第一篇：工程項目風(fēng)險評價中AHP法的應(yīng)用研究)

工程項目風(fēng)險評價中AHP法的應(yīng)用研究

時間:2010-08-10 12:02 來源:未知 作者:admin 工程項目，特別是大中型工程項目，是極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，在其實施過程中，不可避免地會受到不確定因素的影響，即存在不確定性和風(fēng)險性的問題，其管理相當(dāng)復(fù)雜。風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評價、風(fēng)險應(yīng)對和風(fēng)險監(jiān)控是工程項目風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。其中，風(fēng)險評價是在風(fēng)險識別及風(fēng)險估計之后對各風(fēng)險事件作用下工程項目整體風(fēng)險的分析評價。評價方法一般可分為定性評價、定量評價、定性與定量評價相結(jié)合三類。定性評價與定量評價合理地結(jié)合起來，相互補充、相互檢驗和修正，能取得比較好的效果。AHP法就是一種將定性與定量結(jié)在一起的應(yīng)用于風(fēng)險評價的方法。

AHP法簡介

AHP法(Analytical Hierarchy Process，簡稱AHP法)又稱層次分析法，是由美國著名運籌學(xué)家、匹茲堡大學(xué)教授T.L.Saaty于20世紀(jì)80年代初創(chuàng)立的，它是一種強有力的系統(tǒng)分析和運籌學(xué)方法，是一種定性分析與定量分析相結(jié)合的評價方法，其在項目風(fēng)險評價中運用靈活、易于理解，又具有一定的精度，對多因素、多準(zhǔn)則多方案的綜合評價及趨勢預(yù)測相當(dāng)有效。其評價的基本思路是：評價者將復(fù)雜的風(fēng)險問題分解為若干層次和若干要素，并在同一層次的各要素之間簡單地進行比較、判斷和計算，得到不同方案的風(fēng)險水平，從而為方案的選擇提供決策依據(jù)。該方法的特點是：可細(xì)化工程項目風(fēng)險評價因素體系和權(quán)重體系，使其更為合理；對方案評價，采用兩兩比較法，可提高評價的準(zhǔn)確程度；對結(jié)果進行分析處理后，可對評判結(jié)果的邏輯性、合理性進行辨別和篩選。

AHP法的基本步驟

應(yīng)用AHP法進行風(fēng)險評價的過程如下圖1所示。

AHP法在項目風(fēng)險評價中的實際應(yīng)用

某公司一項目在規(guī)劃中提出5種不同方案，該公司根據(jù)具體情況，擬在這5種方案中選一種風(fēng)險最小的方案。經(jīng)過初步分析，各方案主要面臨的風(fēng)險因素包括投資方面、利潤方面、環(huán)保及就業(yè)等方面。下面用AHP法來具體分析。

4.1 建立層次遞階結(jié)構(gòu)模型

該模型有三個層次：目標(biāo)為選擇風(fēng)險最小的方案；準(zhǔn)則層為投資方面、利潤方面、環(huán)保及就業(yè)；方案層有五個。經(jīng)過分析后，可以建立起如圖3所示遞階層次結(jié)構(gòu)模型。

4.2 構(gòu)造兩兩比較判斷矩陣

(1)A—B層次判斷矩陣的計算。

利用上述的1-9標(biāo)度法判斷各準(zhǔn)則的相對重要性，通過兩兩比較法建立A—B層次判斷矩陣如下： A B 1 B 2 B 3 B 4 B 1 1 1 3 5 B 2 1 1 3 5 B 3 1/3 1/3 1 3 B 4 1/5 1/5 1/3 1

A—B層次判斷矩陣的相關(guān)參數(shù)計算如下： 1）求判斷矩陣每行所有元素幾何平均值。，2)將歸一化，并計算。，記A—B層次判斷矩陣為A，則有：A的特征向量＝[0.39,0.39,0.15,0.07] 3)計算判斷矩陣的最大特征值。

4)進行判斷矩陣的一致性檢驗。

查表2得：RI=0.90。因而有

因此，A—B層次判斷矩陣滿足一致性檢驗要求。(2)B1—C層次判斷矩陣的計算。B 1 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 1 1 1 4 3 6 C 2 1 1 3 2 6 C 3 1/4 1/3 1 1/3 3 C 4 1/3 1/2 3 1 2 C 5 1/6 1/6 1/3 1/2 1

與B1—C層次判斷矩陣相對應(yīng)的參數(shù)計算結(jié)果如下：，，，CI=0.046，RI=1.12，CI/RI=0.041<0.1(3)B2—C層次判斷矩陣的計算。B 2 C 1 C 2 C 3 C 5 C 1 1 3 5 1/2 C 2 1/3 1 5 1/2 C 3 1/5 1/5 1 1/4 C 5 2 2 4 1

與B2—C層次判斷矩陣相對應(yīng)的參數(shù)計算結(jié)果如下：，，CI=0.088，RI=0.9，CI/RI=0.098<0.1(4)B3—C層次判斷矩陣的計算。B 3 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 1 1 1/5 1/2 1/7 1/2 C 2 5 1 3 1/3 3 C 3 2 1/3 1 1/6 1 C 4 7 3 6 1 6 C 5 2 1/3 1 1/6 1

與B3—C層次判斷矩陣相對應(yīng)的參數(shù)計算結(jié)果如下：，，，CI=0.015，RI=1.12，CI/RI=0.013<0.1(5)B4—C層次判斷矩陣的計算。B 4 C 4 C 5 C 4 1 3 C 5 1/3 1

與B4—C層次判斷矩陣相對應(yīng)的參數(shù)計算結(jié)果如下：，，CI=0，RI=0(6)C層次總排序。結(jié)果如表4： 表4 風(fēng)險總排序 層次 B

層次 C B 1 B 2 B 3 B 4 W i 0.39 0.39 0.15 0.07 C 1 0.370 0.336 0.052 0 0.283 C 2 0.322 0.194 0.241 0 0.237 C 3 0.096 0.064 0.090 0 0.076 C 4 0.158 0.406 0.527 0.75 0.352 C 5 0.054 0 0.090 0.25 0.052

C層次的總排序表明C5方案的風(fēng)險最小。

結(jié)束語

層次分析法處理問題的程序與管理者的思維過程、分析問題及解決問題的步驟相一致，有廣泛的應(yīng)用性。最后綜合分析計算出整個項目的風(fēng)險程度，既有定性分析、又有定量結(jié)果，能更系統(tǒng)地綜合專家經(jīng)驗，更全面地看待項目總體風(fēng)險，為管理者提供一個全面了解項目全過程風(fēng)險的機會，使其決策更為科學(xué)

第二篇：基于AHP的信息安全項目風(fēng)險評價

基于AHP的信息安全項目風(fēng)險評價

摘 要 本文引入AHP方法來為信息系統(tǒng)構(gòu)建安全風(fēng)險評估體系，得出信息系統(tǒng)安全等級及對應(yīng)分值，實現(xiàn)對信息系統(tǒng)的安全性評價。

【關(guān)鍵詞】層次分析法 信息安全 一致性校正引言

隨著信息安全技術(shù)的發(fā)展，當(dāng)前已經(jīng)出現(xiàn)了不少風(fēng)險評估方法，在信息安全管理中發(fā)揮著作用，但是這些方法往往無法實現(xiàn)定量分析，也難以將安全體系作為一個完整的系統(tǒng)進行分析和評估。本文引入AHP方法來為信息系統(tǒng)構(gòu)建安全風(fēng)險評估體系，具有比較好的理論價值與實踐意義。風(fēng)險評價指標(biāo)的構(gòu)建

結(jié)合德爾菲原理，最終構(gòu)建出基于分層結(jié)構(gòu)的信息安全評價指標(biāo)體系，如表1所示。層次分析法的基礎(chǔ)便是判斷矩陣的構(gòu)建，也是進行安全風(fēng)險評估的關(guān)鍵性步驟。判斷矩陣能夠以陣陣的形式量化體現(xiàn)出本層的所有元素對于上一層指標(biāo)的相關(guān)性與重要程度，判斷矩陣的構(gòu)建思路是：對處于同一層次的全部影響因素ai與aj兩兩比較，形成判斷矩陣：。

其中：

數(shù)字1、3、…9的含義是aij的標(biāo)度。aij取值不同，含義也不同：取值為1時，表示ai與aj同樣重要，取值為3時，表示ai與aj相比，重要程度稍高；取值為5時，表示ai比aj重要，取值為7時，表示ai比aj重要得多，取值為9時，表示ai比aj絕對重要。

考慮到無論是專家還是技術(shù)人員對所有指標(biāo)的重要性程度進行比較時，其判斷一般而言不盡一致，因此在得到判斷矩陣之后，接下來還需要對矩陣的邏輯一致性進行評估。結(jié)合層次分析法，對一致性進行判斷的指標(biāo)算法是 ；在得到CI的值以后，與平均隨機一致性 進行運算，取，RI的含義是一致性比例，若滿足，則認(rèn)為該片段矩陣的一致性處于可接受范圍。平均隨機一致性的取值可通過查表獲得。結(jié)合以上的分析，在得到所有元素的權(quán)重向量之后，接著進行每一個元素對于評價目標(biāo)的權(quán)重的具體序列。本文將指標(biāo)的上一層命名為A層，設(shè)該層次共有m個評估指標(biāo)元素，表示為。由此，將A層的下一層命名為B層，設(shè)該層次共有 n個元素，表示為，B層權(quán)重便可表示為。由此可知B層的一致性比例可以表示為：CR<0.1，假若滿足，便能夠認(rèn)為結(jié)果處于可接受范圍。

2.1 判斷矩陣的構(gòu)建

結(jié)合前文所闡述的判斷方法，聘請被評估機構(gòu)的16位信息安全專家進行指標(biāo)的評估，結(jié)合專家的意見得到判斷矩陣。然后對數(shù)據(jù)進行初步處理，去除一些偏離過大的數(shù)值，得到專家群體判斷矩陣。此處結(jié)合信息安全評價指標(biāo)體系準(zhǔn)則層，給出判斷矩陣A如下：

再以指標(biāo)層的數(shù)據(jù)安全為例，給出判斷矩陣B1如下：

篇幅所限，其他的矩陣略。引入MATLAB，對所有得出的判斷矩陣進行歸一化計算，得到所有矩陣的權(quán)重向量。依舊以指標(biāo)體系準(zhǔn)則層判斷矩陣A以及指標(biāo)層的數(shù)據(jù)安全判斷矩陣B1為例，其權(quán)重向量分別是：

結(jié)合準(zhǔn)則層判斷矩陣A的權(quán)重向量，得到其最大特征值，由此有，故可以通過一致性檢驗。同理可對其余的所有指標(biāo)進行權(quán)重向量的求取和一致性檢驗，均通過，此處不再贅述。最終得到綜合權(quán)重向量如表1所示。實例分析

結(jié)合以上的指標(biāo)構(gòu)建以及綜合權(quán)重向量的計算，便可以對具體機構(gòu)的信息安全風(fēng)險進行評估。將信息安全的風(fēng)險情況分為五個級別，分別為：A級：信息系統(tǒng)安全性良好；B級：信息系統(tǒng)較為安全；C級：信息系統(tǒng)安全性一般；D級：安全性比較低；E級：安全風(fēng)險較大。以百分制進行級別的對應(yīng)，其關(guān)系為：A級：90――100分；B級：80――89分；C級：70――79分；D級：60――69分；E級：低于60分。

由此，聘請該機構(gòu)的技術(shù)人員，以及安全管理專家對所有的指標(biāo)項目進行打分，并對每一位專家的分?jǐn)?shù)進行加權(quán)綜合計算，最終得出其具體的安全風(fēng)險分?jǐn)?shù)為88.13分，由此可知該機構(gòu)的安全風(fēng)險級別是B，表示“信息系統(tǒng)較為安全”。結(jié)合每一個指標(biāo)分值的分析，可知其安全程度最好的項目為硬件，稍差的項目是管理安全項。由此可以給出該機構(gòu)在安全風(fēng)險管理方面的目標(biāo)應(yīng)該加強安全管理機制的建立，以及執(zhí)行的力度和落實的程度。結(jié)束語

本文引入AHP法，結(jié)合具體案例，對信息安全風(fēng)險評估進行了指標(biāo)的構(gòu)建于實例分析，并結(jié)合評估的指標(biāo)建立了量化層次模型，在此基礎(chǔ)上給出了具體的計算方法，通過實例驗證了算法的準(zhǔn)確性。

層次分析法是一種實用的多準(zhǔn)則決策方法，能對一些復(fù)雜的難以精確定量描述的決策問題進行量化分析，本文對信息安全風(fēng)險考評的研究就是多指標(biāo)評價的例子，將層次分析法應(yīng)用于信息安全風(fēng)險評估中，有利于從定量角度分析安全管理水平。

參考文獻

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朱小燕，女，上海市人，現(xiàn)在上海交通大學(xué)研究生在讀，攻讀電子與通信工程（信息安全方向）。

作者單位

上海交通大學(xué) 上海市 200030

第三篇：工程項目風(fēng)險評價方法研究（模版）

工程項目風(fēng)險評價方法研

究

隨著我國國民 經(jīng)濟 的 發(fā)展，建設(shè)腳步的加快，工程建設(shè)在我國的國民經(jīng)濟建設(shè)中占據(jù)了越來越重要的地位，作為公有制占主體的國家政府投資工程在我們的 社會 生活中始終扮演著重要的角色。這樣如何對政府投資項目進行有效的管理擺在我們面前，本文主要闡述 目前 我國政府投資項目管理和“代建制”的 問題，以及我個人對這些問題的淺見。

一、政府投資項目管理及“代建制”的 內(nèi)容

（一）政府投資項目管理的主要內(nèi)容及特點政府投資項目從政府投資資金來源和政府投資領(lǐng)域的角度來界定，是指運用政府財政預(yù)算資金和納入預(yù)算理的各類專項建設(shè)資金（基金）以及借用 金融 組織貸款等，對公共基礎(chǔ)設(shè)施、社會公益事業(yè)以及需要政府扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)等領(lǐng)域進行的固定資產(chǎn)投資項目。目前我國每年的全社會固定資產(chǎn)投資為三萬億元，近年來隨著實施積極的財政政策、擴大內(nèi)需等政策措施，政府投資數(shù)額急劇增長，每年“政府投資項目”占到約10%，達3500億元左右。政府投資項目管理主要包括對投資項目的資金運用、成本控制、投資項目質(zhì)量和建設(shè)周期等方面的控制與監(jiān)督，其目的在于保證政府投資能按預(yù)定計劃實施，防止

1投資項目在實施過程中各種不良問題的產(chǎn)生，以確保項目能按預(yù)期的要求完成。政府投資項目管理具有以下三個特點：一是政府投資項目大多數(shù)集中在為社會發(fā)展服務(wù)，非盈利的公益性項目；二是政府投資項目具有一般項目更為嚴(yán)格的管理程序；三是政府投資項目更容易受到社會各界輿論的關(guān)注。

（二）“代建制”的起源和定義項目“代建制”最早起源于美國的建設(shè)經(jīng)理制（CM制）。CM制是業(yè)主委托一稱為建設(shè)經(jīng)理的人來負(fù)責(zé)整個工程項目的管理，包括可行性 研究、設(shè)計、采購、施工、竣工試運行等工作，但不承包工程費用。建設(shè)經(jīng)理作為業(yè)主的代理人，在業(yè)主委托的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)以業(yè)主名義開展工作，如有權(quán)自主選擇設(shè)計師和承包商，業(yè)主則對建設(shè)經(jīng)理的一切行為負(fù)責(zé)。現(xiàn)在所推行的“代建制”是將項目建設(shè)人與項目使用人分離，由項目出資人委托有相應(yīng)資質(zhì)的項目代建人對項目招投標(biāo)和勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等建設(shè)全過程進行組織管理，項目竣工后交付使用人的項目建設(shè)管理行為。而政府投資項目“代建制”，則是指政府委托第三方以建設(shè)期法人地位，對所投資工程進行專業(yè)化管理的模式。它形成了投資、建設(shè)、管理、使用相分離的權(quán)責(zé)明確、制約有效、科學(xué) 規(guī)范的管理體制及運行機制。

二、我國政府投資項目管理現(xiàn)狀及 分析 隨著我國投資體制改革的深入，政府投資項目的建設(shè)管理模式正由“建設(shè)、監(jiān)管、使用”多位一體的模式向“投建管用”職能分離的模式轉(zhuǎn)化。改變

長期以來我國各級政府對直接投資的項目管理方式實行“財政投資，政府管理”的單一模式，這就造成了以下幾個主要方面的問題：

1、政府投資項目管理水平較低，工程質(zhì)量難以保證。政府投資項目種類較多，有的工程具有很強的專業(yè)性，也有很強的綜合性，建設(shè)過程中需要進行質(zhì)量控制的環(huán)節(jié)很多，非專業(yè)部門管理效果不佳，工程質(zhì)量難以保證。同時政府部門往往是上一個投資項目，就組建一個臨時的基建班子或建設(shè)指揮部，由于缺少管理專業(yè)人員，加上沒有管理經(jīng)驗的積累，造成建設(shè)管理水平相對較低。

2、政府投資項目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及投資規(guī)模難以控制。目前的政府投資項目建設(shè)缺乏投資和建設(shè)的各自規(guī)范主體。由于投資和建設(shè)的主體基本上合二為一，相應(yīng)就缺少了投資約束機制，造成政府對項目建設(shè)過程也缺乏有效的外在管理和制約手段；而政府投資項目特別是公益性項目資金主要來源于政府財政性資金，資金是無償撥付和使用的。因此，政府投資項目往往會出現(xiàn)預(yù)算超概算、決算超預(yù)算、投資超計劃的“三超工程”現(xiàn)象，建設(shè)單位的“投資饑渴癥”難以遏制，使本已十分緊張的政府財政資金更加“雪上加霜”。

3、政府投資項目的投資決策機制不夠完善。目前我國的政府投資項目決策的科學(xué)性受到較大的 影響，主要原因是政府投資項目的決策機制不完善。決策機制直接影響投資決策的質(zhì)量，而投資項目決策在整個項目周期中至為重要。而目前我區(qū)政府投資項目決策方式與我國現(xiàn)有的投資項目決策方式基本一樣，其主要表現(xiàn)為：個別領(lǐng)導(dǎo)說了算，善于爭取多要點，形象工程突破程序加緊干，資金不足普撒胡椒面。這樣的決策往往會造成工程決策拍腦袋、工程上馬拍胸部、工程爛尾拍屁股等現(xiàn)象。

三、針對政府投資項目管理的 問題 提出“代建制”策略為較大改善和解決上述存在的問題，為了進一步提高政府投資效益，規(guī)范和完善政府投資項目從決策、建設(shè)、資金計劃安排到竣工驗收的全過程管理，保證政府投資項目的質(zhì)量，筆者認(rèn)為可以從多個方面著手，本文僅以“代建制”為切入點重點論述，具體在項目實施階段可采取如下措施：

1、代建項目的確定，即必須采用代建的適用范圍。凡建安工程投資在規(guī)定額度以上且市財政性資金投入在規(guī)定額度以上、建設(shè)單位沒有自行管理建設(shè)能力的建設(shè)項目，可要求必須當(dāng)實行代建制。

2、代建的形式?？刹扇煞N代建形式：全過程代建，即代建單位根據(jù)批準(zhǔn)的項目建議書要求，對工程的可行性 研究 或初步設(shè)計及建設(shè)管理至竣工驗收實行全程管理；階段代建，代建單位根據(jù)批準(zhǔn)的初步設(shè)計，對項目建設(shè)管理至竣工驗收實行階段管理。

3、實行代建合同管理。代建單位的產(chǎn)生引入了競爭機制，除個別特殊項目由政府指定外，均需通過招投標(biāo)方式選擇代建單位。代建單位確定后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)和代建單位簽訂項目委托代建合同。明確代建項目的范圍、形式，雙方的權(quán)利、義務(wù)等 法律 關(guān)系。同時建立健全了重大政府投

資項目稽察制度。

4、獎勵與處罰。應(yīng)采取適當(dāng)激勵機制來提高代建單位工作積極性，如工程包干有節(jié)余，代建單位可分成，其中市政府投資節(jié)余部分可有適當(dāng)比例由代建單位留成。如決算投資超過包干基數(shù)，超過部分由建設(shè)單位和代建單位各承擔(dān)相應(yīng)比例費用。但因代建單位原因，造成工期拖延的予以罰款。

四、結(jié)束語“代建制”使項目管理技術(shù)、管理手段、管理思想更專業(yè)、更先進；政府不用組織相應(yīng)的管理機構(gòu)，能夠有效地防止公務(wù)員隊伍膨脹；通過市場的方式轉(zhuǎn)移項目建設(shè)費用超支的風(fēng)險。政府不介入具體的 經(jīng)濟 活動，既符合國際慣例，有利于維護正常的市場運行秩序，又可有效地杜絕公務(wù)人員產(chǎn)生腐敗。因此，實行項目法人制、推廣項目“代建制”是 社會 主義市場經(jīng)濟 發(fā)展 的必然要求，是政府投資項目建設(shè)管理體制改革的必然趨勢。參考文獻 ：

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第四篇：多層次灰色綜合評價法及ahp驗證

多層次灰色綜合評價法及ahp驗證 % grey_correlation_appraisal_ahp.m clear all clc %指標(biāo)數(shù)

a1_0=[2421 7409 2732 12188];a2_0=[1293 4372 1350 4018];a3_0=[300 0 100 100];a4_0=[200 190 240 240];a5_0=[2000 1150 2000 7791];a6_0=[22 1148 35 931];

a7_0=[0.035 0.13 0.045-0.088];a8_0=[4 0 0 3];a9_0=[50 165 100 220];a10_0=[1 0 2 0];%待判數(shù)據(jù)矩陣

A=[a1_0',a2_0',a3_0',a4_0',a5_0',a6_0',a7_0',a8_0',a9_0',a10_0']';

p=0.6;for i=1:10

B(i,:)=(A(i,:)-min(A(i,:)))/(max(A(i,:))-min(A(i,:)));

end %最佳值取每列的最大值（指標(biāo)的最大值）for i=1:10

V0(i)=max(B(i,:));end

for i=1:10

for j=1:4

C(i,j)=abs(B(i,j)-V0(i));

end

end r_min=min(min(C));r_max=max(max(C));% 計算相關(guān)系數(shù)E i=1;for i=1:10

for j=1:4

E(i,j)=(r_min+p*r_max)/(C(i,j)+p*r_max);

end

end E;% A的權(quán)重向量

Wa =[0.1062 0.2605 0.6333];% B1的權(quán)重向量

Wb1= [0.2198 0.4265 0.0769 0.1648 0.1119];% B2的權(quán)重向量 Wb2=[0.1667 0.8333];% B3的權(quán)重向量

Wb3=[0.2519 0.5889 0.1593];% B1的指標(biāo)關(guān)聯(lián)度 Rb1=Wb1*E(1:5,:);% B2的指標(biāo)關(guān)聯(lián)度 Rb2=Wb2*E(6:7,:);% B3的指標(biāo)關(guān)聯(lián)度 Rb3=Wb3*E(8:10,:);% A的指標(biāo)關(guān)聯(lián)度

RA=Wa*[Rb1;Rb2;Rb3];fprintf('利用多層次灰色綜合評價計算結(jié)果為：n');fprintf('A的指標(biāo)關(guān)聯(lián)度為[%f %f %f %f]n',RA);% 利用層次分析法驗證

% W為由層次分析法得到的各指標(biāo)的權(quán)重系數(shù) W =[0.1062*Wb1 0.2605*Wb2 0.6333*Wb3];RAHP=B'*W';fprintf('利用層次分析法計算結(jié)果為：n');fprintf('評價結(jié)果大小為[%f %f %f %f]n',RAHP);% 將結(jié)果顯示出來 subplot(2,2,1);plot(RA);subplot(2,2,3);bar(RA);

%柱狀圖 subplot(2,2,2);plot(RAHP);subplot(2,2,4);bar(RAHP);

第五篇：AHP分析法在風(fēng)險投資項目評估中的應(yīng)用研究

系 統(tǒng) 工 程 概 論 論 文

AHP分析法在風(fēng)險投資項目評估中的應(yīng)用研究

摘要：本文針對在風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估中存在的多指標(biāo)且難統(tǒng)一，定量評估少等問題，將AHP分析法引入，使得風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估決策統(tǒng)一于一個模型中，從而在一定程度上保證了風(fēng)險評估決策行為的客觀、科學(xué)、可靠。

關(guān)鍵詞：風(fēng)險投資項目；風(fēng)險評估；AHP分析法；研究 0引言

風(fēng)險投資(VentureCapital)，也稱為創(chuàng)業(yè)投資。它是由專業(yè)投資機構(gòu)在自擔(dān)風(fēng)險的前提下，通過科學(xué)評估和嚴(yán)格篩選，向有潛在發(fā)展前景的新創(chuàng)或市值被低估的公司、項目、產(chǎn)品注入資本，并運用科學(xué)管理方式增加風(fēng)險資本附加值的一種投資。其投資對象一般是剛剛起步或還沒有起步的高技術(shù)企業(yè)或高技術(shù)產(chǎn)品，屬高新技術(shù)中的“種子”技術(shù)或創(chuàng)新思想，由于處于起步設(shè)計階段，不夠成熟，尚未經(jīng)歷市場檢驗，能否轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力，尚有許多不確定的因素，因而風(fēng)險較大。風(fēng)險投資的風(fēng)險是指風(fēng)險資本投資于項目而造成損失的可能性，包括投入的資本不能收回造成損失的風(fēng)險和不能達到預(yù)期收益造成損失的風(fēng)險。損失有以下幾種方式:第一，投資項目未能產(chǎn)生收益、投資資本未能回收而造成的損失;第二，投資項目產(chǎn)生了收益，但產(chǎn)生的收益低于預(yù)期收益;第三，由于財務(wù)等原因為變現(xiàn)投資而拋售投資項目所造成的損失;第四，由于通貨膨脹及其它不可預(yù)料事件的發(fā)生而造成的損失。追求最大收益是風(fēng)險投資者的愿望，而風(fēng)險卻是未知的。風(fēng)險投資項目的高風(fēng)險性，更迫切要求對風(fēng)險進行科學(xué)的、全面的分析、評估，以作出正確判斷，采取防范措施減弱風(fēng)險，獲取最大的收益。風(fēng)險投資的風(fēng)險因素很多，如技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等。這使得風(fēng)險投資的風(fēng)險評估指標(biāo)多且不能定量表示。另外，風(fēng)險投資家在進行投資時，面臨眾多風(fēng)險投資的目的，比較決策，并從中選出風(fēng)險小、發(fā)展?jié)摿Υ蟮捻椖?。但是任何兩個或兩個以上的風(fēng)險投資項目，往往在各個風(fēng)險因素上存在不同程度的差異。這就使得風(fēng)險投資項目在進行風(fēng)險評估時，經(jīng)常遇到某一項目的一些指標(biāo)較優(yōu)，一些指標(biāo)較差，而另一項目卻恰恰相反。因此，需要用一種方法將各個因素統(tǒng)一起來進行處理。

自分析法創(chuàng)造以來，AHP作為一種適用的有效的決策方法，已在世界上眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將AHP分析法引入風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估決策中，通過建立AHP模型，可以將風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估決策統(tǒng)一到一個模型中，從而解決多指標(biāo)分析時所遇到的復(fù)雜問題。

1.AHP分析法的基本原理

AHP分析法的基本原理:根據(jù)問題的性質(zhì)和要達到的總目標(biāo)，將問題分解為不同的組成因素，按照因素間的相互關(guān)聯(lián)影響以及隸屬關(guān)系，按不同層次聚集組合，形成一個多層次的分析結(jié)構(gòu)模型，最終把系統(tǒng)分析歸結(jié)為確定最低層(方案、措施、因素等)相對于最高層(總目標(biāo))的重要性權(quán)值或優(yōu)劣次序的排序問題。AHP是一種定性與定量相結(jié)合的決策分析方法。它常常被運用于多目標(biāo)、多準(zhǔn)則、多要素、多層次的非結(jié)構(gòu)化的復(fù)雜決策問題。AHP決策分析法，是一種將決策者對復(fù)雜問題的決策思維過程模型化、數(shù)量化的過程。通過這種方法，可以將復(fù)雜問題分解為若干層次和若干因素，在各因素之間進行簡單的比較和計算，就可以得出不同方案重要性程度的權(quán)重，從而為決策方案的選擇提供依據(jù)，是解決復(fù)雜的非結(jié)構(gòu)化的地理決策問題的重要方法，是計量地理學(xué)的主要方法之一。風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估中的多因素決策，其過程與思路正好同AHP分析法的要求相符。層次分析法是把復(fù)雜問題分解成各個組成因素，又將這些因素按支配關(guān)系分組形成遞階層次結(jié)構(gòu)。通過兩兩比較的方式確定各個因素相對重要性，然后綜合決策者的判斷，確定決策方案相對重要性的總排序。運用層次分析法進行系統(tǒng)分析、設(shè)計、決策時，可分為4個步驟進行：（1）分析系統(tǒng)中各因素之間的關(guān)系，建立系統(tǒng)的遞階層次結(jié)構(gòu)；（2）對同一層次的各元素關(guān)于上一層中某一準(zhǔn)則的重要性進行兩兩比較，構(gòu)造兩兩比較的判斷矩陣；（3）由判斷矩陣計算被比較元素對于該準(zhǔn)則的相對權(quán)重；（4）計算各層元素對系統(tǒng)目標(biāo)的合成權(quán)重，并進行排序因此，可以采用AHP分析法進行風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估中多因素決策。AHP分析法模型的一般形式如圖1所示

最高層表示解決問題的目的，即AHP分析法所要達到的總目標(biāo);中間層表示實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)所涉及的中間環(huán)節(jié)，一般分為策略、約束、準(zhǔn)則等，并可有多個層次;最低層表示解決問題的各種措施、方法和方案等。

2.風(fēng)險投資項目風(fēng)險評估的AHP層次結(jié)構(gòu)模型

風(fēng)險投資項目的風(fēng)險從項目運作過程的縱向來劃分，可以分為:技術(shù)風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等。而各個風(fēng)險又是由眾多的風(fēng)險因素所構(gòu)成，如市場風(fēng)險，包括市場前景、產(chǎn)品競爭力、潛在競爭者影響、企業(yè)營銷能力等風(fēng)險因素。因此，可以建立風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估層次結(jié)構(gòu)模型，具體如圖2所示。

3.風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估數(shù)學(xué)模型

根據(jù)上述風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估層次結(jié)構(gòu)模型，運用AHP分析法確定各指標(biāo)權(quán)重，再選取適當(dāng)方法確定各指標(biāo)的不同取值對應(yīng)的風(fēng)險投資項目的風(fēng)險標(biāo)度值。因此，可以得出風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估數(shù)學(xué)模型(如式1所示)。

式中:β為風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估矩陣，R為風(fēng)險投資項目的單指標(biāo)風(fēng)險評估矩陣，R=(rij)m×n，rij為第i個風(fēng)險投資項目的第j個指標(biāo)的風(fēng)險標(biāo)度值;W為指標(biāo)權(quán)重矩陣，W=(rj)n×1，Wj表示第j個指標(biāo)的權(quán)重。4.運用AHP方法確定各評價指標(biāo)的權(quán)重

(一)構(gòu)造判斷矩陣

對圖2所示的風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估層次結(jié)構(gòu)模型，采用1～9標(biāo)度法綜合專家群體咨詢意見構(gòu)造各層的判斷矩陣。

(二)層次單排序及其一致性檢驗

采用方根法、和積法等方法來計算各判斷矩陣的最大特征根λmax及其對應(yīng)的特征向量，對特征向量作歸一化處理，確定各層次單排序權(quán)向量W，并計算各判斷矩陣的一致性指標(biāo)CI，查取相應(yīng)隨機一致性指標(biāo)RI，進而計算隨機一致性比率CR，進行一致性檢驗。

(三)層次總排序及其一致性檢驗

根據(jù)層次單排序的計算結(jié)果，由層次結(jié)構(gòu)模型的最高層向最底層，逐層推求層次總排序權(quán)重向量，即指標(biāo)權(quán)重，并計算總排序隨機一致性比率CR，進行一致性檢驗。5.確定各指標(biāo)的風(fēng)險標(biāo)度值

根據(jù)各指標(biāo)具體的特征對風(fēng)險投資項目帶來的風(fēng)險影響程度，采用一定的方法(如10分制打分法等)將各定性指標(biāo)量化，并使其標(biāo)準(zhǔn)化，依此作為各定性指標(biāo)的風(fēng)險標(biāo)度值。對于定量指標(biāo)的指標(biāo)值，可選用適當(dāng)方法確定定量指標(biāo)的風(fēng)險標(biāo)度值。本文采用下列方法進行定量指標(biāo)風(fēng)險標(biāo)度值的計算。

(一)對越小越優(yōu)的定量指標(biāo)，采用升半梯形分布函數(shù)如式(2)所示。

式中x表示定量指標(biāo)的指標(biāo)值，a1，a2表示定量指標(biāo)值的合理取值范圍的上、下限(一)對越大越優(yōu)指標(biāo)，采用降半梯形分布函數(shù)與式(2)類似。(二)對取a1、a2間某一點a為最優(yōu)的指標(biāo)，采用三角形分布函數(shù)

6結(jié)束語

綜上所述，將AHP分析法運用到風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估中，在一定程度上解決了風(fēng)險投資項目在風(fēng)險評估中評價指標(biāo)難以統(tǒng)一、評價定量化程度低等問題。當(dāng)然，風(fēng)險投資項目的風(fēng)險影響因素很多，遠(yuǎn)不止本文所提到的這些風(fēng)險因素，而且各個風(fēng)險因素還可以繼續(xù)細(xì)分，這樣，整個風(fēng)險評估的結(jié)構(gòu)模型就更加復(fù)雜且計算工作量大，但是比較其他評價方法來說，AHIP分析法運用在風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估中仍具有較為客觀、全面、合理、易于操作的好處。參考文獻

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dingyingli(Department of Engineering Management Luoyang Institute of Science and TechnologyHe’nan Prov.Luoyang471023)Abstract:The indicators of risk evaluation in venture investment project in the unity of quantitative evaluation and difficult, less problems, AHP analysis is introduced, making the risk of investment project risk assessment decision unified in a model, so as to ensure the reliable, objective, scientific decision-making risk assessment in a certain extent.KeyWords:Risk Investment ProjectRisk Assessment