著對農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行的絕對控股地位（見表7）。
由此可見，在信貸持續(xù)增長帶來資本需求，以及國有控股股東要維持目前控股比例的前提下，資本補充必然對財政部、匯金公司等國有大股東造成現(xiàn)實的財務壓力。同時，在確保國有股東絕對控股地位的前提下，允許國有股比例適當稀釋，也有利于實現(xiàn)大型銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)的進一步多元化和公司治理機制的完善。
因此，建議對國有控股股東持股比例設立一個合理區(qū)間，允許其通過不參與配股和定向增發(fā)、引進戰(zhàn)略投資者等方式，使其持股比例在絕對控股比例底線之上適當波動，從而降低國有控股股東的財務壓力。
路徑四： 分子、分母資本工具創(chuàng)新
從資本充足率的計算角度看，可從做大分子和縮小分母兩方面，對資本補充機制進行創(chuàng)新。
在分子方面，可擴大債務資本補充工具的應用范圍。次級債、可轉(zhuǎn)債、混合資本債等債券工具具有發(fā)行便利、對資本市場沖擊相對較小、不會攤薄原有股東收益、避稅等優(yōu)勢，可成為銀行資本補充的重要渠道；同時，創(chuàng)新一些新的資本性質(zhì)的金融工具。
在分母方面，一是要強化資本對于信貸擴張的約束作用，推動銀行更多發(fā)展資本節(jié)約型業(yè)務。測算結(jié)果表明，在信貸增速降至12％、利潤率保持在15％、其他假設條件不變的情況下，除交通銀行外，其余大型銀行均可依靠內(nèi)源資本積累達到資本監(jiān)管要求，而無需進行外源融資。
二是逐步推行信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，增強銀行信貸資產(chǎn)流動性。
三是嘗試運用資產(chǎn)證券化等金融創(chuàng)新工具，緩解信貸資產(chǎn)對銀行的資本占用壓力。作者為國務院發(fā)展研究中心金融研究所副所長、中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學家
第二篇：銀行為什么需要大量的資本金
銀行資本金是指投資者投入商業(yè)銀行的資本金以及由這些資金增殖等原因形成的資本公積、盈余公積和利潤分配形成商業(yè)銀行的所有者權(quán)益，代表著投資者在商業(yè)銀行的權(quán)益，供商業(yè)銀行在存續(xù)期內(nèi)長期使用。
目前，我國商業(yè)銀行資本金包括
1、核心資本：包括實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤。
2、附屬資本：商業(yè)銀行的貸款呆帳準備金、壞帳準備金、投資風險準備金、五年及五年期以上的長期債券。
資本金主要有以下作用
1、資本金是一種減震器。當管理層注意到銀行的問題并恢復銀行的盈利性之前，資本通過吸納財務和經(jīng)營損失，減少了銀行破產(chǎn)的風險。
2、在存款流入之前，資本為銀行注冊、組建和經(jīng)營提供了所需資金。一家新銀行需要啟動資金來購買土地、蓋新樓或租場地、裝備設施、甚至聘請職員。
3、資本增強了公眾對銀行的信心，消除了債權(quán)人（包括存款人）對銀行財務能力的疑慮。銀行必須有足夠的資本，才能使借款人相信銀行在經(jīng)濟衰退時也能滿足其信貸需求。
4、資本為銀行的增長和新業(yè)務、新計劃及新設施的發(fā)展提供資金。當銀行成長時，它需要額外的資本，用來支持其增長并且承擔提供新業(yè)務和建新設施的風險。大部分銀行最終的規(guī)模超過了創(chuàng)始時的水平，資本的注入使銀行在更多的地區(qū)開展業(yè)務，建立新的分支機構(gòu)來滿足擴大了的市場和為客客戶提供便利的服務。
5、資本作為規(guī)范銀行增長的因素，有助于保證銀行實現(xiàn)長期可持續(xù)的增長。管理當局和金融市場要求銀行資本的增長大致和貸款及其風險資產(chǎn)的增長一致。因此，隨著銀行風險的增加，銀行資本吸納損失的能力也會增加，銀行的貸款和存款如果擴大得太快，市場和管理機構(gòu)會給出信號，要求它或者放慢速度，或者增加資本。
6、資本在銀行兼并的浪潮中起了重要作用。根據(jù)規(guī)定，發(fā)放給一個借款人的貸款限額不得超過銀行資本的15%，因此，資本增長不夠快的銀行會發(fā)覺自己在爭奪大客戶的競爭中失去了市場份額。
《巴塞爾協(xié)議》不僅規(guī)定了商業(yè)銀行的資本構(gòu)成，而且對資本充足性的測定也做了說明。
1、核心資本（一級資本）與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于4%。
2、總資本（一級資本與二級資本之和）與風險加權(quán)總資產(chǎn)的比率不得低于8%，二級資本最高不能超過一級資本的100%。其中，作為二級資本的次級債務和中期優(yōu)先股的總額最高不得超過一級資本的50%，貸款與租賃損失準備也可以作為補充資本，但貸款準備不能超過銀行風險加權(quán)資產(chǎn)的1.25%。
銀行作為負債經(jīng)營的企業(yè)，對銀行來說吸收存款是負債業(yè)務，發(fā)放貸款是資產(chǎn)業(yè)務，當前我國實行適度寬松的貨幣政策，隨著信貸規(guī)模的擴大，而不補充銀行資本金，就會出現(xiàn)資
本充足率的不足。由于銀行的資產(chǎn)都是有風險的，如果出現(xiàn)不良貸款，資本金就是風險的緩沖器。如果資本金不足那么銀行的經(jīng)營就會出現(xiàn)危險，甚至破產(chǎn)。因此銀行監(jiān)管部門會嚴格監(jiān)控銀行的資本充足率。當銀行的資本種族率不足時，銀行就無法再繼續(xù)擴張資產(chǎn)業(yè)務了。
第三篇：銀行通用大型數(shù)據(jù)庫
銀行通用大型數(shù)據(jù)庫---Db2 日常實用操作 收藏
怎么沒人發(fā)DB2啊，我記得我剛參加工作時面試，有一個問題是“你用過什么大型數(shù)據(jù)庫？”，我當時還搞不清什么叫大型，就順便說了FOX，ACCESS，主考的人看著我的，用一句歌詞來形容就是”得意的笑，他得意的笑“，也幸好去面試的只有一個人說了個INFORMIX，我才在公司學了DB2，學了 INFORMIX，學了SOCKET，哈，看著公司一年有十億RMB的進賬，看著我每月薪水都在一把（一把是一百張，一張是一百元，哈）以上，真是感慨良多啊！哈，幸好是走過來了！
先貼點基礎的，可別小看，這是你以后的基礎，就像現(xiàn)在IBM搞培訓，不到一周時間，會講600M的文檔，知識點也就講個名字，要不老師會累死，哈！
以下是正文：
1、Load 方法裝入數(shù)據(jù)：
export to tempfile of del select * from TABLENAME where not 清理條件； load from tempfile of del modified by delprioritychar replace into TABLENAME nonrecoverable；
說明：
在不相關的數(shù)據(jù)表export數(shù)據(jù)時，可以采取并發(fā)的形式，以提高效率；
TABLENAME指待清理table的名稱；
modified by delprioritychar防止數(shù)據(jù)庫記錄中存在換行符,導致數(shù)據(jù)無法裝入的情況;replace into對現(xiàn)數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容進行替換，即將現(xiàn)行的數(shù)據(jù)記錄清理，替換為數(shù)據(jù)文件內(nèi)容；
nonrecoverable無日志方式裝入；
2、查找當前的應用：
db2 list application |grep DBSNAME;
3、刪除當前正在使用的application:
db2 “force application(Id1,Id2,Id3)”
Id1,Id2,Id3 是List顯示的應用號；
4、查看當前應用號的執(zhí)行狀態(tài)：
db2 get snapshot for application agentid 299 |grep Row5、查看數(shù)據(jù)庫參數(shù)：
db2 get db cfg for
6、修改數(shù)據(jù)庫的Log數(shù)據(jù)：
db2 update db cfg using <參數(shù)名> <參數(shù)值>、Db2Stop Force的用法：
在進行Bind的時候出現(xiàn)如下錯誤：
SQL0082C An error has occurred which has terminated processing.SQL0092N No package was created because of previous errors.SQL0091N Binding was ended with “3” errors and “0” warnings.主要是表文件被加鎖，不能繼續(xù)使用；
在進行stop的時候報錯：db2stop
8/03/2005 21:46:53 0 0SQL1025N The database manager was not stopped because databases are still active.SQL1025N The database manager was not stopped because databases are still active.需要使用如下命令可以解決這個問題： db2stop force
08/03/2005 21:47:4900SQL1064N DB2STOP processing was successful.SQL1064N DB2STOP processing was successful.然后啟動數(shù)據(jù)庫db2start,連接數(shù)據(jù)庫db2s后，重新進行bind即可。
8、緩沖池參數(shù)修改：
db2 alter bufferpool ibmdefaultbp size 10240
查看本表的數(shù)據(jù)內(nèi)容如下：
db2 “select * from syscat.bufferpools”;
9、DB2 日志處理：
DB2日志是以文件的形式存放在文件系統(tǒng)中，分為兩種模式：循環(huán)日志和歸檔日志。當創(chuàng)建新數(shù)據(jù)庫時，日志的缺省模式是循環(huán)日志。在這種模式下，只能實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的脫機備份和恢復。如果要實現(xiàn)聯(lián)機備份和恢復，必須設為歸檔日志模式。目前在綜合業(yè)務系統(tǒng)中，設置的均是歸檔日志模式；其它系統(tǒng)（如事后監(jiān)督、經(jīng)營決策、中間業(yè)務等）一般都設置為循環(huán)日志模式。至于采用何種模式，可以通過修改數(shù)據(jù)庫配置參數(shù)（LOGRETAIN）來實現(xiàn)： 歸檔日志模式：db2 update db cfg for
必須按照以下正確的步驟進行操作：要求必須使用DB2命令PRUNE進行清理，不建議使用rm命令刪除。刪除前應保證應用已停止（即聯(lián)機已下來）。查看當前使用的日志文件目錄及第一活動日志文件用 “db2 get db cfg for
$ db2 connect to
$ db2 prune logfile prior to S???.LOG
注：S???.LOG為查看到的第一活動日志文件。此命令可以將當前第一活動日志文件之前的歸檔日志文件全部刪除。
11、如何清理db2diag.log文件
db2diag.log，是用來記錄DB2數(shù)據(jù)庫運行中的信息的文件?？梢酝ㄟ^此文件，查看記錄的有關DB2數(shù)據(jù)庫詳細的錯誤信息。此文件也是不斷增大的，需要定期進行清理?？梢酝ㄟ^查看實例的配置參數(shù)DIAGPATH，來確定db2diag.log文件是放在哪個目錄下：db2 get dbm cfg 如果Diagnostic data directory path(DIAGPATH)= /home/db2inst1/sqllib/db2dump，則此文件是放在/home/db2inst1/sqllib/db2dump目錄下。當文件系統(tǒng)/home的使用率達到80%－90%左右時，應及時刪除db2diag.log文件。請按以下正確步驟操作：確認應用（如BTP）、DB2已經(jīng)停止。將原db2diag.log文件備份到其它文件系統(tǒng)下。刪除db2diag.log文件。刪除后，DB2會自動創(chuàng)建一個新的文件。
12、Load 操作
在進行l(wèi)oad的時候
db2 “l(fā)oad from acmmst.txt of del modified by coldel| replace into acmmst nonrecoverable ”
由于數(shù)據(jù)不規(guī)范出現(xiàn)錯誤，強行中斷以后，進行操作的時候出現(xiàn)如下錯誤：
SQL0668N Operation not allowed for reason code ”3“ on table ”BTP.ACMMST“.SQLSTATE=57016
此時，進行反方向操作即可：
db2 ”load from /dev/null of del terminate into acmmst nonrecoverable“。
如果沒有使用參數(shù)nonrecoverable，則會出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫狀態(tài)不正確的情況，使用:
db2 list tablesapces show detail 查看狀態(tài)，如果不是正常狀態(tài)，則脫機狀態(tài)進行備份即可。
兩個表文件之間UPDATE的方法：
db2 ”update cdmcrd set offset =(select cdmlsl.offset from cdmlsl where cdmlsl.crdno=cdmcrd.crdno)where cdmcrd.crdno in(select cdmlsl.crdno from cdmlsl)
13、多字段條件查詢和修改：
表A中的字段有actno, cnlno,bal,pwd；表B中的字段為Actno，Cnlno，TxnAmt；目的是將A表中的bal修改為B表中的TxnAmt，命令：
db2 “update A set bal=(select txnamt from B where actno=A.actno and cnlno=A.Cnlno)where A.actno||A.cnlno in(select Actno||cnlno from B);
14、多條件匹配查詢
查詢某個表中條件是B？AAA的記錄：
db2 ”select * from A where actno like 'B_AAA%'“.查詢數(shù)據(jù)中存在某些字符的記錄：
db2 ”select * from A where actno like '%-AAA%“.15/數(shù)據(jù)庫恢復的處理
進行數(shù)據(jù)庫恢復的時候使用以下的命令：
restore db db1 to /tstdb2/catalog into db newlogpath /tstdb2/db2log buffer 2048
replace existing redirect parallelism 16;
set tablespace containers for 1 using(path '/tstdb2/db2tmp');
set tablespace containers for 2 using
(device '/dev/rtstcontlv00' 2621440, device '/dev/rtstcontlv01' 2621440,device '/dev/rtstcontlv02' 2621440, device '/dev/rtstcontlv03' 2621440);
restore db db1 continue;
恢復完成以后執(zhí)行命令db2s時報如下的錯誤：
P570:>db2s
SQL1117N A connection to or activation of database ”DB" cannot be made because of ROLL-FORWARD PENDING.SQLSTATE=57019
DB21034E The command was processed as an SQL statement because it
was not a
valid Command Line Processor command.During SQL processing it returned:
SQL1024N A database connection does not exist.SQLSTATE=08003 解決辦法如下：
P570:>db2 rollforward db db to end of logs and complete
Rollforward Status
Input database alias= db
Number of nodes have returned status= 1
Node number= 0
Rollforward status= not pending
Next log file to be read=
Log files processed=-
Last committed transaction= 2005-11-20-10.59.23.000000
DB20000I The ROLLFORWARD command completed successfully.
第四篇：上海銀行資本金堪憂 存貸比連續(xù)三年高企
上海銀行的ipo之路可謂一波三折。
從10年前露出上市意向，到錯過城商行第一波上市潮，再到2011年4月，原本的上市計劃“延長一年”。在今年4月20日召開的2011股東大會上，上海銀行又一次將上市方案的有效期延長一年。
曾先于其他城商行拿到首張跨區(qū)經(jīng)營牌照的上海銀行，由于上市步伐遠遠落后于北京銀行、寧波銀行，近兩年發(fā)展速度相對緩慢，資本壓力也漸漸凸顯。
資本充足率低于上市城商行
從2011年年報數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，急于上市的上海銀行補充資本的需求較為迫切。2011年，上海銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.75%、8.74%。不過，北京銀行、南京銀行和寧波銀行2011年底的資本充足率分別為12.06%、14.96%、15.36%，而南京銀行、寧波銀行核心資本充足率也分別高達10.89%和12.33%。
在4月20日股東大會上，上海銀行副行長張偉國對媒體表示，“按照未來三年發(fā)展規(guī)劃測算，我們預計資本缺口超過300億元。”“我們的目標是資本金水平不影響未來三年業(yè)績發(fā)展目標、資本充足率符合監(jiān)管要求且達到上市銀行中等水平?！?/p>
上海銀行稱，綜合考慮a股發(fā)行上市、凈資產(chǎn)規(guī)模、未來三年資本缺口、股本結(jié)構(gòu)等因素和h股公眾持股比例的有關要求，該行計劃h股發(fā)行股數(shù)不超過12億股，占發(fā)行后總股本的比例不低于15%。
而上海銀行的附屬資本亦在補充過程中。張偉國表示，“我們希望通過上市能盡快補充資本，滿足監(jiān)管要求同時至少要達到一般上市銀行的資本充足率平均水準?！鄙虾ｃy行2011年已經(jīng)發(fā)行50億元次級債，而且又已經(jīng)上報50億元，計劃中還有50億元次級債等待上報，但次級債未來能否作為資本仍具有不確定性。
上海銀行的盈利能力也在下滑。2011年資產(chǎn)收益率為0.95%，相比2010年的0.97%，降幅2.06%。
聯(lián)合資信評估公司2011 年7 月發(fā)布的上海銀行2011年跟蹤信用評級報告中指出，2010 年上海銀行主營業(yè)務較快發(fā)展，加權(quán)風險資產(chǎn)規(guī)模較上年末增長33.72%，加權(quán)風險資產(chǎn)對資產(chǎn)總額的比率上升5.08 個百分點，資產(chǎn)面臨的整體風險上升。而根據(jù)其年報數(shù)據(jù)，截至2011年底，這一比例又上升了2.58%。
此外，近年來上海銀行持續(xù)推進跨區(qū)域經(jīng)營，員工成本和分支機構(gòu)建設費用的較快增長使其面臨一定的成本壓力。雖然在2010年比前一年成本收入比有所改善，但上海銀行的成本收入比也一直處于較高水平，從2010年底36.06%，又上升至2011年底的38.03%，成本收入比上升近2%。而從上市的3家城商行來看，北京銀行、南京銀行和寧波銀行成本收入比分別為26.35%、30.97%和36.38%。上海銀行成本控制能力遜于上述3家銀行。
近三年存貸比連超70%
2008年以來，上海銀行的貸存比數(shù)據(jù)一直呈上行趨勢，連續(xù)三年在70%以上，處于較高水平，從2009年底70.42%，上升至2010年底的72.5%，而2011年底仍達到71.61%。
存貸比的高企，限制了貸款規(guī)模的增長，同時帶來攬存壓力，對利息收入造成影響。而三家上市城商行則大幅低于這一數(shù)值，2011年底北京銀行、南京銀行和寧波銀行分別為64.41%、61.77%和66.62%。
收入結(jié)構(gòu)單一也是國內(nèi)城市商業(yè)銀行普遍存在的現(xiàn)象，而上海銀行這一現(xiàn)象也較突出。從業(yè)務構(gòu)成看，上海銀行的收入絕大部分來源于利息凈收入。
截至5月17日，上海銀行并未在其官網(wǎng)上公布詳細的2011年年報，而是僅公布了年報摘要。在2010年底時，投資和籌資活動的現(xiàn)金凈流出額分別為225.12 億元和15.26 億元，聯(lián)合資信認為，“由于貸款規(guī)模增長較快，存貸比保持較高水平，存在一定的流動性壓力?！?/p>
而截至2011年底，上海銀行利息收入從199.79億元上升至262.94億元，增幅為31.61%，給出原因是“生息資產(chǎn)規(guī)模擴大，收益率提高”。不過，利息支出的增幅卻是利息收入的兩倍多，同比增幅高達68.29%，從77.76億元增加到130.9億元。上海銀行也坦承，2011年利息支出增幅較大的原因，是“付息負債規(guī)模擴大，籌資成本上升”。
一位銀行分析師表示，近來隨著cpi上漲，負利率時代造成了銀行存款搬家，銀行攬儲難度增加。央行發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，存款大流失的局面，4月人民幣存款減少4656億元。不少銀行通過銀行理財產(chǎn)品來達到攬儲的目的，增加了利息支出。而銀監(jiān)會75%的月度日均存貸比的考核，讓不少銀行的放貸速度下降，要想突破貸款規(guī)模，就需要付出更高的利息成本來獲得存款。
莫尼塔剛剛公布的2012年5月城商行調(diào)研快報顯示，近90%調(diào)研到的城商行表示目前攬儲的壓力持續(xù)較高，資金成本繼續(xù)上升。
市政地產(chǎn)貸款存行業(yè)集中風險
雖然不少城商行都跨區(qū)開設了分行，但經(jīng)營范圍仍有不少限制，單一城市經(jīng)營模式所帶來的負面影響日益顯現(xiàn)。加上風險暴露的滯后性，2009 年以來大規(guī)模的信貸擴張對商業(yè)銀行未來的信貸質(zhì)量形成壓力。
聯(lián)合資信認為，上海銀行“市政類貸款和房地產(chǎn)貸款規(guī)模較大，存在行業(yè)集中風險?！蓖瑫r，較快的機構(gòu)發(fā)展速度對決策執(zhí)行能力、風險管理能力、信息系統(tǒng)支持能力及資本實力提出了更高要求。
從貸款指標上看，上海銀行的房地產(chǎn)貸款占比一直較高，2010 年末房地產(chǎn)業(yè)貸款和個人住房抵押貸款分別占貸款總額的15.6%和14.37%，兩者合計占30%，存在行業(yè)集中風險。2011年房地產(chǎn)下降到14.06%，從第二下降到第四，不過前五大行業(yè)貸款余額占貸款總額的比例為70.64%。
“近年來上海銀行持續(xù)深化銀政合作，重點推進政府基礎設施建設和政府重大投資項目融資，政府融資平臺類貸款規(guī)模較高。隨著貸款期限的逐步臨近，未來上海銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量可能面臨壓力?！甭?lián)合資信認為。
2011年上海銀行不良貸款率0.98%，這與上市城商行比仍處于較高水平，北京銀行、南京銀行和寧波銀行2011年底的不良貸款率分別為0.53%、0.78%和0.68%。雖然正常類貸款比例同比下降0.17%，但關注類貸款增加了17.7億元，占比上升0.31%，次級類貸款占比也增加0.05%。
截至2011年末，上海銀行總資產(chǎn)6558億元，凈資產(chǎn)352.76億元，實現(xiàn)營業(yè)收入141.62億元，歸屬于母公司股東凈利潤58.06億元。目前，上海銀行前三大股東分別為上海聯(lián)和投資有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中國建銀投資有限責任公司，持股比例分別為19.24%、8%和7%。
第五篇：數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)大型實驗報告-銀行系統(tǒng)模擬
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)大型實驗報告
軟工1102班 201126630230 周云閣
問題描述...........................................................................................................................................1 類結(jié)構(gòu)..............................................................................................................................................1 模擬算法說明...................................................................................................................................2 問題分析...........................................................................................................................................4 展望和收獲.......................................................................................................................................5
問題描述
②銀行系統(tǒng)模擬
【問題描述】假設銀行有四個服務窗口，初始每個窗口都可以提供服務；模擬開始后，每個窗口都能給出最早空閑時間（即最早可以提供服務的時間）；當顧客到達后，總可以看到每個窗口標出的最早可以提供服務的時間，由此來選擇窗口，其中，顧客按照一定的頻率到達;到達后系統(tǒng)隨機產(chǎn)生服務時間，同時產(chǎn)生下一個到達事件的時間。當顧客離開窗口時，該窗口為空閑，即可以為下一個等待顧客提供服務。所有到達事件和離開事件都被插入優(yōu)先隊列。銀行系統(tǒng)模擬中的關鍵部分為客戶事件，包括到達事件和離開事件，所有事件都被加上時間戳，放到優(yōu)先隊列中，隊列中優(yōu)先級最高的事件就是時間戳最早的事件。銀行模擬中用隨機數(shù)來決定下個顧客何時到達及當前顧客所需的服務時間，它可保證事件在某一范圍內(nèi)等概率發(fā)生。如果，當前到達事件發(fā)生在Ｔ時刻，下一個到達事件將發(fā)生在范圍T+arrivalLow和T+arrivelHigh之間。而每個顧客的服務事件在范圍ServiceLow和ServiceHigh之間。到達/離開事件數(shù)據(jù)均應包括：時間、事件類型、顧客號、服務窗口、等待時間、服務時間等。試編寫程序模擬銀行系統(tǒng)的運行。
類結(jié)構(gòu)
1.兩個自定義的優(yōu)先隊列；
WIndowsPriorityQueues類，用單鏈表實現(xiàn)的優(yōu)先隊列，用于存放窗口對象，在隊列里的 優(yōu)先權(quán)參考 窗口的悠閑程度，即time屬性，time越小，悠閑程度越大，則越在鏈表的最 前面。取出的時候，執(zhí)行g(shù)et()方法，取出表頭，即優(yōu)先權(quán)最高的對象。
EventPriorityQueues類，向量實現(xiàn)，用以存放生成的顧客事件對象，優(yōu)先權(quán)是顧客事件 生成順序，顧客越早生成的，就排在向量的前面。顧客事件對象就按線性順序排列在這 個隊列中
模擬算法說明
(手工圖略粗糙)
總體是來說，以事件為主，時間由事件驅(qū)動向前進。以此圖為例，假設A,B,C,D四個窗口的起始時間分別為 0 1 2 3，然后由A先開始。systemTime，時間軸直接跳到開始處理的時刻 即A 的 0 時刻。
2.然后A接到顧客，A的0 時刻 加上 顧客的服務時間2，說明A將在2時刻完成處理。3..此時，時間軸 加上 下一個顧客的到達時間 3，那么時間軸(systemTime)就跳到3時刻。4.明顯，當時間軸到3時，A已經(jīng)處理完畢，則彈出。則在 3時刻，A仍為空閑的。5.但事實上，在時刻3，是B 接待顧客，因為B的時刻較小，雖然此時所有的窗口都為空閑狀態(tài)，但由于默認的處理效率一樣，沒有區(qū)別，但如果要考慮不同窗口的效率話，那么在只要在優(yōu)先隊列再增加優(yōu)先級的參考項即可。
6.那么由此循環(huán)向前進，如果遇到所有的窗口都是處于處理狀態(tài)。那么只要把時刻最小的窗口彈出，且時間軸(systetTime)跳到那個時刻即可。當然這當中略有瑕疵要處理。
1.顧客的生成問題 及解決方法
按照正常的流程來說，應該是先生成第一位顧客，然后程序就可以開始了，然后是那邊窗口一邊處理，一邊生成顧客，而實際上是，c++本身貌似沒有多線程的機制，所以要實現(xiàn)這種方法，就要c++程序去調(diào)用windows系統(tǒng)的接口，借助一個windows.h的文件，然后在該進程下，開辟一個子線程。網(wǎng)上教程都大概這個樣子，但實際操作起來的話，include windows.h文件的時候，卻會報類似“找不到該文件“的錯誤。各種折騰之后，無奈就采取了第二種解決方法。根據(jù)四個窗口最大化的服務時間的總和ST，在不考慮顧客到達的間隙的情況下，批量生產(chǎn)顧客的信息，存入隊列中，直至所有顧客的服務時間總和大于ST.2.對事件機制的理解
在這個模擬中，并不是很明顯的顯示各種事件的運作。圍繞整個模擬，基本是以窗口的運作為核心，顧客是窗口的附屬，然后窗口和顧客的結(jié)合或分離，才是對應的到達或離開事件。所以以事件機制來解釋的話，窗口在等待隊列中準備，顧客在顧客隊列待續(xù)，然后各取出優(yōu)先級最高的，窗口的時間加上顧客的服務時間，然后把窗口壓入處理隊列中，這就是到達事件，在處理好的時候彈出。而處理好的標志就是窗口的時間小于systemTime，說明在下一位顧客到達時，該窗口已經(jīng)處理好了，可以彈出，此為離開事件，該則將該窗口壓入等待隊列，如果大于，則等到下一次ystemTime，再判斷，以此重復，3.模擬算法的各種調(diào)整
a.剛開始的時候，算法的實現(xiàn)就是簡單的最高優(yōu)先級窗口的時間，加成最高優(yōu)先級顧客的服務時間和等待時間，然后發(fā)現(xiàn)這與實際情況實在相差太大，故不得不拋棄。b.然后換了另外一種，.就是先判斷一下，如果服務時間大于等待時間，則最高優(yōu)先級的窗口不增加顧客等待時間，只加顧客的服務時間，然后其它窗口增加等待時間，這一開始在四個窗口的起始服務時間相同的情況下確實行得同，可是后來發(fā)現(xiàn)當四個窗口的起始時間不一樣的時候，就發(fā)現(xiàn)出問題了。c.所以就發(fā)現(xiàn)需要一個變量來客觀的變量，像systemTime，來告訴窗口現(xiàn)在進行到什么時候了，該不該加等待時間，再經(jīng)過調(diào)整之后就是現(xiàn)在的算法了
4.模擬算法的缺陷
當連續(xù)的，顧客的處理大大于其等待時間時，也就是說，此時四個窗口都會是處于處理狀態(tài)，那么下一個顧客即使到達了，仍需等待最先處理完窗口的彈出才行，那么這一期間內(nèi)，顧客仍會陸續(xù)到達，此時把已經(jīng)到達的等待時間應該變成0才是正確的，可是實際上這么做的時候，總之沒發(fā)生什么好事，程序崩潰了。
展望和收獲
簡單的收獲1：想得總比做得簡單。本來我想要完成這道題目，只要事件類來一個，隊列類來一個，然后一個main函數(shù)，這三個攪一攪就能搞定的事。可實際上，真正動手寫時，就發(fā)現(xiàn)了很多，在空想階段忽略的細節(jié)和問題。比如一個簡單向量下標越界的問題，鏈表尾部為空的問題等不大，但卻很惱人的錯誤。而整個大型實驗所花費的時間大部分都在排除各種不大不小的錯誤上.。細節(jié)很重要、簡單的收獲2：發(fā)現(xiàn)用流程結(jié)構(gòu)圖可以更加直觀明白，把大概的脈絡展現(xiàn)出來。但實際上流程圖真心不好畫，比如本篇的這張消耗大概3~5小時，流程圖總要隨著代碼而改變。
改進：一切為了模擬更接近實際，實際上有些地方因為一開始大致模型以及定下來了，后面改起來就比較麻煩，雖然可能只是看起來麻煩。但去改動它就會讓人恨難受，故而被我主動屏蔽了。
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