第一篇：利率市場化下的商業(yè)銀行信用風(fēng)險防范論文

摘要:隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，利率市場化改革步伐的加快，也給商業(yè)銀行帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。目前，我國商業(yè)銀行法律制度仍還不健全，監(jiān)管制度、防控體系及配套措施仍存在缺陷，在國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)業(yè)布局中，商業(yè)銀行信用風(fēng)險尤為突出。為了充分揭示信用風(fēng)險，以促進(jìn)利率市場化下法律防范制度的完善，筆者將對其當(dāng)前法律防控制度存在的問題進(jìn)行分析，并提出相應(yīng)對策。

關(guān)鍵詞:利率市場化;商業(yè)銀行;信用風(fēng)險;法律防范

利率市場化主要包括利率結(jié)構(gòu)、利率決定、利率傳導(dǎo)和利率管理的市場化。由市場供求來決定金融機(jī)構(gòu)在市場經(jīng)營融資的利率水平，也就是將利率的調(diào)控權(quán)交給金融機(jī)構(gòu)，在此過程中，商業(yè)銀行將承擔(dān)很大的信用風(fēng)險，使商業(yè)銀行信用風(fēng)險的防范面臨著巨大的挑戰(zhàn)。因此，在利率市場化的背景下，完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險的法律防范十分緊迫。

一、利率市場化商業(yè)銀行信用風(fēng)險

商業(yè)銀行信用風(fēng)險是由銀行在進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)時，由于借款人的違約行為而帶來的損失可能性。商業(yè)銀行信用風(fēng)險產(chǎn)生于利率市場化之前，因此，面臨利率市場化的未知性和激烈的競爭市場壓力，使商業(yè)銀行信用風(fēng)險的程度大大加深，主要表現(xiàn)在利率水平的不確定性和市場壓力兩個方面。利率市場化背景下，商業(yè)銀行可以根據(jù)自身資金狀況和市場供求對利率水平進(jìn)行調(diào)整，利率的不穩(wěn)定性使客戶為了提高收益，在銀行業(yè)務(wù)的選擇中更加靈活，導(dǎo)致銀行利率變動時面臨著不確定性風(fēng)險。而在固定的市場份額中，銀行之間為了爭奪客戶資源，存在不擇手段，對客戶信息了解度不夠或者采用不合理的收益來誘惑客戶，不僅使利率水平增加了不穩(wěn)定性，還使商業(yè)銀行在客戶心中的信譽(yù)度嚴(yán)重降低。

二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險法律防控制度存在的問題

目前，商業(yè)銀行信用風(fēng)險法律防范中存在的問題可以分為內(nèi)在、外在及相關(guān)配置中的問題。對于內(nèi)在問題，主要體現(xiàn)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部防控體系和程序等方面，利率市場化之前，我國利率水平一直由人民銀行進(jìn)行決定，商業(yè)銀行已經(jīng)習(xí)慣于原來的市場利率變化模式，尚未形成完善的商業(yè)銀行信用風(fēng)險防范理念，在一些商業(yè)銀行中，即使建立了相關(guān)的防控部門，但由于職責(zé)不夠明晰，缺乏相應(yīng)的防控程序和信息交流機(jī)制，導(dǎo)致銀行內(nèi)部信用風(fēng)險防范制度存在著較多問題。對于外在因素，目前主要體現(xiàn)在外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)中，監(jiān)管方式較為落后，缺乏創(chuàng)新理念，不適應(yīng)現(xiàn)代化的監(jiān)管需要，尚未從原來的監(jiān)管方式中轉(zhuǎn)變過來，導(dǎo)致監(jiān)管機(jī)構(gòu)在商業(yè)銀行信用風(fēng)險防控中無法充分發(fā)揮其職能。對于商業(yè)銀行信用風(fēng)險防控體系的配套設(shè)施中，不僅沒有健全的社會信用體系，而且違約懲罰機(jī)制中失信成本過低，導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風(fēng)險的法律防范形同虛設(shè)，很難起到防范的作用。

三、利率市場化商業(yè)銀行信用風(fēng)險的法律防控

(一)建立完善的商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部防范體系

要想商業(yè)銀行信用風(fēng)險的防控在利率市場化的情況下能夠完善，必須要先建立完善的內(nèi)部防范體系。首先要提高管理層人員的風(fēng)險防范意識，加強(qiáng)銀行內(nèi)風(fēng)險管控理念的宣傳，建立完善的風(fēng)險防控信息反饋機(jī)制，促進(jìn)商業(yè)銀行信用風(fēng)險防控的建設(shè)。然后制定健全的信用風(fēng)險防控程序，細(xì)化銀行業(yè)務(wù)中風(fēng)險防控步驟，同時建立完善的信息交流機(jī)制，加強(qiáng)對借款人信息的管理。最后，明確內(nèi)部信用風(fēng)險防范部門的職責(zé)，使其能夠在利率市場化的形勢下能夠充分發(fā)揮其防控作用。

(二)設(shè)置健全的外部監(jiān)管制度，完善相應(yīng)的法律法規(guī)

首先，要創(chuàng)新信用風(fēng)險的監(jiān)管理念，盡快制定《金融穩(wěn)定法》及修改以物抵債的有關(guān)法規(guī)，為維護(hù)金融穩(wěn)定，促進(jìn)商業(yè)銀行信用風(fēng)險法律防范制度體系的完善，創(chuàng)造寬松的法律環(huán)境。其次，要明確央行和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行信用風(fēng)險管控中的權(quán)限，完善相關(guān)政策，使央行能夠發(fā)揮其宏觀調(diào)控的作用，加大監(jiān)管機(jī)構(gòu)對信用風(fēng)險監(jiān)管力度，提高監(jiān)管效率。最后，針對利率市場化的特點(diǎn)，對信用風(fēng)險監(jiān)管方式進(jìn)行革新，通過法律的穩(wěn)定性明確機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)的權(quán)利和責(zé)任;并建立完善的信用風(fēng)險監(jiān)管體系，將事前防范、事中監(jiān)督引導(dǎo)、事后治理能夠有效連接起來，實現(xiàn)信用風(fēng)險監(jiān)管的整體化。

(三)加強(qiáng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險防控配套設(shè)施的作用

首先要建立健全的社會信用體系，制定相關(guān)的法律法規(guī)，對社會信用系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行以及操作要有法律法規(guī)規(guī)范，然后聯(lián)合相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)建立服務(wù)員客戶的數(shù)據(jù)群，不斷修改及完善征信管理辦法。最后，要制定相關(guān)的規(guī)章制度加強(qiáng)對債務(wù)人違約的懲罰力度，提高失信成本，執(zhí)法部門嚴(yán)格執(zhí)法，使金融市場的失信行為得到有效的控制，從而保障商業(yè)銀行信用風(fēng)險的法律防范力度。

四、結(jié)語

綜上所述，在利率市場化背景下，商業(yè)銀行信用風(fēng)險的法律防范措施的完善需要從多個方面進(jìn)行努力，首先要完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部的管控體系，使商業(yè)銀行內(nèi)部能夠加強(qiáng)信用風(fēng)險的防范力度和防范效率;然后加強(qiáng)商業(yè)銀行信用風(fēng)險外部的監(jiān)管力度，制定相關(guān)的監(jiān)管制度和出臺相應(yīng)的法律法規(guī)，培養(yǎng)符合當(dāng)前金融形勢的監(jiān)管理念，促進(jìn)利率市場化改革的有效發(fā)展。最后通過構(gòu)建健全社會信用系統(tǒng)、加大違約失信成本來進(jìn)一步完善商業(yè)銀行信用風(fēng)險的法律防范體系，促進(jìn)我國金融市場的健康有序地發(fā)展。

［參考文獻(xiàn)］

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第二篇：商業(yè)銀行信用風(fēng)險防范論文

摘要：首先介紹了商業(yè)銀行信用風(fēng)險及其防范方法的概況，接著分析了利用期權(quán)防范商業(yè)銀行信用風(fēng)險的原理，最后結(jié)合國際經(jīng)驗和我國銀行業(yè)現(xiàn)狀, 討論了利用期權(quán)防范商業(yè)銀行信用風(fēng)險的意義。

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關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用風(fēng)險；期權(quán)；防范商業(yè)銀行信用風(fēng)險及其防范方法的概述

由于商業(yè)銀行經(jīng)營對象和經(jīng)營過程的特殊性，自其產(chǎn)生之初，風(fēng)險就與之相伴而生、形影不離。根據(jù)《新巴塞爾資本協(xié)議》，現(xiàn)代銀行業(yè)所面臨的風(fēng)險主要包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。其中信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，主要是指商業(yè)銀行貸款過程中由于借款者違約而給銀行造成損失的可能性。信用風(fēng)險不但在計量、管理等方面均比操作風(fēng)險、市場風(fēng)險更復(fù)雜，而且長期以來一直是商業(yè)銀行所面臨的最大風(fēng)險。 利用期權(quán)防范商業(yè)銀行信用風(fēng)險的原理

期權(quán)是20世紀(jì)70年代國際金融創(chuàng)新中發(fā)展起來的一種金融衍生工具。在金融風(fēng)險管理中，期權(quán)是進(jìn)行套期保值、回避價格風(fēng)險的理想工具。所謂期權(quán)實質(zhì)是一種選擇權(quán)，是指一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)購買者在支付一定費(fèi)用的基礎(chǔ)上便獲得這種選擇權(quán)。如果未來價格向不利于期權(quán)購買者的方向變動，期權(quán)購買者則可選擇執(zhí)行期權(quán)，從而在一定程度上通過對沖彌補(bǔ)這種不利的價格走勢給其帶來的損失。相反，如果未來價格向有利于期權(quán)購買者的方向變動，則期權(quán)購買者會選擇放棄執(zhí)行期權(quán)，他所損失的僅僅是當(dāng)初為了獲得這種選擇權(quán)而支付的費(fèi)用。因此，雖然期權(quán)購買者為了獲得這一權(quán)力額外支付了一定費(fèi)用，但卻有效規(guī)避了價格不確定性帶來的風(fēng)險。從這個角度上看，期權(quán)十分類似于汽車保險。車主為了在車輛出險時獲得一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，向保險公司支付一定的保險費(fèi)購買保險。如果車輛出險使車主遭受損失，由于購買了汽車保險，車主可以從保險公司獲得賠償以彌補(bǔ)其所遭受的損失。相反，如果在此期間車輛沒有出險，則車主的最大損失也不過是保險費(fèi)。

商業(yè)銀行同樣可以利用期權(quán)的這種風(fēng)險對沖機(jī)制進(jìn)行信用風(fēng)險防范。商業(yè)銀行在發(fā)放貸款的同時購買期權(quán)，這就相當(dāng)于為其貸款購買了一份保險。一旦貸款違約事件發(fā)生，商業(yè)銀行就可以從期權(quán)出售者那里獲得一定的補(bǔ)償，以彌補(bǔ)借款者信用水平向不利于銀行的方向變化而給銀行帶來的損失，將信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移給期權(quán)出售者。銀行最大損失就是從期權(quán)出售者那里購買期權(quán)所支付的費(fèi)用。商業(yè)銀行利用期權(quán)對沖信用風(fēng)險的方法大致可以分為兩類，一類對貸款利率進(jìn)行保值，另一類對貸款金額進(jìn)行保值。

第一類方法利用期權(quán)對貸款利率進(jìn)行保值，以達(dá)到防范信用風(fēng)險。它的主要原理是要求商業(yè)銀行在發(fā)放貸款的同時，買進(jìn)一個利率看漲期權(quán)。根據(jù)投資學(xué)的基本原理，任何金融資產(chǎn)的收益率都可以看成是無風(fēng)險利率和風(fēng)險溢價之和。因此，貸款利率水平作為貸款人的發(fā)放貸款的收益率也是由這兩個因素決定的。其中，風(fēng)險溢價是對貸款人承擔(dān)信用風(fēng)險的補(bǔ)償。當(dāng)借款人信用等級下降時，作為貸款人的商業(yè)銀行所承擔(dān)的信用風(fēng)險相應(yīng)擴(kuò)大，相應(yīng)應(yīng)提高風(fēng)險溢價水平以及貸款利率水平。固定利率貸款由于在貸款存續(xù)期間內(nèi)利率固定不變，銀行無法通過對貸款利率的調(diào)整，獲得相應(yīng)的補(bǔ)償。因此，固定利率貸款既無法規(guī)避無風(fēng)險利率的不利變化可能給其造成的損失，也無法規(guī)避借款人信用風(fēng)險擴(kuò)大，進(jìn)而風(fēng)險溢價水平擴(kuò)大可能造成的損失。當(dāng)前為了防范利率風(fēng)險，商業(yè)貸款特別是國際長期貸款往往被設(shè)計成浮動利率貸款，使得在貸款存續(xù)期間內(nèi)，貸款利率能夠隨基準(zhǔn)利率的變化而變化，可在一定程度上規(guī)避無風(fēng)險利率變化帶來的損失，但貸款合約簽定后，信用風(fēng)險溢價則仍然是固定的，無法回避。

第二類方法利用期權(quán)對貸款金額進(jìn)行保值，從而達(dá)到防范信用風(fēng)險。其主要原理是要求商業(yè)銀行在發(fā)放貸款的同時，買進(jìn)與該筆貸款金額相對應(yīng)的貸款合約價格看跌期權(quán)。當(dāng)借款者違約事件發(fā)生時，商業(yè)銀行作為期權(quán)的購買者可以一個事先已經(jīng)約定價格出售這筆貸款，從而彌補(bǔ)由于借款者違約而給其帶來的損失。 利用期權(quán)防范商業(yè)銀行信用風(fēng)險的意義

3.1 有利于提高信用風(fēng)險管理水平

商業(yè)銀行作為信用創(chuàng)造和信用中介的主體，不可避免地成為整個社會信用風(fēng)險的集散地。因此，妥善地管理和控制信用風(fēng)險是商業(yè)銀行生存所必須掌握的一門技術(shù)。在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理方法中十分重要的一條就是對包括貸款和各類投資在內(nèi)的資產(chǎn)實現(xiàn)多樣化、分散化，通過減小資產(chǎn)組合內(nèi)各類資產(chǎn)的相關(guān)性，使組合內(nèi)信用風(fēng)險相互對沖抵消。然而，實踐中的貸款分散化并非無懈可擊。商業(yè)銀行往往都有比較穩(wěn)定的客戶信用關(guān)系、經(jīng)營領(lǐng)域、區(qū)域優(yōu)勢、行業(yè)優(yōu)勢、信息優(yōu)勢以及貸款規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)等，這使得銀行信用風(fēng)險很難分散化。我國四大國有商業(yè)銀行脫胎于國有專業(yè)銀行，歷史上有明顯的業(yè)務(wù)分工，這在一定程度也限制了貸款分散化。此外，貸款分散化還有可能對銀行效益產(chǎn)生負(fù)面影響。而期權(quán)克服了貸款分散化的缺陷，在允許貸款相對集中的同時，通過期權(quán)的非對稱性風(fēng)險收益機(jī)制將商業(yè)銀行面對的信用不確定性進(jìn)行拆分，對沖并轉(zhuǎn)移對其不利的信用不確定性，而保留對其有利的信用不確定性。從而使商業(yè)銀行對信用風(fēng)險管理由消極被動轉(zhuǎn)為積極主動，有利于提高信用風(fēng)險管理的水平。

3.2 有利于降低商業(yè)銀行的不良貸款率

在我國社會主義改革過程中，由于產(chǎn)權(quán)制度的不合理及體制改革的嚴(yán)重滯后，使得社會信用風(fēng)險逐漸集聚到了銀行體系。長期以來一直困擾著我國商業(yè)銀行的大量不良貸款正是這一問題的集中體現(xiàn)。為解決這一問題，我國采取了一系列措施，如資產(chǎn)管理公司進(jìn)行債轉(zhuǎn)股、資本重置和貸款出售等，取得了一定效果，但仍不足以使銀行徹底擺脫信用風(fēng)險。使用期權(quán)來防范信用風(fēng)險無疑為我國商業(yè)銀行降低不良貸款開拓了思路，提供了新工具。

3.3 有利于提高資本充足率及回報率

為了促進(jìn)國際銀行業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營，巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行資本充足率要達(dá)到8%，也就是要求銀行的總資本不能低于加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額的8%，其中加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額是由銀行各項資產(chǎn)與風(fēng)險權(quán)重的乘積來確定。因此，風(fēng)險權(quán)重越高，對銀行資本金數(shù)量的要求也就越高。由于利用期權(quán)等衍生工具做套期保值可以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險的目的，因此《新巴塞爾資本協(xié)議》對銀行已經(jīng)采用期權(quán)等衍生工具進(jìn)行套期保值的交易頭寸的資本要求相對較低。如果能實現(xiàn)完全套期保值，則銀行可以不必提取專項資本；如果無法實現(xiàn)完全套期保值，銀行可以僅對其敞口頭寸提取20%的專項資本。由此可見，通過期權(quán)來防范信用風(fēng)險后，同樣數(shù)量的貸款資產(chǎn)所要求的作為貸款保證金的資本金數(shù)量下降，意味著同樣數(shù)量的資本金可以支持更多的貸款資產(chǎn)，從而使得資本充足率得到提高，并有效地利用了財務(wù)杠桿，提高資本回報率，這對于資本充足率普遍比較低的我國商業(yè)銀行是非常有利的。

3.4 有利于推進(jìn)金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營

由于我國直接和間接融資市場發(fā)展不平衡，企業(yè)融資長期倚重以銀行貸款為主的間接融資方式。而非銀行類金融機(jī)構(gòu)往往被通過立法排斥在存放款業(yè)務(wù)之外。商業(yè)銀行利用期權(quán)來防范信用風(fēng)險，為非銀行類金融機(jī)構(gòu)間接涉足貸款市場提供了可能性。非銀行類金融機(jī)構(gòu)參與期權(quán)交易在分散化解銀行所承受的信用風(fēng)險的同時，也有利于非銀行類金融機(jī)構(gòu)自身投資組合的分散化，有助于其取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)國外經(jīng)驗，保險公司通常是此類期權(quán)的出售者。一方面，保險公司尤其人壽保險公司擁有穩(wěn)定的長期性資金來源，另一方面，保險公司可運(yùn)用其在風(fēng)險管理上的優(yōu)勢，進(jìn)一步在不同領(lǐng)域進(jìn)行信用風(fēng)險的再分散化?？梢姡跈?quán)的應(yīng)用有助于推進(jìn)金融業(yè)的混業(yè)經(jīng)營，實現(xiàn)不同金融機(jī)構(gòu)間的業(yè)務(wù)融合和優(yōu)勢互補(bǔ)，改善其資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)，擴(kuò)展了金融市場的廣度和深度，有利于提高金融體系的整體運(yùn)行效率。

參考文獻(xiàn)

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第三篇：利率市場化對商業(yè)銀行的影響

利率市場化對商業(yè)銀行的影響

近幾年，隨著我國利率市場化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行面臨越來越頻繁的利率波動，給商業(yè)銀行的成本收益、資產(chǎn)流動性和安全性帶來風(fēng)險。但利率市場化將有助于改善經(jīng)營管理，加快金融創(chuàng)新，提高經(jīng)營效益。

１、信貸經(jīng)營面臨資產(chǎn)重新定價的問題。信貸資金的定價方式可分為固定利率方式和浮動利率方式。采用固定利率的定價方式，借貸雙方可準(zhǔn)確地計算成本和相應(yīng)收益，簡便易行，然而在利率市場化之后，市場利率波動難以預(yù)測，中央銀行基準(zhǔn)利率也將頻繁調(diào)整，如果銀行貸款利率固定不變，可能給債權(quán)人或債務(wù)人帶來經(jīng)濟(jì)損失；而浮動利率的定價方式，可隨市場利率變動定期調(diào)整，從而可以有效地避免市場利率變動給債權(quán)人或債務(wù)人帶來的風(fēng)險。因此，西方國家商業(yè)銀行在利率市場化之后，在借貸活動中越來越多地采用浮動利率的定價方式，這就增強(qiáng)了商業(yè)銀行在貸款發(fā)放和管理中的主動權(quán)，使之可以視市場資金供求狀況及時調(diào)整貸款利率，合理調(diào)整不同期限貸款利差和存貸款利差，避免利息損失。

２、促使銀行加強(qiáng)資金頭寸管理和利率缺口管理。商業(yè)銀行以貨幣資金為主要經(jīng)營對象，改善效益的關(guān)鍵在于在一定的時間內(nèi)最大程度地利用有限的資金頭寸，提高資金使用效率。利率市場化之后，商業(yè)銀行直接面臨著由于資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配帶來的利率缺口風(fēng)險，如果調(diào)度不當(dāng)，很容易造成損失。市場利率變化時并不是直接影響所有的資產(chǎn)和負(fù)債，而是直接影響利率敏感資產(chǎn)和利率敏感負(fù)債。由于商業(yè)銀行在某一特定時點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債的數(shù)量、期限結(jié)構(gòu)不匹配是常有的現(xiàn)象，銀行資金計劃部門就必須加強(qiáng)對市場利率走勢和國家利率政策的預(yù)測，及時調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，科學(xué)、準(zhǔn)確地匡算資金頭寸，在努力優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，充分利用央行再貸款、再貼現(xiàn)、同業(yè)拆借等多種貨幣市場工具，大力加強(qiáng)資金的缺口管理和計劃調(diào)度。

第四篇：利率市場化下銀行轉(zhuǎn)型

十二五時期是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期,商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中充當(dāng)著重要角色。當(dāng)前我國商業(yè)銀行發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題仍然較為突出,尤其是以貸款規(guī)模擴(kuò)張為主的發(fā)展方式還未得到根本改變。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的加速轉(zhuǎn)變,以及金融脫媒和利率市場化的加快推進(jìn),實現(xiàn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型和發(fā)展創(chuàng)新,是我國商業(yè)銀行與時俱進(jìn)、以變求存的必然選擇。

在利率市場化條件下,金融市場更完善,金融體系更健全,銀行之間攬儲競爭力增強(qiáng),存貸利差收窄,利率風(fēng)險增加,對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型產(chǎn)生了內(nèi)生動力。通過與國際主流商業(yè)銀行經(jīng)營現(xiàn)狀的分析比較,我國商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型應(yīng)堅持以創(chuàng)新為手段,走差異化競爭之路,加強(qiáng)市場及同業(yè)信息研究,不斷拓寬業(yè)務(wù)新領(lǐng)域;實現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)的多元化;優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),改造營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)模式。盡快改變以收入息差為主要收入來源的盈利模式,將大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)和新興金融業(yè)務(wù)作為新的戰(zhàn)略選擇。

盡管我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理水平近年來有所提高，目前各家商業(yè)銀行已經(jīng)逐步形成了一套以比例管理為主的資產(chǎn)負(fù)債管理體系，對有效地提升商業(yè)銀行管理水平和風(fēng)險控制發(fā)揮了重要的歷史作用，但是仍然屬于一種比較初級的管理模式，與西方商業(yè)銀行成熟的資產(chǎn)負(fù)債管理方法相比仍然存在較大的差距，離2003年新巴塞爾協(xié)議監(jiān)管要求相差更遠(yuǎn)。因此，加強(qiáng)利率風(fēng)險管理成為我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的核心內(nèi)容，商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要目的在于將利率風(fēng)險水平控制在資產(chǎn)負(fù)債管理委員會事先制定所愿承受的限度之內(nèi)，并盡可能提高銀行的凈利息收入，即將實現(xiàn)在一定利率水平上的利潤最大化作為商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的最終目標(biāo)。

當(dāng)前我國商業(yè)銀行發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題仍然較為突出，尤其是以貨款規(guī)模擴(kuò)張為主的發(fā)展方式還未得到根本改變。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的加速轉(zhuǎn)變，以及金融脫媒和利率市場化的加快推進(jìn)，實現(xiàn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型和發(fā)展創(chuàng)新，是我國商業(yè)銀行與時俱進(jìn)、以變求存的必然選擇。目前，國內(nèi)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略導(dǎo)向、風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)支持體系并不能完全有效地促進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

第五篇：利率市場化對商業(yè)銀行管理的影響分析論文

利率市場化是一個國家金融市場化過程中的關(guān)鍵一步，這一過程充滿風(fēng)險。由于利率市場化，商業(yè)銀行將面臨著更加嚴(yán)重的不確定性。由于中國利率長期處于管制狀態(tài)，商業(yè)銀行的自主定價能力比較薄弱，而且沒有積累這方面的保險和系統(tǒng)性數(shù)據(jù)，包括分類的企業(yè)違約率狀況及其產(chǎn)生原因的數(shù)據(jù)。因此，在利率市場化的過程中，循序漸進(jìn)地、逐步地擴(kuò)大利率浮動區(qū)間，可以培養(yǎng)我國商業(yè)銀行的自主定價能力，提高其管理資產(chǎn)負(fù)債的能力，使其逐步成為有國際競爭力的金融機(jī)構(gòu)。利率市場化是指金融機(jī)構(gòu)在貨幣市場經(jīng)營融資的利率水平。它是由市場供求來決定，包括利率決定、利率傳導(dǎo)、利率結(jié)構(gòu)和利率管理的市場化。實際上，它就是將利率的決策權(quán)交給金融機(jī)構(gòu)，由金融機(jī)構(gòu)自己根據(jù)資金狀況和對金融市場動向的判斷來自主調(diào)節(jié)利率水平，最終形成以中央銀行基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，以貨幣市場利率為中介，由市場供求決定金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的市場利率體系和利率形成機(jī)制。中國的利率市場化并不是一蹴而就的，而是充分考慮到我國的金融市場環(huán)境和現(xiàn)狀，有步驟、有層次、有階段地逐步完成，既科學(xué)又合理。放開存款利率上限和貸款利率下限，標(biāo)志著中國利率市場化改革邁出了關(guān)鍵的一步，利率市場化進(jìn)程進(jìn)入了一個新的階段。利率市場化對金融機(jī)構(gòu)，尤其是商業(yè)銀行管理的影響是顯而易見的。對于商業(yè)銀行來說，既面臨著挑戰(zhàn)，也面臨著機(jī)遇，抓住有利有利時機(jī)，商業(yè)銀行在管理方面也是有很大的提高空間的。利率市場化對商業(yè)銀行管理產(chǎn)生的影響主要包括以下幾個方面：

一、商業(yè)銀行能夠更有效地吸引閑置資金

利率市場化包括存款利率市場化和貸款利率市場化。存款利率市場化以后，可以更加有效地吸納閑散資金，把社會上閑置的資金很好地利用起來，如果利率上漲，可以更加吸引大客戶及散戶的閑置資金。目前，隨著利率市場化進(jìn)程的逐步推進(jìn)，多家商業(yè)銀行都根據(jù)存款利率市場化的政策，在存款基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行上浮，并通過大額存單、理財產(chǎn)品等方式來吸引對公客戶和個人客戶的存款，增加商業(yè)銀行的資金來源。利率市場化以后，商業(yè)銀行可以根據(jù)自身特點(diǎn)來決定利率，那么適當(dāng)?shù)靥岣叽婵罾?，就可以在短時期內(nèi)吸引到更多數(shù)量的閑置資金，以備今后發(fā)展。存款是商業(yè)銀行立行之本，商業(yè)銀行只有在充足的資金保障下才能夠更好地開展資產(chǎn)業(yè)務(wù)，包括貸款業(yè)務(wù)等。同時，把社會閑置資金吸收到商業(yè)銀行，也有利于化零為整，更好地整合社會閑置資金，通過商業(yè)銀行貸款等形式，使需要資金的大中型企業(yè)、特別是小微企業(yè)得到貸款資金的支持，更好地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、推動商業(yè)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新

目前我國商業(yè)銀行最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)仍然是信貸業(yè)務(wù)，雖然近年來商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)也取得了一定程度的發(fā)展，但總體來看，商業(yè)銀行的主要利潤來源還是存貸款的利差收入?？梢哉f，商業(yè)銀行除了傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)以外其他多種業(yè)務(wù)的拓展也都是依托于信貸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)客戶群體而衍生出來的，包括投資銀行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)等。利率市場化將會使商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債定價更加透明，同時利差收入的縮小也會使商業(yè)銀行從原來比較單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向豐富、多元化的組合型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)型。在利率市場化的進(jìn)程中，將會有越來越多的企業(yè)客戶通過直接市場進(jìn)行融資，而商業(yè)銀行也會通過利率下浮來爭取優(yōu)質(zhì)的信貸業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行在此過程中應(yīng)及時調(diào)整客戶營銷策略，以綜合收益來衡量客戶對銀行的貢獻(xiàn)度，除了要鞏固和拓展大客戶的傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)，還要通過投資銀行業(yè)務(wù)（如承銷債務(wù)等）、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等實現(xiàn)多維度的收益最大化，提高客戶對銀行的綜合貢獻(xiàn)度，減小利率市場化帶來的利差收入空間縮小給商業(yè)銀行帶來的不利影響。從長遠(yuǎn)來看，利率市場化進(jìn)程將促使商業(yè)銀行積極開發(fā)創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，積極拓展投行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等多種業(yè)務(wù)形態(tài)以增加商業(yè)銀行的收入和利潤來源，將利率市場化減小存貸利差的不利因素轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種的動力，在傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，發(fā)展和創(chuàng)新更多的銀行業(yè)務(wù)品種，完善銀行業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

三、推動商業(yè)銀行進(jìn)行經(jīng)營管理模式轉(zhuǎn)型

在利率管制時期，金融產(chǎn)品的價格不能準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行的經(jīng)營成本，在這個時期，商業(yè)銀行出于對成本的考慮，會更愿意選擇大中型客戶。而在利率市場化后，商業(yè)銀行可以根據(jù)自身的經(jīng)營管理戰(zhàn)略和市場利率，充分考慮經(jīng)營成本、目標(biāo)客戶綜合收益、目標(biāo)客戶風(fēng)險等多重因素靈活確定存貸款利率水平，實行風(fēng)險和收益對稱、優(yōu)質(zhì)客戶優(yōu)質(zhì)價格等差別化價格策略。商業(yè)銀行的定價機(jī)制制定的范圍包括銀行資產(chǎn)、銀行負(fù)債、和其他業(yè)務(wù)。建立科學(xué)系統(tǒng)定價機(jī)制的目的是要讓商業(yè)銀行在市場的激烈競爭中立于不敗之地。另外，商業(yè)銀行還要對金融產(chǎn)品定價體系進(jìn)行系統(tǒng)化的制定，結(jié)合外部市場環(huán)境的變化，針對不同的產(chǎn)品制定出不同的方案，以滿足客戶的需求。對不同級別的客戶進(jìn)行細(xì)分化處理，最終做到對資產(chǎn)負(fù)債在一定范圍內(nèi)實現(xiàn)有效配置。貸款利率市場化以后，一些商業(yè)銀行可能會上浮貸款利率，這樣商業(yè)銀行就能夠獲得更多貸款利息收入，為銀行增加更多獲利能力，而且商業(yè)銀行會給優(yōu)質(zhì)客戶創(chuàng)造更多收益，而使那些質(zhì)量不高的客戶收益下降，風(fēng)險較大且信譽(yù)度低的客戶將退出信貸市場。為應(yīng)對利率市場化，商業(yè)銀行將會根據(jù)不同的客戶群體采取差異化的利率策略，從某種程度上說，此舉可以降低部分企業(yè)融資的成本，提升金融服務(wù)水平，加大金融機(jī)構(gòu)對企業(yè)，尤其是中小微企業(yè)的支持，融資變得多元化。同時，銀行在給中小企業(yè)貸款的時候，可能會更加嚴(yán)格貸款條件，對于發(fā)展前景更好的中小企業(yè)優(yōu)先貸款，這樣也可以進(jìn)一步減少不良貸款。在商業(yè)銀行進(jìn)行經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型的過程中，可以參考和學(xué)習(xí)國外商業(yè)銀行在利率市場化進(jìn)程中的風(fēng)險控制手段，切實提高風(fēng)險管理能力。隨著利率市場化的不斷深入，發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行采取了相應(yīng)措施積極對應(yīng)這種環(huán)境變化的沖擊。國外商業(yè)銀行在銀行負(fù)債框架做出了及時的調(diào)整，為符合環(huán)境要求，對金融市場的環(huán)境進(jìn)行了有效調(diào)節(jié)等。在關(guān)于應(yīng)對利率市場化沖擊，國外商業(yè)銀行取得了突破性的進(jìn)展。國外商業(yè)銀行對于銀行利率風(fēng)險采用多元化的管理方式，將現(xiàn)代信息技術(shù)結(jié)合傳統(tǒng)風(fēng)險管理手段廣泛應(yīng)用于風(fēng)險管理之中，在數(shù)據(jù)庫創(chuàng)設(shè)方面也有很高的成就。國外商業(yè)銀行關(guān)于資金預(yù)測的技術(shù)為風(fēng)險管理提供了可靠的保障。就現(xiàn)實情況來看，我國的商業(yè)銀行要結(jié)合歷史性數(shù)據(jù)來對銀行面臨的風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)性的分析，預(yù)測未來可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并依此決策出最佳解決方案。利率市場化后，商業(yè)銀行之間競爭會增強(qiáng)，一些銀行可能面臨新的風(fēng)險，為了維護(hù)整個市場穩(wěn)定，各銀行已經(jīng)逐步開始推行存款保險制度。從長遠(yuǎn)來看，利率市場化進(jìn)程可以提高商業(yè)銀行的風(fēng)險意識，根據(jù)大中型企業(yè)、小微企業(yè)等不同的目標(biāo)客戶群體，實行風(fēng)險和收益對稱的價格策略。同時，也可以加速商業(yè)銀行除傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)外投資銀行、財富管理等經(jīng)營管理模式的轉(zhuǎn)變，進(jìn)行促進(jìn)銀行進(jìn)一步升級。綜上所述，在利率市場化進(jìn)程的大環(huán)境下，商業(yè)銀行應(yīng)該積極通過對自身的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、大力發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行經(jīng)營管理模式的改革和轉(zhuǎn)變，充分考慮市場的變化情況，學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國家先進(jìn)的管理經(jīng)驗。利率市場化的進(jìn)程不是一朝一夕可以完成的，因此商業(yè)銀行為應(yīng)對利率市場化而進(jìn)行的經(jīng)營管理模式改革也應(yīng)該是可持續(xù)的、不間斷的。從長遠(yuǎn)來看，商業(yè)銀行為應(yīng)對利率市場化而進(jìn)行的經(jīng)營管理模式轉(zhuǎn)型不能因為一時的利益鋌而走險。我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段就是要做到準(zhǔn)確預(yù)測風(fēng)險，制定出相對應(yīng)的對策在最大程度上降低風(fēng)險帶來的損失，在此基礎(chǔ)上，不斷拓展和創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，最終走向可持續(xù)發(fā)展道路。